Торговая стратегия Советника использует пользовательский индикатор Two MAOnRSI, работающий на определённом таймфрейме. Совершение сделок происходит при появлении нового бара с постоянным лотом. В рынке находится не более одной позиции одновременно. Ни тейк-профит, ни стоп-лосс, ни трейлинг стоп не применяются; закрытие позиции происходит при формировании противоположного сигнала индикатора — пересечения линий сверху вниз или снизу вверх. Пользователь может оптимизировать стратегию настроив рабочий таймфрейм. Начальный лот в управлении позициями фиксированный. Дополнительно предусмотрено расширенное логирование операций, что облегчает анализ эффективности.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

В предыдущем обсуждении было рассмотрено применение метода Conformer для прогноза погоды. Сосредоточились на структурированном подходе, чтобы оптимизировать обучение моделей, учитывая прогнозируемые состояния окружающей среды. Было выделено, что недостаточно просто адаптировать архитектуру Энкодера под задачи Актера, так как это может привести к неоптимальным решениям.

Особое внимание уделили проблеме различий в распределениях признаков состояния окружающей среды и предложили использовать метод обратимой инстантной нормализации (RevIN). RevIN позволяет нормализовать и денормализовать временные ряды, эффективно справляясь с проблемами распределения данных при их прогнозировании, что улучшает точность модели.

В качестве практической реализации рассмотрен алгоритм RevIN на языке MQL5, включая создание lớp для денормализации данных на основе существующего слоя нормализации. В детальном ...

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Код представляет собой простой скрипт, сохраняющий данные о цене закрытия в CSV-файл внутри директории MQL5/Files. За каждую минуту записываются дата, время и цена закрытия. В отличие от использования функций iClose и iTime, альтернативой могли бы послужить встроенные функции CopyTime и CopyRates. Это позволило бы извлечь цены закрытия и временные метки более элегантно и эффективно. В зависимости от предпочтений и конкретных задач, выбор подхода может варьироваться. Для накопления опыта стоит оценить оба метода, изучив их особенности и потенциальные преимущества в различных сценариях использования.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Индикатор Cumulative P&L служит инструментом для отображения баланса и капитала вашего торгового счета во временной перспективе. Этот индикатор помогает визуализировать результаты торговли, детализируя как реализованную прибыль (баланс), так и нереализованные доходы (капитал).

Особенности включают отображение линии баланса, показывающей совокупный доход от закрытых позиций, и линии капитала, отражающей общий капитал с учетом открытых позиций. Система точно отслеживает позиции по всем символам и реконструирует состояние портфеля на каждом баре для точных исторических данных.

Установка включает скачивание файла индикатора и его компиляцию в MetaEditor. Использование индикатора позволяет визуализировать показатели счета, оценивать риски и проверять эффективность торговых стратегий. Текущая версия индикатора 1.0 обеспечивает реал-тайм обновление данных на графике.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Торговая стратегия захвата ликвидности - центральная часть Концепции умных денег (SMC), нацеленная на выявление действий крупных игроков. Стратегия использует области высокой ликвидности, такие как уровни поддержки и сопротивления, для генерации движения цены. Ключевые элементы включают стимуляцию стоп-лоссов, спуфинг, использование ордеров iceberg, создание импульса и манипулирование психо-ценовыми точками.

Основная задача - предвидеть и использовать рыночные манипуляции для разработки более эффективных стратегий. Разработка советника в MQL5 требует внимательного рассмотрения каждой функции для точной интеграции в торговую логику.

Эффективность стратегии проверяется через бэк-тестирование, показывающее потенциал для реализации на реальных торгах.

👉 Читай | Форум | @mql5ru

В предыдущих работах были разобраны основы работы с LightGTS, включая преобразование временных рядов в токены через патчинг и гибкую проекцию. Сейчас пришло время углубиться в использование Rotary Positional Encoding (RoPE) для обогащения этих токенов относительной позиционной информацией, не добавляя новых параметров.

Метод RoPE включает приведение координат токенов через вращение в их эмбеддинговом пространстве, что позволяет учитывать фазовые сдвиги и относительные позиции. OpenCL-реализация этих вычислений требует точной идентификации и обработки каждого токена с минимальными затратами на доступ к памяти. Использование векторных типов данных позволяет эффективно управлять вращением через арифметические операции.

Созданный механизм сохраняет вычислительные ресурсы и обеспечивает максимальную скорость исполнения кернела. Обратные градиенты учитываются через CalcHiddenGradRoPE, поз...

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Введение серии публикаций посвящено созданию библиотеки для работы с журналами в MQL5. Цель - предоставить инструмент, улучшенный по сравнению с нативными журналами MetaTrader 5. Эти журналы мониторят основные показатели, но ограничены в специфике разработки советников. Нужна система, дающая полный контроль над записываемыми событиями: ошибки, результаты и данные для дальнейших исследований. Структура проекта важна для упрощения сопровождения кода. Введение различных уровней журналов с возможностями автоматизации и кастомизации форматов обеспечивает полезную и эффективную работу, позволяя оптимизировать операции и улучшать производительность.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Данный код предоставляет быстрый способ определения количества баров на графике. Это значение всегда будет равно или меньше заданного вами ограничения в настройках Tools/Options/Charts и Max Bars in Chart. Оно также зависит от данных, полученных от брокера или тех, что вы загрузили сами, например, используя пользовательский символ. В этом коде используется функция iBars. Чтобы использовать, достаточно перетащить скрипт на график и проверить вкладку "Эксперты" в панели инструментов. Также обратите внимание на левый верхний угол окна графика, куда добавлена строка с помощью функции Comment для отображения информации.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Построение графика входящего объема позволяет анализировать давление объема в реальном времени, отображая его изменения тик за тиком. В отличие от стандартного графика объема, данный индикатор визуализирует как объем изменяется внутри одного бара, что полезно для более глубокого понимания рыночной активности.

При высокой тиковой активности наблюдается рост гистограммы, что свидетельствует о нарастающем тренде. При слабом объеме пики гистограммы остаются невысокими. Такая прогрессия тикового объема помогает выявлять внезапные изменения объема, позволяет отслеживать микроструктурные изменения рынка и понимать, как растет объем в процессе формирования бара.

Индикатор также способствует обнаружению поглощения или истощения: например, увеличение объема без значительного изменения цены.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Внедрение SHA-256 в MQL5 открывает новые горизонты для алгоритмической торговли, решая проблемы несовместимости встроенных функций с криптобиржами. Благодаря пользовательской реализации, разработчики могут адаптировать криптографические алгоритмы под уникальные требования торговли, минимизируя риски и упрощая сложные операции. Это позволяет эффективно генерировать сигнатуры для API, укреплять аутентификацию и мониторинг, а также устранять уязвимости. Подход обеспечит трейдерам долгосрочную надежность и конкурентоспособность на рынке, где изменения происходят постоянно.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Создание индикатора сезонности для MetaTrader 5 на языке MQL5 позволяет выявлять ключевые моменты для торговли, анализируя повторяющиеся рыночные паттерны по дням месяца, дням недели и часам дня. Индикатор автоматически строит графики, показывая среднюю доходность каждого периода с функциями прогноза и статистики. Гибкость настроек позволяет адаптировать его под любые рыночные условия и таймфреймы. Этот инструмент, объединяющий аналитическую мощь и простоту использования, станет ценным дополнением для алгоритмического трейдинга, предоставляя трейдерам возможность принимать обоснованные решения на основе исторических данных.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Обучение с подкреплением остается актуальной темой для современного анализа данных. TD-обучение, в отличие от Монте-Карло, обновляет значения на основе частичной информации, что позволяет не ожидать завершения эпизодов. Это полезно в динамичных средах, где требуется постоянно обновлять политику. Отличия TD от Q-обучения и SARSA заключаются в концентрации на значениях состояний и их обновлении, а не на парах состояние-действие. В сферах, таких как управление ресурсами и система "умного здания", преимущества TD очевидны. В MQL5 реализованы подходы, способствующие эффективному обучению алгоритмов с использованием нейронных сетей.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Документация по файлам и методам представлена в указанной статье. Все файлы находятся в архиве Trade classes Python.zip и включают важные модули и тестовые скрипты.

Основные модули:
- Trade\AccountInfo.py включает класс CAccountInfo
- Trade\DealInfo.py включает класс CDealInfo
- Trade\HistoryOrderInfo.py включает класс CHistoryOrderInfo
- Trade\OrderInfo.py включает класс COrderInfo
- Trade\PositionInfo.py включает класс CPositionInfo
- Trade\SymbolInfo.py включает класс CSymbolInfo
- Trade\TerminalInfo.py включает класс CTerminalInfo
- Trade\Trade.py включает класс CTrade

Тестовые файлы:
- accountinfo_test.py тестирует методы CAccountInfo
- dealinfo_test.py тестирует методы CDealInfo
- error_description.py содержит функцию для объяснения кодов ошибок
- historyorderinfo_test.py тестирует CHistoryOrderInfo
- orderinfo_test.py тестирует COrderInfo
- positioninfo_test.py тестиру...

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Новый индикатор предоставляет возможность идентификации бычьих и медвежьих свечных паттернов с дополнительной опцией подтверждения объемом. Принцип работы прост: если объем текущей свечи больше предыдущей, это усиливает надежность паттерна. Настройка "UseVolumeFilter" позволяет пользователю включить или отключить эту функцию.

Два ключевых параметра позволяют персонализировать внешний вид индикатора: "BullishArrowColor" и "BearishArrowColor" меняют цвет стрелок, обозначающих бычьи и медвежьи паттерны соответственно. Визуальная составляющая индикатора предельно ясна: стрелка вверх под свечой обозначает бычий паттерн, а вниз над свечой — медвежий. С активированным фильтром объема показываются только те фигуры, где объем нарастает, что делает анализ рынка более обоснованным.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Анализ временных зон и ценовых уровней — важный элемент торговых стратегий. Надежный индикатор тепловой карты помогает выявить горячие и холодные участки на графике, показывая где цена задерживается дольше. Архитектура построена на модульности, что обеспечивает надежность и актуальность данных. Используется динамическое регулирование уровня детализации и алгоритмическая оптимизация для повышения производительности. Визуализация основана на цветовых градиентах, делая рыночные паттерны визуально доступными. Изучение синергии этого инструмента с объемными профилями и волатильностью может значительно улучшить прогнозирование рыночного движения. Поддержка адаптации к различным рынкам через настройки позволяет применять индикатор независимо от торговых условий.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Представляем переработанный индикатор, базирующийся на канале Дончиана, с акцентом на новой версии 1.02. Индикатор основывается на зигзагообразной структуре и фиксирует изменения направления с помощью графических маркеров. Развороты зависят от поведения канала—они происходят при уплощении канала. Для фильтрации незначительных поворотов применен параметр глубины, что минимизирует недостоверные сигналы. Текущая "живая" нога представлена динамической линией тренда и обновляется в реальном времени между последним разворотом и текущим ценовым максимумом. Новые опции включают коррекцию ног и возможность управления видимостью линии тренда. Это улучшает визуальный анализ и дает дополнительные аналитические возможности, основываясь на реакции цены на трендовые линии. Не следует использовать для точных прогнозов или как самостоятельный инструмент, это средство для качественного анализа.

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Советник Bias Ea оснащен модулем динамического управления рисками, устанавливающим лимиты прибыли и убытков на разных временных интервалах. Эти значения автоматически корректируются на основе изменений в балансе счета, обеспечивая гибкое управление торговой эффективностью. Для облегчения работы с OCO-ордерами используется класс COcoOrder. Библиотека Array Functions с более чем 50 функциями функциональна для операций с массивами и датами. Дополнительные классы советника способствуют управлению оборудованием, конвертации и расчету ATR. Метод ICT Daily Bias определяет направление сделок. Файл "Base Strategies" предоставляет основу для создания стратегий, а файл Bias анализирует рыночный перекос на различных таймфреймах, предлагая технологически продвинутое решение для автоматизации торговли.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

Статья рассматривает использование CatBoost в стратегии торговли на пересечении скользящих средних в MetaTrader 5. Рассмотрен процесс извлечения данных, обучения модели и интеграции в советники. Подробно описано создание CSV-файлов для обучения и тестирования. Обсуждаются улучшения через выбор значимых признаков, настройку гиперпараметров и оценку моделей. Приведены результаты тестирования с различными порогами вероятности, подтверждающие успешность фильтрации сделок с низкой вероятностью успеха. Автор предлагает попробовать другие ML-модели и варианты предсказания, оставаясь открыт к идеям читателей для повышения точности.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Фреймворк K²VAE представляет собой инновационное решение для вероятностного прогнозирования временных рядов в финансовой торговле, объединяя возможности теории Купмана и фильтра Калмана с вариационным автоэнкодером. Этот подход конвертирует нелинейные процессы в линейные модели, что упрощает анализ и прогнозирование динамики. KoopmanNet и KalmanNet работают согласованно для обеспечения точности прогнозов с адаптацией к рыночным изменениям. K²VAE предлагает прозрачные модели и гибкие прогнозы, позволяя трейдерам управлять рисками с помощью одновременной генерации множества рыночных сценариев, повышая надежность алгоритмических торговых стратегий.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Изучите разработку стратегии пробоя на основе календарных новостей для MetaTrader 5 на MQL5. В статье описан процесс создания классов для обработки календарных данных, бэк-тестирования и реальной торговли. Основное внимание уделено реализации кода исполнения, который анализирует рынок и открывает ордера в ключевые моменты на основе запланированных новостных событий. Описаны методы управления рисками и стратегии оптимизации в условиях усиленной волатильности. Эта методология позволяет точно настроить алгоритмы для максимизации прибыли и минимизации рисков с использованием календарных данных в рамках торговых систем.

👉 Читай | Форум | @mql5ru