В статье подробно рассматриваются большие языковые модели (LLM), их применение в алгоритмической торговле и локальное развертывание. LLM используются благодаря их способности к логическому мышлению и рассуждению, что облегчает реализацию сложных задач без трудоемкого программирования. Локальное развертывание LLM обеспечивает лучшие показатели безопасности и производительности, исключая риск утечки данных и снижая временные задержки. Для успешной реализации требуется соответствующая аппаратная и программная конфигурация, включая мощные процессоры, видеокарты и значительный объем памяти. Также рассматриваются преимущества различных операционных систем и облачных сервисов для более гибкой настройки и обслуживания сред.

👉 Читай | Форум | @mql5ru

Работа с базой данных SQLite для хранения статистических данных из моделирования может показаться сложной. Встроенные функции базы данных зачастую требуют значительных временных затрат. Разработка упрощенного класса может существенно облегчить эти процессы. Создание функций, которые можно быстро интегрировать и вызывать через databases.xxxxfunction_name(), помогает оптимизировать работу. Такой подход упрощает извлечение и сохранение больших объемов данных, увеличивая эффективность работы с базой данных и минимизируя потенциальные ошибки. Подобные инструменты незаменимы для разработчиков, работающих с большими объемами информации.

👉 Читай | Форум | @mql5ru

Фрактальный индикатор Билла Вильямса служит для определения точек разворота цен. Основан на концепции фракталов, где паттерн из 5 баров интерпретируется как медвежий или бычий. Основные паттерны включают в себя:

1. Последовательные фракталы в одном направлении. Бычья формация указывает на поддержку, тогда как медвежья — на сопротивление.
2. Прорыв фрактального тренда. Обозначает изменение поддержек и сопротивлений.
3. Внутренние фракталы. Сжатие перед расширением указывает на возможный прорыв.

Реализация паттернов в MQL5 позволяет оптимизировать и тестировать их на различных временных рамках и символах. Применение паттернов помогает в принятии решений о точках входа и выхода на рынке.

👉 Читай | Форум | @mql5ru

Представлен эксперт для тестирования стратегий на исторических данных. Процедура проста: активировать тестер стратегий, добавить нужные индикаторы и управлять сделками напрямую через график. Открытие позиций возможно как на покупку, так и на продажу с помощью кнопок. Параметры, такие как размер лота, стоп-лосс и тейк-профит, настраиваются в соответствующем меню. Все сделки могут быть закрыты одним действием в настройках. Этот инструмент полезен для оценки эффективности стратегий на предыдущих рыночных условиях без риска настоящих транзакций.

👉 Читай | Форум | @mql5ru

Разработка мультивалютного советника продолжается. Серию статей расширяют новым кодом, рекомендовано следовать за прогрессом последовательно для лучшего понимания изменений. На данном этапе внимание сосредоточено на оптимизации многозадачности в алгоритмической торговле посредством совмещения стратегий. При продолжении работы важен переход на виртуальные позиции, уменьшающий нагрузку на площадку.

Достигнуты определенные успехи, однако теперь важно пересмотреть архитектуру, чтобы увеличивать эффективность. Включение отложенных виртуальных ордеров и сохранение состояния после перезапуска терминала становятся следующими существенными улучшениями. Все материалы доступны в архиве в структуре файловой системы, облегчая навигацию среди кода и статей для более глубокого анализа и изучения. Комментарии в коде переведены для первых двух частей.

👉 Читай | Форум | @mql5ru

Модель EEMFlow привносит новую парадигму в торговлю, превращая событийные данные в детальную сеточную аппроксимацию, что позволяет выявлять скрытые рыночные паттерны. Архитектура, основанная на анализе микрособытий и глобальных трендов, даёт трейдерам и разработчикам мощный инструмент для глубокого понимания динамики цен. Используя многослойные алгоритмы и корреляционные структуры, модель адаптивно обрабатывает разные уровни рыночных данных, позволяя оптимизировать торговые стратегии и улучшать точность предсказаний. Это делает EEMFlow особенно полезным в сценариях высокой частоты операций, обеспечивая своевременные и конструктивные сигналы без искажений.

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Рассмотрим программу Quarters Drawer, которая визуализирует уровни четвертей на графике, облегчая рыночный анализ. На основе теории четвертей Илияна Йотова, автоматизация мониторинга уровня реализована в советнике Intrusion Detector. Этот инструмент непрерывно следит за движением цены, отмечая достижение важных рыночных точек. Сопровождая это мгновенными комментариями, он помогает трейдерам предвидеть рыночные реакции. Концепция стратегии и её реализация в MQL5 предлагают трейдерам средства для предсказания прорывов или ложных сигналов. Итоги тестирования подтвердили эффективность применения теории четвертей на реальных данных.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Советник TrendLoom для MetaTrader 5 позволяет трейдерам избежать ошибок при анализе трендов на различных таймфреймах. Инновационная панель с семью кнопками предлагает оценку рынка с использованием скользящих средних. Каждая кнопка анализирует три таймфрейма, генерируя четкие сигналы: покупка, продажа или нейтральное состояние. TrendLoom упрощает оценку рыночных условий, минимизируя временные колебания, и обеспечивает быстрое обновление информации. Реализованный на MQL5, этот инструмент становится надежным помощником в использованию стратегий, позволяя трейдерам адаптировать интерфейс под свои предпочтения и оценивать их в реальном времени без риска.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Представляем индикатор Канал на основе пользовательского индикатора Flexible Fractal. Индикатор строит каналы, опираясь на выявленные фрактальные точки, что делает его полезным инструментом для анализа рыночных данных. Основное преимущество данного индикатора – отсутствие перерисовки на последних барах, что повышает его надежность и точность в короткие временные интервалы. Это позволяет трейдерам принимать более обоснованные решения, наблюдая за реальными изменениями в рыночной динамике. Использование Flexible Fractal Channel может стать ценным дополнением к стратегиям, требующим оперативной оценки текущей ситуации.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Введение нового алгоритма DO (Dandelion Optimizer) предлагает свежий взгляд на метаэвристический подход к оптимизации, основанный на поведении семян одуванчиков. Процесс оптимизации делится на три ключевые фазы: подъём, снижение и приземление, каждая из которых способствует эффективному исследованию и освоению пространства поиска. Алгоритм моделирует естественные явления, такие как вихревые потоки и полёт Леви, что позволяет сохранять баланс между исследованием и эксплуатацией.

Класс C_AO_DO реализует алгоритм и предоставляет функционал для управления параметрами и коррекции позиций семян. Метод Init отвечает за начальную настройку алгоритма, включая расчет вспомогательных параметров и корректировку исходных позиций. Метод Moving выполняет основные фазы оптимизации, обеспечивая постепенное приближение популяции семян к оптимальному решению.

Результаты тестов показывают, что DO эффек...

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Статья освещает разработку алгоритмических решений для трейдинга на платформе MetaTrader 5, акцентируя внимание на создании гибкого механизма безубыточности. Техника перевода Stop Loss в безубыток помогает защитить позиции, перемещая уровень SL на цену входа при достижении определенного профита, минимизируя убытки при откатах. Представлен базовый класс для управления позициями, поддерживающий инициализацию как автоматического, так и ручного режима. Обсуждаются преимущества использования динамических методов, таких как ATR и Risk-Reward Ratio, позволяющие более тонко настроить защиту с учетом рыночных условий. Подходы легко адаптируются к различным торговым стратегиям.

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Анализ недавней убыточной сделки на EURUSD заставил задуматься о недостатках классического теханализа и разнообразных индикаторов. Использование нейросетей для анализа ситуации показало, что они могут выявлять контекстные взаимосвязи, которые сложно уловить, опираясь лишь на традиционные методы. В поисках нового подхода было испробовано квантовое кодирование, что позволило изучить скрытые рыночные паттерны. В итоге, комбинация LLM, CatBoost и квантового анализа продемонстрировала потенциал для более точных предсказаний, поднимая важные вопросы о нелинейных корреляциях и емерджентных рыночных паттернах.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Фреймворк EEMFlow на MQL5 строится на архитектуре из нескольких компонент. Получаемая последовательность событий отражает рыночную динамику. Модуль Adaptive Density Module (ADM) регулирует плотность событий. Он корректирует различия в данные, компенсирует разреженность или снижает шум. Далее эмбеддинги обрабатываются Multi-Scale Feature Correlation (MSFC) для сопоставления признаков на разных масштабах. Этот этап позволяет анализировать, как мелкие изменения влияют на крупные движения.

После этого Meshflow Estimation формирует направленное поле движения. Оно помогает структурировать поток и прогнозировать движение. Завершается процесс блоком CDC, который восстанавливает микроскопические изменения, сохраняя точность.

ADM включает в себя два компонента: Multi-Density Changer (MDC) и Multi-Density Selector (MDS). MDC отвечает за адаптацию плотности событий, синхронизируя их с локальной...

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

Для разработчиков MetaTrader 5 создана мощная библиотека History Manager EX5, которая оптимизирует работу с историей сделок. Она предоставляет интуитивные функции для анализа торгового процесса, включая сортировку, фильтрацию и извлечение данных о сделках, ордерах и позициях. Простая интеграция библиотеки в проекты MQL5 позволяет автоматизировать и упростить обработку данных, минимизируя код и предотвращая ошибки. Разработчики могут использовать библиотеку для анализа и настройки торговых стратегий, обеспечивая себя полным контролем над историей сделок. Это решение делает алгоритмическую торговлю доступной как для новичков, так и для опытных программистов.

👉 Читай | Форум | @mql5ru

Скрипт обратного отсчета до появления следующего бара позволяет пользователям следить за оставшимся временем без использования iTime и OnTimer. Это решение предоставляет удобство в управлении, демонстрируя простоту удаления и добавления на график. Многие программисты ранее предлагали аналогичные функции в виде индикаторов, однако этот скрипт отличается от предыдущих тем, что минимизирует использование стандартных функций платформы. Он разработан для повышения эффективности и удобства работы, предоставляя быстрый доступ к информации о времени до следующего бара.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Функция TimeGMT() возвращает значение GMT, принимая во внимание переход на летнее время (DST) в локальном времени компьютера, на котором работает клиентский терминал. Однако при тестировании в тестере стратегий функция возвращает симулированное серверное время TimeTradeServer(). Для устранения этого несоответствия существует библиотека, корректирующая TimeGMT() и обеспечивающая правильное время GMT. Она устанавливает глобальные API-хуки для обеих версий функции, минимизируя накладные расходы и ускоряя расчеты.

Библиотека проводит оценку смещения брокера, анализируя бары H1 на графике GOLD, обеспечивая точное время начала. Для специфики брокеров возможна настройка на использование текущего символа графика вместо GOLD. Обновления включают в себя улучшение алгоритмов оценки, обработку ошибок и возможность отключения загрузки символа Gold.

Особенно важно адаптироваться к графику таймзон...

👉 Читай | Справка | @mql5ru

В статье обсуждается создание вертикальной полосы прокрутки для графических элементов в MetaTrader 5, основанной на ранее разработанной горизонтальной версии. Устранена ошибка, связанная с "морганием" объектов из-за преждевременного обновления. В библиотеку добавлены методы для расчета времени открытия свечи и изменения цветов объектов. Улучшены методы управления графикой, добавлены функции для создания графических объектов, таких как трендовые линии и стрелки. Торговые разработчики получат инструменты для динамического управления интерфейсом и быстрой отрисовки, что особенно полезно для алгоритмического трейдинга.

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

В зигзаг-алгоритме новая точка свинга фиксируется при превышении ценой порога волатильности. Этот порог вычисляется как произведение текущего стандартного отклонения на заданный коэффициент. Метод позволяет отказаться от поиска абсолютных максимумов и минимумов на фиксированной глубине и сосредоточиться на экстремумах, отражающих локальные изменения волатильности. Адаптивность порогов, меняющихся с каждой новой свечой, позволяет учесть актуальное состояние рынка. Проецируется горизонтальная линия от последнего подтвержденного экстремума, служащая статистически значимой границей. Эта граница либо становится сопротивлением при отскоке, либо пробивается при уверенном движении. Индикатор может применяться по-разному в зависимости от тренда. Например, в условиях медвежьего тренда стратегия может включать размещение стопов под линией или же попытку выйти в безубыток при сигналах разворота. ...

👉 Читай | VPS | @mql5ru

MetaTrader 5 предоставляет возможность экспортировать и импортировать курсы и тики через диалог "Символы". Однако стандартный экспорт тиков может не включать всю требуемую историю. Для решения этой проблемы можно использовать специальный скрипт, который позволяет экспортировать полную историю или её часть в формате CSV, идентичном использующемуся средствами импорта и экспорта. Скрипт берёт символ из текущего графика и сохраняет историю курсов и тиков за указанный период времени в два CSV-файла, расположенные в папке MQL5/Files. В именовании файлов обозначены символ, таймфрейм и временной диапазон. Параметры FilterStart и FilterStop задают начальное и конечное время обработки. По умолчанию они равны нулю, что позволяет обрабатывать всю доступную историю.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

ONNX поддержка в MQL5 предоставляет мощный инструмент для интеграции моделей машинного обучения, упрощая разработку трейдинговых приложений. Теперь разработчики могут обучать модели с помощью Python и запускать их в MetaTrader 5, используя ONNX, что упрощает переносимость и кроссплатформенную совместимость. Процесс включает сбор и нормализацию данных, создание модели на Python и развертывание в MQL5. Это улучшает гибкость, эффективность и экономию времени при интеграции сложных моделей нейронных сетей в реальном времени. ONNX становится важным стандартом для совместной работы и кросс-платформенной разработки в алгоритмической торговле.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru