headlines Q. (про индекс USDRUB):
● На гистограмме — изменение USDRUB в день перед праздниками в честь 9 мая. Среднее изменение смещено в положительную зону и равно +0.34%.
● Вчера, как и в последние 2 года, USDRUB показал рост, изменение составило +0.92%.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #days
● На гистограмме — изменение USDRUB в день перед праздниками в честь 9 мая. Среднее изменение смещено в положительную зону и равно +0.34%.
● Вчера, как и в последние 2 года, USDRUB показал рост, изменение составило +0.92%.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #days
headlines Q. (про Газпром):
● Новость о невыплате Газпромом дивидендов привело к снижению цен акций до минимумов окт. 2022 г.
● С начала мая акции показывали слабую динамику: 02.05.24 акции упали на -3.35% (сильнейшее однодневное падение почти за год).
● Данный график (без золотой линии) мы приводили в headlines QUANTS EXTRA 3 мая, со следующей заметкой:
"Статистика паттерна указывает на продолжение нисходящей тенденции до 10 - 12 торгового дня, с последующим разворотом."
headlines Q.
#Russia #GAZP #days
● Новость о невыплате Газпромом дивидендов привело к снижению цен акций до минимумов окт. 2022 г.
● С начала мая акции показывали слабую динамику: 02.05.24 акции упали на -3.35% (сильнейшее однодневное падение почти за год).
● Данный график (без золотой линии) мы приводили в headlines QUANTS EXTRA 3 мая, со следующей заметкой:
"Статистика паттерна указывает на продолжение нисходящей тенденции до 10 - 12 торгового дня, с последующим разворотом."
headlines Q.
#Russia #GAZP #days
headlines Q. (про Газпром):
● С закр. чт 16 мая по закр. чт 23 мая акции Газпрома упали на -14.69%, также был обновлен минимум от 10 окт. 2022 года, ниже текущих отметок акции находились лишь в фев. 2022 г.
● Мы рассмотрели 2 паттерна:
1. падение GAZP за 5 торговых дней минимум на -14% (всего было 14 случаев)
2. обновление минимума за 550 торговых дней (всего было 19 случаев).
● Динамика после двух паттернов указывает на то, что в среднесрочной перспективе GAZP продолжит ослабевать.
headlines Q.
* данные по GAZP рассматривались с 2006 г.
#Russia #GAZP #days
● С закр. чт 16 мая по закр. чт 23 мая акции Газпрома упали на -14.69%, также был обновлен минимум от 10 окт. 2022 года, ниже текущих отметок акции находились лишь в фев. 2022 г.
● Мы рассмотрели 2 паттерна:
1. падение GAZP за 5 торговых дней минимум на -14% (всего было 14 случаев)
2. обновление минимума за 550 торговых дней (всего было 19 случаев).
● Динамика после двух паттернов указывает на то, что в среднесрочной перспективе GAZP продолжит ослабевать.
headlines Q.
* данные по GAZP рассматривались с 2006 г.
#Russia #GAZP #days
паттерн: (D) падение ниже -2.5% в пн
дата: 27.05.24
инструмент: IMOEX
данные для теста: с 2004 г.
кол-во случаев: 58
частота: 2.9 раз в год
без сигнала: +9.18%
● IMOEX начал неделю сильнейшим падением с 15 фев. 2023 года, тогда индекс упал на -2.95% за день.
● После таких падений IMOEX показывал слабую динамику на 2-й и 3-й торговый день.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days
дата: 27.05.24
инструмент: IMOEX
данные для теста: с 2004 г.
кол-во случаев: 58
частота: 2.9 раз в год
без сигнала: +9.18%
● IMOEX начал неделю сильнейшим падением с 15 фев. 2023 года, тогда индекс упал на -2.95% за день.
● После таких падений IMOEX показывал слабую динамику на 2-й и 3-й торговый день.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days
headlines Q. (про индекс Мосбиржи):
● Вчера мы рассмотрели среднюю динамику IMOEX после падения ниже -2.5% в пн. В этот раз рассмотрим комбинацию двух сигналов:
1. падение IMOEX за день ниже -2.5%;
2. от годового максимума IMOEX отступил на -5%.
Данные условия показывают все падения IMOEX, которые были вблизи годового максимума.
● При наложении таких условий было выявлено 22 случая с 2004 года. Последний раз такой сигнал появлялся 25 фев. 2020 года.
● Средняя динамика указывает на слабость IMOEX в период с 5-й по 20-й торговый день после сигнала.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days
● Вчера мы рассмотрели среднюю динамику IMOEX после падения ниже -2.5% в пн. В этот раз рассмотрим комбинацию двух сигналов:
1. падение IMOEX за день ниже -2.5%;
2. от годового максимума IMOEX отступил на -5%.
Данные условия показывают все падения IMOEX, которые были вблизи годового максимума.
● При наложении таких условий было выявлено 22 случая с 2004 года. Последний раз такой сигнал появлялся 25 фев. 2020 года.
● Средняя динамика указывает на слабость IMOEX в период с 5-й по 20-й торговый день после сигнала.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days
headlines Q. (про Газпром):
● Вчера акции Газпрома обновили минимум февраля 2022 года. В последний раз ниже ₽126.5 акции торговались в октябре 2017 года.
● Обновление долгосрочного минимума сопровождалось рядом сигналов:
1. 10 черных свеч подряд (всего было 4 случая*, последний раз в фев. этого года, на графике слева);
2. падение за 10 торговых дней минимум на -20% и ниже (всего было 10 случаев*).
● Статистика по сигналам показывает то, что текущая слабость может продолжиться на горизонте от 2 до 4 торговых дней.
headlines Q.
* данные по GAZP взяты с 2006 г.
#Russia #GAZP #days
● Вчера акции Газпрома обновили минимум февраля 2022 года. В последний раз ниже ₽126.5 акции торговались в октябре 2017 года.
● Обновление долгосрочного минимума сопровождалось рядом сигналов:
1. 10 черных свеч подряд (всего было 4 случая*, последний раз в фев. этого года, на графике слева);
2. падение за 10 торговых дней минимум на -20% и ниже (всего было 10 случаев*).
● Статистика по сигналам показывает то, что текущая слабость может продолжиться на горизонте от 2 до 4 торговых дней.
headlines Q.
* данные по GAZP взяты с 2006 г.
#Russia #GAZP #days
headlines Q. (про индекс Мосбиржи):
● Вчера IMOEX скорректировался более чем на -10% от годового максимума впервые с конца 2021 года. Также был обновлен минимум за 106 торговых дней.
● С 2004 года было еще 2 подобных случая, когда:
1. IMOEX отступил от максимума за 250 торговых дней более чем на -10%;
2. при этом был обновлен минимум по крайней мере за 100 торговых дней (не меньше).
В прошлом, комбинация таких сигналов приходилась на локальные минимумы после нисходящего движения.
● Даты случаев:
1. 03.06.2024
2. 09.04.2018
3. 03.03.2014
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days
● Вчера IMOEX скорректировался более чем на -10% от годового максимума впервые с конца 2021 года. Также был обновлен минимум за 106 торговых дней.
● С 2004 года было еще 2 подобных случая, когда:
1. IMOEX отступил от максимума за 250 торговых дней более чем на -10%;
2. при этом был обновлен минимум по крайней мере за 100 торговых дней (не меньше).
В прошлом, комбинация таких сигналов приходилась на локальные минимумы после нисходящего движения.
● Даты случаев:
1. 03.06.2024
2. 09.04.2018
3. 03.03.2014
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days
headlines Q. (про IMOEX):
● Сегодня в 13:30 МСК выйдет решение ЦБ РФ по процентной ставке. С начала года было 3 заседания ЦБ РФ, на всех из них ставку оставляли на уровне 16%.
● На графике — динамика IMOEX в дни заседания ЦБ РФ в 2024 г. (изменение по оси Y рассчитывалось относительно открытия сессии в 10:00 МСК).
headlines Q.
#Russia #IMOEX #minutes
● Сегодня в 13:30 МСК выйдет решение ЦБ РФ по процентной ставке. С начала года было 3 заседания ЦБ РФ, на всех из них ставку оставляли на уровне 16%.
● На графике — динамика IMOEX в дни заседания ЦБ РФ в 2024 г. (изменение по оси Y рассчитывалось относительно открытия сессии в 10:00 МСК).
headlines Q.
#Russia #IMOEX #minutes
Про индекс Мосбиржи:
● Из-за ввода санкций есть вероятность того, что IMOEX откроется с гэпом вниз.
● С 2004 г. было 84 случая когда IMOEX открывался с гэпом вниз от -0.5% до -1% (частота встреч = 4.2 раза в год). Среднее изменение в такие дни составляло -0.68% (график слева).
● Гэпы вниз от -1% до -2% встречались 37 раз с 2004 г. (частота = 1.85 раза в год). Среднее изменение в такие дни составляло -1.16% (график справа).
● Гэпы ниже -2% рассмотрим в headlines QUANTS (EXTRA), подписывайтесь!
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days
● Из-за ввода санкций есть вероятность того, что IMOEX откроется с гэпом вниз.
● С 2004 г. было 84 случая когда IMOEX открывался с гэпом вниз от -0.5% до -1% (частота встреч = 4.2 раза в год). Среднее изменение в такие дни составляло -0.68% (график слева).
● Гэпы вниз от -1% до -2% встречались 37 раз с 2004 г. (частота = 1.85 раза в год). Среднее изменение в такие дни составляло -1.16% (график справа).
● Гэпы ниже -2% рассмотрим в headlines QUANTS (EXTRA), подписывайтесь!
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days
Про индекс Мосбиржи:
● Наложили следующие условия фильтрации:
1. гэп ниже -3%;
2. свеча является белой и размах* свечи ≥ 4.5%;
3. тело свечи ≥ 80% от размаха;
4. low свечи является минимумом по крайней мере за 120 торговых дней (не меньше).
● По данным с 2004 г. под такие условия подходят лишь 2 случая: 10.10.2022 и 13.06.2024.
● В окт. 2022 такая формация пришлась на минимум, после которого началось бычье ралли.
headlines Q.
* размах = [high - low] / low
#Russia #IMOEX #days
● Наложили следующие условия фильтрации:
1. гэп ниже -3%;
2. свеча является белой и размах* свечи ≥ 4.5%;
3. тело свечи ≥ 80% от размаха;
4. low свечи является минимумом по крайней мере за 120 торговых дней (не меньше).
● По данным с 2004 г. под такие условия подходят лишь 2 случая: 10.10.2022 и 13.06.2024.
● В окт. 2022 такая формация пришлась на минимум, после которого началось бычье ралли.
headlines Q.
* размах = [high - low] / low
#Russia #IMOEX #days
Про фьючерс Si1! (доллар/рубль):
● Комбинация возникает с частотой 2.27 раза в год*:
1. 3 черные свечи подряд;
2. low свечи является минимумом по крайней мере за 245 торговых дней (не меньше).
● Согласно статистике, после комбинации Si1! показывает рост.
headlines Q.
* данные с 2006 г.
#Russia #USDRUB #days
● Комбинация возникает с частотой 2.27 раза в год*:
1. 3 черные свечи подряд;
2. low свечи является минимумом по крайней мере за 245 торговых дней (не меньше).
● Согласно статистике, после комбинации Si1! показывает рост.
headlines Q.
* данные с 2006 г.
#Russia #USDRUB #days
Про индекс Мосбиржи (IMOEX):
● Комбинация возникает с частотой 1.1 раз в год*:
1. 3 черные свечи подряд, каждая из которых имеет изменение -1% и ниже;
2. low одной из 3 свеч является минимумом по крайней мере за полгода (не меньше).
● По статистике, IMOEX показывает рост следующие 2 недели после комбинации.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #IMOEX #days
● Комбинация возникает с частотой 1.1 раз в год*:
1. 3 черные свечи подряд, каждая из которых имеет изменение -1% и ниже;
2. low одной из 3 свеч является минимумом по крайней мере за полгода (не меньше).
● По статистике, IMOEX показывает рост следующие 2 недели после комбинации.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #IMOEX #days
Про фьючерс Si1! (доллар/рубль):
● Комбинация возникает с частотой 0.28 раз в год*:
1. рост более +5%;
2. закрытие свечи у максимума (верхняя тень < 2% от размера всей свечи).
● На след. день после комбинации Si1! показывает очень сильный рост.
headlines Q.
* данные с 2006 г.
#Russia #USDRUB #days
● Комбинация возникает с частотой 0.28 раз в год*:
1. рост более +5%;
2. закрытие свечи у максимума (верхняя тень < 2% от размера всей свечи).
● На след. день после комбинации Si1! показывает очень сильный рост.
headlines Q.
* данные с 2006 г.
#Russia #USDRUB #days
Про индекс RTSI:
● Комбинация возникает с частотой 1 раз в год*:
1. изменение свечи в диапазоне [-3% , -5%];
2. high предыдущей свечи является максимумом по крайней мере за 3 недели (не меньше).
● По статистике, RTSI показывает слабую динамику от 2 недель до 1 месяца после комбинации.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #RTSI #days
● Комбинация возникает с частотой 1 раз в год*:
1. изменение свечи в диапазоне [-3% , -5%];
2. high предыдущей свечи является максимумом по крайней мере за 3 недели (не меньше).
● По статистике, RTSI показывает слабую динамику от 2 недель до 1 месяца после комбинации.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #RTSI #days
Про индекс RTSI:
● Комбинация возникает с частотой 0.2 раза в год*:
1. изменение свечи от open до close в диапазоне [+1% , +2%];
2. close свечи выше high предыдущей свечи;
3. верхняя тень ⩽ 5% от размера всей свечи, тело свечи ⩾ 50% от размера всей свечи;
4. low свечи является минимумом по крайней мере за 1 неделю (не меньше).
● Несмотря на то, что условия комбинации удовлетворяют свечному паттерну "бычье поглощение" (который является сигналом к росту), RTSI обычно показывает снижение, согласно статистике.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #RTSI #days
● Комбинация возникает с частотой 0.2 раза в год*:
1. изменение свечи от open до close в диапазоне [+1% , +2%];
2. close свечи выше high предыдущей свечи;
3. верхняя тень ⩽ 5% от размера всей свечи, тело свечи ⩾ 50% от размера всей свечи;
4. low свечи является минимумом по крайней мере за 1 неделю (не меньше).
● Несмотря на то, что условия комбинации удовлетворяют свечному паттерну "бычье поглощение" (который является сигналом к росту), RTSI обычно показывает снижение, согласно статистике.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #RTSI #days
Про Сбер:
● Комбинация возникает с частотой 1.85 раза в год*:
1. 4 белые свечи подряд;
2. high последней свечи является максимумом по крайней мере за 1 год (не меньше).
3. в случае если на след. день максимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается; после обновления максимума за год мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.
● По статистике сигнал является бычьим.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #SBER #days
● Комбинация возникает с частотой 1.85 раза в год*:
1. 4 белые свечи подряд;
2. high последней свечи является максимумом по крайней мере за 1 год (не меньше).
3. в случае если на след. день максимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается; после обновления максимума за год мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.
● По статистике сигнал является бычьим.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #SBER #days
Про индекс RTSI:
Статистика не сработала: от close 25 июня по close 28 мая RTSI прибавил +3.19%.
headlines Q.
#Russia #RTSI #days
Статистика не сработала: от close 25 июня по close 28 мая RTSI прибавил +3.19%.
headlines Q.
#Russia #RTSI #days
Backtesting (акции Сбера):
● Что если покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК, т.е. удерживать акции всю основную торговую сессию?
● Если бы мы так делали с начала 2023 года, то уступили бы рынку почти в 2 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1, удержание с 10:00 по 19:00 МСК).
● Стратегии #2 - #4: лонг на открытии 10:00 МСК и выход через 10, 20 и 30 баров; стратегия #5 - выход через 37 баров (оптимизированный P&L).
headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#Russia #SBER #hours
● Что если покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК, т.е. удерживать акции всю основную торговую сессию?
● Если бы мы так делали с начала 2023 года, то уступили бы рынку почти в 2 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1, удержание с 10:00 по 19:00 МСК).
● Стратегии #2 - #4: лонг на открытии 10:00 МСК и выход через 10, 20 и 30 баров; стратегия #5 - выход через 37 баров (оптимизированный P&L).
headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#Russia #SBER #hours
Backtesting (акции Сбера):
● Стратегия #1: каждый день покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК.
● Стратегия #2: к стратегии #1 добавляем комиссию = 0.03%.
● С учетом комиссии стратегия удержания акций только в основную сессию уже уступает не в 2, а практически в 4 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1) vs +35% (на графике #2).
headlines Q.
#Russia #SBER #hours
● Стратегия #1: каждый день покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК.
● Стратегия #2: к стратегии #1 добавляем комиссию = 0.03%.
● С учетом комиссии стратегия удержания акций только в основную сессию уже уступает не в 2, а практически в 4 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1) vs +35% (на графике #2).
headlines Q.
#Russia #SBER #hours
Про Газпром:
● Комбинация возникает с частотой 0.28 раз в год*:
1. % изм. предыдущей свечи в диапазоне (+4%, +5%);
2. % изм. текущей свечи в диапазоне (+3%, +5%).
● На след. день (t+1) после комбинации GAZP обычно растет, согласно статистике. Затем происходит ослабление бычьего сигнала до 5 торгового дня после.
headlines Q.
* данные с 2006 года
#Russia #GAZP #days
● Комбинация возникает с частотой 0.28 раз в год*:
1. % изм. предыдущей свечи в диапазоне (+4%, +5%);
2. % изм. текущей свечи в диапазоне (+3%, +5%).
● На след. день (t+1) после комбинации GAZP обычно растет, согласно статистике. Затем происходит ослабление бычьего сигнала до 5 торгового дня после.
headlines Q.
* данные с 2006 года
#Russia #GAZP #days
Про индекс Мосбиржи (IMOEX):
● Комбинация возникает с частотой 0.9 раз в год*:
1. % изм. текущей свечи в диапазоне (-2%, -3%);
2. расстояние от закр. текущей свечи до полугодового минимума меньше 5%.
● По статистике, IMOEX показывает слабую динамику в след. неделю после комбинации.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #IMOEX #days
● Комбинация возникает с частотой 0.9 раз в год*:
1. % изм. текущей свечи в диапазоне (-2%, -3%);
2. расстояние от закр. текущей свечи до полугодового минимума меньше 5%.
● По статистике, IMOEX показывает слабую динамику в след. неделю после комбинации.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #IMOEX #days