#trading #stationarity #chan #bagging #featureselection #stepwise
Мастерс, кстати, тоже утверждает, что в финансовые модели вообще нельзя брать нестационарные факторы.
По моему опыту, всё-таки в некоторой мере можно. Но, видимо, лучше их преобразовать )
https://www.youtube.com/watch?v=OxNcA6RO_ZE
Мастерс, кстати, тоже утверждает, что в финансовые модели вообще нельзя брать нестационарные факторы.
По моему опыту, всё-таки в некоторой мере можно. Но, видимо, лучше их преобразовать )
https://www.youtube.com/watch?v=OxNcA6RO_ZE
YouTube
Enhancing Statistical Significance of Backtests by Dr. Ernest Chan at QuantCon 2017
Insufficient historical data is a major hurdle in building a trading model free from data snooping bias. Dr. Chan's talk will discuss several techniques, some borrowed from machine learning, that can alleviate overfitting and enhance the statistical significance…