Про IMOEX (данные с 2004 года):

● Индекс Мосбиржи открылся с гэпом -1.38%. Частота возникновения гэпов в диапазоне [-1% , -2%] составляет 1.9 раз в год.

● Более чем в 80% случаев гэп в рассматриваемом диапазоне закрывается после 5-го торгового дня с момента формирования гэпа.

● В день когда индекс Мосбиржи открывался с гэпом в диапазоне [-1% , -2%] среднее % изм. IMOEX составляло -1.17%.

headlines Q.
#IMOEX

IMOEX (данные с 2004 г.):

● Вчера IMOEX снизился на -2.42%, при этом индекс открылся с гэпом вниз на -1.38%.

● Комбинация возникает с частотой 0.25 раз в год:
1. % изм. свечи в диапазоне (-2%, -3%);
2. гэп в диапазоне (-1%, -2%).

● В последний раз комбинация встречалась 21 фев. (на графике слева). После этого индекс рос до 20 мая, рост составил +12.3% (от мин. 21 фев. до макс. 20 мая).

● Также вчера индекс достиг уровня 2817.38 пунктов — порог начала медвежьего рынка. На сколько рынок может упасть и как долго рынок может падать смотрите на QUANTS (EXTRA).

headlines Q.
#IMOEX

IMOEX (данные с 2004 г.):

● Комбинация возникает с частотой 0.25 раз в год:
1. low свечи является минимумом по крайней мере за месяц (не меньше);
2. % изм. в диапазоне (+1%, +2%), вчера % изм. составило +1.56%;
3. close текущей свечи > high предыд. свечи;
4. верхняя тень свечи ⩽ 10% от размера всей свечи.

● На следующий день после комбинации есть высокая вероятность слабой динамики. Начиная со второго торгового дня IMOEX чаще показывает рост.

headlines Q.
#IMOEX

Про IMOEX:

● Статистика сработала: на следующий день после комбинации IMOEX снизился на -0.78%.

headlines Q.
#IMOEX

IMOEX (данные с 2004 г.):

● Комбинация возникает с частотой 6 раз в год: 3 черные свечи подряд, последняя свеча приходится на пятницу.

● В среднем, после такой комбинации, % изм. индекса Мосбиржи в понедельник составляет -0.28%.

headlines Q.
#IMOEX

IMOEX (данные с 2004 г.):

● Хоть комбинация и возникает с частотой 1.1 раз в год, в текущем месяце комбинация встречается второй раз: 5 черных свечей подряд, последняя свеча приходится на вторник.

● В среднем, после такой комбинации, % изм. индекса Мосбиржи в среду составляет -0.25%. Однако в начале августа, после данной комбинации, индекс Мосбиржи сделал re-low локального минимума и завершил торги на сильной ноте (сформировалась бычья свеча поглощения).

headlines Q.
#IMOEX

IMOEX (данные 2004 года):

● На данный момент YTD результат IMOEX равен -10.68%, максимальный рост в текущем году составил +13.64%, а минимальное снижение -11.44%.

● IMOEX просел на 8% по сравнению с прошлым месяцем. Впервые за 10 лет индекс Мосбиржи может завершить август в отрицательной зоне.

headlines Q.
#IMOEX

IMOEX (коррелирующие года):

● Год, коэф. корреляции с 2024:
1. 2008, 0.69
2. 2004, 0.64
3. 2011, 0.51

● Хоть коэф. корреляции 2011 меньше показателей 2004 и 2008, по амплитуде больше всего подходит сравнение 2011 vs 2024: годовой максимум в 2011 был равен +11%, в 2024 = +14%. При повторении сценария 2011 года (тогда годовой минимум IMOEX = -26% YTD), индекс Мосбиржи может сформировать годовой минимум на отметках 2290 - 2300 пунктов (около -15% от текущих значений).

headlines Q.
#IMOEX

Про IMOEX:

● Статистика сработала: на следующий день после комбинации IMOEX продолжил снижение.

● Индекс Мосбиржи показывает снижение 8 торговых сессий подряд, такое было лишь в январе 2017 г. и июне 2018 г.

headlines Q.
#IMOEX

IMOEX (отскок):

● В пятницу IMOEX продемонстрировал снижение 8-ую торговую сессию подряд. Такие кейсы были в 2017 г. и 2018 г.

● Тогда, после подобный серий снижения, индекс Мосбиржи показывал отскок, в среднем +5% (оранжевые стрелки на графике).

headlines Q.
#IMOEX