Создание автоматизированной системы риск-менеджмента на Python решает множество проблем для трейдеров. В основе решения лежит четкий алгоритм, контролирующий максимальную просадку, дневные и недельные лимиты, предотвращая катастрофические убытки. Интеграция с MetaTrader 5 через Python API обеспечивает постоянный мониторинг и реагирование за доли секунд. Используя многопоточность и продуманную архитектуру с PyQt5, система гарантирует стабильную работу даже в условиях высокой рыночной волатильности. Это надежный инструмент для защиты капитала, позволяющий трейдерам избежать эмоциональных решений и сосредоточиться на стратегии.

Читать далее...

Разработка индикатора, который идентифицирует бары, где тело свечи (разница между 'close' и 'open') составляет половину или меньше от полного размера свечи ('high' - 'low'). Такой индикатор позволяет выделять моменты рынка с низкой волатильностью, где возможны сжатие цен и потенциал для последующего движения. Это может быть полезным для анализа и определения точек входа и выхода на основе сужения диапазона цен. Отображение и визуализация таких свечей на графике помогает трейдерам быстрее замечать потенциально интересные изменения на рынке и принимать обоснованные решения.

Читать далее...

Адаптация алгоритмической торговли к изменяющимся рыночным условиям критически важна для успешной торговли. Использование цепей Маркова помогает моделировать и предсказывать динамику рынка. Например, скользящая средняя может быть использована для определения рыночных состояний и построения матрицы переходов. Такой метод позволяет оценивать, когда следует применять стратегии следования за трендом или возврата к среднему значению. Реализация этих подходов в MQL5 позволяет тщательно тестировать торговые стратегии с реальными данными, что способствует созданию более интеллектуальных и адаптивных алгоритмов на динамичных рынках.

Читать далее...

Регрессия опорных векторов (SVR) в методе многослойного персептрона позволяет надежно обрабатывать небольшие изменения и шумы, что делает ее идеальной для прогнозирования стабильных или умеренно изменяющихся рыночных трендов. Используя нечувствительную к потерям функцию, SVR фокусируется на существенных данных, пропуская незначительные выбросы. Ядровые функции помогают выявить сложные взаимосвязи во входных данных. Это делает SVR оптимальным для сценариев, где значения данных не подвержены значительным колебаниям, например, для товаров повседневного спроса. Классическая функция потерь SVR оказывает положительное влияние на обучение многослойных персептронов в торговых системах.

Читать далее...

При пересечении уровня trigLv, в пределах отклонения deviation, индикатор способен отправлять push-уведомления на мобильные устройства и воспроизводить алерты. Это возможно при включении соответствующих параметров. Уровень активации и пределы допустимой неточности выделяются на графике горизонтальными линиями, для которых можно регулировать стиль, цвет и толщину. Позволено использование нескольких экземпляров индикатора для работы с различными уровнями, генерируя сигналы при пересечении. Уровень trigLv активируется однократно на одном баре, что предотвращает многократные срабатывания на каждом тике. В случае отключения alert и notification, линии окрашиваются в цвет inactivityColor. Если параметр trigLv не задан, система выдает предупредительное сообщение.

Читать далее...

Погружаемся в мир алгоритмического трейдинга с уникальным подходом - применением теории Равновесия Нэша для оптимизации торговых стратегий через MetaTrader 5. Статья объясняет, как за счет использования Python и статистических моделей HMM можно предсказать паттерны рынка и принимать более обоснованные решения. Этот подход позволяет учитывать скрытые состояния рынка, комбинируя их с техническими индикаторами, чтобы создать мультистратегическую систему. Внедрение сложных моделей управления рисками и функция тестирования на истории поднимает эффективность на новый уровень, предоставляя трейдерам возможность отточить свои стратегии.

Читать далее...

DUET представляет собой инновационный инструмент для прогнозирования финансовых рынков, сочетающий временную и канальную кластеризацию для адаптации к сложным рыночным паттернам. Ключевые модули DUET включают нормализацию данных и удаление выбросов, временную кластеризацию для анализа фазовых сдвигов, и канальную кластеризацию для выявления значимых рыночных факторов с использованием частотного анализа. DUET эффективно анализирует корреляции, устраняя шумы и избыточную информацию, что делает модель устойчивой к изменениям и улучшает долгосрочные прогнозы. Гибкая архитектура позволяет адаптироваться к различным условиям без ручной перенастройки параметров.

Читать далее...

В статье освещена разработка системы анализа валютных курсов с арбитражной оценкой на MQL5 для MetaTrader 5. В основе системы лежит концепция справедливой цены, которая оценивает, насколько текущие рыночные курсы отличаются от "идеальных" значений. Ключевые технические аспекты включают матрицу курсов и треугольный арбитраж, что способствует выявлению рыночных отклонений. Разработка системы требует интеллектуального подхода к динамической калибровке курсов, использовании многопутевых вычислений и итерационной оптимизации. Практическая польза для трейдеров заключается в визуализации арбитражных возможностей, что повышает эффективность принятия торговых решений.

Читать далее...

Индикатор предназначен для выявления двух соседних свечей с идентичными ценами 'High' или 'Low'. Он сравнивает текущую свечу с предыдущей, обеспечивая возможность настройки точности совпадения через параметр 'Accuracy', который задается в пунктах (например, для EURUSD 1.00055-1.00045=10 пунктов). Обнаружив совпадение, индикатор может уведомить несколькими способами: проигрывание звукового файла, отображение терминального окна Alert, отправка email или Push-уведомления. Для всех способов уведомления доступны общие настройки: количество повторов 'Repetitions' и пауза между повторами 'Pause, in seconds'.

Читать далее...

Вторая часть серии "Модифицированный советник Grid-Hedge в MQL5" сосредоточена на классической сеточной стратегии. В первой части изучалась автоматизация классической стратегии хеджирования. Теперь акцент на тестировании сеточной стратегии с помощью MQL5.

Стратегия начинается с позиции на покупку с минимальным лотом, 0,01. Если цена падает, новый ордер удваивает лот и рассчитывает средневзвешенный уровень цен. Эта методика позволяет снизить убытки и получить прибыль при росте цены.

Аналогичный процесс применяется к позициям на продажу. Цена рассчитывается с учетом рыночных изменений, обеспечивается автоматизация через входные переменные, а также создание и управление позициями.

Читать далее...

Индикатор iVolumes предлагает визуализацию объемов в форме цветной гистограммы. Характеристика отображения: бычьи бары представлены столбиками выше нуля, медвежьи - ниже. Этот метод позволяет четко различать рыночные тенденции. Индикатор также позволяет находить экстремумы, анализируя три последовательных столбика. Такая функция выявляет ключевые моменты в объемах, которые критически важны для принятия торговых решений. Подходящая цветовая схема и разделение вкладок по различным критериям предоставляют удобный и интуитивно понятный интерфейс для анализа рынка. Инструмент полезен для трейдеров, стремящихся к глубокому пониманию рыночных объемов.

Читать далее...

На создание класса риск-менеджера для алгоритмической торговли выделены три ключевые задачи: контроль проскальзывания, управление спредом и использование короткого stop-loss. Базовый класс RiskManagerBase имеет весь необходимый функционал для риск-контроля, который может быть расширен через наследование, избегая дублирования кода. В новой реализации предусматриваются геттеры и методы для работы с условиями торговли. Интерфейс mql5 позволяет реализовать требуемую гибкость через использование абстрактных классов и интерфейсов, что упрощает создание обобщенных сущностей. Продолжая архитектуру mql5, разработчики могут адаптировать код для разнообразных торговых стратегий.

Читать далее...

При достижении установленного уровня trigLv в пределах заданного отклонения deviation, индикатор генерирует push-уведомление и звуковой сигнал, если соответствующие параметры включены. Стиль, цвет и толщина линий, обозначающих уровень и пределы, могут быть настроены пользователем. Инструмент допускает установку нескольких копий с различными уровнями для получения пересекающихся сигналов. Событие на одном баре производится один раз, повтор возможен на следующем баре, что минимизирует избыточные сигналы на каждом тике. При выключенных уведомлениях линии окрашиваются в установленный цвет. Программа выводит предупреждение, если параметр trigLv не задан.

Читать далее...

В статье рассматривается подход к созданию алгоритмических торговых стратегий в MetaTrader 5 с использованием базы данных для сохранения параметров. Для воссоздания торговых объектов из строк внедряется концепция шаблона "Фабрика", который позволяет динамически создавать объекты на основе строковой информации. Это решение предлагает более гибкую организацию кода и упрощает управление разными стратегиями. Реализация включает новый базовый класс, обеспечивающий поддержку этого механизма. Также внесены улучшения в обработку ошибок, сохраняя корректность работы программ. Данный метод значительно упрощает процесс обработки стратегии для трейдеров и разработчиков.

Читать далее...

Представляется идея создания индикатора, отображающего в подокне разницу значений индикатора Moving Average (iMA) между текущим и предыдущим баром. Предполагается, что линия индикатора будет иметь цветовое оформление. Такой подход может упростить визуальный анализ изменения тренда и волатильности для пользователя. На рисунке видно, как данный индикатор может выглядеть в подокне. Для дополнительной демонстрации в главном окне вручную добавлен индикатор MA Color N Bars. Это позволяет лучше понимать, как различие двух баров поведения средних значений может выделяться на фоне общего тренда.

Читать далее...

Обновление системы репликации в MetaTrader 5: разработка фокуса на инструменте репликации/моделирования! Были внесены изменения, чтобы более точно обрабатывать оставшееся время бара при низкой ликвидности. Теперь символы, сталкивающиеся с редкими тиками, будут более корректно отображать оставшееся время, благодаря обновленному файлу C_Replay.mqh. Обновленный код помогает выявить задержки в трафике тиков и обеспечить точность даже в условиях низкой активности. Протестируйте изменения на символах с различной ликвидностью, чтобы оценить улучшения в управлении временем и спредом. Передовые изменения обеспечивают точные данные для анализа и исследовательской работы.

Читать далее...

Торговые стратегии на рынке облигаций могут быть эффективно разработаны с использованием линейной SVR (поддерживающей векторной регрессии), как показали результаты изучения связи между обменным курсом USDJPY и доходностью государственных облигаций США и Японии. Подход, основанный на данных OHLCV, позволил настроить модель SVR, избежав при этом переобучения, и превзойти простые линейные модели. Анализ значений SHAP подтвердил значимость данных облигаций для прогнозирования. Экспорт модели в ONNX позволяет интегрировать ее в MetaTrader 5, обеспечивая точные прогнозы и улучшая торговые стратегии.

Читать далее...

В последних версиях мобильного приложения MetaTrader 5 для iOS мы добавили множество удобных функций для графиков, а также сделали несколько важных исправлений для более стабильной работы приложения.

✓ Добавлен текстовый объект для создания собственных подписей на графике.
✓ Таймер, который показывает время до окончания текущего бара.
✓ Доработан режим перекрестия — теперь его можно использовать как линейку.
✓ Добавлено отображение тикета позиции в торговой истории.
✓ Улучшено отображение задержки котировок, если таковая используется для торгового инструмента.
✓ Добавлена поддержка новых провайдеров для встроенной платежной системы.
✓ Реализовано поле для ввода даты рождения при открытии демо-счетов.
✓ Доработаны чаты.

Установите последнюю версию приложения и расширьте свои торговые возможности.

Представлена торговая стратегия с отдельной настройкой для BUY и SELL, включая такие индикаторы, как iATR и iStdDev. Функционал позволяет ограничивать количество позиций с помощью 'Maximum positions'. Для BUY сигнал генерируется при условиях, когда MA First меньше MA Second, ATR Buy ниже заданного уровня, разница между MA Second и MA First меньше определенного минимума, и StdDev Buy ниже заданного уровня. SELL сигнал возникает, когда MA First больше MA Second при схожих параметрах для ATR и StdDev.

Оптимизация стратегии возможна по рабочему таймфрейму. Для режима 'внутри бара' текущий бар рассматривается как бар #0, а при поиске сигналов на новом баре - бар #1. Контроль временного интервала осуществляется через параметр 'Use time control', что позволяет задавать диапазон поиска сигналов.

Параметры, касающиеся размера позиции, позволяют выбрать постоянный, минимальный или динамически...

Читать далее...

Статья исследует использование основ программирования на примере работы с массивами и строками в MetaTrader 5. Разработчики демонстрируют, как преобразование бинарных значений в различные системы счисления и модификация структур данных могут существенно упростить задачи алгоритмического трейдинга. Подчеркивается важность оптимизации кода, например, путем изменения типа переменных для повышения эффективности без ущерба для функциональности. Это становится возможным благодаря глубокому пониманию внутреннего устройства памяти и типизации данных, что позволяет разрабатывать более надежные и безопасные алгоритмы, такие как генераторы паролей.

Читать далее...