IMOEX (данные 2004 года):
● На данный момент YTD результат IMOEX равен -10.68%, максимальный рост в текущем году составил +13.64%, а минимальное снижение -11.44%.
● IMOEX просел на 8% по сравнению с прошлым месяцем. Впервые за 10 лет индекс Мосбиржи может завершить август в отрицательной зоне.
headlines Q.
#IMOEX
● На данный момент YTD результат IMOEX равен -10.68%, максимальный рост в текущем году составил +13.64%, а минимальное снижение -11.44%.
● IMOEX просел на 8% по сравнению с прошлым месяцем. Впервые за 10 лет индекс Мосбиржи может завершить август в отрицательной зоне.
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX (коррелирующие года):
● Год, коэф. корреляции с 2024:
1. 2008, 0.69
2. 2004, 0.64
3. 2011, 0.51
● Хоть коэф. корреляции 2011 меньше показателей 2004 и 2008, по амплитуде больше всего подходит сравнение 2011 vs 2024: годовой максимум в 2011 был равен +11%, в 2024 = +14%. При повторении сценария 2011 года (тогда годовой минимум IMOEX = -26% YTD), индекс Мосбиржи может сформировать годовой минимум на отметках 2290 - 2300 пунктов (около -15% от текущих значений).
headlines Q.
#IMOEX
● Год, коэф. корреляции с 2024:
1. 2008, 0.69
2. 2004, 0.64
3. 2011, 0.51
● Хоть коэф. корреляции 2011 меньше показателей 2004 и 2008, по амплитуде больше всего подходит сравнение 2011 vs 2024: годовой максимум в 2011 был равен +11%, в 2024 = +14%. При повторении сценария 2011 года (тогда годовой минимум IMOEX = -26% YTD), индекс Мосбиржи может сформировать годовой минимум на отметках 2290 - 2300 пунктов (около -15% от текущих значений).
headlines Q.
#IMOEX
Про IMOEX:
● Статистика сработала: на следующий день после комбинации IMOEX продолжил снижение.
● Индекс Мосбиржи показывает снижение 8 торговых сессий подряд, такое было лишь в январе 2017 г. и июне 2018 г.
headlines Q.
#IMOEX
● Статистика сработала: на следующий день после комбинации IMOEX продолжил снижение.
● Индекс Мосбиржи показывает снижение 8 торговых сессий подряд, такое было лишь в январе 2017 г. и июне 2018 г.
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX (отскок):
● В пятницу IMOEX продемонстрировал снижение 8-ую торговую сессию подряд. Такие кейсы были в 2017 г. и 2018 г.
● Тогда, после подобный серий снижения, индекс Мосбиржи показывал отскок, в среднем +5% (оранжевые стрелки на графике).
headlines Q.
#IMOEX
● В пятницу IMOEX продемонстрировал снижение 8-ую торговую сессию подряд. Такие кейсы были в 2017 г. и 2018 г.
● Тогда, после подобный серий снижения, индекс Мосбиржи показывал отскок, в среднем +5% (оранжевые стрелки на графике).
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX (данные с 2004 года):
● В пн IMOEX открылся с гэпом вверх на +3.17%.
● На графике приведены все случаи гэпов > +3% с 2004 года. В таблице представлена динамика IMOEX в следующие 5 торговых дней после таких случаев.
headlines Q.
#IMOEX
● В пн IMOEX открылся с гэпом вверх на +3.17%.
● На графике приведены все случаи гэпов > +3% с 2004 года. В таблице представлена динамика IMOEX в следующие 5 торговых дней после таких случаев.
headlines Q.
#IMOEX
Про IMOEX:
● Статистика сработала: IMOEX действительно показал отскок после серии падений 8 торговых сессий подряд.
● В предыдущих кейсах отскок в среднем составлял +5%. От close 23 авг. по high 27 авг. IMOEX прибавил +5.17%.
● Также в предыдущих случаях в скором времени после отскока следовало снижение, в этот раз IMOEX повторил данный сценарий: от high 27 авг. по low 30 авг. IMOEX снизился на -5.68%.
headlines Q.
#IMOEX
● Статистика сработала: IMOEX действительно показал отскок после серии падений 8 торговых сессий подряд.
● В предыдущих кейсах отскок в среднем составлял +5%. От close 23 авг. по high 27 авг. IMOEX прибавил +5.17%.
● Также в предыдущих случаях в скором времени после отскока следовало снижение, в этот раз IMOEX повторил данный сценарий: от high 27 авг. по low 30 авг. IMOEX снизился на -5.68%.
headlines Q.
#IMOEX
Примеры тестирования стратегии «пересечение 50-D и 200-D SMA»:
● На графике представлены результаты простой и популярной стратегии (без учета комиссии):
- лонг, если 50-D SMA пересекает снизу-вверх 200-D SMA;
- шорт (и закрытие лонга), если если 50-D SMA пересекает сверху-вниз 200-D SMA;
- находимся постоянно в позиции;
- вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA.
● В качестве инструментов взяты 5 акций из индекса Мосбиржи и сам индекс IMOEX. Лишь в двух инструментах (NVTK и SBER) P&L стратегии превзошла результаты самого инструмента.
headlines Q.
#IMOEX
● На графике представлены результаты простой и популярной стратегии (без учета комиссии):
- лонг, если 50-D SMA пересекает снизу-вверх 200-D SMA;
- шорт (и закрытие лонга), если если 50-D SMA пересекает сверху-вниз 200-D SMA;
- находимся постоянно в позиции;
- вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA.
● В качестве инструментов взяты 5 акций из индекса Мосбиржи и сам индекс IMOEX. Лишь в двух инструментах (NVTK и SBER) P&L стратегии превзошла результаты самого инструмента.
headlines Q.
#IMOEX
Про IMOEX:
● За предыдущие 13 торговых дней IMOEX лишь один раз завершил сессию выше отметок начала торгов, т.е. за 13 торговых дней была лишь одна белая свеча.
● График сверху — IMOEX с 2004 года; график снизу — индикатор, который показывает количество черных свечей за 13 торговых дней.
● Случаи, когда 12 из 13 свечей были черными, встречались в начале 2017 г. и середине 2018 г.
headlines Q.
#IMOEX
● За предыдущие 13 торговых дней IMOEX лишь один раз завершил сессию выше отметок начала торгов, т.е. за 13 торговых дней была лишь одна белая свеча.
● График сверху — IMOEX с 2004 года; график снизу — индикатор, который показывает количество черных свечей за 13 торговых дней.
● Случаи, когда 12 из 13 свечей были черными, встречались в начале 2017 г. и середине 2018 г.
headlines Q.
#IMOEX
Про IMOEX:
● Вчера IMOEX снизился на -3.97% (сильнейшее падение с 26.09.2022). Также просадка IMOEX от максимума за 250 торговых дней преодолела порог -25% (от high 20 мая по close 2 сентября изменение составляет -27.73%).
● Комбинация возникает с частотой 0.65 раз в год:
1. падение за день более чем на 3%;
2. просадка от максимума за 250 торговых дней более чем на 25%.
● Кривая "с 2004 (без выбросов)" — из данных исключены случаи, которые были в 2020 и 2022 годах. В целом, на горизонте до двух месяцев, средняя динамика без выбросов указывает на возобновление растущего тренда.
headlines Q.
#IMOEX
● Вчера IMOEX снизился на -3.97% (сильнейшее падение с 26.09.2022). Также просадка IMOEX от максимума за 250 торговых дней преодолела порог -25% (от high 20 мая по close 2 сентября изменение составляет -27.73%).
● Комбинация возникает с частотой 0.65 раз в год:
1. падение за день более чем на 3%;
2. просадка от максимума за 250 торговых дней более чем на 25%.
● Кривая "с 2004 (без выбросов)" — из данных исключены случаи, которые были в 2020 и 2022 годах. В целом, на горизонте до двух месяцев, средняя динамика без выбросов указывает на возобновление растущего тренда.
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX (данные с 2004 года):
● Вчера IMOEX прибавил +3.2%. При этом закрытие произошло на дневном максимуме (close свечи = high свечи).
● Комбинация возникает с частотой 0.55 раз в год:
1. % изм. свечи в диапазоне (+3%,+4%);
2. close свечи = high свечи.
● После такой комбинации IMOEX обычно показывает слабую динамику только на следующий торговый день, в последующей перспективе сигнал является бычьим.
headlines Q.
#IMOEX
● Вчера IMOEX прибавил +3.2%. При этом закрытие произошло на дневном максимуме (close свечи = high свечи).
● Комбинация возникает с частотой 0.55 раз в год:
1. % изм. свечи в диапазоне (+3%,+4%);
2. close свечи = high свечи.
● После такой комбинации IMOEX обычно показывает слабую динамику только на следующий торговый день, в последующей перспективе сигнал является бычьим.
headlines Q.
#IMOEX