ПРО ОПЦИОНЫ №1
Итак, несколько дней назад я в нашем трейдерском чате постил небольшую информацию по опционам, рекомендуем прочитать 😉
(Много букофф, кому знакома тема можно пролистать)
☝🏻 Никаких граалей не будет, потому что их нет (у меня)
Я сделаю парочку подобных постов по чуть-чуть углубляясь в тему, НО буду писать о том, что сам использовал, использую и как.
Сегодня тот минимум который надо знать простыми словами
Итак, что такое опцион (не бинарный, ибо бинарный опцион это зло злейшее, которое придумали недавно чтобы отжимать бабки у тех кто не знает что такое мат ожидание, и не знаком с теорией игр и тервером).
ОПЦИОН - это договор, по которому покупатель опциона получает право купить/продать какой-либо актив (товар, ценная бумага, валюта и др.) в определенный момент времени по заранее обусловленной цене(страйк).
Внимание❗️Это Важно❗️Право, а не обязанность❗️
Наверняка вы слышали про колл (call) и пут (put) опционы. И эти опционы можно как покупать так и продавать❗️Писать буду больше про покупки опционов, потому что только так и использую, да и продавать их стрёмно.
В ДВУХ СЛОВАХ:
Опцион call дает право покупателю этого опциона на покупку базового актива по фиксированной цене в определенное время. Соответственно, опцион put дает право на продажу актива по заданной цене в заданное время.
🛒 Купив опцион типа call, вы рассчитываете на рост цены базактива в будущем. В этом случае вы можете воспользоваться своим правом на «покупку» (например, золота) по указанной в контракте цене (т.е. ниже рынка) по истечению опциона.
🛒 Купив опцион типа put вы ожидаете падения цены базактива.
Обычно исполнение опциона производится путем денежных расчетов, его покупатель просто получает прибыль от разницы между рыночной и договорной ценой.
Эти же пут и колл опционы можно как купить так и продать, но с продажей нужно быть аккуратным, есть риск вляпаться в обязательства. 🙋🏻♂️ Я опционы не продаю и вам не рекомендую пока не изучите полностью матчасть и годик не потренируетесь.
Продают опционы (крупные) обычно очень опытные и профессиональные участника рынка
Эти же пут и колл опционы бывают "в деньгах" и "вне денег".
"Вне денег" я описал выше.
"В деньгах" - в принципе это тоже самое, только вы покупаете уже опцион и дополнительно платите за ту прибыль которую этот опцион уже дает тому у кого он был (это все включено в стоимость этого опциона).
👀 Итак, если вы думаете что цена вырастет то можно купить опцион колл и вы точно будете знать что максимальный ваш убыток составит ту сумму, за которую вы его купили. А вот прибыль может вырасти кратно, если например, вырастает волатильность, цена резко растет и появляется спрос на актив и на опцион. Ну и с опционом пут обратная история.
Все бы хорошо, прям прекрасно, но у опциона есть время экспирация, тот момент, когда опцион превратится в тыкву и будет он стоить ноль.🤷🏻♂️
Они, опционы, бывают недельные, месячные, годовые и тп. Всегда указывается дата экспирации и какой это опцион. Так вот, применяя логику мы понимаем что чем ближе к экспирации тем менее интересным стаёт этот опцион для участников рынка, и постепенно снижается в цене. ℹ️ Это называется временной распад опциона.
Надеюсь было полезно.
Всем добра!
С уважением, Иван!
#опцион #колл #пут #страйк
Итак, несколько дней назад я в нашем трейдерском чате постил небольшую информацию по опционам, рекомендуем прочитать 😉
(Много букофф, кому знакома тема можно пролистать)
☝🏻 Никаких граалей не будет, потому что их нет (у меня)
Я сделаю парочку подобных постов по чуть-чуть углубляясь в тему, НО буду писать о том, что сам использовал, использую и как.
Сегодня тот минимум который надо знать простыми словами
Итак, что такое опцион (не бинарный, ибо бинарный опцион это зло злейшее, которое придумали недавно чтобы отжимать бабки у тех кто не знает что такое мат ожидание, и не знаком с теорией игр и тервером).
ОПЦИОН - это договор, по которому покупатель опциона получает право купить/продать какой-либо актив (товар, ценная бумага, валюта и др.) в определенный момент времени по заранее обусловленной цене(страйк).
Внимание❗️Это Важно❗️Право, а не обязанность❗️
Наверняка вы слышали про колл (call) и пут (put) опционы. И эти опционы можно как покупать так и продавать❗️Писать буду больше про покупки опционов, потому что только так и использую, да и продавать их стрёмно.
В ДВУХ СЛОВАХ:
Опцион call дает право покупателю этого опциона на покупку базового актива по фиксированной цене в определенное время. Соответственно, опцион put дает право на продажу актива по заданной цене в заданное время.
🛒 Купив опцион типа call, вы рассчитываете на рост цены базактива в будущем. В этом случае вы можете воспользоваться своим правом на «покупку» (например, золота) по указанной в контракте цене (т.е. ниже рынка) по истечению опциона.
🛒 Купив опцион типа put вы ожидаете падения цены базактива.
Обычно исполнение опциона производится путем денежных расчетов, его покупатель просто получает прибыль от разницы между рыночной и договорной ценой.
Эти же пут и колл опционы можно как купить так и продать, но с продажей нужно быть аккуратным, есть риск вляпаться в обязательства. 🙋🏻♂️ Я опционы не продаю и вам не рекомендую пока не изучите полностью матчасть и годик не потренируетесь.
Продают опционы (крупные) обычно очень опытные и профессиональные участника рынка
Эти же пут и колл опционы бывают "в деньгах" и "вне денег".
"Вне денег" я описал выше.
"В деньгах" - в принципе это тоже самое, только вы покупаете уже опцион и дополнительно платите за ту прибыль которую этот опцион уже дает тому у кого он был (это все включено в стоимость этого опциона).
👀 Итак, если вы думаете что цена вырастет то можно купить опцион колл и вы точно будете знать что максимальный ваш убыток составит ту сумму, за которую вы его купили. А вот прибыль может вырасти кратно, если например, вырастает волатильность, цена резко растет и появляется спрос на актив и на опцион. Ну и с опционом пут обратная история.
Все бы хорошо, прям прекрасно, но у опциона есть время экспирация, тот момент, когда опцион превратится в тыкву и будет он стоить ноль.🤷🏻♂️
Они, опционы, бывают недельные, месячные, годовые и тп. Всегда указывается дата экспирации и какой это опцион. Так вот, применяя логику мы понимаем что чем ближе к экспирации тем менее интересным стаёт этот опцион для участников рынка, и постепенно снижается в цене. ℹ️ Это называется временной распад опциона.
Надеюсь было полезно.
Всем добра!
С уважением, Иван!
#опцион #колл #пут #страйк
ПРО ОПЦИОНЫ №2
Продолжим 🥳
По личным сообщениям и тут динамика разная,
В чате вроде всем все понятно (не стесняются и пишут в основном опытные, молодцы💪),
В личке все немного наоборот и спрашивают элементарные вещи, поэтому сегодня вкратце опционные понятия, которые, как я думаю, вам нужны.
Напомню, тут пишу немного о опционах, чтобы легче было войти в тему, ибо такое знать надо, даже если ими не торгуешь. Но и опционы это огромный (не)отдельный мир торговли.
Напомню, что такое опцион, call и put опционы описаны в предыдущем посте. (сделал это сообщение специально ответом на предыдущий) 🙏
Базовый актив опциона - это актив (золото, сп500, eurusd, jpyusd, нефть, акции, фьючерсы и тп и тд и др), в отношении которого заключается опционный контракт. Этот актив может быть куплен/продан покупателем опциона у продавца в момент экспирации.
Колл опцион (call) - в предыдущий пост (выше)
Пут опцион (put) - в предыдущий пост (выше)
Экспирация - время (дата) истечения опциона, когда проводят взаиморасчет между продавцом и покупателем (обычно денежный расчет, никому, как правило, сам актив не нужен, только спекуляция, только хардкор)))😆😆😆 )
Страйк - цена, по кот. покупатель опциона имеет ПРАВО купить/продать базовый актив в момент экспирации.
Премия опциона - собственно, стоимость опциона, которую покупатель опциона платит продавцу за право покупки/продажи баз.актива. Короче, это и есть ваш максимальный убыток (риск) при покупке опциона.
Опцион в деньгах - опцион колл/пут, у которого страйк ниже/выше текущей цены баз.актива. Т.е стоимость опциона уже не просто премия, а премия + разница между текущей ценой и страйком.
Опцион вне денег - обратная ситуация, опцион колл/пут, у которого страйк выше/ниже текущей цены баз.актива. Вы платите продавцу премию, а это и есть его прибыль. 🤑 Все не просто так) Очень часто таким пользуются, чтобы захеджироваться минуса от роста/падения базового актива, если вы продали/купили актив. Ну, как вариант
Опцион на деньгах - это когда страйк равен или почти равен цене баз. актива, такой обычно покупают в моменте, а значит прямо сейчас хеджируют риски, на фьюч и тп , но вариантов может быть много
Опционная стратегия - ,кстати про варианты разные, это стратегии опционные, можно купить или продать колл или пут, а можно делать и то и то, и много раз и по-разному,
главное правило на сейчас - не продавайте опционы без покрытия, можно вляпаться, если вас заставят поставить базовый актив, а у вас плечи , аналитик от брокера и тп😱 )))) ну вы поняли - вариантов стратегий много. 🤦♂️
А еще много понятий, но без них дальше - никак( Грустинка(
А есть еще теоритическая цена опциона, функция наименьших выплат, ожидаемая волатильность IV, формулы Блэка-Шоулза (это по ней улыбка волатильности рассчитывается и строится у нас в TVT), есть еще греки, это не те у которых пожары сейчас, а всякие коэффициенты для стратегий и тп (дельта, гамма, тета, ро) 🤞
О них, в кратце, след пост, но он уже написан, так что переваривайте и чуть дополню.
Надеюсь было полезно. А если знали или часть была в прошлом посте - повторение - мать учения!
Всем добра!
С уважением, Иван!
#опцион #колл #пут #страйк
Продолжим 🥳
По личным сообщениям и тут динамика разная,
В чате вроде всем все понятно (не стесняются и пишут в основном опытные, молодцы💪),
В личке все немного наоборот и спрашивают элементарные вещи, поэтому сегодня вкратце опционные понятия, которые, как я думаю, вам нужны.
Напомню, тут пишу немного о опционах, чтобы легче было войти в тему, ибо такое знать надо, даже если ими не торгуешь. Но и опционы это огромный (не)отдельный мир торговли.
Напомню, что такое опцион, call и put опционы описаны в предыдущем посте. (сделал это сообщение специально ответом на предыдущий) 🙏
Базовый актив опциона - это актив (золото, сп500, eurusd, jpyusd, нефть, акции, фьючерсы и тп и тд и др), в отношении которого заключается опционный контракт. Этот актив может быть куплен/продан покупателем опциона у продавца в момент экспирации.
Колл опцион (call) - в предыдущий пост (выше)
Пут опцион (put) - в предыдущий пост (выше)
Экспирация - время (дата) истечения опциона, когда проводят взаиморасчет между продавцом и покупателем (обычно денежный расчет, никому, как правило, сам актив не нужен, только спекуляция, только хардкор)))😆😆😆 )
Страйк - цена, по кот. покупатель опциона имеет ПРАВО купить/продать базовый актив в момент экспирации.
Премия опциона - собственно, стоимость опциона, которую покупатель опциона платит продавцу за право покупки/продажи баз.актива. Короче, это и есть ваш максимальный убыток (риск) при покупке опциона.
Опцион в деньгах - опцион колл/пут, у которого страйк ниже/выше текущей цены баз.актива. Т.е стоимость опциона уже не просто премия, а премия + разница между текущей ценой и страйком.
Опцион вне денег - обратная ситуация, опцион колл/пут, у которого страйк выше/ниже текущей цены баз.актива. Вы платите продавцу премию, а это и есть его прибыль. 🤑 Все не просто так) Очень часто таким пользуются, чтобы захеджироваться минуса от роста/падения базового актива, если вы продали/купили актив. Ну, как вариант
Опцион на деньгах - это когда страйк равен или почти равен цене баз. актива, такой обычно покупают в моменте, а значит прямо сейчас хеджируют риски, на фьюч и тп , но вариантов может быть много
Опционная стратегия - ,кстати про варианты разные, это стратегии опционные, можно купить или продать колл или пут, а можно делать и то и то, и много раз и по-разному,
главное правило на сейчас - не продавайте опционы без покрытия, можно вляпаться, если вас заставят поставить базовый актив, а у вас плечи , аналитик от брокера и тп😱 )))) ну вы поняли - вариантов стратегий много. 🤦♂️
А еще много понятий, но без них дальше - никак( Грустинка(
А есть еще теоритическая цена опциона, функция наименьших выплат, ожидаемая волатильность IV, формулы Блэка-Шоулза (это по ней улыбка волатильности рассчитывается и строится у нас в TVT), есть еще греки, это не те у которых пожары сейчас, а всякие коэффициенты для стратегий и тп (дельта, гамма, тета, ро) 🤞
О них, в кратце, след пост, но он уже написан, так что переваривайте и чуть дополню.
Надеюсь было полезно. А если знали или часть была в прошлом посте - повторение - мать учения!
Всем добра!
С уважением, Иван!
#опцион #колл #пут #страйк
ПРО ОПЦИОНЫ №2 (дополнение)
Становиться сложней, но, по-моему мнению, по другому быть не может, это на самом деле просто база, которую знает любой щеголь с уолл стрит или даже со штата Теннеси
Греки - это всякие коэффициенты, по которым можно визуализировать (нарисовать график, да, любой график - это просто визуализация каких-то данных) и, соответственно, дорисовывать , прогнозировать чувствительность премии по опциону (бабки, бабки, бабки 🤑).
Итак, что у нас есть, чтобы играть в математику❓
Цена баз. актива , волатильность, страйк, безрисковая ставка и тд. И поскольку все на рынке движется меняется то и значение греков делают тоже самое.
Поскольку все эти формулы придумали математики, то они сильно не заморачивались и назвали все как в мат. анализе и дифурах (дифференциальные уравнения), т.е греческими символами, знакомыми вам из школьного курса (надеюсь)
Дельта — показывает, насколько изменится премия при увеличении цены баз. актива на один пункт. (для колл опциона Дельта будет положительной, а для пута — отрицательной)
Гамма — используется для определения изменчивости Дельты. (показывает, насколько изменится Дельта при увеличении цены баз. актива на один пункт)
Вега — показывает, насколько изменится стоимость опциона при росте волатильности.
Тета — показывает, насколько изменится премия при уменьшении срока до экспирации на один день.
Ро — показывает, насколько изменится премия при увеличении безрисковой процентной ставки на один пункт. (используется редко из-за слабого влияния на размер премии)
Есть еще некоторые , да и придумать свои можно, математики они такие) Сам такой )))
🙋🏻♂️ Я сам эти штуки не использую, но я и не занимаюсь продажами непокрытых опционов (это когда у вас нет баз.актива). Я их использую всего в нескольких вариантах, но и расскажу как вообще можно (что сам пробовал). Но это в след раз.
Всем добра!
Надеюсь было полезно.
С уважением, Иван!
#опцион #колл #пут #страйк
Становиться сложней, но, по-моему мнению, по другому быть не может, это на самом деле просто база, которую знает любой щеголь с уолл стрит или даже со штата Теннеси
Греки - это всякие коэффициенты, по которым можно визуализировать (нарисовать график, да, любой график - это просто визуализация каких-то данных) и, соответственно, дорисовывать , прогнозировать чувствительность премии по опциону (бабки, бабки, бабки 🤑).
Итак, что у нас есть, чтобы играть в математику❓
Цена баз. актива , волатильность, страйк, безрисковая ставка и тд. И поскольку все на рынке движется меняется то и значение греков делают тоже самое.
Поскольку все эти формулы придумали математики, то они сильно не заморачивались и назвали все как в мат. анализе и дифурах (дифференциальные уравнения), т.е греческими символами, знакомыми вам из школьного курса (надеюсь)
Дельта — показывает, насколько изменится премия при увеличении цены баз. актива на один пункт. (для колл опциона Дельта будет положительной, а для пута — отрицательной)
Гамма — используется для определения изменчивости Дельты. (показывает, насколько изменится Дельта при увеличении цены баз. актива на один пункт)
Вега — показывает, насколько изменится стоимость опциона при росте волатильности.
Тета — показывает, насколько изменится премия при уменьшении срока до экспирации на один день.
Ро — показывает, насколько изменится премия при увеличении безрисковой процентной ставки на один пункт. (используется редко из-за слабого влияния на размер премии)
Есть еще некоторые , да и придумать свои можно, математики они такие) Сам такой )))
🙋🏻♂️ Я сам эти штуки не использую, но я и не занимаюсь продажами непокрытых опционов (это когда у вас нет баз.актива). Я их использую всего в нескольких вариантах, но и расскажу как вообще можно (что сам пробовал). Но это в след раз.
Всем добра!
Надеюсь было полезно.
С уважением, Иван!
#опцион #колл #пут #страйк
Всем привет!
Сегодня опишу, как я использовал, использую опционы. Как буду использовать загадывать не буду.
😀 Надеюсь предыдущая инфа усвоилась, но на всякий случай продублирую ее тут:
1) Опционы 1
2) Опционы 2
3) Опционы 2.1
Надеюсь вы понимаете что никаких граалей не существует, ну или я их не нашел (как и те с кем я знаком, ну или они редкостные козлы и не деляться)))))
Опционы использую вместо покупки по рынку, когда точку входа с микроскопом не сыщешь. Думаю тут понятно, стоп ограничен, профит при быстром росте (выс волатильности) может быть больше, чем если брать фьюч. (по продаже тоже самое).
Опционы использую для хеджа, вместе со стопом. Т.е например я открыл фьюч на золото на бай и жду роста и поставил стоп например на 10 дол ниже И я покупаю параллельно пут опцион по страйку на 10 дол ниже. Что дальше❓Если цена растет - я забираю прибыль на фьюче и фиксирую убыток по опциону. Если вниз, то стоп по фьючу и профит по опциону, НО не всегда. Как так❓цена падает медленно и по чуть-чуть - стоимость опциона распадается, он не в зоне спроса (не интересен) и тогда можно получить и стоп и минус по опциону, НО если цена стремительна пошла против меня, то стоп я свой получил, но и опцион дал прибыли больше существенно (3, 4 икса).
Опционы использую набирая позу (лесенка сетка или как там называю), НО не контртренд, по тренду, и общий убыток по 3-4 позам всегда один. Тут желателен волатильный инструмент, если будет медленно идти в мою сторону, то просто потеряется прибыль за счет распада опциона.
Всякие конструкции и тп не строю, это сложнее и все постепенно. Торопиться не стоит.
Как видите нигде нет слова о том как я продаю их, потому что первое правило - не продавай не покрытый опцион.
Вообще опционы это весело. 😁 (Нормальные опционы, бинарки - это развод )
Надеюсь было полезно.
Всем добра!
С уважением, Иван!
#опцион #колл #пут #страйк
Сегодня опишу, как я использовал, использую опционы. Как буду использовать загадывать не буду.
😀 Надеюсь предыдущая инфа усвоилась, но на всякий случай продублирую ее тут:
1) Опционы 1
2) Опционы 2
3) Опционы 2.1
Надеюсь вы понимаете что никаких граалей не существует, ну или я их не нашел (как и те с кем я знаком, ну или они редкостные козлы и не деляться)))))
Опционы использую вместо покупки по рынку, когда точку входа с микроскопом не сыщешь. Думаю тут понятно, стоп ограничен, профит при быстром росте (выс волатильности) может быть больше, чем если брать фьюч. (по продаже тоже самое).
Опционы использую для хеджа, вместе со стопом. Т.е например я открыл фьюч на золото на бай и жду роста и поставил стоп например на 10 дол ниже И я покупаю параллельно пут опцион по страйку на 10 дол ниже. Что дальше❓Если цена растет - я забираю прибыль на фьюче и фиксирую убыток по опциону. Если вниз, то стоп по фьючу и профит по опциону, НО не всегда. Как так❓цена падает медленно и по чуть-чуть - стоимость опциона распадается, он не в зоне спроса (не интересен) и тогда можно получить и стоп и минус по опциону, НО если цена стремительна пошла против меня, то стоп я свой получил, но и опцион дал прибыли больше существенно (3, 4 икса).
Опционы использую набирая позу (лесенка сетка или как там называю), НО не контртренд, по тренду, и общий убыток по 3-4 позам всегда один. Тут желателен волатильный инструмент, если будет медленно идти в мою сторону, то просто потеряется прибыль за счет распада опциона.
Всякие конструкции и тп не строю, это сложнее и все постепенно. Торопиться не стоит.
Как видите нигде нет слова о том как я продаю их, потому что первое правило - не продавай не покрытый опцион.
Вообще опционы это весело. 😁 (Нормальные опционы, бинарки - это развод )
Надеюсь было полезно.
Всем добра!
С уважением, Иван!
#опцион #колл #пут #страйк
