паттерн: (D) закрытие в пт от -1.5% до -2%, нижняя тень менее 15% от размаха свечи
дата: 15.09.23
инструмент: NDX
данные для теста: с 1985 г.
кол-во случаев: 47
частота: 1.23 раз в год
all-time CAGR: 12.63%
● В пятницу Nasdaq 100 закрылся у минимума. Если рассматривать все пятничные закрытия NDX с начала года, то данное закрытие находится на 2 месте по слабости (на 1 месте 03.02.2023, -1.79%).
● После наложенных условий (от -1.5% до -2%, нижняя тень менее 15% от размаха свечи), в 61.7% случаев NDX продолжал снижение в пн.
источник: headlines Q.
* инструкция
#USA #NDX #days
дата: 15.09.23
инструмент: NDX
данные для теста: с 1985 г.
кол-во случаев: 47
частота: 1.23 раз в год
all-time CAGR: 12.63%
● В пятницу Nasdaq 100 закрылся у минимума. Если рассматривать все пятничные закрытия NDX с начала года, то данное закрытие находится на 2 месте по слабости (на 1 месте 03.02.2023, -1.79%).
● После наложенных условий (от -1.5% до -2%, нижняя тень менее 15% от размаха свечи), в 61.7% случаев NDX продолжал снижение в пн.
источник: headlines Q.
* инструкция
#USA #NDX #days
паттерн: (D) обновление ATH
дата: -
инструмент: NDX
данные для теста: с 1985 г.
кол-во случаев: 83
частота: 2.18 раз в год
без сигнала: 12.80%
Nasdaq 100 приблизился к уровням исторического максимума. Если индекс сегодня обновит all-time high, то в среду и четверг возможна небольшая коррекция, согласно статистике.
headlines Q.
#USD #NDX #days
дата: -
инструмент: NDX
данные для теста: с 1985 г.
кол-во случаев: 83
частота: 2.18 раз в год
без сигнала: 12.80%
Nasdaq 100 приблизился к уровням исторического максимума. Если индекс сегодня обновит all-time high, то в среду и четверг возможна небольшая коррекция, согласно статистике.
headlines Q.
#USD #NDX #days
Статистика сработала:
NDX прибавил +1.36% после сигнала (с закрытия 20 дек. по закрытие 22 дек.)
источник: headlines Q.
#USA #NDX #days
NDX прибавил +1.36% после сигнала (с закрытия 20 дек. по закрытие 22 дек.)
источник: headlines Q.
#USA #NDX #days
Quantified Strategies (про медвежий рынок 2000-2002):
● После абсурдного роста цен в конце 1990-х, который Алан Гринспен (на тот момент председатель ФРС) описал как "иррациональное изобилие", рынок рухнул в начале 2000-х. Очевидно, что причиной медвежьего рынка стала крайняя переоцененность акций интернет компаний.
● Nasdaq Composite снизился на 78%, пока не достиг дна в 2003 году, S&P 500 снизился на 49%.
источник: quantifiedstrategies.com
#USA #SPX #NDX #bear_market
● После абсурдного роста цен в конце 1990-х, который Алан Гринспен (на тот момент председатель ФРС) описал как "иррациональное изобилие", рынок рухнул в начале 2000-х. Очевидно, что причиной медвежьего рынка стала крайняя переоцененность акций интернет компаний.
● Nasdaq Composite снизился на 78%, пока не достиг дна в 2003 году, S&P 500 снизился на 49%.
источник: quantifiedstrategies.com
#USA #SPX #NDX #bear_market
Quantified Strategies (про медвежий рынок 2008/2009):
● Медвежий рынок был следствием пузыря на рынке недвижимости США, причиной являлась свободная практика банков по выдаче ипотечных кредитов (особенно низкокачественных ипотечных кредитов).
● Это худший медвежий рынок со времен Великой депрессии. Некоторые банки объявили о банкротстве, что повлияло на мировые финансовые рынки, вызвав экономический спад по всему миру.
● Медвежий тренд продолжался около года и пяти месяцев, в период с 2008 по 2009 год, когда индекс S&P 500 снизился почти на 57% по сравнению со своим пиком, многие тогда потеряли свои пенсионные инвестиции.
источник: quantifiedstrategies.com
#USA #SPX #NDX #bear_market
● Медвежий рынок был следствием пузыря на рынке недвижимости США, причиной являлась свободная практика банков по выдаче ипотечных кредитов (особенно низкокачественных ипотечных кредитов).
● Это худший медвежий рынок со времен Великой депрессии. Некоторые банки объявили о банкротстве, что повлияло на мировые финансовые рынки, вызвав экономический спад по всему миру.
● Медвежий тренд продолжался около года и пяти месяцев, в период с 2008 по 2009 год, когда индекс S&P 500 снизился почти на 57% по сравнению со своим пиком, многие тогда потеряли свои пенсионные инвестиции.
источник: quantifiedstrategies.com
#USA #SPX #NDX #bear_market
Quantified Strategies (про медвежий рынок 2020):
● Этот медвежий рынок, который был вызван пандемией Covid-19 и политикой карантина экономики, инициированной правительствами, продолжался всего 33 дня в период с февраля по март 2020 года.
● За этот период S&P 500 потерял около 34% от своего допандемического максимума. Рынок восстановился очень быстро, потому что правительство США ввела в экономику триллионы долларов в виде стимулирующих мер и прямых выплат.
источник: quantifiedstrategies.com
#USA #SPX #NDX #bear_market
● Этот медвежий рынок, который был вызван пандемией Covid-19 и политикой карантина экономики, инициированной правительствами, продолжался всего 33 дня в период с февраля по март 2020 года.
● За этот период S&P 500 потерял около 34% от своего допандемического максимума. Рынок восстановился очень быстро, потому что правительство США ввела в экономику триллионы долларов в виде стимулирующих мер и прямых выплат.
источник: quantifiedstrategies.com
#USA #SPX #NDX #bear_market
паттерн: (D) рост от +3% до +5% (с гэпом от +2% до +3%)
дата: 22.02.24
инструмент: NDX
данные для теста: с 1994 г.
кол-во случаев: 22
частота: 0.73 раз в год
без сигнала: 12.81%
Вчера индекс Nasdaq 100 вырос на +3.01%, открывшись с гэпом +2.17% на фоне сильного отчета от Nvidia. Если посмотреть на историю, то рассматриваемый сигнал является коррекционным на горизонте 2-х недель.
headlines Q.
#USA #NDX #days
дата: 22.02.24
инструмент: NDX
данные для теста: с 1994 г.
кол-во случаев: 22
частота: 0.73 раз в год
без сигнала: 12.81%
Вчера индекс Nasdaq 100 вырос на +3.01%, открывшись с гэпом +2.17% на фоне сильного отчета от Nvidia. Если посмотреть на историю, то рассматриваемый сигнал является коррекционным на горизонте 2-х недель.
headlines Q.
#USA #NDX #days
NASDAQ 100 (данные с 1985 г.):
● 24 июля, в день когда S&P 500 снизился более 2% за день впервые за 356 торговых дней, произошло еще одно событие — NASDAQ 100 впервые за 400 торговых дней снизился более 3% за день.
● За всю историю индекса было 4 серии длительностью больше 400 торговых дней, когда NASDAQ 100 не снижался за день более чем на 3%.
headlines Q.
#NDX
● 24 июля, в день когда S&P 500 снизился более 2% за день впервые за 356 торговых дней, произошло еще одно событие — NASDAQ 100 впервые за 400 торговых дней снизился более 3% за день.
● За всю историю индекса было 4 серии длительностью больше 400 торговых дней, когда NASDAQ 100 не снижался за день более чем на 3%.
headlines Q.
#NDX
NASDAQ 100 (данные с 1985 г.):
● Nasdaq 100 (NDX) обновил all-time high уровень спустя 84 торговых дня. Было всего 16 случаев, когда ATH уровень обновлялся минимум через 80 торговых дней (не меньше).
● В следующие 5 торговых дней после сигнала NDX обычно растет, затем следует коррекция до 10-го торгового дня, далее рост возобновляется.
headlines Q.
#NDX
● Nasdaq 100 (NDX) обновил all-time high уровень спустя 84 торговых дня. Было всего 16 случаев, когда ATH уровень обновлялся минимум через 80 торговых дней (не меньше).
● В следующие 5 торговых дней после сигнала NDX обычно растет, затем следует коррекция до 10-го торгового дня, далее рост возобновляется.
headlines Q.
#NDX