#trading #yan #balch
Юдж, оказывается, проходил курс Такера Балча "ML в трейдинге"! )
И особо ревностные студенты, кстати, написали по видосам курса лекции, что весьма удобно.
"Learning how to invest is a life skill, as essential as learning how to use a computer, and is one of the key pillars to retiring comfortably.
Specific to technical analysis, I learnt how people try to distill stock market movements (in price and volume) into technical indicators that can be traded upon automatically (e.g., Bollinger Bands, Moving Average Convergence Divergence, etc.). I’m still not fully convinced it works, but ¯(ツ)/¯. It was especially fun trying to frame stock market trading into a supervised learning problem for machine learning. What should the target be? Next day’s price (regression)? Whether or not to buy or sell (classification)? These are the key questions in machine learning that are seldom covered in most machine learning classes.
Well, I’m definitely NOT going to put my money on my self-developed trading algorithms, especially after seeing how they perform on the out-of-sample testing set. Nevertheless, the class was a good refresher on what I previously self-learnt on fundamental analysis and portfolio allocation—I will try to apply this to my own investment portfolio.
In addition, some of the techniques covered in sequential modelling are useful, and I will try applying them to the sequential healthcare data at work. Hope to share some positive results soon."
https://eugeneyan.com/writing/omscs-cs7646-machine-learning-for-trading/
Юдж, оказывается, проходил курс Такера Балча "ML в трейдинге"! )
И особо ревностные студенты, кстати, написали по видосам курса лекции, что весьма удобно.
"Learning how to invest is a life skill, as essential as learning how to use a computer, and is one of the key pillars to retiring comfortably.
Specific to technical analysis, I learnt how people try to distill stock market movements (in price and volume) into technical indicators that can be traded upon automatically (e.g., Bollinger Bands, Moving Average Convergence Divergence, etc.). I’m still not fully convinced it works, but ¯(ツ)/¯. It was especially fun trying to frame stock market trading into a supervised learning problem for machine learning. What should the target be? Next day’s price (regression)? Whether or not to buy or sell (classification)? These are the key questions in machine learning that are seldom covered in most machine learning classes.
Well, I’m definitely NOT going to put my money on my self-developed trading algorithms, especially after seeing how they perform on the out-of-sample testing set. Nevertheless, the class was a good refresher on what I previously self-learnt on fundamental analysis and portfolio allocation—I will try to apply this to my own investment portfolio.
In addition, some of the techniques covered in sequential modelling are useful, and I will try applying them to the sequential healthcare data at work. Hope to share some positive results soon."
https://eugeneyan.com/writing/omscs-cs7646-machine-learning-for-trading/
eugeneyan.com
OMSCS CS7646 (Machine Learning for Trading) Review and Tips
OMSCS CS7646 (Machine Learning for Trading) - Don't sell your house to trade algorithmically.
#jobs #finance #trading
Нашёл классный сайт efinancialcareers.com Скандалы, интриги, расследования в мире финансов.
https://www.efinancialcareers.com/news/ken-griffin-citadel
Нашёл классный сайт efinancialcareers.com Скандалы, интриги, расследования в мире финансов.
https://www.efinancialcareers.com/news/ken-griffin-citadel
eFinancialCareers
Ken Griffin, Citadel's blue-eyed boss, and his talent machine
Ken Griffin has mechanized the production of winners.
#finance #trading #timeseries #lstm #rv
Интересная мысль, что для рекуррентных сетей input dimension начинает играть роль гиперпараметра (причём важного).
https://www.youtube.com/watch?v=lc8qKP8yH3E
Интересная мысль, что для рекуррентных сетей input dimension начинает играть роль гиперпараметра (причём важного).
https://www.youtube.com/watch?v=lc8qKP8yH3E
YouTube
Герман Родиков | Predicting specific time series by blending deep learning techniques
Спикер: Герман Родиков, University of Bologna
Тема доклада: Predicting specific time series by blending deep learning techniques with domain-specific knowledge
Data Fest 2024: https://ods.ai/events/datafest2024
Презентацию к докладу Вы можете скачать в…
Тема доклада: Predicting specific time series by blending deep learning techniques with domain-specific knowledge
Data Fest 2024: https://ods.ai/events/datafest2024
Презентацию к докладу Вы можете скачать в…
#trading
"But it doesn't mean, for example, that you can't find your own edge. I mean, the stuff we use is not based on anything all that... it's not based on anything terribly exotic, and it works extremely well. You know, there's all kinds of edges. And I think it's like they said, there's a million roads to Mecca. I think there's a million roads to making money in the markets. But you simply have to find your edge. And the simple truth is, you have to make sure that... the most important thing is if you think you have an edge, make sure you know you got an edge and make sure it's thoroughly tested and make sure you can afford it. And make sure that in fact all the assumptions about slippage and cost and so forth are real. And then go for it.
But I mean, you know, people are making money in the markets that aren't institutions for many, many years. I believe they always will be. But you have to find your edge. And let's face it, I mean, the amount of sophistication that people have now, for example, versus what they had when I first started doing this... I mean, it's a joke. But the irony is that, you know, even though TradeStation and a lot of these tools have come a long way and are very powerful, it's... to me, it's very ironic that after putting walk-forward out there almost 30 years ago now, that people still don't at the even seem wise to use it all the time. I mean, I wouldn't... I can't imagine building a strategy without walk-forward analysis. I simply... I would really shoot myself if I hadn't done that."
https://www.youtube.com/watch?v=IEeJh-A-uIQ
"But it doesn't mean, for example, that you can't find your own edge. I mean, the stuff we use is not based on anything all that... it's not based on anything terribly exotic, and it works extremely well. You know, there's all kinds of edges. And I think it's like they said, there's a million roads to Mecca. I think there's a million roads to making money in the markets. But you simply have to find your edge. And the simple truth is, you have to make sure that... the most important thing is if you think you have an edge, make sure you know you got an edge and make sure it's thoroughly tested and make sure you can afford it. And make sure that in fact all the assumptions about slippage and cost and so forth are real. And then go for it.
But I mean, you know, people are making money in the markets that aren't institutions for many, many years. I believe they always will be. But you have to find your edge. And let's face it, I mean, the amount of sophistication that people have now, for example, versus what they had when I first started doing this... I mean, it's a joke. But the irony is that, you know, even though TradeStation and a lot of these tools have come a long way and are very powerful, it's... to me, it's very ironic that after putting walk-forward out there almost 30 years ago now, that people still don't at the even seem wise to use it all the time. I mean, I wouldn't... I can't imagine building a strategy without walk-forward analysis. I simply... I would really shoot myself if I hadn't done that."
https://www.youtube.com/watch?v=IEeJh-A-uIQ
YouTube
Can Artificial Intelligence really replace the human trader? - Bob Pardo
Are our roles as traders coming to an end soon?
Is AI and ML (that’s Machine Learning, not Money Laundering or Meat Loaf…) going to take over the trading world?
Trading veteran Bob Pardo from Pardo Capital joins us to discuss these topics plus much more…
Is AI and ML (that’s Machine Learning, not Money Laundering or Meat Loaf…) going to take over the trading world?
Trading veteran Bob Pardo from Pardo Capital joins us to discuss these topics plus much more…
#featureselection #redundancy #indicators #trading #hurst
https://www.youtube.com/watch?v=x_JcExwuu60
https://www.youtube.com/watch?v=x_JcExwuu60
YouTube
David Aronson of Hood River on data mining & Hurst signals - at The Trading Show Chicago 2013
David Aronson, President of Hood River Research, gave a presentation at The Trading Show Chicago 2013 on the topic, 'Rapid identification of non-redundant predictors with data mining bias correction and its application to extreme Hurst signals.'
The Trading…
The Trading…
#trading #stationarity #chan #bagging #featureselection #stepwise
Мастерс, кстати, тоже утверждает, что в финансовые модели вообще нельзя брать нестационарные факторы.
По моему опыту, всё-таки в некоторой мере можно. Но, видимо, лучше их преобразовать )
https://www.youtube.com/watch?v=OxNcA6RO_ZE
Мастерс, кстати, тоже утверждает, что в финансовые модели вообще нельзя брать нестационарные факторы.
По моему опыту, всё-таки в некоторой мере можно. Но, видимо, лучше их преобразовать )
https://www.youtube.com/watch?v=OxNcA6RO_ZE
YouTube
Enhancing Statistical Significance of Backtests by Dr. Ernest Chan at QuantCon 2017
Insufficient historical data is a major hurdle in building a trading model free from data snooping bias. Dr. Chan's talk will discuss several techniques, some borrowed from machine learning, that can alleviate overfitting and enhance the statistical significance…
#trading
Интересная трактовка. Но не перестаёт удивлять, как люди создают вокруг себя воображаемые миры.
https://www.youtube.com/watch?v=T6bgqyxgW2I
Интересная трактовка. Но не перестаёт удивлять, как люди создают вокруг себя воображаемые миры.
https://www.youtube.com/watch?v=T6bgqyxgW2I
YouTube
Илья Коровин: Трейдинг и математика (МОК 3)
Илья Коровин выступает на Московской опционной конференции (25.03.2017) на тему Трейдинг и математика
http://confa.smart-lab.ru/
Презентация Кирилла: https://goo.gl/9l3dOz
http://confa.smart-lab.ru/
Презентация Кирилла: https://goo.gl/9l3dOz
#trading #investing #wisdom
Differentiation: Tiger emphasized bottom-up domestic stock selection, adding international equities and a global macro view in the early 1990s.
“Our mandate is to find the 200 best companies in the world and invest in them, and find the 200 worst companies in the world and go short on them. If the 200 best don’t do better than the 200 worst, you should probably be in another business.”
Differentiation: Tiger emphasized bottom-up domestic stock selection, adding international equities and a global macro view in the early 1990s.
“Our mandate is to find the 200 best companies in the world and invest in them, and find the 200 worst companies in the world and go short on them. If the 200 best don’t do better than the 200 worst, you should probably be in another business.”
#trading #hft #hardware #amd #alveo
"В устройстве применена FPGA Virtex UltraScale+ VU2P. Конфигурация включает 32 трансивера с ультранизкой задержкой, 787 тыс. LUT и 1680 DSP. В состав FPGA входят 256 Мбайт встроенной памяти — 76 Мбайт блочной RAM и 180 Мбайт UltraRAM. Заявленная задержка на уровне трансиверов составляет менее 3 нс.
Карта использует интерфейс PCIe 4.0 x8 (коннектор x16). Заявленный показатель TDP равен 120 Вт; используется пассивное охлаждение. В оснащение входят 16 Гбайт памяти DDR4-2400. Предусмотрены два разъёма QSFP-DD (16×10/25G) и два коннектора ARF6.
Ускоритель Alveo UL3422 может использоваться в комплексе с платформой разработки Vivado Design Suite. AMD также предоставляет клиентам среду разработки FINN с открытым исходным кодом и поддержкой сообщества, что позволяет интегрировать модели ИИ с низкими задержками в высокопроизводительные торговые системы. FINN использует PyTorch и методы квантования нейронных сетей.
Ускоритель поставляется с набором референсных проектов и тестов производительности. Среди ключевых сфер применения новинки названы торговые операции со сверхнизкими задержками и анализ рисков."
https://servernews.ru/1112738
"В устройстве применена FPGA Virtex UltraScale+ VU2P. Конфигурация включает 32 трансивера с ультранизкой задержкой, 787 тыс. LUT и 1680 DSP. В состав FPGA входят 256 Мбайт встроенной памяти — 76 Мбайт блочной RAM и 180 Мбайт UltraRAM. Заявленная задержка на уровне трансиверов составляет менее 3 нс.
Карта использует интерфейс PCIe 4.0 x8 (коннектор x16). Заявленный показатель TDP равен 120 Вт; используется пассивное охлаждение. В оснащение входят 16 Гбайт памяти DDR4-2400. Предусмотрены два разъёма QSFP-DD (16×10/25G) и два коннектора ARF6.
Ускоритель Alveo UL3422 может использоваться в комплексе с платформой разработки Vivado Design Suite. AMD также предоставляет клиентам среду разработки FINN с открытым исходным кодом и поддержкой сообщества, что позволяет интегрировать модели ИИ с низкими задержками в высокопроизводительные торговые системы. FINN использует PyTorch и методы квантования нейронных сетей.
Ускоритель поставляется с набором референсных проектов и тестов производительности. Среди ключевых сфер применения новинки названы торговые операции со сверхнизкими задержками и анализ рисков."
https://servernews.ru/1112738
ServerNews - все из мира больших мощностей
AMD выпустила ускоритель для трейдеров Alveo UL3422 на базе FPGA Virtex UltraScale+ VU2P
Компания AMD анонсировала изделие Alveo UL3422: это, как утверждается, самый быстрый в мире однослотовый ускоритель половинной длины (FHHL) для брокерских и биржевых приложений. Новинка уже поставляется заказчикам из финансового сектора по всему миру.
#trading #crypto
Фантики-то растут! )
"За последние сутки курс биткоина вырос более чем на 9 %, благодаря чему криптовалюта смогла обновить исторический максимум. Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 марта, тогда цена самой популярной криптовалюты мира на непродолжительное время поднялась до $73 797 за монету. С тех пор большую часть года цена биткоина находилась ниже отметки в $70 000.
Рост курса биткоина спровоцировали проходящие в США выборы президента страны. Кандидат от республиканской партии Дональд Трамп, по данным СМИ, лидирует в них. Инвесторы ожидали, что курс биткоина будет нестабилен до тех пор, пока не будет объявлен победитель президентских выборов. При этом в случае победы Трампа прогнозировался уверенный рост цифрового актива, тогда как победа кандидата от демократической партии Камалы Харрис (Kamala Harris) наоборот могла привести к понижению курса."
https://3dnews.ru/1113580/kurs-bitkoina-viros-do-rekordnih-znacheniy-kriptovalyuta-pereshagnula-otmetku-v-75-000-za-monetu
Фантики-то растут! )
"За последние сутки курс биткоина вырос более чем на 9 %, благодаря чему криптовалюта смогла обновить исторический максимум. Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 марта, тогда цена самой популярной криптовалюты мира на непродолжительное время поднялась до $73 797 за монету. С тех пор большую часть года цена биткоина находилась ниже отметки в $70 000.
Рост курса биткоина спровоцировали проходящие в США выборы президента страны. Кандидат от республиканской партии Дональд Трамп, по данным СМИ, лидирует в них. Инвесторы ожидали, что курс биткоина будет нестабилен до тех пор, пока не будет объявлен победитель президентских выборов. При этом в случае победы Трампа прогнозировался уверенный рост цифрового актива, тогда как победа кандидата от демократической партии Камалы Харрис (Kamala Harris) наоборот могла привести к понижению курса."
https://3dnews.ru/1113580/kurs-bitkoina-viros-do-rekordnih-znacheniy-kriptovalyuta-pereshagnula-otmetku-v-75-000-za-monetu
3DNews - Daily Digital Digest
Биткоин пробил $75 000 впервые в истории — выборы в США запустили рост криптовалют
Курс биткоина обновил исторический максимум, превысив отметку в $75 000 за монету.
#trading #pelosi
Удивило, что многие из американских политиков оказались крутыми инвесторами. Ну или пользуются услугами хороших специалистов.
"Nancy Pelosi is an interesting woman.
She was the first female speaker of the House of Representatives, making her one of the most influential women in American political history. She’s also an avid baseball fan, and has thrown the ceremonial first pitch at a few different Major League baseball games.
She’s also a better stock trader than almost all of Wall Street.
According to the Independent, Pelosi had earned 71% on her portfolio in 2024. This is more than three times the S&P500."
https://medium.datadriveninvestor.com/im-building-an-algorithmic-copy-trading-platform-the-easiest-way-for-traders-to-earn-a-living-eb96c539f11c
Удивило, что многие из американских политиков оказались крутыми инвесторами. Ну или пользуются услугами хороших специалистов.
"Nancy Pelosi is an interesting woman.
She was the first female speaker of the House of Representatives, making her one of the most influential women in American political history. She’s also an avid baseball fan, and has thrown the ceremonial first pitch at a few different Major League baseball games.
She’s also a better stock trader than almost all of Wall Street.
According to the Independent, Pelosi had earned 71% on her portfolio in 2024. This is more than three times the S&P500."
https://medium.datadriveninvestor.com/im-building-an-algorithmic-copy-trading-platform-the-easiest-way-for-traders-to-earn-a-living-eb96c539f11c
Medium
I’m building an algorithmic copy trading platform – the easiest way for traders to earn a living wage
Nancy Pelosi is an interesting woman.
#crypto #trading
"Запущенный Дональдом Трампом (Donald Trump) в пятницу мемкоин в воскресенье взлетел до $74,59, а сегодня зафиксировался на $52,71. Это обеспечило новому токену рыночную капитализацию около $10,7 млрд долларов, поставив его на 18-е место среди крупнейших криптовалют. 24-часовой объем торговли $TRUMP достиг $52,5 млрд. На этом фоне биткоин достиг рекордного максимума в $109 072 всего за несколько часов до возвращения избранного президента США в Белый дом.
За два дня до вступления в должность избранный президент США Дональд Трамп (Donald Trump) опубликовал в соцсети X «официальный мем» — криптовалюту, посвящённую своей победе на выборах. Из общего числа в почти 1 млрд токенов 80 % принадлежат CIC Digital LLC, которая является филиалом The Trump Organization, и ещё одному бизнесу Трампа под названием Fight LLC. Таким образом на момент подготовки данного материала состояние Трампа в его собственных мемкоинах оценивается примерно в $40 млрд.
Токен $TRUMP, выпущенный на блокчейне Solana, значительно обогатил Трампа лично, позволил криптоиндустрии перекачивать ему деньги и создала нестабильный финансовый актив, который даёт возможность любому человеку в мире финансово спекулировать на политических состояниях Трампа. Официальный сайт монеты GetTrumpMemes.com призывает посетителей покупать монеты за доллары или криптовалюту, чтобы «отпраздновать нашу победу и повеселиться!».
В воскресенье по примеру супруга Мелания Трамп (Melania Trump) запустила собственную криптовалюту на блокчейне Solana, которая также быстро взлетела в цена и достигла $9,6 за монету, а её рыночная капитализация перевалила за $1,85 млрд.
Трамп пообещал стать «криптопрезидентом» и, как ожидается, издаст указы, направленные на сокращение препятствий для регулирования криптовалют и содействие широкому внедрению цифровых активов. Перспектива смягчения регулирования политики в отношении криптовалют была встречена отраслью с энтузиазмом и спровоцировала рост биткоина после победы Трампа на выборах в ноябре.
Статья Конституции США о вознаграждениях, написанная в 1787 году, вряд ли предполагала мир, в котором президент мог бы из ничего создавать миллиарды долларов личного состояния. В настоящее время невозможно отследить, кто будет покупать эту монету в течение следующих трёх лет и тем самым направлять свои деньги непосредственно Трампу. Учитывая обширный взгляд Верховного суда на президентский иммунитет, есть большая вероятность, что любые подобные действия будут признаны законными.
Трамп только что провёл мастер-класс по способности президента превращать власть в богатство."
https://3dnews.ru/1117007/prezidentskiy-masterklass-za-dva-vihodnih-dnya-tramp-sdelal-sebya-kriptomilliarderom
"Запущенный Дональдом Трампом (Donald Trump) в пятницу мемкоин в воскресенье взлетел до $74,59, а сегодня зафиксировался на $52,71. Это обеспечило новому токену рыночную капитализацию около $10,7 млрд долларов, поставив его на 18-е место среди крупнейших криптовалют. 24-часовой объем торговли $TRUMP достиг $52,5 млрд. На этом фоне биткоин достиг рекордного максимума в $109 072 всего за несколько часов до возвращения избранного президента США в Белый дом.
За два дня до вступления в должность избранный президент США Дональд Трамп (Donald Trump) опубликовал в соцсети X «официальный мем» — криптовалюту, посвящённую своей победе на выборах. Из общего числа в почти 1 млрд токенов 80 % принадлежат CIC Digital LLC, которая является филиалом The Trump Organization, и ещё одному бизнесу Трампа под названием Fight LLC. Таким образом на момент подготовки данного материала состояние Трампа в его собственных мемкоинах оценивается примерно в $40 млрд.
Токен $TRUMP, выпущенный на блокчейне Solana, значительно обогатил Трампа лично, позволил криптоиндустрии перекачивать ему деньги и создала нестабильный финансовый актив, который даёт возможность любому человеку в мире финансово спекулировать на политических состояниях Трампа. Официальный сайт монеты GetTrumpMemes.com призывает посетителей покупать монеты за доллары или криптовалюту, чтобы «отпраздновать нашу победу и повеселиться!».
В воскресенье по примеру супруга Мелания Трамп (Melania Trump) запустила собственную криптовалюту на блокчейне Solana, которая также быстро взлетела в цена и достигла $9,6 за монету, а её рыночная капитализация перевалила за $1,85 млрд.
Трамп пообещал стать «криптопрезидентом» и, как ожидается, издаст указы, направленные на сокращение препятствий для регулирования криптовалют и содействие широкому внедрению цифровых активов. Перспектива смягчения регулирования политики в отношении криптовалют была встречена отраслью с энтузиазмом и спровоцировала рост биткоина после победы Трампа на выборах в ноябре.
Статья Конституции США о вознаграждениях, написанная в 1787 году, вряд ли предполагала мир, в котором президент мог бы из ничего создавать миллиарды долларов личного состояния. В настоящее время невозможно отследить, кто будет покупать эту монету в течение следующих трёх лет и тем самым направлять свои деньги непосредственно Трампу. Учитывая обширный взгляд Верховного суда на президентский иммунитет, есть большая вероятность, что любые подобные действия будут признаны законными.
Трамп только что провёл мастер-класс по способности президента превращать власть в богатство."
https://3dnews.ru/1117007/prezidentskiy-masterklass-za-dva-vihodnih-dnya-tramp-sdelal-sebya-kriptomilliarderom
3DNews - Daily Digital Digest
За выходные Трамп сделал себя криптомиллиардером
Запущенный Дональдом Трампом (Donald Trump) в пятницу мемкоин в воскресенье взлетел до $74,59, а сегодня зафиксировался на $52,71.
#books #trading #chan
У Чана вышла новая книжка в соавторстве аж с 4мя людьми, "Hands-On AI Trading with Python, QuantConnect, and AWS".
Посмотрел несколько пошаренных страничек, удивился низкому качеству ML-кода. С точки зрения ML рекомендовать не могу, а с точки зрения "понять, какие задачи можно решать с помощью ML в трейдинге" - наверное, можно. Я удивляюсь, как могут люди много лет зарабатывать трейдингом и моделями деньги, и иметь ML знания на уровне ученика средней школы? Скейлеры применяют вне конвейера, используют GridSearch. Я понимаю, что это всё примеры, но зачем использовать в своих примерах плохие практики?
У Чана вышла новая книжка в соавторстве аж с 4мя людьми, "Hands-On AI Trading with Python, QuantConnect, and AWS".
Посмотрел несколько пошаренных страничек, удивился низкому качеству ML-кода. С точки зрения ML рекомендовать не могу, а с точки зрения "понять, какие задачи можно решать с помощью ML в трейдинге" - наверное, можно. Я удивляюсь, как могут люди много лет зарабатывать трейдингом и моделями деньги, и иметь ML знания на уровне ученика средней школы? Скейлеры применяют вне конвейера, используют GridSearch. Я понимаю, что это всё примеры, но зачем использовать в своих примерах плохие практики?