Добрый вечер


https://www.youtube.com/watch?v=rURUFcH0ruE

ВЕБИНАР "ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ ОТКРЫТИЯ В ВТБ" от Сергея Олейника

Время проведения 7 января (воскресенье) в 18 00

файл с презентацией https://drive.google.com/file/d/15unJnc6KcM3NkHQ4pM1N..
тайминг, рекомендуем скорость просмотра 1,5
03:30 первый председатель SEC заплатил за кресло министра финансов
04:50 "Поручим вору ловить воров"
05:50 "Победу на президентских выборах я тебе обещаю"
07:00 штрафы SEC относительно много меньше чем штрафы на дорогах
07:24 это не инвестирование, это азартные игры
08:40 многие страны запрещают PFOF
09:34 Сбербанк ориентируется на бизнес-модель Робингуда и на геймификацию
11:08 крипта и RWA могут разрушить олигополию фининдустрии
13:58 крупным банкам клиенты их брокеров совсем не интересны.
14:10 похоже, ВТБ собирается похоронить лучшего брокера на российской бирже.
16:34 синтетический матчинг - что было в Открытии и чего нет в ВТБ
20:00 вебинар от МБ о синтетическом матчинге
23:46 суть синтетического матчинга - роллирование фьючерсов
25:47 роллирование фьючерсов - это одна из причин чудес в "колдовскую пятницу"
26:25 презентация от МБ про синтетический матчинг на календарных спредах
28:10 любые задержки брокера объясняют возможностями серверов
29:27 как рассчитать возможные задержки при выводе стоп-заявки в стакан
37:08 сделки с календарными спредами из стакана синтетического матчинга
37:55 тройной арбитраж контрактов Si, зарабатываем на фандинге.
41:40 корреляция Si и календарного спреда
49:01 системный трейдинг и дискреционный трейдинг, в чем разница
53:00 если у трейдера нет опыта, то интуиция может обмануть
54:34 мой негативный опыт покупки торгового робота
57:17 гибридный трейдинг сочетает преимущества системного и дискреционного
58:15 сценарный анализ в биржевой торговле
1:02:30 чем отличается СПАН от опционных калькуляторов
1:04:00 квартальная цикличность на рынках и колдовские пятницы, в чем причина
1:05:00 брокера заинтересованы чтобы клиенты торговали направленно
1:06:50 причины миграции сентимента с одного рынка на другой рынок
1:08:28 рынок биткойна управляется фейками через СМИ и соцсети

https://www.youtube.com/watch?v=VrVzUl03eD4&t=10s -Анонс курса "Основы современного ТехАнализа"- цена 6000 р - 5 занятий, 3 уже в записи и 2 вживую, записывайтесь в скайпе konstantin191919

https://youtu.be/G8mQiDVor5o

Маркетмейкер - священная корова фининдустрии.

файл с презентацией https://drive.google.com/file/d/1gY3nDqEhIOqMyGqXWd3t3Ev4qyES7vUS/view?usp=sharing
Многие псевдоэксперты притягивают за уши дежурную версию о толстом пальце как первопричине обвала курса рубля 16 января. Но эта версия никак не объясняет возврат к исходную точку через несколько секунд. Версия о толстом пальце существует уже много лет и позволяет успешно объяснять любые манипуляции на бирже.
тайминг
00:25 фининдустрия распространяет фейки про обвал рубля 16 января
01:04 версией о "толстом пальце" объясняют любые манипуляции на бирже
02:33 максимальный курс доллара к рубля 16 января по графикам равен 94,8225
03:22 за 26 миллисекунд продан миллион долларов по самым высоким ценам
04:20 такие сделки возможны если сервер стоит близко к ядру биржи
06:17 общие потери на рынке можно оценить миллиардом долларов.
07:00 захочет ли ЦБ разбираться в этой манипуляции
07:38 разница курсов ТОМ и ТОД была почти 2 рубля в моменте.
08:22 специфика торговли на ТОМ и на ТОД приводит к разным объемам торгов
09:04 кто заработал миллиард долларов на манипуляциях 16 января
10:08 брокера резко активизировали торговлю против клиентов
11:01 маркетмейкер видит стопы и проводит их арбитраж с активными ордерами
13:00 стопы, айсберги, ордера MOC и LOC видит маркетмейкер, но не видят клиенты.
13:57 несколько секунд - это фора маркетмейкера в матчинге
15:00 SEC обязала брокеров маркировать (ставить метки) некоторые ордера клиентов

https://youtu.be/dYlV3CG1PXc
файл с презентацией https://drive.google.com/file/d/1eftWkHuvP9EaRbvIYxsW7UbTHalcLtfv/view?usp=sharing
Сегодня поговорим опять про сентимент толпы. Рассмотрим на примере крипты, но потом покажем что по сути все те же приемы работают и на фондовых биржах.
Манипуляциями сентимента занимаются все кому не лень, все телеграмм каналы, владельцами или инфлюэнсерами которых являются профучастники под анонимными никами.
Обо все этом мы на канале много роликов сделали в открытом доступе. И еще есть интересная статья на американском сайте инвестопедии про гриншуз опционы, там тоже объясняется как фаундеры-учредители дают возможность маркетмейкеру торговать даже самыми неликвидными акциями. А на ликвидных акциях хорошо работают алгоритмы арбитража, либо с нескольккими биржами, либо с несколькими рынками, например фондовый со срочным. И всегда хорошо работает арбитраж рынка активных заявок и не активированных, ведь прореживание стопов агрессивными сделками можно исполнить банально с помощью арбитражных алгоритмов, то есть для этого дополнительные денежные средства не требуются.
И современный ТА базируется в первую очередь на сентименте, тренде как инверсии сентимента, на фрактальном и кластерном анализе, который показывает как более скоростные роботы опережают сентимент ручной торговли и проводят агрессивные сделки с помощью активных лимитных заявок. Мы в своих курсах все это подробно показываем.
тайминг
01:18 про видео "Как маркетмейкеры отбирают у вас деньги"
01:50 заработали 530т. долларов за день.
02:50 всплески сентимента могут быть негативные и позитивные
03:10 прогноз действий толпы возможен
03:34 мы меряем сентимент... настроение.
04:05 сентимент по биткойну может не влиять на котировки
04:24 на средних проектах сентимент сильно влияет на котировки
04:58 фрифлоут в токенах средних проектов может быть небольшой
05:00 ончейн аналитика показывает фрифлоут
05:46 главная фишка-понять в убытке или в профите спекулянты
06:00 как сделать 5 иксов, но без попутчиков, чтобы они не мешали продажами
07:19 проект дал 8 иксов, и мы используем теорию "смены рук"
07:54 как поменять руки несколько раз
08:40 как понять что руки поменялись
09:19 ончейн анализ показывает операции китов
09:37 если руки не поменялись, то гнать цену выше - это дебильная идея.
10:00 опционы стабилизации гриншуз и брауншуз работают после IPO
10:49 на ликвидных инструментах хорошо работает арбитраж
11:14 современный теханализ базируется на сентименте
12:00 Сайт БКС: маркетмейкер видит стопы и использует низкорисковый арбитраж

Этапы взросления скама в биржевой торговле
https://youtu.be/yKk6wjo3PKA?si=AKf3uf0-cYYESBhT

файл с презентацией https://drive.google.com/file/d/149PXQ7PHPOyRA1WiMbAIiOH2bhqfURaa/view?usp=sharing
Сегодня опять будем говорить про сентимент, как его создают и используют.
Но для начала сравним что за информацию нам льют в уши разные СМИ и почему скам чувствует себя на бирже как рыба в воде. Для этого сравним два источника информации и вы сами сделаете вывод где фейки, а где можно извлечь хотя бы какую то полезную информацию.
тайминг
00:35 доверие к официальным СМИ среди молодежи упало до 5%
01:51 смотрим фрагмент видео от первого канала
02:40 "есть трейдер и есть рынок"...но этот же персонаж в 2018 году нам пел, что еще есть биржа, которая во всем виновата.
03:21 "ключ к заработку на бирже лежит не через математику..."
06:56 смотрим видео от криптоанархистов и сравниваем с первым каналом
07:31 комменты показывают боль, но все уперто стараются победить рынок
08:31 рынок фьючерсного дрочинга и телеграмм-трейдинга уходит в сторону беттинга
09:13 биржи дают 90% от комиссии инфлюэнсеру
10:12 телеграмм-трейдеры никогда не были чисты на руку
10:36 самая рабочая мошенническая схема
13:15 этапы взросления скама в трейдинге, от ДУ к Honeypot («горшочек с мёдом»)
13:48 канал покупается, реклама крутится, лавеха мутится....
14:11 рефералка перестала инфлюэнсерам поступать, а ликвидаций все больше и больше
15:35 когда вам предлагают инвестировать свои кровные шекели
16:43 шоу в Конгрессе США во время слушаний по делу Робингуд и Геймстоп.
17:31 Робингуд - главный скамер 21 года на американском рынке
19:05 тема СПАН и маркировка клиентских ордеров - запретные темы на бирже.

Книга для самообразования! Поведенческие финансы - описывает современные подходы к рынку и экономике и текущие минусы и плюсы. Экономика давно перестала быть бух. учетом. Особенно смотря на политику нашего и американского ЦБ.

В чем секрет успеха в инвестировании?

БПИФ - это прекрасный инструмент для инвестора, но на пути к долгосрочному успеху этого не достаточно. И я здесь не о замороженных фондах Финекс и инфраструктурных рисках.

Немного теории:
- Индексные фонды должны составлять основу портфеля начинающего инвестора.
- Комиссии, которые берутся за активное управление, неадекватно большие.
- Спор “эффективны рынки или нет”- значения не имеет.

Издержки инвестирования - это то, что надо знать! Прибыль широкого рынка за вычетом этих издержек и есть чистая прибыль инвестора.

Но есть теория, а есть реальность. В инвестировании есть разные неизвестные, а главное неизвестное - это мы сами.

Ваши инвестиции могут быть пассивны, а вы - нет. Эмоции часто побеждают, возникает желание торговать пассивными инструментами в неудачное время. Надо научиться сдерживать свои эмоции и управлять самим собой. Попытка угадать максимум приводит к отставанию от рынка. Во время коррекций всегда есть соблазн продать и подождать, пока ситуация улучшится, чтобы вернуться в рынок.

Многие думают: “Если я купил пассивные инвестиции, я пассивный инвестор”. И начинают активно торговать БПИФами. Страх и жадность при покупке БПИФ точно такие же, как и при торговле производными инструментами.

Когда вы нанимаете инвестиционного советника, то думаете, что он поможет вам достичь ваших целей. Но если советник просто предлагает выбрать вам активы и составить портфель - этого недостаточно! Он должен вас научить и затем помогать соблюдать дисциплину! Давать советы по дисциплине и напоминать, что коррекции заканчиваются раньше, чем вы это поймете, а вы уже отстали от рынка. Такой совет дорогого стоит, потому что повлияет на вашу долгосрочную прибыль!

Инвестсоветник должен не только правильно составить вам портфель и анализировать издержки. Он еще должен быть вашим наставником, контролером и помощником в достижении долгосрочных целей.

Как правильно выбрать инвестиционного советника - на нашем вебинаре в феврале.

Доброе утро!

Дельта арбитраж

Файл со ссылками https://drive.google.com/file/d/1jTnWpIykLD4h9zfjgEkk..
Эта тема важна тем, что на рынке много стереотипов, которые нам достались из прошлого века. Один из стереотипов - про арбитраж, якобы это всего лишь ошибочные ордера. И такие стереотипы на биржах искусственно поддерживаются.
Сейчас посмотрим короткое видео, в нем говорится о самом банальном арбитраже, но арбитражатся два разных рынка - стакан активных заявок и стакан отложенных ... но сюда же можно добавить и стакан деривативов с учетом дельты опционов.
тайминг
00:24 стереотип об арбитраже на бирже
01:48 функции и логика маркетмейкинга
02:48 арбитражер закрывается об стопы ритейла
03:12 маркетмейкер драйвит органический спрос на рынке
03:40 комьюнити может пампить как было в Геймстопе.
05:24 программа завтрашнего вебинара про волатильность и дельта арбитраж

https://www.youtube.com/watch?v=58eimf0sp2E

Напоминаю в моей группе вконтакте есть бесплатные материалы по самообразованию, инвестированию и экономике.

Рекомендую для создания фундамента экономического образования

https://vk.com/topic-141135303_37335872

Доброе утро

Фундаментальные основы рынка криптовалют

ссылки в файле https://drive.google.com/file/d/1LlpOBOSFlGgsmgpMSpBmRJfVtSqAqMin/view?usp=sharing


Постепенно становится понятна ценность некоторых достижений криптовалют и цифровых финансовых активов. И сегодня уделим внимание именно ценностным характеристикам рынка криптовалют. Поняв, в чем состоит ценность крипты, можно будет прогнозировать сентимент и управлять им.
Смотрим фрагмент интервью с бывшим директором Бинанса по России.
Но есть и еще один важный элемент ценности крипты. Созданы новые правила SEC, явно против маркетмейкеров и явно под влиянием крипты. Если раньше SEC смотрела сквозь пальцы на мошенников вроде маркетмейкера Цитадель, то против криптомаркетмейкеров они начали искать оружие.
тайминг
0:47 интервью с директором Бинанс по России
1:53 как влияю военные настроения на крипту
2:05 нестабильность -это супер-навоз для крипты
2:17 Турция входит в ТОП-3 на Бинансе
2:36 после начала СВО все прочувствовали утилитарную функцию крипты
3:28 новые правила SEC против маркетмейкеров
4:15 программа сегодняшнего вебинара

https://www.youtube.com/watch?v=9W4IgHloEN4

Присоединяйтесь к нашему каналу "Фьючерсный ветер. Трейдерские лекции и рекомендации", где вы найдете всю необходимую информацию для успешных инвестиций! Получайте эксклюзивные аналитические обзоры, прогнозы и рекомендации от наших экспертов. Не упустите возможность стать уверенным и информированным инвестором - подписывайтесь прямо сейчас!

Ведет его Нечаев Константин и Алексей Штернкукер - опытный фундаменталист и инвестор.

Telegram - https://t.me/Trader_wind
Vk - https://vk.com/trader_wind

Несет ли ответственность Мосбиржа за периодические обвалы курса рубля?
https://www.youtube.com/watch?v=CvBWX1gTqfw

файл с презентацией и ссылками https://drive.google.com/file/d/1s3ynZ_Q1E77AobwyxO22y71UQYZsCDD4/view
В эти дни мы отмечаем очередную печальную годовщину в череде обвалов курса рубля, когда население России обворовали за счет падения нацвалюты. 6 лет назад 9 апреля 2018 года это произошло в очередной раз. И если другие подобные эпизоды сопровождались реальными событиями, то в 18 году ничего кроме санкций против Русала придумать не смогли.

Для начала посмотрим, кто гарантированно выиграл 9 апреля 2018 года. Любые нестабильности увеличивают залоги на бирже под любые виды кредитованных позиций, в первую очередь на срочном рынке.

Вот один важный параметр, отражающий доходность самой биржи - размер ГО. Для сравнения и понимания того что происходилов те дни, я привел несколько скринов с размером ГО. Мы тут видим, что целый месяц до описываемых событий ничто не предвещало беды, но бирже было очень скучно. Залоговые отчисления за целый месяц не только не росли, но даже слегка уменьшились.
9 апреля произошел обвал на бирже, в том числе и обвал рубля за 3 дня составил около 10%.
Что же произошло с залогами на бирже. Уже 10 апреля был рост на 12 млрд. А вот размер залога на дату 9 апреля 24 года... более 500 млрд руб. Как видим, на бирже время зря не теряют...

Но самое интересное что ко всему этом приложила руку и сама Мосбиржа. Она и продвигала несколько лет те высокорисковые стратегии, которыми воспользовались неизвестные мошенники, хорошо владеющие технологиями и алгоритмами управления котировками на бирже. Но в итоге они обвалили рубль.

В заключение приведем цитату от Баффета, что он обо всем этом думает: "Если соединить невежество и кредит, то вы получите очень интересные результаты". И тут важно отметить, что в нашей ситуации регулятор позволил бирже соединить в себе две функции, смертельно опасные даже порознь. Бирже позволили сеять невежество и потом соединить его с кредитом.

Но дальше- больше... выясняется, что регулятор и законодатель позволил ко всему прочему еще и манипуляции маркетмейкеров по договору с организатором торгов, то есть с биржами. То есть регулятор создал монстра, которому позволено все... Генерировать фейки, оболванивать инвесторов, манипулировать и давать кредиты, причем бесплатные, для лучшей мотивации.

Добрый день!

Вебинар "ЧЕМ МОЖНО ДОПОЛНИТЬ ТЕХАНАЛИЗ, ЧТОБЫ ТОРГОВАТЬ КАК МАРКЕТМЕЙКЕР​" от Сергея Олейника

Время проведения 1 мая (среда) в 17 00

Проводится на Youtube и Вконтакте

1.Финграмотность и биржевая грамотность - в чем разница. Поведенческие финансы и учет сентимента комьюнити в торговле. Комьюнити и толпа - в чем разница. Что можно анализировать и торговать в поведенческих финансах.

2. Анализ сентимента. Чем сентимент на спот отличается от сентимента на срочке. Как торговать сентимент.

3. Событийный анализ. Какие события влияют на рынок на спот и на срочном рынках. Дивиденды и изменения ставки ЦБ. Короткие циклы событий на срочке - от квартальных и недельных экспираций до ежедневного фандинга на МБ и 8-ми часового фандинга на крипте. Как торговать события.

4. Арбитраж как способ торговать сентимент и событийные ожидания, как возможность торговать вместе с маркетмейкером против комьюнити. О предстоящем нашем новом курсе по арбитражу. Стратегия "Арбитраж + фандинг".

5. Наш опционный портфель. Продажи недельных опционов вблизи ЦС. Опционные барьеры как индивидуальный супериндикатор.

6. Презентация платного курса по опционам.

Сергей Федорович Олейник - имеет 25 лет опыта на фондовом рынке. Отличный специалист по фундаментальному анализу, оценке рисков, работе с фьючерсами и опционами. Знает все тонкости и подводные камни при инвестировании в акции. Ведет курс "Опционы как инструмент повышения доходности при инвестировании в акции" Также временами держит портфель акций и зарабатывает на нем.

Формат - вопрос-ответ - все достаточно кратко и профессионально, также обсудим все текущие тренды и заблуждения на фондовом рынке и что он о них думает!

Интервью берет Константин Нечаев - инвестор-практик

Очень качественный контент от Сергея Олейника

https://www.youtube.com/watch?v=1k5jcSLYzEc

Чем дополнить Теханализ чтобы торговать как маркетмейкер.

Файл с презентацией https://drive.google.com/file/d/1yu_ZtHDITP_ivecbuU5tkW7Pv6aISHoA/view

Поведенческие финансы сразу выводят нас на тему Финграмотности и Биржевой Грамотности. Они отличаются как раз тем, что изучает поведенческая экономика и поведенческие финансы.
Финграмотность построена на законах экономики и финансов, а биржевая грамотность зиждется на одном единственном постулате - “На бирже нельзя верить никому”.

Вебинар "ЧЕМ МОЖНО ДОПОЛНИТЬ ТЕХАНАЛИЗ, ЧТОБЫ ТОРГОВАТЬ КАК МАРКЕТМЕЙКЕР​" от Сергея Олейника
https://www.youtube.com/watch?v=SA5HFrlr_4w

Время проведения 1 мая (среда) в 17 00
файл с презентацией и ссылками https://drive.google.com/file/d/1yu_ZtHDITP_ivecbuU5tkW7Pv6aISHoA/view?usp=sharing
тайминг... рекомендуемая скорость просмотра 1,5
06:36 наш плейлист по "Поведенческим финансам"
07:37 отличие финграмотности от биржевой грамотности
11:40 что такое рыночная психология и психология трейдера, в чем разница
13:00 трансформация понятия "толпа" благодаря соцсетям
15:00 люди систематически принимают иррациональные решения
17:00 управление сентиментом состоит в синхронизации моментов принятия решений
19:40 разница сентимента на фонде и на срочке
21:45 индикаторы сентимента, как ими пользоваться
23:55 рынок с марткейкером - это инверсия сентимента клиентов.
25:50 почему стопы надо обязательно прореживать для стабилизации матчинга
29:09 данные по сентименту всегда интепретируются по-разному
30:30 как работает индикатор пут/колл рейтио
32:50 как на крипте внушают чрезмерную самоуверенность, FOMO и YOLO
35:13 индикаторы VIX и RVI хорошо показывают сентимент перед экспирацией
38:47 чем выше ликвидность тем слабее влияние сентимента
41:44 торговать сентиментом лучше ненаправленно
44:24 что таоке событийный анализ на фонде и на срочке
49:10 что происходит в "колдовскую пятницу" за счет накопленных рисков
51:12 как ТГ-каналы определяют сентимент рынка
52:43 о нашем курсе по арбитражу и фандингу
58:25 как можно было использовать ошибки ЦБРФ при прогнозировании инфляции
01:04:44 волатильность опционов упала ниже безрисковой ставки... это плохой признак.
01:06:26 как СПАН анализирует портфель клиента и опционные барьеры
01:08:28 как меняется профиль риска при экспирации продаж неделек
01:10:55 связки по золоту вечных фучей и квартальных
01:13:26 что такое "Предоставление и раскрытие информации", может ли маркетмейкер получить информацию от нескольких брокеров
01:17:00 связки держим пока фандинг выше свопа
01:18:55 как автоматизировать арбитраж и насколько это увеличит доходность
01:21:29 арбитраж можно торговать без прогноза
01:23:55 зачем роллировать продажи неделек и когда это делать, торговля тетой
01:25:24 как быстро валят волатильность
01:26:17 как моделировать портфели клиентов на СПАН-калькуляторе
01:28:00 как биржа сальдирует ГО по связке
01:35:37 когда лучше торговать опционы
01:39:55 о плане создания ТГ канала для влияния на сентимент рынка
01:41:15 опционные барьеры - это индикатор сильных движений БА на рынке


Группа для предварительной записи на курс по опционам - https://t.me/+jvYro350CxA1ZmIy

⭐️ Для своевременного информирования о вебинаре необходимо:

1. Подписаться на Телеграм канал — https://t.me/shkolainvestora

Вы оставляете свои контактные данные для того, чтобы мы могли высылать вам ссылки с доступом к вебинару и предстоящим трансляциям