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Salón de clases del criptopana, 100% material educativo sobre especulación en mercados de #CriptoActivos y tradicionales
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¿Cómo podemos identificar el contexto macro del mercado para poder ir a favor de la tendencia principal?

Como dije antes

Lo mejor que puedes hacer como trader es desarrollar un SOP

Es decir

Un Sistema Orientado en Procesos

Para ello no solo necesita conocer sobre los temas mencionados en la introducción a este concepto, sino también es importante saber cuáles son esos procesos a nivel macro que podemos usar para orientarnos desde la perspectiva intrínseca del mercado

Vamos a comenzar por el principio

La teoría de Dow

La conocen ¿no? 🤔

Todos los sistemas de trading, sean con indicadores, acción de precio, Order Flow o cualquier otra metodología, tienen influencia de esta teoría clásica bursátil

Dow habló de tres tendencias

- Una primaria

- Una secundaria

- Una terciaria

La primaria es la que dirige todo el mercado, es la que marca la direccionalidad macro

Es el verdadero sentido del mercado

Las otras dos son tendencias menores y que pueden o no, en cierto lapso, ir favor de la tendencia primaria

Esta idea es lo que luego Elliot llamó las ondas, ciclos y súper ciclos

Al final del día, ambos redundan en lo mismo

Hay una tendencia principal y dentro de esa tendencia hay pequeñas tendencias

De allí la idea que el mercado es, en efecto fractálico

La pregunta entonces es:

¿Cómo podemos ir a favor de esa tendencia macro?

Hay distintas formas de hacer esto

Varios de ustedes utilizan Elliot, otros el chartismo más clásico posible y, en última instancia, yo utilizo el Order Flow Institucional mediante la #NAVE

¿Quién está en lo correcto?

Ninguno

Todos estamos usando una estrategia basada en:

1. Nuestras creencias del mercado
2. Nuestro estilo de trading
3. Nuestra experiencia

De allí la famosa expresión: “no especulamos el mercado sino nuestras creencias del mercado

Esto es un sistema de apuestas

Hay veces en las que coincidimos y hay veces en las que no coincidimos

No se trata de estar en lo correcto sino de, a pesar de errar, sacar algo de Profit del mercado o, por lo menos, perder la menor cantidad posible

Y si queremos facilitar este trabajo, nada mejor que ir a favor de esa tendencia macro

Llegado este punto, podemos concluir que si tenemos una visual del macro parecida o similar podemos, en efecto, coincidir a nivel de análisis impulsivos y regresiones cuando de gráfica se trata

Entonces la pregunta ya deja de ser

🛑¿Cómo ir a favor del macro?

Y pasa a ser

¿Cómo identificar el macro de forma correcta?

Puesto si sabemos ubicar y definir, acorde al acercamiento FITS (Fundamental, Intramercado, Técnico y de Sentimiento) nuestro SOP, entonces la ejecución al momento de colocar operativas de alta rentabilidad se hará 💯 veces más sencillo

El análisis del macro depende mucho de tu habilidad para entrever el mercado de forma amplia, es decir, desde una perspectiva a largo plazo

Esto es posible no solo con herramientas de análisis de acción de precio, sino también con el uso de indicadores macroeconómicos

👁 Y allí es cuando SOP nos puede ayudar mucho 👁

En la lección 10 del manual audiovisual (que la pueden encontrar en @ElCripto_Bot) hablo de los fundamentos macro a vigilar

Y en este análisis de Q3-2019 y su explicación, hablo del mismo tema (fundamentos macro) pero puesto en práctica con respecto a lo que está pasando justo ahora (Guerra comercial y de divisas, risk off,...)

Al realizar análisis macro hay variables a tomar en cuenta y en consideración al momento de realizar cualquier tipo de acercamiento:

📍. Inflación

📍. Crecimiento

📍. PMI

📍. Curva de bonos

📍. Tasas de interés

Estás son unas de ellas, en las lecciones y publicaciones mencionadas arriba 👆 explicó más a profundidad cada punto

Por ahora vamos a quedarnos con el macro+SOP

¿Cómo hacer esto?

En primera instancia quieres definir cuáles métricas vigilar

Siendo los mercados y el trading, un ambiente en el que las probabilidades y estadísticas rigen el medio
Es necesario que definas cuál será la toma de muestras con la que vas a sacar conclusiones

Es decir

Necesitas saber cómo compilar data del mercado para luego sacar conclusiones, o lo que podría llamarse una hipótesis base de mercado

Esa hipótesis la vas a contrastar con la realidad y allí podrás saber si tienes entre manos un tesis válida para especular

Dentro de mi propio SOP, este es el primer proceso que hago cada tres meses

El análisis de cuartos

Es lo que define el sentido de mis posiciones

Sin esto, no tengo un norte 🌠 para esos tres meses

En consecuencia, lo hago de forma mensual y luego de forma semanal

De forma de ir reduciendo el rango de acción y generar operativas mucho más precisas

Pero todo va de la mano de esa tendencia primaria a nivel macroeconómico que defino con las variables ya explicadas en las lecciones mencionadas

Por último, me gustaría recalcar algo de suma importancia

El hecho que tengas las variables definidas, sepas cómo analizarlas, cómo evaluarlas, dónde recopilarlas y cómo usarlas dentro de tu análisis, esto no se traduce en que el precio hará lo que tú piensas que hará

Recuerda

Estamos analizando el océano 🌊

Dentro de ese océano tú vas a estar en una pequeña ola 🏄‍♂️

No necesitas estar durante toda la marejada

Solo lo suficiente para cerrar la semana en positivo y ya

No es necesario que estés en cada movimiento

Pueden pasar varios días antes de que tú tengas una entrada basado en estas premisas

Y eso puede ser porque la tendencia secundaria y terciaria están en corrección referente a la tendencia primaria

Allí entra el tema de la paciencia y saber esperar el mejor setup posible

En fin

Una explicación más extensa de esto la pueden encontrar en el siguiente audio
Forwarded from Deleted Account
Primera semana de septiembre

El viernes esperamos NFP así que si tú no sabes lo que haces, mejor estar fuera por estos primeros 5 días mientras el mercado decide la direccionalidad mensual

Vamos por partes

Yo voy a estar vigilando muy de cerca el $USDCAD

¿Por qué?

Ya lo dije en la publicación del día de ayer:

Necesitamos una visual macro

En mi caso tengo la premisa de Q3 más la visual para septiembre que la puedes encontrar en este hilo de twitter:

https://twitter.com/ElCriptoPana/status/1168148993831911424?s=20

Los puntos a rescatar de allí para todo septiembre son:

❗️. ¿Habrá o no tregua en la guerra comercial?

❗️. ¿Habrá o no recesión?

Y en el medio de toda esta incertidumbre bursátil, estamos nosotros

Los pequeños especuladores, buscando una ola en este mar de posibilidades

Como dije arriba 👆, estaré vigilando de cerca el par $USDCAD

Por razones técnicas que vienen dadas por premisa de teoría de precio y tiempo

Gráficas al final de esta publicación

1️⃣. USDCAD Forex está destinado a ser bajista entrado el mes de septiembre. Esta es una premisa basada en los flujos estacionales de precio del activo

2️⃣. En conjunto con lo anterior tengo una divergencia OFI entre el benchmark DXY 🆚 el par en cuestión $USDCAD

Mientras que el dólar va marcando un AMA, USDCAD va haciendo AMB (términos definidos en el glosario de @ElCripto_Bot)

Esto se traduce en presión en el subyacente mientras hay manipulación en Benchmark

Puede haber PFQ en DXY


3️⃣. COT, los comerciales están net long reduciendo sus posiciones. En julio tuvo una subida vertiginosa la cantidad de contratos asumidos, desde hace 5 años no estaban en área de compra

¿Adivina quién le va a vender a ellos? (Hacer referencia a lecciones sobre COT)

Desde el punto de vista de acción de precio y Order Flow institucional tengo que:

1️⃣. En velas mensuales hay un GVJ en conjunto con un área de sell stops definía al nivel de los 1.2880 (nivel institucional)

El precio no llegó a llenar el GVJ

2️⃣. En semanales el GVJ mensual “coincide” con un bloque de mitigación

Es decir

Estamos en zona de regresión

Y dentro de MOF-DP estamos justo en el punto de equilibrio en este rango semanal

Estaría perfecto un cruce a la zona de descuento para luego buscar el movimiento impulsivo

3️⃣. En velas diarias tenemos que el GVJ ya casi está por llenarse

Un PFQ dentro de la zona de confluencia conformada por:

- BLOQUE DE ÓRDENES MENSUAL
- BLOQUE DE MITIGACIÓN SEMANAL
- DESCUENTO EN VELAS DIARIAS

El swing inicial de este movimiento es a los 1.3438

Allí hay altos iguales que tienen buy stops en forma de liquidez internar del rango semanal

Hay mucha resistencia para llegar a ese punto pero de hacerlo, con mucho gusto pudiese vender-corto a tal nivel de descuento

Por eso esta semana estaré vigilando de cerca sin apresurarme por posiciones

Todo esto es un análisis desde TM hasta tm

¿Qué otros activos estoy vigilando?

Claramente uno de mis favoritos:

$USDJPY que pueden encontrar mi acercamiento desde la #NAVE en este hilo de twitter:

https://twitter.com/elcriptopana/status/1168339220731060224?s=21

$XAU que está aquí:

https://twitter.com/elcriptopana/status/1168345131830763520?s=21

Y nuestro querido $BTC que está aquí:

https://twitter.com/elcriptopana/status/1168360004979572738?s=21
Estacionalidad del CAD. Debido a que esto se basa en el precio del CAD con respecto a USD. Entonces para el par USDCAD, la idea es inversa.
Velas mensuales USDCAD. Destaca el GVJ
¿$BTC a 11K?

🤯🤯📈📈

Esto es para los que están pendientes de estar en el mercado de opciones (a mi parecer, 10x mejor que contratos futuros)

Ahorita estoy pendiente de asumir dos calls en el mercado de opciones para el 6/9

Claramente es una jugada de riesgo puesto tengo Theta en mi contra

¿Por qué quiero asumir los call?

El valor intrínseco de la opción con un strike a 7,000$ está en 3,000$ porque la opción esta ITM (In The Money)

Mi punto de breakeven sería 10,627$ si compro los call a precio market (3,650$)

Justo ahorita estando el spot en deribit a eso de 10,700$ no siento mayor preocupación por una bajada de 80$ en los próximos 3 días

Serían fluctuaciones normales de precio

Pero para no tener sobreexposición, y debido a que la jugada en CFD o contratos no ofrecía un riesgo asimétrico óptimo, prefiero jugar 1 call ahorita y otro el día de mañana

Si el precio va a cerrar el gap, no será en los próximos 3 días

Y de verdad $BTC ya dejó atrás esos días en los que se movía 3K en 3 días (mil dólares en un día)

No voy a vender la opción antes del 6/9 (en 3 días) sino voy a esperar a su expiración

La idea es seguir con la jugada hasta que:

1. Lleguemos a un punto de liquidez en los altos iguales

2. Cerrar mínimo en BE en los próximos 3 días

Estas serían jugadas expandidas para las jornadas consiguientes en este mismo mercado de opciones

Sobretodo para el 26/9 que lo estoy vigilando desde aquí

¿Por qué prefiero irme por opciones y no voy al perpetuo y al contrato de septiembre?(gráficas abajo)

La respuesta es sencilla

Las jugadas según un acercamiento #NAVE, no me dan un buen riesgo asimétrico

Puntos a destacar:

1️⃣. Todos los fundings están positivos menos el de OKEX

Esto quiere decir que en todos lados menos en la China 🇨🇳, los largos le están pagando a los cortos (punto a destacar, por esto mismo los riesgos asimétricos no están óptimos para jugadas de alta rentabilidad)

Para el que no sepa cómo interpretar los fundings, click aquí

El % de crecimiento implícito de esos fundings también se mantiene positivo

2️⃣. Hay ventas al bid+los fundings+estamos en zona de alta liquidez, prefiero no arriesgar y jugar por lo seguro

No tener más exposición de mi capital en subyacente mientras me muevo con hedge en opciones

3️⃣. En los últimos 90 días el precio se ha mantenido en rangos de 20% por encima y por debajo, siendo el punto medio el área entre 9.5 a 10K

Ahora estamos en ese 20% de regresión

4️⃣. Volatilidad al alza a medida que nos adentramos sobre los 10.6K mientras que el momentum de queda llano en el tiempo
GRÁFICOS DE FUNDINGS. Positivos en todos los exchanges menos en OKEX. Como ya dije por twitter, en este impulso alcista que tenemos desde hace 4 meses, el mercado asiático ha sido quien ha enviado el precio de $BTC hacia abajo
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Estoy vigilando muy de cerca esas opciones del 27/9 y también el aumento de los calls vendidos
Rango de 20% de movimiento en los últimos 3 meses de performance de precio