#بازدهی
در میان 466 نماد مورد بررسی، از 53 گروه سهام، طی 3ماه اخیر هیچ گروهی بازدهی منفی نداشته اما در یک ماه اخیر 23گروه بازدهی مثبت و الباقی بازدهی منفی.
در این میان، خودرو، انبوه سازی، نفتی ها و گروه بیمه، طی 3 ماه اخیر بیشترین بازدهی های مثبت را داشته اند.
طی یک ماه اخیر، دارویی، آهن و فولاد، کانی فلزی، سیمان، کاشی سرامیک، لیزینگ و محصولات شوینده بازدهی های منفی بیشتری نسبت به کل بازار داشته اند.
اوره ای ها، فلزات غیر آهنی، کانی فلزی، شیمیایی ها، آهن و فولاد، بیمه، سیمان و دارو بهترین p.e ttm ها را دارند.
در اوره سازها ... روند حاشیه سود سالانه صعودی است. حاشیه سود بهار 99 بالاترین حاشیه سود TTm است. p.e ttm این گروه 19 است.
گروه غیر آهنی ها نیز، شبیه اوره سازها عمل کرده، یعنی بهترین حاشیه سود در بهار 99 است و روند حاشیه سود سالانه صعودی است. p.e ttm این گروه 26 است.
در میان آهنی ها، درآمد فصلی روند صعودی دارد، حاشیه سود نسبت به فصول قبلی بهتر شده اما در حد بهار 98 است. p.e ttm این گروه 29 است.
سیمان رشد درآمد فصلی ندارد اما روند حاشیه سود کاملا صعودی است. p.e ttm این گروه 37 است.
حاشیه سود دارویی ها ثابت مانده، روند رشد درآمد مثبت است اما قوی نیست. یکی از دلایل عدم حذف دلار 4200 تومانی است. p.e ttm این گروه 28 است.
حاشیه سود پتروشیمی ها بهبود یافته، درآمد بهار ضعیف بوده که احتمالا ناشی از ضعف مقدار فروش ناشی از کرونا است. p.e ttm این گروه 20 است.
در شوینده ها درآمد و حاشیه سود روند صعودی ندارد البته این صنعت تا حد زیادی فصلی است و مقایسه بهار آن با فصول قبلی شاید منطقی نباشد. p.e ttm این گروه 27 است.
متوسط رشد درآمدهای فصلی نسبت به فصول مشابه در سال 98، در صنایع p.e محور حدود 25درصد است. ازین زاویه P.e ttm اگر 25 باشد، با تداوم شرایط فعلی به 16 می رسد. (چون بخشی از هزینه ها ريالی است)
این مساله نشان می دهد که اگر سهامی با P.e ttm حدود 20 معامله می شود، در واقع p.e forward حدود 12 است.
البته این موضوع تبصره های متعددی دارد. ازین جهت که بسیاری از شرکت ها هستند که در P.e ttm زیر 20 معامله می شوند اما نرخ رشد درآمد آن ها 25درصد نسبت به فصول مشابه سال قبل نیست و یا دقیقا برعکس، شرکت هایی که نرخ رشد بالاتری در بخش درآمد دارند و P.e ttm بالای 20 دارند اما p.e forward آن ها 8 واحد است که علت آن رشد درآمد فصلی 50درصد نسبت به فصول گذشته است.
این مساله نشان می دهد که شما به جای نظاره سایت TSETMC و رنگ های قرمز آن، بهتر است به دنبال سهامی باشید که بیشترین نرخ رشد درآمد و تواما پایین ترین P.e ttm را داشته باشد.
@validhelalat 👀
در میان 466 نماد مورد بررسی، از 53 گروه سهام، طی 3ماه اخیر هیچ گروهی بازدهی منفی نداشته اما در یک ماه اخیر 23گروه بازدهی مثبت و الباقی بازدهی منفی.
در این میان، خودرو، انبوه سازی، نفتی ها و گروه بیمه، طی 3 ماه اخیر بیشترین بازدهی های مثبت را داشته اند.
طی یک ماه اخیر، دارویی، آهن و فولاد، کانی فلزی، سیمان، کاشی سرامیک، لیزینگ و محصولات شوینده بازدهی های منفی بیشتری نسبت به کل بازار داشته اند.
اوره ای ها، فلزات غیر آهنی، کانی فلزی، شیمیایی ها، آهن و فولاد، بیمه، سیمان و دارو بهترین p.e ttm ها را دارند.
در اوره سازها ... روند حاشیه سود سالانه صعودی است. حاشیه سود بهار 99 بالاترین حاشیه سود TTm است. p.e ttm این گروه 19 است.
گروه غیر آهنی ها نیز، شبیه اوره سازها عمل کرده، یعنی بهترین حاشیه سود در بهار 99 است و روند حاشیه سود سالانه صعودی است. p.e ttm این گروه 26 است.
در میان آهنی ها، درآمد فصلی روند صعودی دارد، حاشیه سود نسبت به فصول قبلی بهتر شده اما در حد بهار 98 است. p.e ttm این گروه 29 است.
سیمان رشد درآمد فصلی ندارد اما روند حاشیه سود کاملا صعودی است. p.e ttm این گروه 37 است.
حاشیه سود دارویی ها ثابت مانده، روند رشد درآمد مثبت است اما قوی نیست. یکی از دلایل عدم حذف دلار 4200 تومانی است. p.e ttm این گروه 28 است.
حاشیه سود پتروشیمی ها بهبود یافته، درآمد بهار ضعیف بوده که احتمالا ناشی از ضعف مقدار فروش ناشی از کرونا است. p.e ttm این گروه 20 است.
در شوینده ها درآمد و حاشیه سود روند صعودی ندارد البته این صنعت تا حد زیادی فصلی است و مقایسه بهار آن با فصول قبلی شاید منطقی نباشد. p.e ttm این گروه 27 است.
متوسط رشد درآمدهای فصلی نسبت به فصول مشابه در سال 98، در صنایع p.e محور حدود 25درصد است. ازین زاویه P.e ttm اگر 25 باشد، با تداوم شرایط فعلی به 16 می رسد. (چون بخشی از هزینه ها ريالی است)
این مساله نشان می دهد که اگر سهامی با P.e ttm حدود 20 معامله می شود، در واقع p.e forward حدود 12 است.
البته این موضوع تبصره های متعددی دارد. ازین جهت که بسیاری از شرکت ها هستند که در P.e ttm زیر 20 معامله می شوند اما نرخ رشد درآمد آن ها 25درصد نسبت به فصول مشابه سال قبل نیست و یا دقیقا برعکس، شرکت هایی که نرخ رشد بالاتری در بخش درآمد دارند و P.e ttm بالای 20 دارند اما p.e forward آن ها 8 واحد است که علت آن رشد درآمد فصلی 50درصد نسبت به فصول گذشته است.
این مساله نشان می دهد که شما به جای نظاره سایت TSETMC و رنگ های قرمز آن، بهتر است به دنبال سهامی باشید که بیشترین نرخ رشد درآمد و تواما پایین ترین P.e ttm را داشته باشد.
@validhelalat 👀
image_2022-05-09_13-28-47.png
131.5 KB
#بازار #بازدهی
متوسط تقسیم سود در بازار میان صنایع مختلف بر اساس میانگین ساده 50درصد است. #پتروشیمی #مخابرات #سیمان #دارو #کانی_فلزی 75-94 درصد تقسیم سود دارند و بهترین صنایع ازین نظر هستند.
میانگین ساده P.e صنایع 28.1 است. #فلزات_گرانبها #فرآورده_نفتی #اوره #بانک #فولاد #پتروشیمی بهترین #خدمات_بندری بهترین P.e های بازار 6.6 - 7.7 هستند.
میانگین ساده بازده یکماه اخیر بازار 11درصد بوده و صنایعی که بهترین P.e بازار را دارند 8درصد بازده داده اند. بازده ساده سه ماهه بازار 28درصد و همین صنایع 26درصد بوده و در شش ماهه بازده بازار 7درصد و بازده این صنایع که بهترین P.e بازار را دارند 8درصد بوده است.
دو صنعتی که بالاترین p.e بازار را دارند در یکماه اخیر 13درصد، سه ماه اخیر 28درصد و شش ماه اخیر 1درصد بازده داشته اند.
بهترین بازده یک ماه اخیر را #غذایی #حمل_زمینی #کاشی #زراعی #پالایشی داده است. بهترین سه ماهه همین صنایع به همراه #سیمان #اوره بوده است. بهترین شش ماهه نیز همین صنایع بوده اند.
این مساله نشان می دهد که کسب بازده در بازار، مساله ای پیچیده تر از تحلیل سود و P.e است.
@validhelalat
متوسط تقسیم سود در بازار میان صنایع مختلف بر اساس میانگین ساده 50درصد است. #پتروشیمی #مخابرات #سیمان #دارو #کانی_فلزی 75-94 درصد تقسیم سود دارند و بهترین صنایع ازین نظر هستند.
میانگین ساده P.e صنایع 28.1 است. #فلزات_گرانبها #فرآورده_نفتی #اوره #بانک #فولاد #پتروشیمی بهترین #خدمات_بندری بهترین P.e های بازار 6.6 - 7.7 هستند.
میانگین ساده بازده یکماه اخیر بازار 11درصد بوده و صنایعی که بهترین P.e بازار را دارند 8درصد بازده داده اند. بازده ساده سه ماهه بازار 28درصد و همین صنایع 26درصد بوده و در شش ماهه بازده بازار 7درصد و بازده این صنایع که بهترین P.e بازار را دارند 8درصد بوده است.
دو صنعتی که بالاترین p.e بازار را دارند در یکماه اخیر 13درصد، سه ماه اخیر 28درصد و شش ماه اخیر 1درصد بازده داشته اند.
بهترین بازده یک ماه اخیر را #غذایی #حمل_زمینی #کاشی #زراعی #پالایشی داده است. بهترین سه ماهه همین صنایع به همراه #سیمان #اوره بوده است. بهترین شش ماهه نیز همین صنایع بوده اند.
این مساله نشان می دهد که کسب بازده در بازار، مساله ای پیچیده تر از تحلیل سود و P.e است.
@validhelalat
#صنایع #بازدهی
طی 10 جدول به بررسی بازدهی صنایع در طول پنج سال اخیر پرداخته ایم. برای مشاهده این جداول به پست بالا مراجعه کنید....توضیحات در ادامه:
سرمایه گذاریها هرچند یک گروه نیستند اما پرتعداد ترین در بازار بورس هستند که بالغ بر 1.900همت ارزش بازار دارند.
در طول پنج سال اخیر اوره سازها به همراه سنگ آهن پربازده ترین صنایع بوده اند. پس ازان نیز صنایع دلاری که مرتبط با بازار جهانی هستند بهترین بازده را ایجاد کردند. این مساله به واسطه افزایش شدید قیمت دلار و عبور بازار جهانی از رکود در سال 2016 بود که باعث شد درآمد به شکل با اهمیتی رشد کند.
لیزینگ، مخابرات، نرم افزار، انبوه سازی، لبنی، تایرسازها و خودرو به سبب تحریم ها و افزایش شدید هزینه ها یا مسائلی ازین دست کمترین بازده را ایجاد کردند. به شکلی که دلاری ها 6برابر بازده بیشتر از این صنایع طی 5سال به دست آوردند.
در سه سال اخیر نیز وضعیت بازدهی به همین شکل است و همچنان صنایعی مانند لبنی، خدمات بنادر و کشتیرانی، دارویی، لیزینگ، شیرینیجات، تایر و لاستیک کم بازده ترین ها بودند به شکلی که دلاری ها سه برابر بیشتر ازین صنایع بازده دادند.
در طول یکسال اخیر، لبنی ها، شیرینیجات، لاستیک، انبوه سازی، کاغذ و کارتن، غذایی و شکر 25-50 درصد بازده منفی دادند!
با این تحولات حالا بسیاری از نمادها از صنایع فوق الذکر، ارزش بازارشان به محدوده مرداد سال 1398 رسیده است! یعنی بازده نمادها در طول سه سال اخیر صفر بوده در حالی که سه سال تورم وجود داشته و ضمن اینکه در نیمه اول سال 98 هیچ هیجان مثبت و بازده عجیبی در صنایع صورت نگرفته بوده است.
باز هم، همین صنایع شیرینیجات، غذایی، لبنی، تایر، کاغذ و چاپ، خودرو هستند که در طول سه ماه اخیر بازده منفی با اهمیت داشته اند.
در آینده کدام صنایع بهترین بازده را ایجاد می کنند؟
پاسخ این سوال را وقتی می توان داد که آینده متغیرهایی نظیر کامودیتی ها، نرخ ارز، نرخ تورم و در نهایت موضوع توافق سیاسی را برای خودمان ترسیم کنیم.
ثبات یا کاهش قیمت نهاده های تولید، منجر به چرخش جدول بازدهی به نفع صنایع بازنده در طول سنوات اخیر می شود و تداوم فضای فعلی، جدول بازده را همانند پنج سال اخیر به پیش می برد.
https://t.me/validhelalat/11203
طی 10 جدول به بررسی بازدهی صنایع در طول پنج سال اخیر پرداخته ایم. برای مشاهده این جداول به پست بالا مراجعه کنید....توضیحات در ادامه:
سرمایه گذاریها هرچند یک گروه نیستند اما پرتعداد ترین در بازار بورس هستند که بالغ بر 1.900همت ارزش بازار دارند.
در طول پنج سال اخیر اوره سازها به همراه سنگ آهن پربازده ترین صنایع بوده اند. پس ازان نیز صنایع دلاری که مرتبط با بازار جهانی هستند بهترین بازده را ایجاد کردند. این مساله به واسطه افزایش شدید قیمت دلار و عبور بازار جهانی از رکود در سال 2016 بود که باعث شد درآمد به شکل با اهمیتی رشد کند.
لیزینگ، مخابرات، نرم افزار، انبوه سازی، لبنی، تایرسازها و خودرو به سبب تحریم ها و افزایش شدید هزینه ها یا مسائلی ازین دست کمترین بازده را ایجاد کردند. به شکلی که دلاری ها 6برابر بازده بیشتر از این صنایع طی 5سال به دست آوردند.
در سه سال اخیر نیز وضعیت بازدهی به همین شکل است و همچنان صنایعی مانند لبنی، خدمات بنادر و کشتیرانی، دارویی، لیزینگ، شیرینیجات، تایر و لاستیک کم بازده ترین ها بودند به شکلی که دلاری ها سه برابر بیشتر ازین صنایع بازده دادند.
در طول یکسال اخیر، لبنی ها، شیرینیجات، لاستیک، انبوه سازی، کاغذ و کارتن، غذایی و شکر 25-50 درصد بازده منفی دادند!
با این تحولات حالا بسیاری از نمادها از صنایع فوق الذکر، ارزش بازارشان به محدوده مرداد سال 1398 رسیده است! یعنی بازده نمادها در طول سه سال اخیر صفر بوده در حالی که سه سال تورم وجود داشته و ضمن اینکه در نیمه اول سال 98 هیچ هیجان مثبت و بازده عجیبی در صنایع صورت نگرفته بوده است.
باز هم، همین صنایع شیرینیجات، غذایی، لبنی، تایر، کاغذ و چاپ، خودرو هستند که در طول سه ماه اخیر بازده منفی با اهمیت داشته اند.
در آینده کدام صنایع بهترین بازده را ایجاد می کنند؟
پاسخ این سوال را وقتی می توان داد که آینده متغیرهایی نظیر کامودیتی ها، نرخ ارز، نرخ تورم و در نهایت موضوع توافق سیاسی را برای خودمان ترسیم کنیم.
ثبات یا کاهش قیمت نهاده های تولید، منجر به چرخش جدول بازدهی به نفع صنایع بازنده در طول سنوات اخیر می شود و تداوم فضای فعلی، جدول بازده را همانند پنج سال اخیر به پیش می برد.
https://t.me/validhelalat/11203
#بازدهی #حجم_معاملات
یکی از چالش های ذهنی فعالین بازار این است که ایا میان بازدهی و حجم معاملات ارتباطی وجود دارد یا خیر. پاسخ این سوال بر اساس اطلاعات گذشته نگر مثبت بوده است.
حالا به این مساله پرداخته ایم که آیا میان سهم از بازار هر صنعت از مجموع حجم معاملات و بازدهی آن صنایع در مقایسه با میانگین بازدهی بازار، ارتباطی وجود دارد یا خیر؟
پاسخ این مساله در دوره های مختلف مثبت بوده است. از 16 اردیبهشت ماه که شاخص اهنگ نزولی گرفته، سهم از بازار صنعت سیمان، شوینده، انبوه سازی، قطعات خودرو، اوره، کانی غیر فلزی ، بیمه و لیزینگ 10-44 درصد رشد کرده و بازده این صنایع به طور متوسط 2.7درصد بهتر از شاخص بوده است.
در مقابل، فراکابی ها، نوشیدنی، چاپ و نشر، تامین سرمایه، کاغذی ها، حمل بار زمینی بین 20-50 درصد سهم از بازار معاملات روزانه را از دست داده اند و بازده آن ها به طور متوسط 6درصد منفی تر از شاخص بوده است.
نتیجه: اقبال فعالین بازار به صنعت را می توان بر اساس MA حجم معاملات به تفکیک هر صنعت به دست آورد. اقبال فعالین بازار منجر به این می شود که یک حمایت تکنیکالی موفق عمل کند یا شکست را بپذیرد.
@validhelalat
یکی از چالش های ذهنی فعالین بازار این است که ایا میان بازدهی و حجم معاملات ارتباطی وجود دارد یا خیر. پاسخ این سوال بر اساس اطلاعات گذشته نگر مثبت بوده است.
حالا به این مساله پرداخته ایم که آیا میان سهم از بازار هر صنعت از مجموع حجم معاملات و بازدهی آن صنایع در مقایسه با میانگین بازدهی بازار، ارتباطی وجود دارد یا خیر؟
پاسخ این مساله در دوره های مختلف مثبت بوده است. از 16 اردیبهشت ماه که شاخص اهنگ نزولی گرفته، سهم از بازار صنعت سیمان، شوینده، انبوه سازی، قطعات خودرو، اوره، کانی غیر فلزی ، بیمه و لیزینگ 10-44 درصد رشد کرده و بازده این صنایع به طور متوسط 2.7درصد بهتر از شاخص بوده است.
در مقابل، فراکابی ها، نوشیدنی، چاپ و نشر، تامین سرمایه، کاغذی ها، حمل بار زمینی بین 20-50 درصد سهم از بازار معاملات روزانه را از دست داده اند و بازده آن ها به طور متوسط 6درصد منفی تر از شاخص بوده است.
نتیجه: اقبال فعالین بازار به صنعت را می توان بر اساس MA حجم معاملات به تفکیک هر صنعت به دست آورد. اقبال فعالین بازار منجر به این می شود که یک حمایت تکنیکالی موفق عمل کند یا شکست را بپذیرد.
@validhelalat
#بازار_جهانی #بازدهی
*قیمت متانول و زغالسنگ به یوان است. به پرچم کنار هر نماد توجه کنید.
@validhelalat
*قیمت متانول و زغالسنگ به یوان است. به پرچم کنار هر نماد توجه کنید.
@validhelalat
#بازار_جهانی #بازدهی
توجه به بازدهی همگرا و هم جهت در قیمت گاز اروپا، اوره خلیج فارس، آلومینیوم و روی داشته باشید.
آغاز فصل سرما احتمالا نگرانی در خصوص رشد قیمت انرژی را ایجاد کرده و احتمال می دهم به همین دلیل کالاهای انرژی بر که تولیدشان در اروپا با افزایش قیمت گاز در نوبت قبلی کاهش شدید داشت، از سوی تجار خرید شده اند.
اوره، آلومینیوم و روی بسیار هم جهت با قیمت گاز در اروپا حرکت کرده اند.
@validhelalat
توجه به بازدهی همگرا و هم جهت در قیمت گاز اروپا، اوره خلیج فارس، آلومینیوم و روی داشته باشید.
آغاز فصل سرما احتمالا نگرانی در خصوص رشد قیمت انرژی را ایجاد کرده و احتمال می دهم به همین دلیل کالاهای انرژی بر که تولیدشان در اروپا با افزایش قیمت گاز در نوبت قبلی کاهش شدید داشت، از سوی تجار خرید شده اند.
اوره، آلومینیوم و روی بسیار هم جهت با قیمت گاز در اروپا حرکت کرده اند.
@validhelalat