📊 Как рассчитать инвестиционную модель

Продакт в агентстве часто сталкивается с необходимостью расчета инвестиционной модели. И выбор подходящих фреймворков, как правило, обусловлен теми данными, до которых можно добраться, хотя бы и через труднодоступные места.

Сегодня предлагаю вспомнить самые популярные методы для такого расчета (включая финансовые метрики), а на любимых мной методологических миксах остановлюсь подробнее в будущих постах.

🔘 DCF (Discounted Cash Flow) / Метод дисконтированных денежных потоков
Один из наиболее распространенных методов. Основан на оценке денежных потоков, генерируемых инвестицией, и их дисконтировании по определенной ставке. Включает такие метрики, как NPV (Net Present Value) и IRR (Internal Rate of Return).

🔘 CAPM (Capital Asset Pricing Model) / Модель оценки стоимости капитала
Используется для оценки ставки дисконтирования на основе риска инвестиции и ожидаемой доходности рынка.

🔘 Monte Carlo Simulation / Метод Монте-Карло
Используется для моделирования случайных переменных и анализа их влияния на результаты инвестиции.

🔘 Payback Period / Период окупаемости
Время, необходимое для возврата начальных инвестиций через генерируемые денежные потоки. Простой метод для оценки скорости окупаемости.

🔘 Sensitivity Analysis / Анализ чувствительности + Scenario Analysis / Анализ сценариев
Оценка влияния изменений в ключевых параметрах на результаты инвестиции + рассмотрение разных сценариев развития событий.

🔘 ROI (Return on Investment) / Окупаемость инвестиций
Оценка доходности инвестиции в процентах — отношение прибыли к вложенным средствам.

🔘 ROE (Return on Equity) / Окупаемость собственного капитала
Показатель эффективности использования собственного капитала инвесторами.

🔘 PI (Profitability Index) / Индекс доходности
Отношение NPV к начальным инвестициям: сколько денег приносит каждая вложенная единица.

Важно учитывать, что ни один метод не может предсказать будущее с абсолютной точностью, поэтому лучше использовать сочетания. А какие предпочитаете вы? 😏

#cashflow_AGIMA