паттерн: (D) обновление минимума за 290 дней
дата: 16.01.24
инструмент: HSI
данные для теста: с 1990 г.
кол-во случаев: 44
частота: 1.29 раз в год
без сигнала: 5.03%

Сегодня Гонконгский индекс Hang Seng обновил минимум с ноября 2022 г. Если рассматривать обновление минимума за столь длительный период, то статистика указывает на продолжение слабой динамики в краткосрочной перспективе (до 10 торговых дней).

headlines Q.
#Asia #HSI #days

паттерн: (D) сильнейший рост за 45 торговых дней
дата: 23.01.24
инструмент: HSI
данные для теста: с 1990 г.
кол-во случаев: 179
частота: 5.26 раз в год
без сигнала: 4.93%

Сила сигнала достаточно высока на горизонте 10 - 20 торговых дней, что говорит о вероятном продолжении роста, т.е. сигнал является бычьим.

headlines Q.
#Asia #HSI #days

headlines Q. (про Hang Seng Index):

На графике — сравнение YTD по годам. Гонконгский индекс в этом году показывает самый слабый старт с 2020 г. Однако на прошлой неделе индекс показал значительный рост, восстановив половину от минимальной просадки -12.24% (уровень закр. 22 янв.).

#Asia #HSI #days

стратегия:
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA

инструмент: HSI
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 472,8%
P&L стратегии: 103,4%
Средний убыток: -9.2%
Средняя прибыль: 23.1%
Профит фактор: 1.1
Фактор восстановления: 0.3

Если не учитывать период с 2005 по 2010 год, то стратегия однозначно уступает рынку.

headlines Q.
#Asia #HSI #days #стратегии

headlines Q. (про Гонконгский индекс HSI):

На графике - HSI с 1987 года. На текущий момент индекс находится на уровне среднего значения = HK$ 15612.8 (или 51.16 перцентиль).

Перцентили на графике:
98-й = HK$ 29364.8
90-й = HK$ 26103.3
10-й = HK$ 3284
2-й = HK$ 2527.3

#Asia #HSI #days

headlines Q. (про Hang Seng Index):

● Мы сравнили динамику гонконгского индекса с начала 2024 года и динамику в другие годы, начиная с 1990 г.

● На графике — ytd 2024 vs. ytd в другие годы. Корреляция по годам (топ-3):
1. 2005 = 0.61
2. 1990 = 0.6
3. 2016 = 0.58

● На текущий момент индекс HSI восстановился до уровней начала года.

#Asia #HSI #days

headlines Q. (сравнение индексов):

● С начала мая Hang Seng Index опережает S&P 500.

headlines Q.
#SPX #HSI #days

Hang Seng Index (данные с 1987 года):

● Гонконгский индекс HSI сегодня продемонстрировал сильнейшее дневное снижение с 2008 года.

● HSI упал на -9.41%, на фоне отсутствия более серьезных стимулов и фиксации прибыли.

headlines Q.
#HSI

Hang Seng Index (данные с 1987 г.):

● C 11 сентября по 7 октября (с 172-го по 188-й торговый день года) HSI прибавил более +35%.

● По YTD динамике текущий год походит на 1993, 1995 и 2007 (коэф. корреляции 0.74, 0.71 и 0.69 соответственно).

headlines Q.
#HSI