стратегия:
● лонг, если дневная свеча закрывается > 50(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если дневная свеча закрывается < 50(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи

инструмент: NKY
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: -14,2%
P&L стратегии: 44,0%

В сравнении с рынком, стратегия показывала хорошие результаты до 2015 года, после чего можно наблюдать "сбой": плавный рост сменяется спадом с того момента.

headlines Q.
#Asia #NKY #days #стратегии

паттерн: (D) обновление минимума за 290 дней
дата: 16.01.24
инструмент: HSI
данные для теста: с 1990 г.
кол-во случаев: 44
частота: 1.29 раз в год
без сигнала: 5.03%

Сегодня Гонконгский индекс Hang Seng обновил минимум с ноября 2022 г. Если рассматривать обновление минимума за столь длительный период, то статистика указывает на продолжение слабой динамики в краткосрочной перспективе (до 10 торговых дней).

headlines Q.
#Asia #HSI #days

паттерн: (D) сильнейший рост за 45 торговых дней
дата: 23.01.24
инструмент: HSI
данные для теста: с 1990 г.
кол-во случаев: 179
частота: 5.26 раз в год
без сигнала: 4.93%

Сила сигнала достаточно высока на горизонте 10 - 20 торговых дней, что говорит о вероятном продолжении роста, т.е. сигнал является бычьим.

headlines Q.
#Asia #HSI #days

headlines Q. (про Hang Seng Index):

На графике — сравнение YTD по годам. Гонконгский индекс в этом году показывает самый слабый старт с 2020 г. Однако на прошлой неделе индекс показал значительный рост, восстановив половину от минимальной просадки -12.24% (уровень закр. 22 янв.).

#Asia #HSI #days

стратегия:
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA

инструмент: HSI
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 472,8%
P&L стратегии: 103,4%
Средний убыток: -9.2%
Средняя прибыль: 23.1%
Профит фактор: 1.1
Фактор восстановления: 0.3

Если не учитывать период с 2005 по 2010 год, то стратегия однозначно уступает рынку.

headlines Q.
#Asia #HSI #days #стратегии

headlines Q. (про Гонконгский индекс HSI):

На графике - HSI с 1987 года. На текущий момент индекс находится на уровне среднего значения = HK$ 15612.8 (или 51.16 перцентиль).

Перцентили на графике:
98-й = HK$ 29364.8
90-й = HK$ 26103.3
10-й = HK$ 3284
2-й = HK$ 2527.3

#Asia #HSI #days

headlines Q. (про SSE Composite Index):

● В пн 5 февраля Китайский индекс SSE Composite обновил минимум за 5 лет. После этого последовал мощный отскок: с мин. 5 фев. по макс. 7 фев. индекс прибавил +7.26%.

● Обновление 5-летнего минимума является редким событием для Китайского индекса. В headlines QUANTS EXTRA рассмотрим похожие случай, которые происходили с 1994 года.

#Asia #SSE #months

стратегия:
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA

инструмент: NKY
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: -8.6%
P&L стратегии: 64.7%
Средний убыток: -6.4%
Средняя прибыль: 20.7%
Профит фактор: 1.7
Фактор восстановления: 2

Японский индекс спустя 34 года подбирается к своему историческому максимуму уровня янв. 1990 г. (поэтому с 1990 г. P&L рынка отрицательный на данный момент). Стратегия показала неплохие результаты.

headlines Q.
#Asia #NKY #days #стратегии

паттерн: (D) рост 7 дней подряд
дата: 22.02.24
инструмент: SSE Composite Index
данные для теста: с 1994 г.
кол-во случаев: 44
частота: 1.46 раз в год
без сигнала: 4.27%

Сегодня индекс Шанхайской биржи закрыл ростом 7 торговую сессию подряд. Сигнал является бычьим.

headlines Q.
#Asia #SSE #days

headlines Q. (про Hang Seng Index):

● Мы сравнили динамику гонконгского индекса с начала 2024 года и динамику в другие годы, начиная с 1990 г.

● На графике — ytd 2024 vs. ytd в другие годы. Корреляция по годам (топ-3):
1. 2005 = 0.61
2. 1990 = 0.6
3. 2016 = 0.58

● На текущий момент индекс HSI восстановился до уровней начала года.

#Asia #HSI #days