В статье обсуждается создание советника Daily Drawdown Limiter для MetaTrader 5 на языке MQL5. Основная задача советника — ограничение дневной просадки для торговых счетов, контролирует баланс, торговые операции и информирует о рисках. Он использует функции для отслеживания всех действий, анализирует дневную прибыль и обновляет данные на графике, чтобы помочь трейдерам избежать значительных потерь. Для разработки используется класс cTrade для операций и механизм обработки сигналов на основе изменений в графике. Это позволяет более эффективно управлять рисками на финансируемых счетах и разрабатывать собственные алгоритмы ограничения убытков.

Читать далее...

В статье рассматривается проблема жизни и видимости переменных в контексте программирования на MQL5, языке для разработки под MetaTrader 5. Объясняется, как статические переменные могут решать проблему сохранения значений между вызовами. Эти переменные сохраняют своё состояние без необходимости в глобальной области видимости, избегая риска непреднамеренного изменения. Статья подчеркивает важность понимания жизни переменных и правильного использования статических переменных для более организованного кода. Это облегчает контроль над изменением данных в трейдинговых алгоритмах, призывая к внимательности для избежания ошибок.

Читать далее...

Индикатор настроек ориентирован на анализ рыночных трендов и сигналов, предлагая пользователям возможность интеграции данных для создания стратегий. Система рассчитана на профессионалов, предоставляя различные виды визуализации для удобства чтения данных. Оптимизация процесса позволяет снижать затраты времени на анализ и повышать точность прогнозов. Включает в себя инструменты для статистической оценки и генерации отчетов, что полезно для принятия управленческих решений. Пользователи получают возможность настройки параметров для адаптации инструмента под свои индивидуальные потребности и задачи в торговле.

Читать далее...

Статья описывает создание индикатора в MQL5 для управления позициями на неттинговых счетах. Индикатор отслеживает торговые события, управляет входами и выходами, и обновляет позиции, применяя динамические массивы. Основное внимание уделено алгоритму, который анализирует сделки, их типы и использует функции для добавления и удаления данных из массива. Пример демонстрирует обработку событий и обновление графических объектов. Анализируется сценарий, когда сделки вызывают обновление позиций. Решения, предлагаемые в статье, применимы к активному управлению ордерами и следят за изменениями позиций в реальном времени.

Читать далее...

В предыдущей статье рассматривались свойства нейронной сети MLP как аппроксиматора в торговых советниках, без акцента на функции активации. В данной статье акцент будет на роли функций активации сетевого интерполирования данных. Изучено влияние активации на сходимость алгоритма оптимизации, выполненного с помощью ADAM. Реализован многослойный персептрон (MLP) с применением ADAM. Классы C_Neuro и S_NeuronLayer описывают основные компоненты сети. Импорт и экспорт весов обеспечивают их корректирование. Обратное распространение ошибки реализует обновление сети с учетом производных активаций. Kод стенда отрисовывает функции активаций для визуализации. В статью вошли гиперболический тангенс и иные функции, включая менее известные.

Читать далее...

Создание эксперта в алгоритмической торговле — важный шаг в понимании автоматизации торговых процессов. Основой является проектный подход, помогающий организовать идеи и решить распространенные проблемы начинающих. Пример такого проекта включает эксперта, анализирующего дневные свечи, определяющего торговое направление и действующего в рамках установленных ограничений по времени и количеству сделок.

Использование библиотек упрощает задачу. Библиотека Trade.mqh предоставляет готовые инструменты для управления сделками, экономя время на реализации основных функций. Функции CopyOpen и CopyClose обеспечивают доступ к данным свечей, анализу рыночных трендов и принятию торговых решений.

Использование проектного подхода и библиотек позволяет максимально эффективно автоматизировать торговые операции.

Читать далее...

Советник оценивает ценовые изменения, сравнивая High и Low предыдущего дня с ценой Close текущего дня, реагируя только на каждом новом баре активного таймфрейма. При пробое High или Low предыдущего дня открывается позиция. При наличии Stop Loss и Take Profit сразу устанавливаются соответствующие уровни.

Версия 2 предлагает улучшенные функции, включая временные ограничения торговли. Все позиции закрываются в установленное время и после этого открытия не происходят. На дневном баре допускается только одна сделка. Возможности настройки направления торговли ограничиваются параметрами, такими как только покупка, продажа или обе позиции. Период поиска сигналов регулируется временным интервалом.

Управление размерами позиции может быть как фиксированным, так и основанным на процентном риске. В момент заданного времени все активные позиции закрываются. Дополнительные флаги предоставляют функ...

Читать далее...

Статья раскрывает интеграцию нейросетей и классических правил трейдинга в MetaTrader 5. Объединение чётких паттернов с адаптивными возможностями LSTM-сетей позволяет достичь эффективного алгоритмического трейдинга. Паттерны кодируются в бинарном виде для анализа, а LSTM-сети помогают прогнозировать движения за счёт анализа временных рядов. Dropout-слои предотвращают переобучение, обеспечивая надёжные результаты. Входные данные дополняются специальными признаками, учитывающими текущие рыночные условия. Эти инновации создают систему, сочетающую проверенные и современные методы, позволяя трейдерам и разработчикам более уверенно принимать решения.

Читать далее...

В статье обсуждается инновационная концепция функций как особых типов переменных в MQL5. Рассмотрен практический подход к оптимизации кода через функции, предлагающие повышенную стабильность и безопасность, особенно по сравнению с глобальными переменными. Статья подчеркивает использование функций для создания глобальных значений, инкапсуляцию сложных вычислений и устранение уязвимостей, связанных с состояниями. Особое внимание уделяется подходам к управлению предопределенными переменными в MQL5, включая способы изменения их значений с помощью предусмотренных процедур. Информация важна для программистов, стремящихся к более эффективному алгоритмическому трейдингу на платформе MetaTrader 5.

Читать далее...

В статье раскрывается инновационный подход MacroHFT, представляющий собой фреймворк для высокочастотной торговли криптовалютами. Используя обучение с подкреплением, MacroHFT интегрирует макроэкономическую информацию и контекстные данные, что позволяет адаптироваться к быстрым изменениям рынка. Специально обученные субагенты обрабатывают различные рыночные условия, а гиперагент объединяет их стратегии, обеспечивая стабильные и адаптивные решения. В отличие от одноагентных подходов, такая архитектура способствует более эффективному управлению рисками. В статье также описана реализация фреймворка в MQL5, что подчеркивает его практическое значение для разработчиков.

Читать далее...

Торговая стратегия Советника использует два индикатора iAO (Awesome Oscillator): на дневном таймфрейме (D1) и пользователем заданном. D1 определяет тренд: зеленый цвет нулевого бара сигнализирует о восходящем тренде, красный — о нисходящем. Рабочий таймфрейм помогает выявить начало нового бара, что связано с параметрами для трейлинга и поиска сигналов.

В версии 2: улучшены торговые функции, разрешается только одна сделка в одном направлении на одном баре AO. Торговый сигнал генерируется при пересечении линий в пользовательском индикаторе. Направление позиции определяется по SAR. Параметры позволяют гибко настраивать временные интервалы, уронь стопов и трейлинг. Инструменты управления размером позиции включают постоянные и динамические лоты, а также временной контроль для поиска сигналов. Оптимизация возможна по рабочему таймфрейму.

Читать далее...

В предыдущей статье обсуждались изменения в системе репликации и проблема преждевременного закрытия сервиса после применения шаблона в MetaTrader 5. Основной причиной является удаление управляющего модуля с графика, что инициируется событием Deinit, вызывающим закрытие. Проблема связана с асинхронным применением шаблона для повышения скорости работы платформы, что иногда не очевидно для разработчиков.

Обсуждались изменения в коде обслуживания индикаторов, в том числе в строках условий и использования переменных для правильного функционирования модуля. Эти изменения направлены на адаптацию к новым требованиям и обеспечивают синхронность между индикаторами и графическими окнами.

Также затронуты изменения в коде мышевого указателя и классе C_Terminal. Небольшие изменения позволяют размещать указатель мыши в различных подокнах, корректируя позиционирование относительно окна. Это требует...

Читать далее...

Представляем Алгоритм Циклического Партеногенеза (CPA) для оптимизации, вдохновленный репродуктивной стратегией тлей. CPA моделирует партеногенез для усиления поиска и половое размножение для адаптации, обеспечивая баланс между эксплуатацией и исследованием решений. Реализуя социальное поведение тлей, CPA организует решения в колонии и организует межколониальную миграцию, способствуя обмену информацией. Практическое применение CPA ориентировано на многомерные задачи оптимизации. В тестированиях CPA занял 44-е место среди 45 лучших оптимизационных алгоритмов, демонстрируя свойства исследовательских и эксплуатационных возможностей.

Читать далее...

Торговая стратегия основана на пересечении индикатора iMA (Moving Average) и цены закрытия бара. Индикатор берёт данные с бара #1, а пересечение проверяется на каждом тике. Советник открывает позиции в одном направлении и закрывает их при появлении противоположного сигнала, если суммарная прибыль отличается положительной динамикой. В стратегии отсутствуют Тейк Профит и Стоп Лосс, но допускается закрытие позиций при достижении убытков на уровне 'Max Loss' или минимальной прибыли 'Min Profit', которые можно деактивировать, установив '0.0'. Оба параметра заданы только положительными числами.

Настройки таймфрейма позволяют оптимизировать работу, используя параметры 'Working timeframe', определяющий временной интервал для индикаторов и поиска нового бара. Значения 'Max Loss' и 'Min Profit' контролируют убытки и прибыль. Лот может быть фиксированным или динамическим, задаваемым через проце...

Читать далее...

Изучение типов данных и операторов в MQL5 связано с важностью понимания контекста программирования. В типизированных языках, таких как MQL5, разные типы данных могут по-разному интерпретировать результаты операций. Например, деление целых чисел приводит к целочисленному результату, тогда как тот же процесс в нетипизированных контекстах выдает плавающую точку. Владение преобразованием типов критично для точного результата, называемого typecasting. Важно понимать, как данные представлены в памяти, и учитывать битовый порядок и размер при выборе типа данных. Ошибки могут возникнуть даже при сложении, если тип данных и его пределы не учтены. Болле сложные операции с плавающей запятой требуют дополнительного осмысления, но кажутся следующие шаги более ясными благодаря пониманию работы с целыми числами и логическими операциями.

Читать далее...

Метатрейдер 5 предлагает продвинутый метод анализа торговой деятельности благодаря возможности сохранять историю сделок в файл и анализировать её через тестер стратегий. Это позволяет трейдерам и разработчикам не только изучать прошлые торговые действия, но и моделировать альтернативные сценарии, оптимизируя стратегии. Созданный советник для этой цели собирает всю историю сделок, независимо от торговых инструментов и типов ордеров, и дает возможность изменять параметры стоп-приказов в тестере. Основное преимущество — возможность наглядно тестировать и внедрять новые алгоритмы, улучшая общую торговую эффективность и точность.

Читать далее...

Обсуждение автоматизации на основе пользовательских индикаторов в MetaTrader 5. Основные подходы включают использование условий индикатора в коде советника без отдельного индикатора и работу с буферами индикатора для определения реакции советника. Интеграция индикаторов в советники снижает сложность разработки, позволяя сосредотачиваться на ключевых элементах алгоритма. В новой версии Trend Constraint V1.08 реализована интеграция сигналов с мессенджерами, но остается вопрос об их эффективности. Для улучшения системы предлагается анализ истории графика и кода, использование пересечений скользящих средних, прямоугольников для визуального отображения риска и прибыли, а также расчета соотношения риска и дохода. Это поможет трейдерам оптимизировать стратегии выхода на основе ключевых рыночных уровней и улучшить алгоритмическое управление рисками. Подробности других методик и улучшений буду...

Читать далее...

В статье рассматривается использование фреймворка MacroHFT для высокочастотной торговли криптовалютами. Он сочетает методы обучающегося агента с памятью и классификацию рыночных состояний для эффективной адаптации к изменениям рынка. MacroHFT включает данные, фильтр, субагенты и гиперагента, анализирующих рыночные тенденции. На практике внедрён модуль риск-менеджмента, оптимизирующий торговые решения, инициализирующийся через нейронные слои и модули памяти. Это повышает точность прогноза и адаптивность в сложных условиях. Реализация проведена на MQL5, фреймворк оперирует на минутном таймфрейме, учитывая сезонные изменения и динамику.

Читать далее...

В мире современных технологий нейронная сеть LSTM выделяется как инструмент для обработки последовательностей данных. Она успешно решает проблемы, присущие простым RNN, благодаря использованию долгосрочной памяти. LSTM преодолевает ограничения, связанные с исчезающими и взрывающимися градиентами, что делает ее эффективной для сложных временных данных.

Сравнение с GRU показывает, что последняя более ресурсосберегающая благодаря упрощенной архитектуре, обладая меньшим количеством вентилий. GRU имеет близкую к LSTM производительность при меньших вычислительных затратах, что делает выбор между этими моделями критически важным в зависимости от специфики задачи.

Использование LSTM и GRU в моделях прогнозирования улучшает точность и надежность результатов, например, в трейдинге, прогнозировании погоды и распознавании речи. Эти технологии продолжают демонстрировать свою значимость в обрабо...

Читать далее...

Создан индикатор, основанный на анализе индикатора ADX, который предлагает четыре различных вида сигналов, отображаемых в виде стрелок на графике. Он позволяет более точно определять моменты входа и выхода из рынка, анализируя силу и направление тенденций. Использование этого инструмента способствует повышению эффективности торговли, предоставляя трейдерам визуальные подсказки для принятия решений. Индикатор особенно полезен для тех, кто ищет более структурированный подход к анализу рыночных условий. Повышение точности сигналов достигается за счет интеграции данных индикатора ADX, что делает его ценным инструментом для опытных участников рынка.

Читать далее...