Анализ использования ИИ для улучшения торговых стратегий включает работу с несколькими финансовыми инструментами. Основное внимание уделяется корреляциям между различными активами. В исследовании продемонстрировано, как переменные, такие как нефть и золото, могут влиять на валютные курсы с помощью созданной модели для пары USDZAR.

При обучении моделей предпочтение отдано линейной регрессии и алгоритму KNeighborsRegressor. Эти модели были адаптированы для достижения наименьшей погрешности, что позволяет более точно предсказывать валютные изменения. Настроенные модели экспортированы в формат ONNX для интеграции в платформу MetaTrader 5.

Создан советник, который использует эти модели для прогнозирования. В процессе разработки использованы методы скалирования и нормализации данных, что позволяет улучшить точность модели в реальных условиях.

Читать далее...

Фреймворк Attraos использует теорию хаоса для задач прогнозирования временных рядов. Архитектура включает в себя методы нелинейного анализа, машинного обучения и вычислительной оптимизации. One из ключевых элементов - реконструкция фазового пространства, которая позволяет моделировать сложные динамические процессы. Устройство динамической памяти с несколькими разрешениями помогает модели сохранять исторические паттерны и адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.

Метод PSR, используемый в Attraos, преобразует временной ряд в фазовое пространство, что позволяет выявлять скрытые зависимости и паттерны. Для алгоритма используется класс CNeuronAttraos, включающий множество внутренних объектов, которые обеспечивают взаимодействие элементов класса. Инициализация происходит в методе Init, где матрицы параметров заполняются фиксированными значениями для стабильного обучения. Обработка...

Читать далее...

Бильярдный алгоритм оптимизации (BOA) — передовой подход к решению задач оптимизации, вдохновленный игрой в бильярд. В процессе алгоритма решения (шары) движутся к 8 наилучшим решениям (лузам) в пространстве возможностей. Каждый шаг включает в себя уточнение и исследования, позволяя балансировать между глобальным и локальным поиском. Недавние тесты показывают улучшенные результаты после корректировки ключевых параметров и структуры алгоритма, хотя всё еще наблюдаются проблемы со сходимостью на задачах большой размерности. Анализ показывает, что алгоритм эффективно работает при малой и средней размерности задачи, но нуждается в доработке для более сложных сценариев.

Читать далее...

В торговой стратегии с использованием советника применяются индикаторы iCCI и iAlligator, выполняющие роль сигналов и фильтров соответственно. Условия для открытия позиций: покупка инициируется, когда CCI пересекает уровень -100 снизу вверх, а цена High ниже всех линий Alligator. Для продажи требуется пересечение CCI выше +100 сверху вниз при условии, что цена Low выше всех линий Alligator. Советник позволяет оптимизацию по рабочему таймфрейму и ограничивает открытие одной сделки BUY и одной SELL на одном баре.

Торговые настройки включают управление размером позиции, с выбором между постоянным или динамическим лотом, а также временной контроль поиска сигналов. Дополнительные функции советника включают возможность ограничить количество открытых позиций и настройку логирования операций. Специалисты могут использовать коэффициент freeze and stops levels для увеличения точности торговли ...

Читать далее...

В статье обсуждается интеграция MQL5 и Telegram для улучшенной генерации торговых сигналов. Рассмотрен процесс отправки скриншотов графиков с торговыми сигналами в Telegram. Описаны технические аспекты кодирования изображений в Base64 для передачи через HTTPS. Осуществляется пошаговая реализация на языке MQL5, начиная с создания скриншота в MetaTrader 5 и заканчивая его отправкой в чат Telegram. Предусмотрен механизм проверки успешности создания скриншота и его правильного сохранения. Таким образом, разрабатывается решение для автоматизации отправки торговых уведомлений, включая графики и сигналы, что приносит пользу трейдерам и разработчикам алгоритмических торговых систем.

Читать далее...

Обзор торговой стратегии с использованием корреляционных и обратных корреляционных отношений между валютными парами может улучшить общую эффективность. Разработан советник, который позволяет адаптировать валютные пары и назначать одну из них основной для сигналов.

При крупных торговых событиях, таких как NFP, использование основной валютной пары упрощает обработку сигналов. Положительная и обратная корреляции объясняются на примере GBPUSD и EURUSD, а также GBPUSD и USDCAD.

Используя индикатор RSI, система открывает сделки по сигналам, соблюдая заданные корреляционные отношения. Динамическая настройка списка пар позволяет адаптироваться под рыночные условия. Советник подходит для использования систематически в соответствии с вашими стратегиями.

Читать далее...

Обсуждается использование машинного обучения в создании торговых систем. Акцент делается на разметку сделок для стратегий возврата к среднему. Рассматриваются подходы к разметке с использованием фильтров Савицкого-Голея, скользящего среднего и сплайнов. Объясняются методы улучшения разметки через использование нескольких фильтров и выравнивание стремления к уникальным кластерным режимам. Предложен анализ финансовых данных через кластеризацию временных рядов, что позволяет работать с более однородными данными. Оценены плюсы и минусы таких методов в контексте применения к валютным парам и торговым системам на платформе MetaTrader 5.

Читать далее...

Индикаторы 'Hammer' (Молот) и 'Hanging Man' (Повешенный) представляют собой свечные формации, которые могут быть как медвежьими, так и бычьими. Эти паттерны обладают схожей структурой: небольшое тело свечи и длинная нижняя тень. Ключевое различие заключается в направленности тренда, который предшествовал их появлению.

В процессе разработки индикатора установлены условия: нижняя тень должна быть вдвое больше тела свечи (разница между ценами 'Close' и 'Open'), а верхняя тень - меньше тела. Если данные условия соблюдены и предыдущая свеча медвежья, мы имеем дело с паттерном 'Hammer'. В противном случае, паттерн классифицируется как 'Hanging Man'. Такие модели могут служить важными сигналами для дальнейшего анализа рынка.

Читать далее...

В статье представлен метод FITS для эффективного анализа временных рядов с использованием частотной интерполяции. Главная особенность в его легковесности, минимальном числе параметров, что делает его подходящим для использования на устройствах с ограниченными ресурсами. FITS применяет комплексные нейронные сети для обработки амплитуд и фазовых характеристик, используя быстрое преобразование Фурье. Это позволяет использовать компактное частотное представление для точного прогнозирования без значительных затрат ресурсов. Особое внимание уделяется интерполяции в частотной области, что обеспечивает лучшее сохранение временных признаков и упрощает выполнение сложных математических операций.

Читать далее...

Индикатор iMA (Moving Average, MA) применим для определения тренда на заданном промежутке баров. С использованием графического стиля DRAW_COLOR_ARROW индикатор отображает три различных цвета, каждый из которых обозначает состояние тренда. Первый цвет говорит об отсутствии явного тренда, второй указывает на восходящий тренд, третий - на нисходящий. Это визуальное решение акцентуирует трендовые участки, облегчая их идентификацию и последующий анализ. Точный анализ тренда с использованием цветового кода упрощает процесс принятия решений и способствует повышению эффективности торговли.

Читать далее...

Область глубокого обучения фокусируется на искусственных нейронных сетях, моделирующих функции человеческого мозга. Она позволяет обучать модели для выполнения задач без явного программирования, изучая шаблоны и данные. Этот подход популярен в распознавании изображений и речи, обработке естественного языка. Основные элементы: нейронные сети, глубокие нейронные сети (DNNs), алгоритмы обучения, такие как обратное распространение ошибки. Функции активации вводят нелинейность для изучения сложных взаимосвязей. Python в этом контексте идеален благодаря простоте, обширным библиотекам и читабельности кода. Узнайте больше о возможностях глубокого обучения.

Читать далее...

Разработка торговой стратегии на основе индикатора iCCI (Commodity Channel Index) позволяет эффективно строить автоматизированные торговые системы. Для управления позициями предусмотрены отдельные параметры количества и объёма для 'BUY' и 'SELL'. Индикатор функционирует на установленном таймфрейме, который также определяет момент возникновения нового бара.

Сигналы торговли генерируются при пересечении линий '-100' или '+100'. В стратегию заложена возможность оптимизации советника по рабочему таймфрейму. На каждом баре возможна только одна сделка входа для каждой из позиций.

В алгоритм заложены режимы торговли внутри бара и в моменты рождения нового бара. Параметры 'Stop Loss', 'Take Profit' и 'Trailing Stop' задаются в пунктах и могут быть отключены установкой значения '0.0'. Управление размером позиции предполагает использование постоянного лота. Дополнительно реализовано расшире...

Читать далее...

Индикатор Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) используется для анализа рыночных трендов и точек разворота. Он основан на экспоненциальной скользящей средней, заключенной между двумя линиями на уровне двух стандартных отклонений. Эмпирический анализ показывает, что точное прогнозирование цен оказывается более эффективным, чем предсказание переходов между зонами, обозначенными полосами Боллинджера. Настройка параметров требует тщательного подхода, включая использование ИИ-моделей для улучшения прогнозов. Однако выявленные ограничения и отсутствие значимых различий между стратегиями подчеркивают важность оптимизации и дальнейшего исследования.

Читать далее...

Интеграция функций обмена сообщениями в MQL5 с Telegram позволяет наладить оперативное взаимодействие между торговым интерфейсом и чатом Telegram. Начало работы включает в себя получение уникальных идентификаторов "botToken" и "chatId" от Telegram, необходимых для аутентификации и указания адресата сообщений. Для их получения рекомендуется обратиться к официальной документации Telegram или специализированным источникам.

Создание строки URL с "botToken" позволяет подключаться к Telegram Bot API. Это необходимо для программного обмена сообщениями. Формируя полезную нагрузку для сообщений в формате JSON, достигается необходимый протокол обмена данными с сервером Telegram.

Программа использует таймаут для управления ожиданием ответа сервера, сохраняет данные в массиве "result", и обрабатывает заголовки ответа в "responseHeaders". Эти шаги обеспечивают гарантированное и стабильное соеди...

Читать далее...

Алгоритмические торговые стратегии изменили финансовую торговлю, позволяя трейдерам быстро принимать решения. Исключение человеческих ошибок и эмоций достигается через автоматизацию. MetaTrader 5 использует советники для автоматизированной торговли. Пример - использование индикатора Parabolic SAR. SAR помогает выделять точки разворота тренда. Настраиваемые параметры, такие как SAR_Step и SAR_Maximum, позволяют адаптировать чувствительность индикатора. Реализация стратегий через MQL5 включает управление позициями и автоматизацию торговых операций. Функции OnTick и OnInit обеспечивают расчет SAR и управление ордерами. Тестирование стратегий показывает значимость оптимизации и постоянного мониторинга для стабильной эффективности.

Читать далее...

Основной функционал скрипта фокусируется на экспорте истории сделок за последний год для конкретного инструмента. Поддержка распространяется как на криптовалюты, так и на валютные пары, с автоматическим вычислением комиссии в зависимости от их типа. Для упрощения восприятия данные форматируются, включая замену точки на запятую. В завершение экспорта добавляются итоги по комиссии, прибыли и количеству сделок.

Для использования скрипта требуется предварительная загрузка истории сделок в терминале. Установите его на нужный график и запустите. В результате в папке MQL5/Files будет создан CSV-файл с именем в формате trades_символ_дата_время.csv, который можно просмотреть в Excel.

Преимущества скрипта включают простоту и гибкость использования, а также прозрачность представления данных, ограниченных текущим инструментом. Рекомендации по использованию: убедитесь в загрузке истории сделок в...

Читать далее...

Статья раскрывает возможность использования ограниченных машин Больцмана (RBM) в алгоритмической торговле на MetaTrader 5. RBM в сочетании с обратным распространением ошибки позволяет эффективно выявлять скрытые паттерны в данных, минимизируя размерность и повышая точность торговых решений. Такой подход может стать альтернативой традиционным методам, таким как выборка Гиббса, благодаря способности RBM адаптироваться к изменению рыночных условий через графические процессоры. Создавая мост между RBM и многослойными перцептронами (MLP), разработчики могут добиться более глубокого понимания рыночных движений и повысить точность своих стратегий.

Читать далее...

Фильтр Лагерра представляет собой сглаживающий инструмент, использующий полиномы Лагерра для анализа трендов. Он эффективно определяет как краткосрочные, так и долгосрочные тенденции на рынке. Этот индикатор предлагает покупать, когда его линия становится зеленой, и продавать при появлении красной линии. Версия для MetaTrader 4 не предоставляется в данном сообщении. Исходный код и сам индикатор доступны через Telegram канал, указанный в профиле.

Читать далее...

Многомерные временные ряды играют ключевую роль в финансовом анализе и алгоритмической торговле. Для повышения точности прогнозов представлены современные методы, такие как DUET, который объединяет временную и канальную кластеризацию, адаптируясь к экономическим переменам. Использование таких инструментов позволяет учитывать сложные взаимосвязи данных и применять их в разработке торговых стратегий. Благодаря внедрению DUET в MetaTrader 5, разработчики получают возможность автоматизировать анализ и адаптацию к рыночным изменениям, исключая недостатки традиционных методов. Этот подход значительно улучшает алгоритмическое прогнозирование и оптимизацию инвестиционного портфеля.

Читать далее...

Алгоритм успешного ресторатора" (SRA) - новый подход к оптимизации, вдохновленный кулинарными метафорами. В отличие от традиционных алгоритмов, SRA улучшает наименее удачные решения, смешивая их с элементами самых успешных. Такая стратегия поддерживает разнообразие и дает потенциально успешные новые варианты. Ключевые аспекты включают управление "температурой" и контролем интенсивности экспериментов, что способствует балансу между исследованием и эксплуатацией. Практическое применение SRA может повысить эффективность алгоритмической торговли и разработки, делая его интересным выбором для трейдеров и разработчиков.

Читать далее...