Представлен скрипт для отображения ключевой информации о текущем счёте. Его отличительная особенность заключается в возможности добавления интервала между строками вывода на графике. Конфигурация осуществляется через входные параметры скрипта: установка параметра в true активирует междустрочный интервал, а установка в false отключает его. Этот гибкий подход позволяет адаптировать отображение данных в соответствии с потребностями пользователя, улучшая визуальное восприятие и удобство чтения информации о счёте. Инструмент удобен для оптимизации мониторинга торговых операций и облегчения анализа данных.

Читать далее...

В статье обсуждается использование ортогональных многочленов, таких как Лежандра и Чебышева, для улучшения анализа рыночных данных в трейдинге. Эти многочлены помогают моделировать временные ряды, улучшать регрессионный анализ и прогнозирование, что делает модели более устойчивыми и адаптивными. Они позволяют фильтровать шумы и выявлять тренды, улучшая интерпретируемость и эффективность стратегий. Ортогональные многочлены также могут быть интегрированы в машинное обучение для создания новых признаков и уменьшения переобучения. Это дает значительные преимущества для трейдеров, стремящихся повысить точность прогнозов и стабильность результатов.

Читать далее...

Индикатор реализует возможности нейросети проекта NNTA и доступен в двух вариантах. Первый вариант - полная версия, которая обеспечивает полноценную работу за счет установки необходимого программного обеспечения на компьютер пользователя. Этот подход раскрывает весь функционал продукта. Второй вариант - облегченная версия, в которой данные поступают с удаленного сервера. Этот вариант упрощает процесс установки, хотя и накладывает определенные ограничения на использование функций. Пользователи могут выбрать подходящий вариант в зависимости от их технических возможностей и специфических потребностей в работе с инструментом.

Читать далее...

Статья исследует использование канала Кельтнера для измерения волатильности и построения торговых стратегий. Канал Кельтнера, работающий на базе экспоненциальной скользящей средней и среднего истинного диапазона, используется для определения значимых уровней поддержки и сопротивления, и решения о покупках или продажах. В статье предлагается автоматизация торговых процессов через две стратегии: отскок от полос и прорыв полос, с последующим тестированием на различных финансовых активах. Результаты могут различаться в зависимости от актива и стратегии, показывая, что оптимизация под индивидуальные цели может улучшить результаты.

Читать далее...

Представлен скрипт для отображения ключевой информации о текущем счёте. Его отличительная особенность заключается в возможности добавления интервала между строками вывода на графике. Конфигурация осуществляется через входные параметры скрипта: установка параметра в true активирует междустрочный интервал, а установка в false отключает его. Этот гибкий подход позволяет адаптировать отображение данных в соответствии с потребностями пользователя, улучшая визуальное восприятие и удобство чтения информации о счёте. Инструмент удобен для оптимизации мониторинга торговых операций и облегчения анализа данных.

Читать далее...

В статье обсуждается использование ортогональных многочленов, таких как Лежандра и Чебышева, для улучшения анализа рыночных данных в трейдинге. Эти многочлены помогают моделировать временные ряды, улучшать регрессионный анализ и прогнозирование, что делает модели более устойчивыми и адаптивными. Они позволяют фильтровать шумы и выявлять тренды, улучшая интерпретируемость и эффективность стратегий. Ортогональные многочлены также могут быть интегрированы в машинное обучение для создания новых признаков и уменьшения переобучения. Это дает значительные преимущества для трейдеров, стремящихся повысить точность прогнозов и стабильность результатов.

Читать далее...

При разработке программы для копирования торговых позиций между платформами MT4 и MT5 была решена задача создания универсального кода благодаря адаптации некоторых классов стандартной библиотеки MT5 для работы в MT4. Основное отличие в торговых операциях, но использование единого подхода с классами CTrade, CPositionInfo, COrderInfo, CSymbolInfo делает возможным перенос кода между системами. Тем не менее, имеются ограничения: использование классов и библиотек, отсутствующих в MT4, не допускается. Например, при использовании CHashMap потребуется либо отказ от него, либо перенос в MT4. В текущей версии программы возможно наличие методов, которые в будущем могут потребовать доработок. Файл TradeLibraryMT5Example.mq4 демонстрирует, как можно добиться компиляции и исполнения кода в обеих платформах.

Читать далее...

В предыдущей статье рассматривался алгоритм ATFNet для прогнозирования временных рядов, используя два блока: временной и частотный. В основе частотного блока лежит комплексная математика. Создан класс CNeuronComplexMLMHAttention для работы с многослойными энкодерами Transformer. В этой статье продолжается разработка подходов ATFNet.

Создан класс CNeuronATFNetOCL для реализации алгоритма ATFNet. Класс объединяет отдельные прогнозы временного и частотного блоков. Объекты класса делятся на блоки в зависимости от принадлежности к элементам алгоритма.

При инициализации класса важно передать параметры архитектуры, используя "универсальные" параметры для обоих блоков. Внутренние объекты инициализируются блоками, начиная с T-блока. Осуществляется нормализация данных во временной и частотной областях. F-блок оперирует с данными через быстрое преобразование Фурье и проводит нормализацию часто...

Читать далее...

Автотрейдинг эксперт завершает позиции при пересечении скользящих средних (МА). Работа советника ограничена валютной парой, на которой он установлен. Если параметр Magik установлен на -1, советник обрабатывает ордера с любыми кодами. В противном случае, учитываются только ордера с кодом, заданным в этом поле. Настройки всех МА конфигурируются отдельно. Установка периода 1 для одной из МА означает, что анализируется пересечение скользящей средней с текущей рыночной ценой.

Читать далее...

Статья рассматривает создание советника на MetaTrader 5, базирующегося на стратегии прорыва диапазона консолидации. Основной фокус - идентификация периодов консолидации на рынке и торговля на последующих прорывах. Это позволяет захватывать значительные ценовые движения после низкой волатильности. Стратегия реализуется через MQL5, начиная с определения консолидационного диапазона, мониторинга прорывов, до разработки торговой логики и тестирования с использованием исторических данных. Это предоставляет эффективный инструмент для трейдеров, позволяя автоматизировать процесс торговли с минимальными рисками.

Читать далее...

Индикатор разработан для мониторинга и анализа торговых стратегий в реальном времени без необходимости постоянного присутствия при экране. На каждое открытие свечи с заданным таймфреймом индикатор сохраняет скриншоты экрана. Это позволяет позже изучить торговую активность, создавая последовательность изображений для анализа или компиляции в анимации через соответствующие программы и онлайн-сервисы. Пример результатов, получаемых из последовательных скриншотов, демонстрирует эффективность подхода. Инструмент для платформы МТ4 доступен по указанной ссылке. Скриншоты сохраняются в папке files, доступ к которой осуществляется через настройки терминала.

Читать далее...

Создание интегрированной системы оповещений MetaTrader 5 с использованием MQL5 показывает потенциал программирования для объединения нескольких платформ. Главным достижением является объединение WhatsApp и Telegram в одну функцию с использованием Python-скриптов для отправки сообщений. Использование функции Comment позволяет предоставлять пользователям информацию в реальном времени прямо на графиках, повышая ситуационную осведомленность. Функция myAlert управляет оповещениями и заботится о соблюдении периода восстановления, исключая спам. Это решение упрощает процессы и улучшает работу трейдеров, позволяя им быстро реагировать на рыночные события без переключения между различными инструментами.

Читать далее...

Технический анализ не стоит на месте. Исследуются возможности представления движений цен в двоичном формате. Изучение бинарных паттернов позволяет находить закономерности, не очевидные при классическом подходе. Концепция заключается в кодировании движений рынка как комбинаций нулей и единиц, создавая своеобразный код. Это аналогично поиску паттернов в японских свечах.

Разработаны методы кодирования, такие как направление движения, пересечение с MA, импульс, объём и др. Анализ показал, что некоторые последовательности становятся регулярными сигналами к будущим изменениям. Паттерны волатильности и схождения, например, имеют практическую значимость.

В комбинации с системами машинного обучения, такими как CatBoost, эти бинарные коды позволяют прогнозировать будущие движения с учетом исторических данных. Такой подход раскрывает новую перспективу в осмыслении технического анализа и улучше...

Читать далее...

Интересное решение для визуализации торговых стратегий на платформе, где отсутствует встроенная функция тестирования на истории. Использование индикатора, который автоматически сохраняет скриншоты каждой свечи, облегчает процесс создания наглядных материалов. Это полезно для демонстрации работы советников или анализа их поведения в исторической перспективе. С помощью сторонних программ конвертация этих снимков в анимированный формат, такой как gif или avi, становится доступной для более эффективного представления результатов. Такой подход упрощает работу разработчиков, стремящихся к более ясному пониманию стратегии и ее оптимизации.

Читать далее...

Задача автоматизации оптимизации советников в торговых системах требует осторожного подхода. Необходимость периодического пересмотра параметров для сохранения эффективности актуальна, но часто вызывает споры. Инструменты автоматической оптимизации, такие как советник Validate, позволяют тестирование стратегий на выбранный период, оценку их потенциала в реальной торговле.

Тем не менее, ключевое ограничение - открытые входные параметры советников для настройки. При отсутствии возможности управления параметрами торговой логики, используемыми в сложных советниках, подход требует иных методологий.

Оптимизация процесса начинается с разработки инструментов, позволяющих анализировать производительность на исторических данных. Использование профилирования в MetaEditor помогает выявить узкие места в коде советников. Упрощение кода, оптимизация вызовов функций может существенно улучшить прои...

Читать далее...

Генеративно-состязательные сети (GAN) играют значительную роль в обучении моделей, позволяя синтезировать новые данные. Ключевым параметром их настройки является темп обучения. Установка фиксированного темпа обучения отличается простотой и способствует воспроизводимости, но может привести к неоптимальной сходимости из-за локальных минимумов.

Пошаговое затухание предлагает контролируемое снижение темпа через заданные эпохи, избегая переобучения. Экспоненциальное и полиномиальное затухания предоставляют более плавное снижение, каждое со своими особенностями в управлении скоростью. Обратное временное затухание и косинусный отжиг рекомендуются для больших наборов данных, позволяя гибким образом управлять динамикой обучения.

Каждый метод темпа обучения имеет свои плюсы и минусы и должен выбираться в соответствии с задачей и доступными ресурсами. Проверка этих методов на валютных парах, н...

Читать далее...

Финансовые рынки требуют высокой точности и скорости принятия решений, что делает автоматизированные системы всё более актуальными. Такие системы используют адаптивные решения на базе искусственного интеллекта, анализируя разнообразные данные, включая макроэкономику и поведенческие факторы. Современные исследования фокусируются на разработке программ, способных не только ускорить анализ, но и минимизировать ошибки, а также корректировать стратегии в реальном времени. Интеграция обработки естественного языка позволяет глубже анализировать текстовую информацию и улучшать прогнозы. Примеры систем, подобных FinCon, иллюстрируют успехи в автоматизации управления активами, хотя остаются проблемы с фокусом на долгосрочные стратегии и вычислительными ограничениями. FinCon представляет собой многоагентную систему, моделирующую работу команды специалистов. Она оптимизирует взаимодействие компон...

Читать далее...

Экспорт истории сделок с текущего торгового счета позволяет сохранить данные в формате CSV в папке терминала MQL4/Files или в общей папке Common/Files. Имя файла можно задать вручную или оставить поле пустым для автоматического создания. Такой файл предназначен для моделирования аналогичной последовательности сделок на других торговых серверах с помощью советника Simple History Receiver или его версии с открытым кодом. Установите разделители для данных в CSV-файле: запятая ',' или точка с запятой ';', а также знак десятичной точки: точка '.' или запятая ','. При выборе параметра "Save file to Common Folder" с пометкой True, файл сохранится в папке Common/Files.

Читать далее...

Аппаратно-программные интерфейсы (API) открывают новые возможности для алгоритмической торговли с использованием MetaTrader 5. Интеграция внешних данных в советники (EA) помогает трейдерам принимать обоснованные решения, улучшая стратегии и управление рисками. В статье рассматривается использование Ziwox API на рынке Форекс, предлагающего важные рыночные данные, такие как цены, технические индикаторы и прогнозы на базе ИИ. Это позволяет трейдерам и разработчикам создавать более эффективные торговые системы. Также объясняется, как правильно настроить окружение на MQL5 для работы с API, включая парсинг данных и реализацию автоматической торговли.

Читать далее...

Разработана утилита для копирования сделок между счетами MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Она позволяет копировать позиции, включая Netting и Hedging счета, с применением фильтров для инструментов и магических номеров. В текущей версии копируются рыночные позиции, а отложенные ордера обрабатываются при их активации.

Для работы необходимо запустить советник в режиме Sender (отправитель) на одном терминале и в режиме Receiver (получатель) на другом. Основное условие — оба терминала должны быть на одном сервере для использования общей папки данных. Соблюдение порядка установки и правильная настройка параметров критичны для корректного обмена данными.

Для MT4 -> MT5 используется данный советник как отправитель, для обратного направления применяется Real Trade Copy MT5 как отправитель. Информация и обновления о разработке будут опубликованы позже.

Читать далее...