API, или приложение программного интерфейса, является важным компонентом программного обеспечения, позволяющим системам взаимодействовать и обмениваться данными. RestAPI, возникший в 2000-х благодаря Рою Филдингу, внес значительные изменения в коммуникацию между системами за счет использования простых и эффективных архитектурных принципов. RestAPI предоставляет разработчикам универсальный, легкий инструмент взаимодействия, предлагающий простоту и интегрируемость по сравнению с более сложными протоколами, такими как SOAP. Использование RestAPI обеспечивает гибкость и масшабируемость, делая его предпочтительным выбором в современных веб-приложениях.

Читать далее...

Создан скрипт для отображения детальной информации о брокере, счете и характеристиках торгового инструмента. Скрипт основан на примерах из MQL4, включая разделы о среде и инструментальной информации. Также учтены идеи из скрипта «Информация о рынке» от Сергея Механика. Этот скрипт выводит данные, такие как имя брокера, тип счета, размер кредитного плеча, а также полную спецификацию торговых инструментов. Полезен для проверки актуальности данных о символах в торговой платформе. Сравнение скрипта с настройками из «Спецификации контракта» подчеркивает его точность и детализацию, что важно для уверенного принятия торговых решений.

Читать далее...

Алгоритм Brain Storm Optimization (BSO) показал свою значимость в мире оптимизации, особенно в контексте кластеризации данных. Использование фаз генерации и оценки идей позволяет находить оптимальные решения, обходя препятствия в пространстве поиска. Реализация BSO агентов показала эффективность в различных тестах, включая функции с множеством параметров.

Несмотря на успехи, тесты выявили, что BSO требует тщательной настройки параметров для улучшения эффективности. Если методы K-Means и K-Means++ были недостаточно результативны, стоит рассмотреть другие подходы к кластеризации для более глубокого анализа. На данный момент система продемонстрировала достойные результаты, но требует дальнейших улучшений и экспериментов.

Читать далее...

Библиотека предоставляет возможности для расшифровки GZIP архивов из *.gz файлов или сайтов, использующих этот формат. Она подтверждает свою работоспособность на файлах объемом до 0.5 ГБ. Функциональность включает автоматическую проверку формата архива по флагу в 4-м байте, позволяя определить, является ли это сжатым файлом или данными с сайта. Входные данные должны передаваться в виде массива типа uchar, получаемого, например, через FileReadArray() или WebRequest(). Для распаковки используется CryptDecode(CRYPT_ARCH_ZIP, tmp, key, tx).

Класс GZIP упрощает процесс, проверяя три первых символа данных, чтобы определить их сжатие в формате GZIP. После этого доступны разные перегрузки метода unGZIP, оптимизированные по быстродействию и памяти. При распаковке результат помещается в массив uchar tx, который далее анализируется с помощью парсеров CSV или JSON. Избегайте избыточного использо...

Читать далее...

Исследование оптимальных таймфреймов для минимизации ошибок в торговых моделях MetaTrader 5 выявило значительное снижение ошибок на месячном и часовом таймфреймах. Для достижения этой задачи нами применены тесты значимости и динамическое выравнивание временных рядов, что позволило создать новую нейронную сеть с параметрической оптимизацией. Весь процесс позволил экспортировать модель в ONNX и интегрировать торговые алгоритмы на MQL5 с гибридным использованием ИИ и технического анализа. Полученные результаты дают основу для разработки более точных стратегий, адаптируемых под серьёзное изменение рыночных условий.

Читать далее...

MetaTrader 5 усиливает возможности трейдеров и разработчиков, внедряя машинное обучение и визуализацию данных для улучшенного анализа и принятия решений. Использование технических индикаторов, как полосы Боллинджера, скользящие средние и создание моделей на основе Deep Q-Network, позволяет автоматизировать торговлю и распознавать рыночные тренды и аномалии. Платформа обеспечивает интеграцию с Python для реализации стратегий на основе исторических данных XAUUSD, что способствует более обоснованным и эффективным торговым решениям и автоматическому исполнению сделок без эмоциональной предвзятости.

Читать далее...

В последние годы нейросети и глубокое обучение сделали значительные шаги в анализе финансовых рынков. Но есть возможность для более продвинутого уровня: использование марковских процессов в прогнозировании. Это подход соединяет элегантность математики с практическим машинным обучением. Финансовые рынки рассматриваются как системы переходов между дискретными состояниями, основанные на вероятностных моделях. Марковские цепи, в основе которых лежит работа Андрея Маркова, позволяют моделировать сложные процессы, опираясь на вероятностные правила. Исследование данных и прогнозирование с использованием матриц переходных вероятностей открывают новые горизонты в понимании рыночной динамики.

Читать далее...

Стратегия трейдинга, предполагающая открытие коротких позиций при достижении ценой high за последние n баров с целью достижения среднего значения за n баров, а также длинных позиций при достижении ценой low за n баров, оказалась вводящей в заблуждение при ее тестировании. Использование одноминутных OHLC-данных демонстрирует нестабильные результаты и требует обширной проверки. Подобные стратегии могут быть чувствительными к историческим данным и без должного тестирования могут привести к неправильным выводам. При разработке торговых алгоритмов важно учитывать как временные рамки, так и особенности симуляции, чтобы избежать ложных результатов.

Читать далее...

Для оптимизации работы торговых советников в тестере необходимо учитывать количество экземпляров и режим моделирования тиков. При большом числе экземпляров, таких как 16384, время выполнения одиночного прохода может вырасти, но остается в допустимых пределах. Чтобы сократить время, стоит использовать режим "OHLC на M1", если стратегия допускает такие упрощения. Это может значительно уменьшить затраты на тестирование.

Потребление памяти растет с увеличением числа экземпляров, но без резких скачков, за исключением отдельных случаев. При моделировании "Все тики на основе реальных тиков" ресурсы используются более интенсивно. Для улучшения производительности следует минимизировать вывод логов при тестировании и использовать функции, оптимизирующие расчеты на каждом баре.

Для эффективного тестирования можно внедрить функцию IsNewBar, которая будет отслеживать новый бар для заданных симво...

Читать далее...

Представлен индикатор "Горизонтальная сетка вверх" с настраиваемым шагом. Основной задачей этого инструмента является визуализация уровней, определяющих ключевые зоны ценового поведения. Регулируемый шаг позволяет адаптировать отображаемые сетки под конкретные потребности аналитика или стратегии. Этот индикатор упрощает процесс анализа графиков за счет наглядного представления линий, что способствует более легкому восприятию информации. Понимание уровней сопротивления и поддержки становится интуитивным и эффективным для дальнейшего принятия решений.

Читать далее...

Статья продолжает серию по созданию библиотеки Connexus, с акцентом на важность заголовков HTTP в коммуникации. Рассмотрены различия между заголовками и телом в HTTP-запросах и ответах и их ключевые функции.

HTTP-запросы структурированы с методами, URL, версиями и заголовками для метаданных. HTTP-ответы используют коды состояния и заголовки для информации о содержимом. Заголовки, такие как Authorization и Content-Type, регулируют аутентификацию и тип данных.

Знание заголовков важно для эффективного и безопасного обмена данными. Заголовки направляют сервер и клиента в корректной обработке сообщений. Приведенные примеры заголовков показывают их распространенные значения и польза.

Читать далее...

Фильтр Калмана важен в алготрейдинге для оценки финансовых временных рядов. Он минимизирует шум, обновляя прогнозы на основе новых рыночных данных. Эффективен для адаптивных стратегий, таких как возвратные. Фильтр проложил себе путь от авиакосмических исследований до финансовых рынков.

Метод Калмана применяют в оценке волатильности, торговле парами и следовании за трендом. Он адаптируется к изменениям и предлагает надежные оценки рыночных трендов. Для трейдеров, использующих возврат к среднему, фильтр помогает точнее определять точки входа и выхода на основе ценовой динамики.

Стратегии возвратной торговли часто используют полосы Боллинджера в сочетании с фильтром Калмана для повышения точности. Программирование этих стратегий на MQL5 включает установку стоп-лоссов и анализ исторических данных для оптимизации параметров. Для повышения прибыльности можно использовать комбинированные п...

Читать далее...

Современные торговые советники пользуются передовыми методами. Системы, интегрировавшие вероятностную математику, нейронные сети и стратегии хеджирования, обеспечивают стабильную работу даже в условиях высокой волатильности. Применение матриц переходных вероятностей в сочетании с многослойными перцептронами позволяет точно прогнозировать движения цен. Эффективность системы подтверждается показателями: среднегодовая доходность 28.7%, максимальная просадка 14.2%, коэффициент Шарпа 1.65 и 62.3% успешных сделок. Адаптация к рыночным условиям позволяет системе сохранять стабильность, даже в нестабильной финансовой среде.

Читать далее...

Статья раскрывает создание и внедрение EX5-библиотеки для управления отложенными ордерами в MQL5. Основное внимание уделено минимизации сложности разработки за счет экспорта ключевых функций, таких как условия Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit и Sell Stop. Процесс включает определение глобальных переменных и параметров; акцентируется важность обработки ошибок и повторных попыток в случае сбоев. Практические аспекты, такие как валидация параметров и корректировка на основе минимальных требований брокера, делают библиотеку ценным ресурсом, сокращая время разработки и повышая надежность торговых операций.

Читать далее...

Индикатор Dynamic High and Low разработан для автоматического размещения двух линий на фиксированном расстоянии от текущей цены. Каждые 12 секунд проверяется наличие линий, и в случае их отсутствия индикатор воссоздает их. При перемещении линий команда 'ChartRedraw' не используется, так как расчет идет на автоматическое обновление графика с поступлением нового тика. Такая настройка позволяет поддерживать актуальную информацию на графике без избыточной нагрузки на систему.

Читать далее...

Обсуждение вопросов безопасности в MQL5 крайне важно для защиты панелей администратора от несанкционированного доступа. Интеграция защиты паролем ограничивает доступ к критически важным функциям и снижает риск взлома. MQL5 предоставляет механизмы шифрования, лицензирования и аутентификации, что позволяет разработчикам защищать свои продукты и интеллектуальную собственность.

Простое решение — реализовать защиту паролем, позволяя исключить влияние неавторизованных лиц на систему. Используются цифровые подписи для проверки подлинности кода, обеспечивая дополнительный уровень защиты. Постоянные обновления платформы требуют пересмотра и адаптации используемых методов безопасности.

Этот подход обеспечивает защиту пользовательских данных и поддерживает целостность системы. Поддержание актуального уровня безопасности и внедрение многофакторной аутентификации остаются приоритетом.

Читать далее...

Mamba4Cast - инновационный фреймворк для прогнозирования временных рядов, разработанный специально для финансовых рынков. Он строится на мощной архитектуре нейросетей и уникальных методах адаптации к высокочастотным данным. Ключевая роль в фреймворке отводится модулям экстракции и нормализации признаков, что позволяет выделять эффективные торговые сигналы из рыночного шума. Используемый подход многослойной свёртки помогает анализировать разные временные горизонты, а модель состояния (SSM) обеспечивает долговременную память. Это делает Mamba4Cast инструментом не только для предсказания, но и для формирования комплексной стратегии трейдинга в условиях высокой рыночной волатильности.

Читать далее...

В статье рассматривается создание советника в MQL5 с использованием стратегии PIRANHA и интеграцией Полос Боллинджера. Стратегия основывается на волатильности рынка, помогая точно определять точки входа и выхода. Полосы Боллинджера используются для обнаружения перепроданности или перекупленности рынка. Реализация на языке MQL5 требует создания хэндлов индикаторов и структурирования кода для автоматизации торговых условий. Также обсуждаются тестирование и оптимизация, обеспечивающие эффективную торговлю. Этот подход позволяет разработчикам создавать более надежные торговые системы на платформе MetaTrader 5, усовершенствуя алгоритмическую торговлю.

Читать далее...

Понимание концепции блоков ордеров и уровней Фибоначчи в MetaTrader 5 может значительно улучшить торговые стратегии. Блоки бычьих и медвежьих ордеров помогают выявить зоны для оптимальных входов в сделки, откуда институциональные инвесторы часто инициализируют покупки или продажи. Используя Фибоначчи, алгоритм автоматически определяет зоны вероятных возвратов для точного открытия позиций. Наш подход интегрирует эти инструменты с современными методами MQL5, включая работу с библиотекой Trade.mqh, для достижения высокоточных операций, придерживаясь стратегий крупных рыночных участников.

Читать далее...

Советник для MetaTrader 4 реализован на основе двух настраиваемых скользящих средних. Его преимущество заключается в том, что трейдеры могут детально регулировать направление торговли и стратегию входа. Параметры позволяют адаптировать систему под индивидуальные требования.

Период быстрой и медленной скользящей средней настраивается через FastPeriod и SlowPeriod соответственно. MAPriceType позволяет выбрать цену для расчета скользящих средних (например, Close или Open). Stop-Loss и Take-Profit регулируются через SL_Points и TP_Points, где значение 0 отключает их.

Функция трейлинг-стоп, активируемая TrailStopPips, защищает прибыль. EntryMode определяет направления сделок: в длинную, в короткую или обе. Размер лота фиксируется с помощью FixedLot. Допустимое проскальзывание определяется MaxSlippage, а TradeComment предоставляет дополнительную информацию для анализа сделок в истории.

Читать далее...