IMOEX (фазы луны):
● Согласно статистике, индекс Мосбиржи в среднем показывает лучшую динамику в фазу убывающей луны, по данным с 2004 г.
headlines Q.
#IMOEX
● Согласно статистике, индекс Мосбиржи в среднем показывает лучшую динамику в фазу убывающей луны, по данным с 2004 г.
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX (данные с 2004 г.):
● На гистограмме — среднее изменение по торговым дням в разные фазы лунного цикла.
headlines Q.
#IMOEX
● На гистограмме — среднее изменение по торговым дням в разные фазы лунного цикла.
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX (данные с 2004 г.):
● Вчера IMOEX снизился на -2.88%, это сильнейшее падение за день с 15.02.2023.
● Комбинация возникает с частотой 0.85 раз в год:
1. % изм. свечи в диапазоне (-2%, -3%);
2. верхняя тень свечи < 5% от размера всей свечи;
3. нижняя тень свечи < 5% от размера всей свечи.
● После комбинации IMOEX склонен демонстрировать слабую динамику в следующие 5 торговых дней.
headlines Q.
#IMOEX
● Вчера IMOEX снизился на -2.88%, это сильнейшее падение за день с 15.02.2023.
● Комбинация возникает с частотой 0.85 раз в год:
1. % изм. свечи в диапазоне (-2%, -3%);
2. верхняя тень свечи < 5% от размера всей свечи;
3. нижняя тень свечи < 5% от размера всей свечи.
● После комбинации IMOEX склонен демонстрировать слабую динамику в следующие 5 торговых дней.
headlines Q.
#IMOEX
Backtesting (данные с 2004 г.):
● Стратегия* №1 основана на фазах лунного цикла, а именно на фазе убывающей луны.
● Стратегия обгоняет IMOEX 86.4% времени за весь наблюдаемый период, при этом стратегия находится в рынке 54.6% времени. Доходность стратегии в год = 11.02% vs. доходность IMOEX в год = 8.94%.
● Подробное описание и результаты стратегии смотрите на QUANTS (EXTRA).
headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#IMOEX
● Стратегия* №1 основана на фазах лунного цикла, а именно на фазе убывающей луны.
● Стратегия обгоняет IMOEX 86.4% времени за весь наблюдаемый период, при этом стратегия находится в рынке 54.6% времени. Доходность стратегии в год = 11.02% vs. доходность IMOEX в год = 8.94%.
● Подробное описание и результаты стратегии смотрите на QUANTS (EXTRA).
headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#IMOEX
* С 01.08.2024 снижаются цены на рекламу в каналах QUANTS, ФРС решает всё, GEO.
по вопросам: @hh_vvv_hh
по вопросам: @hh_vvv_hh
IMOEX (данные с 2004 г.):
● Август является сильным месяцем для IMOEX. С 2014 года в 100% случаев "% изм." индекса в августе было положительным.
headlines Q.
#IMOEX
● Август является сильным месяцем для IMOEX. С 2014 года в 100% случаев "% изм." индекса в августе было положительным.
headlines Q.
#IMOEX
Backtesting (данные с 2004 г.):
● Стратегия: вход в long на закрытии 6-го торгового дня фазы убывающей луны, выход из позиции через 4 торговых дня. На графике представлены P&L без комиссии за операции и с комиссией = 0.03%.
● Стратегия предполагает удержание long позиции лишь 2-ю половину фазы убывающей луны (статистически сильный период для IMOEX).
headlines Q.
* на тек. момент IMOEX находится в фазе убывающей луны, сегодня будет 10-й торговый день фазы
#IMOEX
● Стратегия: вход в long на закрытии 6-го торгового дня фазы убывающей луны, выход из позиции через 4 торговых дня. На графике представлены P&L без комиссии за операции и с комиссией = 0.03%.
● Стратегия предполагает удержание long позиции лишь 2-ю половину фазы убывающей луны (статистически сильный период для IMOEX).
headlines Q.
* на тек. момент IMOEX находится в фазе убывающей луны, сегодня будет 10-й торговый день фазы
#IMOEX
Про IMOEX:
● Статистика сработала: в пт индекс закрепился ниже уровня закрытия пн (в пн сформировалась комбинация). За неделю IMOEX снизился на -3.15%.
headlines Q.
#IMOEX
● Статистика сработала: в пт индекс закрепился ниже уровня закрытия пн (в пн сформировалась комбинация). За неделю IMOEX снизился на -3.15%.
headlines Q.
#IMOEX
Какая из топ-5 акций индекса IMOEX (по весу в индексе) растет в августе сильнее?
Anonymous Quiz
34%
SBER
37%
GAZP
12%
LKOH
10%
TATN
7%
GMKN
Про топ-5 акций IMOEX:
По данным с 2004 года (по GAZP — с 2006 года) акции TATN показывают сильнейшее % изм. в августе, по сравнению с другими акциями из топ-5 акций IMOEX (по весу).
headlines Q.
#IMOEX
По данным с 2004 года (по GAZP — с 2006 года) акции TATN показывают сильнейшее % изм. в августе, по сравнению с другими акциями из топ-5 акций IMOEX (по весу).
headlines Q.
#IMOEX
Quantified Strategies (Crude oil seasonality strategy):
● Сезонность пятницы в торговле нефтью основана на простом принципе: покупать нефть в чт, ожидая повышения цены в пт. Одним из условий стратегии — просадка цены на нефть в четверг.
● За период с апр. 2006 г. по настоящее время стратегия показала следующие результаты: P&L = 57%, было совершено 98 сделок, из которых 60 являются прибыльными. Средняя прибыль = 0.58%.
● Пятничный феномен сезонности в торговле нефтью дает трейдерам ценную информацию о потенциальных тенденциях на рынке. Хотя прошлые показатели служат ориентиром, важно адаптировать стратегии к меняющейся динамике рынка.
quantifiedstrategies.com
● Сезонность пятницы в торговле нефтью основана на простом принципе: покупать нефть в чт, ожидая повышения цены в пт. Одним из условий стратегии — просадка цены на нефть в четверг.
● За период с апр. 2006 г. по настоящее время стратегия показала следующие результаты: P&L = 57%, было совершено 98 сделок, из которых 60 являются прибыльными. Средняя прибыль = 0.58%.
● Пятничный феномен сезонности в торговле нефтью дает трейдерам ценную информацию о потенциальных тенденциях на рынке. Хотя прошлые показатели служат ориентиром, важно адаптировать стратегии к меняющейся динамике рынка.
quantifiedstrategies.com
Про Nikkei 225:
● На графике представлена динамика CFD инструмента Nikkei 225 (тикер в tradingview FX:JPN225) в 1990 и 2024 годах. Точка отсчета — дата установления исторического максимума (all-time high), рассматривалась динамика за 250 торговых дней до и после установления all-time high.
headlines Q.
#NKY
● На графике представлена динамика CFD инструмента Nikkei 225 (тикер в tradingview FX:JPN225) в 1990 и 2024 годах. Точка отсчета — дата установления исторического максимума (all-time high), рассматривалась динамика за 250 торговых дней до и после установления all-time high.
headlines Q.
#NKY
Про IMOEX (данные с 2004 года):
● Индекс Мосбиржи открылся с гэпом -1.38%. Частота возникновения гэпов в диапазоне [-1% , -2%] составляет 1.9 раз в год.
● Более чем в 80% случаев гэп в рассматриваемом диапазоне закрывается после 5-го торгового дня с момента формирования гэпа.
● В день когда индекс Мосбиржи открывался с гэпом в диапазоне [-1% , -2%] среднее % изм. IMOEX составляло -1.17%.
headlines Q.
#IMOEX
● Индекс Мосбиржи открылся с гэпом -1.38%. Частота возникновения гэпов в диапазоне [-1% , -2%] составляет 1.9 раз в год.
● Более чем в 80% случаев гэп в рассматриваемом диапазоне закрывается после 5-го торгового дня с момента формирования гэпа.
● В день когда индекс Мосбиржи открывался с гэпом в диапазоне [-1% , -2%] среднее % изм. IMOEX составляло -1.17%.
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX (данные с 2004 г.):
● Вчера IMOEX снизился на -2.42%, при этом индекс открылся с гэпом вниз на -1.38%.
● Комбинация возникает с частотой 0.25 раз в год:
1. % изм. свечи в диапазоне (-2%, -3%);
2. гэп в диапазоне (-1%, -2%).
● В последний раз комбинация встречалась 21 фев. (на графике слева). После этого индекс рос до 20 мая, рост составил +12.3% (от мин. 21 фев. до макс. 20 мая).
● Также вчера индекс достиг уровня 2817.38 пунктов — порог начала медвежьего рынка. На сколько рынок может упасть и как долго рынок может падать смотрите на QUANTS (EXTRA).
headlines Q.
#IMOEX
● Вчера IMOEX снизился на -2.42%, при этом индекс открылся с гэпом вниз на -1.38%.
● Комбинация возникает с частотой 0.25 раз в год:
1. % изм. свечи в диапазоне (-2%, -3%);
2. гэп в диапазоне (-1%, -2%).
● В последний раз комбинация встречалась 21 фев. (на графике слева). После этого индекс рос до 20 мая, рост составил +12.3% (от мин. 21 фев. до макс. 20 мая).
● Также вчера индекс достиг уровня 2817.38 пунктов — порог начала медвежьего рынка. На сколько рынок может упасть и как долго рынок может падать смотрите на QUANTS (EXTRA).
headlines Q.
#IMOEX
Про S&P 500:
● 24 июля прервалась серия, в которой S&P 500 находился без снижений более 2% за один день. Данная серия длилась 356 торговых дней. В 2018 был похожий кейс — тогда прервалась серия без снижений более 2% за один день, которая длилась 351 торговый день.
● Сравнение кейсов 2018 и 2024, графики (1) и (2) на картинке, мы рассматривали в QUANTS (EXTRA). На графике (3) отражено то, что случилось на самом деле в 2024: есть небольшое отличие в тайминге и глубине падения, по сравнению с 2018 годом, но падение все-таки произошло.
headlines Q.
#SPX
● 24 июля прервалась серия, в которой S&P 500 находился без снижений более 2% за один день. Данная серия длилась 356 торговых дней. В 2018 был похожий кейс — тогда прервалась серия без снижений более 2% за один день, которая длилась 351 торговый день.
● Сравнение кейсов 2018 и 2024, графики (1) и (2) на картинке, мы рассматривали в QUANTS (EXTRA). На графике (3) отражено то, что случилось на самом деле в 2024: есть небольшое отличие в тайминге и глубине падения, по сравнению с 2018 годом, но падение все-таки произошло.
headlines Q.
#SPX
IMOEX (данные с 2004 г.):
● Комбинация возникает с частотой 0.25 раз в год:
1. low свечи является минимумом по крайней мере за месяц (не меньше);
2. % изм. в диапазоне (+1%, +2%), вчера % изм. составило +1.56%;
3. close текущей свечи > high предыд. свечи;
4. верхняя тень свечи ⩽ 10% от размера всей свечи.
● На следующий день после комбинации есть высокая вероятность слабой динамики. Начиная со второго торгового дня IMOEX чаще показывает рост.
headlines Q.
#IMOEX
● Комбинация возникает с частотой 0.25 раз в год:
1. low свечи является минимумом по крайней мере за месяц (не меньше);
2. % изм. в диапазоне (+1%, +2%), вчера % изм. составило +1.56%;
3. close текущей свечи > high предыд. свечи;
4. верхняя тень свечи ⩽ 10% от размера всей свечи.
● На следующий день после комбинации есть высокая вероятность слабой динамики. Начиная со второго торгового дня IMOEX чаще показывает рост.
headlines Q.
#IMOEX
BTCUSD (биржа Bitstamp, данные с 2014 г.):
● Комбинация возникает с частотой 0.6 раз в год:
1. % изм. свечи ⩾ +10%;
2. low одной из трех предыд. свечей является минимумом по крайней мере за 5.6 месяцев (не меньше).
● В следующие 5 дней после комбинации BTCUSD показывает слабую динамику, сигнал является медвежьим.
headlines Q.
#BTC
● Комбинация возникает с частотой 0.6 раз в год:
1. % изм. свечи ⩾ +10%;
2. low одной из трех предыд. свечей является минимумом по крайней мере за 5.6 месяцев (не меньше).
● В следующие 5 дней после комбинации BTCUSD показывает слабую динамику, сигнал является медвежьим.
headlines Q.
#BTC
Про IMOEX:
● Статистика сработала: на следующий день после комбинации IMOEX снизился на -0.78%.
headlines Q.
#IMOEX
● Статистика сработала: на следующий день после комбинации IMOEX снизился на -0.78%.
headlines Q.
#IMOEX
Brent (данные с 1994 г.):
● Комбинация возникает с частотой 0.26 раз в год:
1. low текущей свечи является минимумом по крайней мере за 30 недель (не меньше);
2. цена прошла более +5% от low до close свечи (+5.88% в текущем случае);
3. цена прошла более +6% от low до high свечи (+6.37% в текущем случае);
4. 4 предыд. свечи являются черными.
● Комбинация является сильным медвежьим сигналом для Brent на горизонте до 1-го месяца.
headlines Q.
#BRENT
● Комбинация возникает с частотой 0.26 раз в год:
1. low текущей свечи является минимумом по крайней мере за 30 недель (не меньше);
2. цена прошла более +5% от low до close свечи (+5.88% в текущем случае);
3. цена прошла более +6% от low до high свечи (+6.37% в текущем случае);
4. 4 предыд. свечи являются черными.
● Комбинация является сильным медвежьим сигналом для Brent на горизонте до 1-го месяца.
headlines Q.
#BRENT
Природный газ (данные с 1990 г.):
● Комбинация возникает с частотой 0.29 раз в год:
1. в рамках одной недели было 5 белых свеч;
2. цена прошла более +15% от low до high недели (+16.21% в текущем случае).
● После комбинации фьючерс NG1! (биржа NYMEX) показывает сильное снижение в первый и второй торговый день.
headlines Q.
#NG
● Комбинация возникает с частотой 0.29 раз в год:
1. в рамках одной недели было 5 белых свеч;
2. цена прошла более +15% от low до high недели (+16.21% в текущем случае).
● После комбинации фьючерс NG1! (биржа NYMEX) показывает сильное снижение в первый и второй торговый день.
headlines Q.
#NG
Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 г.):
● Комбинация возникает с частотой 1.44 раз в год:
1. рост в диапазоне (+2% , +3%);
2. рост является сильнейшим за 35 торговых дней.
● Вчерашний рост является сильнейшим с 20 июня, тогда Si1! прибавил +5.52% за день. Согласно статистике, в краткосрочной и среднесрочной перспективе Si1! продолжит расти.
headlines Q.
#USDRUB
● Комбинация возникает с частотой 1.44 раз в год:
1. рост в диапазоне (+2% , +3%);
2. рост является сильнейшим за 35 торговых дней.
● Вчерашний рост является сильнейшим с 20 июня, тогда Si1! прибавил +5.52% за день. Согласно статистике, в краткосрочной и среднесрочной перспективе Si1! продолжит расти.
headlines Q.
#USDRUB