стратегия:
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA
инструмент: NG1!
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 108.4%
P&L стратегии: -927.9%
Средний убыток: -23.1%
Средняя прибыль: 26.5%
Профит фактор: 0.6
Фактор восстановления: -0.6
Результаты стратегии крайне слабые: торговая система лишь изредка показывала рост P&L (2003 - 2005, 2008 - 2009, 2020 - 2023).
headlines Q.
#USA #NG #days #стратегии
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA
инструмент: NG1!
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 108.4%
P&L стратегии: -927.9%
Средний убыток: -23.1%
Средняя прибыль: 26.5%
Профит фактор: 0.6
Фактор восстановления: -0.6
Результаты стратегии крайне слабые: торговая система лишь изредка показывала рост P&L (2003 - 2005, 2008 - 2009, 2020 - 2023).
headlines Q.
#USA #NG #days #стратегии
паттерн: (D) гэп в пн от +4% до +5%
дата: 26.02.24
инструмент: NG1!*
данные для теста: с 1991 г.
кол-во случаев: 12
частота: 0.36 раз в год
без сигнала: -0.371%
Сегодня фьючерс на природный газ NG1! открылся с гэпом +4.93%. В краткосрочной перспективе сигнал указывает в сторону направления гэпа, т.е. продолжение роста.
headlines Q.
* рассматривался фьючерс с Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX)
#USA #NG #days
дата: 26.02.24
инструмент: NG1!*
данные для теста: с 1991 г.
кол-во случаев: 12
частота: 0.36 раз в год
без сигнала: -0.371%
Сегодня фьючерс на природный газ NG1! открылся с гэпом +4.93%. В краткосрочной перспективе сигнал указывает в сторону направления гэпа, т.е. продолжение роста.
headlines Q.
* рассматривался фьючерс с Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX)
#USA #NG #days
headlines Q. (про природный газ):
● Фьючерс на природный газ NG1!* в апреле прервал 5-месячную серию падения. С 1990 года было 7 таких серий.
● Последний случай произошел в период с ноя. 2019 по мар. 2020 (на графике слева). Тогда, как и в этот раз, серия падений завершилась в апреле.
● После непродолжительного нахождения в боковике с апр. по июл. 2020 года начался бычий рынок, в результате которого NG1! вырос на +596.4% за 26 месяцев (с мин. июня 2020 по макс. августа 2022).
headlines Q.
* фьючерс с биржи NYMEX
#USA #NG #months
● Фьючерс на природный газ NG1!* в апреле прервал 5-месячную серию падения. С 1990 года было 7 таких серий.
● Последний случай произошел в период с ноя. 2019 по мар. 2020 (на графике слева). Тогда, как и в этот раз, серия падений завершилась в апреле.
● После непродолжительного нахождения в боковике с апр. по июл. 2020 года начался бычий рынок, в результате которого NG1! вырос на +596.4% за 26 месяцев (с мин. июня 2020 по макс. августа 2022).
headlines Q.
* фьючерс с биржи NYMEX
#USA #NG #months
паттерн: (D) рост 2 дня подряд в диапазоне [+5% , +6%]
дата: 03.05.24
инструмент: NG1!
данные для теста: с 1990 г.
кол-во случаев: 7
частота: 0.2 раз в год
без сигнала: +0.86%
● Фьючерс на природный газ NG1! в четверг вырос на +5.08%, цена продолжила рост в пятницу на +5.96%.
● С 1990 года встречалось всего 7 случаев, когда NG1! рос 2 дня подряд в диапазоне [+5% , +6%] в каждый день. После таких серий NG1! показывал слабую динамику на горизонте 2 недель.
headlines Q.
* фьючерс с биржи NYMEX
#USA #NG #days
дата: 03.05.24
инструмент: NG1!
данные для теста: с 1990 г.
кол-во случаев: 7
частота: 0.2 раз в год
без сигнала: +0.86%
● Фьючерс на природный газ NG1! в четверг вырос на +5.08%, цена продолжила рост в пятницу на +5.96%.
● С 1990 года встречалось всего 7 случаев, когда NG1! рос 2 дня подряд в диапазоне [+5% , +6%] в каждый день. После таких серий NG1! показывал слабую динамику на горизонте 2 недель.
headlines Q.
* фьючерс с биржи NYMEX
#USA #NG #days
Статистика не сработала:
С закрытия 3 мая по закрытие 10 мая фьючерс на природный газ NG1! прибавил +4.74%.
headlines Q.
* фьючерс с биржи NYMEX
#USA #NG #days
С закрытия 3 мая по закрытие 10 мая фьючерс на природный газ NG1! прибавил +4.74%.
headlines Q.
* фьючерс с биржи NYMEX
#USA #NG #days
Про природный газ (NYMEX:NG1!):
● Комбинация возникает с частотой 0.53 раз в год*:
1. 7 черных свечей подряд;
2. от максимума за месяц до закрытия последней черной свечи цена прошла -20% и ниже.
● Согласно статистике, сигнал является медвежьим на среднесрочном горизонте.
headlines Q.
* данные с 1990 года
#USA #NG #days
● Комбинация возникает с частотой 0.53 раз в год*:
1. 7 черных свечей подряд;
2. от максимума за месяц до закрытия последней черной свечи цена прошла -20% и ниже.
● Согласно статистике, сигнал является медвежьим на среднесрочном горизонте.
headlines Q.
* данные с 1990 года
#USA #NG #days
Про природный газ (NYMEX:NG1!):
● Сигнал возникает с частотой 2.7 раз в год*: гэп в диапазоне [-2% , -3%] в пн.
● Согласно статистике, сигнал является сильно бычьим на краткосрочном горизонте.
headlines Q.
* данные с 1990 года
#USA #NG #days
● Сигнал возникает с частотой 2.7 раз в год*: гэп в диапазоне [-2% , -3%] в пн.
● Согласно статистике, сигнал является сильно бычьим на краткосрочном горизонте.
headlines Q.
* данные с 1990 года
#USA #NG #days
Природный газ (данные с 1990 г.):
● Комбинация возникает с частотой 0.29 раз в год:
1. в рамках одной недели было 5 белых свеч;
2. цена прошла более +15% от low до high недели (+16.21% в текущем случае).
● После комбинации фьючерс NG1! (биржа NYMEX) показывает сильное снижение в первый и второй торговый день.
headlines Q.
#NG
● Комбинация возникает с частотой 0.29 раз в год:
1. в рамках одной недели было 5 белых свеч;
2. цена прошла более +15% от low до high недели (+16.21% в текущем случае).
● После комбинации фьючерс NG1! (биржа NYMEX) показывает сильное снижение в первый и второй торговый день.
headlines Q.
#NG
Про природный газ:
Статистика не сработала: в первый и второй торговый день после комбинации сильного снижения не было.
headlines Q.
#NG
Статистика не сработала: в первый и второй торговый день после комбинации сильного снижения не было.
headlines Q.
#NG
Natural Gas (данные с 1991 г.):
● Основной рост цен фьючерса на природный газ NG1!, сезонно, приходится на конец года.
● По YTD динамике текущий год походит на 2018, 2004 и 1997 (коэф. корреляции 0.67, 0.62 и 0.59 соответственно).
headlines Q.
#NG
● Основной рост цен фьючерса на природный газ NG1!, сезонно, приходится на конец года.
● По YTD динамике текущий год походит на 2018, 2004 и 1997 (коэф. корреляции 0.67, 0.62 и 0.59 соответственно).
headlines Q.
#NG
Фьючерс на природный газ NG1! (данные с 2023 года):
● На графике сверху — цена фьючерса NG1! (биржа ALOR), на графике снизу — позиционирование физлиц (рассчитывается как "client in long" - "clients in short").
● Обратите внимание на то, что когда кол-во клиентов в шортах превышало кол-во клиентов в лонгах, NG1! показывал рост в краткосрочной перспективе. На данный момент позиционирование находится на пограничной территории (около нуля).
● Моменты смены позиционирования на преобладание шортов мы фиксируем в headlines SP (EXTRA).
headlines Q.
#NG
● На графике сверху — цена фьючерса NG1! (биржа ALOR), на графике снизу — позиционирование физлиц (рассчитывается как "client in long" - "clients in short").
● Обратите внимание на то, что когда кол-во клиентов в шортах превышало кол-во клиентов в лонгах, NG1! показывал рост в краткосрочной перспективе. На данный момент позиционирование находится на пограничной территории (около нуля).
● Моменты смены позиционирования на преобладание шортов мы фиксируем в headlines SP (EXTRA).
headlines Q.
#NG
Тестирование стратегии на фьючерсе NG1! (Данные ALOR):
● Стратегия: когда позиционирование физлиц (рассчитывается как "client in long" - "clients in short") переходит в отрицательную зону, т.е. когда "client in long" < "clients in short", мы покупаем NG1! через 7 торговых дней, данную позицию закрываем через 8 торговых дней. Параметры выбраны из анализа средней динамики NG1!.
● Результаты стратегии: доходность 18.2% в год, коэф. Шарпа 0.64, коэф. Сортино 0.91, время нахождения в рынке 20%.
● Данная стратегия показывала неплохие результаты с начала 2020 по конец 2023. В 2023 году стратегия позволила избежать значительное падение NG1!. Мы рассмотрели стратегию на покупку, в QUANTS (EXTRA) представлены результаты стратегии на продажу, а также комбинация стратегий покупки и продажи NG1!.
headlines Q.
* комиссия стратегий = 0.035% на сделку
#NG
● Стратегия: когда позиционирование физлиц (рассчитывается как "client in long" - "clients in short") переходит в отрицательную зону, т.е. когда "client in long" < "clients in short", мы покупаем NG1! через 7 торговых дней, данную позицию закрываем через 8 торговых дней. Параметры выбраны из анализа средней динамики NG1!.
● Результаты стратегии: доходность 18.2% в год, коэф. Шарпа 0.64, коэф. Сортино 0.91, время нахождения в рынке 20%.
● Данная стратегия показывала неплохие результаты с начала 2020 по конец 2023. В 2023 году стратегия позволила избежать значительное падение NG1!. Мы рассмотрели стратегию на покупку, в QUANTS (EXTRA) представлены результаты стратегии на продажу, а также комбинация стратегий покупки и продажи NG1!.
headlines Q.
* комиссия стратегий = 0.035% на сделку
#NG
Тестирование стратегии на фьючерсе NG1! (Данные ALOR):
● Более простой вариант стратегии: когда позиционирование физлиц (рассчитывается как "client in long" - "clients in short") переходит в отрицательную зону, мы сразу покупаем NG1! и удерживаем данную позицию N торговых дней.
● На графике представлен чистый П/У% (прибыль/убыток) стратегии в зависимости от того, сколько торговых дней удерживалась позиция.
● Наилучшие результаты стратегия показывала при удержании позиции до 5-ти торговых дней.
headlines Q.
* комиссия стратегий = 0.035% на сделку
#NG
● Более простой вариант стратегии: когда позиционирование физлиц (рассчитывается как "client in long" - "clients in short") переходит в отрицательную зону, мы сразу покупаем NG1! и удерживаем данную позицию N торговых дней.
● На графике представлен чистый П/У% (прибыль/убыток) стратегии в зависимости от того, сколько торговых дней удерживалась позиция.
● Наилучшие результаты стратегия показывала при удержании позиции до 5-ти торговых дней.
headlines Q.
* комиссия стратегий = 0.035% на сделку
#NG
Тестирование стратегии на фьючерсе NG1! (Данные ALOR):
● На графике приведены P&L'ли стратегий:
1. Long — держим лонг по фьючерсу NG1! всегда, когда большинство физлиц находятся в шортах, т.е. "clients in short" > "client in long", закрываем позицию когда "clients in short" < "client in long".
2. Short — держим шорт по фьючерсу NG1! всегда, когда большинство физлиц находятся в лонгах, т.е. "client in long" > "clients in short", закрываем позицию когда "client in long" < "clients in short".
3. Long+Short — комбинация стратегий.
● Из графика можно сделать выводы, что данные стратегии в основном срабатывали периодически. Например, Long стратегия неплохо сработала лишь в 2022 году, Short стратегия до начала 2022 года генерировала одни убытки, с середины 2022 ситуация изменилась. Комбинация стратегий находилась в убытке до недавнего времени.
headlines Q.
* комиссия стратегий = 0.035% на сделку
#NG
● На графике приведены P&L'ли стратегий:
1. Long — держим лонг по фьючерсу NG1! всегда, когда большинство физлиц находятся в шортах, т.е. "clients in short" > "client in long", закрываем позицию когда "clients in short" < "client in long".
2. Short — держим шорт по фьючерсу NG1! всегда, когда большинство физлиц находятся в лонгах, т.е. "client in long" > "clients in short", закрываем позицию когда "client in long" < "clients in short".
3. Long+Short — комбинация стратегий.
● Из графика можно сделать выводы, что данные стратегии в основном срабатывали периодически. Например, Long стратегия неплохо сработала лишь в 2022 году, Short стратегия до начала 2022 года генерировала одни убытки, с середины 2022 ситуация изменилась. Комбинация стратегий находилась в убытке до недавнего времени.
headlines Q.
* комиссия стратегий = 0.035% на сделку
#NG
NG1! (данные с 1990 года, биржа NYMEX):
● Вчера NG1! прибавил +7.37%. При этом закрытие произошло вблизи дневного максимума, а цена NG1! превысила $2.6 впервые с 28 июня.
● Комбинация возникает с частотой 1.5 раза в год:
1. % изм. в диапазоне (+5%,+10%);
2. верхняя тень свечи менее 10% от размаха всей свечи (условие закрытия у максимума);
3. обновлен максимум за 2.5 месяца (не меньше).
● Обычно после такой комбинации NG1!, в среднем, снижается в первые 3 торговых дня, если рассматривать краткосрочный горизонт. Но в текущем году комбинация уже встречалась (кейсы отмечены на графике), в некоторых случая рост продолжался.
headlines Q.
#NG
● Вчера NG1! прибавил +7.37%. При этом закрытие произошло вблизи дневного максимума, а цена NG1! превысила $2.6 впервые с 28 июня.
● Комбинация возникает с частотой 1.5 раза в год:
1. % изм. в диапазоне (+5%,+10%);
2. верхняя тень свечи менее 10% от размаха всей свечи (условие закрытия у максимума);
3. обновлен максимум за 2.5 месяца (не меньше).
● Обычно после такой комбинации NG1!, в среднем, снижается в первые 3 торговых дня, если рассматривать краткосрочный горизонт. Но в текущем году комбинация уже встречалась (кейсы отмечены на графике), в некоторых случая рост продолжался.
headlines Q.
#NG
Про NG1!, фьючерс на природный газ:
Статистика не сработала: в среднем NG1! после комбинации снижается 3 торговых дня, однако в этот раз снижения не последовало.
headlines Q.
#NG
Статистика не сработала: в среднем NG1! после комбинации снижается 3 торговых дня, однако в этот раз снижения не последовало.
headlines Q.
#NG
Тестирование стратегии на фьючерсе NG1! (Данные ALOR):
● На графике представлена P&L стратегии:
1. если за день доля физлиц с длинными позициями снизилась от -5% до -10% (всего было 8.1% наблюдений с 2020 года), то открывается лонг;
2. если за день доля физлиц с длинными позициями выросла от +5% до +10% (всего было 10.6% наблюдений с 2020 года), то открывается шорт;
3. правила выхода из позиций и статистика стратегии приведены в QUANTS (EXTRA).
● P&L данной стратегии имеет более устойчивую динамику (если сравнивать с другими стратегиями, [1] и [2]).
headlines Q.
* комиссия стратегий = 0.035% на сделку
#NG
● На графике представлена P&L стратегии:
1. если за день доля физлиц с длинными позициями снизилась от -5% до -10% (всего было 8.1% наблюдений с 2020 года), то открывается лонг;
2. если за день доля физлиц с длинными позициями выросла от +5% до +10% (всего было 10.6% наблюдений с 2020 года), то открывается шорт;
3. правила выхода из позиций и статистика стратегии приведены в QUANTS (EXTRA).
● P&L данной стратегии имеет более устойчивую динамику (если сравнивать с другими стратегиями, [1] и [2]).
headlines Q.
* комиссия стратегий = 0.035% на сделку
#NG