В предыдущих материалах рассматривалась проблема производительности кода при тестировании на истории из-за частых обращений к базе данных в памяти. Предложено сократить эти обращения до одного в день, загружая данные заранее. Кроме того, методы делают использование классов более эффективным, например, за счет кластеризации событий по часам. Это поможет значительно уменьшить время работы алгоритма.

Для работы с временными данными представлен класс Time Variables, который использует перечисления для часов, минут и секунд. Это помогает в более ясной и точной работе с временными операциями в алгоритмах.

Также введен процесс оптимизации доступа к базе данных. Советник будет загружать необходимые события в начале дня и обрабатывать их сегментированно, что существенно улучшит реакцию на важные новости и экономит компьютерные ресурсы. В новой структуре данные будут храниться, избегая лишни...

Читать далее...

Модифицированная версия индикатора MQL4 включает автоматическое построение уровней Фибоначчи, упрощая технический анализ. Она основывает расчеты на выбранных пользователем максимумах и минимумах свингов, что значительно снижает необходимость ручного ввода данных. Параметры позволяют определить конкретный свинг как базовую точку, будь то 1-й, 2-й или 3-й, обеспечивая гибкость и контроль над процессом. Эта модификация направлена на улучшение удобства без претензий на авторские права на оригинальную разработку. Это делает инструмент более доступным и эффективным для профессиональной работы.

Читать далее...

Представлена функция, которая позволяет выполнять HTTP-запросы из среды MQL5. Данный код обеспечивает возможность интеграции и общения с веб-сервисами напрямую из торговой платформы. Это может быть полезно для получения данных из внешних источников или отправки статистики торговли на удаленные серверы. Функция поддерживает различные типы запросов, включая GET и POST, что дает разработчикам большую гибкость в реализации сетевых взаимодействий. Основываясь на показанном примере, пользователи могут адаптировать и расширять возможности торговли, интегрируя платформу с онлайн-сервисами для автоматизации процессов.

Читать далее...

Статья исследует развитие системы ордеров для MetaTrader 5, подчеркивая важность работы с реальными торговыми серверами как на демо-, так и на реальных счетах. Она предлагает решения для удобства пользователей, привыкающих к техническому анализу и взаимодействию с графическими объектами, указывая на недостатки и предлагая коды для улучшения взаимодействия. Класс C_Orders теперь расширяется, чтобы включать управление временем через C_ControlOfTime, что помогает трейдерам торговать по расписанию, минимизируя эмоциональные решения. Это позволяет увеличить уровень понимания и взаимодействия с интерфейсом MetaTrader 5, облегчая адаптацию новым пользователям.

Читать далее...

Концепция "silverbullet" от ICT и модель наставничества 2022 года интересуют многих специалистов в области IT и программирования. Данная методология предлагает адаптируемую стратегию с возможностью изменения уровня риска, который по умолчанию составляет 0,25%. Включение частичных сделок и использование трейлинг стоп-лосса после достижения второй точки прибыли усиливают инструментарий для управления рыночными позициями. Новые подходы обеспечивают гибкость и способствуют более точной реализации торговых решений, что особенно необходимо в условиях динамичных рыночных изменений. Оценка и внедрение этих методик требует внимания к деталям и тщательного анализа.

Читать далее...

Организация контроля и мониторинга просадки играет важную роль в автоматизированной торговле. Настройка визуального контроля позволяет отслеживать работу торговых стратегий, сопоставляя текущую просадку с исторически ожидаемой. Это достигается введением известных максимальных значений, полученных в ходе бэктестинга. Мониторинг в реальном времени обеспечивает оперативную реакцию на критические отклонения, требующие внимания. Автоматическое уведомление через push-сообщения информирует о новых рекордах просадки и текущем состоянии, предотвращая излишнюю загруженность информацией.

Для детального анализа просадки предусмотрено автоматическое протоколирование данных в файл. Это полезно для анализа и прогнозирования. Параметры настройки, такие как цвет, размер шрифта и интервал обновления, помогают адаптировать отображение информации для эффективной визуализации.

Трейдерам автоматизированн...

Читать далее...

Алгоритм Brain Storm Optimization (BSO) — это новаторский подход для решения сложных задач оптимизации. Вдохновленный процессом генерации идей, BSO эффективно работает в многомодальных задачах, избегая ограничений традиционных методов кластеризации и ниширования. Используя кластеризацию K-средних, BSO позволяет группировать кандидатные решения по сходству, что способствует нахождению нескольких оптимальных решений. Процесс включает генерацию новых идей, оценку их пригодности и путь к сходимости через последовательные итерации. Такие механизмы, как мутация и адаптивное слияние идей, предотвращают преждевременную сходимость, обеспечивая разнообразие и широкий охват в пространстве решений.

Читать далее...

Представляется пример торговой системы на базе пересечения скользящих средних и индикатора CCI. Система включает использование двух скользящих средних для определения направления тренда. Основное условие — пересечение этих средних линий, что сигнализирует о потенциальной точке входа или выхода.

Дополнительно используется индекс товарного канала (CCI) для оценки отклонения от средней цены. Значения индекса, выходящие за рамки установленного диапазона, могут служить сигналами для открытия позиций. Параметры CCI и типа скользящих средних могут быть настроены в зависимости от рыночной ситуации.

Читать далее...

Свечная сигнатура с примером представляет собой инструмент для трейдеров, заинтересованных в изучении и разработке одиночных свечных паттернов. Данный скрипт позволяет сохранять паттерны и делать запросы для анализа их повторяемости. Наборы данных включают такие параметры, как open, high, low, close и comment, что дает возможность добавлять пользовательские значения.

Пользователь может применять алгоритм нечеткого соответствия для поиска совпадений в паттернах. С учетом редкой точности повторения идеальных паттернов, добавлена возможность указания толерантности. Это открывает перспективы для углубленного изучения и более гибкого анализа рыночных данных. Система ориентирована на поддержку исследовательских процессов в трейдинге.

Читать далее...

CTsLogger представляет собой универсальную систему логирования для разработки и отладки на MQL5. Основное преимущество – включение отладочного режима для конкретных участков кода без перегрузки глобальным логированием. Это даёт возможность сосредоточиться на деталях важного модуля, минимизируя количество выводимых сообщений. Простой API и инициализация обеспечивают быструю интеграцию.

CTsLogger позволяет управлять логированием с различной степенью детализации: ошибки, предупреждения, информационные и отладочные сообщения. Иерархическая структура поддерживает модулирование процессов, а функция паузы и воспроизведения отладки сохраняет предыдущие настройки. Система устойчива к ошибкам файловой системы и обладает минимальными зависимостями, что повышает её надежность.

Читать далее...

Работа с категориальными данными в машинном обучении требует преобразования номинальных переменных в порядковые, чтобы сделать их пригодными для алгоритмов, работающих только с числовыми данными. Номинальные переменные, такие как дни недели или типы ценовых баров, не имеют порядка, в то время как порядковые имеют внутренний ранг, например, прочность тренда.

Преобразование номинальных переменных повышает интерпретацию алгоритмами, как линейные модели и нейронные сети. Однако выбор метода преобразования такой, как однократное или двоичное кодирование, зависит от природы данных и модели. Использование целевого кодирования помогает подчеркнуть связь переменных с целью. В MQL5 методы, как COneHotEncoder и CNomOrd, реализованы для эффективного преобразования данных с минимизацией потери информации и уменьшения переобучения.

Читать далее...

Обучение с подкреплением (RL) открывает возможности для адаптации торговых систем к изменяющимся условиям рынка, улучшая их функционал на основе обратной связи. Финансовые рынки отличаются высокой степенью неопределенности, и RL может эффективно помочь в принятии решений в таких условиях, адаптируя стратегии на основе получаемых вознаграждений. SARSA, один из алгоритмов RL, обучает модели на действиях, выполненных согласно текущей политике, что делает его безопасным при высоких рыночных рисках. Q-обучение, напротив, фокусируется на оптимизации стратегий, предоставляя более агрессивный подход к нестабильным условиям. SARSA лучше подходит для рынков с переменной динамикой благодаря балансу между исследованием и эксплуатацией.

Читать далее...

В области оптимизации алгоритмы продолжают развиваться для преодоления ограничений традиционных методов. Эти алгоритмы часто зависят от случайных процессов, что может быть проблемой в задачах, требующих воспроизводимости. Представлен детерминированный осциллирующий поиск (DOS) — метаэвристический алгоритм, который сочетает преимущества градиентных методов и роевых алгоритмов без использования случайных чисел.

DOS разработан для сложных задач глобальной оптимизации, обеспечивая полную воспроизводимость результатов. Это позволяет избежать локальных оптимумов и сохранить эффективность. В основе алгоритма - детерминированное распределение частиц и осцилляции. DOS демонстрирует лучшие результаты по сравнению с градиентными методами, эффективно решая типовые тестовые задачи.

Читать далее...

Советник RRS Impulse Plus применяет индикаторы RSI, Stochastic Oscillator и Bollinger Bands для определения возможностей на рынке. Он может работать с несколькими валютными парами, сканируя их на предмет сигналов. Оснащен функциями трейлинга и управления рисками. Предоставляет возможность значительной прибыли при правильных настройках.

Использование сочетания индикаторов позволяет достичь более точного анализа. Режимы торговли включают трендовые и контртрендовые подходы. Важные параметры – минимальный и максимальный размер лота, стоп-лосс и тейк-профит.

Также доступны механизмы управления капиталом и режимы ограничения, учитывающие такие факторы, как допустимое проскальзывание и максимальное количество открытых сделок. Интеграция новостного фильтра помогает минимизировать риски в период выхода важных экономических данных.

Эти возможности делают RRS Impulse Plus мощным инструментом...

Читать далее...

Разработчики MetaTrader 5 смогут придать интерактивность своим торговым панелям с помощью последних улучшений в MQL5. Ключевые изменения включают реакцию интерфейса на пользовательские действия, что делает панель более динамичной. Теперь кнопки могут обрабатывать события и выполнять действия, как торговые сделки, так и информационные обновления, такие как состояние аккаунта и время сделки. Основой для автоматизации служит исполнительный обработчик OnChartEvent и торговая библиотека CTrade. Эти функции обеспечивают пользователю возможность не только управлять ордерами, но и мгновенно реагировать на изменения рынка, повышая удобство работы в реальном времени.

Читать далее...

CatBoost - это мощная библиотека градиентного бустинга, разработанная для обработки категориальных признаков с минимальными усилиями, упрощая создание точных моделей. Она использует алгоритм симметричного решающего дерева, что обеспечивает быстрые и надежные прогнозы без переобучения. Категориальные данные преобразуются с помощью уникального target-based encoding, исключая необходимость ручного кодирования. Библиотека эффективна на меньших наборах данных, упрощает работу с торговыми алгоритмами и обеспечивает стабильные результаты, доступна для интеграции с MetaTrader 5 через ONNX, облегчая разработку торговых роботов.

Читать далее...

Фреймворк Mantis предоставляет инновационный подход к классификации временных рядов, предлагая продуманную архитектуру с контрастным предварительным обучением. Модель акцентирует внимание на интеграции классификатора, что важно для стратегий риск-менеджмента. Mantis разбивает временные ряды на патчи и использует гибридное внимание для обработки данных, сохраняя способность улавливать как мелкие флуктуации, так и долгосрочные паттерны. Температурное шкалирование позволяет трейдерам с высокой точностью оценивать вероятность сигналов. Внедрение в MQL5 помогает адаптировать модель к реальным рыночным условиям, что делает её важным инструментом для трейдеров и разработчиков.

Читать далее...

Представлен обновленный индикатор - Divergence DeMarker версии 2.00. В новой версии учтены ошибки предыдущих выпусков и внесены ключевые изменения. Исправлено выравнивание последовательностей в буфере 3, что улучшает точность вычислений. Этот инструмент полезен для анализа дивергенций, обеспечивая более плотное соответствие данным. Постоянная работа над улучшением алгоритмов позволяет поддерживать эффективность работы с торговыми платформами. Этот релиз нацелен на стабильность и надежность. Подходящие изменения обеспечивают более корректную работу индикатора при анализе рыночных трендов.

Читать далее...

Представлен аналитический индикатор для проверки гипотезы о стохастическом характере временных рядов цен, моделируемых как гауссовское "случайное блуждание". Ключевая функция индикатора — расчет статистики среднего изменения цены за бар для различных поддиапазонов, что помогает трансформировать ценовые перемещения в равномерно распределенные последовательности. Методом является применение коэффицента F, варьируемого от 0,1 до 1, для усреднения по шкале N^F. алгоритмы автоматического определения оптимального F позволяют выявлять регулярность и аномалии в данных. Индикатор может быть полезен для нормализации входных данных для машинного обучения и в системах торговли, анализирующих волатильность. Рекомендовано тестировать на разных таймфреймах и символах для изучения поведения и выявления потенциальных аномалий в распределении данных.

Читать далее...

Рассматривается внедрение двухфакторной аутентификации (2FA) в админпанели с использованием MQL5. 2FA добавляет уровень безопасности, требуя два различных фактора для проверки. Используется библиотека Dialog для создания диалоговых окон ввода пароля и 2FA-кода, а также Telegram для передачи одноразовых паролей. Алгоритм генерации кода включает создание шестизначного случайного числа, отправляемого как проверочный код в Telegram. Для безопасной передачи данных применяется функция SendMessageToTelegram(). Интеграция 2FA значительно улучшает безопасность, минимизируя риск несанкционированного доступа.

Читать далее...