Индикатор Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) используется для анализа рыночных трендов и точек разворота. Он основан на экспоненциальной скользящей средней, заключенной между двумя линиями на уровне двух стандартных отклонений. Эмпирический анализ показывает, что точное прогнозирование цен оказывается более эффективным, чем предсказание переходов между зонами, обозначенными полосами Боллинджера. Настройка параметров требует тщательного подхода, включая использование ИИ-моделей для улучшения прогнозов. Однако выявленные ограничения и отсутствие значимых различий между стратегиями подчеркивают важность оптимизации и дальнейшего исследования.

Читать далее...

Интеграция функций обмена сообщениями в MQL5 с Telegram позволяет наладить оперативное взаимодействие между торговым интерфейсом и чатом Telegram. Начало работы включает в себя получение уникальных идентификаторов "botToken" и "chatId" от Telegram, необходимых для аутентификации и указания адресата сообщений. Для их получения рекомендуется обратиться к официальной документации Telegram или специализированным источникам.

Создание строки URL с "botToken" позволяет подключаться к Telegram Bot API. Это необходимо для программного обмена сообщениями. Формируя полезную нагрузку для сообщений в формате JSON, достигается необходимый протокол обмена данными с сервером Telegram.

Программа использует таймаут для управления ожиданием ответа сервера, сохраняет данные в массиве "result", и обрабатывает заголовки ответа в "responseHeaders". Эти шаги обеспечивают гарантированное и стабильное соеди...

Читать далее...

Алгоритмические торговые стратегии изменили финансовую торговлю, позволяя трейдерам быстро принимать решения. Исключение человеческих ошибок и эмоций достигается через автоматизацию. MetaTrader 5 использует советники для автоматизированной торговли. Пример - использование индикатора Parabolic SAR. SAR помогает выделять точки разворота тренда. Настраиваемые параметры, такие как SAR_Step и SAR_Maximum, позволяют адаптировать чувствительность индикатора. Реализация стратегий через MQL5 включает управление позициями и автоматизацию торговых операций. Функции OnTick и OnInit обеспечивают расчет SAR и управление ордерами. Тестирование стратегий показывает значимость оптимизации и постоянного мониторинга для стабильной эффективности.

Читать далее...

Основной функционал скрипта фокусируется на экспорте истории сделок за последний год для конкретного инструмента. Поддержка распространяется как на криптовалюты, так и на валютные пары, с автоматическим вычислением комиссии в зависимости от их типа. Для упрощения восприятия данные форматируются, включая замену точки на запятую. В завершение экспорта добавляются итоги по комиссии, прибыли и количеству сделок.

Для использования скрипта требуется предварительная загрузка истории сделок в терминале. Установите его на нужный график и запустите. В результате в папке MQL5/Files будет создан CSV-файл с именем в формате trades_символ_дата_время.csv, который можно просмотреть в Excel.

Преимущества скрипта включают простоту и гибкость использования, а также прозрачность представления данных, ограниченных текущим инструментом. Рекомендации по использованию: убедитесь в загрузке истории сделок в...

Читать далее...

Статья раскрывает возможность использования ограниченных машин Больцмана (RBM) в алгоритмической торговле на MetaTrader 5. RBM в сочетании с обратным распространением ошибки позволяет эффективно выявлять скрытые паттерны в данных, минимизируя размерность и повышая точность торговых решений. Такой подход может стать альтернативой традиционным методам, таким как выборка Гиббса, благодаря способности RBM адаптироваться к изменению рыночных условий через графические процессоры. Создавая мост между RBM и многослойными перцептронами (MLP), разработчики могут добиться более глубокого понимания рыночных движений и повысить точность своих стратегий.

Читать далее...

Фильтр Лагерра представляет собой сглаживающий инструмент, использующий полиномы Лагерра для анализа трендов. Он эффективно определяет как краткосрочные, так и долгосрочные тенденции на рынке. Этот индикатор предлагает покупать, когда его линия становится зеленой, и продавать при появлении красной линии. Версия для MetaTrader 4 не предоставляется в данном сообщении. Исходный код и сам индикатор доступны через Telegram канал, указанный в профиле.

Читать далее...

Многомерные временные ряды играют ключевую роль в финансовом анализе и алгоритмической торговле. Для повышения точности прогнозов представлены современные методы, такие как DUET, который объединяет временную и канальную кластеризацию, адаптируясь к экономическим переменам. Использование таких инструментов позволяет учитывать сложные взаимосвязи данных и применять их в разработке торговых стратегий. Благодаря внедрению DUET в MetaTrader 5, разработчики получают возможность автоматизировать анализ и адаптацию к рыночным изменениям, исключая недостатки традиционных методов. Этот подход значительно улучшает алгоритмическое прогнозирование и оптимизацию инвестиционного портфеля.

Читать далее...

Алгоритм успешного ресторатора" (SRA) - новый подход к оптимизации, вдохновленный кулинарными метафорами. В отличие от традиционных алгоритмов, SRA улучшает наименее удачные решения, смешивая их с элементами самых успешных. Такая стратегия поддерживает разнообразие и дает потенциально успешные новые варианты. Ключевые аспекты включают управление "температурой" и контролем интенсивности экспериментов, что способствует балансу между исследованием и эксплуатацией. Практическое применение SRA может повысить эффективность алгоритмической торговли и разработки, делая его интересным выбором для трейдеров и разработчиков.

Читать далее...

Создание автоматизированной системы риск-менеджмента на Python решает множество проблем для трейдеров. В основе решения лежит четкий алгоритм, контролирующий максимальную просадку, дневные и недельные лимиты, предотвращая катастрофические убытки. Интеграция с MetaTrader 5 через Python API обеспечивает постоянный мониторинг и реагирование за доли секунд. Используя многопоточность и продуманную архитектуру с PyQt5, система гарантирует стабильную работу даже в условиях высокой рыночной волатильности. Это надежный инструмент для защиты капитала, позволяющий трейдерам избежать эмоциональных решений и сосредоточиться на стратегии.

Читать далее...

Разработка индикатора, который идентифицирует бары, где тело свечи (разница между 'close' и 'open') составляет половину или меньше от полного размера свечи ('high' - 'low'). Такой индикатор позволяет выделять моменты рынка с низкой волатильностью, где возможны сжатие цен и потенциал для последующего движения. Это может быть полезным для анализа и определения точек входа и выхода на основе сужения диапазона цен. Отображение и визуализация таких свечей на графике помогает трейдерам быстрее замечать потенциально интересные изменения на рынке и принимать обоснованные решения.

Читать далее...

Адаптация алгоритмической торговли к изменяющимся рыночным условиям критически важна для успешной торговли. Использование цепей Маркова помогает моделировать и предсказывать динамику рынка. Например, скользящая средняя может быть использована для определения рыночных состояний и построения матрицы переходов. Такой метод позволяет оценивать, когда следует применять стратегии следования за трендом или возврата к среднему значению. Реализация этих подходов в MQL5 позволяет тщательно тестировать торговые стратегии с реальными данными, что способствует созданию более интеллектуальных и адаптивных алгоритмов на динамичных рынках.

Читать далее...

Регрессия опорных векторов (SVR) в методе многослойного персептрона позволяет надежно обрабатывать небольшие изменения и шумы, что делает ее идеальной для прогнозирования стабильных или умеренно изменяющихся рыночных трендов. Используя нечувствительную к потерям функцию, SVR фокусируется на существенных данных, пропуская незначительные выбросы. Ядровые функции помогают выявить сложные взаимосвязи во входных данных. Это делает SVR оптимальным для сценариев, где значения данных не подвержены значительным колебаниям, например, для товаров повседневного спроса. Классическая функция потерь SVR оказывает положительное влияние на обучение многослойных персептронов в торговых системах.

Читать далее...

При пересечении уровня trigLv, в пределах отклонения deviation, индикатор способен отправлять push-уведомления на мобильные устройства и воспроизводить алерты. Это возможно при включении соответствующих параметров. Уровень активации и пределы допустимой неточности выделяются на графике горизонтальными линиями, для которых можно регулировать стиль, цвет и толщину. Позволено использование нескольких экземпляров индикатора для работы с различными уровнями, генерируя сигналы при пересечении. Уровень trigLv активируется однократно на одном баре, что предотвращает многократные срабатывания на каждом тике. В случае отключения alert и notification, линии окрашиваются в цвет inactivityColor. Если параметр trigLv не задан, система выдает предупредительное сообщение.

Читать далее...

Погружаемся в мир алгоритмического трейдинга с уникальным подходом - применением теории Равновесия Нэша для оптимизации торговых стратегий через MetaTrader 5. Статья объясняет, как за счет использования Python и статистических моделей HMM можно предсказать паттерны рынка и принимать более обоснованные решения. Этот подход позволяет учитывать скрытые состояния рынка, комбинируя их с техническими индикаторами, чтобы создать мультистратегическую систему. Внедрение сложных моделей управления рисками и функция тестирования на истории поднимает эффективность на новый уровень, предоставляя трейдерам возможность отточить свои стратегии.

Читать далее...

DUET представляет собой инновационный инструмент для прогнозирования финансовых рынков, сочетающий временную и канальную кластеризацию для адаптации к сложным рыночным паттернам. Ключевые модули DUET включают нормализацию данных и удаление выбросов, временную кластеризацию для анализа фазовых сдвигов, и канальную кластеризацию для выявления значимых рыночных факторов с использованием частотного анализа. DUET эффективно анализирует корреляции, устраняя шумы и избыточную информацию, что делает модель устойчивой к изменениям и улучшает долгосрочные прогнозы. Гибкая архитектура позволяет адаптироваться к различным условиям без ручной перенастройки параметров.

Читать далее...

В статье освещена разработка системы анализа валютных курсов с арбитражной оценкой на MQL5 для MetaTrader 5. В основе системы лежит концепция справедливой цены, которая оценивает, насколько текущие рыночные курсы отличаются от "идеальных" значений. Ключевые технические аспекты включают матрицу курсов и треугольный арбитраж, что способствует выявлению рыночных отклонений. Разработка системы требует интеллектуального подхода к динамической калибровке курсов, использовании многопутевых вычислений и итерационной оптимизации. Практическая польза для трейдеров заключается в визуализации арбитражных возможностей, что повышает эффективность принятия торговых решений.

Читать далее...

Индикатор предназначен для выявления двух соседних свечей с идентичными ценами 'High' или 'Low'. Он сравнивает текущую свечу с предыдущей, обеспечивая возможность настройки точности совпадения через параметр 'Accuracy', который задается в пунктах (например, для EURUSD 1.00055-1.00045=10 пунктов). Обнаружив совпадение, индикатор может уведомить несколькими способами: проигрывание звукового файла, отображение терминального окна Alert, отправка email или Push-уведомления. Для всех способов уведомления доступны общие настройки: количество повторов 'Repetitions' и пауза между повторами 'Pause, in seconds'.

Читать далее...

Вторая часть серии "Модифицированный советник Grid-Hedge в MQL5" сосредоточена на классической сеточной стратегии. В первой части изучалась автоматизация классической стратегии хеджирования. Теперь акцент на тестировании сеточной стратегии с помощью MQL5.

Стратегия начинается с позиции на покупку с минимальным лотом, 0,01. Если цена падает, новый ордер удваивает лот и рассчитывает средневзвешенный уровень цен. Эта методика позволяет снизить убытки и получить прибыль при росте цены.

Аналогичный процесс применяется к позициям на продажу. Цена рассчитывается с учетом рыночных изменений, обеспечивается автоматизация через входные переменные, а также создание и управление позициями.

Читать далее...

Индикатор iVolumes предлагает визуализацию объемов в форме цветной гистограммы. Характеристика отображения: бычьи бары представлены столбиками выше нуля, медвежьи - ниже. Этот метод позволяет четко различать рыночные тенденции. Индикатор также позволяет находить экстремумы, анализируя три последовательных столбика. Такая функция выявляет ключевые моменты в объемах, которые критически важны для принятия торговых решений. Подходящая цветовая схема и разделение вкладок по различным критериям предоставляют удобный и интуитивно понятный интерфейс для анализа рынка. Инструмент полезен для трейдеров, стремящихся к глубокому пониманию рыночных объемов.

Читать далее...

На создание класса риск-менеджера для алгоритмической торговли выделены три ключевые задачи: контроль проскальзывания, управление спредом и использование короткого stop-loss. Базовый класс RiskManagerBase имеет весь необходимый функционал для риск-контроля, который может быть расширен через наследование, избегая дублирования кода. В новой реализации предусматриваются геттеры и методы для работы с условиями торговли. Интерфейс mql5 позволяет реализовать требуемую гибкость через использование абстрактных классов и интерфейсов, что упрощает создание обобщенных сущностей. Продолжая архитектуру mql5, разработчики могут адаптировать код для разнообразных торговых стратегий.

Читать далее...