Умная стратегия на Индекс Мосбиржи
В классическом варианте доля риска(акций) в портфеле считается на основании его риск-профиля, т.е. терпимости к риску(просадкам) его владельца. Но порой бывает необходимо рассчитать долю акций в портфеле на основании текущей экономической и рыночной ситуации. Думаю, многие понимают, что доля акций должна увеличиваться на рыночном негативе и сокращаться на его позитиве.
👆На графике выше представлен бектест работы алгоритма по расчету доли акций(индекса) в портфеле на основании отдельных экономических показателей с учетом текущей рыночной ситуации, как видно результат достаточно неплохой.
На основании данного алгоритма сформирован тестовый портфель(доступен в закрытом канале), результатами его работы буду делиться и здесь.
💡Гарантированно ежегодно обгонять индекс с таким портфелем получится не всегда, но на дистанции в 1-3 г. шансы на успех возрастают.
#imoexplus
В классическом варианте доля риска(акций) в портфеле считается на основании его риск-профиля, т.е. терпимости к риску(просадкам) его владельца. Но порой бывает необходимо рассчитать долю акций в портфеле на основании текущей экономической и рыночной ситуации. Думаю, многие понимают, что доля акций должна увеличиваться на рыночном негативе и сокращаться на его позитиве.
👆На графике выше представлен бектест работы алгоритма по расчету доли акций(индекса) в портфеле на основании отдельных экономических показателей с учетом текущей рыночной ситуации, как видно результат достаточно неплохой.
На основании данного алгоритма сформирован тестовый портфель(доступен в закрытом канале), результатами его работы буду делиться и здесь.
💡Гарантированно ежегодно обгонять индекс с таким портфелем получится не всегда, но на дистанции в 1-3 г. шансы на успех возрастают.
#imoexplus