Средняя волатильность BTCUSD по часам за последние 3 года.
На сколько волатильность в 2023 г. отличается от 2022 и 2021? Смотрите на QUANTS (EXTRA).
источник: headlines Q.
#BTC
#hours
На сколько волатильность в 2023 г. отличается от 2022 и 2021? Смотрите на QUANTS (EXTRA).
источник: headlines Q.
#BTC
#hours
● Первый торговый час является самым волатильным.
● Мы посмотрели динамику* 1-го часа индекса IMOEX и топ-5 акций из индекса.
● В пн и чт среднее изм. IMOEX в 1-й час превосходит результаты топ-5 акций.
● Среднее изм. SBER и GMKN в 1-й час больше нуля только в пн.
источник: headlines Q.
* гистограмма построена по данным с начала года
#Russia #IMOEX #hours
● Мы посмотрели динамику* 1-го часа индекса IMOEX и топ-5 акций из индекса.
● В пн и чт среднее изм. IMOEX в 1-й час превосходит результаты топ-5 акций.
● Среднее изм. SBER и GMKN в 1-й час больше нуля только в пн.
источник: headlines Q.
* гистограмма построена по данным с начала года
#Russia #IMOEX #hours
BTCUSD (прирост по часам):
● Кумулятивная доходность (или прирост) показывает следующее: если бы в 2021 г. вы покупали BTCUSD в начале 00:00 МСК и продавали в конце этого часа (и так весь год), то суммарный прирост составил бы +49.9%; если бы вы делали аналогичные действия, но в 17:00 МСК, то прирост составил бы -48.5%.
● В 2023 г. лучшим часом является 01:00 МСК (+26.2%), худшим — 22:00 МСК (-8.3%).
● В какой временной зоне BTCUSD показывал лучший результат за последние 3 года? Смотрите на headlines QUANTS EXTRA.
источник: headlines Q.
#BTC #hours
● Кумулятивная доходность (или прирост) показывает следующее: если бы в 2021 г. вы покупали BTCUSD в начале 00:00 МСК и продавали в конце этого часа (и так весь год), то суммарный прирост составил бы +49.9%; если бы вы делали аналогичные действия, но в 17:00 МСК, то прирост составил бы -48.5%.
● В 2023 г. лучшим часом является 01:00 МСК (+26.2%), худшим — 22:00 МСК (-8.3%).
● В какой временной зоне BTCUSD показывал лучший результат за последние 3 года? Смотрите на headlines QUANTS EXTRA.
источник: headlines Q.
#BTC #hours
Brent (прирост по часам):
● Кумулятивная доходность (или прирост) показывает следующее: если бы в 2020 г. вы покупали фьючерс на нефть марки brent BRN1! в начале 01:00 UTC (04:00 МСК) и продавали в конце этого часа (и так весь год), то суммарный прирост составил бы +31.6%; если бы вы делали аналогичные действия, но в 14:00 UTC (17:00 МСК), то прирост составил бы -18.8%.
● В 2023 г. лучшим часом является 09:00 UTC (12:00 МСК) с результатом +8.85%, худшим — 13:00 UTC (16:00 МСК) с результатом -7.52%.
источник: headlines Q.
#BRENT #hours
● Кумулятивная доходность (или прирост) показывает следующее: если бы в 2020 г. вы покупали фьючерс на нефть марки brent BRN1! в начале 01:00 UTC (04:00 МСК) и продавали в конце этого часа (и так весь год), то суммарный прирост составил бы +31.6%; если бы вы делали аналогичные действия, но в 14:00 UTC (17:00 МСК), то прирост составил бы -18.8%.
● В 2023 г. лучшим часом является 09:00 UTC (12:00 МСК) с результатом +8.85%, худшим — 13:00 UTC (16:00 МСК) с результатом -7.52%.
источник: headlines Q.
#BRENT #hours
USDRUB (средн. изм. по часам):
На графике — средние часовые изменения торговой сессии за последние 3 года. В 2023 г. наблюдается склонность к росту в 7 утра и после 14 часов по МСК. Какая динамика наблюдалась в паре USDRUB в ноябре и декабре последние 3 года по торговым часам? Смотрите на headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #hours
На графике — средние часовые изменения торговой сессии за последние 3 года. В 2023 г. наблюдается склонность к росту в 7 утра и после 14 часов по МСК. Какая динамика наблюдалась в паре USDRUB в ноябре и декабре последние 3 года по торговым часам? Смотрите на headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #hours
USDRUB (return* за 6-мес.):
● На графике представлена динамика 6-месячного изменения с 2003 г., также добавлено среднее за весь период (+3.62%) и отмечены отклонения от среднего (±1 и ±2 станд.откл. от среднего, станд.откл.(σ) = 14.5%). Таким образом мы получили индикатор, который имеет 6 зон.
● Какая динамика наблюдается в паре USDRUB в зависимости от того, в какой зоне находится 6-месячное изменение? Смотрите на headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* return = результат в %
#Russia #USDRUB #hours
● На графике представлена динамика 6-месячного изменения с 2003 г., также добавлено среднее за весь период (+3.62%) и отмечены отклонения от среднего (±1 и ±2 станд.откл. от среднего, станд.откл.(σ) = 14.5%). Таким образом мы получили индикатор, который имеет 6 зон.
● Какая динамика наблюдается в паре USDRUB в зависимости от того, в какой зоне находится 6-месячное изменение? Смотрите на headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* return = результат в %
#Russia #USDRUB #hours
headlines Q. (про тест стратегии):
● Мы взяли часовые данные по фьючерсу на пару доллар/рубль SI1! и протестировали стратегию, которая показывает неплохие результаты с конца 2021 года.
● Правила стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #hours #стратегии
● Мы взяли часовые данные по фьючерсу на пару доллар/рубль SI1! и протестировали стратегию, которая показывает неплохие результаты с конца 2021 года.
● Правила стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #hours #стратегии
headlines Q. (про тест стратегии):
● Какой результат мы получим, если на часовом тайм-фрейме сформировалась бычья свеча и на открытии следующей мы зайдем в лонг позицию, удерживая ее до конца основной сессии?
● На графике — результаты P&L такой стратегии для фьючерса SI1!, рассматривались часы первой половины основной сессии (с 10:00 до 13:00 МСК).
● P&L часов второй половины торговой сессии, а также стат.результаты стратегии вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* бычья свеча — когда закрытие > открытия свечи; стратегия не учитывает комиссии
#Russia #USDRUB #hours #стратегии
● Какой результат мы получим, если на часовом тайм-фрейме сформировалась бычья свеча и на открытии следующей мы зайдем в лонг позицию, удерживая ее до конца основной сессии?
● На графике — результаты P&L такой стратегии для фьючерса SI1!, рассматривались часы первой половины основной сессии (с 10:00 до 13:00 МСК).
● P&L часов второй половины торговой сессии, а также стат.результаты стратегии вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* бычья свеча — когда закрытие > открытия свечи; стратегия не учитывает комиссии
#Russia #USDRUB #hours #стратегии
headlines Q. (про тест стратегии):
● По аналогии с фьючерсом на пару доллар/рубль SI1!, мы взяли часовые данные по фьючерсу на золото GC1! и протестировали стратегию, которая так же показывает неплохие результаты с конца 2021 года и опережает рынок.
● Правила стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
#USA #GOLD #hours #стратегии
● По аналогии с фьючерсом на пару доллар/рубль SI1!, мы взяли часовые данные по фьючерсу на золото GC1! и протестировали стратегию, которая так же показывает неплохие результаты с конца 2021 года и опережает рынок.
● Правила стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
#USA #GOLD #hours #стратегии
headlines Q. (про нефть):
● На картинке показан свечной график фьючерса на нефть марки Brent BRN1! за предыдущие 2 недели (с 22 апр. по 3 мая), тайм-фрейм "1-час".
● В неделю с 22 апр. по 26 апр. минимум недели пришелся на пн, а максимум — на пт. В следующую неделю произошла обратная ситуация. Из этого можно сделать вывод, что BRN1! обладает трендом внутри недели.
● Данные с 1994 года показывают, что в 51.2% случаях сначала устанавливается минимум, а после максимум недели, т.е. наблюдался растущий тренд. В 45.3% случаях наблюдался падающий тренд, и в 3.5% происходило так, что минимум и максимум недели приходился на один день недели.
● В headlines QUANTS EXTRA мы рассмотрим все комбинации установления минимума и максимума внутри недели. Присоединяйтесь!
headlines Q.
#USA #BRENT #hours
● На картинке показан свечной график фьючерса на нефть марки Brent BRN1! за предыдущие 2 недели (с 22 апр. по 3 мая), тайм-фрейм "1-час".
● В неделю с 22 апр. по 26 апр. минимум недели пришелся на пн, а максимум — на пт. В следующую неделю произошла обратная ситуация. Из этого можно сделать вывод, что BRN1! обладает трендом внутри недели.
● Данные с 1994 года показывают, что в 51.2% случаях сначала устанавливается минимум, а после максимум недели, т.е. наблюдался растущий тренд. В 45.3% случаях наблюдался падающий тренд, и в 3.5% происходило так, что минимум и максимум недели приходился на один день недели.
● В headlines QUANTS EXTRA мы рассмотрим все комбинации установления минимума и максимума внутри недели. Присоединяйтесь!
headlines Q.
#USA #BRENT #hours
Backtesting (акции Сбера):
● Что если покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК, т.е. удерживать акции всю основную торговую сессию?
● Если бы мы так делали с начала 2023 года, то уступили бы рынку почти в 2 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1, удержание с 10:00 по 19:00 МСК).
● Стратегии #2 - #4: лонг на открытии 10:00 МСК и выход через 10, 20 и 30 баров; стратегия #5 - выход через 37 баров (оптимизированный P&L).
headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#Russia #SBER #hours
● Что если покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК, т.е. удерживать акции всю основную торговую сессию?
● Если бы мы так делали с начала 2023 года, то уступили бы рынку почти в 2 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1, удержание с 10:00 по 19:00 МСК).
● Стратегии #2 - #4: лонг на открытии 10:00 МСК и выход через 10, 20 и 30 баров; стратегия #5 - выход через 37 баров (оптимизированный P&L).
headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#Russia #SBER #hours
Backtesting (акции Сбера):
● Стратегия #1: каждый день покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК.
● Стратегия #2: к стратегии #1 добавляем комиссию = 0.03%.
● С учетом комиссии стратегия удержания акций только в основную сессию уже уступает не в 2, а практически в 4 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1) vs +35% (на графике #2).
headlines Q.
#Russia #SBER #hours
● Стратегия #1: каждый день покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК.
● Стратегия #2: к стратегии #1 добавляем комиссию = 0.03%.
● С учетом комиссии стратегия удержания акций только в основную сессию уже уступает не в 2, а практически в 4 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1) vs +35% (на графике #2).
headlines Q.
#Russia #SBER #hours