Обсуждение значимости высококачественных генераторов случайных чисел в алгоритмах оптимизации актуально и многогранно. Влиятельность на возможности поиска алгоритмов, особенно популяционных, подчеркивает необходимость в качественных случайных значениях. Генераторы случайных чисел классифицируются на псевдослучайные, использующие формулы или алгоритмы, и истинные, базирующиеся на физических процессах.

Псевдослучайные генераторы, интегрированные в языки программирования, такие как MQL5, Python и другие, достаточны для большинства приложений. Однако криптографические задачи требуют более специализированных решений, таких как CSPRNGs или аппаратные генераторы.

Различные алгоритмы, включая линейный конгруэнтный метод, Мерсенн-Твистер или Xorshift, имеют свои плюсы и минусы. Выбор должен основываться на требованиях к качеству случайности, производительности и удобству использования. Напри...

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Представлен инструмент наложения свечей с исторических данных непосредственно на текущий график. Пользователь может выбирать любую дату для воспроизведения и наблюдать за поведением рынка в соответствующей временной зоне. Функционал включает динамические всплывающие подсказки с информацией о времени, открытии, максимуме, минимуме, закрытии, объеме и направленности свечи.

Инструмент позволяет настраивать цвета для зон и свечей, а также включает интерактивные элементы для выбора и перемещения областей наложения. Он функционирует на внутридневных таймфреймах с настройками для детальной визуализации исторических данных.

Работа производится без фитилей, используя графические объекты. Отметим, что инструмент не подходит для дневных и более крупных таймфреймов, что ограничивает его применение в долгосрочной торговле. Это эффективное средство для тех, кто анализирует рыночные движения в п...

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Для визуального анализа сохраненных отчетов о стратегии из Тестера стратегий на графике выполните следующие шаги.

Сначала разместите файл report_into_chart.mql5 в папку "\MQL5\Scripts". После этого скомпилируйте его, получив report_into_chart.ex5. Далее распакуйте архив StrategyTester.zip и переместите файл StrategyTester.html в каталог "\MQL5\Files".

Затем обновите Metatrader 5. Запустите скрипт report_into_chart внутри Metatrader. После выполнения скрипта все сделки отобразятся на выбранном графике: синие стрелки обозначают позиции на покупку, а красные - на продажу.

Позже можно заменить файл StrategyTester.html на любой другой отчет *.html из Тестера стратегий для анализа различных данных.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Создание базового класса риск-менеджера полезно для трейдеров, работающих с ручными торговыми системами. Важно реализовать контроль временных лимитов риска на день, неделю и месяц для защиты капитала от нежелательных убытков. Это необходимо для ограничения потенциальных потерь в случае нарушения установленных лимитов убытков и прибыли. При превышении лимитов инструмент информирует трейдера о необходимости остановки торговли, чтобы избежать дальнейших убытков.

Добавление метода RefreshLimits() обеспечит пересчет значений лимитов при изменениях. Внедрение контроля использования лимитов позволит следить за фактическими расходами и предотвратить нарушения лимитов. Применение структуры MqlDateTime поможет учесть временные зоны и определить начало каждого периода. В конечном итоге, цель состоит в разработке механизма, обеспечивающего безопасную торговлю и повышение эффективности стратегий ...

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Новое обновление по торговому советнику BollingerBandsEA: позиции открываются исключительно после появления медвежьей или бычьей свечи. Удалены индикаторы Moving Average и Bollinger Bands после закрытия советника. Внесены исправления небольших ошибок при закрытии позиций по времени. Эксперт советник торгует на основе Bollinger Bands: при пробое нижней линии выставляется ордер на покупку, при пробое верхней — на продажу. Настройки включают: магическое число, фиксацию объема, процентный объем, тип объема, риск на позицию, стоплосс в пунктах, начало и окончание торговли по времени, разрешение трейлинг стопа и безубытка. Важно протестировать только в бэктестере или на демо-счете. Исправлена опечатка в первой версии, доступна для загрузки вторая версия.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Breakout Trader 1.0 ориентирован на стратегию прорыва из торгового диапазона с обязательной настройкой графика торговли. Начните с постановки даты и магического числа. Управляйте стартовым капиталом. Определите объем и процент риска на ордер. Подумайте над обратной позицией и функцией Austoper. Укажите максимальное количество убыточных ордеров в сутки. Используйте формулу: 1+2+3 для оценки дневной прибыли и потерь. Уточните параметры стоп-лоссов и трейлинг-стопа. Настройте тейкпрофит и эквити колл. Обеспечьте защиту депозита, управляя частичной продажей и месячной торговлей. Установите дни и время торговли. Закрывайте сделки по истечении времени, учитывая дневные и недельные результаты. Протестируйте советника в тестере или на демо-счете.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

В первой части цикла была начата разработка библиотеки логирования для MQL5 с целью преодоления ограничений нативных логов MetaTrader 5 и создания надежного, кастомизируемого решения. Были определены базовые требования: надежная структура с использованием Singleton, хранение логов в базах данных, гибкость вывода, классификация по уровням логирования и кастомизация формата.

Вторая статья посвящена форматированию логов, что важно для удобной презентации информации. Эффективный формат позволяет выделять критические события, отслеживать источники и дополнять сообщения метаданными. Реализация в MQL5 включает создание программ форматирования на основе плейсхолдеров, что обеспечивает гибкость и адаптацию под различные проекты.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Фреймворк TQNet предлагает эффективный подход в построении нейросетевых моделей для временных рядов, обеспечивая баланс между глубиной анализа и вычислительной эффективностью. Он способен сочетать локальные и глобальные зависимости, что особенно полезно в финансовых приложениях, где важны как мгновенные изменения, так и долговременные тенденции.

В основе TQNet лежит организация вычислений, акцентирующая внимание на тенторах глобальных корреляций, что позволяет выявлять значимые взаимосвязи в данных. Важной характеристикой является гибкость модели, которая может подстраиваться под изменяющиеся условия, не ограничиваясь фиксированным порядком обработки данных.

TQNet может эффективно работать в условиях шумных и сложных данных, например, на финансовых рынках или в прогнозах, с минимальными затратами на обучение. Это достигается за счет продуманного алгоритма обновления параметров и опт...

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Проектирование и разработка панели управления рисками в MQL5 включает этапы улучшения функций расчета объема лота и стоп-лосса, а также создание интерфейса с использованием графических объектов. Основное внимание уделяется использованию библиотек элементов управления MQL5 для обеспечения надежного и гибкого взаимодействия.

Первоначальные шаги включают улучшение функций расчета на основе доступной маржи и риска на сделку. Особый акцент сделан на интеграцию отладочных сообщений для обнаружения и устранения ошибок в реальном времени.

Создание графического интерфейса требует понимания работы объектов и их свойств, таких как положение и размеры. Для разработки интерфейса используются классы библиотеки MQL5, что упрощает управление элементами управления и их оптимальное размещение на панели.

Этапы проектирования предполагают создание и настройку различных элементов управления: меток, кно...

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Если вы интересуетесь программированием на MQL5 и хотите улучшить свои навыки, обязательно ознакомьтесь с подробным объяснением использования шаблонов и перегрузки типов в последней статье. Ведется глубокий разбор сложных концепций с акцентом на практическую ценность для разработчиков на платформе MetaTrader 5. Авторы делятся примерами кода, которые иллюстрируют, как избежать распространённых ошибок компиляции и оптимизировать алгоритмы. Отличное руководство для программистов, стремящихся к совершенствованию в создании мощных торговых систем. В статье описаны и сложности, и способы их преодоления, что делает её бесценной для тех, кто работает над улучшением своих скриптов.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Создание торгового советника для имитации методики из видео требует внимательного подхода к программированию и тестированию. Важно определить ключевые элементы стратегии, такие как правила входа и выхода, управление рисками. Алгоритм должен быть точно настроен на основе этих параметров.

Использование индикатора Зигзаг может быть недостаточно для получения надёжных сигналов, так как он перерисовывается и основан на данных прошлых периодов. Рекомендуется комбинировать его с другими индикаторами или фильтрами для увеличения точности.

Тестируйте советник на исторических данных, прежде чем запускать на реальном счёте. Также учтите особенности и ограничения платформы, на которой планируется использование советника. Желательно иметь резервный план на случай непредвиденных рыночных изменений.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

Проблема несоответствия названий символов в MetaTrader 5 известна многим разработчикам. Эталонное решение предложено для коррекции расхождений между пользовательскими и брокерскими обозначениями символов. Часто пользователи не настроят символы точно, что вызывает сбои в работе настраиваемых советников. Например, указание в конфигурации "EURUSD" против "EURUSD.i" у брокера может стать препятствием для корректного функционирования советника.

Решение включает использование алгоритма расстояния Левенштейна для поиска наиболее подходящего символа из доступных в Market Watch. Это позволяет динамически адаптироваться к специфическим брокерским названиям, интегрируя скрипт в советники. Он также служит средством проверки конфигураций на стадиях разработки и тестирования, показывая полезный пример для изучения MQL5.

Настоятельно рекомендуется экспериментировать и адаптировать скрипт, возможно...

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Современные торговые системы сталкиваются с проблемой переобучения. Классические алгоритмы и нейронные сети часто проваливаются при изменении рынков, показывая несостоятельность на практике. Финансовые рынки являются динамическими системами, а стратегии, основанные на прошлом, быстро устаревают. Quantum Reservoir Computing предлагает новую гибридную архитектуру, где квантовые состояния используют адаптивное обучение, сохраняя стабильность при изменении условий. Архитектура сочетает квантовую механику и машинное обучение, с фиксированным квантовым резервуаром, что значительно повышает производительность. Реализована в MQL5, система позволяет точное адаптивное трейдинг управление с доступностью для стандартных терминалов.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

В прошлой статье мы обсудили концепции обобщения типов через шаблоны и typename, углубились в перегрузки типов данных. Обговорили сложные случаи передачи данных в шаблонных функциях, необходимость пояснений осталась на эту статью. Сегодня сосредоточимся на различиях реализации через шаблоны.

В коде 01 реализована процедура, которая по сути перегружается компилятором. Код 02 демонстрирует, как через функции можно достичь того же результата. Переходя к коду 03, видим улучшения через расширенные шаблоны, позволяющие универсальную работу с типами.

Теперь обращаемся к typename — инструменту, способному указывать тип данных, используемый компилятором. В коде 04 мы проводим новые эксперименты, отражая всю информацию памяти. Наш эксперимент показывает, как typename помогает справляться с задачами, связанными с типами данных.

Таким образом, typename становится полезным для понимания и реал...

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Скрипт создан для ускорения настройки новых графиков, позволяя выбрать заранее определенную цветовую тему. В скрипте предусмотрены три основные цветовые темы: зеленый/красный, аква/розовый и черный/белый. Пользователь может легко изменить эти темы, подстроив их под свои предпочтения. Для изменения цвета нужно найти в коде соответствующий параметр, начинающийся с 'clr', и заменить его на желаемый цвет. Это позволяет индивидуализировать внешний вид графиков.

Для использования скрипта нужно создать новый график, перетащить на него скрипт и выбрать предпочитаемую тему в настройках. После нажатия OK изменения вступят в силу. Такой подход значительно облегчает процесс настройки графической части терминала.

👉 Читай | Форум | @mql5ru

Скрипт решает проблему несоответствия символов в MetaTrader 5. Многие разработчики сталкиваются с тем, что названия символов в настройках советников отличаются от тех, что предоставляют брокеры. Например, настроенный символ "EURUSD" может не совпадать с "EURUSD.i". Использование алгоритма расстояния Левенштейна позволяет находить наиболее близкие совпадения в Market Watch.

Этот код может быть адаптирован для интеграции в настраиваемые советники, что упрощает их настройку под специфические имена символов брокеров. Это позволяет избежать ошибок конфигурации и проверять надежность советников при разработке и тестировании. Технически решение демонстрирует работу с массивами и динамическими функциями MQL5.

Важно отметить, что данный подход основан на практическом опыте и может не подходить для всех случаев. Рекомендуется адаптировать и тестировать код под специфику каждого проекта. Разр...

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Алгоритм Dream Optimization Algorithm (DOA), предложенный в марте 2025 года Y. Lang и Y. Gao, вдохновлен механизмом человеческих сновидений. Этот инновационный подход решает сложные оптимизационные задачи, такие как настройка торговых систем.

DOA ориентирован на сохранение памяти, избирательное забывание и обмен информацией между агентами. Эти механизмы важны в условиях нестационарности финансовых рынков. В рамках алгоритма популяция делится на группы, каждая из которых использует свои стратегии: память, забывание и обмен. Такая структура помогает находить баланс между исследованием нового и использованием найденных решений.

Реализация на MQL5 и сравнительный анализ с другими методами показывают потенциал DOA для эффективной глобальной оптимизации.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Реализация алгоритма для Perfect Trailing StopLoss добавит функциональность для автоматического управления стоп-лоссами в вашем торговом роботе. Интеграция кода проста, но требует настройки переменной InpMagic под ваше уникальное магическое число для идентификации ордеров. Если магическое число не требует изменений, код можно использовать без адаптации. Не забудьте интегрировать компоненты COrderInfo и CPositionInfo для корректной обработки данных о заказах и позициях. Такой подход обеспечивает динамическое перемещение стоп-лосса на основании рыночных колебаний, тем самым снижая рисковые позиции и оптимизируя прибыльность процессов торговли. Поддерживайте код в актуальном состоянии для стабильной производительности стратегий.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Появление различных инструментов для сбора потоковых данных в сферах торговли и экономики усложнило задачу точного прогнозирования временных рядов. Важность модели заключается не только в умении распознавать глобальные тренды, но и в учёте локальных различий, влияющих на исполнение торговых стратегий. Ошибки прогнозов напрямую влияют на риски и могут привести к потерям.

Контекстная неоднородность данных остаётся сложной задачей: различные площадки и активы показывают разные паттерны. Для решения этих проблем важно использовать методы, учитывающие различные контексты и правила поведения на рынке, без необходимости полагаться на внешние справочные данные.

Реализация таких адаптивных систем требует обучения эмбеддингов, которые способны различать режимы и условия ликвидности в разных временно-пространственных контекстах. Фреймворк HimNet предлагает компактный подход к обучению параметр...

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

В статье обсуждаются базовые и продвинутые концепции программирования на MQL5, включая использование структур. Структуры предоставляют способ группировки различных элементов данных, улучшая организацию кода. Основное внимание уделяется пониманию разницы между структурами и объединениями, а также практическим аспектам их использования. Показано, как структура занимает больше памяти, чем объединение, и объяснены правила, неизбежные при работе со структурами, чтобы избежать ошибок, особенно при обработке данных в памяти. Этот подход позволяет создавать мощные и надежные торговые алгоритмы в MetaTrader 5, упрощая процесс разработки и повышая гибкость решений.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru