С 2007 в акциях Сбера наблюдалось 29 случаев когда гэп превышал 4%.
Статистика показывает, что на следующий день после гэпа акции в большей мере растут. Однако спустя неделю, 2 недели и месяц цена обычно уходит ниже уровня начала гэпа (т.е. гэп в основном закрывается).
источник: headlines Q.
* t - день когда произошёл гэп, точка отсчёта - закрытие дня t
#Russia
#SBER
#days
Статистика показывает, что на следующий день после гэпа акции в большей мере растут. Однако спустя неделю, 2 недели и месяц цена обычно уходит ниже уровня начала гэпа (т.е. гэп в основном закрывается).
источник: headlines Q.
* t - день когда произошёл гэп, точка отсчёта - закрытие дня t
#Russia
#SBER
#days
На графике усредненное движение SBER по всем пятницам в 2023 г.
Как ведёт себя SBER в другие дни недели? Смотрите на QUANTS (EXTRA).
источник: headlines Q.
* за среднее взята медиана
#Russia
#SBER
#days
Как ведёт себя SBER в другие дни недели? Смотрите на QUANTS (EXTRA).
источник: headlines Q.
* за среднее взята медиана
#Russia
#SBER
#days
паттерн: (D) закрытие выше 55-дневного максимума
дата: 14.02.24
инструмент: SBER
данные для теста: с 2004 г.
кол-во случаев: 132
частота: 6,6 раз в год
без сигнала: 19.12%
В ср Сбер закрепился выше 55-дневного максимума. Статистика показывает то, что сигнал является бычьим в среднесрочной перспективе.
источник: headlines Q.
#Russia #SBER #days
дата: 14.02.24
инструмент: SBER
данные для теста: с 2004 г.
кол-во случаев: 132
частота: 6,6 раз в год
без сигнала: 19.12%
В ср Сбер закрепился выше 55-дневного максимума. Статистика показывает то, что сигнал является бычьим в среднесрочной перспективе.
источник: headlines Q.
#Russia #SBER #days
headlines Q. (про Сбер):
После падения в 2014 году на -45.7% акции показывали рост > +70% 2 года подряд. Посмотрим, повторится ли данный сценарий в этом году.
headlines Q.
#Russia #SBER #years
После падения в 2014 году на -45.7% акции показывали рост > +70% 2 года подряд. Посмотрим, повторится ли данный сценарий в этом году.
headlines Q.
#Russia #SBER #years
Про Сбер:
● Комбинация возникает с частотой 1.85 раза в год*:
1. 4 белые свечи подряд;
2. high последней свечи является максимумом по крайней мере за 1 год (не меньше).
3. в случае если на след. день максимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается; после обновления максимума за год мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.
● По статистике сигнал является бычьим.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #SBER #days
● Комбинация возникает с частотой 1.85 раза в год*:
1. 4 белые свечи подряд;
2. high последней свечи является максимумом по крайней мере за 1 год (не меньше).
3. в случае если на след. день максимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается; после обновления максимума за год мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.
● По статистике сигнал является бычьим.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #SBER #days
Backtesting (акции Сбера):
● Что если покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК, т.е. удерживать акции всю основную торговую сессию?
● Если бы мы так делали с начала 2023 года, то уступили бы рынку почти в 2 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1, удержание с 10:00 по 19:00 МСК).
● Стратегии #2 - #4: лонг на открытии 10:00 МСК и выход через 10, 20 и 30 баров; стратегия #5 - выход через 37 баров (оптимизированный P&L).
headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#Russia #SBER #hours
● Что если покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК, т.е. удерживать акции всю основную торговую сессию?
● Если бы мы так делали с начала 2023 года, то уступили бы рынку почти в 2 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1, удержание с 10:00 по 19:00 МСК).
● Стратегии #2 - #4: лонг на открытии 10:00 МСК и выход через 10, 20 и 30 баров; стратегия #5 - выход через 37 баров (оптимизированный P&L).
headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#Russia #SBER #hours
Backtesting (акции Сбера):
● Стратегия #1: каждый день покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК.
● Стратегия #2: к стратегии #1 добавляем комиссию = 0.03%.
● С учетом комиссии стратегия удержания акций только в основную сессию уже уступает не в 2, а практически в 4 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1) vs +35% (на графике #2).
headlines Q.
#Russia #SBER #hours
● Стратегия #1: каждый день покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК.
● Стратегия #2: к стратегии #1 добавляем комиссию = 0.03%.
● С учетом комиссии стратегия удержания акций только в основную сессию уже уступает не в 2, а практически в 4 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1) vs +35% (на графике #2).
headlines Q.
#Russia #SBER #hours
SBER (див. гэп):
● В прошлом году сопоставимый див. гэп закрылся через 11 торговых дней.
● В среднем див. гэп закрывается через 62 торговых дня.
headlines Q.
#SBER
● В прошлом году сопоставимый див. гэп закрылся через 11 торговых дней.
● В среднем див. гэп закрывается через 62 торговых дня.
headlines Q.
#SBER
SBER (данные с 2004 г.):
● По статистике, 6-дневное снижение возникает с частотой 1.4 раза в год.
● Акции Сбера в среднем показывают отрицательно-нейтральную динамику в следующий месяц после 6-дневного снижения.
● Кривая "с 2004 (без выбросов)" — из выборки исключены 2008, 2014, 2020 и 2022 гг.
headlines Q.
#SBER
● По статистике, 6-дневное снижение возникает с частотой 1.4 раза в год.
● Акции Сбера в среднем показывают отрицательно-нейтральную динамику в следующий месяц после 6-дневного снижения.
● Кривая "с 2004 (без выбросов)" — из выборки исключены 2008, 2014, 2020 и 2022 гг.
headlines Q.
#SBER
Про SBER (див. гэп):
● С момента дивидендного гэпа от 10.07.2024 прошло 83 торговых дня. Это 5-й по продолжительности результат.
● Див. гэп 2012-го года закрывался 106 торговых дней, 2010-го года — 116 торговых дней, 2019-го года — 142 торговых дня [на графике моменты выделены как (1), (2) и (3)]. Рекордных 344 торговых дня потребовалось для закрытия див. гэпа от 2014-го года.
● По 4-м вышеперечисленным случаям была построена средн. динамика после див. гэпа. Динамика от 10.07.2024 походит на среднюю: на 38-й торговых день сформировался локальный минимум. Второй локальный минимум может сформироваться в районе 89-го торгового дня после гэпа (12 ноября).
headlines Q.
#SBER
● С момента дивидендного гэпа от 10.07.2024 прошло 83 торговых дня. Это 5-й по продолжительности результат.
● Див. гэп 2012-го года закрывался 106 торговых дней, 2010-го года — 116 торговых дней, 2019-го года — 142 торговых дня [на графике моменты выделены как (1), (2) и (3)]. Рекордных 344 торговых дня потребовалось для закрытия див. гэпа от 2014-го года.
● По 4-м вышеперечисленным случаям была построена средн. динамика после див. гэпа. Динамика от 10.07.2024 походит на среднюю: на 38-й торговых день сформировался локальный минимум. Второй локальный минимум может сформироваться в районе 89-го торгового дня после гэпа (12 ноября).
headlines Q.
#SBER