BTCUSD (биржа Bitstamp, данные с 2014 г.):
● Сигнал "death-cross" — это когда 50-дневная SMA пересекает сверху вниз 200-дневную SMA. 10 августа сигнал сформировался в Биткоине.
● Сигнал возникает с частотой 0.9 раз в год. BTCUSD показывает отрицательную динамику на горизонте до 1-го месяца.
headlines Q.
#BTC
● Сигнал "death-cross" — это когда 50-дневная SMA пересекает сверху вниз 200-дневную SMA. 10 августа сигнал сформировался в Биткоине.
● Сигнал возникает с частотой 0.9 раз в год. BTCUSD показывает отрицательную динамику на горизонте до 1-го месяца.
headlines Q.
#BTC
Про рецессию в США:
● Пересечение ставки безработицы и 12-мес. скользящей средней является одним из индикаторов, который указывает на вероятное наступление рецессии.
● С 1948 года, когда ставка безработицы пересекала снизу вверх 12-мес. скользящую среднюю, почти всегда следовала рецессия. На сегодняшний день ставка безработицы находится выше своей средней.
headlines Q.
#recession
● Пересечение ставки безработицы и 12-мес. скользящей средней является одним из индикаторов, который указывает на вероятное наступление рецессии.
● С 1948 года, когда ставка безработицы пересекала снизу вверх 12-мес. скользящую среднюю, почти всегда следовала рецессия. На сегодняшний день ставка безработицы находится выше своей средней.
headlines Q.
#recession
Про Apple:
● Уже 10 торговых сессий подряд цена акций Apple закрывается выше цены открытия торгов.
● Подобная серия является редким случаем. Было всего 5 серий, в которых насчитывалось ≥ 10 белых свечей подряд (вкл. текущую, данные с 1980 года).
● Данная серия является медвежьим сигналом на среднесрочном горизонте.
headlines Q.
#AAPL
● Уже 10 торговых сессий подряд цена акций Apple закрывается выше цены открытия торгов.
● Подобная серия является редким случаем. Было всего 5 серий, в которых насчитывалось ≥ 10 белых свечей подряд (вкл. текущую, данные с 1980 года).
● Данная серия является медвежьим сигналом на среднесрочном горизонте.
headlines Q.
#AAPL
Какая инвестиция принесла бы максимальную прибыль в период с 1988 по 2021?
Anonymous Quiz
28%
S&P 500 (покупка индекса широкого рынка)
39%
Berkshire Hathaway (компания Уоррена Баффета)
23%
Medallion Fund (квантовый хэдж-фонд компании Renaissance Tech)
10%
не знаю ответа
Про природный газ:
Статистика не сработала: в первый и второй торговый день после комбинации сильного снижения не было.
headlines Q.
#NG
Статистика не сработала: в первый и второй торговый день после комбинации сильного снижения не было.
headlines Q.
#NG
Quantified Strategies (советы о том, как преуспеть в трейдинге):
● Первый совет — положительное мат.ожидание.
Если ваша стратегия имеет положительное мат.ожидание, вы с большей вероятностью заработаете деньги, чем потеряете. И в этом суть трейдинга.
● Пример положительного мат.ожидания стратегии: если ваша стратегия имеет коэф. выигрыша = 65%, средняя прибыльная = +2%, а средний убыток = -1.9%, то мат.ожидание будет равно +0.635% ( [0.65*2%] – [0.35*1.9%] ).
● Второй совет — следуйте стратегии.
Трейдинг - это следование своему плану. Конечно, при условии, что у вашей стратегии положительные мат.ожидание.
● Most traders have no edge. Мы подозреваем, что у многих трейдеров изначально нет никаких преимуществ, а это означает, что их торговые стратегии не имеют положительного мат.ожидания. Без этого преимущества трудно получать стабильную прибыль, независимо от того, насколько дисциплинированно вы относитесь к управлению рисками или насколько сильным мышлением вы обладаете.
quantifiedstrategies.com
● Первый совет — положительное мат.ожидание.
Если ваша стратегия имеет положительное мат.ожидание, вы с большей вероятностью заработаете деньги, чем потеряете. И в этом суть трейдинга.
● Пример положительного мат.ожидания стратегии: если ваша стратегия имеет коэф. выигрыша = 65%, средняя прибыльная = +2%, а средний убыток = -1.9%, то мат.ожидание будет равно +0.635% ( [0.65*2%] – [0.35*1.9%] ).
● Второй совет — следуйте стратегии.
Трейдинг - это следование своему плану. Конечно, при условии, что у вашей стратегии положительные мат.ожидание.
● Most traders have no edge. Мы подозреваем, что у многих трейдеров изначально нет никаких преимуществ, а это означает, что их торговые стратегии не имеют положительного мат.ожидания. Без этого преимущества трудно получать стабильную прибыль, независимо от того, насколько дисциплинированно вы относитесь к управлению рисками или насколько сильным мышлением вы обладаете.
quantifiedstrategies.com
IMOEX (данные с 2004 г.):
● Комбинация возникает с частотой 6 раз в год: 3 черные свечи подряд, последняя свеча приходится на пятницу.
● В среднем, после такой комбинации, % изм. индекса Мосбиржи в понедельник составляет -0.28%.
headlines Q.
#IMOEX
● Комбинация возникает с частотой 6 раз в год: 3 черные свечи подряд, последняя свеча приходится на пятницу.
● В среднем, после такой комбинации, % изм. индекса Мосбиржи в понедельник составляет -0.28%.
headlines Q.
#IMOEX
Про S&P 500:
● Фьючерс на индекс S&P 500 ES1! демонстрирует рост 8-ю торговую сессию подряд. С 1998 года было всего 18 подобных случаев.
● В 61.1% случаев (11 из 18) рост продолжался на 9-й торговый день; в 22.2% случаев (4 из 18) серия роста продолжалась до 10-го торгового дня; в 5.5% случаев (1 из 18) серия роста продолжалась до 11-го торгового дня.
headlines Q.
#SPX
● Фьючерс на индекс S&P 500 ES1! демонстрирует рост 8-ю торговую сессию подряд. С 1998 года было всего 18 подобных случаев.
● В 61.1% случаев (11 из 18) рост продолжался на 9-й торговый день; в 22.2% случаев (4 из 18) серия роста продолжалась до 10-го торгового дня; в 5.5% случаев (1 из 18) серия роста продолжалась до 11-го торгового дня.
headlines Q.
#SPX
IMOEX (данные с 2004 г.):
● Хоть комбинация и возникает с частотой 1.1 раз в год, в текущем месяце комбинация встречается второй раз: 5 черных свечей подряд, последняя свеча приходится на вторник.
● В среднем, после такой комбинации, % изм. индекса Мосбиржи в среду составляет -0.25%. Однако в начале августа, после данной комбинации, индекс Мосбиржи сделал re-low локального минимума и завершил торги на сильной ноте (сформировалась бычья свеча поглощения).
headlines Q.
#IMOEX
● Хоть комбинация и возникает с частотой 1.1 раз в год, в текущем месяце комбинация встречается второй раз: 5 черных свечей подряд, последняя свеча приходится на вторник.
● В среднем, после такой комбинации, % изм. индекса Мосбиржи в среду составляет -0.25%. Однако в начале августа, после данной комбинации, индекс Мосбиржи сделал re-low локального минимума и завершил торги на сильной ноте (сформировалась бычья свеча поглощения).
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX (данные 2004 года):
● На данный момент YTD результат IMOEX равен -10.68%, максимальный рост в текущем году составил +13.64%, а минимальное снижение -11.44%.
● IMOEX просел на 8% по сравнению с прошлым месяцем. Впервые за 10 лет индекс Мосбиржи может завершить август в отрицательной зоне.
headlines Q.
#IMOEX
● На данный момент YTD результат IMOEX равен -10.68%, максимальный рост в текущем году составил +13.64%, а минимальное снижение -11.44%.
● IMOEX просел на 8% по сравнению с прошлым месяцем. Впервые за 10 лет индекс Мосбиржи может завершить август в отрицательной зоне.
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX (коррелирующие года):
● Год, коэф. корреляции с 2024:
1. 2008, 0.69
2. 2004, 0.64
3. 2011, 0.51
● Хоть коэф. корреляции 2011 меньше показателей 2004 и 2008, по амплитуде больше всего подходит сравнение 2011 vs 2024: годовой максимум в 2011 был равен +11%, в 2024 = +14%. При повторении сценария 2011 года (тогда годовой минимум IMOEX = -26% YTD), индекс Мосбиржи может сформировать годовой минимум на отметках 2290 - 2300 пунктов (около -15% от текущих значений).
headlines Q.
#IMOEX
● Год, коэф. корреляции с 2024:
1. 2008, 0.69
2. 2004, 0.64
3. 2011, 0.51
● Хоть коэф. корреляции 2011 меньше показателей 2004 и 2008, по амплитуде больше всего подходит сравнение 2011 vs 2024: годовой максимум в 2011 был равен +11%, в 2024 = +14%. При повторении сценария 2011 года (тогда годовой минимум IMOEX = -26% YTD), индекс Мосбиржи может сформировать годовой минимум на отметках 2290 - 2300 пунктов (около -15% от текущих значений).
headlines Q.
#IMOEX
Про IMOEX:
● Статистика сработала: на следующий день после комбинации IMOEX продолжил снижение.
● Индекс Мосбиржи показывает снижение 8 торговых сессий подряд, такое было лишь в январе 2017 г. и июне 2018 г.
headlines Q.
#IMOEX
● Статистика сработала: на следующий день после комбинации IMOEX продолжил снижение.
● Индекс Мосбиржи показывает снижение 8 торговых сессий подряд, такое было лишь в январе 2017 г. и июне 2018 г.
headlines Q.
#IMOEX
BTCUSD (биржа Bitstamp, данные с 2014 г.):
● Комбинация возникает с частотой 1 раз в год:
1. рост в пятницу в диапазоне (+6% , +10%);
2. тело свечи > 75% от размаха всей свечи;
3. обновлен high минимум за 2 недели (не меньше).
● Динамика Биткоина после такой комбинации положительно-нейтральная в среднесрочной перспективе.
headlines Q.
#BTC
● Комбинация возникает с частотой 1 раз в год:
1. рост в пятницу в диапазоне (+6% , +10%);
2. тело свечи > 75% от размаха всей свечи;
3. обновлен high минимум за 2 недели (не меньше).
● Динамика Биткоина после такой комбинации положительно-нейтральная в среднесрочной перспективе.
headlines Q.
#BTC
IMOEX (отскок):
● В пятницу IMOEX продемонстрировал снижение 8-ую торговую сессию подряд. Такие кейсы были в 2017 г. и 2018 г.
● Тогда, после подобный серий снижения, индекс Мосбиржи показывал отскок, в среднем +5% (оранжевые стрелки на графике).
headlines Q.
#IMOEX
● В пятницу IMOEX продемонстрировал снижение 8-ую торговую сессию подряд. Такие кейсы были в 2017 г. и 2018 г.
● Тогда, после подобный серий снижения, индекс Мосбиржи показывал отскок, в среднем +5% (оранжевые стрелки на графике).
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX (данные с 2004 года):
● В пн IMOEX открылся с гэпом вверх на +3.17%.
● На графике приведены все случаи гэпов > +3% с 2004 года. В таблице представлена динамика IMOEX в следующие 5 торговых дней после таких случаев.
headlines Q.
#IMOEX
● В пн IMOEX открылся с гэпом вверх на +3.17%.
● На графике приведены все случаи гэпов > +3% с 2004 года. В таблице представлена динамика IMOEX в следующие 5 торговых дней после таких случаев.
headlines Q.
#IMOEX
Про S&P 500:
● На графике — YTD изменение SPX в 2024 vs. средняя динамика SPX в годы президентских выборов (с 1986 года было 10 случаев).
● В период с 165 по 196 торговый день S&P 500 обычно снижается (с 27 авг. по 10 окт. в текущем году).
headlines Q.
#SPX
● На графике — YTD изменение SPX в 2024 vs. средняя динамика SPX в годы президентских выборов (с 1986 года было 10 случаев).
● В период с 165 по 196 торговый день S&P 500 обычно снижается (с 27 авг. по 10 окт. в текущем году).
headlines Q.
#SPX
Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 г.):
● Вчера Si1! обновил максимум с начала лета. В следующие 2 торговых дня обычно происходит снижение после таких случаев.
● Обновление максимума за 2.5 месяца встречается с частотой 2.7 раз в год. В среднем, после первых двух слабых дней, Si1! начинает расти с 3 по 20 торговый день.
headlines Q.
#USDRUB
● Вчера Si1! обновил максимум с начала лета. В следующие 2 торговых дня обычно происходит снижение после таких случаев.
● Обновление максимума за 2.5 месяца встречается с частотой 2.7 раз в год. В среднем, после первых двух слабых дней, Si1! начинает расти с 3 по 20 торговый день.
headlines Q.
#USDRUB
Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 г.):
● Средняя динамика после сигнала указывает на достаточно устойчивый рост в среднесрочной перспективе.
● Кривая "с 2006 (без выбросов)" — из данных исключены случаи, которые были в 2008, 2014, 2020 и 2022 годах.
headlines Q.
#USDRUB
● Средняя динамика после сигнала указывает на достаточно устойчивый рост в среднесрочной перспективе.
● Кривая "с 2006 (без выбросов)" — из данных исключены случаи, которые были в 2008, 2014, 2020 и 2022 годах.
headlines Q.
#USDRUB
Про IMOEX:
● Статистика сработала: IMOEX действительно показал отскок после серии падений 8 торговых сессий подряд.
● В предыдущих кейсах отскок в среднем составлял +5%. От close 23 авг. по high 27 авг. IMOEX прибавил +5.17%.
● Также в предыдущих случаях в скором времени после отскока следовало снижение, в этот раз IMOEX повторил данный сценарий: от high 27 авг. по low 30 авг. IMOEX снизился на -5.68%.
headlines Q.
#IMOEX
● Статистика сработала: IMOEX действительно показал отскок после серии падений 8 торговых сессий подряд.
● В предыдущих кейсах отскок в среднем составлял +5%. От close 23 авг. по high 27 авг. IMOEX прибавил +5.17%.
● Также в предыдущих случаях в скором времени после отскока следовало снижение, в этот раз IMOEX повторил данный сценарий: от high 27 авг. по low 30 авг. IMOEX снизился на -5.68%.
headlines Q.
#IMOEX
Примеры тестирования стратегии «пересечение 50-D и 200-D SMA»:
● На графике представлены результаты простой и популярной стратегии (без учета комиссии):
- лонг, если 50-D SMA пересекает снизу-вверх 200-D SMA;
- шорт (и закрытие лонга), если если 50-D SMA пересекает сверху-вниз 200-D SMA;
- находимся постоянно в позиции;
- вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA.
● В качестве инструментов взяты 5 акций из индекса Мосбиржи и сам индекс IMOEX. Лишь в двух инструментах (NVTK и SBER) P&L стратегии превзошла результаты самого инструмента.
headlines Q.
#IMOEX
● На графике представлены результаты простой и популярной стратегии (без учета комиссии):
- лонг, если 50-D SMA пересекает снизу-вверх 200-D SMA;
- шорт (и закрытие лонга), если если 50-D SMA пересекает сверху-вниз 200-D SMA;
- находимся постоянно в позиции;
- вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA.
● В качестве инструментов взяты 5 акций из индекса Мосбиржи и сам индекс IMOEX. Лишь в двух инструментах (NVTK и SBER) P&L стратегии превзошла результаты самого инструмента.
headlines Q.
#IMOEX