Арбитраж - один из способов заработать на бирже. Это не направленный трейдинг, нам не нужно угадывать с направлением.

В парном трейдинге мы исходим из того, что соотношение между двумя разными инструментами почти всегда одно и то же. И если это отношение отклоняется от нормы, значит, скоро оно к своей норме вернется (ну, наверное).

Например, нефть разных марок: если одна марка подорожала, а вторая нет, то есть вероятность, что скоро либо первая обратно подешевеет, либо вторая догонит. Покупаем вторую марку, шортим первую - и ждем. Это не совсем арбитраж, но суть та же.

Есть много разных видов арбитража, например, межбиржевой арбитраж. Если 2 монеты торгуются на разных биржах, их цены почти все время будут совпадать. Но может случиться такое, что на одной бирже цена резко изменится, а на другой временно останется на прежнем месте. Алгоритм действий такой же: шортим монету на той бирже, где цена выросла - и входим в лонг там, где цена ниже. И ждем, когда цены вновь сойдутся в одной точке.

Причем неважно, вырастет в результате инструмент или подешевеет. Наша позиция нейтральна по отношению к рынку: мы сколько купили монет, столько же и зашортили. Мы делаем ставку именно на сужение спреда (разницы между ценами на разных площадках).

Для облегчения работы я создал для себя бота. Именно про этого робота я и рассказал в сегодняшнем видео на ютюб. В описании к видео есть ссылка, по которой вы сможете скачать себе этого бота и использовать в своих целях:) (только не пытайтесь с его помощью захватить мир, он выйдет из под контроля и поработит нас!)

Приятного просмотра!

https://youtu.be/tX7XNvMGT7c

Видео про арбитраж вызвало много вопросов и интереса с вашей стороны, спасибо!

Я написал небольшую статью про этот вид торговли и возможные риски, которые надо сразу учесть. Прочитать ее можно по ссылке ниже. Я немного раскрыл свою позицию по комиссиям, по ликвидности, фандингу и некоторым другим вопросам. По сути, получилась такая общая ознакомительная статья, которая будет полезна тем, кто не торговал арбитражные стратегии ранее.

👉 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ НА СМАРТЛАБЕ

Лайками голосуйте за формат контента в этом блоге:)

🔥 = "обожаю лонгриды, пошел читать"
👍 = "я за любой формат контента"
❤️ = "мне больше по душе видосы на ютюб"

Бесплатный сканер для поиска арбитражных связок ннада? 🔥

Я сделал:) И записал видеоинструкцию! И приложил файл со скринером.

Сканируйте монеты сразу целым списком на двух разных биржах и находите подходящие варианты для торговли.

👉 СМОТРЕТЬ НА YOUTUBE

Мой знакомый и ранее активный автор на смарт-лаб - silentbob - пилит проект для крипты: автоследование за трейдерами, которые торгуют на Hyperliquid.

Поскольку гипер - это DEX биржа, все сделки и кошельки трейдеров - публичные. Можно просто смотреть, что они делают - и повторять за ними. Причем, повторять можно не только на самом гиперликвиде, но и на обычных биржах.

Сейчас проект на стадии тестирования, и ему нужны тестировщики. Подробнее об этом предложении и контакты сайлентбоба вы найдете на смартлабе. Кому интересно - переходите, знакомьтесь и пробуйте:)

ЧИТАТЬ ПОСТ silentbob НА СМАРТЛАБЕ

P.S. Пока что это не реклама. Но, возможно, когда проект будет готов, я выпущу по нему отдельный полноценный обзор. А сегодня это просто информация для вас: можно бесплатно попользоваться сервисом и протестировать его.

На этой неделе видео полегче, без 40-минутных инструкций и углублений в тему. Однако же рассказал, как я настраиваю бота для арбитража, какие раздвижки ловлю, каким объемом вхожу в позицию и сколько на мой взгляд можно заработать на арбитраже. А также как действовать, если в кармане лишь сотка баксов, а денежек очень хочется:)

Спасибо за ваши лайки и просмотры!

👉 СМОТРЕТЬ ВИДЕО НА YOUTUBE!
👉 СМОТРЕТЬ ВИДЕО НА YOUTUBE!
👉 СМОТРЕТЬ ВИДЕО НА YOUTUBE!

Совершенно не успеваю публиковать полезный контент сюда, но обязательно исправлюсь! А пока - новое видео про биржевой стакан, ликвидность и реальные цены.

Очень часто так бывает, что на графике мы видим возможность заработать, но на практике ее нет. Это может быть и при поиске арбитражных связок, и при направленном трейдинге. Хуже врага, чем комиссии, на бирже не найти - если только не учитывать проскальзывание. Вот где реальный дьявол, особенно при работе с низколиквидом.

Вобщем, короткая и понятная лекция про то, как формируется рыночная цена, как ваши заявки и сделки влияют на нее, и сколько надо денег, чтобы манипулировать ценой.

👉 Смотреть на YouTube
👉 Смотреть на YouTube
👉 Смотреть на YouTube

Сегодняшнее видео - это проверка простой идеи и создание из нее простой торговой стратегии для торговли криптой. Я постарался показать процесс постепенного рождения алгоритма из сырой идеи, продемонстрировал, как показатели постепенно улучшаются с добавлением все новых условий.

Все это происходило в программе Multicharts, в которой я работаю сам уже 15 лет. А 12 лет назад я создал свой первый обучающий курс по работе в этой программе. Если тоже хотите научиться - оставьте комментарий, и я свяжусь с вами лично. 

Правила же сегодняшней стратегии таковы:

1) В 15:00 GMT смотрим самый высокий максимум и самый низкий минимум за последние 14 часов (с часа ночи по GMT). Запоминаем их.
2) Смотрим, в какую сторону двигался рынок с часа ночи предыдущего дня до часа ночи этого дня.
3) Если рынок был растущим, то выставляем стоп-рыночную заявку на покупку на уровень максимума канала, который получился с 01:00 до 15:00.
4) Торгуем только в лонг. Стоп-лосс равен величине получившегося канала.
5) Если рынок был падающим в предыдущие сутки, тогда с 15:00 до 01:00 следующего дня можно дополнительно выходтить по минимуму получившегося канала.
6) С 01:00 до 15:00 любые сделки запрещены. Кроме стоп-лосса.

Финальный код стратегии для Multicharts:

input: switch_time(1500), start_time(100);

var: HH(0), LL(0), SL(3000), direction(0), start_day(0), size(1);

if time = start_time then begin
  if close > start_day then direction = 1 else direction = -1;
  start_day = close;
  HH = high;
  LL = low;
end;

if time>=start_time and time<=switch_time then begin
  if high > HH then HH = high;
  if low < LL then LL = low;
end;

if time<start_time or time>switch_time then begin
  size = (InitialCapital+netprofit) / close;
  if direction>0 and HH > 0 and LL > 0 then buy size contracts next bar HH stop;
  if direction<0 then sell next bar LL stop;
end;

if barssinceentry = 1 then SL = (HH-LL) * size;

setstoploss(SL);

Через пару дней выложу дополнение с шортовой частью. Ну а если видео на YouTube наберет 100 лайков, сделаю вам бесплатного робота по этой стратегии для Os.Engine. Так что не скупитесь!

👉 Смотреть видео на YouTube и поставить лайк!
👉 Смотреть видео на YouTube и поставить лайк!
👉 Смотреть видео на YouTube и поставить лайк!

В видео на ютюб 10 марта я дал вам неплохую пробойную стратегию и пообещал выложить робота по этой стратегии, если видос наберет 100 лайков. Пока что только 60/100, поднажмите:)

👉 Смотреть видео на YouTube и поставить лайк!

А еще я обещал рассказать, что будет, если торговать по тем же правилам в шорт. Что ж, результат вы видите на картинке. Красная линия - это график капитала, который за 3 года из начальной точки вырастает всего на 20%. А если учесть комиссии, выйдет вообще минус.

Шортить на BTCUSDT - дело непростое. Не всякая стратегия, у которой железная логика в лонг, способна так же зарабатывать на шортовой части. Да, благодаря примерному наложению динамики цены биткоина, мы видим, что в периоды резкого падения эта стратегия показывала себя хорошо.

Но общее правило таково: если и шортить биток, то краткосрочно и по отдельным правилам, разработанным специально под поиск моментов, после которых рынок падает.

Так что торгуйте крипту в лонг, фильтруйте входы, чтобы пережидать глубокие просадки в кэше - и будет вам счастье 40-100% годовых:)

Если пропустили видео по стратегии - не забудьте посмотреть и влепить лайкос: Смотреть видео на YouTube и поставить лайк!

P.S. Если захочется самостоятельно добавить шорт к стратегии, просто замените участок кода из предыдущего поста:

if time<start_time or time>switch_time then begin
  size = (InitialCapital+netprofit) / close;
  if direction>0 and HH > 0 and LL > 0 then buy size contracts next bar HH stop;
  if direction<0 and HH > 0 and LL > 0 then sell next bar LL stop;
  if direction>0 and HH > 0 and LL > 0 then buytocover next bar HH stop;
  if direction<0 and HH > 0 and LL > 0 then sellshort size contracts next bar LL stop;
end;

Готовый робот по стратегии из прошлого видео. Именно о нем речь в сегодняшнем видосе на YouTube, подробно разбираю стратегию и код начиная с 7:30 минуты.

Поскольку прошлое видео 100 лайков так и не набрало, придется поднажать с лайками к этому видосу. Хотя вы сами можете скачать OsEngine, скачать Visual Studio и просто переписать код из видео - и у вас получится ровно такой же бот, как и у меня. А можете накидать лайков и написать комментарий под видео, и когда таких запросов на готовый файлик наберется 20 штук, мое сердце не выдержит, и я его все-таки выложу.

На самом деле, получилось очень полезное видео с интересным решением, интересным способом создания бота на минутках - при том, что логика алгоритма смотрит скорее на часовики, а тренд определяет по движению за сутки.

Ну и сама стратегия неплохая: +600% за 3 с лишним года при торговле на всю котлету (но без плечей). Такую стратежку можно взять, порезать ей объемы и риски раз в 5 - и смело с ней пойти торговать в какой-нибудь проп. Сделки редкие, есть месяца вообще без сделок, можно и без бота ее торговать. Но с автоматизацией всегда удобнее, конечно же:)

👉 Смотреть видео на YouTube
👉 Смотреть видео на YouTube
👉 Смотреть видео на YouTube

Итак, видео по стратегии пробоя канала набрало необходимое количество лайков, так что я выкладываю файлик с роботом для программы Os.Engine. Скачать можно тут:

👉 СКАЧАТЬ ФАЙЛ 👈

Инструкцию, как этот файл использовать, я дал в самом видосе, правила и характер стратегии на 7:30, инструкция по настройке с 11 минуты.

Кстати, стратегия работает не только на крипте. Слева график для фьючерса РТС за 3 года. Немного подшаманить - и будет годный алгоритм. Но даже в таком виде, без оптимизаций и подгонок, дает 67К пунктов в расчете на 1 контракт при торговле и в лонг, и в шорт (бот в осенжин в шорт не торгует, не стал добавлять). Профит-фактор на РТС 1,55 общий, 1,73 при торговле только в лонг.

В комментариях к видео с роботами все чаще задают вопросы про запуск программы осенжин. Сегодня я записал для вас простую инструкцию, как это сделать. Наверное, для большинства из вас это и так уже знакомо, так что просто загляните, поставьте лайк:)

Но на самом деле там с 12 минуты идет классная демонстрация программы Multicharts, такое наглядное сравнение с осенжин. Думаю, будет интересно.

Кстати, если вам нужен способ бесплатно использовать мультичартс, зайдите на видос, оставьте любой комментарий и прожмите лайк - и потом напишите комментарий под этим постом, я вам в личку скину:)

👉 Смотреть видео на YouTube
👉 Смотреть видео на YouTube
👉 Смотреть видео на YouTube

Как улучшить любую стратегию?

В основе алгоритма всегда лежит какая-то идея. И любая идея не дает гарантированной прибыли - результат в каждой отдельно взятой сделке непредсказуем. Однако, на дистанции мы все же ожидаем получить закономерный положительный результат.

Чтобы этот результат был еще лучше, мы пытается выкинуть убыточные сделки (добавить мы ничего не можем без добавления новой идеи, так что фильтры - лишь сокращают количество позиций, "зажимают" условия).

Существует три основных способа отфильтровать сделки:
1) Тренд
2) Волатильность
3) Сезонность

На примере стратегии "Пробой дня" я показал, как работают эти три типа фильтров, и создал для вас стратегию, которая за последние 3 года принесла 140% (уже с учетом комиссий!!!), при этом профит-фактор составил 1,73, а максимальная просадка осталась в пределах 18%.

👉 СМОТРЕТЬ НА YOUTUBE!
👉 СМОТРЕТЬ НА YOUTUBE!
👉 СМОТРЕТЬ НА YOUTUBE!

Код для мультичартс:

input: leverage(1), bb_len(14), ma_len(30), dev(2),koef(0.15);

var: 
  buy_level(0), 
  sell_level(0),
  size(1),
  bbup(0),
  bbdown(0);

buy_level = high of data2;
sell_level = low of data2;

bbup = BollingerBand( close, bb_len, dev) data2 ;
bbdown = BollingerBand( close, bb_len, -dev) data2 ;

if date>date[1] then size = leverage * (InitialCapital + netprofit) / close;

if close<buy_level 
  and close > Average( close , ma_len) data2
  and (bbup - bbdown)/bbdown < koef
  //and dayofweek(date) <> 1
then buy size contract next bar buy_level stop;

if close>sell_level then sell next bar sell_level stop;

В OsEngine появилась возможность отправлять уведомления робота в ВК-мессенджер и управлять им командами прямо из чата сообщества.

В статье пошаговая настройка: создание сообщества, получение ключа API, подключение бота и обработка команд в коде робота.

Подробнее в статье👇
https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1286771.php

Инструкция к Multicharts - самой крутой программе для анализа рынка.

Подойдет всем: и программистам, и лютым гуманитариям. Осваивается за пару дней, экономит годы жизни и миллионы денег! 15 лет назад именно навык работы в этой программе кардинально изменил мои торговые результаты!

Котировки, которые я использовал в этом видео: https://drive.google.com/drive/folders/17a-zWzmW2TwHOKfqp9mIIB9Vor1tbIvp?usp=sharing

👉 Смотреть на YouTube
👉 Смотреть на YouTube
👉 Смотреть на YouTube

Неделю назад популярный блогер КриптоБош выложил видео с правилами "самой лучшей торговой стратегии".

Я проверил его идею на истории - то есть сделал то, что должен делать КАЖДЫЙ перед тем, как начинать использовать стратегию и ставить на нее реальные деньги.

Я ожидал, что будет норм, но комиссии сожрут всю прибыль. Или будет норм - но только в последние полгода, типа под историю подогнал...

Но оказалось... Вобщем, смотрите сами. Видео - отличный пример проверки идеи, демонстрация использования программы Мультичартс.

👉 СМОТРЕТЬ НА ЮТЮБ
👉 СМОТРЕТЬ НА ЮТЮБ
👉 СМОТРЕТЬ НА ЮТЮБ

Код из видео:

var: state(0), HH(0), LL(0), HStop(0), LStop(0), SL(0);

if Time = 400 then begin
    buytocover next bar market;
    sell next bar market;
    state = 0;
end;

if Time = 800 then begin
    HH = Highest(h,48);
    LL = Lowest(l,48);
end;

if Time > 800 or Time < 400 then begin
    if Close > HH and marketposition > -1 then begin
        if state < 1 then HStop = h;
        state = 1;
    end;
    if Close < LL and marketposition < 1 then begin
        if state > -1 then LStop = l;
        state = -1;
    end;
end;

if state = -1 and l < LStop then LStop = l;
if state = 1 and h > HStop then HStop = h;

if state = -1 and Close > LL and marketposition < 1 then begin
    buy next bar market;
    SL = c - LStop;
end;

if state = 1 and Close < HH and marketposition > -1 then begin
    sellshort next bar market;
    SL = HStop - c;
end;

if marketposition > 0 and state = -1 then state = 0;
if marketposition < 0 and state = 1 then state = 0;

setstoploss(SL);
setprofittarget(SL*2);

Я сделал для вас бесплатный мини-курс по созданию стратегий и проверке идей в программе мультичартс.

Делал всю неделю, поддержите лайком на ютюб и напишите там какой-нибудь комментарий. Ведь я читаю ваши комментарии, и мини курс появился как раз по просьбе одного из вас под последним видосом:)

Вы не станете программистом после освоения языка Power Language. Но ведь этого и не требуется! Вам нужно научиться решать трейдерские задачи - а для этого хватит и самого простого в мире языка программирования.

И на мой взгляд проверять идеи и создавать алгоритмы в мультичартс проще, чем делать это с помощью ИИ.

То, о чем я рассказываю в сегодняшней лекции - это база. Для меня понимание этих вещей стало переломным моментом в моей трейдерской карьере.

Пользуйтесь на здоровье и зарабатывайте на благо:)

👉 Смотреть мини-курс по мультичартс!
👉 Смотреть мини-курс по мультичартс!
👉 Смотреть мини-курс по мультичартс!

Что такое проп-трейдинг, знаете? Это возможность получить капитал в управление - даже, если вы новичок в трейдинге.

Только вот этот инструмент - крайне опасный. Это мощный мультипликатор того, что у вас и так работает. Если вы сливаете - с пропом будете сливать быстрее. Если у вас есть работающая стратегия - с пропом заработаете в 10 раз больше и быстрее.

Разобрал самые популярные страхи и мифы и рассказал, как правильно работать с капиталом пропа.

Если готовы усилиться - регистрируйтесь по ссылке: https://hashhedge.com?fpr=truetrading И вводите промокод на 15% скидку: TRUETRADING

Для получения дополнительного кэшбэка оставьте заявку тут: https://truetrading.ru/hashhedge

👉 СМОТРЕТЬ РАЗБОР НА YOUTUBE
👉 СМОТРЕТЬ РАЗБОР НА YOUTUBE
👉 СМОТРЕТЬ РАЗБОР НА YOUTUBE