S&P 500 (данные с 1954 г.):

● Вчера S&P 500 снизился на -2.31%, это первое снижение более 2% за день с 21.02.2023 (прошло 356 торговых дней). Прошлый период без снижений более 2% за день длился 351 торговый день, этот кейс рассмотрен на QUANTS (EXTRA).

● Рекордный период без снижений более 2% за день длился 949 торговых дней (19.05.2003 - 26.02.2007).

headlines Q.
#SPX

NASDAQ 100 (данные с 1985 г.):

● 24 июля, в день когда S&P 500 снизился более 2% за день впервые за 356 торговых дней, произошло еще одно событие — NASDAQ 100 впервые за 400 торговых дней снизился более 3% за день.

● За всю историю индекса было 4 серии длительностью больше 400 торговых дней, когда NASDAQ 100 не снижался за день более чем на 3%.

headlines Q.
#NDX

Про BTC/USD:

● Статистика сработала: от close 18 июля до close 26 июля цена BTC/USD прибавила +6.2%.

headlines Q.
* данные BTC/USD с биржи Bitstamp
#BTC

IMOEX (фазы луны):

● Согласно статистике, индекс Мосбиржи в среднем показывает лучшую динамику в фазу убывающей луны, по данным с 2004 г.

headlines Q.
#IMOEX

IMOEX (данные с 2004 г.):

● На гистограмме — среднее изменение по торговым дням в разные фазы лунного цикла.

headlines Q.
#IMOEX

IMOEX (данные с 2004 г.):

● Вчера IMOEX снизился на -2.88%, это сильнейшее падение за день с 15.02.2023.

● Комбинация возникает с частотой 0.85 раз в год:
1. % изм. свечи в диапазоне (-2%, -3%);
2. верхняя тень свечи < 5% от размера всей свечи;
3. нижняя тень свечи < 5% от размера всей свечи.

● После комбинации IMOEX склонен демонстрировать слабую динамику в следующие 5 торговых дней.

headlines Q.
#IMOEX

Backtesting (данные с 2004 г.):

● Стратегия* №1 основана на фазах лунного цикла, а именно на фазе убывающей луны.

● Стратегия обгоняет IMOEX 86.4% времени за весь наблюдаемый период, при этом стратегия находится в рынке 54.6% времени. Доходность стратегии в год = 11.02% vs. доходность IMOEX в год = 8.94%.

● Подробное описание и результаты стратегии смотрите на QUANTS (EXTRA).

headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#IMOEX

IMOEX (данные с 2004 г.):

● Август является сильным месяцем для IMOEX. С 2014 года в 100% случаев "% изм." индекса в августе было положительным.

headlines Q.
#IMOEX

Backtesting (данные с 2004 г.):

● Стратегия: вход в long на закрытии 6-го торгового дня фазы убывающей луны, выход из позиции через 4 торговых дня. На графике представлены P&L без комиссии за операции и с комиссией = 0.03%.

● Стратегия предполагает удержание long позиции лишь 2-ю половину фазы убывающей луны (статистически сильный период для IMOEX).

headlines Q.
* на тек. момент IMOEX находится в фазе убывающей луны, сегодня будет 10-й торговый день фазы
#IMOEX

Про IMOEX:

● Статистика сработала: в пт индекс закрепился ниже уровня закрытия пн (в пн сформировалась комбинация). За неделю IMOEX снизился на -3.15%.

headlines Q.
#IMOEX

Про топ-5 акций IMOEX:

По данным с 2004 года (по GAZP — с 2006 года) акции TATN показывают сильнейшее % изм. в августе, по сравнению с другими акциями из топ-5 акций IMOEX (по весу).

headlines Q.
#IMOEX

Quantified Strategies (Crude oil seasonality strategy):

● Сезонность пятницы в торговле нефтью основана на простом принципе: покупать нефть в чт, ожидая повышения цены в пт. Одним из условий стратегии — просадка цены на нефть в четверг.

● За период с апр. 2006 г. по настоящее время стратегия показала следующие результаты: P&L = 57%, было совершено 98 сделок, из которых 60 являются прибыльными. Средняя прибыль = 0.58%.

● Пятничный феномен сезонности в торговле нефтью дает трейдерам ценную информацию о потенциальных тенденциях на рынке. Хотя прошлые показатели служат ориентиром, важно адаптировать стратегии к меняющейся динамике рынка.

quantifiedstrategies.com

Про Nikkei 225:

● На графике представлена динамика CFD инструмента Nikkei 225 (тикер в tradingview FX:JPN225) в 1990 и 2024 годах. Точка отсчета — дата установления исторического максимума (all-time high), рассматривалась динамика за 250 торговых дней до и после установления all-time high.

headlines Q.
#NKY

Про IMOEX (данные с 2004 года):

● Индекс Мосбиржи открылся с гэпом -1.38%. Частота возникновения гэпов в диапазоне [-1% , -2%] составляет 1.9 раз в год.

● Более чем в 80% случаев гэп в рассматриваемом диапазоне закрывается после 5-го торгового дня с момента формирования гэпа.

● В день когда индекс Мосбиржи открывался с гэпом в диапазоне [-1% , -2%] среднее % изм. IMOEX составляло -1.17%.

headlines Q.
#IMOEX

IMOEX (данные с 2004 г.):

● Вчера IMOEX снизился на -2.42%, при этом индекс открылся с гэпом вниз на -1.38%.

● Комбинация возникает с частотой 0.25 раз в год:
1. % изм. свечи в диапазоне (-2%, -3%);
2. гэп в диапазоне (-1%, -2%).

● В последний раз комбинация встречалась 21 фев. (на графике слева). После этого индекс рос до 20 мая, рост составил +12.3% (от мин. 21 фев. до макс. 20 мая).

● Также вчера индекс достиг уровня 2817.38 пунктов — порог начала медвежьего рынка. На сколько рынок может упасть и как долго рынок может падать смотрите на QUANTS (EXTRA).

headlines Q.
#IMOEX

Про S&P 500:

● 24 июля прервалась серия, в которой S&P 500 находился без снижений более 2% за один день. Данная серия длилась 356 торговых дней. В 2018 был похожий кейс — тогда прервалась серия без снижений более 2% за один день, которая длилась 351 торговый день.

● Сравнение кейсов 2018 и 2024, графики (1) и (2) на картинке, мы рассматривали в QUANTS (EXTRA). На графике (3) отражено то, что случилось на самом деле в 2024: есть небольшое отличие в тайминге и глубине падения, по сравнению с 2018 годом, но падение все-таки произошло.

headlines Q.
#SPX

IMOEX (данные с 2004 г.):

● Комбинация возникает с частотой 0.25 раз в год:
1. low свечи является минимумом по крайней мере за месяц (не меньше);
2. % изм. в диапазоне (+1%, +2%), вчера % изм. составило +1.56%;
3. close текущей свечи > high предыд. свечи;
4. верхняя тень свечи ⩽ 10% от размера всей свечи.

● На следующий день после комбинации есть высокая вероятность слабой динамики. Начиная со второго торгового дня IMOEX чаще показывает рост.

headlines Q.
#IMOEX

BTCUSD (биржа Bitstamp, данные с 2014 г.):

● Комбинация возникает с частотой 0.6 раз в год:
1. % изм. свечи ⩾ +10%;
2. low одной из трех предыд. свечей является минимумом по крайней мере за 5.6 месяцев (не меньше).

● В следующие 5 дней после комбинации BTCUSD показывает слабую динамику, сигнал является медвежьим.

headlines Q.
#BTC