📙 Уровни Фибоначчи в трейдинге

Применительно к трейдингу "волшебными" считаются числа 61,8%, 38,2% и 23,6%, а также 50%. Именно на этих уровнях часто возникают уровни поддержки/сопротивления к тренду. Они используются для определения ключевых уровней, на которых цена может развернуться.

Возник вопрос "а работает ли это" ?
На скрине уровни поддержки тренда очень неплохо совпадают с уровнями Фибоначчи. И кстати, важный вывод: раз все уровни Фибо у нас уже есть, то это косвенный признак завершения текущего тренда.

На что обратить внимание:
🔹Никогда не следует использовать уровни Фибоначчи сами по себе.

🔹Наиболее эффективно использовать уровни Фибоначчи на старших таймфреймах. То есть дневных или недельных графиках.

🔹Высокая волатильность может приводить к формированию ложных уровней Фибо.

🔹Уровни Фибоначчи можно использовать в т.ч. для поиска точки завершения тренда. Для этого достаточно их наложить так, чтобы уровни поддержки/сопротивления на тренде совпадали с уровнями Фибо.

#обучение

📙 Фигура технического анализа Прямоугольник

Сегодня хотелось бы поговорить о таком паттерне тех. анализа как "Прямоугольник". Если бычья фаза рынка завершается, то в ближайшее время эта фигура может стать крайне популярной у бумаг 😉 Так что работаем на опережение и изучаем ее особенности ! Для начала рекомендую ознакомиться вот с этой статьей. А для того, чтобы отличить прямоугольник от флета, рекомендую вот эту статью.

На что обратить внимание:
📌 Как выглядит на графике: как боковой коридор, консолидирующий график цены и ограниченный уровнями поддержки и сопротивления. Прямоугольник в трейдинге состоит из “пиков” и “падений”. Их не должно быть меньше трех.
📌 Очень часто прямоугольник является составляющей другого известного паттерна — флага.
📌 Главное отличие прямоугольников от флета в том, что в них нет структуры. Цена четко движется от верхней границе к нижней и в обратную сторону, не выписывая по дороге зигзагов.
📌 Пробой фигуры обычно сопровождается резким ростом объемов. Если же пробой произошел, а объемы не выросли, велик шанс, что пробой был ложный.
📌 Торговать внутри паттерна стоит тогда, когда разница между поддержкой и сопротивлением достаточно велика, т.е. прямоугольник широкий. Иначе возможный пробой может съесть всю прибыль.
📌 Основной риск торговли данной фигурой несут в себе ложные пробои. Поэтому лучше либо сверяться с объемами, либо открывать позицию на ретесте.

Как торговать прямоугольник:
👉 Понять, какой тренд предшествовал его формированию — восходящий или нисходящий.
👉 Посмотреть, нет ли на графике других, более значительных паттернов.
👉 Определить линии поддержки и сопротивления.
👉 Дождаться пробития. Чтобы точно быть уверенным в том, что оно состоялось, желательно дополнительно использовать осцилляторы. Точкой входа в позицию станет закрытие “пробивной” свечи либо ретест пробитой линии.

#обучение

🧐Мудрость рынка от Джека Швагера. Начало торговли.

🔰Делайте различие между сделками в русле важных долгосрочных позиций и краткосрочными сделками. Средний риск по краткосрочным сделкам (подразумеваемый числом контрактов в позиции и точкой выхода) должен быть значительно меньше. Кроме того, спекулянту следует фокусироваться на торговле по долгосрочным позициям, поскольку они обычно значительно более важны для успеха торговли. Ошибка, совершаемая многими трейдерами, состоит в том, что они настолько погружаются в попытки поймать краткосрочные колебания рынка (создавая массу комиссионных платежей и проскальзываний), что упускают главные движения цен.

🔰Если вы верите, что существует долгосрочная торговая возможность, не впадайте в алчность в попытках достичь чуть лучшей цены открытия позиции. Потеря вероятной прибыли от одного упущенного движения цены может перекрывать выгоду от 50 немного лучших цен исполнения.

🔰Открытие любой долгосрочной позиции следует планировать и тщательно продумывать – оно никогда не должно быть моментальным импульсом.

🔰Найдите на графике модель, которая говорит, что именно сейчас пора открывать позицию. Не инициируйте сделку без подобной подтверждающей фигуры. (Иногда можно рассматривать возможность сделки без подобной фигуры, если есть схождение многих измеренных движений и уровней поддержки/сопротивления в данной ценовой области и существует хорошо определенная точка остановки, не подразумевающая высокий риск.)

🔰Размещайте приказы, определяя их уровни с помощью ежедневного анализа. Если рынок не приближается к желаемому уровню открытия сделки, запишите торговую идею и пересматривайте ее ежедневно до тех пор, пока позиция будет открыта или торговая идея перестанет казаться привлекательной. Неспособность следовать этому правилу может привести к пропуску хороших сделок.

Один из распространенных случаев состоит в том, что о торговой идее вспоминают, когда рынок уже ушел от подразумеваемой цены начала сделки, и потом уже трудно совершить ту же сделку по худшей цене.

🔰При поиске разворотов масштабных трендов следует ждать появления каких-либо разворотных формаций, а не открывать позицию против тренда на целевых уровнях или на линиях сопротивления/поддержки. Это правило, в частности, важно в случае рынка, на котором были достигнуты долгосрочные максимумы/минимумы (например, максимум/минимум за пределами ценового диапазона предшествующих ста дней). Помните, что в большинстве случаев продолжительных трендов рынок не будет формировать развороты V-типа. Вместо этого цены будут многократно возвращаться, чтобы снова протестировать максимумы и минимумы. Таким образом, ожидание формирования разворотных формаций может предотвратить размен на мелочи во время процесса образования вершины или впадины, не говоря об убытках, которые могут возникнуть, если тренд возобновится. Даже если рынок действительно формирует важную V-вершину или V-впадину, последующие консолидации (например, флаги) могут дать благоприятное отношение прибыль/риск для момента открытия позиции.

🔰Если у вас, когда вы глядите на график (особенно если вы не задумываетесь, к какому рынку он относится), немедленно возникает инстинктивное впечатление, следуйте этому чувству.

🔰То, что вы упустили значительную часть нового тренда, не должно удерживать вас от торговли в русле этого тренда (до тех пор, пока вы можете определить разумную точку остановки убытков).

🔰Не играйте против бычьих или медвежьих ловушек (последних несработавших ценовых формаций), даже если другие причины побуждают вас к этому.

🔰Никогда не играйте против первого разрыва в движении цены! Например, если хотите открыть позицию в направлении коррекции, и коррекция формируется на ценовом разрыве, не входите в рынок.

#обучение

🔰В большинстве случаев вместо лимитных приказов (исполняемых по указанной цене) используйте рыночные приказы (исполняемые по текущей рыночной цене). Это особенно важно при ликвидации убыточной позиции или при открытии позиции, связанной с благоприятными возможностями для долгосрочных сделок, в ситуациях, когда важно не упустить текущие цены. Хотя лимитные приказы будут давать несколько лучшую цену исполнения в подавляющем большинстве сделок, это преимущество обычно будет более чем перекрываться значительно худшими ценами или упущенными возможностями получения прибыли в тех случаях, когда исходный лимитный приказ не исполнен.

Моё мнение: довольно спорное утверждение насчет заявок "по рынку". Возможно, в момент написания этого правила еще не существовало условных заявок... Торговля по рыночной цене подходит лишь для инструментов с высокой ликвидностью.

🔰Никогда не увеличивайте позицию вблизи первоначальной точки входа в торги после того, как рынок уже был на благоприятной для вашей позиции территории и вернулся к исходным ценам. Часто тот факт, что рынок совершил полный возврат, является негативным знаком для торговли. Даже если позиция все еще хорошо обоснована, ее увеличение в подобной ситуации может привести к преждевременной фиксации убытков из-за возросшего риска при неблагоприятном движении цены.

#обучение

Правильный ответ: цена пойдет вниз.

Цена подошла к верхней границе канала, что само по себе делает более вероятным отбой вниз. При подходе к границе канала не была нарисована фигура, позволяющая рассчитывать на пробитие вверх. Напротив, была нарисована красная свеча, являющаяся медвежьим поглощением (она перекрыла своим телом сразу две предшествующие свечи роста). После чего закономерно последовало дальнейшее снижение цены.

Лайк👍, если нравится такой формат обучения.
И подписывайтесь на приватный канал с торговыми сигналами😉

#обучение

📙 Работа со стопами

Сегодня мы рассмотрим крайне важный☝️ аспект торговли, а именно правила установки заявок стоп-лосс. Правильно использованный стоп-лосс минимизирует ваши убытки и высвобождает деньги для новых прибыльных сделок, потому не пренебрегайте ими. Рекомендую к прочтению вот эту статью. А для ответа на вопрос, когда выставлять стоп-лосс отлично подходит вторая статья.

На что обратить внимание:
📌 Всегда ли нужно выставлять стоп-лосс ?
🔹Нужно выставлять, когда идея для входа учитывает техническую картину: ценовые уровни, тренды, индикаторы. В основном это краткосрочные (реже среднесрочные) спекулятивные идеи, основанные на трендовых движениях, пробоях/отскоках от уровней, появлении следов крупных покупателей/продавцов, показаниях индикаторов и пр.
🔹НЕ всегда нужно выставлять, если основания для открытия сделки исключительно фундаментальные, тогда и закрытие позиции должно происходить только исходя из развития ситуации без жесткой привязки к ценовым уровням.

📌 Где размещать стоп-лосс ?
Стоп-лосс всегда должен размещаться за определенным барьером (иначе снесут). А именно:
🔹Уровни поддержки и сопротивления.
🔹Линии тренда.
🔹Недавние максимумы или минимумы свечей.
🔹Психологические уровни: локальные максимумы и минимумы, круглые числа.

📌 Способы постановки стопов
🔹Стоп-лосс по волатильности.
🔹Стоп-лосс по времени.
🔹Структурный стоп-лосс.

📌 Как определить величину стоп-лосса ?
🔹Обычно рекомендуется выставлять такой стоп, убыток от которого в 2-4 раза меньше, чем потенциальная прибыли на сделку. В этом случае на большом кол-ве сделок мы в большей вероятностью заработаете, чем потеряете.
🔹Слишком малая величина стопа нежелательна, т.к. в этом случае цена с высокой вероятностью заденет его и вы понесете убытки. Стоп-лосс должен быть больше амплитуды случайных колебаний цены.

📌 Для выставления стопов апеллируйте к технической картине рынка и структуре движения цены, а не к эмоциям и желанию "не потерять". Так стопы будут защищать ваши позиции, а не сгорать понапрасну.

📌 Использование стоп-лосса для фиксации полученной прибыли
Да-да, есть и такое применение😊 Скажем, сделка уже принесла вам определенную прибыли, но цена всё еще движется в вашем направлении, потому закрывать позицию не хочется. В этом случае просто подвиньте стоп-лосс так, чтобы даже при неблагоприятном движении цены забрать бОльшую часть уже заработанной прибыли. Ну а при благоприятном сценарии прибыль имеет возможность вырасти👍

#обучение

📙 БПИФ как инструмент парковки кэша на брокерских счетах

🔹Что такое БПИФ ?
БПИФ - это биржевой инвестиционный фонд, зарегистрированный на территории РФ. Чаще всего такие фонды состоят из набора акций и облигаций различных компаний. Покупая акции такого фонда, вы становитесь совладельцем всех ценных бумаг, которые в него входят. Важной особенностью инвестирования в ETF является уплата комиссии за управление имуществом фонда — в среднем, в зависимости от фонда, она может составлять от 0,1 до 2%.

🔹Когда интересен БПИФ ?
Периодически при работе на рынке возникает необходимость припарковать куда-то деньги на короткий период. Например, в отпуске не хочется торговать😁 Или рынок падает и хочется дождаться более сладких цен.
📌 Сразу отмечу, облигации для этого не подходят, т.к. их цена подвержена более сильным колебаниям, чем у БПИФ (в облигациях нет маркет-мейкера), поэтому на коротких интервалах в облигациях можно и в минус уйти.
📌 Вывести деньги с брокерского счета для открытия банковского вклада не всегда возможно. Например, с ИИС первые 3 года деньги не вывести без потери ранее полученных от государства сумм.
* Если говорить о текущей ситуации на рынке, то облигации продолжают падать в цене, стремясь достичь доходности, сопоставимой с ключевой ставкой. Так что для консервативного инвестора момент для покупки БПИФ вполне подходящий👍

🔹Из чего выбираем ?
Я нашел 3 интересных варианта БПИФ. Все они инвестируют в инструменты денежного рынка (займы РЕПО), ориентируясь на ставку RUSFAR.
📌SBMM "Сбер – Сберегательный". Комиссии за управление — до 0,5% от СЧА в год.
📌LQDT "ВИМ - Ликвидность", старое название VTBM. Комиссия фонда: 0.5%. Для клиентов брокера ВТБ комиссии ниже, т.к. часть из них отсутствует.
📌AKMM "Альфа-Капитал Денежный рынок". Комиссия фонда: 0.34% (отметим, что они ниже).
А вот тут читаем, как не допустить ошибок при инвестировании в БПИФ.

🔹Что по чем (про доходность)
В качестве ориентира доходности можно использовать индекс RUSFAR - справедливая стоимость денег на Мосбирже. С учетом повышения ЦБ ставки стоимость денег довольно сильно возросла, что увеличивает доходность приводимых мной БПИФов. Это, кстати, находит свое подтверждение и в объемах сделок с БПИФ, которые начали расти еще с августа 2023. Т.е. данный фин. инструмент стал более востребованным в текущих реалиях рынка.

*Скажу честно, я на RUSFAR полагаться не стал и самостоятельно рассчитал ожидаемую годовую доходность для каждого из трех БПИФов. У меня получилось около 15%.

Выводы:
👉 Победителем у меня получается БПИФ AKMM от АльфаБанка. Доходность та же, а вот комиссии существенно ниже. Но в случае, если ваш брокер ВТБ, более выгодным может оказаться его БПИФ LQDT.
👉 Инвестировать в БПИФ следует на срок от 2 недель и больше. Иначе не отобьете комиссии.

#обучение

📙 Рыночная неэффективность на примере облигаций
Если вы торгуете на рынке продолжительное время, то наверняка замечали, что рынок бывает нелогичен, а цены на активы — неадекватными. Правда, довольно часто рынок умеет доказать обратное )) А его «нелогичность» объясняется отсутствием у наблюдателя достаточного объема информации или профессиональных навыков. Но это иная ситуация.

Может ли быть «неадекватен» и нелогичен сам рынок? Вот тут мнения расходятся.
Причем расходятся настолько, что противоположные ответы на этот вопрос заслуживают пристального внимания.
Так, нобелевские премии по экономике за 2013г получили два представителя экономических школ, стоящих в этом вопросе на разных позициях: Юджин Фама и Роберт Фишер. Так что тема интересная.

Итак, начнем с определения. Что же такое "рыночная неэффективность" ?
📌Определение 1: это такое свойство рынка, при котором в цене не отражена вся информация, касающаяся актива, которая может на нее повлиять.
📌Определение 2: рыночная неэффективность — это свойство рынка, при котором время поступления информации меньше времени отклика на информацию.

Рынок, в конечном счете, эффективен, т.к. рано или поздно информация закладывается в цену. Но в своем жизненном цикле он проходит через фазу неэффективности. И длительность этой фазы может изменяться в довольно больших пределах.

Это была теория. А она, как известно, без практики мертва. Поэтому теперь перейдем к практике.
Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас 16%. Сравним с ней доходность ОФЗ, которая обычно чуть выше (особенно у длинных облигаций).
И для пущей убедительности добавим основных «конкурентов» облигаций: банковские вклады и ETF.
🔹Короткие ОФЗ (1-2 года до погашения): доходность 12.5% — 13.5%
🔹Банковские депозиты: 15% — 17%. Более высокая доходность при открытии вклада через finuslugi.ru
🔹ETF (они же БПИФ): 14.5% — 15.5%. На примере 3 фондов: LQDT ETF, AKMM ETF, SBMM ETF.
Облигации проигрывают всем, тут сейчас самая низкая доходность.
Это когда такое было, чтоб депозиты были выгоднее облигаций ?! Обычно наоборот..
Единственное объяснение, которое отчасти оправдывает сложившуюся ситуация состоит в том, что в облигациях текущую доходность можно зафиксировать на многие годы вперёд (в случае длинных ОФЗ), чего не сделаешь для вкладов и ETF. Но и тут есть нестыковка: ведь Набиуллина сделала заявление, в котором сообщалось, что «текущий уровень ставки подержат несколько кварталов», а снижать ее начнут лишь после достижения целевого значения инфляции =4%. Инфляции в России до 4% еще далеко...

Так что текущую ситуацию считаю рыночной неэффективностью. А вы как думаете ?

#обучение

📙Как правильно торговать от уровней поддержки и сопротивления

Первое, с чего трейдеру-новичку стоит начать изучение основ технического анализа, — это уровни поддержки и сопротивления. Именно эти понятия ТА дают возможность выявить истинные рыночные движения (тренды), получить сигналы начала и окончания ценового импульса, а также закладывают основу для будущей торговой стратегии.

Уровнями поддержки и сопротивления иногда называют скопления локальных минимумов и максимумов цены.

Методы торговли от уровней:
🔹«На отскок» от уровня.
Покупки при спуске цены к уровню поддержки либо продажи при росте цены к уровню сопротивления. Данный метод часто используют для торговли в боковике. Основная специфика торговли заключается в том, что открытие позиций происходят «на отскок» от ключевых уровней, а закрытие, как правило, согласно сигналам индикаторов.

🔹«На пробой» уровня.
Продаем, как только цены продавливают уровень поддержки, или покупаем, когда цены преодолевают уровень сопротивления. Пробойные стратегии используют для трендовой торговли. То есть, когда на рынке есть сильный тренд, оптимальный торговые решения заключаются в открытии позиции «по тренду» при выходе цен из зон краткосрочных консолидаций, что обычно сопровождается пробитием очередного уровня сопротивления (или поддержки).

🔹Микс.
Торговля происходит «на отскок» от уровня при подходе цены к уровням поддержки/сопротивления, однако в случае преодоления ценой этих уровней позиции закрываются и открываются противоположные. Данный метод позволяет вести высокочастотную торговлю в боковике, а при формировании сильного тренда — перестраиваться и участвовать в трендовых движениях

#обучение

📙Цитаты Джека Швагера по трейдингу

🔹Существует миллион способов заработать деньги на фондовом рынке. Проблема в том, что любой из них сложно найти.

🔹Будьте особенно настороже, когда хочется торговать, чтобы отыграть убытки. Месть в торговле – верный путь к поражению.

🔹Если хотите узнать чужое мнение о сделке, это верный признак того, что следует закрывать позицию.

🔹Наибольшее заблуждение публики относительно рынков – рынкам приписывают осмысленность.

🔹Нет более верного рецепта проигрыша, чем страх перед проигрышем. Если не можете выносить неудачи, то либо в результате понесете большие убытки, либо упустите хорошие торговые возможности, а любого из этих недостатков достаточно, чтобы угробить шансы на успех.

🔹Самое гиблое дело в торговле - добавлять к убыточной позиции.

🔹Попытки поймать основания рынка - одна из самых разорительных форм азартной игры.

🔹Почему большинство трейдеров проигрывают? Потому что они лучше проиграют, чем признают ошибку.

🔹Рынок может подняться выше, чем я могу предположить, и опуститься ниже, чем я думаю.

🔹Надежда заставляет трейдера медлить при ликвидации убыточной позиции и не дает ему войти в рынок в ожидании коррекции, при которой позиция могла бы быть открыта по лучшей цене. Часто надежда на коррекцию приводит к потере потенциальной прибыли от огромных движений рынка. Не надейтесь – открывайте позицию в направлении тренда, как только появляется возможность определить разумную точку стопа.

🔹Забирайте часть выигрыша с рынка, чтобы предохранить торговую дисциплину от перерождения в благодушие. Слишком легко оправдать чрезмерное увеличение позиций и промедление при ликвидации убыточных сделок, сказав: «Я рискую только прибылью”. Прибыль, снятая со счета, рассматривается уже как реальные деньги.

🔹То, что вызывает приятные чувства, часто оказывается неправильным.

🔹Пытаться выиграть на рынках без плана торговли, - это все равно, что пытаться строить дом без проекта: дорогие ошибки (которых можно было бы избежать) фактически неминуемы. Торговый план требует сочетания собственного торгового метода управления капиталом и торговых правил.

🔹Ответственность за результаты всегда ложится на Вас. Если убытки из-за совета брокера, из-за рекомендаций консультантов или из-за плохого сигнала системы, приобретенной у аналитика, ответственность все равно ложится на Вас, поскольку Вы приняли решение прислушаться и совершить действие. Я никогда не встречал успешного трейдера, который упрекал бы других в своих убытках.

🔹Терпение нужно не только для того, чтобы подолгу ждать выгодную сделку. Оно не менее необходимо для сохранения долгосрочных прибыльных позиций. Неспособность получить адекватную прибыль от правильных сделок – ключевой фактор, ограничивающий результативность.

🔹Торговля не подразумевает борьбу с рынком или сражение против него. Напротив, чем меньше усилий и естественнее процесс торговли, тем больше шансов на успех.

🔹На Уолл-стрит есть поговорка: «пугливые деньги не выигрывают». Причина довольно проста: если рискуете деньгами, которые не можете позволить себе потерять, эмоциональные ловушки торговли становятся во много раз опаснее.

🔹Одна из причин, почему так много людей пытаются поймать максимумы и минимумы, состоит в том, что они хотят показать всему свету, насколько они проницательны. Думайте о выигрыше, а не о том, чтобы быть героем. Забудьте о попытках судить об успехе торговли по тому, насколько близко к минимуму купили, лучше судите о нем по тому, насколько часто выбираете сделки с удачным соотношением прибыли и риска. Важен итоговый результат торговли, а не безукоризненность отдельных сделок.

#обучение

✅ Инструмент технического анализа "Линия тренда"
Линия тренда - простой, универсальный и надежный инструмент тех. анализа, который обязательно должен быть в арсенале трейдера👌 ! Если думаете, что всё знаете про неё, то ответьте себе на вопрос: что такое "тройное крыло" 😊
Для начинающих рекомендую статью traderblog, а для более опытных - вот эту статью (как раз тут про крыло).
На что обратить внимание:
🔹Линия восходящего тренда строится по минимумам; для нисходящего - по максимумам.
🔹Линия тренда считается активной (надежной) при наличии минимум 3 касаний цены этой линии. И чем больше касаний (или дольше линия), тем она надёжней.
🔹Линия тренда считается пробитой, если свеча закрывает своё тело❗️ (а не тень) за пределами линии.
🔹Если линия тренда становится более плоской, значит актив переходит в состояние консолидации. Если линия тренда становится более крутой, значит тренд усиливается (или уже началось ускорение).
🔹Линии тренда одного актива на разных временных интервалах (в рамках одного фрейма) часто бывают параллельны.
🔹Старые линии тренда часто выступают поддержками (сопротивлениями) для цены действующего тренда. Вот это вообще 🔥, рекомендую обратить внимание !
🔹Хорошая точка входа в актив получается на пересечении линии тренда с уровнем поддержки (сопротивления).

Если пост понравился, ставьте лайк👍

#обучение

📙 Теория волн Эллиота в техническом анализе

Сегодня речь пойдет о волновом🌊 анализе рынка и теории Эллиота. Хоть данную модель часто критикуют, она полезна для понимания той фазы движения, в которой находится рынок. Принято выделять два типа волн – импульсные🚀 и коррекционные⬇️. Импульсным моделям характерно движение по главному тренду, их нумеруют с 1-ой по 5-ую. Коррекционные волны обычно обозначают A-B-C. Для изучения рекомендую статью Волны Эллиота как метод технического анализа рынка.

На что обратить внимание:
🔹Первая, третья и пятая – волны направленного движения, то есть импульсные. Вторая и четвертая – это волны противоположного движения, то есть коррекционные, или откатные.
🔹Волны Эллиота применимы как для растущего, так и для снижающегося тренда.
🔹Временные интервалы никак не могут повлиять на формирование волн (довольно спорное утверждение с точки зрения тайминга).
🔹Вторая импульсная волна не может опускаться до уровня отправной точки первой волны. Если такое явление имеет место быть, значит, не стоит утверждать о формировании тренда.
🔹Третья импульсная волна обычно не бывает самой короткой среди всех трех.
🔹Четвертая импульсная волна не может быть ниже минимальной точки первой волны.
🔹Пятая импульсная волна всегда должна быть выше максимальной точки третьей.
🔹Одна из движущих волн всегда будет растянутой, таким образом, ее номинальный размер будет больше двух других импульсных волн.
🔹Если завершается коррекционная волна А-В-С, то этот процесс должен происходить только в минимальной точке четвертой волны.
🔹Индикаторы для выявления волновых структур:
📌 Elliot Wave Oscillator
📌 Elliot Wave Prophet
📌 Watl

#обучение

📙 Дивергенция в техническом анализе

Сегодня предлагаю изучить такое понятие, как "дивергенция". Часто она является предвестником скорой смены тенденции, а потому умение ее выявлять поможет вам вовремя открывать и фиксировать позицию.

Дивергенция (от лат. Divergo — отклоняться) — расхождение между ценой биржевого актива и значением индикатора.

Дивергенция возникает тогда (на примере бычьего рынка), когда новый достигнутый ценой максимум выше предыдущего, а вот максимум на используемом индикаторе (например, RSI или MACD) расположен ниже предыдущего. Такая раскорреляция цены и индикатора говорит об ослаблении тенденции, что бывает полезно знать как при открытии позиции, так и при закрытии сделки. Для более подробного изучения рекомендую эту статью.

На что обратить внимание:
🔹Дивергенция может быть оценена только тогда, когда цена сформировала:
📌 Более высокий максимум по сравнению с предыдущим.
📌 Более низкий минимум по сравнению с предыдущим.
📌 Двойная вершина.
📌 Двойное дно.

🔹Скрытая дивергенция имеет место, когда цена делает более высокий минимум, но осциллятор показывает при этом более низкий минимум.

🔹Когда вы видите, что цена достигает более высокого максимума во время бычьего тренда, но RSI делает более низкий максимум, это означает, что тренд теряет свой импульс.

🔹Дивергенция сигнализирует только об угасании импульса, но не обязательно говорит о полном изменении тренда.

🔹Вероятность разворота цены увеличивается, когда на нескольких таймфреймах наблюдается дивергенция между ценой и импульсом.

#обучение

📙 Непопулярные графические паттерны

Ну не знаю, насколько хорошо эти паттерны работают. Я как-то предпочитаю популярные использовать - раз по ним торгует большинство, значит они и будут указывать верный характер движения. Но для общей эрудиции ознакомиться полезно.

🔹Собака Баскервилей
Формация возникает после неудачной реализации паттерна «голова и плечи». Котировки ложно пробивают основание головы и плеч (серая), возвращаясь выше данной линии. Сигнал на покупку возникает после пробоя сигнальной линии (синяя), проходящей через максимум головы и плеч.

Свое название паттерн унаследовал из повести о Шерлоке Холмсе «Собака Баскервилей». Животное было намазано убийцей специальным раствором, который светится в темноте, из-за чего собака воспринималась как мистическое существо (не то, чем являлось).

Потенциал формации по аналогии с другими графическими фигурами равен ее высоте (на картинке обозначен желтой линией). Некоторые трейдеры фиксируют часть прибыли после реализации половины этого потенциала, либо используя другие технические сигналы.

🔹Дракон
Движение цены в рамках паттерна похоже на очертания дракона. Вначале котировки достаточно быстро и непрерывно снижаются, начиная с головы и формируют шею дракона. Затем цена корректируется вверх, образуя первую ногу. Откат вниз формирует вершину, которая вместе с головой дракона образуют сигнальную линию (синяя). Далее локальный минимум обновляется, обозначая вторую ногу. При этом важно, чтобы расстояние между минимумами ног было небольшим.

В конце котировки пробивают наверх сигнальную линию, дорисовывая хвост дракона. Сигнал на покупку возникает непосредственно в момент пробоя, хотя осторожные трейдеры могут дождаться закрепления над сигнальной линией. Фиксация прибыли происходит частично или полностью в двух точках — на уровне горба, а затем головы дракона (оранжевые линии).

Суть формации заключается в следующем. После ускоренного падения (вдоль шеи дракона) котировки замедляются (ноги) и в итоге пробивают важную линию сопротивления, провоцируя импульс наверх. По сравнению со многими графическим паттернами смена тренда происходит достаточно быстро.

🔹Гармонические паттерны
Гармонические паттерны представляют собой отдельный раздел графических формаций. Отличие заключается в более жестких условиях формирования, которые оставляют меньше возможностей для свободной интерпретации. Это снижает вероятность ошибочного выявления паттерна.

Одна из простейших гармонических моделей — ABCD (AB=CD). Цена начинает рост из точки A, затем достигает локальной вершины B и разворачивается вниз к точке C, далее растет до нового максимума D. На первый взгляд, это просто часть растущего тренда с промежуточной коррекцией вниз. Но есть ключевое условие — расположение точек C и D должно подчиняться соотношениям Фибоначчи. Необходимо, чтобы точка C находилась в диапазоне между 61,8 и 78,6%-ым уровнями Фибоначчи (в качестве базы 0–100% берется отрезок BA), а точка D — между 127,2 или 161,8%-ым уровнем по отрезку CB.

#обучение

📙 Технические сигналы "Золотой крест" и "Крест смерти"

Сегодня речь пойдет про 2 сигнала-антипода:
📌 Золотой крест - бычий сигнал
📌 Крест смерти - сигнал начала медвежьего рынка

Оба эти сигнала появляются при пересечении скользящих средних EMA (или SMA). Данные сигналы считаются достаточно надежными и предупреждают о смене трендов, как правило долговременных. Традиционно используют 50 и 200-дневные EMA. Для ознакомления рекомендую эту статью, а также вот этот пост.

На что обратить внимание:
🔹Золотой крест требует пересечения быстрой EMA более медленной снизу вверх. А крест смерти формируется при пересечении краткосрочной EMA с более долгосрочной сверху вниз.
🔹В качестве быстрой и медленной EMA обычно используют: 50/200, 50/100, 20/50.
🔹Сигналы характеризуются сильным запаздыванием. По этой причине быструю EMA часто заменяют ценой актива.
🔹Хорошим подтверждением крестам явл-ся повышенные объемы, которые часто возникают именно при смене тренда.
🔹Как только проявляется золотой крест, долгосрочная МА может рассматриваться как потенциальная область поддержки. И наоборот, после того, как сформировался крест смерти, долгосрочную МА можно рассматривать как потенциальную зону сопротивления.

Пишите в комментариях, если сумели найти кресты на графиках бумаг, только не забывайте указывать таймфрейм.
#обучение