TVT Traders

ПРО ОПЦИОНЫ №2 (дополнение)

Становиться сложней, но, по-моему мнению, по другому быть не может, это на самом деле просто база, которую знает любой щеголь с уолл стрит или даже со штата Теннеси

Греки - это всякие коэффициенты, по которым можно визуализировать (нарисовать график, да, любой график - это просто визуализация каких-то данных) и, соответственно, дорисовывать , прогнозировать чувствительность премии по опциону (бабки, бабки, бабки 🤑).

Итак, что у нас есть, чтобы играть в математику❓

Цена баз. актива , волатильность, страйк, безрисковая ставка и тд. И поскольку все на рынке движется меняется то и значение греков делают тоже самое.

Поскольку все эти формулы придумали математики, то они сильно не заморачивались и назвали все как в мат. анализе и дифурах (дифференциальные уравнения), т.е греческими символами, знакомыми вам из школьного курса (надеюсь)

Дельта — показывает, насколько изменится премия при увеличении цены баз. актива на один пункт. (для колл опциона Дельта будет положительной, а для пута — отрицательной)

Гамма — используется для определения изменчивости Дельты. (показывает, насколько изменится Дельта при увеличении цены баз. актива на один пункт)

Вега — показывает, насколько изменится стоимость опциона при росте волатильности.

Тета — показывает, насколько изменится премия при уменьшении срока до экспирации на один день.

Ро — показывает, насколько изменится премия при увеличении безрисковой процентной ставки на один пункт. (используется редко из-за слабого влияния на размер премии)

Есть еще некоторые , да и придумать свои можно, математики они такие) Сам такой )))

🙋🏻‍♂️ Я сам эти штуки не использую, но я и не занимаюсь продажами непокрытых опционов (это когда у вас нет баз.актива). Я их использую всего в нескольких вариантах, но и расскажу как вообще можно (что сам пробовал). Но это в след раз.

Всем добра!
Надеюсь было полезно.
С уважением, Иван!
#опцион #колл #пут #страйк

463 viewsTVT_Analytics, 08:13