Торговая стратегия Советника использует два индикатора iAO (Awesome Oscillator): на дневном таймфрейме (D1) и пользователем заданном. D1 определяет тренд: зеленый цвет нулевого бара сигнализирует о восходящем тренде, красный — о нисходящем. Рабочий таймфрейм помогает выявить начало нового бара, что связано с параметрами для трейлинга и поиска сигналов.

В версии 2: улучшены торговые функции, разрешается только одна сделка в одном направлении на одном баре AO. Торговый сигнал генерируется при пересечении линий в пользовательском индикаторе. Направление позиции определяется по SAR. Параметры позволяют гибко настраивать временные интервалы, уронь стопов и трейлинг. Инструменты управления размером позиции включают постоянные и динамические лоты, а также временной контроль для поиска сигналов. Оптимизация возможна по рабочему таймфрейму.

Читать далее...

В предыдущей статье обсуждались изменения в системе репликации и проблема преждевременного закрытия сервиса после применения шаблона в MetaTrader 5. Основной причиной является удаление управляющего модуля с графика, что инициируется событием Deinit, вызывающим закрытие. Проблема связана с асинхронным применением шаблона для повышения скорости работы платформы, что иногда не очевидно для разработчиков.

Обсуждались изменения в коде обслуживания индикаторов, в том числе в строках условий и использования переменных для правильного функционирования модуля. Эти изменения направлены на адаптацию к новым требованиям и обеспечивают синхронность между индикаторами и графическими окнами.

Также затронуты изменения в коде мышевого указателя и классе C_Terminal. Небольшие изменения позволяют размещать указатель мыши в различных подокнах, корректируя позиционирование относительно окна. Это требует...

Читать далее...

Представляем Алгоритм Циклического Партеногенеза (CPA) для оптимизации, вдохновленный репродуктивной стратегией тлей. CPA моделирует партеногенез для усиления поиска и половое размножение для адаптации, обеспечивая баланс между эксплуатацией и исследованием решений. Реализуя социальное поведение тлей, CPA организует решения в колонии и организует межколониальную миграцию, способствуя обмену информацией. Практическое применение CPA ориентировано на многомерные задачи оптимизации. В тестированиях CPA занял 44-е место среди 45 лучших оптимизационных алгоритмов, демонстрируя свойства исследовательских и эксплуатационных возможностей.

Читать далее...

Торговая стратегия основана на пересечении индикатора iMA (Moving Average) и цены закрытия бара. Индикатор берёт данные с бара #1, а пересечение проверяется на каждом тике. Советник открывает позиции в одном направлении и закрывает их при появлении противоположного сигнала, если суммарная прибыль отличается положительной динамикой. В стратегии отсутствуют Тейк Профит и Стоп Лосс, но допускается закрытие позиций при достижении убытков на уровне 'Max Loss' или минимальной прибыли 'Min Profit', которые можно деактивировать, установив '0.0'. Оба параметра заданы только положительными числами.

Настройки таймфрейма позволяют оптимизировать работу, используя параметры 'Working timeframe', определяющий временной интервал для индикаторов и поиска нового бара. Значения 'Max Loss' и 'Min Profit' контролируют убытки и прибыль. Лот может быть фиксированным или динамическим, задаваемым через проце...

Читать далее...

Изучение типов данных и операторов в MQL5 связано с важностью понимания контекста программирования. В типизированных языках, таких как MQL5, разные типы данных могут по-разному интерпретировать результаты операций. Например, деление целых чисел приводит к целочисленному результату, тогда как тот же процесс в нетипизированных контекстах выдает плавающую точку. Владение преобразованием типов критично для точного результата, называемого typecasting. Важно понимать, как данные представлены в памяти, и учитывать битовый порядок и размер при выборе типа данных. Ошибки могут возникнуть даже при сложении, если тип данных и его пределы не учтены. Болле сложные операции с плавающей запятой требуют дополнительного осмысления, но кажутся следующие шаги более ясными благодаря пониманию работы с целыми числами и логическими операциями.

Читать далее...

Метатрейдер 5 предлагает продвинутый метод анализа торговой деятельности благодаря возможности сохранять историю сделок в файл и анализировать её через тестер стратегий. Это позволяет трейдерам и разработчикам не только изучать прошлые торговые действия, но и моделировать альтернативные сценарии, оптимизируя стратегии. Созданный советник для этой цели собирает всю историю сделок, независимо от торговых инструментов и типов ордеров, и дает возможность изменять параметры стоп-приказов в тестере. Основное преимущество — возможность наглядно тестировать и внедрять новые алгоритмы, улучшая общую торговую эффективность и точность.

Читать далее...

Обсуждение автоматизации на основе пользовательских индикаторов в MetaTrader 5. Основные подходы включают использование условий индикатора в коде советника без отдельного индикатора и работу с буферами индикатора для определения реакции советника. Интеграция индикаторов в советники снижает сложность разработки, позволяя сосредотачиваться на ключевых элементах алгоритма. В новой версии Trend Constraint V1.08 реализована интеграция сигналов с мессенджерами, но остается вопрос об их эффективности. Для улучшения системы предлагается анализ истории графика и кода, использование пересечений скользящих средних, прямоугольников для визуального отображения риска и прибыли, а также расчета соотношения риска и дохода. Это поможет трейдерам оптимизировать стратегии выхода на основе ключевых рыночных уровней и улучшить алгоритмическое управление рисками. Подробности других методик и улучшений буду...

Читать далее...

В статье рассматривается использование фреймворка MacroHFT для высокочастотной торговли криптовалютами. Он сочетает методы обучающегося агента с памятью и классификацию рыночных состояний для эффективной адаптации к изменениям рынка. MacroHFT включает данные, фильтр, субагенты и гиперагента, анализирующих рыночные тенденции. На практике внедрён модуль риск-менеджмента, оптимизирующий торговые решения, инициализирующийся через нейронные слои и модули памяти. Это повышает точность прогноза и адаптивность в сложных условиях. Реализация проведена на MQL5, фреймворк оперирует на минутном таймфрейме, учитывая сезонные изменения и динамику.

Читать далее...

В мире современных технологий нейронная сеть LSTM выделяется как инструмент для обработки последовательностей данных. Она успешно решает проблемы, присущие простым RNN, благодаря использованию долгосрочной памяти. LSTM преодолевает ограничения, связанные с исчезающими и взрывающимися градиентами, что делает ее эффективной для сложных временных данных.

Сравнение с GRU показывает, что последняя более ресурсосберегающая благодаря упрощенной архитектуре, обладая меньшим количеством вентилий. GRU имеет близкую к LSTM производительность при меньших вычислительных затратах, что делает выбор между этими моделями критически важным в зависимости от специфики задачи.

Использование LSTM и GRU в моделях прогнозирования улучшает точность и надежность результатов, например, в трейдинге, прогнозировании погоды и распознавании речи. Эти технологии продолжают демонстрировать свою значимость в обрабо...

Читать далее...

Создан индикатор, основанный на анализе индикатора ADX, который предлагает четыре различных вида сигналов, отображаемых в виде стрелок на графике. Он позволяет более точно определять моменты входа и выхода из рынка, анализируя силу и направление тенденций. Использование этого инструмента способствует повышению эффективности торговли, предоставляя трейдерам визуальные подсказки для принятия решений. Индикатор особенно полезен для тех, кто ищет более структурированный подход к анализу рыночных условий. Повышение точности сигналов достигается за счет интеграции данных индикатора ADX, что делает его ценным инструментом для опытных участников рынка.

Читать далее...

Уменьшение размерности — это трансформация данных, направленная на снижение количества переменных путем выявления главных компонентов. Высокая размерность данных может осложнять вычисления, приводить к переобучению и затруднять визуализацию. Яркий пример — использование множества индикаторов в модели линейной регрессии. Метод усеченного сингулярного разложения (TruncatedSVD) может сохранять большую часть исходных данных и обеспечивает отличные результаты. Факторизация неотрицательной матрицы (NMF) подходит для данных, где отрицательные значения отсутствуют, но требует более сложной настройки. Анализ требует выбора подходящего метода, учитывая преимущества и ограничения каждого.

Читать далее...

Советник структурирован в виде таблицы, отображающей информацию по всем инструментам, с которыми осуществлялась торговля на счете. Он показывает текущую прибыль и активные позиции для каждой валютной пары. Отчетность включает данные по прибыльности торговли за текущий день, неделю, месяц и суммарно с начала ведения истории счета. Также дается возможность закрытия всех позиций одномоментно или выборочно по одной валютной паре. Для этого достаточно кликнуть по отображенной прибыли. Пользователь получит подтверждение действия перед окончательным выполнением операции. Дополнительно возможно автозакрытие суммарной прибыли по всем открытым позициям, в случае указания параметра AutoClose с положительным значением. Это значение указывается в валюте депозита.

Читать далее...

Во второй части цикла статей для начинающих обсуждаются расширенные концепции MQL5, позволяющие углублять навыки программирования. Темы включают предопределенные переменные, общие функции, арифметические и логические операции, а также операторы потока управления. Предопределенные переменные, как _Symbol и _Period, играют ключевую роль в упрощении работы с текущими рыночными данными, улучшая адаптивность торговли. Общие функции, такие как Alert и Print, позволяют автоматизировать различные аспекты торговых стратегий. Арифметические, логические операции и операции сравнения формируют основу для сложных вычислений и логики в алгоритмах.

Читать далее...

Индикатор Chaikin Oscillator (CHO) можно улучшить, добавив в его подокно сглаженную линию, используя Moving Average (iMA). Это создаёт более гладкий график, помогая анализу рыночных тенденций. В коротком имени индикатора указываются периоды CHO и параметры усреднения iMA, что обеспечивает ясность при интерпретации данных в окне. Такая комбинация позволяет пользователям быстрее адаптироваться к изменениям на рынке за счёт уменьшения рыночного шума и повышения точности сигналов. Это подход полезен для технического анализа и помогает принимать более обоснованные торговые решения.

Читать далее...

В предыдущей статье обсуждались изменения в системах ретрансляторов, касающиеся модуля управления указателем мыши и возможные утечки данных. Основная проблема была в классе C_FilesTicks, где данные были доступны за пределами класса, что решалось созданием приватной переменной и функций доступа. Взаимосвязанные изменения также затронули класс C_ConfigService для устранения утечек данных, обеспечив более безопасный доступ к тиковым данным.

Были внесены коррективы в код модуля управления для предотвращения случайных сбоев и улучшения стабильности системы репликации/моделирования. Это включало обновление строк кода для модуля индикатора и процедур управления данными.

В результате, система стала безопаснее и устойчивее, что позволяет вращению сервиса с уменьшенной вероятностью ошибок. Усовершенствования обеспечивают надежный контроль за данными в процессе репликации и моделирования.

Читать далее...

Сверточные нейронные сети (CNN) предлагают мощные возможности в обработке временных рядов для алгоритмической торговли. Анализируя локальные паттерны в финансовых данных, CNN извлекают сложные иерархические признаки, что позволяет эффективно предсказывать изменения на рынке. Использование нескольких независимых переменных, моделирование через Python и сохранение в формате ONNX упрощает процесс создания торгового робота на базе CNN. Эффективность модели подтверждена тестами: точные прогнозы достигают 58% случаев. Этот подход демонстрирует потенциал CNN в перевоплощении алгоритмических стратегий торговли, превосходя традиционные методы анализа данных.

Читать далее...

Сложность выбора брокера, предоставляющего доступ к Московской Бирже и MetaTrader 5, известна. Рассмотрите использование открытых веб-сервисов MOEX для интеграции с MetaTrader 5. ISS — бесплатный информационно-статистический сервер Московской Биржи предлагает множество возможностей: от получения котировок и тиков до данных по оборотам. Начните с изучения конечных точек API, используя браузер и немного JavaScript для комфортной кодогенерации. Использование JSON упрощает алгоритмический анализ данных. Построение структуры методов обеспечит повышение гибкости и точности, позволяя разработать решения под индивидуальные потребности.

Читать далее...

В статье обсуждаются адаптивные темпы обучения для алгоритмической торговли, применяемые в MetaTrader 5. Основное внимание уделяется различным методам адаптивного обучения, таким как адаптивный градиент и RMS-prop, которые помогают оптимизировать процесс обучения, минимизируя проблемы, связанные с большими наборами данных и изменяющимися характеристиками. Рассматриваются последствия выбора алгоритмов активации и важность нормализации данных для обеспечения корректного обучения сети. Все методы и результаты демонстрируют важность адаптации параметров для улучшения эффективности и точности торговых систем в условиях реальных рыночных данных.

Читать далее...

Изменения времени на серверах некоторых брокеров вызывают вопросы. Они корректируют временные метки из-за различий в переходе на летнее и зимнее время, что не всегда совпадает по всему миру. Это особо актуально для трейдеров, поскольку сессия FOREX должна четко соответствовать выбранному часовому поясу – с 17:00 в воскресенье до 17:00 в пятницу по восточному времени США.

В Америке переход на летнее время происходит во второе воскресенье марта, а на зимнее – в первое воскресенье ноября. В ЕС смена времени проводится в последнее воскресенье марта и октября. Это вызывает временные расхождения между регионами и может повлиять на начало и завершение сессии FOREX.

Пользователи могут использовать скрипт, чтобы проверить, соблюдают ли их брокеры временные стандарты. Скрипт определяет, были ли изменения времени, и фиксирует любые изменения в длительности сессий FOREX. При нормальной продолжи...

Читать далее...

Материалы предназначены для обучения и понимания основ программирования, включая арифметические и логические операции. Понимание переменных и констант является ключевым для осознания различий в использовании ссылок и значений в функциях. Компилятор может оптимизировать код автоматически, но осознание передачи по значению и ссылке остаётся важным аспектом.

Передача по значению означает копирование значений в функции, исключая изменения исходных данных. Передача по ссылке требует осторожности, чтобы не изменять данные нежелательно. Важно чётко понимать окружение, в котором осуществляется кодирование, чтобы избежать распространённых ошибок. Использование const может помочь запретить изменения и обеспечить безопасность данных в программах.

Читать далее...