Quantified Strategies (про медвежий рынок 2020):
● Этот медвежий рынок, который был вызван пандемией Covid-19 и политикой карантина экономики, инициированной правительствами, продолжался всего 33 дня в период с февраля по март 2020 года.
● За этот период S&P 500 потерял около 34% от своего допандемического максимума. Рынок восстановился очень быстро, потому что правительство США ввела в экономику триллионы долларов в виде стимулирующих мер и прямых выплат.
источник: quantifiedstrategies.com
#USA #SPX #NDX #bear_market
● Этот медвежий рынок, который был вызван пандемией Covid-19 и политикой карантина экономики, инициированной правительствами, продолжался всего 33 дня в период с февраля по март 2020 года.
● За этот период S&P 500 потерял около 34% от своего допандемического максимума. Рынок восстановился очень быстро, потому что правительство США ввела в экономику триллионы долларов в виде стимулирующих мер и прямых выплат.
источник: quantifiedstrategies.com
#USA #SPX #NDX #bear_market
паттерн: (D) обновление ATH минимум через 500 торговых дней
дата: 19.01.24
инструмент: SPX
данные для теста: с 1954 г.
кол-во случаев: 6
частота: 0.08 раз в год
без сигнала: 7.47%
● 19 января S&P 500 обновил исторический максимум от 4 января 2022 г. Прошло 512 торговых дней. Мы посмотрели на истории случаи, когда all-time high был обновлен минимум через 500 торговых дней. Было выявлено 6 случаев, включая 19 янв.
● Точка 0 на оси X на графике - момент обновления ATH.
● Даты случаев на графике:
1. 24 сентября 1958 г.
2. 6 марта 1972 г.
3. 17 июля 1980 г.
4. 13 июля 2007 г.
5. 10 апреля 2013 г.
6. 19 января 2024 г.
headlines Q.
#USA #SPX #days
дата: 19.01.24
инструмент: SPX
данные для теста: с 1954 г.
кол-во случаев: 6
частота: 0.08 раз в год
без сигнала: 7.47%
● 19 января S&P 500 обновил исторический максимум от 4 января 2022 г. Прошло 512 торговых дней. Мы посмотрели на истории случаи, когда all-time high был обновлен минимум через 500 торговых дней. Было выявлено 6 случаев, включая 19 янв.
● Точка 0 на оси X на графике - момент обновления ATH.
● Даты случаев на графике:
1. 24 сентября 1958 г.
2. 6 марта 1972 г.
3. 17 июля 1980 г.
4. 13 июля 2007 г.
5. 10 апреля 2013 г.
6. 19 января 2024 г.
headlines Q.
#USA #SPX #days
headlines Q. (про S&P 500):
● По данным с 1950 года, S&P 500 в среднем растет на +15% в следующие 12 месяцев после роста в ноябре, декабре, январе и феврале подряд. Результат почти в 2 раза превосходит среднегодовой темп роста с 1950 года (CAGR = +8%).
● Всего наблюдалось 14 таких случаев (включая текущий) и в 100% случаев S&P 500 показывал рост на горизонте 12 месяцев. Последний раз такая серия наблюдалась в 2016-2017 годах.
#USA #SPX #months
● По данным с 1950 года, S&P 500 в среднем растет на +15% в следующие 12 месяцев после роста в ноябре, декабре, январе и феврале подряд. Результат почти в 2 раза превосходит среднегодовой темп роста с 1950 года (CAGR = +8%).
● Всего наблюдалось 14 таких случаев (включая текущий) и в 100% случаев S&P 500 показывал рост на горизонте 12 месяцев. Последний раз такая серия наблюдалась в 2016-2017 годах.
#USA #SPX #months
headlines Q. (про S&P 500):
С 1950 года было 6 случаев когда S&P 500 показывал рост в феврале более +5% (7-й случай в этом году). В таблице приведены изменение S&P 500 с шагом 5% по месяцам: видно, что после роста в феврале на более чем +5%, в марте S&P 500 чаще всего показывал результат от 0% до +5% (в 4 из 6 случаев, средний результат +2.4%).
#USA #SPX #months
С 1950 года было 6 случаев когда S&P 500 показывал рост в феврале более +5% (7-й случай в этом году). В таблице приведены изменение S&P 500 с шагом 5% по месяцам: видно, что после роста в феврале на более чем +5%, в марте S&P 500 чаще всего показывал результат от 0% до +5% (в 4 из 6 случаев, средний результат +2.4%).
#USA #SPX #months
headlines Q. (про S&P 500):
● S&P 500 не падал более чем на -2% за день уже больше года (266 торговых дней).
● По данным с 1990 года, S&P 500 падал более чем на -2% за день лишь в 3.63% случаев. Рост более чем на +2% за день наблюдался в 3.13% случаев. 93.24% случаев находятся в диапазоне от -2% до +2%.
● Как долго может продолжаться серия без падений S&P 500 более чем на -2% за день? Смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
#USA #SPX #days
● S&P 500 не падал более чем на -2% за день уже больше года (266 торговых дней).
● По данным с 1990 года, S&P 500 падал более чем на -2% за день лишь в 3.63% случаев. Рост более чем на +2% за день наблюдался в 3.13% случаев. 93.24% случаев находятся в диапазоне от -2% до +2%.
● Как долго может продолжаться серия без падений S&P 500 более чем на -2% за день? Смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
#USA #SPX #days
паттерн: (D) падение на -2.5% и ниже от закр. чт до закр. пн
дата: 15.04.24
инструмент: SPX
данные для теста: с 2004 г.
кол-во случаев: 34
частота: 1.7 раз в год
без сигнала: +7.38%
После таких падений S&P 500 в краткосрочном и среднесрочном горизонте показывал рост.
headlines Q.
#USA #SPX #days
дата: 15.04.24
инструмент: SPX
данные для теста: с 2004 г.
кол-во случаев: 34
частота: 1.7 раз в год
без сигнала: +7.38%
После таких падений S&P 500 в краткосрочном и среднесрочном горизонте показывал рост.
headlines Q.
#USA #SPX #days
Про сезонность
(Brent Donnelly)
Гипотеза: тайминг денежных потоков домохозяйств очень хорошо согласуется с сезонностью акций.
В США люди получают зарплату 1-го, 15-го числа или в конце месяца. Некоторая часть этих денег автоматически переводится на счета 401K (пенсионные счета в США). Следовательно, если денежные потоки имеют значение, можно ожидать, что акции будут расти в начале, середине или в конце месяца. Данные по S&P 500 подтверждают гипотезу (см. график).
#USA #SPX #days
(Brent Donnelly)
Гипотеза: тайминг денежных потоков домохозяйств очень хорошо согласуется с сезонностью акций.
В США люди получают зарплату 1-го, 15-го числа или в конце месяца. Некоторая часть этих денег автоматически переводится на счета 401K (пенсионные счета в США). Следовательно, если денежные потоки имеют значение, можно ожидать, что акции будут расти в начале, середине или в конце месяца. Данные по S&P 500 подтверждают гипотезу (см. график).
#USA #SPX #days
headlines Q. (про S&P 500):
В пт 19 апр. S&P 500 завершил падением 6-ю торговую сессию подряд. С 1994 года было 24 серии 6-дневных падений. В 8 из 24 случаев падение продолжалось на 7-й торговый день.
headlines Q.
#USA #SPX #days
В пт 19 апр. S&P 500 завершил падением 6-ю торговую сессию подряд. С 1994 года было 24 серии 6-дневных падений. В 8 из 24 случаев падение продолжалось на 7-й торговый день.
headlines Q.
#USA #SPX #days
headlines Q. (сравнение индексов):
● С начала мая Hang Seng Index опережает S&P 500.
headlines Q.
#SPX #HSI #days
● С начала мая Hang Seng Index опережает S&P 500.
headlines Q.
#SPX #HSI #days
headlines Q. (про S&P 500):
● 23 мая образовался свечной паттерн "медвежье поглощение" в индексе S&P 500. Ранее такая же формация наблюдалась 4 апреля (отмечены на графике).
● Мы взяли данные с 1990 г. и наложили следующие условия:
1. откр. > предыд. макс.
2. закр. < предыд. мин.
3. мин. свечи является минимумом по крайней мере за 5 торговых дней.
4. тело свечи > 80% от размаха свечи.
5. от откр. до закр. свечи S&P 500 упал минимум на -1%.
● Таким условиям соответствуют 10 случаев, включая 23 мая и 4 апр. В среднем S&P 500 показывал слабую динамику до 20-го торгового дня после таких свеч.
headlines Q.
* размах = [high - low] / low
#USA #SPX #days
● 23 мая образовался свечной паттерн "медвежье поглощение" в индексе S&P 500. Ранее такая же формация наблюдалась 4 апреля (отмечены на графике).
● Мы взяли данные с 1990 г. и наложили следующие условия:
1. откр. > предыд. макс.
2. закр. < предыд. мин.
3. мин. свечи является минимумом по крайней мере за 5 торговых дней.
4. тело свечи > 80% от размаха свечи.
5. от откр. до закр. свечи S&P 500 упал минимум на -1%.
● Таким условиям соответствуют 10 случаев, включая 23 мая и 4 апр. В среднем S&P 500 показывал слабую динамику до 20-го торгового дня после таких свеч.
headlines Q.
* размах = [high - low] / low
#USA #SPX #days
Про S&P 500:
● С 2008 года было 13 случаев, когда заседание ФРС и отчет по инфляции США приходились на один день. В среднем, фьючерс на индекс S&P 500 ES1! в такие дни прибавлял +0.84%.
● В следующие 5 торговых дней после 13 случаев ES1! показывал слабую динамику, особенно на t+1 торговый день (-0.73%).
headlines Q.
* значения в таблице являются процентами
#USA #SPX #days
● С 2008 года было 13 случаев, когда заседание ФРС и отчет по инфляции США приходились на один день. В среднем, фьючерс на индекс S&P 500 ES1! в такие дни прибавлял +0.84%.
● В следующие 5 торговых дней после 13 случаев ES1! показывал слабую динамику, особенно на t+1 торговый день (-0.73%).
headlines Q.
* значения в таблице являются процентами
#USA #SPX #days
Про S&P 500:
● Комбинация возникает с частотой 0.41 раз в год*:
1. high свечи является максимумом по крайней мере за 1 год (не меньше);
2. close свечи < low предыдущей свечи;
3. верхняя тень ⩾ 40% от размера всей свечи.
● В пятницу S&P 500 обновил all-time high и закрылся ниже минимума четверга (индекс сформировал "медвежье поглощение"). По статистике, в следующие 5 торговых дней S&P 500 показывает слабую динамику.
headlines Q.
* данные с 1990 г.
#USA #SPX #days
● Комбинация возникает с частотой 0.41 раз в год*:
1. high свечи является максимумом по крайней мере за 1 год (не меньше);
2. close свечи < low предыдущей свечи;
3. верхняя тень ⩾ 40% от размера всей свечи.
● В пятницу S&P 500 обновил all-time high и закрылся ниже минимума четверга (индекс сформировал "медвежье поглощение"). По статистике, в следующие 5 торговых дней S&P 500 показывает слабую динамику.
headlines Q.
* данные с 1990 г.
#USA #SPX #days
Про VIX (2000 vs. 2024):
● Коэф. корреляции на текущий момент = 0.54.
● В 2000 г. VIX достиг минимума на 165 - 170 торговый день (конец августа - начало сентября), затененная область на графике.
● VIX обычно повышается, когда акции падают, и снижается, когда акции растут.
headlines Q.
#USA #SPX #days
● Коэф. корреляции на текущий момент = 0.54.
● В 2000 г. VIX достиг минимума на 165 - 170 торговый день (конец августа - начало сентября), затененная область на графике.
● VIX обычно повышается, когда акции падают, и снижается, когда акции растут.
headlines Q.
#USA #SPX #days
S&P 500 (данные с 1954 г.):
● Вчера S&P 500 снизился на -2.31%, это первое снижение более 2% за день с 21.02.2023 (прошло 356 торговых дней). Прошлый период без снижений более 2% за день длился 351 торговый день, этот кейс рассмотрен на QUANTS (EXTRA).
● Рекордный период без снижений более 2% за день длился 949 торговых дней (19.05.2003 - 26.02.2007).
headlines Q.
#SPX
● Вчера S&P 500 снизился на -2.31%, это первое снижение более 2% за день с 21.02.2023 (прошло 356 торговых дней). Прошлый период без снижений более 2% за день длился 351 торговый день, этот кейс рассмотрен на QUANTS (EXTRA).
● Рекордный период без снижений более 2% за день длился 949 торговых дней (19.05.2003 - 26.02.2007).
headlines Q.
#SPX
Про S&P 500:
● 24 июля прервалась серия, в которой S&P 500 находился без снижений более 2% за один день. Данная серия длилась 356 торговых дней. В 2018 был похожий кейс — тогда прервалась серия без снижений более 2% за один день, которая длилась 351 торговый день.
● Сравнение кейсов 2018 и 2024, графики (1) и (2) на картинке, мы рассматривали в QUANTS (EXTRA). На графике (3) отражено то, что случилось на самом деле в 2024: есть небольшое отличие в тайминге и глубине падения, по сравнению с 2018 годом, но падение все-таки произошло.
headlines Q.
#SPX
● 24 июля прервалась серия, в которой S&P 500 находился без снижений более 2% за один день. Данная серия длилась 356 торговых дней. В 2018 был похожий кейс — тогда прервалась серия без снижений более 2% за один день, которая длилась 351 торговый день.
● Сравнение кейсов 2018 и 2024, графики (1) и (2) на картинке, мы рассматривали в QUANTS (EXTRA). На графике (3) отражено то, что случилось на самом деле в 2024: есть небольшое отличие в тайминге и глубине падения, по сравнению с 2018 годом, но падение все-таки произошло.
headlines Q.
#SPX
Про S&P 500:
● Фьючерс на индекс S&P 500 ES1! демонстрирует рост 8-ю торговую сессию подряд. С 1998 года было всего 18 подобных случаев.
● В 61.1% случаев (11 из 18) рост продолжался на 9-й торговый день; в 22.2% случаев (4 из 18) серия роста продолжалась до 10-го торгового дня; в 5.5% случаев (1 из 18) серия роста продолжалась до 11-го торгового дня.
headlines Q.
#SPX
● Фьючерс на индекс S&P 500 ES1! демонстрирует рост 8-ю торговую сессию подряд. С 1998 года было всего 18 подобных случаев.
● В 61.1% случаев (11 из 18) рост продолжался на 9-й торговый день; в 22.2% случаев (4 из 18) серия роста продолжалась до 10-го торгового дня; в 5.5% случаев (1 из 18) серия роста продолжалась до 11-го торгового дня.
headlines Q.
#SPX
Про S&P 500:
● На графике — YTD изменение SPX в 2024 vs. средняя динамика SPX в годы президентских выборов (с 1986 года было 10 случаев).
● В период с 165 по 196 торговый день S&P 500 обычно снижается (с 27 авг. по 10 окт. в текущем году).
headlines Q.
#SPX
● На графике — YTD изменение SPX в 2024 vs. средняя динамика SPX в годы президентских выборов (с 1986 года было 10 случаев).
● В период с 165 по 196 торговый день S&P 500 обычно снижается (с 27 авг. по 10 окт. в текущем году).
headlines Q.
#SPX
ES1!, фьючерс на S&P 500 (данные с 1998 года):
● Вчера сформировался свечной паттерн "бычье поглощение". Данный паттерн возникает с частотой 2.26 раз в год.
● Условия паттерна:
1. close свечи > high предыд. свечи;
2. low свечи < low предыд. свечи;
3. добавили доп. условие — размер свечи от low до high в диапазоне (+2%,3%).
● Несмотря на то, что паттерн известен как бычий, статистика указывает на последующую слабую динамику в течение двух недель после паттерна.
headlines Q.
#SPX
● Вчера сформировался свечной паттерн "бычье поглощение". Данный паттерн возникает с частотой 2.26 раз в год.
● Условия паттерна:
1. close свечи > high предыд. свечи;
2. low свечи < low предыд. свечи;
3. добавили доп. условие — размер свечи от low до high в диапазоне (+2%,3%).
● Несмотря на то, что паттерн известен как бычий, статистика указывает на последующую слабую динамику в течение двух недель после паттерна.
headlines Q.
#SPX