Индикатор разработан для мониторинга и анализа торговых стратегий в реальном времени без необходимости постоянного присутствия при экране. На каждое открытие свечи с заданным таймфреймом индикатор сохраняет скриншоты экрана. Это позволяет позже изучить торговую активность, создавая последовательность изображений для анализа или компиляции в анимации через соответствующие программы и онлайн-сервисы. Пример результатов, получаемых из последовательных скриншотов, демонстрирует эффективность подхода. Инструмент для платформы МТ4 доступен по указанной ссылке. Скриншоты сохраняются в папке files, доступ к которой осуществляется через настройки терминала.

Читать далее...

Создание интегрированной системы оповещений MetaTrader 5 с использованием MQL5 показывает потенциал программирования для объединения нескольких платформ. Главным достижением является объединение WhatsApp и Telegram в одну функцию с использованием Python-скриптов для отправки сообщений. Использование функции Comment позволяет предоставлять пользователям информацию в реальном времени прямо на графиках, повышая ситуационную осведомленность. Функция myAlert управляет оповещениями и заботится о соблюдении периода восстановления, исключая спам. Это решение упрощает процессы и улучшает работу трейдеров, позволяя им быстро реагировать на рыночные события без переключения между различными инструментами.

Читать далее...

Технический анализ не стоит на месте. Исследуются возможности представления движений цен в двоичном формате. Изучение бинарных паттернов позволяет находить закономерности, не очевидные при классическом подходе. Концепция заключается в кодировании движений рынка как комбинаций нулей и единиц, создавая своеобразный код. Это аналогично поиску паттернов в японских свечах.

Разработаны методы кодирования, такие как направление движения, пересечение с MA, импульс, объём и др. Анализ показал, что некоторые последовательности становятся регулярными сигналами к будущим изменениям. Паттерны волатильности и схождения, например, имеют практическую значимость.

В комбинации с системами машинного обучения, такими как CatBoost, эти бинарные коды позволяют прогнозировать будущие движения с учетом исторических данных. Такой подход раскрывает новую перспективу в осмыслении технического анализа и улучше...

Читать далее...

Интересное решение для визуализации торговых стратегий на платформе, где отсутствует встроенная функция тестирования на истории. Использование индикатора, который автоматически сохраняет скриншоты каждой свечи, облегчает процесс создания наглядных материалов. Это полезно для демонстрации работы советников или анализа их поведения в исторической перспективе. С помощью сторонних программ конвертация этих снимков в анимированный формат, такой как gif или avi, становится доступной для более эффективного представления результатов. Такой подход упрощает работу разработчиков, стремящихся к более ясному пониманию стратегии и ее оптимизации.

Читать далее...

Задача автоматизации оптимизации советников в торговых системах требует осторожного подхода. Необходимость периодического пересмотра параметров для сохранения эффективности актуальна, но часто вызывает споры. Инструменты автоматической оптимизации, такие как советник Validate, позволяют тестирование стратегий на выбранный период, оценку их потенциала в реальной торговле.

Тем не менее, ключевое ограничение - открытые входные параметры советников для настройки. При отсутствии возможности управления параметрами торговой логики, используемыми в сложных советниках, подход требует иных методологий.

Оптимизация процесса начинается с разработки инструментов, позволяющих анализировать производительность на исторических данных. Использование профилирования в MetaEditor помогает выявить узкие места в коде советников. Упрощение кода, оптимизация вызовов функций может существенно улучшить прои...

Читать далее...

Генеративно-состязательные сети (GAN) играют значительную роль в обучении моделей, позволяя синтезировать новые данные. Ключевым параметром их настройки является темп обучения. Установка фиксированного темпа обучения отличается простотой и способствует воспроизводимости, но может привести к неоптимальной сходимости из-за локальных минимумов.

Пошаговое затухание предлагает контролируемое снижение темпа через заданные эпохи, избегая переобучения. Экспоненциальное и полиномиальное затухания предоставляют более плавное снижение, каждое со своими особенностями в управлении скоростью. Обратное временное затухание и косинусный отжиг рекомендуются для больших наборов данных, позволяя гибким образом управлять динамикой обучения.

Каждый метод темпа обучения имеет свои плюсы и минусы и должен выбираться в соответствии с задачей и доступными ресурсами. Проверка этих методов на валютных парах, н...

Читать далее...

Финансовые рынки требуют высокой точности и скорости принятия решений, что делает автоматизированные системы всё более актуальными. Такие системы используют адаптивные решения на базе искусственного интеллекта, анализируя разнообразные данные, включая макроэкономику и поведенческие факторы. Современные исследования фокусируются на разработке программ, способных не только ускорить анализ, но и минимизировать ошибки, а также корректировать стратегии в реальном времени. Интеграция обработки естественного языка позволяет глубже анализировать текстовую информацию и улучшать прогнозы. Примеры систем, подобных FinCon, иллюстрируют успехи в автоматизации управления активами, хотя остаются проблемы с фокусом на долгосрочные стратегии и вычислительными ограничениями. FinCon представляет собой многоагентную систему, моделирующую работу команды специалистов. Она оптимизирует взаимодействие компон...

Читать далее...

Экспорт истории сделок с текущего торгового счета позволяет сохранить данные в формате CSV в папке терминала MQL4/Files или в общей папке Common/Files. Имя файла можно задать вручную или оставить поле пустым для автоматического создания. Такой файл предназначен для моделирования аналогичной последовательности сделок на других торговых серверах с помощью советника Simple History Receiver или его версии с открытым кодом. Установите разделители для данных в CSV-файле: запятая ',' или точка с запятой ';', а также знак десятичной точки: точка '.' или запятая ','. При выборе параметра "Save file to Common Folder" с пометкой True, файл сохранится в папке Common/Files.

Читать далее...

Аппаратно-программные интерфейсы (API) открывают новые возможности для алгоритмической торговли с использованием MetaTrader 5. Интеграция внешних данных в советники (EA) помогает трейдерам принимать обоснованные решения, улучшая стратегии и управление рисками. В статье рассматривается использование Ziwox API на рынке Форекс, предлагающего важные рыночные данные, такие как цены, технические индикаторы и прогнозы на базе ИИ. Это позволяет трейдерам и разработчикам создавать более эффективные торговые системы. Также объясняется, как правильно настроить окружение на MQL5 для работы с API, включая парсинг данных и реализацию автоматической торговли.

Читать далее...

Разработана утилита для копирования сделок между счетами MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Она позволяет копировать позиции, включая Netting и Hedging счета, с применением фильтров для инструментов и магических номеров. В текущей версии копируются рыночные позиции, а отложенные ордера обрабатываются при их активации.

Для работы необходимо запустить советник в режиме Sender (отправитель) на одном терминале и в режиме Receiver (получатель) на другом. Основное условие — оба терминала должны быть на одном сервере для использования общей папки данных. Соблюдение порядка установки и правильная настройка параметров критичны для корректного обмена данными.

Для MT4 -> MT5 используется данный советник как отправитель, для обратного направления применяется Real Trade Copy MT5 как отправитель. Информация и обновления о разработке будут опубликованы позже.

Читать далее...

В статье разбирается важность использования шаблонов при разработке системы репликации для MetaTrader 5, что значительно упрощает интеграцию и настройку системы. Уделено внимание модификации заголовочных файлов для улучшения инкапсуляции и стабильности кода. Изменения касаются замены файлов InterProcess.mqh на более универсальные Defines.mqh и упразднения глобальных переменных для соблюдения принципов объектно-ориентированного программирования. Также обсуждается необходимость адаптации кода класса C_Replay для поддержки новых функциональных возможностей, что требует тщательной переработки кода во избежание ошибок и улучшения стабильности системы.

Читать далее...

Материал предназначен исключительно для обучения. Он объясняет концепции программирования на MQL5 и акцентирует внимание на переменных. Подчёркивается важность понимания переменных как основных структурных элементов программ. Рассматриваются типы переменных и их функции, включая постоянные и изменяющиеся значения. Поясняется, как инициализация переменных влияет на корректность вычислений и как это отражается в предупреждениях компилятора ошибок. Статья также затрагивает концепцию срока действия и видимости переменных, что важно для корректного написания кода без ошибок и неожиданного поведения программ.

Читать далее...

В предыдущих материалах была освещена концептуальная структура FinCon, фреймворка для анализа и автоматизации в финансовом секторе. В основе системы — многоагентная архитектура с ключевым компонентом, Агент-Менеджером, координирующим Аналитиков. Последним даны функции по обработке данных, рыночному прогнозированию и оценке рисков.

Важным элементом является использование CVRF для оценки результатов аналитики и торговых решений, повышая способности к обучению. Система памяти имеет три уровня: рабочая, процедурная и эпизодическая. Каждый агент с личным доступом к памяти ускоряет процессы анализа.

Фреймворк ориентирован на модульную структуру. В основе — гибкая конфигурация, определяющая задачи и помогающая адаптации к рынку. Вводится концепция обучаемого тензора запросов, что структурирует работу агентов и минимизирует необходимость внешней информации.

Для обработки паттернов использу...

Читать далее...

Квантовые вычисления открывают новые возможности в трейдинге, позволяя анализировать множественные рыночные сценарии одновременно. Одним из ключевых инноваций является использование суперпозиции и запутанности для обработки сложных корреляций в финансовых временных рядах. Применение квантовых алгоритмов для прогнозирования рынков уже демонстрирует повышенную точность, превышающую случайные прогнозы. В более конкретных задачах на оптимизацию квантовые методы значительно превосходят классические решения. Эксперименты показывают, что интеграция квантовых вычислений с машинным обучением может в дальнейшем стать основой для прорывных изменений в алгоритмической торговле.

Читать далее...

В статье анализируется использование EX5-библиотек для управления позициями в MetaTrader 5. Рассмотрены процессы создания и импортирования библиотек в код MQL5. Подробно описаны методы интеграции EX5-библиотек, включая добавление функции трейлинг-стоп-лосса и массовое закрытие позиций. Отмечены распространённые ошибки, такие как неверные пути к библиотеке и проблемы с прототипами функций. Приведены рекомендации по обновлению библиотек после изменений. Статья нацелена на разработчиков, стремящихся улучшить свои навыки в использовании бинарных библиотек для алгоритмической торговли, повышая эффективность и безопасность торговых систем.

Читать далее...

ATR% представляет собой модификацию индикатора ATR, выражая его в процентной форме. Этот инструмент оценивает средний истинный диапазон цены в конкретный временной интервал, учитывая ценовые разрывы помимо дневных максимумов и минимумов. Показатель 100% соответствует максимальной волатильности актива. На младших временных отрезках ATR% обычно не превышает 3%, тогда как на более длительных таймфреймах значения могут значительно увеличиваться. Формула для вычисления ATR%: ATRP = (ATR / close) * 100. Здесь ATR — это среднее значение наибольшего размаха цен за заданный период, в то время как close обозначает текущую цену актива.

Читать далее...

Алгоритм искусственного кооперативного поиска (ACS) вдохновлен мутуалистическими отношениями в природе и миграционным поведением эусоциальных суперорганизмов, таких как муравьи и термиты. ACS использует две динамичные популяции суперорганизмов, взаимодействующих как хищник и жертва, для эффективного поиска глобального оптимума в задачах численной оптимизации. Алгоритм строится на пяти популяциях и уникальных операторах, таких как мутация и перетасовка. Он демонстрирует впечатляющую скорость сходимости и точность решений, что делает его мощным инструментом для оптимизации. Применяется для быстрого поиска решений в сложных вычислительных задачах.

Читать далее...

Утилита создана для копирования сделок между счетами в терминалах MetaTrader 4 и 5. Поддерживается копирование между Netting и Hedging счетами в различных конфигурациях. Установка позволяет использовать фильтры по названию инструмента и магическим номерам, а также фокусируется на рыночных позициях. Отложенные ордера обрабатываются при их исполнении. На одном терминале советник работает как отправитель, на другом – как получатель, важно, чтобы терминалы делили общую папку данных на одном сервере. Активно ведется работа над адаптацией для полного копирования MT4 и MT5. Информация по мере разработки будет обновляться.

Читать далее...

Рассматривается использование обобщенной экспоненты Херста (GHE) для анализа временных рядов на рынке Форекс. GHE помогает выявлять фрактальные характеристики, указывающие на возврат к среднему значению. Реализация в MQL5 позволяет разработчикам анализировать временные ряды и генерировать торговые сигналы. Применение статистического теста коэффициента дисперсии (VRT) подтверждает значимость анализа GHE. Включение Z-счета помогает уточнить вход и выход из позиции на основе отклонения от среднего. Этот подход расширяет инструментарий трейдеров и разработчиков, позволяя более точно настраивать стратегии возврата к среднему путем оценки скорости этого процесса.

Читать далее...

Советник предоставляет информацию о волатильности рынка, отображая количество пунктов, пройденных ценой с момента открытия торговой сессии. Его функциональность полезна для трейдеров, стремящихся анализировать движение цены в реальном времени. Программисту важно учесть правильный расчет пунктов для валютной пары, на которой используется советник, а также учитывать свопы и комиссии, что может влиять на итоговое значение. Использование данного инструмента может оптимизировать торговую стратегию и улучшить понимание рыночной динамики. Внедрение подобного решения требует опыта в кодировании и понимания торговых терминальных особенностей.

Читать далее...