Quantified Strategies (про MAE и MFE, 1/2):
Использование MAE (максимального неблагоприятного отклонения) и MFE (максимального благоприятного отклонения) может улучшить торговую систему несколькими способами:
● Оценка соотношения риска и вознаграждения (risk/reward): если MAE значительно превышает MFE, то трейдер рискует гораздо больше по сравнению с тем, что он потенциально мог бы получить, что говорит о необходимости пересмотра стратегии выхода.
● Установление более эффективных stop-loss ордеров: если MAE слишком велик по сравнению со stop-loss, трейдер может рассмотреть возможность корректировки стопов, для ограничения рисков.
quantifiedstrategies.com
Использование MAE (максимального неблагоприятного отклонения) и MFE (максимального благоприятного отклонения) может улучшить торговую систему несколькими способами:
● Оценка соотношения риска и вознаграждения (risk/reward): если MAE значительно превышает MFE, то трейдер рискует гораздо больше по сравнению с тем, что он потенциально мог бы получить, что говорит о необходимости пересмотра стратегии выхода.
● Установление более эффективных stop-loss ордеров: если MAE слишком велик по сравнению со stop-loss, трейдер может рассмотреть возможность корректировки стопов, для ограничения рисков.
quantifiedstrategies.com
Quantified Strategies (про MAE и MFE, 2/2):
● Выявление доп.возможностей получения прибыли: если MFE значительно превышает прибыль, полученную в результате сделки, трейдер может корректировать правила выхода из сделки, для получения большей прибыли.
● Улучшение риск-менеджмента: устанавливая эффективные stop-loss ордера и используя доп.возможности для получения прибыли, трейдеры могут улучшить управление рисками и снизить риск возникновения значительных убытков.
quantifiedstrategies.com
● Выявление доп.возможностей получения прибыли: если MFE значительно превышает прибыль, полученную в результате сделки, трейдер может корректировать правила выхода из сделки, для получения большей прибыли.
● Улучшение риск-менеджмента: устанавливая эффективные stop-loss ордера и используя доп.возможности для получения прибыли, трейдеры могут улучшить управление рисками и снизить риск возникновения значительных убытков.
quantifiedstrategies.com
Про природный газ (NYMEX:NG1!):
● Сигнал возникает с частотой 2.7 раз в год*: гэп в диапазоне [-2% , -3%] в пн.
● Согласно статистике, сигнал является сильно бычьим на краткосрочном горизонте.
headlines Q.
* данные с 1990 года
#USA #NG #days
● Сигнал возникает с частотой 2.7 раз в год*: гэп в диапазоне [-2% , -3%] в пн.
● Согласно статистике, сигнал является сильно бычьим на краткосрочном горизонте.
headlines Q.
* данные с 1990 года
#USA #NG #days
Про VIX (2000 vs. 2024):
● Коэф. корреляции на текущий момент = 0.54.
● В 2000 г. VIX достиг минимума на 165 - 170 торговый день (конец августа - начало сентября), затененная область на графике.
● VIX обычно повышается, когда акции падают, и снижается, когда акции растут.
headlines Q.
#USA #SPX #days
● Коэф. корреляции на текущий момент = 0.54.
● В 2000 г. VIX достиг минимума на 165 - 170 торговый день (конец августа - начало сентября), затененная область на графике.
● VIX обычно повышается, когда акции падают, и снижается, когда акции растут.
headlines Q.
#USA #SPX #days
Brent (данные с 1994 г.):
● Комбинация возникает с частотой 0.66 раз в год*:
1. с пт по вт было 3 черные свечи подряд;
2. high одной из 3-х свеч является максимумом по крайней мере за 2 месяца (не меньше).
● Согласно статистике, сигнал является бычьим на краткосрочном и среднесрочном горизонте.
headlines Q.
#BRENT
● Комбинация возникает с частотой 0.66 раз в год*:
1. с пт по вт было 3 черные свечи подряд;
2. high одной из 3-х свеч является максимумом по крайней мере за 2 месяца (не меньше).
● Согласно статистике, сигнал является бычьим на краткосрочном и среднесрочном горизонте.
headlines Q.
#BRENT
RTSI (данные с 2004 г.):
● Комбинация возникает с частотой 0.85 раз в год*:
1. последовательно идут 3 черные свечи;
2. low третьей свечи является минимумом более чем за 4 месяца;
3. low второй свечи является минимумом за период не более одного месяца, в нашем случае low второй свечи является минимумом за 17 торговых дней, что соответствует условию.
● По статистике сигнал является медвежьим, самый слабый результат приходится на 2-й день после сигнала (т.е. в эту пятницу).
headlines Q.
#RTSI
● Комбинация возникает с частотой 0.85 раз в год*:
1. последовательно идут 3 черные свечи;
2. low третьей свечи является минимумом более чем за 4 месяца;
3. low второй свечи является минимумом за период не более одного месяца, в нашем случае low второй свечи является минимумом за 17 торговых дней, что соответствует условию.
● По статистике сигнал является медвежьим, самый слабый результат приходится на 2-й день после сигнала (т.е. в эту пятницу).
headlines Q.
#RTSI
SBER (див. гэп):
● В прошлом году сопоставимый див. гэп закрылся через 11 торговых дней.
● В среднем див. гэп закрывается через 62 торговых дня.
headlines Q.
#SBER
● В прошлом году сопоставимый див. гэп закрылся через 11 торговых дней.
● В среднем див. гэп закрывается через 62 торговых дня.
headlines Q.
#SBER
IMOEX (данные с 2004 г.):
● В чт 11 июля IMOEX открылся с гэпом вниз на -2.28%. Всего с 2004 г. было 12 случаев гэпа в диапазоне [-2% , -3%].
● Также в чт IMOEX сформировал белую свечу, изменение от open до close составило +2.9%.
● Если из 12 случаев исключить те, в которых в день гэпа сформировалась черная свеча и исключить выбросы (случаи 2020 и 2022 годов), то останется 6 кейсов. В данных кейсах IMOEX показывал положительную динамику в краткосрочной перспективе (до 2 недель).
headlines Q.
#IMOEX
● В чт 11 июля IMOEX открылся с гэпом вниз на -2.28%. Всего с 2004 г. было 12 случаев гэпа в диапазоне [-2% , -3%].
● Также в чт IMOEX сформировал белую свечу, изменение от open до close составило +2.9%.
● Если из 12 случаев исключить те, в которых в день гэпа сформировалась черная свеча и исключить выбросы (случаи 2020 и 2022 годов), то останется 6 кейсов. В данных кейсах IMOEX показывал положительную динамику в краткосрочной перспективе (до 2 недель).
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX (данные с 2004 г.):
● 10 июля индекс Мосбиржи закрепился ниже -15% от годового максимума.
● В последний раз такое снижение было 11.02.2022 г.
● Сколько дней IMOEX может находиться ниже -15% от годового максимума? Смотрите на QUANTS (EXTRA).
headlines Q.
#IMOEX
● 10 июля индекс Мосбиржи закрепился ниже -15% от годового максимума.
● В последний раз такое снижение было 11.02.2022 г.
● Сколько дней IMOEX может находиться ниже -15% от годового максимума? Смотрите на QUANTS (EXTRA).
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX (данные с 2004 г.):
● На текущий момент IMOEX от годового максимума (за 250 торговых дней) составляет -15.6%.
● С 2004 г. ситуация когда просадка IMOEX от годового максимума (за 250 торговых дней) преодолевала порог -20% встречалась с частотой 1.9 раз в год.
headlines Q.
#IMOEX
● На текущий момент IMOEX от годового максимума (за 250 торговых дней) составляет -15.6%.
● С 2004 г. ситуация когда просадка IMOEX от годового максимума (за 250 торговых дней) преодолевала порог -20% встречалась с частотой 1.9 раз в год.
headlines Q.
#IMOEX
Более подробную информацию, расширенные данные см. на headlines SP (EXTRA).
BTC/USD (данные с 2014 г.):
● Комбинация возникает с частотой 3.4 раз в год:
1. % изм. текущей свечи в диапазоне (+5%, +10%);
2. high текущей свечи является максимумом по крайней мере за 20 дней (не меньше);
3. % изм. трёх предыдущих свеч > 0, т.е. 3 предыдущие свечи являются белыми.
● По статистике сигнал является бычьим с t+3 дня от сигнала (с 18 июля).
headlines Q.
#BTC
● Комбинация возникает с частотой 3.4 раз в год:
1. % изм. текущей свечи в диапазоне (+5%, +10%);
2. high текущей свечи является максимумом по крайней мере за 20 дней (не меньше);
3. % изм. трёх предыдущих свеч > 0, т.е. 3 предыдущие свечи являются белыми.
● По статистике сигнал является бычьим с t+3 дня от сигнала (с 18 июля).
headlines Q.
#BTC
Золото (данные с 1975 г.):
● Фьючерс на золото GC1! (биржа COMEX) вчера обновил all-time high.
● На текущий момент YTD динамика походит на 2011 год: коэф. корреляции = 0.91.
● Про 2011 год: на 151 торговый день фьючерс GC1! преодолел порог +20% YTD, на 161 торговый день YTD результат составил +33.64% (на графике затененная область).
headlines Q.
#GOLD
● Фьючерс на золото GC1! (биржа COMEX) вчера обновил all-time high.
● На текущий момент YTD динамика походит на 2011 год: коэф. корреляции = 0.91.
● Про 2011 год: на 151 торговый день фьючерс GC1! преодолел порог +20% YTD, на 161 торговый день YTD результат составил +33.64% (на графике затененная область).
headlines Q.
#GOLD
DXY (данные с 1990 г.):
● Паттерн возникает с частотой 1.6 раз в год: low свечи является минимумом за период от 80 до 100 торговых дней.
● Индекс доллара США показывает слабую динамику в первые 2-3 торговых дня, на среднесрочном горизонте после паттерна ожидается тенденция к росту.
headlines Q.
#DXY
* значения в таблице указаны в пипсах
● Паттерн возникает с частотой 1.6 раз в год: low свечи является минимумом за период от 80 до 100 торговых дней.
● Индекс доллара США показывает слабую динамику в первые 2-3 торговых дня, на среднесрочном горизонте после паттерна ожидается тенденция к росту.
headlines Q.
#DXY
* значения в таблице указаны в пипсах
IMOEX (данные с 2004 г.):
● Сигнал "death-cross" — это когда 50-дневная SMA пересекает сверху вниз 200-дневную SMA. 16 июля сигнал сформировался в Индексе Мосбиржи.
● Сигнал возникает с частотой 0.75 раз в год. В среднесрочной перспективе IMOEX показывает нейтрально-отрицательную динамику.
headlines Q.
#IMOEX
● Сигнал "death-cross" — это когда 50-дневная SMA пересекает сверху вниз 200-дневную SMA. 16 июля сигнал сформировался в Индексе Мосбиржи.
● Сигнал возникает с частотой 0.75 раз в год. В среднесрочной перспективе IMOEX показывает нейтрально-отрицательную динамику.
headlines Q.
#IMOEX
Quantified Strategies (статистика дневной торговли 2024, 1/2):
● Высокий уровень выбывания: 40% трейдеров завершают торговлю в течение месяца, и только 13% остаются через 3 года.
● Низкий уровень успеха: только 13% трейдеров сохраняют стабильную прибыльность в течение 6 месяцев, и лишь 1% добивается успеха в течение 5 лет.
● Преобладание финансовых потерь: по данным FINRA, 72% трейдеров заканчивают год с финансовыми потерями.
quantifiedstrategies.com
● Высокий уровень выбывания: 40% трейдеров завершают торговлю в течение месяца, и только 13% остаются через 3 года.
● Низкий уровень успеха: только 13% трейдеров сохраняют стабильную прибыльность в течение 6 месяцев, и лишь 1% добивается успеха в течение 5 лет.
● Преобладание финансовых потерь: по данным FINRA, 72% трейдеров заканчивают год с финансовыми потерями.
quantifiedstrategies.com
Quantified Strategies (статистика дневной торговли 2024, 2/2):
● Риски использования кредитного плеча: трейдеры, использующие кредитное плечо, получают среднюю доходность в размере -4.53%.
● Исключительные доходы встречаются редко: отчеты о доходах трейдеров, зарабатывающие миллионы, являются статистическими "выбросами", медианная прибыль составляет $13.000.
● Торговая стратегия: 70% трейдеров имеют торговые стратегии, которые в значительной степени основаны на тех. анализе.
quantifiedstrategies.com
● Риски использования кредитного плеча: трейдеры, использующие кредитное плечо, получают среднюю доходность в размере -4.53%.
● Исключительные доходы встречаются редко: отчеты о доходах трейдеров, зарабатывающие миллионы, являются статистическими "выбросами", медианная прибыль составляет $13.000.
● Торговая стратегия: 70% трейдеров имеют торговые стратегии, которые в значительной степени основаны на тех. анализе.
quantifiedstrategies.com
IMOEX:
● Бычьим рынком называют ситуацию, когда от локального минимума цена выросла на +20% и больше. А медвежьим — когда от локального максимума цена снизилась на -20% и меньше.
● Данные IMOEX на графике взяты с ноября 2003 года: за этот период насчитывается 17 бычьих рынков и 16 медвежьих.
headlines Q.
#IMOEX
● Бычьим рынком называют ситуацию, когда от локального минимума цена выросла на +20% и больше. А медвежьим — когда от локального максимума цена снизилась на -20% и меньше.
● Данные IMOEX на графике взяты с ноября 2003 года: за этот период насчитывается 17 бычьих рынков и 16 медвежьих.
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX (данные 2004 года):
● На данный момент YTD результат IMOEX равен -2.41%, максимальный рост в текущем году составил +13.64%, а минимальное снижение -7.09%.
headlines Q.
#IMOEX
● На данный момент YTD результат IMOEX равен -2.41%, максимальный рост в текущем году составил +13.64%, а минимальное снижение -7.09%.
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX (данные с 2004 г.):
● Статистика по "death-cross" (50-дневная SMA пересекает сверху вниз 200-дневную SMA):
1. 50-d SMA находится ниже 200-d SMA в среднем 91 торговых дней;
2. среднее % изм. IMOEX составляет -9.8%.
● Статистика по "golden-cross" (50-дневная SMA пересекает снизу вверх 200-дневную SMA):
1. 50-d SMA находится выше 200-d SMA в среднем 239 торговых дней;
2. среднее % изм. IMOEX составляет +40.1%.
● На графике — динамика IMOEX после пересечения 50-d и 200-d SMA с 2004 года (оранжевая линия - средняя траектория).
headlines Q.
#IMOEX
● Статистика по "death-cross" (50-дневная SMA пересекает сверху вниз 200-дневную SMA):
1. 50-d SMA находится ниже 200-d SMA в среднем 91 торговых дней;
2. среднее % изм. IMOEX составляет -9.8%.
● Статистика по "golden-cross" (50-дневная SMA пересекает снизу вверх 200-дневную SMA):
1. 50-d SMA находится выше 200-d SMA в среднем 239 торговых дней;
2. среднее % изм. IMOEX составляет +40.1%.
● На графике — динамика IMOEX после пересечения 50-d и 200-d SMA с 2004 года (оранжевая линия - средняя траектория).
headlines Q.
#IMOEX