В статье разбирается важность использования шаблонов при разработке системы репликации для MetaTrader 5, что значительно упрощает интеграцию и настройку системы. Уделено внимание модификации заголовочных файлов для улучшения инкапсуляции и стабильности кода. Изменения касаются замены файлов InterProcess.mqh на более универсальные Defines.mqh и упразднения глобальных переменных для соблюдения принципов объектно-ориентированного программирования. Также обсуждается необходимость адаптации кода класса C_Replay для поддержки новых функциональных возможностей, что требует тщательной переработки кода во избежание ошибок и улучшения стабильности системы.

Читать далее...

Материал предназначен исключительно для обучения. Он объясняет концепции программирования на MQL5 и акцентирует внимание на переменных. Подчёркивается важность понимания переменных как основных структурных элементов программ. Рассматриваются типы переменных и их функции, включая постоянные и изменяющиеся значения. Поясняется, как инициализация переменных влияет на корректность вычислений и как это отражается в предупреждениях компилятора ошибок. Статья также затрагивает концепцию срока действия и видимости переменных, что важно для корректного написания кода без ошибок и неожиданного поведения программ.

Читать далее...

В предыдущих материалах была освещена концептуальная структура FinCon, фреймворка для анализа и автоматизации в финансовом секторе. В основе системы — многоагентная архитектура с ключевым компонентом, Агент-Менеджером, координирующим Аналитиков. Последним даны функции по обработке данных, рыночному прогнозированию и оценке рисков.

Важным элементом является использование CVRF для оценки результатов аналитики и торговых решений, повышая способности к обучению. Система памяти имеет три уровня: рабочая, процедурная и эпизодическая. Каждый агент с личным доступом к памяти ускоряет процессы анализа.

Фреймворк ориентирован на модульную структуру. В основе — гибкая конфигурация, определяющая задачи и помогающая адаптации к рынку. Вводится концепция обучаемого тензора запросов, что структурирует работу агентов и минимизирует необходимость внешней информации.

Для обработки паттернов использу...

Читать далее...

Квантовые вычисления открывают новые возможности в трейдинге, позволяя анализировать множественные рыночные сценарии одновременно. Одним из ключевых инноваций является использование суперпозиции и запутанности для обработки сложных корреляций в финансовых временных рядах. Применение квантовых алгоритмов для прогнозирования рынков уже демонстрирует повышенную точность, превышающую случайные прогнозы. В более конкретных задачах на оптимизацию квантовые методы значительно превосходят классические решения. Эксперименты показывают, что интеграция квантовых вычислений с машинным обучением может в дальнейшем стать основой для прорывных изменений в алгоритмической торговле.

Читать далее...

В статье анализируется использование EX5-библиотек для управления позициями в MetaTrader 5. Рассмотрены процессы создания и импортирования библиотек в код MQL5. Подробно описаны методы интеграции EX5-библиотек, включая добавление функции трейлинг-стоп-лосса и массовое закрытие позиций. Отмечены распространённые ошибки, такие как неверные пути к библиотеке и проблемы с прототипами функций. Приведены рекомендации по обновлению библиотек после изменений. Статья нацелена на разработчиков, стремящихся улучшить свои навыки в использовании бинарных библиотек для алгоритмической торговли, повышая эффективность и безопасность торговых систем.

Читать далее...

ATR% представляет собой модификацию индикатора ATR, выражая его в процентной форме. Этот инструмент оценивает средний истинный диапазон цены в конкретный временной интервал, учитывая ценовые разрывы помимо дневных максимумов и минимумов. Показатель 100% соответствует максимальной волатильности актива. На младших временных отрезках ATR% обычно не превышает 3%, тогда как на более длительных таймфреймах значения могут значительно увеличиваться. Формула для вычисления ATR%: ATRP = (ATR / close) * 100. Здесь ATR — это среднее значение наибольшего размаха цен за заданный период, в то время как close обозначает текущую цену актива.

Читать далее...

Алгоритм искусственного кооперативного поиска (ACS) вдохновлен мутуалистическими отношениями в природе и миграционным поведением эусоциальных суперорганизмов, таких как муравьи и термиты. ACS использует две динамичные популяции суперорганизмов, взаимодействующих как хищник и жертва, для эффективного поиска глобального оптимума в задачах численной оптимизации. Алгоритм строится на пяти популяциях и уникальных операторах, таких как мутация и перетасовка. Он демонстрирует впечатляющую скорость сходимости и точность решений, что делает его мощным инструментом для оптимизации. Применяется для быстрого поиска решений в сложных вычислительных задачах.

Читать далее...

Утилита создана для копирования сделок между счетами в терминалах MetaTrader 4 и 5. Поддерживается копирование между Netting и Hedging счетами в различных конфигурациях. Установка позволяет использовать фильтры по названию инструмента и магическим номерам, а также фокусируется на рыночных позициях. Отложенные ордера обрабатываются при их исполнении. На одном терминале советник работает как отправитель, на другом – как получатель, важно, чтобы терминалы делили общую папку данных на одном сервере. Активно ведется работа над адаптацией для полного копирования MT4 и MT5. Информация по мере разработки будет обновляться.

Читать далее...

Рассматривается использование обобщенной экспоненты Херста (GHE) для анализа временных рядов на рынке Форекс. GHE помогает выявлять фрактальные характеристики, указывающие на возврат к среднему значению. Реализация в MQL5 позволяет разработчикам анализировать временные ряды и генерировать торговые сигналы. Применение статистического теста коэффициента дисперсии (VRT) подтверждает значимость анализа GHE. Включение Z-счета помогает уточнить вход и выход из позиции на основе отклонения от среднего. Этот подход расширяет инструментарий трейдеров и разработчиков, позволяя более точно настраивать стратегии возврата к среднему путем оценки скорости этого процесса.

Читать далее...

Советник предоставляет информацию о волатильности рынка, отображая количество пунктов, пройденных ценой с момента открытия торговой сессии. Его функциональность полезна для трейдеров, стремящихся анализировать движение цены в реальном времени. Программисту важно учесть правильный расчет пунктов для валютной пары, на которой используется советник, а также учитывать свопы и комиссии, что может влиять на итоговое значение. Использование данного инструмента может оптимизировать торговую стратегию и улучшить понимание рыночной динамики. Внедрение подобного решения требует опыта в кодировании и понимания торговых терминальных особенностей.

Читать далее...

В статье обсуждается создание советника Daily Drawdown Limiter для MetaTrader 5 на языке MQL5. Основная задача советника — ограничение дневной просадки для торговых счетов, контролирует баланс, торговые операции и информирует о рисках. Он использует функции для отслеживания всех действий, анализирует дневную прибыль и обновляет данные на графике, чтобы помочь трейдерам избежать значительных потерь. Для разработки используется класс cTrade для операций и механизм обработки сигналов на основе изменений в графике. Это позволяет более эффективно управлять рисками на финансируемых счетах и разрабатывать собственные алгоритмы ограничения убытков.

Читать далее...

В статье рассматривается проблема жизни и видимости переменных в контексте программирования на MQL5, языке для разработки под MetaTrader 5. Объясняется, как статические переменные могут решать проблему сохранения значений между вызовами. Эти переменные сохраняют своё состояние без необходимости в глобальной области видимости, избегая риска непреднамеренного изменения. Статья подчеркивает важность понимания жизни переменных и правильного использования статических переменных для более организованного кода. Это облегчает контроль над изменением данных в трейдинговых алгоритмах, призывая к внимательности для избежания ошибок.

Читать далее...

Индикатор настроек ориентирован на анализ рыночных трендов и сигналов, предлагая пользователям возможность интеграции данных для создания стратегий. Система рассчитана на профессионалов, предоставляя различные виды визуализации для удобства чтения данных. Оптимизация процесса позволяет снижать затраты времени на анализ и повышать точность прогнозов. Включает в себя инструменты для статистической оценки и генерации отчетов, что полезно для принятия управленческих решений. Пользователи получают возможность настройки параметров для адаптации инструмента под свои индивидуальные потребности и задачи в торговле.

Читать далее...

Статья описывает создание индикатора в MQL5 для управления позициями на неттинговых счетах. Индикатор отслеживает торговые события, управляет входами и выходами, и обновляет позиции, применяя динамические массивы. Основное внимание уделено алгоритму, который анализирует сделки, их типы и использует функции для добавления и удаления данных из массива. Пример демонстрирует обработку событий и обновление графических объектов. Анализируется сценарий, когда сделки вызывают обновление позиций. Решения, предлагаемые в статье, применимы к активному управлению ордерами и следят за изменениями позиций в реальном времени.

Читать далее...

В предыдущей статье рассматривались свойства нейронной сети MLP как аппроксиматора в торговых советниках, без акцента на функции активации. В данной статье акцент будет на роли функций активации сетевого интерполирования данных. Изучено влияние активации на сходимость алгоритма оптимизации, выполненного с помощью ADAM. Реализован многослойный персептрон (MLP) с применением ADAM. Классы C_Neuro и S_NeuronLayer описывают основные компоненты сети. Импорт и экспорт весов обеспечивают их корректирование. Обратное распространение ошибки реализует обновление сети с учетом производных активаций. Kод стенда отрисовывает функции активаций для визуализации. В статью вошли гиперболический тангенс и иные функции, включая менее известные.

Читать далее...

Создание эксперта в алгоритмической торговле — важный шаг в понимании автоматизации торговых процессов. Основой является проектный подход, помогающий организовать идеи и решить распространенные проблемы начинающих. Пример такого проекта включает эксперта, анализирующего дневные свечи, определяющего торговое направление и действующего в рамках установленных ограничений по времени и количеству сделок.

Использование библиотек упрощает задачу. Библиотека Trade.mqh предоставляет готовые инструменты для управления сделками, экономя время на реализации основных функций. Функции CopyOpen и CopyClose обеспечивают доступ к данным свечей, анализу рыночных трендов и принятию торговых решений.

Использование проектного подхода и библиотек позволяет максимально эффективно автоматизировать торговые операции.

Читать далее...

Советник оценивает ценовые изменения, сравнивая High и Low предыдущего дня с ценой Close текущего дня, реагируя только на каждом новом баре активного таймфрейма. При пробое High или Low предыдущего дня открывается позиция. При наличии Stop Loss и Take Profit сразу устанавливаются соответствующие уровни.

Версия 2 предлагает улучшенные функции, включая временные ограничения торговли. Все позиции закрываются в установленное время и после этого открытия не происходят. На дневном баре допускается только одна сделка. Возможности настройки направления торговли ограничиваются параметрами, такими как только покупка, продажа или обе позиции. Период поиска сигналов регулируется временным интервалом.

Управление размерами позиции может быть как фиксированным, так и основанным на процентном риске. В момент заданного времени все активные позиции закрываются. Дополнительные флаги предоставляют функ...

Читать далее...

Статья раскрывает интеграцию нейросетей и классических правил трейдинга в MetaTrader 5. Объединение чётких паттернов с адаптивными возможностями LSTM-сетей позволяет достичь эффективного алгоритмического трейдинга. Паттерны кодируются в бинарном виде для анализа, а LSTM-сети помогают прогнозировать движения за счёт анализа временных рядов. Dropout-слои предотвращают переобучение, обеспечивая надёжные результаты. Входные данные дополняются специальными признаками, учитывающими текущие рыночные условия. Эти инновации создают систему, сочетающую проверенные и современные методы, позволяя трейдерам и разработчикам более уверенно принимать решения.

Читать далее...

В статье обсуждается инновационная концепция функций как особых типов переменных в MQL5. Рассмотрен практический подход к оптимизации кода через функции, предлагающие повышенную стабильность и безопасность, особенно по сравнению с глобальными переменными. Статья подчеркивает использование функций для создания глобальных значений, инкапсуляцию сложных вычислений и устранение уязвимостей, связанных с состояниями. Особое внимание уделяется подходам к управлению предопределенными переменными в MQL5, включая способы изменения их значений с помощью предусмотренных процедур. Информация важна для программистов, стремящихся к более эффективному алгоритмическому трейдингу на платформе MetaTrader 5.

Читать далее...

В статье раскрывается инновационный подход MacroHFT, представляющий собой фреймворк для высокочастотной торговли криптовалютами. Используя обучение с подкреплением, MacroHFT интегрирует макроэкономическую информацию и контекстные данные, что позволяет адаптироваться к быстрым изменениям рынка. Специально обученные субагенты обрабатывают различные рыночные условия, а гиперагент объединяет их стратегии, обеспечивая стабильные и адаптивные решения. В отличие от одноагентных подходов, такая архитектура способствует более эффективному управлению рисками. В статье также описана реализация фреймворка в MQL5, что подчеркивает его практическое значение для разработчиков.

Читать далее...