headlines Q. (про индекс Мосбиржи):
● Среднее изменение в мае с 2004 г. показывает, что начало месяца является слабым периодом для IMOEX. Действительно, индекс снизился на -0.97% от закр. 30 апреля.
● В следующие 3 торговых дня высока вероятность отскока, после которого нисходящая тенденция может продолжиться.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days
● Среднее изменение в мае с 2004 г. показывает, что начало месяца является слабым периодом для IMOEX. Действительно, индекс снизился на -0.97% от закр. 30 апреля.
● В следующие 3 торговых дня высока вероятность отскока, после которого нисходящая тенденция может продолжиться.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days
headlines Q. (про индекс Мосбиржи):
● На гистограмме — изменение индекса IMOEX в день перед праздниками в честь 9 мая. Среднее изменение смещено в отрицательную зону и равно -0.13%. В последние 2 года IMOEX показывал слабую динамику перед выходными.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days
● На гистограмме — изменение индекса IMOEX в день перед праздниками в честь 9 мая. Среднее изменение смещено в отрицательную зону и равно -0.13%. В последние 2 года IMOEX показывал слабую динамику перед выходными.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days
headlines Q. (про индекс USDRUB):
● На гистограмме — изменение USDRUB в день перед праздниками в честь 9 мая. Среднее изменение смещено в положительную зону и равно +0.34%.
● Вчера, как и в последние 2 года, USDRUB показал рост, изменение составило +0.92%.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #days
● На гистограмме — изменение USDRUB в день перед праздниками в честь 9 мая. Среднее изменение смещено в положительную зону и равно +0.34%.
● Вчера, как и в последние 2 года, USDRUB показал рост, изменение составило +0.92%.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #days
headlines Q. (про нефть):
● На картинке показан свечной график фьючерса на нефть марки Brent BRN1! за предыдущие 2 недели (с 22 апр. по 3 мая), тайм-фрейм "1-час".
● В неделю с 22 апр. по 26 апр. минимум недели пришелся на пн, а максимум — на пт. В следующую неделю произошла обратная ситуация. Из этого можно сделать вывод, что BRN1! обладает трендом внутри недели.
● Данные с 1994 года показывают, что в 51.2% случаях сначала устанавливается минимум, а после максимум недели, т.е. наблюдался растущий тренд. В 45.3% случаях наблюдался падающий тренд, и в 3.5% происходило так, что минимум и максимум недели приходился на один день недели.
● В headlines QUANTS EXTRA мы рассмотрим все комбинации установления минимума и максимума внутри недели. Присоединяйтесь!
headlines Q.
#USA #BRENT #hours
● На картинке показан свечной график фьючерса на нефть марки Brent BRN1! за предыдущие 2 недели (с 22 апр. по 3 мая), тайм-фрейм "1-час".
● В неделю с 22 апр. по 26 апр. минимум недели пришелся на пн, а максимум — на пт. В следующую неделю произошла обратная ситуация. Из этого можно сделать вывод, что BRN1! обладает трендом внутри недели.
● Данные с 1994 года показывают, что в 51.2% случаях сначала устанавливается минимум, а после максимум недели, т.е. наблюдался растущий тренд. В 45.3% случаях наблюдался падающий тренд, и в 3.5% происходило так, что минимум и максимум недели приходился на один день недели.
● В headlines QUANTS EXTRA мы рассмотрим все комбинации установления минимума и максимума внутри недели. Присоединяйтесь!
headlines Q.
#USA #BRENT #hours
паттерн: (D) свеча поглощения в пт
дата: 10.05.24
инструмент: BRN1!
данные для теста: с 1994 г.
кол-во случаев: 11
частота: 0.36 раз в год
без сигнала: +5.71%
● Условия фильтрации на свечу поглощения в пт:
1. макс. > предыд. макс.
2. закр. < предыд. мин.
3. изм. % в диапазоне [ -1.5% , -2% ].
● В 63.6% случаев в пн фьючерс на нефть марки Brent BRN1! закрывался в положительной зоне.
headlines Q.
#USA #BRENT #days
дата: 10.05.24
инструмент: BRN1!
данные для теста: с 1994 г.
кол-во случаев: 11
частота: 0.36 раз в год
без сигнала: +5.71%
● Условия фильтрации на свечу поглощения в пт:
1. макс. > предыд. макс.
2. закр. < предыд. мин.
3. изм. % в диапазоне [ -1.5% , -2% ].
● В 63.6% случаев в пн фьючерс на нефть марки Brent BRN1! закрывался в положительной зоне.
headlines Q.
#USA #BRENT #days
Статистика не сработала:
С закрытия 3 мая по закрытие 10 мая фьючерс на природный газ NG1! прибавил +4.74%.
headlines Q.
* фьючерс с биржи NYMEX
#USA #NG #days
С закрытия 3 мая по закрытие 10 мая фьючерс на природный газ NG1! прибавил +4.74%.
headlines Q.
* фьючерс с биржи NYMEX
#USA #NG #days
headlines Q. (про нефть):
● Если мы обозначим пн как 0, а пт как 4, то комбинация 04 говорит о том, минимум недели пришелся на пн, а максимум — на пт (первая цифра комбинации обозначает день недели, в который был установлен минимум, вторая цифра — максимум).
● Таким образом мы получим две группы: up-trend (комбинации 04,14,24) и down-trend (комбинации 40,41,42).
● В среднем, если внутри недели образовался up-trend, то в след. 4 недели фьючерс на нефть марки Brent BRN1! склонен продолжать рост. Самый сильный рост на горизонте 4 недель BRN1! показывает после комбинации 42.
headlines Q.
#USA #BRENT #weeks
● Если мы обозначим пн как 0, а пт как 4, то комбинация 04 говорит о том, минимум недели пришелся на пн, а максимум — на пт (первая цифра комбинации обозначает день недели, в который был установлен минимум, вторая цифра — максимум).
● Таким образом мы получим две группы: up-trend (комбинации 04,14,24) и down-trend (комбинации 40,41,42).
● В среднем, если внутри недели образовался up-trend, то в след. 4 недели фьючерс на нефть марки Brent BRN1! склонен продолжать рост. Самый сильный рост на горизонте 4 недель BRN1! показывает после комбинации 42.
headlines Q.
#USA #BRENT #weeks
headlines Q. (сравнение индексов):
● С начала мая Hang Seng Index опережает S&P 500.
headlines Q.
#SPX #HSI #days
● С начала мая Hang Seng Index опережает S&P 500.
headlines Q.
#SPX #HSI #days
headlines Q. (backtesting):
● Что будет, если покупать фьючерс на индекс S&P 500 ES1! после формирования pin-bar свечи и удерживать позицию от 1 до 5 суток?
● На графике приведена одна из реализаций стратегии. Итоги данной реализации за 4 года:
1. Доходность в год: стратегия +18.27% vs. ES1! +16.98%
2. Кол-во сделок: 45
3. Нахождение в рынке: 13.87% от всего времени
4. Коэф. Шарпа: 1.86
5. Коэф. Сортино: 10.57
● Результаты и подробное описание стратегии (характеристики pin-bar свечи, время входа и время выхода из позиции) вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.
#стратегии
● Что будет, если покупать фьючерс на индекс S&P 500 ES1! после формирования pin-bar свечи и удерживать позицию от 1 до 5 суток?
● На графике приведена одна из реализаций стратегии. Итоги данной реализации за 4 года:
1. Доходность в год: стратегия +18.27% vs. ES1! +16.98%
2. Кол-во сделок: 45
3. Нахождение в рынке: 13.87% от всего времени
4. Коэф. Шарпа: 1.86
5. Коэф. Сортино: 10.57
● Результаты и подробное описание стратегии (характеристики pin-bar свечи, время входа и время выхода из позиции) вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.
#стратегии
паттерн: (D) бычий пин-бар (нижняя тень ≥ 80% от размаха*)
дата: 15.05.24
инструмент: BRN1!
данные для теста: с 1994 г.
кол-во случаев: 101
частота: 3.36 раз в год
без сигнала: +5.72%
● Несмотря на то, что пин-бар принято считать сигналом на разворот, статистика показывает, что на горизонте 5-10 торговых дней BRN1! может переписать минимумы снова.
● В предыдущий раз бычий пин-бар встречался 22 апреля, через 6 торговых дней цена BRN1! пробила минимум 22 апр. и ушла ниже.
headlines Q.
* размах = [high - low] / low
#USA #BRENT #days
дата: 15.05.24
инструмент: BRN1!
данные для теста: с 1994 г.
кол-во случаев: 101
частота: 3.36 раз в год
без сигнала: +5.72%
● Несмотря на то, что пин-бар принято считать сигналом на разворот, статистика показывает, что на горизонте 5-10 торговых дней BRN1! может переписать минимумы снова.
● В предыдущий раз бычий пин-бар встречался 22 апреля, через 6 торговых дней цена BRN1! пробила минимум 22 апр. и ушла ниже.
headlines Q.
* размах = [high - low] / low
#USA #BRENT #days
headlines Q. (Dow Jones Index):
● Вчера индекс DJI превысил 40.000 пунктов впервые в истории.
● На графике показано изменение DJI после достижения круглых отметок в 10.000, 20.000 и 30.000 пунктов.
● Даты достижения круглых отметок:
1. 10.000 пунктов, 16.03.1999
2. 20.000 пунктов, 25.01.2017
3. 30.000 пунктов, 24.11.2020
4. 40.000 пунктов, 16.05.2024
#USA #DJI #days
● Вчера индекс DJI превысил 40.000 пунктов впервые в истории.
● На графике показано изменение DJI после достижения круглых отметок в 10.000, 20.000 и 30.000 пунктов.
● Даты достижения круглых отметок:
1. 10.000 пунктов, 16.03.1999
2. 20.000 пунктов, 25.01.2017
3. 30.000 пунктов, 24.11.2020
4. 40.000 пунктов, 16.05.2024
#USA #DJI #days
паттерн: (D) рост за день в диапазоне [+6%,+10%]
дата: 17.05.24
инструмент: SI1!
данные для теста: с 2000 г.
кол-во случаев: 27
частота: 1.125 раз в год
без сигнала: +7.18%
● Вчера фьючерс на серебро SI1! вырос на +6.59%, это сильнейший однодневный рост с 3 окт. 2022 года, также цена SI1! закрепилась выше уровня в $30 впервые с фев. 2013 года.
● Рост в рассматриваемом диапазоне является бычьим сигналом в средне- и долгосрочном горизонте.
headlines Q.
* фьючерс с биржи COMEX
#USA #SILVER #days
дата: 17.05.24
инструмент: SI1!
данные для теста: с 2000 г.
кол-во случаев: 27
частота: 1.125 раз в год
без сигнала: +7.18%
● Вчера фьючерс на серебро SI1! вырос на +6.59%, это сильнейший однодневный рост с 3 окт. 2022 года, также цена SI1! закрепилась выше уровня в $30 впервые с фев. 2013 года.
● Рост в рассматриваемом диапазоне является бычьим сигналом в средне- и долгосрочном горизонте.
headlines Q.
* фьючерс с биржи COMEX
#USA #SILVER #days
паттерн: (W) рост за неделю более чем на +11%
дата: 17.05.24
инструмент: SI1!
данные для теста: с 2000 г.
кол-во случаев: 9
частота: 0.375 раз в год
без сигнала: +6.9%
● В пт фьючерс на серебро SI1! показал сильнейший однодневный прирост с окт. 2022 г. За неделю SI1! прибавил +11.9%, данный результат является сильнейшим с авг. 2020 г.
● После таких ударных недель SI1! склонен продолжать рост в следующие 2-3 недели.
headlines Q.
* фьючерс с биржи COMEX
#USA #SILVER #weeks
дата: 17.05.24
инструмент: SI1!
данные для теста: с 2000 г.
кол-во случаев: 9
частота: 0.375 раз в год
без сигнала: +6.9%
● В пт фьючерс на серебро SI1! показал сильнейший однодневный прирост с окт. 2022 г. За неделю SI1! прибавил +11.9%, данный результат является сильнейшим с авг. 2020 г.
● После таких ударных недель SI1! склонен продолжать рост в следующие 2-3 недели.
headlines Q.
* фьючерс с биржи COMEX
#USA #SILVER #weeks
headlines Q. (backtesting):
● Что будет, если покупать фьючерс на индекс RTS RI1! после формирования pin-bar свечи в определенный час и выходить из позиции через фикс. количество времени (через N баров)?
● На графике приведена одна из реализаций стратегии. Итоги данной реализации с начала 2023 года:
1. Доходность в год: стратегия +23.44% vs. RI1! +16.02%
2. Кол-во сделок: 19
3. Нахождение в рынке: 41.98% от всего времени
4. Макс. просадка: -4.28%
5. Коэф. Шарпа: 2.39
6. Коэф. Сортино: 10.72
● Результаты и подробное описание стратегии (характеристики pin-bar свечи, время входа и время выхода из позиции) вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.
#стратегии
● Что будет, если покупать фьючерс на индекс RTS RI1! после формирования pin-bar свечи в определенный час и выходить из позиции через фикс. количество времени (через N баров)?
● На графике приведена одна из реализаций стратегии. Итоги данной реализации с начала 2023 года:
1. Доходность в год: стратегия +23.44% vs. RI1! +16.02%
2. Кол-во сделок: 19
3. Нахождение в рынке: 41.98% от всего времени
4. Макс. просадка: -4.28%
5. Коэф. Шарпа: 2.39
6. Коэф. Сортино: 10.72
● Результаты и подробное описание стратегии (характеристики pin-bar свечи, время входа и время выхода из позиции) вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.
#стратегии
headlines Q. (про Газпром):
● Новость о невыплате Газпромом дивидендов привело к снижению цен акций до минимумов окт. 2022 г.
● С начала мая акции показывали слабую динамику: 02.05.24 акции упали на -3.35% (сильнейшее однодневное падение почти за год).
● Данный график (без золотой линии) мы приводили в headlines QUANTS EXTRA 3 мая, со следующей заметкой:
"Статистика паттерна указывает на продолжение нисходящей тенденции до 10 - 12 торгового дня, с последующим разворотом."
headlines Q.
#Russia #GAZP #days
● Новость о невыплате Газпромом дивидендов привело к снижению цен акций до минимумов окт. 2022 г.
● С начала мая акции показывали слабую динамику: 02.05.24 акции упали на -3.35% (сильнейшее однодневное падение почти за год).
● Данный график (без золотой линии) мы приводили в headlines QUANTS EXTRA 3 мая, со следующей заметкой:
"Статистика паттерна указывает на продолжение нисходящей тенденции до 10 - 12 торгового дня, с последующим разворотом."
headlines Q.
#Russia #GAZP #days
headlines Q. (про ETHUSD):
● В пн Эфир вырос на +19.2% благодаря слухам о скором одобрении SEC спотовых ETF.
● Данный однодневный прирост вошел в топ-30 дней (26 место).
● Если рассматривать не процентное изменение за день, а изм. в абсолютных величинах, то рост в пн занимает 1 место (см. в таблице).
headlines Q.
* данные по ETHUSD рассматривались с 2016 г.
#Crypto #ETH #days
● В пн Эфир вырос на +19.2% благодаря слухам о скором одобрении SEC спотовых ETF.
● Данный однодневный прирост вошел в топ-30 дней (26 место).
● Если рассматривать не процентное изменение за день, а изм. в абсолютных величинах, то рост в пн занимает 1 место (см. в таблице).
headlines Q.
* данные по ETHUSD рассматривались с 2016 г.
#Crypto #ETH #days
headlines Q. (про BTCUSD):
● Bitcoin в пн вырос на +7.7%, данный результат даже не вошел в топ-100 изменений за один день (117 место по данным с 2014 года).
● Но если рассматривать не процентное изменение за день, а изм. в абсолютных величинах, то рост в пн занимает 6 место (см. в таблице).
headlines Q.
* данные по BTCUSD рассматривались с 2014 г.
#Crypto #BTC #days
● Bitcoin в пн вырос на +7.7%, данный результат даже не вошел в топ-100 изменений за один день (117 место по данным с 2014 года).
● Но если рассматривать не процентное изменение за день, а изм. в абсолютных величинах, то рост в пн занимает 6 место (см. в таблице).
headlines Q.
* данные по BTCUSD рассматривались с 2014 г.
#Crypto #BTC #days
headlines Q. (про Газпром):
● С закр. чт 16 мая по закр. чт 23 мая акции Газпрома упали на -14.69%, также был обновлен минимум от 10 окт. 2022 года, ниже текущих отметок акции находились лишь в фев. 2022 г.
● Мы рассмотрели 2 паттерна:
1. падение GAZP за 5 торговых дней минимум на -14% (всего было 14 случаев)
2. обновление минимума за 550 торговых дней (всего было 19 случаев).
● Динамика после двух паттернов указывает на то, что в среднесрочной перспективе GAZP продолжит ослабевать.
headlines Q.
* данные по GAZP рассматривались с 2006 г.
#Russia #GAZP #days
● С закр. чт 16 мая по закр. чт 23 мая акции Газпрома упали на -14.69%, также был обновлен минимум от 10 окт. 2022 года, ниже текущих отметок акции находились лишь в фев. 2022 г.
● Мы рассмотрели 2 паттерна:
1. падение GAZP за 5 торговых дней минимум на -14% (всего было 14 случаев)
2. обновление минимума за 550 торговых дней (всего было 19 случаев).
● Динамика после двух паттернов указывает на то, что в среднесрочной перспективе GAZP продолжит ослабевать.
headlines Q.
* данные по GAZP рассматривались с 2006 г.
#Russia #GAZP #days
headlines Q. (про S&P 500):
● 23 мая образовался свечной паттерн "медвежье поглощение" в индексе S&P 500. Ранее такая же формация наблюдалась 4 апреля (отмечены на графике).
● Мы взяли данные с 1990 г. и наложили следующие условия:
1. откр. > предыд. макс.
2. закр. < предыд. мин.
3. мин. свечи является минимумом по крайней мере за 5 торговых дней.
4. тело свечи > 80% от размаха свечи.
5. от откр. до закр. свечи S&P 500 упал минимум на -1%.
● Таким условиям соответствуют 10 случаев, включая 23 мая и 4 апр. В среднем S&P 500 показывал слабую динамику до 20-го торгового дня после таких свеч.
headlines Q.
* размах = [high - low] / low
#USA #SPX #days
● 23 мая образовался свечной паттерн "медвежье поглощение" в индексе S&P 500. Ранее такая же формация наблюдалась 4 апреля (отмечены на графике).
● Мы взяли данные с 1990 г. и наложили следующие условия:
1. откр. > предыд. макс.
2. закр. < предыд. мин.
3. мин. свечи является минимумом по крайней мере за 5 торговых дней.
4. тело свечи > 80% от размаха свечи.
5. от откр. до закр. свечи S&P 500 упал минимум на -1%.
● Таким условиям соответствуют 10 случаев, включая 23 мая и 4 апр. В среднем S&P 500 показывал слабую динамику до 20-го торгового дня после таких свеч.
headlines Q.
* размах = [high - low] / low
#USA #SPX #days
headlines Q. (про Brent):
● Статистика сработала: на 6 и 7 торговые дни после сигнала фьючерс на нефть марки Brent BRN1! обновил минимум пин-бара от 15 мая (на графике выделены пин-бары от 22 апр. и 15 мая).
headlines Q.
#USA #BRENT #days
● Статистика сработала: на 6 и 7 торговые дни после сигнала фьючерс на нефть марки Brent BRN1! обновил минимум пин-бара от 15 мая (на графике выделены пин-бары от 22 апр. и 15 мая).
headlines Q.
#USA #BRENT #days
headlines Q. (backtesting):
● Данные фьючерса на нефть марки Brent BRN1! с 1994 года показали, что после пин-бара через несколько дней цена BRN1! снижается. Что если бы мы входили в лонг не сразу после пин-бара, а через n дней после?
● Мы рассмотрели такую стратегию на данных с 2023 года. P&L стратегии представлена на графике. Более точное описание стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#USA #BRENT #days
● Данные фьючерса на нефть марки Brent BRN1! с 1994 года показали, что после пин-бара через несколько дней цена BRN1! снижается. Что если бы мы входили в лонг не сразу после пин-бара, а через n дней после?
● Мы рассмотрели такую стратегию на данных с 2023 года. P&L стратегии представлена на графике. Более точное описание стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#USA #BRENT #days