Обсуждается сочетание фундаментального и технического анализа для создания оптимальной торговой стратегии. Внимание уделено разработке советника на MQL5, позволяющего гибко тестировать подход на любом рынке.

Фундаментальный анализ акцентирует внимание на понимании рыночных механизмов и долгосрочных тенденций. Применяется метод выявления поддержек и сопротивлений, что помогает определять рыночное настроение институциональных игроков.

Технический анализ фокусируется на использовании индикаторов, таких как MFI, MACD и скользящие средние, для точного определения рыночных схем. Стратегия нацелена на эффективное объединение как фундаментальных, так и технических данных для укрепления принятых решений.

Читать далее...

На этот раз предлагается углубленный разбор программирования. На примере обозревается принцип преобразования данных из машинного языка в человечески понятный формат и обратно через работу с различными кодировками, такими как десятичная, шестнадцатеричная и восьмеричная системы. Такой перевод имеет ключевое значение, так как позволяет строить мост между цифрами, воспринимаемыми компьютерами, и теми, что понятны людям.

Кратко обсудим использование таблиц ASCII для представления символов: коды ASCII дают возможность перевести числовые данные в текст и назад. По словам автора, несмотря на такое преобразование, большинство стандартных библиотек скрывает механизмы, стоящие за этим процессом, чем лишает многих понимания основ.

На более низком уровне языки C и C++ позволяют создавать оптимизированный и скоростной код, в чем состоит их преимущество. Все повествование иллюстрируется примера...

Читать далее...

Алгоритмы оптимизации играют важную роль в решении сложных задач в науке и трейдинге. С развитием технологий задачи становятся сложнее, требуя эффективных алгоритмов. Среди новых методов выделяется алгоритм Chaos Game Optimization (CGO), основанный на теории хаоса и хаотических последовательностях для улучшения решений и избегания локальных ловушек.

CGO использует коллективную стратегию, где каждый агент в группе оценивает свои позиции на основе среднего значения группы и лучших решений. В алгоритме реализованы методы, обеспечивающие генерацию новых решений и пересмотр лучших.

Тесты показали среднюю эффективность CGO. Алгоритм оказался на 38-й позиции среди популяционных алгоритмов оптимизации, выделяясь большим разбросом результатов. Выявление данных особенностей подчеркивает необходимость дальнейших исследований и возможных улучшений CGO.

Читать далее...

Изучение квантовых вычислений открывает перед трейдерами и разработчиками новые возможности в алгоритмической торговле. Статья демонстрирует синергию между библиотекой Qiskit от IBM и платформой MetaTrader 5. Методика включает кодирование финансовых данных в квантовые состояния, что позволяет анализировать вероятные рыночные сценарии через многомерную суперпозицию. Инновационные инструменты, такие как квантовая оценка фазы (QPE), выявляют скрытые закономерности и тренды, улучшая точность предсказаний. Результаты тестирования показали высокую эффективность в определении направления тренда, подчеркивая потенциал квантовых вычислений для повышения точности торговых стратегий.

Читать далее...

В условиях необходимости разделения крупной позиции на несколько меньших, была разработана утилита в виде советника. Она позволяет разбить позицию, например, объёмом 2.67 лота, на пять более мелких позиций. Алгоритм совета предусматривает разбиение позиции на заданное количество, проверку и округление каждой части до минимально возможного лота. Завершающая часть проходит дополнительную проверку, где от общего объёма отнимается сумма полученных лотов, чтобы корректно завершить процесс распределения. Этот советник можно интегрировать в прочие советники для автоматизации подобных процессов.

Читать далее...

Автоматизация создания инициализационной строки для советников в MetaTrader 5 значительно упрощается благодаря новой системе управления проектами и этапами в базе данных. Универсальный советник теперь может использовать строки инициализации прямо из файла или базы данных, что исключает необходимость вручную прописывать параметры. Оптимизирующий советник берет на себя задачи оптимизации, упорядочив проект на отдельные этапы и работы, что обеспечивает гибкость и прозрачность процессов. Новый подход к ORM в MQL5 позволяет удобно структурировать и хранить все сущности, связанные с алгоритмической торговлей. Разработка набирает обороты с использованием библиотеки MTTESTER для взаимодействия с тестером.

Читать далее...

Названия переменных должны быть информативными, что позволяет улучшить понимание кода. Это особенно важно, если вы работаете с трейлингом символов на финансовых рынках. Позиций может быть много, и они могут быть открыты вручную или автоматически, что делает правильный выбор переменных критичным. Важно помнить об учете магических номеров открытых позиций, чтобы избежать конфликтов и ошибок. Применение роботов и скриптов упрощает торговлю и управление позициями. Вы можете настроить систему для работы с одним до трех символов, что повышает гибкость процесса. Обратите внимание: при настройке переменных учитывайте необходимость использовать отрицательные значения.

Читать далее...

Статья раскрывает создание инновационных классов для трейлинг-стопов в MetaTrader 5. Описан алгоритм, позволяющий разработчикам удобно внедрять разные типы трейлинг-стопов, от простых смещений до сложных алгоритмов на базе индикаторов, таких как Parabolic SAR и скользящие средние. Каждое решение сопровождается проверками, обеспечивая корректность работы и гибкость настройки. Эти классы позволяют трейдерам адаптировать свои стратегии для оптимизации прибыли и минимизации рисков. Включение данных классов в советники расширяет возможности управления позициями и упрощает процесс создания индивидуальных алгоритмов.

Читать далее...

Разработка скрипта для получения данных по торговым инструментам с сервера важный этап в процессе автоматизации анализа рынка. Такой скрипт должен эффективно управлять запросами и корректно обрабатывать ответы с сервера. Учитывайте использование API для доступа к информации о текущем состоянии рынка и исторических данных по инструментам. Основное внимание стоит уделить скорости работы и надежности скрипта, чтобы он корректно обрабатывал ситуации с возможными задержками и ошибками. Также важно обеспечить безопасное хранение и передачу данных, применяя соответствующие протоколы шифрования. Поддерживайте актуальность данных и анализируйте их для принятия правильных решений в торговых системах.

Читать далее...

Кометный след (Comet Tail Algorithm, CTA) представляет собой инновационный подход в области оптимизации, основанный на моделировании движения и взаимодействий комет с солнечным излучением и ветром. Этот алгоритм использует уникальное представление решений и их эволюции, где каждое решение ассоциируется как частица хвоста кометы, движущаяся к глобальному оптимуму. Сильные стороны CTA в его способности адаптироваться к внешним факторам и избегать локальных оптимумов, что подтверждается результатами тестов, где он достиг 3-го места по эффективности. Этот алгоритм может быть полезен для улучшения стратегии автоматической торговли в MetaTrader 5.

Читать далее...

Представлен обновленный индикатор OverLay Chart с возможностью установки количества баров для отрисовки, что влияет на масштабирование. Из кода удалены ненужные элементы, оставлен лишь необходимый функционал, что улучшает его читабельность. Процесс отрисовки начинается с первого видимого бара в окне и продолжается справа налево. Эта модификация значительно упрощает анализ и настройку отображения данных на графике. Поддерживается четкость и эффективность, что важно для работы в технических средах. Изменения ориентированы на улучшение пользовательского опыта и содействуют более глубокому пониманию торгуемых инструментов.

Читать далее...

Система автоматической оптимизации в MetaTrader 5 получила обновление. Мы улучшили структуру файлов, отделив библиотеку Advisor в MQL5/Include, оставив прочее в MQL5/Experts. Это упрощает поддержку различных стратегий. Теперь можно подготавливать новые стратегии, как SimpleCandles, и подключать их к автоматизации. Создан скрипт для проекта оптимизации, позволяющий автоматический экспорт данных в базу эксперта, без необходимости перекомпиляции. Для новых стратегий настроены параметры стратегии и правила. Почти весь код остается неизменным при добавлении новых стратегий, за исключением специфических параметров. Конструкция и методы выдержаны в соответствии с использованием автоматической оптимизации.

Читать далее...

Статья рассматривает интеграцию искусственного интеллекта в алгоритмическую торговлю с использованием MetaTrader 5. Разработчики могут оценить эффективность стратегий через анализ разных таймфреймов. Статья описывает использование моделей машинного обучения для предсказания цен и подчеркивает важность регуляризации. Экспорт моделей в формат ONNX позволяет интегрировать их в MQL5. Подробно рассмотрен процесс извлечения данных, моделирования, а также использование Randomized Search и L-BFGS-B для оптимизации. Созданные скрипты МQL5 и AI-советник на примере регрессора градиентного бустинга показывают высокую актуальность AI в трейдинге.

Читать далее...

Прогнозирование временных рядов играет ключевую роль в финансовом анализе. Временные ряды, такие как цены на акции и объемы торгов, отражают динамические рыночные процессы, включая тренды и влияния новостей. Точные прогнозы помогают управлять рисками и оптимизировать торговые стратегии. Современные методы всё чаще полагаются на машинное обучение, однако традиционные статистические подходы сталкиваются с проблемами в условиях хаотичных рыночных данных.

Фреймворк Attraos подходит к прогнозированию, используя теории хаоса и реконструкцию фазового пространства. Это помогает выявлять скрытые закономерности и улучшать точность моделей. Модель учитывает сложные взаимодействия на рынках, включая нелинейные зависимости и чувствительность к начальным условиям. Современные подходы требуют адаптации моделей для точности на различных временных горизонтах, что особенно важно в изменчивых рыночных...

Читать далее...

Предлагается система для визуализации позиций по акциям без использования кредитного плеча и терминала. Основываясь на MetaTrader 5, шаблон включает индикаторы и графические объекты, отображающие суммарную информацию о позициях. Пользователь вручную добавляет графические объекты с закодированной информацией о лотах и ценах через их имена.

Индикатор "Trade through the Bank" считывает данные из имен объектов каждые три секунды и отображает линию для отображения неттинговой цены, прибыли и суммы инвестированных средств. Информация кодируется через префикс и разделяется символом "_". Это позволяет интегрировать банковские операции купли-продажи с биржевыми данными для удобного управления инвестициями.

Читать далее...

Анализ больших данных приобретает большое значение в современном рыночном прогнозировании. Альтернативные наборы данных могут предоставить уникальные преимущества, однако их практическая ценность зависит от контекста использования. На примере индекса расходов VISA (VISA Spending Momentum Index, SMI), данные которого агрегируются из транзакций дебетовых и кредитных карт, демонстрируется потенциал их использования в прогнозировании рынков, таких как EURUSD. Хотя результаты, полученные с помощью глубокой нейронной сети, показывают определенные успехи, не все связи данных VISA могут быть надежными. Методы выбора признаков указывают на сложность интеграции альтернативных данных в стратегии торговли.

Читать далее...

В мире трейдинга успех невозможен без четкого учета всех сделок и движения капитала. Новая программа для трейдеров на Python, использующая библиотеки для анализа данных и визуализации, предлагает комплексное решение для управления активами и пассивами. Объектно-ориентированная структура и SQLite обеспечивают надежное хранение и обработку данных. Встроенные инструменты анализа на основе pandas и matplotlib генерируют детальные отчеты, отслеживая все аспекты финансового состояния. Интерфейс на tkinter обеспечивает удобный ввод данных. Эта система помогает трейдерам поддерживать полную прозрачность финансов, эффективно управлять рисками и принимать обоснованные решения.

Читать далее...

Создание индикатора силы валют позволяет упорядочить данные форекс-рынка для точной оценки позиций валютных пар. Основная цель — выявить сильные и слабые валюты через анализ на разных таймфреймах (H1, H4, D1). Панель силы валют помогает отслеживать колебания, используя динамическое ранжирование для полноценного анализа.

Техническая реализация требует тщательной настройки компонентов и структуры данных. Эффективный алгоритм сортировки и обновления в реальном времени обеспечивает актуальность информации. Индикатор собирает рыночные связи, предоставляя целостную картину для трейдеров.

Элегантное визуальное представление данных улучшает восприятие, позволяя быстро реагировать на изменения средствами цветового кодирования.

Читать далее...

Трейдеры и разработчики, погрузитесь в искусство отбора признаков, чтобы усилить модели машинного обучения. Фокус на фильтрационные методы, методы-обертки, встроенные решения и снижение размерности. Используйте корреляционные матрицы, RFE, Lasso и алгоритмы деревьев решений, чтобы определить и сохранить только важные данные, повышая эффективность и точность моделей AI в MetaTrader 5. Оптимизация данных способствует уменьшению вычислительных затрат, улучшению производительности и облегчает интерпретацию моделей. Откройте новые возможности, реализуйте стратегические подходы для повышения прибыльности и получения ключевых инсайтов из финансовых данных.

Читать далее...

Индикатор отображает изменение цены за день для определенного количества последних баров. Он визуализирует данные в текстовом виде прямо на графике, предоставляя четкое представление о дневных колебаниях рынка. Это позволяет трейдерам быстро оценивать изменения и принимать обоснованные решения. Индикатор может быть полезен как для краткосрочных, так и для долгосрочных стратегий. Его применение важно для анализа трендов и оценки волатильности. Если количество отображаемых баров можно регулировать, это добавляет гибкости в настройке, соответствуя различным торговым требованиям.

Читать далее...