паттерн: (D) обновление минимума за 135 дней
дата: 15.01.24
инструмент: USDRUB
данные для теста: с 2004 г.
кол-во случаев: 80
частота: 4 раза в год
без сигнала: 5.44%
USDRUB обновил минимум с июля 2023 г. Средние результаты сигнала немного уступают или слабо отличаются от результатов без сигнала. Данный сигнал является нейтральным, USDRUB может сформировать боковик на текущих значениях в среднесрочной перспективе. Похожий сигнал мы рассматривали в ноябре, сигнал сработал.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #days
дата: 15.01.24
инструмент: USDRUB
данные для теста: с 2004 г.
кол-во случаев: 80
частота: 4 раза в год
без сигнала: 5.44%
USDRUB обновил минимум с июля 2023 г. Средние результаты сигнала немного уступают или слабо отличаются от результатов без сигнала. Данный сигнал является нейтральным, USDRUB может сформировать боковик на текущих значениях в среднесрочной перспективе. Похожий сигнал мы рассматривали в ноябре, сигнал сработал.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #days
headlines Q. (про USDRUB):
● Рубль в 2022 году, после резкого ослабления в начале года, перешел к устойчивому укреплению (с максимума ₽121.5 до минимума ₽50).
● На графике представлено среднее внутридневное изменение за 2022 г. Основное движение в сторону укрепления рубля происходило в первую половину торговой сессии.
● Из-за высокой волатильности пришлось рассмотреть 2022 год отдельно. В headlines QUANTS EXTRA мы привели внутридневные изменения с 2019 года. Далее рассмотрим подробнее среднюю внутридневную динамику USDRUB по дням недели.
* внутридневное изменение рассчитывалось относительно открытия основной торговой сессии.
#Russia #USDRUB #minutes
● Рубль в 2022 году, после резкого ослабления в начале года, перешел к устойчивому укреплению (с максимума ₽121.5 до минимума ₽50).
● На графике представлено среднее внутридневное изменение за 2022 г. Основное движение в сторону укрепления рубля происходило в первую половину торговой сессии.
● Из-за высокой волатильности пришлось рассмотреть 2022 год отдельно. В headlines QUANTS EXTRA мы привели внутридневные изменения с 2019 года. Далее рассмотрим подробнее среднюю внутридневную динамику USDRUB по дням недели.
* внутридневное изменение рассчитывалось относительно открытия основной торговой сессии.
#Russia #USDRUB #minutes
headlines Q. (про USDRUB):
● На графике — внутридневные изменения* по дням недели в 2022; пунктирные вертикальные линии — середина торговой сессии в каждый день недели (14:30 по МСК).
● Минимум торговой сессии достигался приблизительно в 14:30 по МСК, причем в каждый торговый день недели.
● Можно сказать, что средняя динамика имела U-образный характер, что соответствует среднему внутридневному изменению по всем дням 2022 года.
* внутридневные изменение рассчитывались относительно открытия основной торговой сессии в пн, т.е. относительно открытия недели.
#Russia #USDRUB #minutes
● На графике — внутридневные изменения* по дням недели в 2022; пунктирные вертикальные линии — середина торговой сессии в каждый день недели (14:30 по МСК).
● Минимум торговой сессии достигался приблизительно в 14:30 по МСК, причем в каждый торговый день недели.
● Можно сказать, что средняя динамика имела U-образный характер, что соответствует среднему внутридневному изменению по всем дням 2022 года.
* внутридневные изменение рассчитывались относительно открытия основной торговой сессии в пн, т.е. относительно открытия недели.
#Russia #USDRUB #minutes
headlines Q. (USDRUB и ставка ЦБ РФ):
● Мы рассмотрели внутридневную динамику USDRUB с 2014 г. и взяли те дни, в которых было и решение по ставке (13:30 МСК) и пресс-конференция (15:00 МСК) ЦБ РФ.
● На графике средняя внутридневная динамика в такие дни. Точка отсчета на графике - 13:30 по МСК (время выхода решения ЦБ РФ).
● Средняя динамика указывает на снижение USDRUB в первой половине основной сессии, с установлением минимума в районе 14:00 МСК и дальнейшим разворотом.
#Russia #USDRUB #minutes
● Мы рассмотрели внутридневную динамику USDRUB с 2014 г. и взяли те дни, в которых было и решение по ставке (13:30 МСК) и пресс-конференция (15:00 МСК) ЦБ РФ.
● На графике средняя внутридневная динамика в такие дни. Точка отсчета на графике - 13:30 по МСК (время выхода решения ЦБ РФ).
● Средняя динамика указывает на снижение USDRUB в первой половине основной сессии, с установлением минимума в районе 14:00 МСК и дальнейшим разворотом.
#Russia #USDRUB #minutes
headlines Q. (про тест стратегии):
● Мы взяли часовые данные по фьючерсу на пару доллар/рубль SI1! и протестировали стратегию, которая показывает неплохие результаты с конца 2021 года.
● Правила стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #hours #стратегии
● Мы взяли часовые данные по фьючерсу на пару доллар/рубль SI1! и протестировали стратегию, которая показывает неплохие результаты с конца 2021 года.
● Правила стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #hours #стратегии
headlines Q. (про тест стратегии):
● Какой результат мы получим, если на часовом тайм-фрейме сформировалась бычья свеча и на открытии следующей мы зайдем в лонг позицию, удерживая ее до конца основной сессии?
● На графике — результаты P&L такой стратегии для фьючерса SI1!, рассматривались часы первой половины основной сессии (с 10:00 до 13:00 МСК).
● P&L часов второй половины торговой сессии, а также стат.результаты стратегии вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* бычья свеча — когда закрытие > открытия свечи; стратегия не учитывает комиссии
#Russia #USDRUB #hours #стратегии
● Какой результат мы получим, если на часовом тайм-фрейме сформировалась бычья свеча и на открытии следующей мы зайдем в лонг позицию, удерживая ее до конца основной сессии?
● На графике — результаты P&L такой стратегии для фьючерса SI1!, рассматривались часы первой половины основной сессии (с 10:00 до 13:00 МСК).
● P&L часов второй половины торговой сессии, а также стат.результаты стратегии вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* бычья свеча — когда закрытие > открытия свечи; стратегия не учитывает комиссии
#Russia #USDRUB #hours #стратегии
headlines Q. (про USDRUB):
● На текущий момент динамика USDRUB схода с 2013, 2020 и 2023 годами.
● Год, коэф. корреляции:
1. 2023 = 0.88
2. 2013 = 0.76
3. 2020 = 0.69
headlines Q.
* данные с 2004 года
#Russia #USDRUB #days
● На текущий момент динамика USDRUB схода с 2013, 2020 и 2023 годами.
● Год, коэф. корреляции:
1. 2023 = 0.88
2. 2013 = 0.76
3. 2020 = 0.69
headlines Q.
* данные с 2004 года
#Russia #USDRUB #days
headlines Q. (про доллар/рубль):
● Уже 4-й раз ЦБ РФ оставляет ключевую ставку на уровне 16%.
● Даты последних 4-х заседаний ЦБ РФ:
1. 15.12.2023
2. 16.02.2024
3. 22.03.2024
4. 26.04.2024
● На графике — динамика USDRUB после заседаний.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #days
● Уже 4-й раз ЦБ РФ оставляет ключевую ставку на уровне 16%.
● Даты последних 4-х заседаний ЦБ РФ:
1. 15.12.2023
2. 16.02.2024
3. 22.03.2024
4. 26.04.2024
● На графике — динамика USDRUB после заседаний.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #days
headlines Q. (про индекс USDRUB):
● На гистограмме — изменение USDRUB в день перед праздниками в честь 9 мая. Среднее изменение смещено в положительную зону и равно +0.34%.
● Вчера, как и в последние 2 года, USDRUB показал рост, изменение составило +0.92%.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #days
● На гистограмме — изменение USDRUB в день перед праздниками в честь 9 мая. Среднее изменение смещено в положительную зону и равно +0.34%.
● Вчера, как и в последние 2 года, USDRUB показал рост, изменение составило +0.92%.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #days
Про фьючерс Si1! (доллар/рубль):
● Комбинация возникает с частотой 2.27 раза в год*:
1. 3 черные свечи подряд;
2. low свечи является минимумом по крайней мере за 245 торговых дней (не меньше).
● Согласно статистике, после комбинации Si1! показывает рост.
headlines Q.
* данные с 2006 г.
#Russia #USDRUB #days
● Комбинация возникает с частотой 2.27 раза в год*:
1. 3 черные свечи подряд;
2. low свечи является минимумом по крайней мере за 245 торговых дней (не меньше).
● Согласно статистике, после комбинации Si1! показывает рост.
headlines Q.
* данные с 2006 г.
#Russia #USDRUB #days
Про фьючерс Si1! (доллар/рубль):
● Комбинация возникает с частотой 0.28 раз в год*:
1. рост более +5%;
2. закрытие свечи у максимума (верхняя тень < 2% от размера всей свечи).
● На след. день после комбинации Si1! показывает очень сильный рост.
headlines Q.
* данные с 2006 г.
#Russia #USDRUB #days
● Комбинация возникает с частотой 0.28 раз в год*:
1. рост более +5%;
2. закрытие свечи у максимума (верхняя тень < 2% от размера всей свечи).
● На след. день после комбинации Si1! показывает очень сильный рост.
headlines Q.
* данные с 2006 г.
#Russia #USDRUB #days
Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 г.):
● Комбинация возникает с частотой 1.44 раз в год:
1. рост в диапазоне (+2% , +3%);
2. рост является сильнейшим за 35 торговых дней.
● Вчерашний рост является сильнейшим с 20 июня, тогда Si1! прибавил +5.52% за день. Согласно статистике, в краткосрочной и среднесрочной перспективе Si1! продолжит расти.
headlines Q.
#USDRUB
● Комбинация возникает с частотой 1.44 раз в год:
1. рост в диапазоне (+2% , +3%);
2. рост является сильнейшим за 35 торговых дней.
● Вчерашний рост является сильнейшим с 20 июня, тогда Si1! прибавил +5.52% за день. Согласно статистике, в краткосрочной и среднесрочной перспективе Si1! продолжит расти.
headlines Q.
#USDRUB
Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 г.):
● Вчера Si1! обновил максимум с начала лета. В следующие 2 торговых дня обычно происходит снижение после таких случаев.
● Обновление максимума за 2.5 месяца встречается с частотой 2.7 раз в год. В среднем, после первых двух слабых дней, Si1! начинает расти с 3 по 20 торговый день.
headlines Q.
#USDRUB
● Вчера Si1! обновил максимум с начала лета. В следующие 2 торговых дня обычно происходит снижение после таких случаев.
● Обновление максимума за 2.5 месяца встречается с частотой 2.7 раз в год. В среднем, после первых двух слабых дней, Si1! начинает расти с 3 по 20 торговый день.
headlines Q.
#USDRUB
Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 г.):
● Средняя динамика после сигнала указывает на достаточно устойчивый рост в среднесрочной перспективе.
● Кривая "с 2006 (без выбросов)" — из данных исключены случаи, которые были в 2008, 2014, 2020 и 2022 годах.
headlines Q.
#USDRUB
● Средняя динамика после сигнала указывает на достаточно устойчивый рост в среднесрочной перспективе.
● Кривая "с 2006 (без выбросов)" — из данных исключены случаи, которые были в 2008, 2014, 2020 и 2022 годах.
headlines Q.
#USDRUB