При достижении установленного уровня trigLv в пределах заданного отклонения deviation, индикатор генерирует push-уведомление и звуковой сигнал, если соответствующие параметры включены. Стиль, цвет и толщина линий, обозначающих уровень и пределы, могут быть настроены пользователем. Инструмент допускает установку нескольких копий с различными уровнями для получения пересекающихся сигналов. Событие на одном баре производится один раз, повтор возможен на следующем баре, что минимизирует избыточные сигналы на каждом тике. При выключенных уведомлениях линии окрашиваются в установленный цвет. Программа выводит предупреждение, если параметр trigLv не задан.

Читать далее...

В статье рассматривается подход к созданию алгоритмических торговых стратегий в MetaTrader 5 с использованием базы данных для сохранения параметров. Для воссоздания торговых объектов из строк внедряется концепция шаблона "Фабрика", который позволяет динамически создавать объекты на основе строковой информации. Это решение предлагает более гибкую организацию кода и упрощает управление разными стратегиями. Реализация включает новый базовый класс, обеспечивающий поддержку этого механизма. Также внесены улучшения в обработку ошибок, сохраняя корректность работы программ. Данный метод значительно упрощает процесс обработки стратегии для трейдеров и разработчиков.

Читать далее...

Представляется идея создания индикатора, отображающего в подокне разницу значений индикатора Moving Average (iMA) между текущим и предыдущим баром. Предполагается, что линия индикатора будет иметь цветовое оформление. Такой подход может упростить визуальный анализ изменения тренда и волатильности для пользователя. На рисунке видно, как данный индикатор может выглядеть в подокне. Для дополнительной демонстрации в главном окне вручную добавлен индикатор MA Color N Bars. Это позволяет лучше понимать, как различие двух баров поведения средних значений может выделяться на фоне общего тренда.

Читать далее...

Обновление системы репликации в MetaTrader 5: разработка фокуса на инструменте репликации/моделирования! Были внесены изменения, чтобы более точно обрабатывать оставшееся время бара при низкой ликвидности. Теперь символы, сталкивающиеся с редкими тиками, будут более корректно отображать оставшееся время, благодаря обновленному файлу C_Replay.mqh. Обновленный код помогает выявить задержки в трафике тиков и обеспечить точность даже в условиях низкой активности. Протестируйте изменения на символах с различной ликвидностью, чтобы оценить улучшения в управлении временем и спредом. Передовые изменения обеспечивают точные данные для анализа и исследовательской работы.

Читать далее...

Торговые стратегии на рынке облигаций могут быть эффективно разработаны с использованием линейной SVR (поддерживающей векторной регрессии), как показали результаты изучения связи между обменным курсом USDJPY и доходностью государственных облигаций США и Японии. Подход, основанный на данных OHLCV, позволил настроить модель SVR, избежав при этом переобучения, и превзойти простые линейные модели. Анализ значений SHAP подтвердил значимость данных облигаций для прогнозирования. Экспорт модели в ONNX позволяет интегрировать ее в MetaTrader 5, обеспечивая точные прогнозы и улучшая торговые стратегии.

Читать далее...

В последних версиях мобильного приложения MetaTrader 5 для iOS мы добавили множество удобных функций для графиков, а также сделали несколько важных исправлений для более стабильной работы приложения.

✓ Добавлен текстовый объект для создания собственных подписей на графике.
✓ Таймер, который показывает время до окончания текущего бара.
✓ Доработан режим перекрестия — теперь его можно использовать как линейку.
✓ Добавлено отображение тикета позиции в торговой истории.
✓ Улучшено отображение задержки котировок, если таковая используется для торгового инструмента.
✓ Добавлена поддержка новых провайдеров для встроенной платежной системы.
✓ Реализовано поле для ввода даты рождения при открытии демо-счетов.
✓ Доработаны чаты.

Установите последнюю версию приложения и расширьте свои торговые возможности.

Представлена торговая стратегия с отдельной настройкой для BUY и SELL, включая такие индикаторы, как iATR и iStdDev. Функционал позволяет ограничивать количество позиций с помощью 'Maximum positions'. Для BUY сигнал генерируется при условиях, когда MA First меньше MA Second, ATR Buy ниже заданного уровня, разница между MA Second и MA First меньше определенного минимума, и StdDev Buy ниже заданного уровня. SELL сигнал возникает, когда MA First больше MA Second при схожих параметрах для ATR и StdDev.

Оптимизация стратегии возможна по рабочему таймфрейму. Для режима 'внутри бара' текущий бар рассматривается как бар #0, а при поиске сигналов на новом баре - бар #1. Контроль временного интервала осуществляется через параметр 'Use time control', что позволяет задавать диапазон поиска сигналов.

Параметры, касающиеся размера позиции, позволяют выбрать постоянный, минимальный или динамически...

Читать далее...

Статья исследует использование основ программирования на примере работы с массивами и строками в MetaTrader 5. Разработчики демонстрируют, как преобразование бинарных значений в различные системы счисления и модификация структур данных могут существенно упростить задачи алгоритмического трейдинга. Подчеркивается важность оптимизации кода, например, путем изменения типа переменных для повышения эффективности без ущерба для функциональности. Это становится возможным благодаря глубокому пониманию внутреннего устройства памяти и типизации данных, что позволяет разрабатывать более надежные и безопасные алгоритмы, такие как генераторы паролей.

Читать далее...

Сетевой анализ причинно-следственных связей (CNA) предлагает новый взгляд на прогнозирование рыночных событий. В статье описана интеграция FCI-алгоритма и сетевых структур в MetaTrader 5 для определения взаимосвязей между рыночными переменными. Такая модель позволяет трейдерам прогнозировать с высокой точностью. Алгоритм FCI выбирается для обработки скрытых переменных, что делает его надежным инструментом для реальных данных. Используя модель векторной авторегрессии (VAR), система строит прогнозы на основе взаимозависимостей между рыночными инструментами. Этот подход обещает улучшение управления рисками и открытие новых возможностей для разработчиков и трейдеров.

Читать далее...

Названа задача улучшить предыдущую реализацию скрипта MetaTrader 5 для отправки скриншотов и сообщений в Telegram. Основной недостаток — это объем повторяющегося кода, что делает работу с программой ненадежной и сложной для поддержки. Предлагается перейти к модульной базе кода, что сделает систему более гибкой и удобной в обслуживании.

Обсуждаются принципы модуляризации кода, важные для создания самодостаточных частей программы, каждая из которых выполняет отдельную задачу. В проекте планируется разделение задач на отправку сообщений, создание скриншотов и кодирование данных. К концу проекта ожидается понимание, как модульность улучшает эффективность, удобство и масштабируемость советника.

Приводится пример рефакторинга функции отправки сообщений через Telegram API. Использование модульной структуры упрощает управление и повторное использование кода. Обсуждается необходимость тести...

Читать далее...

Советник функционирует на основе отслеживания новых позиций или их закрытия. Если параметр 'Catch IN Deals' установлен в 'true', система мониторит возникновение новых позиций. Если включена настройка 'Catch OUT Deals', внимание уделяется закрытию позиций. Символ и Magic номер сделки не имеют значения. После обнаружения необходимой сделки происходит удаление всех отложенных ордеров, вне зависимости от символов и Magic номеров. Такой подход позволяет автоматизированно управлять процессом удаления отложенных ордеров, обеспечивая бесперебойное выполнение стратегии в любой рыночной ситуации.

Читать далее...

Алгоритм DADA представляет собой передовой подход для эффективного обнаружения аномалий в временных рядах, важных для алгоритмической торговли и управления рисками. Ключевая инновация заключается в адаптивной компрессии данных и использовании двух декодеров - одного для нормальных данных и другого для аномальных. Это позволяет моделям точно различать стандартные и нехарактерные паттерны, минимизируя ложные сигналы. Реализуя новый объект мультиоконного сверточного слоя, DADA достигает высокой точности и адаптации к разным рыночным структурам, обеспечивая надежный инструмент для анализа финансовых данных.

Читать далее...

В статье рассматривается разработка и эволюция торгового советника TrisWeb_Optimized, который использует методы институционального трейдинга в розничной торговле. Основной подход заключается в арбитраже между тремя валютными парами, вычисляя дисбалансы для получения прибыли. Подчеркивается важность адаптации объемов лотов, управления временем работы и анализа исполнения ордеров. TrisWeb_Optimized отличается модульной архитектурой, позволяющей гибко настраивать параметры. Также рассматриваются возможности интеграции с Python для расширенного анализа и использование Telegram API для уведомлений. В основе системы лежат фундаментальные принципы и гибкость в адаптации для оптимальной работы.

Читать далее...

Статья посвящена важной технической проблеме в алгоритмической торговле на MetaTrader 5 - работе с рыночными аукционами в условиях низкой ликвидности. В статье обсуждается подход к отображению текущего состояния актива на графике, внедрение фрагментов кода для улучшения обработки данных стакана цен. Поднимается вопрос правильной реализации системы оповещения трейдера о движении актива. В примерах представлены изменения в коде для работы с событиями в стакане, включая использование библиотек MQL5. Эти изменения позволяют более точно определить, когда актив находится на аукционе, используя данные о ликвидности в реальном времени.

Читать далее...

Исследование алгоритмов оптимизации фокусируется на концепции нейробоидов и их коллективном поведении. Neuroboids Optimization Algorithm (NOA) использует простейшие нейронные агенты с двухслойными сетями и обучением на основе алгоритма Adam, что позволяет эффективно решать сложные задачи оптимизации. Этот подход заимствован из природы, где простые организмы, такие как муравьи или пчелы, коллективно достигают сложных целей.

Алгоритм реализован через класс C_AO_NOA, включающий методы для инициализации, перемещения и оценки эффективности нейронных агентов. Эти агенты, действуя самостоятельно, формируют самоорганизующиеся структуры, адаптирующиеся к изменяющимся условиям задач. Тесты показали, что NOA демонстрирует хорошие результаты на функциях с малой и средней размерностью.

Такой подход объединяет машинное обучение и оптимизацию, задействуя нейросети в новом контексте. Вместо аппрок...

Читать далее...

В статье изложен процесс создания независимого советника на основе индикатора Trend Constraint V1.09 в MetaTrader 5. Включены функции оценки рыночных условий и торговых решений, используя такие индикаторы, как RSI и скользящие средние. Рассмотрены важные аспекты написания программы: настройка и инициализация индикаторов, создание логики на основе изменений тренда, управление торговыми событиями и оптимизация работы в тестере стратегий. Наряду с автоматизацией торговли, статьей предоставляется основа для дальнейшего развития советника, улучшения входных условий и включения дополнительной функциональности, например, магического числа.

Читать далее...

Разработка индикатора предлагает создание горизонтальных линий по цене с заданным процентным шагом. Число линий как выше, так и ниже цены можно настроить индивидуально, обеспечивая гибкость в их использовании. Пользователь может установить параметры для всех линий: цвет, стиль и ширину, а также цвет основной линии.

Инициализация данных происходит в функции OnInit, что исключает необходимость в перерасчете в OnCalculate, что улучшает производительность. Линии создаются при запуске индикатора и удаляются при его завершении. Такой подход обеспечивает легкость в управлении графическими объектами и ясность в анализе ценового поведения, предлагая точный инструмент для технического анализа.

Читать далее...

В предыдущей статье обсуждались изменения для указателя мыши, чтобы он мог взаимодействовать с событиями стакана цен в MetaTrader 5. В новой статье переносим часть кода из тестового сервиса в сервис репликации. В частности, рассматриваются изменения, позволяющие указателю мыши показывать сообщения аукциона или оставшегося времени бара. При запуске приложения репликации система работает с аукциона, и при первой активации воспроизведения изменяет состояние на торговое. Особое внимание уделяется управлению событиями через код для работы с таймфреймом графика и отображением поведения рынка. Разбирается обработка тик-событий, что помогает отслеживать фазы работы приложения.

Читать далее...

Исследуем статью о создании платформы визуальной оптимизации для MetaTrader 5. Основное внимание уделено улучшению интерфейса и добавлению вкладок для детального анализа оптимизации стратегий. Представлены классы управления, такие как Tab Control и таблицы результатов, позволяющие разработчикам настроить визуализацию ключевых данных. Используются обработчики, такие как OnTesterInit и OnTesterPass, для гибкой передачи данных между агентом тестирования и терминалом. Доработаны элементы, включая прогресс-бар и динамические графики. Эти инновации дают трейдерам и разработчикам улучшенный контроль и понимание процессов оптимизации в алгоритмической торговле.

Читать далее...

Алгоритм Q-обучения в сочетании с цепями Маркова может улучшить процесс обучения многослойной сети перцептрона (MLP). Обучение с подкреплением (RL) действует как промежуточное звено между контролируемым и неконтролируемым обучением. В этой модели агент выбирает действия, оптимизирующие вознаграждение, учитывая вероятности переходов между состояниями.

Структура окружения: используется девятииндексное пространство, представляющее рыночные состояния на краткосрочной и долгосрочной перспективах. Обновления Q-значений регулируются коэффициентами α и γ, определяющими скорость обучения и оценку будущих вознаграждений. Код легко модифицируется благодаря использованию структур и нормализованных переменных.

Цепи Маркова моделируют вероятностные переходы между состояниями, упрощая управление стохастической динамикой. Реализация пользовательского сигнала для обработки входных данных осуществля...

Читать далее...