Решил не рисковать и закрыл большую часть длинной позиции из недельных опционов call в районе 121500. При этом окончательно преобразовал общую стратегию по Ri в купленную бабочку, которая направленна больше на движение в боковике чем на направленное движение. #позиции
Подробнее о стратегии "бабочка" http://optionsworld.ru/opciony/opcionnye-strategii-long-butterfly

Закрыл парную идею !

Буквально месяц назад (18 января) открывал довольно интересную позицию по паре доллар/рубль и нефти. Основная ставка при этом делалось на то, что рубль уже не будет таким слабым относительно цен на нефть, каким был на момент публикации (https://smart-lab.ru/blog/445926.php).

Реализация производилась путем одновременной продажи фьючерса по нефти сорта Brent и продаже в 2 раза большего количества фьючерса на USDRUB.

Данная идея благополучно сработала.

На момент открытия позиции нефть сорта Brent стоила 69.17, фьючерс доллар/рубль – 57214. На момент закрытия: фьючерс на нефть – 62.75, фьючерс доллар/рубль – 58014. Итого, если рассматривать позицию без плеча, то доходность по данной практически безрисковой стратегии превысила 3% всего за месяц (или чуть более 36% годовых).#позиции
График открытия и закрытия совокупной позиции ниже

2×доллар/рубль + нефть сделка

Ключевым риском для финансовых активов на финансовых рынках в текущем году, безусловно, является долговая проблема.#риски И она сейчас находится в достаточно острой фазе, т.к. доходности по американским облигациям продолжают свое движение вверх, делая обслуживание долга все более затратным занятием.

Переломным моментом в этом плане в частности вполне могут стать 3% по 10-летним трежерис США. Если данное значение будет пройдено, то вполне может последовать вторая волна распродаж на финансовых рынках. Поэтому будьте бдительны. Сегодня в этом плане произойдет довольно важное событие – публикация данных по индексу потребительских цен в США за январь (16.30 по мск.). Желательно, конечно, чтобы более 0.3% данный индекс не изменился, ведь иначе все может быть довольно печально.

Доходность 10-летних трежерис

Вот и все индекс потребительских цен Сша за январь 0.5% при 0.3% ожиданий. Негатива существенно прибавилось 🔥

В целом нейтральные данные по нефти от EIA:

Запасы черного золота в США за неделю выросли на 1,84 млн барр. (прогноз: +2,83 млн барр.).

Запасы дистиллятов сократились на 0,46 млн барр. (прогноз: -1,13 млн барр.).

Запасы бензина выросли на 3,6 млн барр. (прогноз: +1,23 млн барр.).

Добыча нефти в США выросла на 20 тыс. - до уровня 10,271 млн баррелей в сутки.

Всем доброго дня!

Уж очень сильно, на мой взгляд, выросла вчера нефть и доллар ослаб. Особенно, учитывая неоднозначную статистику по запасам черного золота и роста инфляции в Сша. Поэтому открыл сегодня позицию вверх по опционам на доллар/рубль (бычий спрэд) с экспирацией через неделю. #позиции

Нефть добралась до сопротивления

Доллар/рубль у поддержки

Вот и подошла эта не очень простая неделя к своему логическому завершению. Всем отличных выходных!!

Если будет время, посмотрите еще одну хорошую книжку по опционам (в файлике ниже):

Всем доброго дня и хорошей торговой недели!!!

Ключевые события недели:

Сша в понедельник выходной (день президентов).NYSE и NASDAQ будут закрыты.

Китай и вовсе до 22 февраля не торгуется.Поэтому первая половина недели может пройти с очень низкой волатильностью.

21 февраля выйдет протокол заседания ФРС от 31 января. Риторика будет, вероятно достаточно ястребиной. Впрочем, он немного устарел (данные с рынка труда) и сильного влияния на рынки может не иметь

Публикация такого опережающего показателя, как pmi в промышленном секторе еврозоны и США также ожидается 21 февраля.

Запасы нефти на этот раз будут опубликованы в четверг 22 февраля
В этот день будут опубликованы и протоколы заседания Ецб.

23 февраля рейтинговые агентства будут озвучивать пересмотренный рейтинг РФ. И хотя сюрпризы маловероятны, волатильность к концу недели может несколько увеличиться.

А тем временем добыча нефти в США растет (как и количество буровых еще +7 за прошлую неделю). И перекрывает почти все старания Опек+ по снижению предложения.

Открыл сейчас позицию вниз по опционам RI в районе 128200.

Одной из ключевых причин является то, что по данному инструменту мы добрались до очень сильного сопротивления, а поводов для пробития нет. При этом риски в качестве возможного продолжения роста добычи и запасов нефти в США, а также возобновления коррекции американских площадок на фоне сегодняшних протоколов с предыдущего заседания ФРС сейчас присутствуют.

Позицию открывал с помощью обычного медвежьего спрэда с экспирацией через неделю и страйками 127500 и 125000 #позиции

Подробнее по стратегии медвежий спрэд читайте в статье http://optionsworld.ru/opciony/opcionnye-strategii-bychiy-i-medvezhiy-spred

Добрались до сильного уровня по Ri

Индексы ММВБ и РТС прибавили более 2% по итогам текущей короткой недели. Большинство акций росли во многом в ожидании возможного повышения рейтинга от агенств S&P и Fitch.

Напомним, пересмотр состоится 23 февраля. И возможность отстутствия каких либо действий со стороны агенств, на наш взгляд, исключать пожалуй не стоит. Поэтому будьте осторожны, уходя на длинные выходные в длинных позициях!

Всех с наступающим праздником защитников отечества!!!

Fitch: рейтинг России без изменений «BBB-», прогноз – позитивный

S&P: рейтинг России повышен с «BB+» до «BBB-», прогноз – стабильный

https://m.vedomosti.ru/economics/articles/2018/02/23/751881-sp-povisilo-reiting-rossii

Всем доброго дня и хорошей торговой недели ! ! !

Написал новую статью чего ждать от рубля в марте. Много полезной информации !
http://optionsworld.ru/valyuta/chto-zhdat-ot-pary-dollarrubl-usdrub-v-marte