Недельный апдейтик (22.01.23)
Неделя была очень показательной и продуктивной.
Последнее время = рр базового владения перекрывал рр мувов (активностей\заносов\действий требующих затрат на кусы\итд)
Фиксирую в дневнике изменение среды и плавный переход палитры.
Понетворкала с несколькими людьми, дропнула антизигзаг дроп, ламповая атмосфера залог социального здоровья, красота и доброта спасут мир.
Теперь к активностям\делам:
1. На этой неделе по Денверу заметка будет, не успела, пару мувов там делала.
2. Тестила\деплоила Espresso (деплой)\ZKG\SithSwap (ничего не понравилось, но это и не важно пока, просто пометка, по старкнету рост экосистемной активности заметила, тоже запомним)
3. Неделя данатов. Гиткоин все три раунда. Детали на этой неделе чуть позже.(в экологический почти никто не заносит). Также задонатила 0.1eth конрибуторам мержа и отдельно через интерфейс Revoke в opti и через git в мейне. Данатов на 500$ учитывая пару гретых акков.
4. Замечен мув от еще одного игрока профилей\соцграфа. Об этом надо бы подготовить отдельный материал, там много интересного. Пока можно заполнить форму и получить Poap.
5. Были еще мелкие действия вроде продолжения активности в L2 сетях(arbi\opti\zksync\stark), покрытии hedgic (он в очередной раз показал мне что хороший UX стоит комис, от деребита при кондор стратегии отставание на 14% + минимальная ликва при входе, пока не получается у hedgic, хоть и стараются держать спред\ликву). Активность в старке и наблюдение за apex.
6. Покрытие части agix\fet, премия по кондору, готовность к переносу риска по штанге.
7. В SuprOracls зашла без эйфории на немножко аков. 6\10 (Пока гарантированно заработают отрисовшики куса и % кинувший рефку, роботяге эта история пока лучше без плеча, особенно если лоубанк, работать осторожно) Никаких рефок у меня не будет, потому что могу себе это позволить.
8. Хозяин не ректанул, а сделал музыку погромче, спасибо ему, мы живы и наш Титаник плывет к острову Успех.
Неделя была очень показательной и продуктивной.
Последнее время = рр базового владения перекрывал рр мувов (активностей\заносов\действий требующих затрат на кусы\итд)
Фиксирую в дневнике изменение среды и плавный переход палитры.
Понетворкала с несколькими людьми, дропнула антизигзаг дроп, ламповая атмосфера залог социального здоровья, красота и доброта спасут мир.
Теперь к активностям\делам:
1. На этой неделе по Денверу заметка будет, не успела, пару мувов там делала.
2. Тестила\деплоила Espresso (деплой)\ZKG\SithSwap (ничего не понравилось, но это и не важно пока, просто пометка, по старкнету рост экосистемной активности заметила, тоже запомним)
3. Неделя данатов. Гиткоин все три раунда. Детали на этой неделе чуть позже.(в экологический почти никто не заносит). Также задонатила 0.1eth конрибуторам мержа и отдельно через интерфейс Revoke в opti и через git в мейне. Данатов на 500$ учитывая пару гретых акков.
4. Замечен мув от еще одного игрока профилей\соцграфа. Об этом надо бы подготовить отдельный материал, там много интересного. Пока можно заполнить форму и получить Poap.
5. Были еще мелкие действия вроде продолжения активности в L2 сетях(arbi\opti\zksync\stark), покрытии hedgic (он в очередной раз показал мне что хороший UX стоит комис, от деребита при кондор стратегии отставание на 14% + минимальная ликва при входе, пока не получается у hedgic, хоть и стараются держать спред\ликву). Активность в старке и наблюдение за apex.
6. Покрытие части agix\fet, премия по кондору, готовность к переносу риска по штанге.
7. В SuprOracls зашла без эйфории на немножко аков. 6\10 (Пока гарантированно заработают отрисовшики куса и % кинувший рефку, роботяге эта история пока лучше без плеча, особенно если лоубанк, работать осторожно) Никаких рефок у меня не будет, потому что могу себе это позволить.
8. Хозяин не ректанул, а сделал музыку погромче, спасибо ему, мы живы и наш Титаник плывет к острову Успех.
👍4
Скамеры, трейдеры, 4 стены и время (мув VS не мув)
Многие кто ставил на Сваневика и сервисы анализа ончейн активности, не добились успеха такого как те кто просто дружил с разными людьми и имел личную связь наративов (особенно хорошо и активно умеют в социальный интеллект скамеры, признаю это. Квон и Су Жу и еще куча "друзей".)
Их погубила любовь к понци\риску, но ведь они и были наглядным примером того, что личное общение и доверие = асимметрия. Дегены не обогнали их, а перечисленные товарищи скамеры не были инсайдерами (обычные люди которым повезло, а потом не повезло).
Анализ тех. паттернов это тоже гадание только вместо графика цены актива, графики активности ончейна, базы стейблов, ввода\вывода и тд. В отрыве это редко работает. Вернее я даже сформулирую аксиому в дневнике. Это не работает в большей части выборки.
А что работает, как обычно 3 из 4:
1. Командные апдейты (положение дел и личных интересов\динамика продуктов\работы)
2. Структура рынка (мультипликаторы ниш и наративы гудвила)
3. Тайминг волатильности (борьба спекулей\сезонности\цикла и палитры состояния среды)
4. Продукт (хотя бы его ux\онбординг\конвертация юзербейса в простых метриках).
Одной из стен можно пренебречь, но если дом на стандартной основе\типового проекта, квадратный по периметру, имеет скатную крышу\стропильную систему, он может держаться на 3х стенах из 4х Как только мы убираем 2 стены, риск конечного обрушения конструкции - стремится к ~100%(1). В данном случае исключая 2 из 4х риск "не угадать" состояние = растет к 100%.
Т.е. кроме задачи ресерчей и апдейтов, нам часто приходится сталкиваться еще и с предельным состоянием среды (каким из 4 факторов пренебречь в условиях неполноты данных). За пределами этого поиска начинается оптимизация. И тут опасность псевдо-интелектуализации выходит на первый план. Смотрим графики прошлого, придаем слишком большое значения старым наративам, переключаемся между мнениями менеджмента, не понимаем мотивации понциномики и тд.
Слишком большая зацикленность на твиттер скорах, модных инструментах анализа, "катки колеров", все это сюда же. Хэшфлоу дал зайти, потом вагон остановился (нфт препрайс\спекуляции в моменте на коллерах) и дал зайти еще раз. Dydx дал зайти, потом вагон остановился и дал зайти еше раз. Граф дал две остановки с лагом в 3 месяца. BNB дал 4 остановки с лагом в год. Uniswap дал две остановки с лагом в 4 месяца, ENS дал время на подумать в полгода. Когда кто то говорит нам что "он быстрее" всех получил роль на альфа муве, это повод задуматься дважды. Флоу и Инверс не дал, но многие дали.
Большие проекты онбордят юзербейс (не только накрутчиков, метрики у них есть под разные типы пользователей) = это занимает время и это нормально, от того что сядешь в 1 вагон из 20 это не привезет, к станции "успех" на много раньше, но сил\внимания на попадания в первый вагон будет потрачено непропорционально рр больше, а потом задрочив внимание не замечаем перехода состояний и прощай Флоу...
Любая 1 или 2х мерная система неполны. Отсюда и родились множественные мемы про "трейдеров". А суть процесса в другом. Слишком много кстати с 2019го стало мемов и стеба про трейдеров, я сама заметила это на рубеже 2020го. Это тоже изменение состояния среды. Не удивлюсь если у трейдеров случится хороший год. (начался он для них хорошо, ну для адекватных)
По штанге трейдинг не плохо, плохо переносить избыточный риск в трейдинг и не перекладывать в избыточный ревард. Плохо переключать внимание на трейдинг (РР прямого владения\спекуляции) и не возвращать его обратно когда РР на косвенных мувах (асимметрия РР бенефитов) обгоняет РР прямого владения. Справедливо и обратное.
РР трейдеров был хорош от низкой базы. РР хантеров в 21 был плох на высокой базе(база=доход извлеченный на итерацию\цикл), рр будущих мувов перекрывает рр будущего прямого владения из за математических эффектов (исчерпания низкой базы) и пропорций мультипликаторов. Давно хотела зафиксировать эту мысль для себя. Она простая, но иногда уходит из головы.
Многие кто ставил на Сваневика и сервисы анализа ончейн активности, не добились успеха такого как те кто просто дружил с разными людьми и имел личную связь наративов (особенно хорошо и активно умеют в социальный интеллект скамеры, признаю это. Квон и Су Жу и еще куча "друзей".)
Их погубила любовь к понци\риску, но ведь они и были наглядным примером того, что личное общение и доверие = асимметрия. Дегены не обогнали их, а перечисленные товарищи скамеры не были инсайдерами (обычные люди которым повезло, а потом не повезло).
Анализ тех. паттернов это тоже гадание только вместо графика цены актива, графики активности ончейна, базы стейблов, ввода\вывода и тд. В отрыве это редко работает. Вернее я даже сформулирую аксиому в дневнике. Это не работает в большей части выборки.
А что работает, как обычно 3 из 4:
1. Командные апдейты (положение дел и личных интересов\динамика продуктов\работы)
2. Структура рынка (мультипликаторы ниш и наративы гудвила)
3. Тайминг волатильности (борьба спекулей\сезонности\цикла и палитры состояния среды)
4. Продукт (хотя бы его ux\онбординг\конвертация юзербейса в простых метриках).
Одной из стен можно пренебречь, но если дом на стандартной основе\типового проекта, квадратный по периметру, имеет скатную крышу\стропильную систему, он может держаться на 3х стенах из 4х Как только мы убираем 2 стены, риск конечного обрушения конструкции - стремится к ~100%(1). В данном случае исключая 2 из 4х риск "не угадать" состояние = растет к 100%.
Т.е. кроме задачи ресерчей и апдейтов, нам часто приходится сталкиваться еще и с предельным состоянием среды (каким из 4 факторов пренебречь в условиях неполноты данных). За пределами этого поиска начинается оптимизация. И тут опасность псевдо-интелектуализации выходит на первый план. Смотрим графики прошлого, придаем слишком большое значения старым наративам, переключаемся между мнениями менеджмента, не понимаем мотивации понциномики и тд.
Слишком большая зацикленность на твиттер скорах, модных инструментах анализа, "катки колеров", все это сюда же. Хэшфлоу дал зайти, потом вагон остановился (нфт препрайс\спекуляции в моменте на коллерах) и дал зайти еще раз. Dydx дал зайти, потом вагон остановился и дал зайти еше раз. Граф дал две остановки с лагом в 3 месяца. BNB дал 4 остановки с лагом в год. Uniswap дал две остановки с лагом в 4 месяца, ENS дал время на подумать в полгода. Когда кто то говорит нам что "он быстрее" всех получил роль на альфа муве, это повод задуматься дважды. Флоу и Инверс не дал, но многие дали.
Большие проекты онбордят юзербейс (не только накрутчиков, метрики у них есть под разные типы пользователей) = это занимает время и это нормально, от того что сядешь в 1 вагон из 20 это не привезет, к станции "успех" на много раньше, но сил\внимания на попадания в первый вагон будет потрачено непропорционально рр больше, а потом задрочив внимание не замечаем перехода состояний и прощай Флоу...
Любая 1 или 2х мерная система неполны. Отсюда и родились множественные мемы про "трейдеров". А суть процесса в другом. Слишком много кстати с 2019го стало мемов и стеба про трейдеров, я сама заметила это на рубеже 2020го. Это тоже изменение состояния среды. Не удивлюсь если у трейдеров случится хороший год. (начался он для них хорошо, ну для адекватных)
По штанге трейдинг не плохо, плохо переносить избыточный риск в трейдинг и не перекладывать в избыточный ревард. Плохо переключать внимание на трейдинг (РР прямого владения\спекуляции) и не возвращать его обратно когда РР на косвенных мувах (асимметрия РР бенефитов) обгоняет РР прямого владения. Справедливо и обратное.
РР трейдеров был хорош от низкой базы. РР хантеров в 21 был плох на высокой базе(база=доход извлеченный на итерацию\цикл), рр будущих мувов перекрывает рр будущего прямого владения из за математических эффектов (исчерпания низкой базы) и пропорций мультипликаторов. Давно хотела зафиксировать эту мысль для себя. Она простая, но иногда уходит из головы.
👍12❤2
Закончила первую часть статей по количественному подходу к анализу наративов.
Статья в основном канале здесь: t.me/x_inv/35 (дневник и мысли разделены каналами)
Это практический простой пример (источник содержит мат если что) анализа источника, форма может быть любой как и содержание. Суть научится определять вектор\уникальность\относительную ценность.
Без этого математический аппарат неприменим. Это скелет, дальше уже рассчет рр\перекрестный анализ\составление выборки\выделение патернов\формирование гипотез. Статья получилась немного сложная. Попробую в будущем упростить немного. Это мое хобби. Не принимайте слишко серьезно пока. Кто просил практический пример, там он есть.
Статья в основном канале здесь: t.me/x_inv/35 (дневник и мысли разделены каналами)
Это практический простой пример (источник содержит мат если что) анализа источника, форма может быть любой как и содержание. Суть научится определять вектор\уникальность\относительную ценность.
Без этого математический аппарат неприменим. Это скелет, дальше уже рассчет рр\перекрестный анализ\составление выборки\выделение патернов\формирование гипотез. Статья получилась немного сложная. Попробую в будущем упростить немного. Это мое хобби. Не принимайте слишко серьезно пока. Кто просил практический пример, там он есть.
👍8
Связь цикличности и плеча риска на примере Y альфамуверов.
В позитивном сценарии Y проекты должны выжить и медленно перформить с рынком. Событие!!! что произошло там на днях, это один из ключевых наративов для тех кто понимает структуру участников стоящих за экосистемой. Не готова оценивать это как 100% позитив.
Но все же я рада что удержали диапазон, а стратеги якорной Y экосистемы показали свою адекватность к модели долгосрочного роста активности, а не сорвали короткий банк, похоронив наратив "прекрасного DEX будущего".
Гипотеза должна пройти проверку временем. В чем она выражена ?
В том что несколько месяцев следующих нельзя уходить ниже ребейт формулы(в коментах к этому посту есть об этой формуле) комфротного кэфа с бинанс. Если это все таки сделают = отмена сценария. Но пока все хорошо сложилось для всех нас.
Якорные топы обрастают позитивной статистикой, жизнь кипит. Если аптос задает = мув для выхода X, то gmx\dydx задает мув для выхода = Y экосистем в л2. Все базовые метрики будут реплицированны. А шилеры западные в своих приватках засядут за сравнительным анализом. Главное, что бы было что сравнивать.
В позитивном сценарии Y проекты должны выжить и медленно перформить с рынком. Событие!!! что произошло там на днях, это один из ключевых наративов для тех кто понимает структуру участников стоящих за экосистемой. Не готова оценивать это как 100% позитив.
Но все же я рада что удержали диапазон, а стратеги якорной Y экосистемы показали свою адекватность к модели долгосрочного роста активности, а не сорвали короткий банк, похоронив наратив "прекрасного DEX будущего".
Гипотеза должна пройти проверку временем. В чем она выражена ?
В том что несколько месяцев следующих нельзя уходить ниже ребейт формулы(в коментах к этому посту есть об этой формуле) комфротного кэфа с бинанс. Если это все таки сделают = отмена сценария. Но пока все хорошо сложилось для всех нас.
Якорные топы обрастают позитивной статистикой, жизнь кипит. Если аптос задает = мув для выхода X, то gmx\dydx задает мув для выхода = Y экосистем в л2. Все базовые метрики будут реплицированны. А шилеры западные в своих приватках засядут за сравнительным анализом. Главное, что бы было что сравнивать.
👍8
Гамма своп и ее бесконечная дельта
Посмотрела внимательно гамму, надстройка управляющая весами пулов и контрагентами, конечный эндпоинт ликвидности у неё = пулы амм, репликация происходит по разным направлениям в зависимости от выбранного инструмента и направления (фишка ее работы).
Это запутывает, но не отменяет части эффектов которым подвержен эндпоинт. Продолжаю еще изучать, но пока не вижу там почему невозможны риски 2 и 3 порядка.
В своей сути гамма это практически структурный продукт, в шкале xyz он ближе к z (хотя имеет пару y свойств, но риски его проявлены больше в z).
То что амм имеет дельту от 0 до бесконечности не означает, что извлечь бесконечность ликвидности можно с высокой скоростью, которая гарантированно превысит скорость с которой amm пул пересчитывает вес залочив обеспечение при направленном движении цен и резких шоках транслируемых из вне, да гамма может справится и реплицировать часть хвоста(респект), но какую?
Эта скорость ограничена пределом инфраструктуры и кстати подвержена еще ряду факторов плохо прогнозируемых mev\пылевые атаки и тд то чем богата EVM сеть. Все это на реальном, а не синтетическом тесте (событие вызывающее крайнюю панику\волатильность) может влиять на конечную репликацию эндпоинт\z продукт.
Дело в том, что хедж позы под amm пул создает две ноги и манименеджмент позиции которую мы "эйпим" как правило предусматривает большие суммы (смысл эйпить 10к? хотя бы 100к а это уже какая то сумма, даже на большой банк олдам терять ее в текущей фазе не желательно, каждые 100к USD сегодня вероятно будут ценнее чем 100к завтра когда на сигме флешкрешей ректанется "ритейл", логика примерная, не для точного сравнения, просто пример завышенной переоценки "инфляции" в мейнстриме).
А если мы используем классический подход то хедж края будет на разных фазах стремится нивелировать разницу apy и мы получим близкую к текущей ставке в aave на usdc и тд
APY на коротких всплесках амм может сильно обгонять базовую безрисковую ставку, но на длинном треке, все опять сведется к угадыванию всплесков, а это уже трейдинг только не графика базы или опциона а графика спредов 3 порядка производной.
И где тут "пассивный гарантированный доход" на пулах?
Доход извлекаемый аам пулами это плата за риск во всех смыслах, а не только транзакционный. Все торговцы структурными продуктами скрывают от клиентов, что им придется вероятно, заниматься трейдингом, но не производной базы, а производных 2 и 3 порядка. Это на самом деле еще сложнее часто чем базу оптимизировать.
Если в чем то ошиблась позже исправлю, это просто мои мысли, в статью полноценную возможно оформлю позже, это дневник. На гамме в ближайшее время просто ради теста открою позицию маленькую с целью проверить на практике протокол. Год я почти не следила за проектами (кроме топов) отдыхая от крипты по таймингу, поэтому до гаммы добралась только сейчас, хотя знаю что ранний ее релиз вышел в середине 2022.
Посмотрела внимательно гамму, надстройка управляющая весами пулов и контрагентами, конечный эндпоинт ликвидности у неё = пулы амм, репликация происходит по разным направлениям в зависимости от выбранного инструмента и направления (фишка ее работы).
Это запутывает, но не отменяет части эффектов которым подвержен эндпоинт. Продолжаю еще изучать, но пока не вижу там почему невозможны риски 2 и 3 порядка.
В своей сути гамма это практически структурный продукт, в шкале xyz он ближе к z (хотя имеет пару y свойств, но риски его проявлены больше в z).
То что амм имеет дельту от 0 до бесконечности не означает, что извлечь бесконечность ликвидности можно с высокой скоростью, которая гарантированно превысит скорость с которой amm пул пересчитывает вес залочив обеспечение при направленном движении цен и резких шоках транслируемых из вне, да гамма может справится и реплицировать часть хвоста(респект), но какую?
Эта скорость ограничена пределом инфраструктуры и кстати подвержена еще ряду факторов плохо прогнозируемых mev\пылевые атаки и тд то чем богата EVM сеть. Все это на реальном, а не синтетическом тесте (событие вызывающее крайнюю панику\волатильность) может влиять на конечную репликацию эндпоинт\z продукт.
Дело в том, что хедж позы под amm пул создает две ноги и манименеджмент позиции которую мы "эйпим" как правило предусматривает большие суммы (смысл эйпить 10к? хотя бы 100к а это уже какая то сумма, даже на большой банк олдам терять ее в текущей фазе не желательно, каждые 100к USD сегодня вероятно будут ценнее чем 100к завтра когда на сигме флешкрешей ректанется "ритейл", логика примерная, не для точного сравнения, просто пример завышенной переоценки "инфляции" в мейнстриме).
А если мы используем классический подход то хедж края будет на разных фазах стремится нивелировать разницу apy и мы получим близкую к текущей ставке в aave на usdc и тд
APY на коротких всплесках амм может сильно обгонять базовую безрисковую ставку, но на длинном треке, все опять сведется к угадыванию всплесков, а это уже трейдинг только не графика базы или опциона а графика спредов 3 порядка производной.
И где тут "пассивный гарантированный доход" на пулах?
Доход извлекаемый аам пулами это плата за риск во всех смыслах, а не только транзакционный. Все торговцы структурными продуктами скрывают от клиентов, что им придется вероятно, заниматься трейдингом, но не производной базы, а производных 2 и 3 порядка. Это на самом деле еще сложнее часто чем базу оптимизировать.
Если в чем то ошиблась позже исправлю, это просто мои мысли, в статью полноценную возможно оформлю позже, это дневник. На гамме в ближайшее время просто ради теста открою позицию маленькую с целью проверить на практике протокол. Год я почти не следила за проектами (кроме топов) отдыхая от крипты по таймингу, поэтому до гаммы добралась только сейчас, хотя знаю что ранний ее релиз вышел в середине 2022.
👍9🫡2
Про хозяев денег и их "настроение" через трансляцию ББС в крипте
Базовая безрисковая ставка (ББС) в крипте = должна быть выше чем у фрс (доход по облигациям с короткой\средней дюрацией=ББС в фиате), по той причине, что трансляция инфраструктурного риска (инфраструктура молодая, проверка временем\сигмой не пройдена) увеличивает риск и в классическом подходе больше рискуя вы получаете больше (иначе зачем увеличивать риск???).
Но она ниже в крипте в текущий момент !!! (это прикол больше рискуем а получаем ~3%-4% USDC???(ББС в крипте) вы серьезно???) А почему ? а потому что нам продают риск за дорого Те кто прекрасно понимают ценность сетевых и нелинейных эффектов, давно научились извлекать иначе. Тем же самым они и за пределами крипты занимаются.
И получать конечный apy они будут как обычно через профиль владения инфраструктурой (и манипуляции типа APT\SOL\ETH), а ритейлу опять придумают 100500 видов казино и трейдинга если не графиков, то спредов, если не спредов, то синтетических пулов, если не синтетических пулов, то нфт "перп супер обеспеченных синтетических опционов на основе ИИ" ??? и тд.
Лучшие идеи пройдут проверку временем и сигмой, вопрос в том готовы ли мы покупать риск за дорого? Когда справедливая стоимость (взвешенная по риску в сравнении с палитрой других возможностей) его вероятно ниже. Пока ББС APY в крипте = рект, но это и слабая и сильная сторона. Рост ббс от низкой базы и его вероятность тоже являются частью переоценок в случае изменения негативных ожиданий (сейчас они преобладают, но люди вообще очень быстро флипают свое настроение и мнение)
Базовая безрисковая ставка (ББС) в крипте = должна быть выше чем у фрс (доход по облигациям с короткой\средней дюрацией=ББС в фиате), по той причине, что трансляция инфраструктурного риска (инфраструктура молодая, проверка временем\сигмой не пройдена) увеличивает риск и в классическом подходе больше рискуя вы получаете больше (иначе зачем увеличивать риск???).
Но она ниже в крипте в текущий момент !!! (это прикол больше рискуем а получаем ~3%-4% USDC???(ББС в крипте) вы серьезно???) А почему ? а потому что нам продают риск за дорого Те кто прекрасно понимают ценность сетевых и нелинейных эффектов, давно научились извлекать иначе. Тем же самым они и за пределами крипты занимаются.
И получать конечный apy они будут как обычно через профиль владения инфраструктурой (и манипуляции типа APT\SOL\ETH), а ритейлу опять придумают 100500 видов казино и трейдинга если не графиков, то спредов, если не спредов, то синтетических пулов, если не синтетических пулов, то нфт "перп супер обеспеченных синтетических опционов на основе ИИ" ??? и тд.
Лучшие идеи пройдут проверку временем и сигмой, вопрос в том готовы ли мы покупать риск за дорого? Когда справедливая стоимость (взвешенная по риску в сравнении с палитрой других возможностей) его вероятно ниже. Пока ББС APY в крипте = рект, но это и слабая и сильная сторона. Рост ббс от низкой базы и его вероятность тоже являются частью переоценок в случае изменения негативных ожиданий (сейчас они преобладают, но люди вообще очень быстро флипают свое настроение и мнение)
👍6
Окончание месяца и недельный апдейт (31.01.23) ч.1
На прошлой неделе продолжала череду разных задач менее связанных с основным отбором "хвостов" и тд. Больше отвлекалась на нетворкинг и общение это тоже важная часть для переключения внимания.
Итак за последнюю неделю продолжала активности, формализацию мыслей и ответы на вопросы.
Из того что сделала из паблика\активностей:
1. получила несколько ролей Surge 7\10
2. остатки донатов по широкому пулу альфараунда включая экологию 6\10
3. Sui тестнет wave 2 6\10
4. L0 еще один кросчейн попробовала bridge.pudgypenguins.com
5. DeFragDAO (defrag.fi) попробован механизм пока нет мыслей 5\10
6. На снапшоте голосовала пулом пыли за все кто в это период пропазалы выкатывал (stg\uni)
7. twitter.com/adamnitehq/status/1618332161735811072?s=20&t=fq0Ui-9jIaXkrJxp7mFtEQ (новый L1) 6\10
8. Trader Joe транзы кинула (расширяются на арби!!! и возможно LO) 6\10
9. Scroll продолжает деплоить в тест новые протоколы https://t.me/CryptoEarnImp/7822 6\10
10. Hepton l2 аналогичный последним "бетам" которые попытаются прилипнуть к альфанаративу L2 5\10
11. Unstoppable domains анонсировали партнерство с zkSync, это мелочь но просто запоминаю такие моменты, сминтила, проверила 1\10
12. Под наратив по залогам нфт, беты расширяются pro.x2y2.io benddao.xyz просто слежу как фон будет менятся 6\10
Относительный Андер радар СНГ:
1. mirror.xyz/0xdC5d2d95CD48865b9d8d9b44827A4a85a65f2970/Rg1ietH8lFbzS3wwl6bnfOCdOoXvKMm3yZGFzSLc6EY статья на мироре с деталями
Есть интересная идея на уровне концепта, индусы дальние друзья листа, команда наминтила статей ранним адоптерам (500)в сайлент режиме, но еще можно сминтить бейдж на hy.gl
Самое смешное, что он попал на первичку когда статьи на мирор еще не сминтили, забыла, пока читала документацию\ресерчила, их сминтили очень быстро сминтили как обычно :) Менее суток с сайлент запуска, запомним это. Это долгострой возможны разные варианты, стратегам нет смысла пушить быстро, будут ждать того же чего и остальные беты, следить стоит. 6\10
2. twitter.com/aerafinance низкий старт близкий эфиргикам наратив идея средняя для пространства "отмороженых". 6\10
3. github.com/VestProtocol/papers/blob/main/new_framework_for_funding_rates.pdf интересные и глубокие материалы у вест протокола и рождение нового наратива amm\abm\colab кросс оптимизация, слежу за действием маркетологов, многое будет зависеть от упаковки, сам вест не интересен, интересна идея зародившаяся в недрах "мудрых" оптимизаторов фандинга, свежо для пространства. 7\10 но не вест, а идея. Наигравшись в крочсейн после переоценок и при удачном стечении обстоятельств стратеги вероятно будут искать что бы еще запустить в y\2 -> z. Кризис идей наступит быстро после исчерпания низкой базы.
Были еще идеи, но эти просто в мемериз подборку. С остальными еще не разобрались.
Неделя была продуктивной. Ниже по написанным статьям и итогам месяца\вью на рр в следующем.
На прошлой неделе продолжала череду разных задач менее связанных с основным отбором "хвостов" и тд. Больше отвлекалась на нетворкинг и общение это тоже важная часть для переключения внимания.
Итак за последнюю неделю продолжала активности, формализацию мыслей и ответы на вопросы.
Из того что сделала из паблика\активностей:
1. получила несколько ролей Surge 7\10
2. остатки донатов по широкому пулу альфараунда включая экологию 6\10
3. Sui тестнет wave 2 6\10
4. L0 еще один кросчейн попробовала bridge.pudgypenguins.com
5. DeFragDAO (defrag.fi) попробован механизм пока нет мыслей 5\10
6. На снапшоте голосовала пулом пыли за все кто в это период пропазалы выкатывал (stg\uni)
7. twitter.com/adamnitehq/status/1618332161735811072?s=20&t=fq0Ui-9jIaXkrJxp7mFtEQ (новый L1) 6\10
8. Trader Joe транзы кинула (расширяются на арби!!! и возможно LO) 6\10
9. Scroll продолжает деплоить в тест новые протоколы https://t.me/CryptoEarnImp/7822 6\10
10. Hepton l2 аналогичный последним "бетам" которые попытаются прилипнуть к альфанаративу L2 5\10
11. Unstoppable domains анонсировали партнерство с zkSync, это мелочь но просто запоминаю такие моменты, сминтила, проверила 1\10
12. Под наратив по залогам нфт, беты расширяются pro.x2y2.io benddao.xyz просто слежу как фон будет менятся 6\10
Относительный Андер радар СНГ:
1. mirror.xyz/0xdC5d2d95CD48865b9d8d9b44827A4a85a65f2970/Rg1ietH8lFbzS3wwl6bnfOCdOoXvKMm3yZGFzSLc6EY статья на мироре с деталями
Есть интересная идея на уровне концепта, индусы дальние друзья листа, команда наминтила статей ранним адоптерам (500)в сайлент режиме, но еще можно сминтить бейдж на hy.gl
Самое смешное, что он попал на первичку когда статьи на мирор еще не сминтили, забыла, пока читала документацию\ресерчила, их сминтили очень быстро сминтили как обычно :) Менее суток с сайлент запуска, запомним это. Это долгострой возможны разные варианты, стратегам нет смысла пушить быстро, будут ждать того же чего и остальные беты, следить стоит. 6\10
2. twitter.com/aerafinance низкий старт близкий эфиргикам наратив идея средняя для пространства "отмороженых". 6\10
3. github.com/VestProtocol/papers/blob/main/new_framework_for_funding_rates.pdf интересные и глубокие материалы у вест протокола и рождение нового наратива amm\abm\colab кросс оптимизация, слежу за действием маркетологов, многое будет зависеть от упаковки, сам вест не интересен, интересна идея зародившаяся в недрах "мудрых" оптимизаторов фандинга, свежо для пространства. 7\10 но не вест, а идея. Наигравшись в крочсейн после переоценок и при удачном стечении обстоятельств стратеги вероятно будут искать что бы еще запустить в y\2 -> z. Кризис идей наступит быстро после исчерпания низкой базы.
Были еще идеи, но эти просто в мемериз подборку. С остальными еще не разобрались.
Неделя была продуктивной. Ниже по написанным статьям и итогам месяца\вью на рр в следующем.
👍6🔥5
Окончание месяца и недельный апдейт (31.01.23) ч.2
Итак наступил февраль, часть идей реализовались. Рынок ожидает несколько событий которые по времени произойдут ближе к концу февраля. Стратеги нарисовали несколько иксов от низкой базы по альфамуверам. Это и хорошо и плохо.
Муверы Хозяина (apt\dydx\agix\fetch), показали очень сильный фон. Но это не отменяет факта того, что пыль доставшаяся "бесплатно" тем кто на нг получил низкую базу, должна продолжать удерживаться. Частичный скип инфополей там и переключение внимания по штанге на другую низкую базу и хвосты должно восприниматься как норма для февраля.
На мой взгляд февраль это не месяц для прямого владения р\р уже плохой относительно палитры. Смарт мувы\ресерчи\точечный залет в ерли среду\тестнеты\прогрев в феврале = хорошо, трейдинг=зло (только от широкого отклонения средней\vwap\twap, таких дней за февраль вероятно будет не больше 2-3).
Эффект низкой базы частично остается в бетамуверах января:
1. L2\L0
2. Social
3. ББС\лендинг (сильная асимметрия)
4. Новые звезды y и z и андерадар L1\L2(мультипликатор)
Низкую базу в утонувших героях прошлых циклов вообще не имеет смысла рассматривать. Мелкокапы "по хвостам" наративов типа blt\pstake\xch возможно и удивят, но там абсолютная 1\100 история по м\м. Переливать или нет часть базы муверов решайте сами, я держу свою пыль крепко, но никаких активных действий в феврале в плане позиций делать не планирую.
Месяц этот более лайтово начну, работать можно поменьше чем в январе. Маркетологи продолжают упаковку продуктов, к середине феврале еще часть "новых"(для нас старых) идей выйдет на рынок перед "гендикапом" Денвера.
Итак наступил февраль, часть идей реализовались. Рынок ожидает несколько событий которые по времени произойдут ближе к концу февраля. Стратеги нарисовали несколько иксов от низкой базы по альфамуверам. Это и хорошо и плохо.
Муверы Хозяина (apt\dydx\agix\fetch), показали очень сильный фон. Но это не отменяет факта того, что пыль доставшаяся "бесплатно" тем кто на нг получил низкую базу, должна продолжать удерживаться. Частичный скип инфополей там и переключение внимания по штанге на другую низкую базу и хвосты должно восприниматься как норма для февраля.
На мой взгляд февраль это не месяц для прямого владения р\р уже плохой относительно палитры. Смарт мувы\ресерчи\точечный залет в ерли среду\тестнеты\прогрев в феврале = хорошо, трейдинг=зло (только от широкого отклонения средней\vwap\twap, таких дней за февраль вероятно будет не больше 2-3).
Эффект низкой базы частично остается в бетамуверах января:
1. L2\L0
2. Social
3. ББС\лендинг (сильная асимметрия)
4. Новые звезды y и z и андерадар L1\L2(мультипликатор)
Низкую базу в утонувших героях прошлых циклов вообще не имеет смысла рассматривать. Мелкокапы "по хвостам" наративов типа blt\pstake\xch возможно и удивят, но там абсолютная 1\100 история по м\м. Переливать или нет часть базы муверов решайте сами, я держу свою пыль крепко, но никаких активных действий в феврале в плане позиций делать не планирую.
Месяц этот более лайтово начну, работать можно поменьше чем в январе. Маркетологи продолжают упаковку продуктов, к середине феврале еще часть "новых"(для нас старых) идей выйдет на рынок перед "гендикапом" Денвера.
👍7
Конец февраля апдейт дневника (01.03.23) ч.1
Февраль как и обещала сама себе провела более лайтово в отношении прямой рыночной активности. Весь интерес и концентрация внимания направлена на поиски асимметрии и рутину связанную с участием в каких то значимых для меня мувах\тестнетах\минтах и тд. В первой части кратко некоторые важные параметры среды, которые я должна запомнить.
Хронология
Базовый боковик
Откупила пролив от сильной девиации, фад вокруг стейблов и регуляции. Определила для себя некоторые уровни отмены части старших гипотез на ~1300$ по eth. Я не использую уровни и технический анализ, это уровень не уровень касания цены, а уровень среднего нахождения недельного TWAP. Момент откупа 1490$ TWAP. На текущий момент = 1600$ = никаких существенных изменений, месяц боковика.
Логику этих цен придется описывать в отдельной статье, но коротко есть связь залога(Y или X\2) и старшей базы (X).
Стоять в боковике для Х при расширении X\2 и Y вполне нормально, сильное снижение базы приведет к мультипликативной переоценке, это против старшей гипотезы. Соответственно я не встаю против базы весь февраль. Активные действия в боковике не имеют смысла. Так как широкий апсайд января был реализован, а февраль бил по нервам любителей перевернутся дела у оптимизаторов дельта нейтральных стратегий шли хорошо.
Что имеем по итогу X = ~0 (боковик, фад), Y = + (рост позитивной статистики gmx, рост lsd, рост метрик l2), Z = + (рост их кол-ва, мутные сейлы камелота и тд). В целом вполне позитивное закрытие месяца.
Дропы\Хвосты
Blur и эффекты вокруг старшего наратива
Блюр хороший выход, флип OS. Эту идею я скипанула (сделала только на 1ак). NFT не мой профиль, хотя основную логику старшего наратива я более менее понимаю и записала эти мысли.
У тебя ничего нет (есть картинка) и ты счастлив (на самом деле нет)" опорно векторная модель показывает что источник этого наратива выше чем Х, если верим логики модели трансляции то далее все понятно. Как бы это смешно не звучало спрятать часть денег в блючип и под залог блючипа взять денег для дегенства = синтетическая стейбл позиция.
А дальше уже синтетическая позиция разворачивается в направление = старшей и младшей ббс от X, якорных Y. Это нельзя игнорировать, там есть куда расширятся, есть степень свободы необходимая части участников для широкой реализации ухода от прямых корреляций.
Токены оставила, продавать такие истории нет смысла в моем случае. Старший наратив еще не реализован.
Collab и остальные мелочи.
Плохой выход, проект слабый Z, шансы стать Y есть, ничего не продала, пачку картинок купленных по 7$ пулом конвертнула в токены, зашла в ДАО. Поживем до дна или позитивной переоценки по 1\100 страте. Питчат на денвере часть своих будущих точек роста типа магазина приложений и "рай для интеграторов".
По итогу на рынок вышел один сильный Y и несколько маленьких историй с копеечными, но приятными дропами. Все в рамках модели.
Основные тригеры февраля:
1) Фад\регуляция busd\экстраполяция риска на другие сети
2) Ожидание негативных действий ФРС на "плохой" статистике.
3) Жадность вокруг упущенных возможностей января
4) Сравнение и репликация январских паттернов на февральские
5) Ожидание выхода Арбитрум, хайп в его экосистеме от ваумаркетинга
6) LSD наратив и рост проектов\выход из стадии сна
7) Расширение идей залогов нфт создание вторичной лик-ти
8) Выход BASE и апсайд Оптимизма
9) Активизация ДАО голосования\изменения токеномик\добавление сетей\ликвидности и тд
10) Реализация обратной связи по пулу Y (DYDX\GMX)
Февраль как и обещала сама себе провела более лайтово в отношении прямой рыночной активности. Весь интерес и концентрация внимания направлена на поиски асимметрии и рутину связанную с участием в каких то значимых для меня мувах\тестнетах\минтах и тд. В первой части кратко некоторые важные параметры среды, которые я должна запомнить.
Хронология
Базовый боковик
Откупила пролив от сильной девиации, фад вокруг стейблов и регуляции. Определила для себя некоторые уровни отмены части старших гипотез на ~1300$ по eth. Я не использую уровни и технический анализ, это уровень не уровень касания цены, а уровень среднего нахождения недельного TWAP. Момент откупа 1490$ TWAP. На текущий момент = 1600$ = никаких существенных изменений, месяц боковика.
Логику этих цен придется описывать в отдельной статье, но коротко есть связь залога(Y или X\2) и старшей базы (X).
Стоять в боковике для Х при расширении X\2 и Y вполне нормально, сильное снижение базы приведет к мультипликативной переоценке, это против старшей гипотезы. Соответственно я не встаю против базы весь февраль. Активные действия в боковике не имеют смысла. Так как широкий апсайд января был реализован, а февраль бил по нервам любителей перевернутся дела у оптимизаторов дельта нейтральных стратегий шли хорошо.
Что имеем по итогу X = ~0 (боковик, фад), Y = + (рост позитивной статистики gmx, рост lsd, рост метрик l2), Z = + (рост их кол-ва, мутные сейлы камелота и тд). В целом вполне позитивное закрытие месяца.
Дропы\Хвосты
Blur и эффекты вокруг старшего наратива
Блюр хороший выход, флип OS. Эту идею я скипанула (сделала только на 1ак). NFT не мой профиль, хотя основную логику старшего наратива я более менее понимаю и записала эти мысли.
У тебя ничего нет (есть картинка) и ты счастлив (на самом деле нет)" опорно векторная модель показывает что источник этого наратива выше чем Х, если верим логики модели трансляции то далее все понятно. Как бы это смешно не звучало спрятать часть денег в блючип и под залог блючипа взять денег для дегенства = синтетическая стейбл позиция.
А дальше уже синтетическая позиция разворачивается в направление = старшей и младшей ббс от X, якорных Y. Это нельзя игнорировать, там есть куда расширятся, есть степень свободы необходимая части участников для широкой реализации ухода от прямых корреляций.
Токены оставила, продавать такие истории нет смысла в моем случае. Старший наратив еще не реализован.
Collab и остальные мелочи.
Плохой выход, проект слабый Z, шансы стать Y есть, ничего не продала, пачку картинок купленных по 7$ пулом конвертнула в токены, зашла в ДАО. Поживем до дна или позитивной переоценки по 1\100 страте. Питчат на денвере часть своих будущих точек роста типа магазина приложений и "рай для интеграторов".
По итогу на рынок вышел один сильный Y и несколько маленьких историй с копеечными, но приятными дропами. Все в рамках модели.
Основные тригеры февраля:
1) Фад\регуляция busd\экстраполяция риска на другие сети
2) Ожидание негативных действий ФРС на "плохой" статистике.
3) Жадность вокруг упущенных возможностей января
4) Сравнение и репликация январских паттернов на февральские
5) Ожидание выхода Арбитрум, хайп в его экосистеме от ваумаркетинга
6) LSD наратив и рост проектов\выход из стадии сна
7) Расширение идей залогов нфт создание вторичной лик-ти
8) Выход BASE и апсайд Оптимизма
9) Активизация ДАО голосования\изменения токеномик\добавление сетей\ликвидности и тд
10) Реализация обратной связи по пулу Y (DYDX\GMX)
👍9❤5🔥2
Конец февраля и начало марта апдейт дневника (08.03.23) ч.2
По активностям мне немного помешали ряд оффлайн мероприятий, пришлось скипануть часть тестнетов и потенциально сильных мувов. Однако некоторый итог необходимо подвести.
Ключевые активности по прежнему это работа с мультипликаторами основных л2 (арби\опти\синк\старк).
Там все стандартно и гайд по этому уже был - мультисиги\деплой\ там где это возможно, + корректирую по стате какие то моменты, если вижу что большинство уходит в сильный отрыв, стараюсь что бы пул адресов не выходил по основным метрикам за топ 30 000.
На денвере действительно ходил ряд смешных слухов, в целом не обращаю на них внимания. По основным x\2 мое мнение остается прежним = оптимальным является сочетание мультипликатора для топ адресов и ребейт\кэшбек для широкого пула с некоторым коэффициентом от 0.6 к 1 до 6 к 1(на единицу расходов).
Разброс в 10 раз это не случайность а возможная корректировка уровней ребейтов от хозяев X при реализации позитивного\негативного для них сценария. Косвенная обратная связь там присутствует.
Несмотря на резкий рост наратива(после реализации асимметрий НГ): "Делаем и точно получим ребейт выше 1 к 1" (тестнеты это "новые ICO\иксовые fcfs"), считаю, что при реализации негативного сценария мы можем увидеть ~0.5-0.6 к 1. Исходя из этого с нг я и планировала РМ и ММ изначально.
Те кто ждет слишком экстремальных значений реварда (негативных\позитивных) не корректируя рм = занимаются угадыванием среды. Угадывать в этой фазе ничего не нужно. Нужно так оптимизировать баланс, что бы пережить период экстра волатильного боковика, который отразится на мультипликаторах, дальнейшей оценке и маркетинге.
То что успела сделать за месяц:
- Scroll (тестнет\документация\некоторые мысли возможно отдельно) 7\10
- Taiko (ноды) 7\10
- KZG\infura 7\10
- Тестнет + минт base 7\10
- Gem xyz (тест + погоняла объём после отмены OS комсы) 7\10
- Купила пулом немного нфт от p2e проектов, активность в trove\magic 6\10
- Получение мелких поап от гиткоина\галакси\ и тд даже не считаю, просто лог
- Сделала несколько аков под laeyr3 (10-15 lv) 6\10
- Vela тест на объеме, фишка с eurusd это приятно, команда улучшает UX в моменте 6\10
- Mux непонравилась скорость и тд, фишка большого плеча сомнительна 5\10
- Superfluid наконец затестила, долгострой наподобие реквеста
На самом деле это не все, из за перелетов могла что то забыть.
Малая часть Денвера те, что уже вышли или присутствуют в пространстве:
- AliceNet (X\2)
- Spruce (Z)
- Sector Fi ( Z)
- Huma (Z)
- Relict (Z)
Пока на карандашик. В целом все позитивно, с НГ у меня и френдов в чате, хороший результат, аккуратно не торопясь, реализовываю часть идей и собираю стату для новых исследований.
По активностям мне немного помешали ряд оффлайн мероприятий, пришлось скипануть часть тестнетов и потенциально сильных мувов. Однако некоторый итог необходимо подвести.
Ключевые активности по прежнему это работа с мультипликаторами основных л2 (арби\опти\синк\старк).
Там все стандартно и гайд по этому уже был - мультисиги\деплой\ там где это возможно, + корректирую по стате какие то моменты, если вижу что большинство уходит в сильный отрыв, стараюсь что бы пул адресов не выходил по основным метрикам за топ 30 000.
На денвере действительно ходил ряд смешных слухов, в целом не обращаю на них внимания. По основным x\2 мое мнение остается прежним = оптимальным является сочетание мультипликатора для топ адресов и ребейт\кэшбек для широкого пула с некоторым коэффициентом от 0.6 к 1 до 6 к 1(на единицу расходов).
Разброс в 10 раз это не случайность а возможная корректировка уровней ребейтов от хозяев X при реализации позитивного\негативного для них сценария. Косвенная обратная связь там присутствует.
Несмотря на резкий рост наратива(после реализации асимметрий НГ): "Делаем и точно получим ребейт выше 1 к 1" (тестнеты это "новые ICO\иксовые fcfs"), считаю, что при реализации негативного сценария мы можем увидеть ~0.5-0.6 к 1. Исходя из этого с нг я и планировала РМ и ММ изначально.
Те кто ждет слишком экстремальных значений реварда (негативных\позитивных) не корректируя рм = занимаются угадыванием среды. Угадывать в этой фазе ничего не нужно. Нужно так оптимизировать баланс, что бы пережить период экстра волатильного боковика, который отразится на мультипликаторах, дальнейшей оценке и маркетинге.
То что успела сделать за месяц:
- Scroll (тестнет\документация\некоторые мысли возможно отдельно) 7\10
- Taiko (ноды) 7\10
- KZG\infura 7\10
- Тестнет + минт base 7\10
- Gem xyz (тест + погоняла объём после отмены OS комсы) 7\10
- Купила пулом немного нфт от p2e проектов, активность в trove\magic 6\10
- Получение мелких поап от гиткоина\галакси\ и тд даже не считаю, просто лог
- Сделала несколько аков под laeyr3 (10-15 lv) 6\10
- Vela тест на объеме, фишка с eurusd это приятно, команда улучшает UX в моменте 6\10
- Mux непонравилась скорость и тд, фишка большого плеча сомнительна 5\10
- Superfluid наконец затестила, долгострой наподобие реквеста
На самом деле это не все, из за перелетов могла что то забыть.
Малая часть Денвера те, что уже вышли или присутствуют в пространстве:
- AliceNet (X\2)
- Spruce (Z)
- Sector Fi ( Z)
- Huma (Z)
- Relict (Z)
Пока на карандашик. В целом все позитивно, с НГ у меня и френдов в чате, хороший результат, аккуратно не торопясь, реализовываю часть идей и собираю стату для новых исследований.
👍15❤4❤🔥3
Летние апдейты дневника (15.06.23) ч.1
Последние спокойные месяцы нисходящего флета были нарушены запрограммированным возвращением волатильности и новостей. Природа не терпит пустоты.
Текущие цели пока не являются для меня неожиданными, отклонение по прежнему в пределах 10% по времени и цене на взвешенных по риску моделях, что не дает пока хорошей точки для входа и восстановления позиции к старшему нарративу (он немного отличается от общепринятого и того что транслируют старшие источники типа Хейза и остальных).
Но спешить и нет смысла. Рынок ничего и никому не должен. Внимание к bnb и его капитализации а также удержание капитализаций рядом модных л2.
В случае с бнб есть примерно 1к10 возможность увидеть -50% капитализации, что стало бы вероятно одним из тех естественных драйверов повлиявших на связь части старших метрик в палитре.
Нам не нужно угадывать в этой фазе (да гадание пришлось применять 2жды, чувство контекста позволило описать модель широкого флета, относительные ее возможности и этап высокой амплитуды).
Но находясь в этой точке времени мы можем обозначить некоторые относительно вероятные последствия\возможности:
1) уменьшение р\р в следствии давления факторов трансляции капитализации (гонка переливов капы) этот фактор повлияет на все основные тактики и группы участников.
2) уменьшение р\р в следствии фазы снижении волатильности после ее очередного всплеска (снижение короткой позиционной привлекательности, повлияет в большей степени на держателей позиций)
3) возвращение панических настроений и апатии (т.е. вероятно возможность эффективного окна для действий, повлияет на всех, особенно при полной реализации широкого флета, так устроен наш мозг)
4) появление новых нарративов в силу исчерпания основной старшей угрозы (регуляция = шок, осознание всех последствий = релаксация)
5) формирование низкой базы для очередной попытки будущих манипуляций владельцами инфраструктуры
Остальными факторами вероятно можно пренебречь.
Последние спокойные месяцы нисходящего флета были нарушены запрограммированным возвращением волатильности и новостей. Природа не терпит пустоты.
Текущие цели пока не являются для меня неожиданными, отклонение по прежнему в пределах 10% по времени и цене на взвешенных по риску моделях, что не дает пока хорошей точки для входа и восстановления позиции к старшему нарративу (он немного отличается от общепринятого и того что транслируют старшие источники типа Хейза и остальных).
Но спешить и нет смысла. Рынок ничего и никому не должен. Внимание к bnb и его капитализации а также удержание капитализаций рядом модных л2.
В случае с бнб есть примерно 1к10 возможность увидеть -50% капитализации, что стало бы вероятно одним из тех естественных драйверов повлиявших на связь части старших метрик в палитре.
Нам не нужно угадывать в этой фазе (да гадание пришлось применять 2жды, чувство контекста позволило описать модель широкого флета, относительные ее возможности и этап высокой амплитуды).
Но находясь в этой точке времени мы можем обозначить некоторые относительно вероятные последствия\возможности:
1) уменьшение р\р в следствии давления факторов трансляции капитализации (гонка переливов капы) этот фактор повлияет на все основные тактики и группы участников.
2) уменьшение р\р в следствии фазы снижении волатильности после ее очередного всплеска (снижение короткой позиционной привлекательности, повлияет в большей степени на держателей позиций)
3) возвращение панических настроений и апатии (т.е. вероятно возможность эффективного окна для действий, повлияет на всех, особенно при полной реализации широкого флета, так устроен наш мозг)
4) появление новых нарративов в силу исчерпания основной старшей угрозы (регуляция = шок, осознание всех последствий = релаксация)
5) формирование низкой базы для очередной попытки будущих манипуляций владельцами инфраструктуры
Остальными факторами вероятно можно пренебречь.
👍10❤3🥰3
Друзья скинули мне войс, еще не слушала, но судя по таймкодам оставлю на память и послушаю на днях. Новые инфополя по подкастам сформирую в виде отдельного листа, в туду лист задачу добавила.
❤🔥7❤3
2023-06-20
sellcash | sybilders
0:00 - начало
0:43 - темы войса
1:19 - опыт гостя altex'а до крипты и в крипте
11:46 - как вам относится к удачам и неудачам
15:55 - риск не верить в бога больше чем риск верить в бога
18:49 - как нами управляет прошлый опыт
26:00 - что движет людьми
32:15 - мой деп позволяет мне не работать 10 лет что делать
39:11 - рост инфополей и отраслей
41:00 - не тратим время на НЕполезное
43:45 - как правильно скипать шлак
47:51 - большие каналы - кал?
50:10 - проблемы начинающих в крипте
51:59 - дружба и нетворкинг, а не платные приватку
1:03:43 - работаем против реакции толпык
1:08:29 - ждем kyc в дропах?
1:13:46 - почему дропы все таки будут
1:16:31 - парсинг нарративов
1:24:39 - приватки не нужны
1:28:48 - ожидаемое будущее развитие дропхантинга
1:32:49 - как выстроить свой рабочий процесс
1:34:59 - аналитике на зарплате не хотят работать, потому что хотят ламбу
1:38:55 - почему у altex'а нет канала
1:42:42 - venom не раскрывает инвесторов - редфлаг?
1:44:19 - не делать - больше риск, чем делать
1:49:39 - это что, Ironfish? Или иксы на рыбе
1:50:41 - когда фиксить профит
1:52:17 - как сильно можно кому-то доверять
1:55:40 - мы можем научить вас делать кофе, но мы не сможем научить вас быть хорошим человеком
main | soft | chat | bot | shitbilders
0:43 - темы войса
1:19 - опыт гостя altex'а до крипты и в крипте
11:46 - как вам относится к удачам и неудачам
15:55 - риск не верить в бога больше чем риск верить в бога
18:49 - как нами управляет прошлый опыт
26:00 - что движет людьми
32:15 - мой деп позволяет мне не работать 10 лет что делать
39:11 - рост инфополей и отраслей
41:00 - не тратим время на НЕполезное
43:45 - как правильно скипать шлак
47:51 - большие каналы - кал?
50:10 - проблемы начинающих в крипте
51:59 - дружба и нетворкинг, а не платные приватку
1:03:43 - работаем против реакции толпык
1:08:29 - ждем kyc в дропах?
1:13:46 - почему дропы все таки будут
1:16:31 - парсинг нарративов
1:24:39 - приватки не нужны
1:28:48 - ожидаемое будущее развитие дропхантинга
1:32:49 - как выстроить свой рабочий процесс
1:34:59 - аналитике на зарплате не хотят работать, потому что хотят ламбу
1:38:55 - почему у altex'а нет канала
1:42:42 - venom не раскрывает инвесторов - редфлаг?
1:44:19 - не делать - больше риск, чем делать
1:49:39 - это что, Ironfish? Или иксы на рыбе
1:50:41 - когда фиксить профит
1:52:17 - как сильно можно кому-то доверять
1:55:40 - мы можем научить вас делать кофе, но мы не сможем научить вас быть хорошим человеком
main | soft | chat | bot | shitbilders
❤10👍4
Летние апдейты дневника (21.06.23) ч.2 Практика момента.
Пообщалась с частью френдов послушала чужую боль, в целом позиция по восприятию риска пока не менялась значительно.
Каждый тезис и антитезис это не гадание о том что произойдет, а попытка сбалансировать ментальное состояние (и материальное) в момент готовности к событию.
Как обычно цель дожить до смены состояний старших наративов.
Действительно риск в плоскости реализации фтт-подобного сценария для бнб не закрыт, не смотря на медийный заявления, да что уж там говорить, мы видим явные попытки сбалансировать ситуацию.
Оутсайд бнб наратива:
1. Сначала выход опровержений и бесконечных подтверждений резервов.
2. Далее запуск наратива про 2% US.
3. Анонс нового апдейта смартчейн сети и добавление к л2 наративу (кроме умножения хайповых инфополей, здесь явный момент повышения ставок на интерчейн OP и возможный инсайд связанный с расширением грантов и внутренних позиций части eth сообщества)
По таймингу статистически выбрано несколько точек.
1. Летнее затишье (привет перестановка целей от хозяина и его электрика на новый год, как говорится кто отдохнул - тот скипанул, волатильность не знает слова отдых, а сигма не знает о том, что такое ментальный стоп.)
2. Некоторый высокий апсайд от техов (Насдак и позитивный тренд ии)
3. Некоторый баланс в модели шок релаксации (все худшее кроме низко вероятной переоценки бнб капы, в следствии давления регуляторов и закрытия части гейтов включая усложнение работы для p2p, практически реализовано)
4. Синхронизации с старшей ликвидностью (Блэкрок и его вероятно успешная попытка (воспринимаемая рынком как статистика одобрения) добавить спот етф)
Ожидаемое время для подобного стечения обстоятельств для подтверждения или отмены риска обычно составляет (на треке в последние 5 лет) порядка 3-4 недель от начала фада.
Пообщалась с частью френдов послушала чужую боль, в целом позиция по восприятию риска пока не менялась значительно.
Каждый тезис и антитезис это не гадание о том что произойдет, а попытка сбалансировать ментальное состояние (и материальное) в момент готовности к событию.
Как обычно цель дожить до смены состояний старших наративов.
Действительно риск в плоскости реализации фтт-подобного сценария для бнб не закрыт, не смотря на медийный заявления, да что уж там говорить, мы видим явные попытки сбалансировать ситуацию.
Оутсайд бнб наратива:
1. Сначала выход опровержений и бесконечных подтверждений резервов.
2. Далее запуск наратива про 2% US.
3. Анонс нового апдейта смартчейн сети и добавление к л2 наративу (кроме умножения хайповых инфополей, здесь явный момент повышения ставок на интерчейн OP и возможный инсайд связанный с расширением грантов и внутренних позиций части eth сообщества)
По таймингу статистически выбрано несколько точек.
1. Летнее затишье (привет перестановка целей от хозяина и его электрика на новый год, как говорится кто отдохнул - тот скипанул, волатильность не знает слова отдых, а сигма не знает о том, что такое ментальный стоп.)
2. Некоторый высокий апсайд от техов (Насдак и позитивный тренд ии)
3. Некоторый баланс в модели шок релаксации (все худшее кроме низко вероятной переоценки бнб капы, в следствии давления регуляторов и закрытия части гейтов включая усложнение работы для p2p, практически реализовано)
4. Синхронизации с старшей ликвидностью (Блэкрок и его вероятно успешная попытка (воспринимаемая рынком как статистика одобрения) добавить спот етф)
Ожидаемое время для подобного стечения обстоятельств для подтверждения или отмены риска обычно составляет (на треке в последние 5 лет) порядка 3-4 недель от начала фада.
👍12❤🔥6
Летние апдейты дневника (21.06.23) ч.3
Пасхалки
Некоторые изменения по прежнему отражены в паскахалках в блоге (дневник и блог разделены по смыслу), пасхалки как помнят старые читатели являются таймштампом, когда переход палитры, резкое ускорение событий или волатильности задевает старшие тренды.
Иногда это приводит к переоценке, иногда к ненаправленной "слепой" волатильности (резкие спайки), но почти всегда это уровни важных отклонений и принятия решений по переносу\изменению экспозиции.
Пасхалки выглядят по разному. Их цель передать и штампануть состояние среды. Заставить задуматся саму себя. Возможно вернутся и найти что то о чем мир (контекст инфополей) пытался сказать, но я не услышала.
К ним я не отношусь слишком серьезно как и к наративам трейдеров. Но если модель позволяет выделять иногда амплитуду, то почему бы этого не делать ?
Я не добавляла в этот раз риск, но таймштамп сделан. Отметим этот момент в дневнике. И еще раз запомним важное событие.
Доллар Папа и его Ставка Мама
Теперь модель XYZ расширим до модели 0XYZ
Базовая ликвидность 0=$ Х= по прежнему старшая инфраструктура btc\eth и тд.
0 проснулся. И важно даже не то, что он спал, важен момент его активизации, как баланс шок релаксации. 0 = укажет путь, но он пришел вовремя (атака на самый большой гейт и сопротивление среды).
Спот сохраняю часть как прежде, анти дца делает свое дело и достигнув минимума взвешенного по риску обозначенного раннее, остальные ставки расширяю плавно все в том же поле страты 1\100. Негатив скипаю до подтверждения гипотезы бнб.
0 это не только блэкрок, но и все стоящие рядом наративы включая насдак, позитив техов, нарушение межотраслевого баланса в результате перелива часть новой ликвидности и эффекта богатства от техов до момента реализации риска там.
Какой будет эта доля и будет ли ? хороший вопрос...
Пасхалки
Некоторые изменения по прежнему отражены в паскахалках в блоге (дневник и блог разделены по смыслу), пасхалки как помнят старые читатели являются таймштампом, когда переход палитры, резкое ускорение событий или волатильности задевает старшие тренды.
Иногда это приводит к переоценке, иногда к ненаправленной "слепой" волатильности (резкие спайки), но почти всегда это уровни важных отклонений и принятия решений по переносу\изменению экспозиции.
Пасхалки выглядят по разному. Их цель передать и штампануть состояние среды. Заставить задуматся саму себя. Возможно вернутся и найти что то о чем мир (контекст инфополей) пытался сказать, но я не услышала.
К ним я не отношусь слишком серьезно как и к наративам трейдеров. Но если модель позволяет выделять иногда амплитуду, то почему бы этого не делать ?
Я не добавляла в этот раз риск, но таймштамп сделан. Отметим этот момент в дневнике. И еще раз запомним важное событие.
Доллар Папа и его Ставка Мама
Теперь модель XYZ расширим до модели 0XYZ
Базовая ликвидность 0=$ Х= по прежнему старшая инфраструктура btc\eth и тд.
0 проснулся. И важно даже не то, что он спал, важен момент его активизации, как баланс шок релаксации. 0 = укажет путь, но он пришел вовремя (атака на самый большой гейт и сопротивление среды).
Спот сохраняю часть как прежде, анти дца делает свое дело и достигнув минимума взвешенного по риску обозначенного раннее, остальные ставки расширяю плавно все в том же поле страты 1\100. Негатив скипаю до подтверждения гипотезы бнб.
0 это не только блэкрок, но и все стоящие рядом наративы включая насдак, позитив техов, нарушение межотраслевого баланса в результате перелива часть новой ликвидности и эффекта богатства от техов до момента реализации риска там.
Какой будет эта доля и будет ли ? хороший вопрос...
👍12
Летние апдейты дневника (13.08.23) Про опоздавших...
Пообщалась сегодня в нескольких чатиках и лс с теми кого давно не слышала.
Многие старшие наративы по прежнему тригерят умы людей. Этот момент был очевиден еще в начале года, пока скипаю любые старые обсуждения: "сколько насыпет л0 старк и синк", все это безсодержательные гипотезы. Все что должен был дать нам\вам хороший ресерчер, точку входа по времени и примерную палитру р\р. (со второй частью обычно лучше чем с первой)
Не занимаюсь такой деятельностью, если есть свободное время открываю для себя и обновляю смежные инфополя, ведь активная осень опять будет способна "зашорить мышление".
Старый список немного дополнила, но основные ставки были сделаны еще в марте. Не вижу для себя уже точек входа и всех кто призывает вас "Делать 100000000000000000 аков" я не разделяю их оптимизм относительно эффективности входа.
Эти инфополя разделены на 4 категории:
1) одни продают свои услуги и софт (операторы рынка услуг)
2) вторые перепродают чужие услуги и расходники (прокси антики и тд) (операторы рынка услуг)
3) опоздавшие на поезд Арбитрум (клиенты 1 и 2 категории)
4) желающие усилить палитру (клиенты 1 и 2 категории)
Все стали экспертами, знатоками венчурных инвестиций и разработки на солидити и расте, а также написании твиков и запросов через гпт для создания своего "сложного софта" для прогона адресов. Да поддерживать активность переливая из пустого в порожнее этим двум категориям нужно, но не 3ей и 4й.
Спросили у меня в лс совета, что "делать л0 надо было начинать с компании ОП старгейта". Вероятность получить бенефит сохраняется, но вы в конце этого распределения, а не в начале. Не из за экстраполяции паттернов прошлых распределений, а потому что Вы получили рафинированную картинку мира от сети 1000 ретрансляторов, на длительном треке это плохой способ принимать решения где хвостовое распределение слишком мало для устойчивой ставки.
На мой взгляд, это важный навык гигиены мышления, понимать точку а и b. И по мере приближения к b переключатся вовремя, описывая для себя логику действия, а не причину бездействия.
Лето подходит к концу. Ценю каждый его день, каждую возможность подумать и побыть в тишине.
Пообщалась сегодня в нескольких чатиках и лс с теми кого давно не слышала.
Многие старшие наративы по прежнему тригерят умы людей. Этот момент был очевиден еще в начале года, пока скипаю любые старые обсуждения: "сколько насыпет л0 старк и синк", все это безсодержательные гипотезы. Все что должен был дать нам\вам хороший ресерчер, точку входа по времени и примерную палитру р\р. (со второй частью обычно лучше чем с первой)
Не занимаюсь такой деятельностью, если есть свободное время открываю для себя и обновляю смежные инфополя, ведь активная осень опять будет способна "зашорить мышление".
Старый список немного дополнила, но основные ставки были сделаны еще в марте. Не вижу для себя уже точек входа и всех кто призывает вас "Делать 100000000000000000 аков" я не разделяю их оптимизм относительно эффективности входа.
Эти инфополя разделены на 4 категории:
1) одни продают свои услуги и софт (операторы рынка услуг)
2) вторые перепродают чужие услуги и расходники (прокси антики и тд) (операторы рынка услуг)
3) опоздавшие на поезд Арбитрум (клиенты 1 и 2 категории)
4) желающие усилить палитру (клиенты 1 и 2 категории)
Все стали экспертами, знатоками венчурных инвестиций и разработки на солидити и расте, а также написании твиков и запросов через гпт для создания своего "сложного софта" для прогона адресов. Да поддерживать активность переливая из пустого в порожнее этим двум категориям нужно, но не 3ей и 4й.
Спросили у меня в лс совета, что "делать л0 надо было начинать с компании ОП старгейта". Вероятность получить бенефит сохраняется, но вы в конце этого распределения, а не в начале. Не из за экстраполяции паттернов прошлых распределений, а потому что Вы получили рафинированную картинку мира от сети 1000 ретрансляторов, на длительном треке это плохой способ принимать решения где хвостовое распределение слишком мало для устойчивой ставки.
На мой взгляд, это важный навык гигиены мышления, понимать точку а и b. И по мере приближения к b переключатся вовремя, описывая для себя логику действия, а не причину бездействия.
Лето подходит к концу. Ценю каждый его день, каждую возможность подумать и побыть в тишине.
❤21👍10❤🔥4
Мемкоины и массовая автоматизация (рост наратива антисибилдинга и когнитивные искажения)
Я всегда нейтральна и не агрюсь на любых участников рынка и продавцов софта\информации и тд. Жизнь это борьба и возможность развития для тех кто готов реализовывать возможности.
Но все больше я вижу сомнительных людей, рассуждающих о р\р и м\м и при этом явно не понимающих основных идей теории относительности и уж тем более в ее отдельных областях. Про пластичность, эргодичность и фракталы Мондельброта мы тут даже не будем вспоминать, а то прибегут трейдеры со своими 0.6 по Фибоначи и начнут примерно похожие вещи говорить про свой р\р.
Итак:
Вы покупаете софт (опцион с хвостом вероятность позитивной реализации которого крайне мала или не имеет четкой формализации кроме прошлой экстраполяции, об этом далее), ваши расходы на софт это премия. Время которые вы потратили на это это тоже расход, и он тоже записывается в издержки.
У Вашего опциона есть также риск негативной реализации:
1. в виде того, что наратив на который вы сделали ставку не сработает (массовый наратив: арбитрум же раздал и другие раздадут, экстраполяция прошлого) (строго не формализованный, линейный, булевый да\нет)
2. риск потери ключей и критичных данных (во сколько % оцениваете? сможете?) (строго не формализованный линейный или нелинейный)
3. риск роста издержек (формализованный линейный или нелинейный)
4. риск роста наратива антисибилдинга и кус и полной потери адресов из за блеклиста даже без реализации 1.(потери ключей) (нелинейный, связан с развитием индустрии и ростом бюджетов, растет сибилдинг=растет антисибилдинг)
Итого: премию и время потратили (потеря), ради неформализованной позитивной реализации гипотезы\наратива, при этом на обратной стороне неформализованная и формализованная часть негативной реализации и содержит риск.
На что это похоже ?
Правильно торговцы мем коинами тоже ставят на гипотезу с той лишь разницей что профиль их риска лучше а не хуже, не верите ?
Судите сами:
в прошлом были мемкоины которые делали 100х ? да. Экстраполяция прошлого есть как наратив на который есть возможность сделать ставку? да
Как выглядит позитивная реализация: получили 100х
Негативная: ректанулись на часть или полный рассход за премию (сумма покупки)
Риски:
1.наратив не сработает
2.риск потери ключей ?????? намного ниже в отличии от передачи в непонятные таблички и чужой софт ???
3.риск роста издержек ???? (фандинг формализован и линеен почти всегда есть возможность управления позицией в отличии от костов поддержания активностей)
4.риск роста антисибилдинга ???? отсутствует, вам без разницы.
Временные затраты и многие другие моменты сравнивать не будем там тоже все смешно... Пример мемкоинов здесь больше для яркости восприятия искажения.
И так вы точно уверены что ваши 1 к 50 на неформализованном наративе экстраполяции это слишком хорошая сделка? А ваше плечо мултиаков не мемкоин?
Стоит задуматься и об этом, ведь общая палитра среды с начала года не стоит на месте.
Покупая массовый софт вы покупаете сложный (по профилю риска) структурный продукт, не нужно обманывать себя.
Страта 1\100 это не хантинг, страта 1\100 это контекстный флипинг. А хантинг был его инструментом. Но не наоборот.
Я всегда нейтральна и не агрюсь на любых участников рынка и продавцов софта\информации и тд. Жизнь это борьба и возможность развития для тех кто готов реализовывать возможности.
Но все больше я вижу сомнительных людей, рассуждающих о р\р и м\м и при этом явно не понимающих основных идей теории относительности и уж тем более в ее отдельных областях. Про пластичность, эргодичность и фракталы Мондельброта мы тут даже не будем вспоминать, а то прибегут трейдеры со своими 0.6 по Фибоначи и начнут примерно похожие вещи говорить про свой р\р.
Итак:
Вы покупаете софт (опцион с хвостом вероятность позитивной реализации которого крайне мала или не имеет четкой формализации кроме прошлой экстраполяции, об этом далее), ваши расходы на софт это премия. Время которые вы потратили на это это тоже расход, и он тоже записывается в издержки.
У Вашего опциона есть также риск негативной реализации:
1. в виде того, что наратив на который вы сделали ставку не сработает (массовый наратив: арбитрум же раздал и другие раздадут, экстраполяция прошлого) (строго не формализованный, линейный, булевый да\нет)
2. риск потери ключей и критичных данных (во сколько % оцениваете? сможете?) (строго не формализованный линейный или нелинейный)
3. риск роста издержек (формализованный линейный или нелинейный)
4. риск роста наратива антисибилдинга и кус и полной потери адресов из за блеклиста даже без реализации 1.(потери ключей) (нелинейный, связан с развитием индустрии и ростом бюджетов, растет сибилдинг=растет антисибилдинг)
Итого: премию и время потратили (потеря), ради неформализованной позитивной реализации гипотезы\наратива, при этом на обратной стороне неформализованная и формализованная часть негативной реализации и содержит риск.
На что это похоже ?
Правильно торговцы мем коинами тоже ставят на гипотезу с той лишь разницей что профиль их риска лучше а не хуже, не верите ?
Судите сами:
в прошлом были мемкоины которые делали 100х ? да. Экстраполяция прошлого есть как наратив на который есть возможность сделать ставку? да
Как выглядит позитивная реализация: получили 100х
Негативная: ректанулись на часть или полный рассход за премию (сумма покупки)
Риски:
1.наратив не сработает
2.риск потери ключей ?????? намного ниже в отличии от передачи в непонятные таблички и чужой софт ???
3.риск роста издержек ???? (фандинг формализован и линеен почти всегда есть возможность управления позицией в отличии от костов поддержания активностей)
4.риск роста антисибилдинга ???? отсутствует, вам без разницы.
Временные затраты и многие другие моменты сравнивать не будем там тоже все смешно... Пример мемкоинов здесь больше для яркости восприятия искажения.
И так вы точно уверены что ваши 1 к 50 на неформализованном наративе экстраполяции это слишком хорошая сделка? А ваше плечо мултиаков не мемкоин?
Стоит задуматься и об этом, ведь общая палитра среды с начала года не стоит на месте.
Покупая массовый софт вы покупаете сложный (по профилю риска) структурный продукт, не нужно обманывать себя.
Страта 1\100 это не хантинг, страта 1\100 это контекстный флипинг. А хантинг был его инструментом. Но не наоборот.
👍30🥱7❤🔥4❤3
Богу ректа, практическая комбинаторика начальных состояний капитализации ч.1
God grant me the serenity to accept the things I can not change
Courage to change the things I can
And the wisdom to know the difference...
Для исправления рыночной конъюнктуры возможности среды всегда ограничены. Мы имеем 2 противоположенные модели. Каждый из олдов помнит о них.
Комбинаторика этих моделей упрощенно обычно выглядит так:
Выходит проект и:
1. "рынок прайсит" "будущий апсайд" - рынок дает кредит доверия, асимметрия часто реализуется через хедж или его попытку для основных владельцев.
2. "рынок" не дает кредит доверия, но в будущем апсайд может быть реализован за счет различных "улучшений" по мере продвижения по дорожной карте или нелинейных сочетаний палитры.
3. Не учтены будущие и прошлые заслуги, состояния максимально близкое к случайному, "будь что будет" говорят стратеги.
К трем состояниям возможной тактики так называемого "выхода\кэшграба" (начальная точка капитализация выбранная стратегами) добавляется палитра среды.
Упрощенно это состояние денежного рынка и эквити рынка, для крипты это ббс, BTC\ETH, индекс техов, индекс смолл капов, а также трансляция капы другими проектами в тематике выхода (если имеются). Важно что бы метрики радикально не отрывались (для любителей экстраполяции прошлого, любая аномалия выше 5-7-10 мес. стремится закрыть свою неравномерность)
God grant me the serenity to accept the things I can not change
Courage to change the things I can
And the wisdom to know the difference...
Для исправления рыночной конъюнктуры возможности среды всегда ограничены. Мы имеем 2 противоположенные модели. Каждый из олдов помнит о них.
Комбинаторика этих моделей упрощенно обычно выглядит так:
Выходит проект и:
1. "рынок прайсит" "будущий апсайд" - рынок дает кредит доверия, асимметрия часто реализуется через хедж или его попытку для основных владельцев.
2. "рынок" не дает кредит доверия, но в будущем апсайд может быть реализован за счет различных "улучшений" по мере продвижения по дорожной карте или нелинейных сочетаний палитры.
3. Не учтены будущие и прошлые заслуги, состояния максимально близкое к случайному, "будь что будет" говорят стратеги.
К трем состояниям возможной тактики так называемого "выхода\кэшграба" (начальная точка капитализация выбранная стратегами) добавляется палитра среды.
Упрощенно это состояние денежного рынка и эквити рынка, для крипты это ббс, BTC\ETH, индекс техов, индекс смолл капов, а также трансляция капы другими проектами в тематике выхода (если имеются). Важно что бы метрики радикально не отрывались (для любителей экстраполяции прошлого, любая аномалия выше 5-7-10 мес. стремится закрыть свою неравномерность)
❤20👍5👾3
Комбинаторика начальных состояний капитализации ч.2
Применительно к практической части старые модели (в статьях 20\21 года для тех кто помнит) немного упрощены, здесь не идет речь о распределении весов между участниками и равновесий Нэша, написано это для тех кому также интересны проблемы связанные с состоянием перехода палитры.
Матрица вероятной возможности:
1 - ABC = 1А=СХИТ 1B=СХ 1С=СХ
2 - ABC = 2А=СХТИ 2B=С 2С=СИХ
3 - ABC = 3А=CХТ 3B=C 3C=C
1,2,3 типа частного состояния (проект и трансляция начальной капы стратегами) и ABC (A - позитивная переоценка в палитре преобладает общее доминирует над частным, B - негативная переоценка, частное доминирует над общим, C - безидейный флет, режим ожидания, "болото").
А также участники = СХИТ, о них подробнее далее.
Когда 1 тип размещения попадает в фазу A - все счастливы, но больше всех "счастливы" (вероятность извлечения выгоды от максимальной к минимальной либо предельно малой величине, в таком случая исключение категории из матрицы вариантов) те кто:
1. Зашли на сиде
2. Зашли "дешево" на активностях (тот самый хантинг)
3. Зашли те кто купили ранее на аукционе\комьюнити сейлах при высокой ликвидности и удерживает тренд - "инвесторы"
4. Трейдеры короткосрочники за счет экспозиции ликвидности на "толстом рынке".
1 тип попадает в фазу B:
1. Сид
2. Хантеры
3. Остальные участники ректануться либо на дельте цен, фандинге, нелинейных эффектах общей рыночной палитры и "лебедях", далее просто исключение.
1 тип попадает в фазу С:
1.Сид
2.Хантеры
2 тип попадает в фазу А:
1.Сид
2.Хантеры
3.Инвесторы
4.Трейдеры
2 тип попадает в фазу B:
1.Сид
2 тип в фазе С:
1.Сид
2.Инвесторы
3 тип в фазе А:
1.Сид
2.Хантеры
3.Трейдеры\инвесторы
3 тип в фазе B:
1. Сид
3 тип в фазе С:
1. Сид
Как и в случае с XYZ трансляцией мы имеем еще один фреймворк для гигиены мышления. Наша задача выбрать "окончательную траекторию" для выпуклой ставки и понять есть ли вообще поле для ставки?
В определеной точке событий, стратеги не имеют поля для маневра и дельта от общей матрицы действий снижается. В случае установления 1,2,3 гараздо важнее не то есть ли наратив 1 (переоценки аля а16з с последующей передачей риска), а что именно привело стратегов к такой начальной точке действий, что они увидели на горизонте???
Это очень условный пример, для понимания связи мотивации "возможности" между балансами участников. На практике я много раз наблюдала отсутвие равновесия. Так как мы помним, что большую часть времени на рынках присутствует флет, при этом в случае с стратегиями выхода, флет этот может вводить в заблуждение относительно позиционирования.
Применительно к практической части старые модели (в статьях 20\21 года для тех кто помнит) немного упрощены, здесь не идет речь о распределении весов между участниками и равновесий Нэша, написано это для тех кому также интересны проблемы связанные с состоянием перехода палитры.
Матрица вероятной возможности:
1 - ABC = 1А=СХИТ 1B=СХ 1С=СХ
2 - ABC = 2А=СХТИ 2B=С 2С=СИХ
3 - ABC = 3А=CХТ 3B=C 3C=C
1,2,3 типа частного состояния (проект и трансляция начальной капы стратегами) и ABC (A - позитивная переоценка в палитре преобладает общее доминирует над частным, B - негативная переоценка, частное доминирует над общим, C - безидейный флет, режим ожидания, "болото").
А также участники = СХИТ, о них подробнее далее.
Когда 1 тип размещения попадает в фазу A - все счастливы, но больше всех "счастливы" (вероятность извлечения выгоды от максимальной к минимальной либо предельно малой величине, в таком случая исключение категории из матрицы вариантов) те кто:
1. Зашли на сиде
2. Зашли "дешево" на активностях (тот самый хантинг)
3. Зашли те кто купили ранее на аукционе\комьюнити сейлах при высокой ликвидности и удерживает тренд - "инвесторы"
4. Трейдеры короткосрочники за счет экспозиции ликвидности на "толстом рынке".
1 тип попадает в фазу B:
1. Сид
2. Хантеры
3. Остальные участники ректануться либо на дельте цен, фандинге, нелинейных эффектах общей рыночной палитры и "лебедях", далее просто исключение.
1 тип попадает в фазу С:
1.Сид
2.Хантеры
2 тип попадает в фазу А:
1.Сид
2.Хантеры
3.Инвесторы
4.Трейдеры
2 тип попадает в фазу B:
1.Сид
2 тип в фазе С:
1.Сид
2.Инвесторы
3 тип в фазе А:
1.Сид
2.Хантеры
3.Трейдеры\инвесторы
3 тип в фазе B:
1. Сид
3 тип в фазе С:
1. Сид
Как и в случае с XYZ трансляцией мы имеем еще один фреймворк для гигиены мышления. Наша задача выбрать "окончательную траекторию" для выпуклой ставки и понять есть ли вообще поле для ставки?
В определеной точке событий, стратеги не имеют поля для маневра и дельта от общей матрицы действий снижается. В случае установления 1,2,3 гараздо важнее не то есть ли наратив 1 (переоценки аля а16з с последующей передачей риска), а что именно привело стратегов к такой начальной точке действий, что они увидели на горизонте???
Это очень условный пример, для понимания связи мотивации "возможности" между балансами участников. На практике я много раз наблюдала отсутвие равновесия. Так как мы помним, что большую часть времени на рынках присутствует флет, при этом в случае с стратегиями выхода, флет этот может вводить в заблуждение относительно позиционирования.
👍9❤3🤯2
Тонкий лед "внимания": материальное vs ментальное
На днях затрекала некоторые блоги и в очередной раз увидела несколько старых добрых наративов.
Один из них "нужно просто х..рить (работать) а не отвлекаться на ерунду". Это в очередной раз напомнило мне о необходимости записать в дневнике несколько мыслей.
Для людей давно работающих с инфополями такой вопрос в принципе не стоит.
В реальной жизни, а не вакуумной фантазии идеальных лабораторных условий нет никакого "работать и не отвлекаться", есть только:
1. Штанга когда ставка на работу оптимальна, а когда это не приносит результата выше бенчмарка (для "работы" = это оплата труда на низкой\средней\доступной по квалификации работе в геолокации нахождения - издержки связанные с ее получением).
2. Если 1 "выгодно" то наступает вторая ступень выбора... А что если в палитре есть поле для возможности которое не хотелось бы пропустить из за работы?
3. А что если расходы на нахождение этой возможности (ментальные, временные и по итогу материальные) выше чем профит от работы ?
4. А можно это делегировать и продолжать заниматься "тупо созданием аков\набитием социалок\разработкой собственных проектов"(кому что ближе) ?
На каждом месте мы имеем конечный ресурс внимания\денег. При этом цель многих "аналитических проектов" "сэкономить наше время" забрав оплату(деньги) = т.е достигается новая точка равновесия, за внимание заплатили другим ресурсом, который в теории менее конечен, на дельте этой разницы при больших запасах, формируется альфа. Но попадаем ли мы в эту "правильную мету" если не готовы "инвестировать внимание" ?
1. сделки с выпуклой ставкой часто обладают низким порогом материального входа, отсюда формируется представление о тех самых 100х-500х.
2. сделки с выпуклой ставкой при высокой опциональности обладают высоким порогом входа нематериального. Проще говоря они требуют "инвестиции внимания\времени" взамен этих 100х.
С инвестицией времени дело обстоит несколько иначе чем с инвестициями материальными, мы помним что время конечно, а время активной жизни конечно вдвойне и составляет примерно 30-35 лет для среднего человека с момента его формирования\образования\"созревания".
Таким образом по хорошему при инвестициях времени требуется бенчмарк привязанный к изменению этого ресурса, но это было бы слишком сложно, учитывая что даже концепты высоких абстракций типа эргодичности как правило не понять и не измерить обычному человеку.
Таким образом для увеличения "прозрачности" инвестиции внимания мы можем:
1. Вести учет затраченного времени
2. Обрабатывать результат для получения обратной связи
3. Улучшать гипотезы будущих "инвестиций"
4. Повторять этот цикл до момента когда результат обратной связи устроил нас.
Кроме того сравнивать придется еще и 2 модели, одна из них эта работа "в контексте" (почти по наитию прошлого опыта), вторая алгоритмическая, режим "монтекарло" для поиска "новой меты".
И это тоже большая работа, которая снова отправляет нас в начало к пунктам сравнения штанги.
На днях затрекала некоторые блоги и в очередной раз увидела несколько старых добрых наративов.
Один из них "нужно просто х..рить (работать) а не отвлекаться на ерунду". Это в очередной раз напомнило мне о необходимости записать в дневнике несколько мыслей.
Для людей давно работающих с инфополями такой вопрос в принципе не стоит.
В реальной жизни, а не вакуумной фантазии идеальных лабораторных условий нет никакого "работать и не отвлекаться", есть только:
1. Штанга когда ставка на работу оптимальна, а когда это не приносит результата выше бенчмарка (для "работы" = это оплата труда на низкой\средней\доступной по квалификации работе в геолокации нахождения - издержки связанные с ее получением).
2. Если 1 "выгодно" то наступает вторая ступень выбора... А что если в палитре есть поле для возможности которое не хотелось бы пропустить из за работы?
3. А что если расходы на нахождение этой возможности (ментальные, временные и по итогу материальные) выше чем профит от работы ?
4. А можно это делегировать и продолжать заниматься "тупо созданием аков\набитием социалок\разработкой собственных проектов"(кому что ближе) ?
На каждом месте мы имеем конечный ресурс внимания\денег. При этом цель многих "аналитических проектов" "сэкономить наше время" забрав оплату(деньги) = т.е достигается новая точка равновесия, за внимание заплатили другим ресурсом, который в теории менее конечен, на дельте этой разницы при больших запасах, формируется альфа. Но попадаем ли мы в эту "правильную мету" если не готовы "инвестировать внимание" ?
1. сделки с выпуклой ставкой часто обладают низким порогом материального входа, отсюда формируется представление о тех самых 100х-500х.
2. сделки с выпуклой ставкой при высокой опциональности обладают высоким порогом входа нематериального. Проще говоря они требуют "инвестиции внимания\времени" взамен этих 100х.
С инвестицией времени дело обстоит несколько иначе чем с инвестициями материальными, мы помним что время конечно, а время активной жизни конечно вдвойне и составляет примерно 30-35 лет для среднего человека с момента его формирования\образования\"созревания".
Таким образом по хорошему при инвестициях времени требуется бенчмарк привязанный к изменению этого ресурса, но это было бы слишком сложно, учитывая что даже концепты высоких абстракций типа эргодичности как правило не понять и не измерить обычному человеку.
Таким образом для увеличения "прозрачности" инвестиции внимания мы можем:
1. Вести учет затраченного времени
2. Обрабатывать результат для получения обратной связи
3. Улучшать гипотезы будущих "инвестиций"
4. Повторять этот цикл до момента когда результат обратной связи устроил нас.
Кроме того сравнивать придется еще и 2 модели, одна из них эта работа "в контексте" (почти по наитию прошлого опыта), вторая алгоритмическая, режим "монтекарло" для поиска "новой меты".
И это тоже большая работа, которая снова отправляет нас в начало к пунктам сравнения штанги.
❤16👍6
Летние апдейты ч4. Медленно, но верно?
Лето и низкая сезонная активность делают свое дело. Лучшей идей был умереный отдых. Теперь по мере приблежения к таймингу старшего плана, немного скорректировала действия.
Примерно они выглядят так:
1. Хантинг с начала 2023 года по основным Х (здесь и здесь) - поддержание активности.
2. Возможностями апр\ббс - продолжение удержания небольшой позиции.
3. Все что связанно с моей работой над собственным проектом - продолжение работы, в планах апдейт и набор нескольких новых тестеров в следующем квартале.
4. Спекулятивные действия - пока без выраженных идей, забор, небольшая спот дца.
5. Слабые хвосты - несколько перемен в палитре из за появления новых возможностей и реализации части старых (пока слабых векторов, об этом в следующем посте).
В основном в последние недели наблюдаю за ростом интереса со стороны части аудитории к пирамидкам и хайпам вокруг вторичных эффектов наративов зоры\френдтеха.
Планировала отдельно поговорить про френдтех, часть олдов помнит bitclout и те эффекты которые порождают подобные инфополя. Про френдтех если данных станет немного больше отдельно поговорю.
От экстраполяционных наративов (OHM\linq и тд.) в этой фазе я не жду сверх возможностей. Меня больше интересует часть хвостов порождаемых некоторыми эффектами от их оптимизаторов, но хайпа пока не достаточно для их появления. Хотя вероятность мкап выше 150 млн. для linq выглядит выше 6\10 я не буду принимать участие в этих историях. Поезд ушел. Догонять не интересно.
Экстрополяционные наративы (сравнение кап\поведения\твл, трансляция а к б, и тому подобные модели) хорошо показывают себя в явной фазе "пришли к успеху" или моделях начальных состояний где комбинаторика увеличивает вовлеченность всех групп участников. Но ее появление в 2023 за пределами локальных сегментов, для меня выглядит как маловероятное.
Лето и низкая сезонная активность делают свое дело. Лучшей идей был умереный отдых. Теперь по мере приблежения к таймингу старшего плана, немного скорректировала действия.
Примерно они выглядят так:
1. Хантинг с начала 2023 года по основным Х (здесь и здесь) - поддержание активности.
2. Возможностями апр\ббс - продолжение удержания небольшой позиции.
3. Все что связанно с моей работой над собственным проектом - продолжение работы, в планах апдейт и набор нескольких новых тестеров в следующем квартале.
4. Спекулятивные действия - пока без выраженных идей, забор, небольшая спот дца.
5. Слабые хвосты - несколько перемен в палитре из за появления новых возможностей и реализации части старых (пока слабых векторов, об этом в следующем посте).
В основном в последние недели наблюдаю за ростом интереса со стороны части аудитории к пирамидкам и хайпам вокруг вторичных эффектов наративов зоры\френдтеха.
Планировала отдельно поговорить про френдтех, часть олдов помнит bitclout и те эффекты которые порождают подобные инфополя. Про френдтех если данных станет немного больше отдельно поговорю.
От экстраполяционных наративов (OHM\linq и тд.) в этой фазе я не жду сверх возможностей. Меня больше интересует часть хвостов порождаемых некоторыми эффектами от их оптимизаторов, но хайпа пока не достаточно для их появления. Хотя вероятность мкап выше 150 млн. для linq выглядит выше 6\10 я не буду принимать участие в этих историях. Поезд ушел. Догонять не интересно.
Экстрополяционные наративы (сравнение кап\поведения\твл, трансляция а к б, и тому подобные модели) хорошо показывают себя в явной фазе "пришли к успеху" или моделях начальных состояний где комбинаторика увеличивает вовлеченность всех групп участников. Но ее появление в 2023 за пределами локальных сегментов, для меня выглядит как маловероятное.
👍10❤🔥4🤡2