Покупать то, что сильнее всего упало, насколько это выгодно?
Очень часто смотря на график монеты, на то, как он извивается волнами, приходит вывод: надо покупать токены, которые сильнее всего упали в цене. Обычно с такой стратегией стопы не ставят. Так как мало ли вынесут стоп сильным движением и развернётся сразу же, очень обидно будет.
✔️Вот реальная история, человека не искушённого рынком. Первый его депозит на крипто рынке купил в своё время Polkadot по ~ 29$ скинул по ~42$. Вывод который сделал? Слишком дорогая была монета, надо брать совсем дёшевое и будет прибыл 3-5x, а не 40% за пару месяцев. И купил токен Siacoin сначала в августе по ~ 0,013, затем в январе удвоение по ~ 0,01, затем ещё раз усредниловка на размер всей позиции в марте по ~ 0,009. И первая покупка его была гораздо больше, чем на 10 тыс $, то есть объём Siacoin у него приличный накоплен. И вот сейчас токен торгуется по ~0,006.
Перед каждой докупкой рисовал треугольник с вертикальной стрелкой. И говорил, что ниже цена может ну на 10%-20% максимум, а дальше памп. По формации на графике видно же, а потом сильно вверх и в доказательство показывал графики других инструментов.
✔️Почему такое поведение распространено
Часто мы смотрим биржевые графики и это ошибка выжившего. Это те токены, которые не попали под делистинг биржи, которые известны сейчас. Мы редко изучаем графики каких-то неудачных проектов. Редко интересуемся лузерами и их судьбой. Это когнитивные искажение, мы интересуемся победителями, нам важна прибыль. Мы не замечаем, обратную сторону этой медали и часто и не хотим ее видеть.
Это как человек, который мало интересуется как устроен футбол узнаёт про ЗП футболиста и говорит, за что платят такие деньги это же просто мяч по полю гонять. Но забывает, что конкуренция на место в этой команде далеко даже не 1000 человек на место. И что абсолютное большинство занимающихся в футбольной секции так и не заработали на футболе ничего.
Создаётся впечатление, что рынок - это череда взлетов и падений, на взлёте выходишь на падении входишь, крупные состоявшиеся проекты уже вряд ли дадут заработать 200 % прибыли, они уже напротив переоценены. И многие из-за этой логики лезут в шиткоины или истории где идёт отвесное падение, бессистемно ловят малейший всплеск активности в давно не подающей жизни монете (поиск активности и объемов в мелких монетах интересная стратегия при системном подходе, со стопами и большой выборкой).
Иногда выстреливает и лузер, так оно и есть, но какая вероятность, что именно это безнадежное болото, в которое вы инвестировали вдруг скоро станет прекрасным вложением.
✔️Вывод:
Относитесь скептически к любом проекту. Очень низкая цена - не повод для инвестиций. Нужен либо статистически подобранный сигнал, либо анализ проекта и не забыть про план выхода из неудачной инвестиции. Возможные стратегии инвестирования в шиткоины и проекты, которые давно на дне покажем позже.
#трейдинг
Очень часто смотря на график монеты, на то, как он извивается волнами, приходит вывод: надо покупать токены, которые сильнее всего упали в цене. Обычно с такой стратегией стопы не ставят. Так как мало ли вынесут стоп сильным движением и развернётся сразу же, очень обидно будет.
✔️Вот реальная история, человека не искушённого рынком. Первый его депозит на крипто рынке купил в своё время Polkadot по ~ 29$ скинул по ~42$. Вывод который сделал? Слишком дорогая была монета, надо брать совсем дёшевое и будет прибыл 3-5x, а не 40% за пару месяцев. И купил токен Siacoin сначала в августе по ~ 0,013, затем в январе удвоение по ~ 0,01, затем ещё раз усредниловка на размер всей позиции в марте по ~ 0,009. И первая покупка его была гораздо больше, чем на 10 тыс $, то есть объём Siacoin у него приличный накоплен. И вот сейчас токен торгуется по ~0,006.
Перед каждой докупкой рисовал треугольник с вертикальной стрелкой. И говорил, что ниже цена может ну на 10%-20% максимум, а дальше памп. По формации на графике видно же, а потом сильно вверх и в доказательство показывал графики других инструментов.
✔️Почему такое поведение распространено
Часто мы смотрим биржевые графики и это ошибка выжившего. Это те токены, которые не попали под делистинг биржи, которые известны сейчас. Мы редко изучаем графики каких-то неудачных проектов. Редко интересуемся лузерами и их судьбой. Это когнитивные искажение, мы интересуемся победителями, нам важна прибыль. Мы не замечаем, обратную сторону этой медали и часто и не хотим ее видеть.
Это как человек, который мало интересуется как устроен футбол узнаёт про ЗП футболиста и говорит, за что платят такие деньги это же просто мяч по полю гонять. Но забывает, что конкуренция на место в этой команде далеко даже не 1000 человек на место. И что абсолютное большинство занимающихся в футбольной секции так и не заработали на футболе ничего.
Создаётся впечатление, что рынок - это череда взлетов и падений, на взлёте выходишь на падении входишь, крупные состоявшиеся проекты уже вряд ли дадут заработать 200 % прибыли, они уже напротив переоценены. И многие из-за этой логики лезут в шиткоины или истории где идёт отвесное падение, бессистемно ловят малейший всплеск активности в давно не подающей жизни монете (поиск активности и объемов в мелких монетах интересная стратегия при системном подходе, со стопами и большой выборкой).
Иногда выстреливает и лузер, так оно и есть, но какая вероятность, что именно это безнадежное болото, в которое вы инвестировали вдруг скоро станет прекрасным вложением.
✔️Вывод:
Относитесь скептически к любом проекту. Очень низкая цена - не повод для инвестиций. Нужен либо статистически подобранный сигнал, либо анализ проекта и не забыть про план выхода из неудачной инвестиции. Возможные стратегии инвестирования в шиткоины и проекты, которые давно на дне покажем позже.
#трейдинг
Почему рефлексия так важна в торговле?
Прошли времена биржевой ямы (где самый громкий и быстрый получал лучше цену), скорость реакции сейчас важна (но тут во много помогут скрипты). Для успешной торговли значительно увеличилось значение рефлексии.
✔️ Рефлексия - это обращение внимания на самого себя, свое сознание, результаты своей активности и переосмысление пройденного. Рефлексия необходима для успокоения и структурирования мышления, для лучшего понимания происходящего и себя, а также для поиска решений.
И отбросим тут абстрактные красивые термины типа самосовершенствования и саморазвития. Рефлексия - это вполне прикладной навык, без какой-то мистики и бесконечных попыток быть здесь и сейчас.
Если вы торгуете в ручную или запускаете ботов, инвестируете, вам надо научиться эффективно анализировать собственную торговлю и собственные решения. Именно ваши решения оказывают решающее значение на торговлю, а не фаза рынка, выбранные монеты или пресловутое везение.
Посмотрим в другую сферу - шахматы. Любому начинающему шахматисту рекомендуют в-первую очередь вести запись собственных игр и анализировать их, а не игры мастеров или заучивать книги с дебютами.
✔️Именно понимание:
- исходя из каких предпосылок я принимаю решения
- и какие ошибки допускаю
- и какие у меня сильные стороны
Позволяет двигаться быстро.
Теперь к торговле. Вы торгуете и к примеру у вас неудачный день, вы мимолётно скорее всего сделаете какие-то выводы. В стиле: "думал BTC будет расти, тут вот новость вышла" или "если бы купил, а не продал, то не потерял бы половину депозита". Но чаще при более скрупулёзном системном анализе приходит понимание, что ответы не лежат на поверхности, и наши спонтанные выводы обычно набор клише, а не реальный анализ.
Например если проанализировать месяц торговли на предмет сколько вы потратили на комиссии и проскальзывание в условиях краткосрочных спекуляций. Можно заметить, что иногда достаточно начать чаще использовать лимитные ордера (maker), за исполнение которых меньше комиссия, чем по ордерам исполняющимся по рынку (taker). Или перестать краткосрочно спекулировать на монетах с маленькой ликвидностью (из-за спреда), так как оказывается, что 25 % процентов прибыли съедает спред.
Возможно окажется, что множество попыток поймать разворот рынка по лучшим ценам дает вам убыток больше, чем прибыль от ловли этого разворота, и если просто исключить покупки в надежде на неожиданный разворот, вы уменьшите убытки, гораздо больше, чем недополучите прибыль.
Или окажется, что история когда вы получаете 6-7 убытков подряд - это далеко не редкость и встречается 1-2 раза в квартал, и становится понятно, что ни о каком удвоении позиции при убытке или в целом рисковом входе на большую долю капитала в рынок речи идти не должно. При этом у вас может быть очень прибыльная система, и вы отлично торгуете, вы просто перебарщиваете с риском.
И такое невозможно заметить просто интуицией.
Совокупность вот таких мелких моментов изменит вашу торговлю. Причем улучшит ее значительно и долгосрочно.
Обычно же мы просто ищем способ как нам увеличить % наших прибыльных прогнозов рынка или как бы нам найти монету которая будет расти 2 месяца подряд. Но возможно вы уже торгуете не плохо, и ваше видение рынка вполне адекватное и изменение нескольких деталей могут превратить вашу торговлю из убыточной в прибыльную.
Рефлексия помогает сохранить самообладание и ограничить влияние эмоций на торговлю.
📍В дальнейшем мы рассмотрим инструменты для развитие рефлексии и эффективного использования этой способности.
#трейдинг
Прошли времена биржевой ямы (где самый громкий и быстрый получал лучше цену), скорость реакции сейчас важна (но тут во много помогут скрипты). Для успешной торговли значительно увеличилось значение рефлексии.
✔️ Рефлексия - это обращение внимания на самого себя, свое сознание, результаты своей активности и переосмысление пройденного. Рефлексия необходима для успокоения и структурирования мышления, для лучшего понимания происходящего и себя, а также для поиска решений.
И отбросим тут абстрактные красивые термины типа самосовершенствования и саморазвития. Рефлексия - это вполне прикладной навык, без какой-то мистики и бесконечных попыток быть здесь и сейчас.
Если вы торгуете в ручную или запускаете ботов, инвестируете, вам надо научиться эффективно анализировать собственную торговлю и собственные решения. Именно ваши решения оказывают решающее значение на торговлю, а не фаза рынка, выбранные монеты или пресловутое везение.
Посмотрим в другую сферу - шахматы. Любому начинающему шахматисту рекомендуют в-первую очередь вести запись собственных игр и анализировать их, а не игры мастеров или заучивать книги с дебютами.
✔️Именно понимание:
- исходя из каких предпосылок я принимаю решения
- и какие ошибки допускаю
- и какие у меня сильные стороны
Позволяет двигаться быстро.
Теперь к торговле. Вы торгуете и к примеру у вас неудачный день, вы мимолётно скорее всего сделаете какие-то выводы. В стиле: "думал BTC будет расти, тут вот новость вышла" или "если бы купил, а не продал, то не потерял бы половину депозита". Но чаще при более скрупулёзном системном анализе приходит понимание, что ответы не лежат на поверхности, и наши спонтанные выводы обычно набор клише, а не реальный анализ.
Например если проанализировать месяц торговли на предмет сколько вы потратили на комиссии и проскальзывание в условиях краткосрочных спекуляций. Можно заметить, что иногда достаточно начать чаще использовать лимитные ордера (maker), за исполнение которых меньше комиссия, чем по ордерам исполняющимся по рынку (taker). Или перестать краткосрочно спекулировать на монетах с маленькой ликвидностью (из-за спреда), так как оказывается, что 25 % процентов прибыли съедает спред.
Возможно окажется, что множество попыток поймать разворот рынка по лучшим ценам дает вам убыток больше, чем прибыль от ловли этого разворота, и если просто исключить покупки в надежде на неожиданный разворот, вы уменьшите убытки, гораздо больше, чем недополучите прибыль.
Или окажется, что история когда вы получаете 6-7 убытков подряд - это далеко не редкость и встречается 1-2 раза в квартал, и становится понятно, что ни о каком удвоении позиции при убытке или в целом рисковом входе на большую долю капитала в рынок речи идти не должно. При этом у вас может быть очень прибыльная система, и вы отлично торгуете, вы просто перебарщиваете с риском.
И такое невозможно заметить просто интуицией.
Совокупность вот таких мелких моментов изменит вашу торговлю. Причем улучшит ее значительно и долгосрочно.
Обычно же мы просто ищем способ как нам увеличить % наших прибыльных прогнозов рынка или как бы нам найти монету которая будет расти 2 месяца подряд. Но возможно вы уже торгуете не плохо, и ваше видение рынка вполне адекватное и изменение нескольких деталей могут превратить вашу торговлю из убыточной в прибыльную.
Рефлексия помогает сохранить самообладание и ограничить влияние эмоций на торговлю.
📍В дальнейшем мы рассмотрим инструменты для развитие рефлексии и эффективного использования этой способности.
#трейдинг
Секрет портфельного инвестирования от Сороса (анализ нового дня) Часть 1
Когда в 2000-х годах я совершал свои первые сделки на фондовом рынке, то с литературой или вообще какой-то учебной информацией по трейдингу и финансам было все очень плохо. В учебнике по экономике могли целую главу посвятить "Теории кооперации Бруцкуса" (Борис Давидович хоть и был удивительно либеральный для СССР экономист, но к финансовым рынкам это не имело никакого отношения). Какие-то знания приходилось получать из книг по крупицам, был некоторый доступ к иностранной литературе, но переводчики того времени Promt и Lingvo переводили по словам (а не как сейчас нейронные сети), а самостоятельный перевод двигался медленно. Это сейчас утопаешь в информации, и основной проблемой обучения является отделить зерно от плевел.
И спасали в то время книги Джорджа Сороса, они были тогда некоторые на русском и к английским доступ был. Статьи о Соросе, интервью, он инвестировал в РФ и пытался донести капиталистические идеи до населения, пока не вышел на лоях рынка закрывшись об Потанина (для него РФ был в итоге негативный опыт инвестирования). Сейчас о фигуре Сороса много противоречивых мнений, для кого-то он талантливый спекулянт обрушивший английский фунт, для кого-то изворотливый инсайдер, но опыт на финансовых рынках у него огромный.
Разберем один подход Сороса к портфельному инвестированию, который в то время на меня сильно повлиял.
Он каждый вечер после закрытия рынка, тратил около часа на анализ собственных сделок и главное оценку портфеля. После анализа сделок он уже особенно не беспокоился за сколько он, что купил и какие у него убытки и прибыли, он оценивал перспективы активов в портфеля заново. То есть он совершенно не привязывался к прошлым финансовым решениям.
Почувствуйте разницу:
✔️Вариант 1: Вы покупаете биткоин и еще с десяток альткоинов и запоминаете цену покупки. И усредняетесь и ждете когда инвестиции выйдут в плюс (причем желательно по всем активам) или ждете достижения целей по прибыли, при этом держа в уме точки входа.
✔️Вариант 2: Вы вообще не рассматриваете после открытия позиции точки прошлые входа как фактор принятия решений. Для вас важно только то куда пойдет актив в дальнейшем, важно текущее движение актива и его перспективы, важно искать новые активы и идеи на рынке. А не занимать голову тем, прибыльная или убыточная та или иная сделка. Вы начинаете каждый день с нового листа. Заново рассматриваете портфель. И когда вы видите в портфеле к примеру Ripple (XRP), по которому у вас большой убыток, вы не берете в расчет есть по нему убыток или нет, вы оцениваете только перспективы дальнейшие XRP например относительно токена LINK, и если токен LINK явно имеет лучшие перспективы и его позиции на рынке оракулов только крепнут, то вы продаете Ripple и покупаете LINK. Ваш портфель сегодня должен быть качественный, иметь потенциал к росту, в нем должны быть хорошие активы, а сколько вы там заработали или потеряли на отдельной сделке - это не важно. Вот суть подхода Сороса к портфельному инвестированию.
✔️И проделывать эту оценку и балансировку активов в портфеле нужно с четкой периодичностью (раз в день или в неделю или в месяц, ориентируясь на выбранный вами горизонт для инвестиций).
✔️Отдельные сделки нужно оценивать - это залог долгосрочного улучшения ваших торговых решений в будущем, об этом писал в посте про рефлексию. Вы так же отдельно можете оценить силу гипотез и корреляций из которых вы исходите при принятии решений, вы можете отдельно исследовать точность сигналов индикаторов и т.д.
#криптоосновы #трейдинг
Когда в 2000-х годах я совершал свои первые сделки на фондовом рынке, то с литературой или вообще какой-то учебной информацией по трейдингу и финансам было все очень плохо. В учебнике по экономике могли целую главу посвятить "Теории кооперации Бруцкуса" (Борис Давидович хоть и был удивительно либеральный для СССР экономист, но к финансовым рынкам это не имело никакого отношения). Какие-то знания приходилось получать из книг по крупицам, был некоторый доступ к иностранной литературе, но переводчики того времени Promt и Lingvo переводили по словам (а не как сейчас нейронные сети), а самостоятельный перевод двигался медленно. Это сейчас утопаешь в информации, и основной проблемой обучения является отделить зерно от плевел.
И спасали в то время книги Джорджа Сороса, они были тогда некоторые на русском и к английским доступ был. Статьи о Соросе, интервью, он инвестировал в РФ и пытался донести капиталистические идеи до населения, пока не вышел на лоях рынка закрывшись об Потанина (для него РФ был в итоге негативный опыт инвестирования). Сейчас о фигуре Сороса много противоречивых мнений, для кого-то он талантливый спекулянт обрушивший английский фунт, для кого-то изворотливый инсайдер, но опыт на финансовых рынках у него огромный.
Разберем один подход Сороса к портфельному инвестированию, который в то время на меня сильно повлиял.
Он каждый вечер после закрытия рынка, тратил около часа на анализ собственных сделок и главное оценку портфеля. После анализа сделок он уже особенно не беспокоился за сколько он, что купил и какие у него убытки и прибыли, он оценивал перспективы активов в портфеля заново. То есть он совершенно не привязывался к прошлым финансовым решениям.
Почувствуйте разницу:
✔️Вариант 1: Вы покупаете биткоин и еще с десяток альткоинов и запоминаете цену покупки. И усредняетесь и ждете когда инвестиции выйдут в плюс (причем желательно по всем активам) или ждете достижения целей по прибыли, при этом держа в уме точки входа.
✔️Вариант 2: Вы вообще не рассматриваете после открытия позиции точки прошлые входа как фактор принятия решений. Для вас важно только то куда пойдет актив в дальнейшем, важно текущее движение актива и его перспективы, важно искать новые активы и идеи на рынке. А не занимать голову тем, прибыльная или убыточная та или иная сделка. Вы начинаете каждый день с нового листа. Заново рассматриваете портфель. И когда вы видите в портфеле к примеру Ripple (XRP), по которому у вас большой убыток, вы не берете в расчет есть по нему убыток или нет, вы оцениваете только перспективы дальнейшие XRP например относительно токена LINK, и если токен LINK явно имеет лучшие перспективы и его позиции на рынке оракулов только крепнут, то вы продаете Ripple и покупаете LINK. Ваш портфель сегодня должен быть качественный, иметь потенциал к росту, в нем должны быть хорошие активы, а сколько вы там заработали или потеряли на отдельной сделке - это не важно. Вот суть подхода Сороса к портфельному инвестированию.
✔️И проделывать эту оценку и балансировку активов в портфеле нужно с четкой периодичностью (раз в день или в неделю или в месяц, ориентируясь на выбранный вами горизонт для инвестиций).
✔️Отдельные сделки нужно оценивать - это залог долгосрочного улучшения ваших торговых решений в будущем, об этом писал в посте про рефлексию. Вы так же отдельно можете оценить силу гипотез и корреляций из которых вы исходите при принятии решений, вы можете отдельно исследовать точность сигналов индикаторов и т.д.
#криптоосновы #трейдинг
Секрет портфельного инвестирования от Сороса (анализ нового дня) часть 2
Здесь можно ознакомиться с частью 1
Необходима концентрация на эквити портфеля (equity portfolio), то есть на активах из которых состоит портфель и общей стоимости. Портфельное инвестирование это марафон, результаты отдельных сделок могут выводить вас из себя, но при разумной диверсификации, они не играют решающей роли.
В период принятия решений по активу, вы уже действуете здесь и сейчас со всем инструментарием и знаниями, информацией, что у вас есть. Мы часто принимаем множество плохих решений из-за ошибок анализа в прошлом, но сегодня у вас больше информации (чем вчера) рынок изменился, вы можете оценить ситуацию заново и принять новые решения, они будут точнее вчерашних относительно текущего рынка. Необязательно упорствовать, выводя усреднением позицию в плюс или дожидаясь каких-то призрачных целей по отдельным активам.
📍Проанализируйте портфель именно на тот момент, когда вы сели за анализ и принимайте решения не оглядываясь на прошлые результаты или ошибки.
✔️Когда хирург проводит операцию, он не думает, сколько он зарабатывает сейчас в час, он не думает сколько людей он спас до этого, он думает о том, как оптимально провести именно эту операцию опираясь на знания и опыт и технологические возможности. Иначе он не сможет принимать быстрых и качественных решений. О гонораре он подумает потом.
Сначала проанализируйте сделки, отметьте какие-то выводы, чтобы выкинуть их из головы. Это как с составлением списка дел, вот вы записали дела на бумаге, обозначили дедлайны, теперь необязательно все это держать в голове, после фиксации всех дел в ежедневнике, становится легче концентрироваться на выполнении текущего дела.
Теперь когда вы разгрузили голову, от успешных сделок и частично избавились от боли, вызванной убыточными. Вы можете приступить к анализу.
- проверьте диверсификацию по классам активов
- по отраслям, не многова-то ли у вас токенов DeFi, не упустили ли вы важную развивающуюся отрасль
- проверьте насколько портфель сбалансирован, возможно какой-то актив сильно вырос и занимает слишком большую долю в портфеле, создавая ненужный риск
- найдите слабые активы в портфеле, возможно стоит сократить по ним позиции
- возможно по каким-то активам наоборот ситуация развивается очень благоприятно и стоит их докупить
- ищите новые идеи на рынке
- проведите технический анализ каждого актива
Если нашли перспективный актив, но нет кэша на его приобретение, перетряхните портфель возможно там есть активы, которые давно уже не приносят прибыль или имеют гораздо худшие перспективы.
Рассмотрите есть ли по активам возможность выгодного стейкинга или вы можете отправить актив на какую-то ферму или в пул ликвидности (если идея кажется долгоиграющей).
На инвестирование можно смотреть как на долгосрочную спекуляцию и это разумный подход, но взгляните на нее и с другой стороны. Как на совокупность активов, и вы в момент пересмотра своего портфеля решаете, что в нем стоит держать, а что уже лишнее, без оглядки назад.
✔️Этот подход во многом изменил мой взгляд на инвестиции. И убавил спекулятивный азарт, который заставляет нас брать огромные риски, и ждать чуда от давно уже плохих активов.
Попробуйте этот подход, а для спекуляций создайте отдельный счет или кошелек.
📍В наши дни читать Сороса, на предмет практических приемов для трейдера - так себе занятие, сейчас есть множество отличной литературы. А вот взгляд его на макроэкономику интересен и теперь, особенно интересно полистать старые книги и посмотреть, что реализовалось из трендов, о которых он писал
#криптоосновы #трейдинг
Здесь можно ознакомиться с частью 1
Необходима концентрация на эквити портфеля (equity portfolio), то есть на активах из которых состоит портфель и общей стоимости. Портфельное инвестирование это марафон, результаты отдельных сделок могут выводить вас из себя, но при разумной диверсификации, они не играют решающей роли.
В период принятия решений по активу, вы уже действуете здесь и сейчас со всем инструментарием и знаниями, информацией, что у вас есть. Мы часто принимаем множество плохих решений из-за ошибок анализа в прошлом, но сегодня у вас больше информации (чем вчера) рынок изменился, вы можете оценить ситуацию заново и принять новые решения, они будут точнее вчерашних относительно текущего рынка. Необязательно упорствовать, выводя усреднением позицию в плюс или дожидаясь каких-то призрачных целей по отдельным активам.
📍Проанализируйте портфель именно на тот момент, когда вы сели за анализ и принимайте решения не оглядываясь на прошлые результаты или ошибки.
✔️Когда хирург проводит операцию, он не думает, сколько он зарабатывает сейчас в час, он не думает сколько людей он спас до этого, он думает о том, как оптимально провести именно эту операцию опираясь на знания и опыт и технологические возможности. Иначе он не сможет принимать быстрых и качественных решений. О гонораре он подумает потом.
Сначала проанализируйте сделки, отметьте какие-то выводы, чтобы выкинуть их из головы. Это как с составлением списка дел, вот вы записали дела на бумаге, обозначили дедлайны, теперь необязательно все это держать в голове, после фиксации всех дел в ежедневнике, становится легче концентрироваться на выполнении текущего дела.
Теперь когда вы разгрузили голову, от успешных сделок и частично избавились от боли, вызванной убыточными. Вы можете приступить к анализу.
- проверьте диверсификацию по классам активов
- по отраслям, не многова-то ли у вас токенов DeFi, не упустили ли вы важную развивающуюся отрасль
- проверьте насколько портфель сбалансирован, возможно какой-то актив сильно вырос и занимает слишком большую долю в портфеле, создавая ненужный риск
- найдите слабые активы в портфеле, возможно стоит сократить по ним позиции
- возможно по каким-то активам наоборот ситуация развивается очень благоприятно и стоит их докупить
- ищите новые идеи на рынке
- проведите технический анализ каждого актива
Если нашли перспективный актив, но нет кэша на его приобретение, перетряхните портфель возможно там есть активы, которые давно уже не приносят прибыль или имеют гораздо худшие перспективы.
Рассмотрите есть ли по активам возможность выгодного стейкинга или вы можете отправить актив на какую-то ферму или в пул ликвидности (если идея кажется долгоиграющей).
На инвестирование можно смотреть как на долгосрочную спекуляцию и это разумный подход, но взгляните на нее и с другой стороны. Как на совокупность активов, и вы в момент пересмотра своего портфеля решаете, что в нем стоит держать, а что уже лишнее, без оглядки назад.
✔️Этот подход во многом изменил мой взгляд на инвестиции. И убавил спекулятивный азарт, который заставляет нас брать огромные риски, и ждать чуда от давно уже плохих активов.
Попробуйте этот подход, а для спекуляций создайте отдельный счет или кошелек.
📍В наши дни читать Сороса, на предмет практических приемов для трейдера - так себе занятие, сейчас есть множество отличной литературы. А вот взгляд его на макроэкономику интересен и теперь, особенно интересно полистать старые книги и посмотреть, что реализовалось из трендов, о которых он писал
#криптоосновы #трейдинг
Тайминг или угадывание направления?
Часто можно наткнуться на прогнозы того или иного движения цены актива. И начинает казаться, что где-то есть специалисты/аналитики, очень точно предсказывающие рыночные движения.
✔️Статистика и говорит о том, что лучше в отрасли аналитики имеют процент хороших прогнозов близкий к 52-53 %. Поговорим о тайминге.
Тайминг - выбор наиболее выгодного момента продажи или покупки на бирже ценных бумаг.
Сейчас множество прогнозов идущих еще с осени прошлого года. ETH по 6000 $, Биткоин по 100 000 $.
Возможно эти цены мы когда-нибудь увидим. Но по какой цене вы сами купите этот актив?
Какие риски возьмете и сколько времени будете терпеть просадку?
📍Неважно прав ты или нет, важно в какое время ты прав. Можно находиться правильной в долгосрочной перспективе позиции, но постоянно терять деньги.
✔️ Здесь пара примеров правильных прогнозов, но последовать такому прогнозу было бы не лучшей идеей.
✔️Рынку наплевать на то, что вы правы. Быть правым в торговле и прогнозах - плохая мотивация. Поэтому торговля без стопов или каких-то других видов ограничений в убытках лишает ценности прогноз. Оставляет аналитику только гордость от когда-то потом сбывшегося прогноза.
#трейдинг
Часто можно наткнуться на прогнозы того или иного движения цены актива. И начинает казаться, что где-то есть специалисты/аналитики, очень точно предсказывающие рыночные движения.
✔️Статистика и говорит о том, что лучше в отрасли аналитики имеют процент хороших прогнозов близкий к 52-53 %. Поговорим о тайминге.
Тайминг - выбор наиболее выгодного момента продажи или покупки на бирже ценных бумаг.
Сейчас множество прогнозов идущих еще с осени прошлого года. ETH по 6000 $, Биткоин по 100 000 $.
Возможно эти цены мы когда-нибудь увидим. Но по какой цене вы сами купите этот актив?
Какие риски возьмете и сколько времени будете терпеть просадку?
📍Неважно прав ты или нет, важно в какое время ты прав. Можно находиться правильной в долгосрочной перспективе позиции, но постоянно терять деньги.
✔️ Здесь пара примеров правильных прогнозов, но последовать такому прогнозу было бы не лучшей идеей.
✔️Рынку наплевать на то, что вы правы. Быть правым в торговле и прогнозах - плохая мотивация. Поэтому торговля без стопов или каких-то других видов ограничений в убытках лишает ценности прогноз. Оставляет аналитику только гордость от когда-то потом сбывшегося прогноза.
#трейдинг
Telegraph
Тайминг или угадывание направления?
LRC Рассмотрим токен LRC (Loopring). В конце октября он резко начал расти на десятки процентов в день, так продолжалось, пока он не вырос в более чем 5 раз. И началась мощная распродажа актива, LRC потерял около 30 % стоимости, после чего еще раз вырос более…
Правила защиты капитала от самого себя
Ранее был пост "Быстрый успех - опасная ловушка" логичнее начать с него, если не читали.
Трейдинг и инвестиции - это марафон. Мечта, что вы оседлаете какой-то тренд и это сделает вас богатым так и останется мечтой из левой части графика.
Единицам везет на чем-то поймать 10-20x, но на какую сумму? А чаще мы просто смотрим историю успеха какой то монеты, вот там бы купил и держал 4-года мог бы и с 1000 $ стать миллионером. Во многом из-за этого так много людей сейчас пришло в крипту.
📍Я видел людей, которые в спекуляциях более 20 лет (на фондовом рынке, потом крипта и фондовый рынок). И в какой-то момент получали свое 24 февраля и 11 сентября и теряли 20-30 % от депозита. И вроде бы ок, от этого никто не застрахован.
Но важно что было потом.
Затем человек с 20-ти летним опытом идет в отыгрыш, нарушая свое 20-ти летние представление о рисках и теряет гораздо больше, чем в день, в который случился черный лебедь.
С кем-то это случается раз в месяц, с кем-то раз в 10 лет. Но так мы устроены и вас откатывает по капиталу на годы назад. Это очень больно, хорошо если остаются силы и самообладание не закрутиться в эту спираль отыгрыша до нуля.
✔️А что же тогда? Как быть?
Системный подход и играть в долгую. Будь ты спекулянт, или рисковый инвестор в неликвид, инвестор в крупные проекты.
Правила в больших фондах, у частных инвесторов, нужны для защиты от человека. Частному спекулянту/инвестору правила нужны, чтобы защитить свой капитал от самого же себя.
✔️ Запускаю серию постов, в которой покажу несколько возможных подходов построения правил для торговли на рынке криптовалют. Это только варианты для понимания механики их создания. На основании этого вы возможно сможете скорректировать свой подход, а кто-то создаст свой собственный первый свод правил. Вы лучше себя знаете , чем кто-либо другой, свой аппетит к риску, свои привычки, свои сильные и слабые стороны. И создать те правила, которые защитят ваш капитал именно от вас, не подавив ваших сильных сторон, это задача именно для вас. Взять чужую систему на вооружение, не оптимизировав ее под себя, будет не лучшей идеей .
✔️ Принципы понять легко, сложней их потом системно применять. Чаще дисциплина и вера в свои собственные правила приходит через свой собственный опыт, то есть через свои серьезные ошибки. Учиться на чужих ошибках крайне сложно, обладателям этого таланта можно только позавидовать.
Но без правил невозможно долго оставаться в седле.
📍Есть старенькая книга, которая мне попалась еще в 2004 году. Дейтредера торгующего в яме Фондового рынка Льюис Дж. Борселино "Дэйтрейдер. Кровь, пот и слезы успеха". Книга оставляет важное послевкусие, что инвестиции и торговля это борьба с самим собой, постоянная рефлексия. И ты сам и есть основное препятствие на пути к цели.
Правила и системный подход необходимы не только отвязным спекулянтам с огромными плечами, торгующими внутри дня. Это важно холдерам, вообще не использующим леверидж. Поможет и алготрейдерам, так как именно человек решает, когда запустить робота, когда остановить и какого размера дать ему депозит для торговли.
Речь не пойдет про оценку рынка или торговые системы, а про распределение капитала и правила обращения с депозитом, о рекомендациях по снижению риска при принятии решений.
#криптоосновы #трейдинг
Ранее был пост "Быстрый успех - опасная ловушка" логичнее начать с него, если не читали.
Трейдинг и инвестиции - это марафон. Мечта, что вы оседлаете какой-то тренд и это сделает вас богатым так и останется мечтой из левой части графика.
Единицам везет на чем-то поймать 10-20x, но на какую сумму? А чаще мы просто смотрим историю успеха какой то монеты, вот там бы купил и держал 4-года мог бы и с 1000 $ стать миллионером. Во многом из-за этого так много людей сейчас пришло в крипту.
📍Я видел людей, которые в спекуляциях более 20 лет (на фондовом рынке, потом крипта и фондовый рынок). И в какой-то момент получали свое 24 февраля и 11 сентября и теряли 20-30 % от депозита. И вроде бы ок, от этого никто не застрахован.
Но важно что было потом.
Затем человек с 20-ти летним опытом идет в отыгрыш, нарушая свое 20-ти летние представление о рисках и теряет гораздо больше, чем в день, в который случился черный лебедь.
С кем-то это случается раз в месяц, с кем-то раз в 10 лет. Но так мы устроены и вас откатывает по капиталу на годы назад. Это очень больно, хорошо если остаются силы и самообладание не закрутиться в эту спираль отыгрыша до нуля.
✔️А что же тогда? Как быть?
Системный подход и играть в долгую. Будь ты спекулянт, или рисковый инвестор в неликвид, инвестор в крупные проекты.
Правила в больших фондах, у частных инвесторов, нужны для защиты от человека. Частному спекулянту/инвестору правила нужны, чтобы защитить свой капитал от самого же себя.
✔️ Запускаю серию постов, в которой покажу несколько возможных подходов построения правил для торговли на рынке криптовалют. Это только варианты для понимания механики их создания. На основании этого вы возможно сможете скорректировать свой подход, а кто-то создаст свой собственный первый свод правил. Вы лучше себя знаете , чем кто-либо другой, свой аппетит к риску, свои привычки, свои сильные и слабые стороны. И создать те правила, которые защитят ваш капитал именно от вас, не подавив ваших сильных сторон, это задача именно для вас. Взять чужую систему на вооружение, не оптимизировав ее под себя, будет не лучшей идеей .
✔️ Принципы понять легко, сложней их потом системно применять. Чаще дисциплина и вера в свои собственные правила приходит через свой собственный опыт, то есть через свои серьезные ошибки. Учиться на чужих ошибках крайне сложно, обладателям этого таланта можно только позавидовать.
Но без правил невозможно долго оставаться в седле.
📍Есть старенькая книга, которая мне попалась еще в 2004 году. Дейтредера торгующего в яме Фондового рынка Льюис Дж. Борселино "Дэйтрейдер. Кровь, пот и слезы успеха". Книга оставляет важное послевкусие, что инвестиции и торговля это борьба с самим собой, постоянная рефлексия. И ты сам и есть основное препятствие на пути к цели.
Правила и системный подход необходимы не только отвязным спекулянтам с огромными плечами, торгующими внутри дня. Это важно холдерам, вообще не использующим леверидж. Поможет и алготрейдерам, так как именно человек решает, когда запустить робота, когда остановить и какого размера дать ему депозит для торговли.
Речь не пойдет про оценку рынка или торговые системы, а про распределение капитала и правила обращения с депозитом, о рекомендациях по снижению риска при принятии решений.
#криптоосновы #трейдинг
Инвестор vs спекулянт
Не пытаясь провести глубокое сравнения, коснемся нескольких аспектов, чтобы увидеть преимущество тех и других и как это можно использовать.
Инвестор - это охотник за трендом. И один из самых главных страхов инвестора (кроме потери денег от инвестиций) - это пропустить тренд. Сроки инвестирования большие и пропуск тренда - это слишком затратно.
Из-за этого приходится постоянно быть в рынке (холдить активы).
Поэтому приходится часто пренебрегать, расчетом Risk / Reward, приходится идти на большой риск просадки.
Так как инвестор не может себе позволить, постоянно фиксировать убытки и ждать лучших цен, т.к. в случае резкого разворота он может пропустить движение в его сторону, приходится пересиживать убытки.
Если вы посмотрите на график практически любой монеты/токена (кроме стейблкоинов), вы увидите, как несколько раз в год происходят импульсные движения на десятки % (а иногда и больше). Можно выйти из актива всего на 2-3 дня в каком-то году и пропустить более 50 % движения монеты за год.
Одна из целей инвестора как раз не пропустить подобное движение.
Спекулянт - охотник за возможностями на рынке с хорошим показателем Risk / Reward.
Преимуществом спекулянта является возможность не находиться постоянно в сделке. Он не боится пропустить тренд, или импульсное движение. Опасность для спекулянта является большое количество последовательных убытков.
Отрицательное математическое ожидание, при реализации гипотез и паттернов.
✔️Не нужно ситуативно превращаться из спекулянта в инвестора и наоборот в рамках одного счета. Это самообман, а не гибкость.
Классика: при получении большого убытка от спекуляции не закрываться по стопу, а становится долгосрочным инветором по активу пересиживая просадку.
Обратный случай: Формируем портфель и при первом импульсе в вашу сторону на 3-4 % фиксируем портфель. (радуясь, быстрой, но небольшой прибыли).
✔️Преимущество спекулянта в маневренности и возможности быть вне рынка. И это надо использовать, открывая позиции, только при действительно выгодной для вас ситуации.
Попытки ловить большое количество движений на рынке, находясь постоянно в рынке - обречены на провал в среднесрочной перспективе.
✔️Преимуществом инвестора является возможность получать пассивный доход от владения активом: дивиденды, лендинг, стейкинг, фарминг. Это смещает вероятность в сторону инвестора, несмотря на издержки по комиссии.
📍Психологический вызов у этих подходов сильно отличается.
Вызов спекулянта - научиться дисциплинированно выходить из убыточных сделок.
Вызов инвестора - научиться высиживать тренды позволяя прибыли расти.
#криптоосновы #трейдинг
Не пытаясь провести глубокое сравнения, коснемся нескольких аспектов, чтобы увидеть преимущество тех и других и как это можно использовать.
Инвестор - это охотник за трендом. И один из самых главных страхов инвестора (кроме потери денег от инвестиций) - это пропустить тренд. Сроки инвестирования большие и пропуск тренда - это слишком затратно.
Из-за этого приходится постоянно быть в рынке (холдить активы).
Поэтому приходится часто пренебрегать, расчетом Risk / Reward, приходится идти на большой риск просадки.
Так как инвестор не может себе позволить, постоянно фиксировать убытки и ждать лучших цен, т.к. в случае резкого разворота он может пропустить движение в его сторону, приходится пересиживать убытки.
Если вы посмотрите на график практически любой монеты/токена (кроме стейблкоинов), вы увидите, как несколько раз в год происходят импульсные движения на десятки % (а иногда и больше). Можно выйти из актива всего на 2-3 дня в каком-то году и пропустить более 50 % движения монеты за год.
Одна из целей инвестора как раз не пропустить подобное движение.
Спекулянт - охотник за возможностями на рынке с хорошим показателем Risk / Reward.
Преимуществом спекулянта является возможность не находиться постоянно в сделке. Он не боится пропустить тренд, или импульсное движение. Опасность для спекулянта является большое количество последовательных убытков.
Отрицательное математическое ожидание, при реализации гипотез и паттернов.
✔️Не нужно ситуативно превращаться из спекулянта в инвестора и наоборот в рамках одного счета. Это самообман, а не гибкость.
Классика: при получении большого убытка от спекуляции не закрываться по стопу, а становится долгосрочным инветором по активу пересиживая просадку.
Обратный случай: Формируем портфель и при первом импульсе в вашу сторону на 3-4 % фиксируем портфель. (радуясь, быстрой, но небольшой прибыли).
✔️Преимущество спекулянта в маневренности и возможности быть вне рынка. И это надо использовать, открывая позиции, только при действительно выгодной для вас ситуации.
Попытки ловить большое количество движений на рынке, находясь постоянно в рынке - обречены на провал в среднесрочной перспективе.
✔️Преимуществом инвестора является возможность получать пассивный доход от владения активом: дивиденды, лендинг, стейкинг, фарминг. Это смещает вероятность в сторону инвестора, несмотря на издержки по комиссии.
📍Психологический вызов у этих подходов сильно отличается.
Вызов спекулянта - научиться дисциплинированно выходить из убыточных сделок.
Вызов инвестора - научиться высиживать тренды позволяя прибыли расти.
#криптоосновы #трейдинг
Подход № 1- спекулянт-инвестор
Продолжим серии постов об управлении капиталом.
Подход для тех, кто глубоко вовлечен в рынок криптовалют и занимается не только инвестированием, но и спекуляциями.
Весь капитал делиться на три части:
1. Для спекуляций (до 33 %)
2. Резерв ( от 34 % )
3. Для инвестиций ( до 49 %, но не больше резерва)
✔️Часть 1 - для спекуляций. Торгуйте с плечами, берите монеты в шорт, подключайте ботов, покупайте шиткоины, покупайте опционы. Но в рамках только этой части. Вероятность, что вы можете потерять эту часть депозита очень высока, смиритесь с этим заранее. Конечно, в рамках этой части старайтесь работать с риском, ставьте стопы, используйте диверсификацию. Но как вы будете торговать в рамках торговли на эту часть депозита - это не тема нашего разговора.
Если ваша торговля будет на высоте, то эта часть потенциально даст вам доход в разы больше чем 2 другие части вместе взятые, но вы будете постоянно попадать в серьезные просадки в этой части капитала.
✔️Часть 2 - кэш, стейблкоины.
На 2-торую часть капитала мы покупаем только доллары, евро и стейблкоины. При этом стейблкоины надо покупать портфелем, т.е. у вас должно быть несколько разных стейблкоинов, история с UST должна была научить даже самых отчаянных людей к разумному отношению к стейблкоинам.
Чем часть 2 больше, тем ниже доходность всего ваша капитала. Но именно размер этой части -залог того, что вы сможете долго продержаться на рынке. Чем больше эта часть - тем лучше ваше душевное равновесие. Это ваш резерв.
Так же у этой части есть одна неочевидная для новичка функция. На рынке всегда есть хорошие идеи и прекрасные возможности, на рынке почти всегда будут моменты, когда цена гораздо лучше той по которой вы вошли. Но когда вы уже набрали на все деньги монет, вы не можете использовать эти возможности, т.к у вас просто нет свободных средств. Как часто бывает кажется вот этот момент, надо входить на все, но это почти всегда не так.
❗️Важно. Часть 2 должна быть не меньше, чем часть 1. Вы будете периодически пополнять часть 1 из части 2 на серьезных просадках. Возможно сделать ее равной части 1, но возможно поступить еще осторожней и сделать ее равной 2-м другим частям, то есть часть 2 в таком случае будет составлять половину всего капитала. Тут многое зависит от того насколько волатильна у вас 1-ая и 3-тья часть, каковы у вас аппетиты к риску, насколько вы контролируете свои эмоции и азартны.
Повторюсь чем больше часть 2, тем легче принимать решения при инвестициях в части 3 и спекуляциях частью 1. Вдумайтесь какой простой способ добавить психологического равновесия к своей торговле, сделайте себе резерв.
Сразу появляется еще одна мысль, имея большой резерв, человек будет относится более безответственно к остальным своим частям. От этого эффекта вас защитят другие правила, о них будет позднее.
✔️Часть 3 инвестиции.
Это монеты/токены, которые вы берете строго без плеча и в лонг. Эквити этой части капитала может быть волатильной, но риски в ней гораздо меньше, чем в части 1.
В период бычей фазы рынка эта часть капитала может приносить самый значительный доход.
Для монет/токенов, которые вы холдите разумно организовать пассивный доход: стейкинг или отправлять в пулы ликвидности получая пассивный доход, вкладывать в DeFi проекты такие как AAVE или PancakeSwap, Часть активов можно оставлять на CEX, где широко представлены инструменты лендинга.
К этой же части относятся инвестиции в NFT и игровые активы.
Здесь важно руководствоваться принципами диверсификации, и размещать средства в различных активах и платформах.
Пассивный доход от этой части в долгосрочной перспективе будет значительно превышать, доход от части 2, при условии благоприятной рыночной конъюнктуры.
Размер данной части может быть равен спекулятивной части или быть гораздо больше, зависит от вашего аппетита к риску и приоритетов. Но важно, чтобы Часть 3 была не больше резервной части.
📍Позже будет рассмотрен вариант свода правил перераспределения капитала (при возникновении убытков и прибыли), неотделимого от приведённого выше подхода.
#криптоосновы #трейдинг
Продолжим серии постов об управлении капиталом.
Подход для тех, кто глубоко вовлечен в рынок криптовалют и занимается не только инвестированием, но и спекуляциями.
Весь капитал делиться на три части:
1. Для спекуляций (до 33 %)
2. Резерв ( от 34 % )
3. Для инвестиций ( до 49 %, но не больше резерва)
✔️Часть 1 - для спекуляций. Торгуйте с плечами, берите монеты в шорт, подключайте ботов, покупайте шиткоины, покупайте опционы. Но в рамках только этой части. Вероятность, что вы можете потерять эту часть депозита очень высока, смиритесь с этим заранее. Конечно, в рамках этой части старайтесь работать с риском, ставьте стопы, используйте диверсификацию. Но как вы будете торговать в рамках торговли на эту часть депозита - это не тема нашего разговора.
Если ваша торговля будет на высоте, то эта часть потенциально даст вам доход в разы больше чем 2 другие части вместе взятые, но вы будете постоянно попадать в серьезные просадки в этой части капитала.
✔️Часть 2 - кэш, стейблкоины.
На 2-торую часть капитала мы покупаем только доллары, евро и стейблкоины. При этом стейблкоины надо покупать портфелем, т.е. у вас должно быть несколько разных стейблкоинов, история с UST должна была научить даже самых отчаянных людей к разумному отношению к стейблкоинам.
Чем часть 2 больше, тем ниже доходность всего ваша капитала. Но именно размер этой части -залог того, что вы сможете долго продержаться на рынке. Чем больше эта часть - тем лучше ваше душевное равновесие. Это ваш резерв.
Так же у этой части есть одна неочевидная для новичка функция. На рынке всегда есть хорошие идеи и прекрасные возможности, на рынке почти всегда будут моменты, когда цена гораздо лучше той по которой вы вошли. Но когда вы уже набрали на все деньги монет, вы не можете использовать эти возможности, т.к у вас просто нет свободных средств. Как часто бывает кажется вот этот момент, надо входить на все, но это почти всегда не так.
❗️Важно. Часть 2 должна быть не меньше, чем часть 1. Вы будете периодически пополнять часть 1 из части 2 на серьезных просадках. Возможно сделать ее равной части 1, но возможно поступить еще осторожней и сделать ее равной 2-м другим частям, то есть часть 2 в таком случае будет составлять половину всего капитала. Тут многое зависит от того насколько волатильна у вас 1-ая и 3-тья часть, каковы у вас аппетиты к риску, насколько вы контролируете свои эмоции и азартны.
Повторюсь чем больше часть 2, тем легче принимать решения при инвестициях в части 3 и спекуляциях частью 1. Вдумайтесь какой простой способ добавить психологического равновесия к своей торговле, сделайте себе резерв.
Сразу появляется еще одна мысль, имея большой резерв, человек будет относится более безответственно к остальным своим частям. От этого эффекта вас защитят другие правила, о них будет позднее.
✔️Часть 3 инвестиции.
Это монеты/токены, которые вы берете строго без плеча и в лонг. Эквити этой части капитала может быть волатильной, но риски в ней гораздо меньше, чем в части 1.
В период бычей фазы рынка эта часть капитала может приносить самый значительный доход.
Для монет/токенов, которые вы холдите разумно организовать пассивный доход: стейкинг или отправлять в пулы ликвидности получая пассивный доход, вкладывать в DeFi проекты такие как AAVE или PancakeSwap, Часть активов можно оставлять на CEX, где широко представлены инструменты лендинга.
К этой же части относятся инвестиции в NFT и игровые активы.
Здесь важно руководствоваться принципами диверсификации, и размещать средства в различных активах и платформах.
Пассивный доход от этой части в долгосрочной перспективе будет значительно превышать, доход от части 2, при условии благоприятной рыночной конъюнктуры.
Размер данной части может быть равен спекулятивной части или быть гораздо больше, зависит от вашего аппетита к риску и приоритетов. Но важно, чтобы Часть 3 была не больше резервной части.
📍Позже будет рассмотрен вариант свода правил перераспределения капитала (при возникновении убытков и прибыли), неотделимого от приведённого выше подхода.
#криптоосновы #трейдинг
Закрывать все сделки в плюс
Есть такая безумная стратегия - закрывать все сделки в плюс. Многие искушенные читатели громко рассмеются.
Но я встречал несколько человек, не только утверждавших, что такая стратегия работает, но и сами ее какое-то время применявших (❗️тут самое важное - это словосочетание "какое-то время").
✔️Как это выглядит:
Если не касаться опционов, то пути 2.
1. Открываешь изначальное небольшие позиции и те, что ушли в прибыль закрываешь. А по убыточным пересиживаешь все убытки.
2. Постоянно применяешь мартингейл или частичный мартингейл. Ожидаешь когда усредненная позиция выйдет в плюс.
Мартинге́йл — стратегия управления ставками в азартных играх, основанная на том, что игрок повышает ставки, пока не получит выигрыш.
Две наивные истории из реальной жизни:
✔️ Достаточно давно (задолго до появления крипты) один знакомый, сказал, что отдал деньги в доверительное управление на рынок Forex, и трейдер (управляющий деньгами) уже 2 месяца торгует и все сделки в плюс. И знакомый таким образом уже получил 4 % прибыли за 2 месяца. И попросил посмотреть, нет ли там какого-то обмана.
Упустим часть разговора на тему: "зачем вообще связываться с рынком Forex?".
Знакомый никогда не торговал до этого сам, а лишь купился на рекламу. И смотрел в отчете только на итог дня по закрытым сделкам. В некоторых дилинговых центрах, такую цифру тогда давали, причем она была самая заметная в отчете.
Я вывел отчет по текущим сделкам и увидел текущий плавающий убыток в 40 %. Тот трейдер открывал множество мелких сделок и убытки пересиживал, а своему инвестору отчитывался только по прибыльным сделкам.
Сотрудничество с трейдером закончилась тут же, ну по крайне мере до слива всего депозита.
✔️ История уже на крипте, но 3-4-х летней давности. Начинающий алготрейдер сделал робота, был даже сделан бектест, но примерно на интервале 6 мес и на BTC, а торговался в итоге альткоин, по которому и истории как таковой для теста не было. Робот открывал позицию ровно на 2 % капитала, и при убытках в 5 % - позиция удваивалась. То есть сначала на 200 $ купил актив, затем еще на 200 $, потом на 400 $ потом на 800 $.
Был хороший безоткатный тренд вниз на 60 % (коррекции были не более 2 %), стратегия подразумевала использование плечей. В итоге депозит был слит полностью.
📍По первой истории кто-то возразит, ну а если я холдер с портфелем. Если вы оцениваете прибыль портфеля, а не стремитесь выйти по каждому активу в плюс, то уже действует, совсем иная математика.
А стратегию мартингейл использовать возможно и даже используя плечи, но в виде частичных докупок и со стопами.
Мораль: Инвестирование и торговля на рынке - это не про то, чтобы быть все время правым. Зачем вообще держать убыточную позицию, если вы видите прямо сейчас актив, который имеет лучшие перспективы, чем тот который вы так упорно ожидаете, что выйдет когда-то в плюс. Продайте убыточный актив с туманными перспективами, смеритесь с ошибкой, и купите перспективный на сегодня актив. Трейдинг игра вероятностей, а не точных прогнозов.
#криптоосновы #трейдинг
Есть такая безумная стратегия - закрывать все сделки в плюс. Многие искушенные читатели громко рассмеются.
Но я встречал несколько человек, не только утверждавших, что такая стратегия работает, но и сами ее какое-то время применявших (❗️тут самое важное - это словосочетание "какое-то время").
✔️Как это выглядит:
Если не касаться опционов, то пути 2.
1. Открываешь изначальное небольшие позиции и те, что ушли в прибыль закрываешь. А по убыточным пересиживаешь все убытки.
2. Постоянно применяешь мартингейл или частичный мартингейл. Ожидаешь когда усредненная позиция выйдет в плюс.
Мартинге́йл — стратегия управления ставками в азартных играх, основанная на том, что игрок повышает ставки, пока не получит выигрыш.
Две наивные истории из реальной жизни:
✔️ Достаточно давно (задолго до появления крипты) один знакомый, сказал, что отдал деньги в доверительное управление на рынок Forex, и трейдер (управляющий деньгами) уже 2 месяца торгует и все сделки в плюс. И знакомый таким образом уже получил 4 % прибыли за 2 месяца. И попросил посмотреть, нет ли там какого-то обмана.
Упустим часть разговора на тему: "зачем вообще связываться с рынком Forex?".
Знакомый никогда не торговал до этого сам, а лишь купился на рекламу. И смотрел в отчете только на итог дня по закрытым сделкам. В некоторых дилинговых центрах, такую цифру тогда давали, причем она была самая заметная в отчете.
Я вывел отчет по текущим сделкам и увидел текущий плавающий убыток в 40 %. Тот трейдер открывал множество мелких сделок и убытки пересиживал, а своему инвестору отчитывался только по прибыльным сделкам.
Сотрудничество с трейдером закончилась тут же, ну по крайне мере до слива всего депозита.
✔️ История уже на крипте, но 3-4-х летней давности. Начинающий алготрейдер сделал робота, был даже сделан бектест, но примерно на интервале 6 мес и на BTC, а торговался в итоге альткоин, по которому и истории как таковой для теста не было. Робот открывал позицию ровно на 2 % капитала, и при убытках в 5 % - позиция удваивалась. То есть сначала на 200 $ купил актив, затем еще на 200 $, потом на 400 $ потом на 800 $.
Был хороший безоткатный тренд вниз на 60 % (коррекции были не более 2 %), стратегия подразумевала использование плечей. В итоге депозит был слит полностью.
📍По первой истории кто-то возразит, ну а если я холдер с портфелем. Если вы оцениваете прибыль портфеля, а не стремитесь выйти по каждому активу в плюс, то уже действует, совсем иная математика.
А стратегию мартингейл использовать возможно и даже используя плечи, но в виде частичных докупок и со стопами.
Мораль: Инвестирование и торговля на рынке - это не про то, чтобы быть все время правым. Зачем вообще держать убыточную позицию, если вы видите прямо сейчас актив, который имеет лучшие перспективы, чем тот который вы так упорно ожидаете, что выйдет когда-то в плюс. Продайте убыточный актив с туманными перспективами, смеритесь с ошибкой, и купите перспективный на сегодня актив. Трейдинг игра вероятностей, а не точных прогнозов.
#криптоосновы #трейдинг
Вред переторговки (overtrading)
У трейдер и инвесторов возникают периоды, когда они больше обычного входят в сделки, проще говоря, очень часто торгуют. При этом обычно нарушается торговая система и проводится достаточно небрежный анализ. Причем это не вызвано тем, что у них какая-то высокочастотная система, а имеет психологические корни.
Здесь мы сознательно не будем касаться аспекта нарушения риск-менеджмента. Предположим, что риск на одну сделку в этом случае остается обычным и дисциплина по риску не нарушается (так как эту тему мы поднимем в отдельном посте).
Периоды переторговки возникают часто после нескольких последовательных прибыльных или убыточных сделок, также после существенного уменьшения или увеличения стоимости портфеля активов.
Такие периоды редко носят затяжной характер. Если вы ведете дневник торговли или время от времени анализируете собственные сделки, то заметите, что в эти периоды у вас хуже показатели. Вы чаще получаете убыток, или если даже вы напротив получаете много прибыльных сделок, то прибыль по ним незначительна. Существенно падает качество ваших торговых решений.
✔️Основной тезис звучит так:
Не входите в рынок, когда нет ясных торговых возможностей. Следует входить в сделку только тогда, когда вы имеете преимущество.
Иначе вся торговля и инвестиции превращаются в гэмблинг (gambling). В торговле необходимо планомерно реализовывать ваше преимущество: возможно это качественный анализ проекта, возможно это статистический перевес в сочетании каких-то индикаторов, возможно какие-то свечные паттерны или все вместе.
Иногда вам повезет и вы за счет повышенной активности получите дополнительный доход, но на среднесрочной перспективе, это существенно ухудшит вашу торговлю.
✔️Как этого избежать?
Полностью избежать не получится, если только алгоритмизировать всю торговлю. И даже в этом случае вы иногда будете бросать в бой плохо проверенных роботов. Но снизить ущерб возможно.
Самый простой метод принять тезис выше: Не входите в рынок, когда нет ясных торговых возможностей.
Проверить статистически свои прошлые сделки, убедившись, что у вас действительно теряется эффективность при overtrading.
Так как заметить это легче, чем тильт. Не так трудно заметить как вы вдруг вместо 4-5 сделок в неделю сделали 12, трудней понять и принять, что это снижает ваш доход и нужно остановиться или вернутся к обычному режиму.
Так же возможно установить предельное количество сделок в день, в неделю, месяц (зависит от того на каком тайм фрейме вы торгуете).
📍Такие детали, на самом деле, не сложные и исправить их гораздо проще, чем поиск успешного алгоритма, паттерна или хорошего сочетания индикаторов, или проведения качественного, глубокого анализа активов, которые вы покупаете. Поэтому подобные детали следует хорошо проработать.
#криптоосновы #трейдинг
У трейдер и инвесторов возникают периоды, когда они больше обычного входят в сделки, проще говоря, очень часто торгуют. При этом обычно нарушается торговая система и проводится достаточно небрежный анализ. Причем это не вызвано тем, что у них какая-то высокочастотная система, а имеет психологические корни.
Здесь мы сознательно не будем касаться аспекта нарушения риск-менеджмента. Предположим, что риск на одну сделку в этом случае остается обычным и дисциплина по риску не нарушается (так как эту тему мы поднимем в отдельном посте).
Периоды переторговки возникают часто после нескольких последовательных прибыльных или убыточных сделок, также после существенного уменьшения или увеличения стоимости портфеля активов.
Такие периоды редко носят затяжной характер. Если вы ведете дневник торговли или время от времени анализируете собственные сделки, то заметите, что в эти периоды у вас хуже показатели. Вы чаще получаете убыток, или если даже вы напротив получаете много прибыльных сделок, то прибыль по ним незначительна. Существенно падает качество ваших торговых решений.
✔️Основной тезис звучит так:
Не входите в рынок, когда нет ясных торговых возможностей. Следует входить в сделку только тогда, когда вы имеете преимущество.
Иначе вся торговля и инвестиции превращаются в гэмблинг (gambling). В торговле необходимо планомерно реализовывать ваше преимущество: возможно это качественный анализ проекта, возможно это статистический перевес в сочетании каких-то индикаторов, возможно какие-то свечные паттерны или все вместе.
Иногда вам повезет и вы за счет повышенной активности получите дополнительный доход, но на среднесрочной перспективе, это существенно ухудшит вашу торговлю.
✔️Как этого избежать?
Полностью избежать не получится, если только алгоритмизировать всю торговлю. И даже в этом случае вы иногда будете бросать в бой плохо проверенных роботов. Но снизить ущерб возможно.
Самый простой метод принять тезис выше: Не входите в рынок, когда нет ясных торговых возможностей.
Проверить статистически свои прошлые сделки, убедившись, что у вас действительно теряется эффективность при overtrading.
Так как заметить это легче, чем тильт. Не так трудно заметить как вы вдруг вместо 4-5 сделок в неделю сделали 12, трудней понять и принять, что это снижает ваш доход и нужно остановиться или вернутся к обычному режиму.
Так же возможно установить предельное количество сделок в день, в неделю, месяц (зависит от того на каком тайм фрейме вы торгуете).
📍Такие детали, на самом деле, не сложные и исправить их гораздо проще, чем поиск успешного алгоритма, паттерна или хорошего сочетания индикаторов, или проведения качественного, глубокого анализа активов, которые вы покупаете. Поэтому подобные детали следует хорошо проработать.
#криптоосновы #трейдинг
Круглые цифры: психологическая ловушка или рыночный сигнал
Рассмотрим 2 вида круглых цифр:
✔️Красивые круглы цифры в цене монеты. Например $ 20 000 по ВТС, $ 1000 по ETC, $ 1 - EUR/USD
Они действительно имеют вес. Их видит весь рынок, и на них подсознательно ориентируется множество игроков, ставят туда или рядом ордера. Так мы устроены, что цепляемся за такие цифры, даже если они не имеют какого-то отношения к экономике проекта и в целом к рыночной ситуации.
Такие цифры будут выступать, поддержкой или сопротивлением. Или после прохождение данных значений цена будет ускоряться. И это надо учитывать в торговле, наряду с объективными индикаторами.
✔️Красивые круглые цифры на вашем счете (это психологическая ловушка). Часто инвестор, трейдер начинает ориентироваться на цифры на своем счете, как на рыночный показатель. Это происходит гораздо чаще, чем может показаться.
Это как круглые цифры (например 10 000 $ или 50 000 $). После достижения таких сумм, иногда возникает желание закрыть позиции, так как часто мы ставим цели по доходу, некоторые круглые цифры. И стремимся зафиксировать успех. Результат - недополученная прибыль, из-за закрытия по необъективным причинам.
Второй вид круглой суммы на вашем депозите - это сумма первоначального депозита. Например вы когда-то завели 5000 $ и когда ваш счет опускается, до этой отметки вы невольно начинаете переживать и закрывать позиции. Вам некомфортно уйти в минус, пусть и небольшой, от первоначальной суммы, хотя это вообще не связано с рыночной ситуацией.
📍Не обращайте внимание на круглые суммы вашего депозита, это психологическая ловушка не имеющая отношения к рыночной ситуации.
И есть смысл придавать значение круглым цифрам на графике цены, как к психологическим магнитам для множества игроков на рынке.
#трейдинг
Рассмотрим 2 вида круглых цифр:
✔️Красивые круглы цифры в цене монеты. Например $ 20 000 по ВТС, $ 1000 по ETC, $ 1 - EUR/USD
Они действительно имеют вес. Их видит весь рынок, и на них подсознательно ориентируется множество игроков, ставят туда или рядом ордера. Так мы устроены, что цепляемся за такие цифры, даже если они не имеют какого-то отношения к экономике проекта и в целом к рыночной ситуации.
Такие цифры будут выступать, поддержкой или сопротивлением. Или после прохождение данных значений цена будет ускоряться. И это надо учитывать в торговле, наряду с объективными индикаторами.
✔️Красивые круглые цифры на вашем счете (это психологическая ловушка). Часто инвестор, трейдер начинает ориентироваться на цифры на своем счете, как на рыночный показатель. Это происходит гораздо чаще, чем может показаться.
Это как круглые цифры (например 10 000 $ или 50 000 $). После достижения таких сумм, иногда возникает желание закрыть позиции, так как часто мы ставим цели по доходу, некоторые круглые цифры. И стремимся зафиксировать успех. Результат - недополученная прибыль, из-за закрытия по необъективным причинам.
Второй вид круглой суммы на вашем депозите - это сумма первоначального депозита. Например вы когда-то завели 5000 $ и когда ваш счет опускается, до этой отметки вы невольно начинаете переживать и закрывать позиции. Вам некомфортно уйти в минус, пусть и небольшой, от первоначальной суммы, хотя это вообще не связано с рыночной ситуацией.
📍Не обращайте внимание на круглые суммы вашего депозита, это психологическая ловушка не имеющая отношения к рыночной ситуации.
И есть смысл придавать значение круглым цифрам на графике цены, как к психологическим магнитам для множества игроков на рынке.
#трейдинг
Скальпинг - сладкая сказка или рабочий инструмент
Часть 1
Скальпингом иногда называют исключительно пипсовку (сделки с целью взять несколько пунктов), но с появлением HFT пипсовка выглядит просто крайне не актуальна, поэтому в данном случае мы рассматриваем краткосрочные спекуляции с временем нахождения в позиции от 1 до 15 минут.
Каждый, кто попробовал торговать, на рынке криптовалют или на фондовом рынке невольно замечает как потенциально много можно зарабатывать на мелких колебаниях цены.
Используем большие плечи, берем мелкие движения цены несколько раз в час или чаще. Когда смотришь на график задним числом, то видишь даже не десятки % за день, используя данный стиль торговли.
Из-за этого так много существует курсов, учебных программ, приводов, ботов именно ориентированных на скальпинг. Рассмотрим аспекты скальпинга, и насколько он применим к современному крипто рынку.
📍Как строить TC для скальпинга?
Обязательно стопы, очень желательно в автоматическом режиме, так как времени нет на другое. Выход должен быть так же по лимитному ордеру (для экономии на комиссии).
Популярные варианты сигналов:
- торговля по стакану
- совокупность индикаторов
- графические и свечные паттерны
- торговля с поводырем: ориентироваться на более быстро реагирующий на внешнюю среду рынок, при этом имеющим сильную корреляцию с торгуемым рынком.
- ловля long и short squeeze
Рассмотрим сильные стороны этого вида торговли.
✔️ Потенциально самый прибыльный вид трейдинга
Множество сделок с плечами на мелком тайм-фрейме (при условии успешной реализации) могут дать огромный доход. При HFT высокочастотной торговле, комиссия съедает львиную долю прибыли, а скальпинг дает шанс даже для ручной торговли.
✔️ Не нужен большой капитал, т.к. можно брать большие плечи и ставить короткий стоп.
✔️ Фундаментальный анализ не требуется.
Для скальпинга достаточно просматривать календарь событий. Чтобы исключить периоды огромного шума при публикации важной новости. При этом существуют подходы в скальпинге наоборот осуществлять торговлю на новостях из-за высокой волатильности. Но в любом случае изучать токеномику проекта, экономику США или новостной фон не требуется.
✔️ "прогнозировать краткосрочные движения возможно точнее, чем долгосрочные" - это спорный тезис из различных курсов и каналов и с ним трудно согласиться. Обычно это аргументируют, тем что определенные паттерны ТА работают лучше на мелких тайм-фреймах. Например в период накопления (низкой волатильности) торгуется канал, треугольник флаг, который часто получается более рваный на более крупных тайм-фреймах.
Этот материал будет состоять из нескольких частей. В следующая части будет про недостатки и слабые стороны скальпинга.
#трейдинг
Часть 1
Скальпингом иногда называют исключительно пипсовку (сделки с целью взять несколько пунктов), но с появлением HFT пипсовка выглядит просто крайне не актуальна, поэтому в данном случае мы рассматриваем краткосрочные спекуляции с временем нахождения в позиции от 1 до 15 минут.
Каждый, кто попробовал торговать, на рынке криптовалют или на фондовом рынке невольно замечает как потенциально много можно зарабатывать на мелких колебаниях цены.
Используем большие плечи, берем мелкие движения цены несколько раз в час или чаще. Когда смотришь на график задним числом, то видишь даже не десятки % за день, используя данный стиль торговли.
Из-за этого так много существует курсов, учебных программ, приводов, ботов именно ориентированных на скальпинг. Рассмотрим аспекты скальпинга, и насколько он применим к современному крипто рынку.
📍Как строить TC для скальпинга?
Обязательно стопы, очень желательно в автоматическом режиме, так как времени нет на другое. Выход должен быть так же по лимитному ордеру (для экономии на комиссии).
Популярные варианты сигналов:
- торговля по стакану
- совокупность индикаторов
- графические и свечные паттерны
- торговля с поводырем: ориентироваться на более быстро реагирующий на внешнюю среду рынок, при этом имеющим сильную корреляцию с торгуемым рынком.
- ловля long и short squeeze
Рассмотрим сильные стороны этого вида торговли.
✔️ Потенциально самый прибыльный вид трейдинга
Множество сделок с плечами на мелком тайм-фрейме (при условии успешной реализации) могут дать огромный доход. При HFT высокочастотной торговле, комиссия съедает львиную долю прибыли, а скальпинг дает шанс даже для ручной торговли.
✔️ Не нужен большой капитал, т.к. можно брать большие плечи и ставить короткий стоп.
✔️ Фундаментальный анализ не требуется.
Для скальпинга достаточно просматривать календарь событий. Чтобы исключить периоды огромного шума при публикации важной новости. При этом существуют подходы в скальпинге наоборот осуществлять торговлю на новостях из-за высокой волатильности. Но в любом случае изучать токеномику проекта, экономику США или новостной фон не требуется.
✔️ "прогнозировать краткосрочные движения возможно точнее, чем долгосрочные" - это спорный тезис из различных курсов и каналов и с ним трудно согласиться. Обычно это аргументируют, тем что определенные паттерны ТА работают лучше на мелких тайм-фреймах. Например в период накопления (низкой волатильности) торгуется канал, треугольник флаг, который часто получается более рваный на более крупных тайм-фреймах.
Этот материал будет состоять из нескольких частей. В следующая части будет про недостатки и слабые стороны скальпинга.
#трейдинг
Скальпинг - сладкая сказка или рабочий инструмент
Часть 2
Вторая часть серии постов про скальпинг, с частью 1 можно ознакомиться здесь (первая часть описывает преимущества данного стиля торговли).
Рассмотрим недостатки скальпинга и проблемы с которыми столкнется трейдер:
✔️ Размер комиссии относительно прибыли иногда достигает 10-ков процентов.
Например вы берёте прибыль 0,25 % от цены монеты, а комиссия составляет 0,05 % (это в случае с фьючерсами, на споте она гораздо выше). 0,05 / 0,25 * 100% = 20 %
Получается когда вы берёте прибыль 100 $ вы за вычетом комиссии получаете 80 $, а если убыток 100 $ + 20 $ = 120 $ - размер убытка с комиссией.
То есть, если вы строите сделки из расчета risk = reward (стоп и тейк-профит равноудалены от цены входа), то вам нужно иметь 60 % прибыльных сделок, чтобы просто остаться при своих.
✔️ Спред относительно прибыли может составлять несколько процентов.
Если вы торгуете, чем-то очень ликвидным, как BTC и ETH, то спредом можно пренебречь. Но если рассматривать альткоины и биржу отличную от Binance, спред может быть значительный.
✔️ Психологическая нагрузка.
Торгуя скальпинг вы используете плечи + принимаете множество решений каждый час. Это выматывает, что приводит к снижению качества решений, техническим ошибкам, увеличивает вероятность поймать тильт. Появляются высокие требования к вашей дисциплине, так как высока цена ошибки.
✔️ Высокая конкуренция.
На данный момент скальпинг вотчина ботов и, если вы торгуете руками, то шансов в скальпинге в целом меньше, а если делаете бота, то должны отдавать себе отчёт, скорей всего по вашей стратегии на рынке уже работает как минимум несколько ботов. И ваш бот должен будет конкурировать в скорости исполнения сделок с другими ботами, которые делают команды разработчиков. Это ухудшит цену, по которым будет исполняться сделка и показатели всей торговли.
✔️ Срок в течение которого паттерн будет работать - небольшой.
Для скальпинга не подойдет многофакторный анализ, вы просто не успеете принять решения. И необходимо торговать паттерны или какие-то простые идеи. Из-за высокой конкуренции жизнь паттерны будут очень быстро устаревать, придется постоянно проводить ротацию ваших идей и паттернов (это огромный труд).
✔️ Высокие технические требования.
Скальпинг - это не про торговлю на телефоне. Необходим быстрый интернете и нормальное железо, резервный канал интернета, бесперебойник и т.д. Для бота кстати тоже нужна будет резервная инфраструктура. Так как промедление на несколько минут может стоить вам нескольких процентов депозита.
✔️Затраты времени.
Скальпинг трудозатратное и занятие требующее массу времени. Если вы торгуете ботом, время требуется для ротации ботов.
В следующей части подведем итоги и рассмотрим несколько практических аспектов применения скальпинга.
#трейдинг
Часть 2
Вторая часть серии постов про скальпинг, с частью 1 можно ознакомиться здесь (первая часть описывает преимущества данного стиля торговли).
Рассмотрим недостатки скальпинга и проблемы с которыми столкнется трейдер:
✔️ Размер комиссии относительно прибыли иногда достигает 10-ков процентов.
Например вы берёте прибыль 0,25 % от цены монеты, а комиссия составляет 0,05 % (это в случае с фьючерсами, на споте она гораздо выше). 0,05 / 0,25 * 100% = 20 %
Получается когда вы берёте прибыль 100 $ вы за вычетом комиссии получаете 80 $, а если убыток 100 $ + 20 $ = 120 $ - размер убытка с комиссией.
То есть, если вы строите сделки из расчета risk = reward (стоп и тейк-профит равноудалены от цены входа), то вам нужно иметь 60 % прибыльных сделок, чтобы просто остаться при своих.
✔️ Спред относительно прибыли может составлять несколько процентов.
Если вы торгуете, чем-то очень ликвидным, как BTC и ETH, то спредом можно пренебречь. Но если рассматривать альткоины и биржу отличную от Binance, спред может быть значительный.
✔️ Психологическая нагрузка.
Торгуя скальпинг вы используете плечи + принимаете множество решений каждый час. Это выматывает, что приводит к снижению качества решений, техническим ошибкам, увеличивает вероятность поймать тильт. Появляются высокие требования к вашей дисциплине, так как высока цена ошибки.
✔️ Высокая конкуренция.
На данный момент скальпинг вотчина ботов и, если вы торгуете руками, то шансов в скальпинге в целом меньше, а если делаете бота, то должны отдавать себе отчёт, скорей всего по вашей стратегии на рынке уже работает как минимум несколько ботов. И ваш бот должен будет конкурировать в скорости исполнения сделок с другими ботами, которые делают команды разработчиков. Это ухудшит цену, по которым будет исполняться сделка и показатели всей торговли.
✔️ Срок в течение которого паттерн будет работать - небольшой.
Для скальпинга не подойдет многофакторный анализ, вы просто не успеете принять решения. И необходимо торговать паттерны или какие-то простые идеи. Из-за высокой конкуренции жизнь паттерны будут очень быстро устаревать, придется постоянно проводить ротацию ваших идей и паттернов (это огромный труд).
✔️ Высокие технические требования.
Скальпинг - это не про торговлю на телефоне. Необходим быстрый интернете и нормальное железо, резервный канал интернета, бесперебойник и т.д. Для бота кстати тоже нужна будет резервная инфраструктура. Так как промедление на несколько минут может стоить вам нескольких процентов депозита.
✔️Затраты времени.
Скальпинг трудозатратное и занятие требующее массу времени. Если вы торгуете ботом, время требуется для ротации ботов.
В следующей части подведем итоги и рассмотрим несколько практических аспектов применения скальпинга.
#трейдинг
Уведомления - удобный инструмент для трейдинга и инвестиций
На любой более менее крупной бирже есть функционал уведомлений.
Это очень полезный инструмент для торговли и инвестиций.
Для чего можно использовать:
✔️Можно ставить уведомления на спайки (выносы вверх) и обвалы.
Удобно следить за какой-то монетой, от которой вы ждете обвал для хороших цен на покупку. Или напротив ждете итоговый вынос. И вы получаете сигнал на мобильный телефон и не упускаете момент.
✔️ Торгующим фьючерсы полезно ставить уведомление на изменение Funding Fee, чтобы не упустить момент, когда держать позицию в том или ином фьючерсе станет слишком дорого.
✔️ На достижение High или Low за определенный период, вы можете указывать экстремумы сами, но в большинстве CEX есть уведомления с корректным определением максимума и минимума за определенный преиод автоматически.
✔️ Уведомление на большую покупку или продажу по рынку. Удобно для краткосрочных спекулянтов ожидающих оживление в монете.
✔️Здесь же возможно задать уведомление на большой аккумулированный объем сделок в одну сторону. Многие киты покупают частями или ботами, чтобы не раскрывать себя рынку, поэтому большое количество однонаправленных позиций в короткий промежуток времени - обычно свидетельствует о крупном игроке на рынке. И на это действие так же возможно уведомление.
✔️ На достижение определенного ценового уровня. (цена устанавливается в ручном режиме)
✔️ Некоторые предлагают для фьючерсов уведомление об изменении открытого интереса
📍 Раньше многие трейдеры покупали ботов и делали сами, с возможностью получать в Telegram или другой мессенджер сообщения о достижении определенного уровня цены или резком скачке цены.
Этот инструмент позволит не сидеть все время у экрана в ожидании события и при этом иметь возможность быстро реагировать на рыночные изменения.
Оставлять ли его на ночь, это уже большой вопрос ;)
#трейдинг
На любой более менее крупной бирже есть функционал уведомлений.
Это очень полезный инструмент для торговли и инвестиций.
Для чего можно использовать:
✔️Можно ставить уведомления на спайки (выносы вверх) и обвалы.
Удобно следить за какой-то монетой, от которой вы ждете обвал для хороших цен на покупку. Или напротив ждете итоговый вынос. И вы получаете сигнал на мобильный телефон и не упускаете момент.
✔️ Торгующим фьючерсы полезно ставить уведомление на изменение Funding Fee, чтобы не упустить момент, когда держать позицию в том или ином фьючерсе станет слишком дорого.
✔️ На достижение High или Low за определенный период, вы можете указывать экстремумы сами, но в большинстве CEX есть уведомления с корректным определением максимума и минимума за определенный преиод автоматически.
✔️ Уведомление на большую покупку или продажу по рынку. Удобно для краткосрочных спекулянтов ожидающих оживление в монете.
✔️Здесь же возможно задать уведомление на большой аккумулированный объем сделок в одну сторону. Многие киты покупают частями или ботами, чтобы не раскрывать себя рынку, поэтому большое количество однонаправленных позиций в короткий промежуток времени - обычно свидетельствует о крупном игроке на рынке. И на это действие так же возможно уведомление.
✔️ На достижение определенного ценового уровня. (цена устанавливается в ручном режиме)
✔️ Некоторые предлагают для фьючерсов уведомление об изменении открытого интереса
📍 Раньше многие трейдеры покупали ботов и делали сами, с возможностью получать в Telegram или другой мессенджер сообщения о достижении определенного уровня цены или резком скачке цены.
Этот инструмент позволит не сидеть все время у экрана в ожидании события и при этом иметь возможность быстро реагировать на рыночные изменения.
Оставлять ли его на ночь, это уже большой вопрос ;)
#трейдинг
Что делать, когда вы купили монету, но цена не дошла до вашего тейк-профита и начала снижаться?
В ручной торговле часто возникает такая ситуация:
Вы купили токен и цена пошла в вашу сторону, но не дойдя, но на середине пути развернулась.
✔️Как принимать решение в такой ситуации?
Попытаться посмотреть на ситуацию свежим взглядом. Представить, что вы прямо сейчас принимаете решение о входе в позицию и ответить себе на следующие вопросы:
- Имеет ли еще ситуация тот потенциал, который вы в ней видели и остается ли высокой вероятность достижения тейк-профита.
- Если бы вы заходили в позицию сейчас соотношение риска к возможной прибыли (соотношение тейк-профита к стопу) все еще остается привлекательной?
Если отвечаете на эти 2 вопроса "Да", то не трогайте позицию, если нет - закрывайте или частично закрывайте.
✔️Учитывайте 2 когнитивных искажения
- вы невольно фиксируетесь на тех целях (тейк-профите), что определили ранее и будете испытывать чувство досады и сожаления, что цена не достигла цели. И это будет мешать при принятии решений, попытайтесь это отслеживать.
- человек так устроен, что хочет максимально избегать боли. И страх, что цена развернется и вы потеряете свою прибыль (или часть прибыли) почти всегда выше, чем страх возможности недополучить прибыль, поэтому чаще трейдер рано закрывает позицию. Учитывайте это и попытайтесь абстрагироваться от уже полученной прибыли по позиции.
✔️Ситуация № 2 - Цена не дошла до тейка-профита несколько пунктов и развернулась
Ситуация когда вы ждете импульсный рост и он случается и цена совсем немного не доходит до тейк-профита и цена резко разворачивается. Здесь первый подход не будет работать. Так как соотношение прибыли и убытков, если представлять, что вы открываете позицию сейчас, всегда будет плохое.
Закрывайте большую часть позиции в этом случае. Но учитывайте: это крипта и здесь часто иррационально длинные хвосты у свечей из-за ликвидаций позиций, поэтому лучше оставлять часть позиции в расчете на достижение тейк-профита и переводить стоп в безубыток.
📍Не стоит злоупотреблять этим. Если вы будете постоянно закрывать позиции раньше времени, то на длинной дистанции это отразиться на ваших результатах, ведь вы, открывая позицию, рассчитываете отношение возможной прибыли к стопу и преждевременным закрытием нарушаете это соотношение, получая тем самым позицию с посредственным соотношение Risk/Reward.
#трейдинг
В ручной торговле часто возникает такая ситуация:
Вы купили токен и цена пошла в вашу сторону, но не дойдя, но на середине пути развернулась.
✔️Как принимать решение в такой ситуации?
Попытаться посмотреть на ситуацию свежим взглядом. Представить, что вы прямо сейчас принимаете решение о входе в позицию и ответить себе на следующие вопросы:
- Имеет ли еще ситуация тот потенциал, который вы в ней видели и остается ли высокой вероятность достижения тейк-профита.
- Если бы вы заходили в позицию сейчас соотношение риска к возможной прибыли (соотношение тейк-профита к стопу) все еще остается привлекательной?
Если отвечаете на эти 2 вопроса "Да", то не трогайте позицию, если нет - закрывайте или частично закрывайте.
✔️Учитывайте 2 когнитивных искажения
- вы невольно фиксируетесь на тех целях (тейк-профите), что определили ранее и будете испытывать чувство досады и сожаления, что цена не достигла цели. И это будет мешать при принятии решений, попытайтесь это отслеживать.
- человек так устроен, что хочет максимально избегать боли. И страх, что цена развернется и вы потеряете свою прибыль (или часть прибыли) почти всегда выше, чем страх возможности недополучить прибыль, поэтому чаще трейдер рано закрывает позицию. Учитывайте это и попытайтесь абстрагироваться от уже полученной прибыли по позиции.
✔️Ситуация № 2 - Цена не дошла до тейка-профита несколько пунктов и развернулась
Ситуация когда вы ждете импульсный рост и он случается и цена совсем немного не доходит до тейк-профита и цена резко разворачивается. Здесь первый подход не будет работать. Так как соотношение прибыли и убытков, если представлять, что вы открываете позицию сейчас, всегда будет плохое.
Закрывайте большую часть позиции в этом случае. Но учитывайте: это крипта и здесь часто иррационально длинные хвосты у свечей из-за ликвидаций позиций, поэтому лучше оставлять часть позиции в расчете на достижение тейк-профита и переводить стоп в безубыток.
📍Не стоит злоупотреблять этим. Если вы будете постоянно закрывать позиции раньше времени, то на длинной дистанции это отразиться на ваших результатах, ведь вы, открывая позицию, рассчитываете отношение возможной прибыли к стопу и преждевременным закрытием нарушаете это соотношение, получая тем самым позицию с посредственным соотношение Risk/Reward.
#трейдинг
Три способа улучшить качество выставления стоп-ордеров
✔️1. Риск смешивания типов стопов на одном тайм-фрейме при торговле вручную
Если вы торгуете вручную и у вас не механическая торговая система (с жесткими правилами). То вы научитесь видеть хорошие сделки каких-то двух-трех типов. Если один из типов сделок предполагает короткий стоп, а другой далекий, то в какой-то момент вы будете смешивать эти подходы. И применять к пробойной стратегии, далекие стопы (которая это не предполагает), И напротив торгуя отбой от уровня не будете закладываться в его возможный прокол и испортите математическое ожидание и результаты.
Это так же требует дисциплины, но я не сторонник сильно полагаться на дисциплину, трейдинг - это марафон, а дисциплина штука не стабильная, не стоит ее переоценивать. Поэтому стоит себя защищать, чем-то помимо дисциплины.
Поэтому есть 2 варианта:
- торговать на разных тайм-фреймах. Например вы торгуете внутри дня с короткими стопами, а в долгосрочных позициях ставите уже стопы исходя из соотношения риск \ прибыль 1 к 1 или как-то иначе.
- вы торгуете на разных инструментах разные стратегии и не смешиваете их. Например в альтах с высокой волатильностью, вы ставите достаточно далекие стопы, а в BTC и ETH всегда короткие или средние.
Постепенно к этому привыкните и это существенно снизит вероятность, что вы из-за нескольких удачных сделок в одной стратегии, будете ломать другую стратегию. И требует меньше дисциплины.
✔️2. Ставьте стоп у значимых уровней
То, где вы ставите стоп, должно зависеть не от вашего депозита, а от рыночной ситуации. Ставьте стоп, там где требует паттерн или, если вы торгуете свое видение рынка, то там где - это явно указывает на ошибку в ваших гипотезах.
Размер депозита не должен играть значения, на размер стопа, возможные убытки вы регулируете размером позиции, а не стопа. То есть, ставите более далекий стоп, тогда открывайте позицию на меньшую сумму.
✔️3. Стоп с фиксированным % от депозита или с фиксированной суммой - это удобно
Анализировать рынок и торговать его, а еще и управлять позицией - это сложные занятие и есть смысл упростить некоторые его элементы, чтобы лучше сконцентрироваться на качестве сделок.
Один из этих элементов - размер стопа. Если вы будете подбирать к каждой позиции свой размер стопа. Например в данной позиции я имею сильную уверенность в своей правоте и стоп будет 4 % от депозита, а в этой не уверен и будет 1 %. Вы будете тратить много времени.
Упростите: ставьте для всех позиций фиксированный стоп, т.е. рискуйте одной и той же суммой в каждой сделке, и иногда в случае например если считаете позицию очень рисковой уменьшайте его, но так же на какое-то привычное значение (например в 2 раза).
И размер позиции уже рассчитывайте исходя из стопа.
Или если торгуете одним и тем же инструментом просто заходите одним и тем же объемом в сделку и стоп будет примерно одинаковый от сделки к сделке. Если вы торгуете BTC и параллельно мем-коином, то волатильность у монет разная и тут уже один и тот же объем позиции не подойдет.
Кроме того, это повысит стабильность торговли, т.к. не будет случаев, когда вашу прибыль от нескольких сделок вы потеряете в одной сделке, из-за того, что в этот раз приняли решение заходить большим объемом и ставить далекий стоп.
#трейдинг
✔️1. Риск смешивания типов стопов на одном тайм-фрейме при торговле вручную
Если вы торгуете вручную и у вас не механическая торговая система (с жесткими правилами). То вы научитесь видеть хорошие сделки каких-то двух-трех типов. Если один из типов сделок предполагает короткий стоп, а другой далекий, то в какой-то момент вы будете смешивать эти подходы. И применять к пробойной стратегии, далекие стопы (которая это не предполагает), И напротив торгуя отбой от уровня не будете закладываться в его возможный прокол и испортите математическое ожидание и результаты.
Это так же требует дисциплины, но я не сторонник сильно полагаться на дисциплину, трейдинг - это марафон, а дисциплина штука не стабильная, не стоит ее переоценивать. Поэтому стоит себя защищать, чем-то помимо дисциплины.
Поэтому есть 2 варианта:
- торговать на разных тайм-фреймах. Например вы торгуете внутри дня с короткими стопами, а в долгосрочных позициях ставите уже стопы исходя из соотношения риск \ прибыль 1 к 1 или как-то иначе.
- вы торгуете на разных инструментах разные стратегии и не смешиваете их. Например в альтах с высокой волатильностью, вы ставите достаточно далекие стопы, а в BTC и ETH всегда короткие или средние.
Постепенно к этому привыкните и это существенно снизит вероятность, что вы из-за нескольких удачных сделок в одной стратегии, будете ломать другую стратегию. И требует меньше дисциплины.
✔️2. Ставьте стоп у значимых уровней
То, где вы ставите стоп, должно зависеть не от вашего депозита, а от рыночной ситуации. Ставьте стоп, там где требует паттерн или, если вы торгуете свое видение рынка, то там где - это явно указывает на ошибку в ваших гипотезах.
Размер депозита не должен играть значения, на размер стопа, возможные убытки вы регулируете размером позиции, а не стопа. То есть, ставите более далекий стоп, тогда открывайте позицию на меньшую сумму.
✔️3. Стоп с фиксированным % от депозита или с фиксированной суммой - это удобно
Анализировать рынок и торговать его, а еще и управлять позицией - это сложные занятие и есть смысл упростить некоторые его элементы, чтобы лучше сконцентрироваться на качестве сделок.
Один из этих элементов - размер стопа. Если вы будете подбирать к каждой позиции свой размер стопа. Например в данной позиции я имею сильную уверенность в своей правоте и стоп будет 4 % от депозита, а в этой не уверен и будет 1 %. Вы будете тратить много времени.
Упростите: ставьте для всех позиций фиксированный стоп, т.е. рискуйте одной и той же суммой в каждой сделке, и иногда в случае например если считаете позицию очень рисковой уменьшайте его, но так же на какое-то привычное значение (например в 2 раза).
И размер позиции уже рассчитывайте исходя из стопа.
Или если торгуете одним и тем же инструментом просто заходите одним и тем же объемом в сделку и стоп будет примерно одинаковый от сделки к сделке. Если вы торгуете BTC и параллельно мем-коином, то волатильность у монет разная и тут уже один и тот же объем позиции не подойдет.
Кроме того, это повысит стабильность торговли, т.к. не будет случаев, когда вашу прибыль от нескольких сделок вы потеряете в одной сделке, из-за того, что в этот раз приняли решение заходить большим объемом и ставить далекий стоп.
#трейдинг
Торговля view (видение рынка) VS торговля паттерна
Часть 1
Если обобщать и взглянуть на вопрос философски, то все является торговлей view (видение рынка, ваше представление о движущих силах рынка и вывод на основе аргументации о движении цены).
Даже алгоритмическая торговля - в данном случае наше вью, заключается в том, что закономерность, по которой работает алгоритм будет работать и дальше какое-то время на этом рынке.
Но в посте мы сравним другое - основу принятия решения.
Например я среднесрочно из-за фундаментальных показателей считаю, что BTC будет падать, но я вижу паттерн на рынке на покупку. И покупаю BTC. Причем паттерн тоже на среднесрочном тайм-фрейме.
То есть в данном случае я доверился паттерну, а не view.
Мы рассмотрим:
- торговлю паттерна
- торговлю view
- микс торговлю (по моим наблюдениям, это самый популярный вариант, но и он имеет недостатки).
✔️Торговля паттерна - что это? Плюсы и минусы.
Когда вы нашли закономерность (паттерн) и торгуете ее в чистом виде не обращая внимание, на то, что не входит в спектр закономерности. Например ФРС собирается поднимать ставку и в мае тоже и это негатив, но дневная скользящая средняя по BTC пробита снизу ценой BTC (это ваш паттерн по скользящим) и вы держите лонг, невзирая на новости и другие факторы, так как вы доверяете этому паттерну. Я не говорю, о том, что паттерн должен 100 % всегда работать, такого не бывает. Но математическое ожидание по сигналам паттерна вас устраивает и вы ему отдаете приоритет. Торговля паттерна - это необязательно алгоритмическая торговля, возможно вы просто построили торговую систему на основе паттерна и торгуете ее руками. Возможно торговать несколько паттернов одновременно.
✔️Преимущества торговли паттерна:
- можно алгоритмизировать (не всегда и иногда - это дорого) и возможно сделать робота и не тратить время на ручную торговлю
- легче торговать дисциплинированно, так как есть четкие правила входа и выхода
- легче проверить на истории. Возможность сделать бэктест, если даже у вас нет бота, можно включить симуляцию торговли и проверить.
- заранее знаем математическое ожидание (так как провели бэктест). Измеримость - большое преимщество торговли паттерна, вы сознательно игнорируете часть рыночных данных, но взамен получаете инструмент, работу которого можно измерить.
- возможно оптимизировать: провели бэктест и нашли оптимальные варианты. Это кривая дорожка, так как можно попасть в ловушку переоптимизации, но есть большой инструментарий и мануалы помогающие не попадать в эту ловушку. Самое простое - это тест на реальных деньгах после оптимизации.
- можно уменьшить влияние психологического фактора. Для азартных людей торговля паттерна предпочтительней, вы быстро увидите: нарушаете ли вы собственные правила или нет, так как они заранее определены.
- реже случается переторговка, т.е. совершения большого количества сделок, без явных на то сигналов.
- хорошо подходит для ситуаций, когда нужно быстро принимать решение: внутридневная торговля и скальпинг. У вас нет времени на подробный анализ, решения принимать нужно за минуты. А с паттерном все просто, есть сигнал, есть правила, по которым нужно работать на рынке, бери и делай. Уже в процессе такой торговли не надо долго думать, т.к. есть готовые сигналы паттерна, главное дисциплина.
📍Тема большая. В следующем посте, данной серии постов разберем недостатки торговли паттерна, а их хватает.
#трейдинг
#криптоосновы
Часть 1
Если обобщать и взглянуть на вопрос философски, то все является торговлей view (видение рынка, ваше представление о движущих силах рынка и вывод на основе аргументации о движении цены).
Даже алгоритмическая торговля - в данном случае наше вью, заключается в том, что закономерность, по которой работает алгоритм будет работать и дальше какое-то время на этом рынке.
Но в посте мы сравним другое - основу принятия решения.
Например я среднесрочно из-за фундаментальных показателей считаю, что BTC будет падать, но я вижу паттерн на рынке на покупку. И покупаю BTC. Причем паттерн тоже на среднесрочном тайм-фрейме.
То есть в данном случае я доверился паттерну, а не view.
Мы рассмотрим:
- торговлю паттерна
- торговлю view
- микс торговлю (по моим наблюдениям, это самый популярный вариант, но и он имеет недостатки).
✔️Торговля паттерна - что это? Плюсы и минусы.
Когда вы нашли закономерность (паттерн) и торгуете ее в чистом виде не обращая внимание, на то, что не входит в спектр закономерности. Например ФРС собирается поднимать ставку и в мае тоже и это негатив, но дневная скользящая средняя по BTC пробита снизу ценой BTC (это ваш паттерн по скользящим) и вы держите лонг, невзирая на новости и другие факторы, так как вы доверяете этому паттерну. Я не говорю, о том, что паттерн должен 100 % всегда работать, такого не бывает. Но математическое ожидание по сигналам паттерна вас устраивает и вы ему отдаете приоритет. Торговля паттерна - это необязательно алгоритмическая торговля, возможно вы просто построили торговую систему на основе паттерна и торгуете ее руками. Возможно торговать несколько паттернов одновременно.
✔️Преимущества торговли паттерна:
- можно алгоритмизировать (не всегда и иногда - это дорого) и возможно сделать робота и не тратить время на ручную торговлю
- легче торговать дисциплинированно, так как есть четкие правила входа и выхода
- легче проверить на истории. Возможность сделать бэктест, если даже у вас нет бота, можно включить симуляцию торговли и проверить.
- заранее знаем математическое ожидание (так как провели бэктест). Измеримость - большое преимщество торговли паттерна, вы сознательно игнорируете часть рыночных данных, но взамен получаете инструмент, работу которого можно измерить.
- возможно оптимизировать: провели бэктест и нашли оптимальные варианты. Это кривая дорожка, так как можно попасть в ловушку переоптимизации, но есть большой инструментарий и мануалы помогающие не попадать в эту ловушку. Самое простое - это тест на реальных деньгах после оптимизации.
- можно уменьшить влияние психологического фактора. Для азартных людей торговля паттерна предпочтительней, вы быстро увидите: нарушаете ли вы собственные правила или нет, так как они заранее определены.
- реже случается переторговка, т.е. совершения большого количества сделок, без явных на то сигналов.
- хорошо подходит для ситуаций, когда нужно быстро принимать решение: внутридневная торговля и скальпинг. У вас нет времени на подробный анализ, решения принимать нужно за минуты. А с паттерном все просто, есть сигнал, есть правила, по которым нужно работать на рынке, бери и делай. Уже в процессе такой торговли не надо долго думать, т.к. есть готовые сигналы паттерна, главное дисциплина.
📍Тема большая. В следующем посте, данной серии постов разберем недостатки торговли паттерна, а их хватает.
#трейдинг
#криптоосновы
Высокая волатильность друг или враг трейдера/инвестора при выставлении стопа? (Часть 1)
Волатильность огромная тема. Поэтому разобьем на части ее обзор.
Примеры буду брать живые из сделок, которые выкладываю в ежедневном обзоре.
✔️Рассмотрим влияние волатильности при выставлении стопа.
Есть множество подходов к трейдингу и инвестированию и множество концепций каким должен быть стоп (возможно будет полезно вспомнить посты "Три способа улучшить качество выставления стоп-ордеров" и Как волатильность влияет на размер комиссии, спреда и проскальзывания).
Но упростим все до 2-х вариантов, стоп в условиях низкой волатильности, стоп в условиях высокой волатильности.
Так как волатильность у каждой монеты разная, то высокой будем считать волатильность выше средней волатильности за какой-то период (зависит от тайм-фрейма, на который вы ориентируетесь), низкая волатильность соответственно ниже средней.
✔️Стоп при низкой волатильности:
Низкая волатильность имеет преимущества в том, что дает возможность выставить короткий стоп и снизить тем самым риски. Цена имеет небольшое отклонение от средней и вы имеете возможность выставить стоп, сразу за это среднее отклонение или ближайший экстремум (минимум/максимум) и благо в условиях низкой волатильности, он находится недалеко от точки входа.
Преимущества:
- период низкой волатильности, часто период когда движение еще не началось и вы входите в фазе накопления вместе с умными деньгами.
- В дальнейшем, если волатильность увеличиться и цена пойдет в вашу сторону вы получите сделку с прекрасным соотношением риск/возможная прибыль.
Недостатки:
- низкая волатильность может продержаться долго, и вам придется долго сидеть в позиции ожидая движения в вашу сторону. Потеря времени, нервов и в любой момент какая-то сильная новость может изменить ситуацию на рынке
- Недостатком такого входа является отсутствие ориентира (сильного уровня), при изменении волатильности цена может существенно расширить торгуемый диапазон и окажется, что возможно вы правильно определили направление цены, но вас будет часто выбивать из позиции при росте волатильности.
Есть 2 решения и оба компромиссных:
1. Постоянно перезаходить в позицию. Несколько раз тем самым получая убыток в виде стопа
2. Заходить в позицию в момент явного сигнала, чаще всего это пробой уровня. Недостаток всех стратегий на пробой уровня - это то, что вы теряете часть движения, т.к. ожидаете момент, когда цена уже дошла до пробития важного уровня.
Далее будет пост, где на примерах рассмотрим удачные варианты выставления стопов в условиях низкой волатильности и проблемы этого подхода.
#трейдинг
Волатильность огромная тема. Поэтому разобьем на части ее обзор.
Примеры буду брать живые из сделок, которые выкладываю в ежедневном обзоре.
✔️Рассмотрим влияние волатильности при выставлении стопа.
Есть множество подходов к трейдингу и инвестированию и множество концепций каким должен быть стоп (возможно будет полезно вспомнить посты "Три способа улучшить качество выставления стоп-ордеров" и Как волатильность влияет на размер комиссии, спреда и проскальзывания).
Но упростим все до 2-х вариантов, стоп в условиях низкой волатильности, стоп в условиях высокой волатильности.
Так как волатильность у каждой монеты разная, то высокой будем считать волатильность выше средней волатильности за какой-то период (зависит от тайм-фрейма, на который вы ориентируетесь), низкая волатильность соответственно ниже средней.
✔️Стоп при низкой волатильности:
Низкая волатильность имеет преимущества в том, что дает возможность выставить короткий стоп и снизить тем самым риски. Цена имеет небольшое отклонение от средней и вы имеете возможность выставить стоп, сразу за это среднее отклонение или ближайший экстремум (минимум/максимум) и благо в условиях низкой волатильности, он находится недалеко от точки входа.
Преимущества:
- период низкой волатильности, часто период когда движение еще не началось и вы входите в фазе накопления вместе с умными деньгами.
- В дальнейшем, если волатильность увеличиться и цена пойдет в вашу сторону вы получите сделку с прекрасным соотношением риск/возможная прибыль.
Недостатки:
- низкая волатильность может продержаться долго, и вам придется долго сидеть в позиции ожидая движения в вашу сторону. Потеря времени, нервов и в любой момент какая-то сильная новость может изменить ситуацию на рынке
- Недостатком такого входа является отсутствие ориентира (сильного уровня), при изменении волатильности цена может существенно расширить торгуемый диапазон и окажется, что возможно вы правильно определили направление цены, но вас будет часто выбивать из позиции при росте волатильности.
Есть 2 решения и оба компромиссных:
1. Постоянно перезаходить в позицию. Несколько раз тем самым получая убыток в виде стопа
2. Заходить в позицию в момент явного сигнала, чаще всего это пробой уровня. Недостаток всех стратегий на пробой уровня - это то, что вы теряете часть движения, т.к. ожидаете момент, когда цена уже дошла до пробития важного уровня.
Далее будет пост, где на примерах рассмотрим удачные варианты выставления стопов в условиях низкой волатильности и проблемы этого подхода.
#трейдинг
Об инвестициях и трейдинге предельно просто
Предлагаю разобрать предельно просто, на что стоит обратить внимание при трейдинге и инвестициях.
Это будет полезно, как новичкам, так и опытным инвесторам, так как иногда полезно упростить, то чем вы занимаетесь.
Занимаясь инвестированием или трейдингом вам нужно контролировать три аспекта.
Часто инвестор увлекается только одним - прогнозированием.
✔️Риск
Ваша задача сохранить ваш инвестиционный капитал и приумножать его, идя на разумный риск.
У вас точно будут случаться серии ошибок (плохих инвестиций и сделок), к этому нужно быть готовым. Рецепт простой:
1. Диверсификация (если инвестируете создавайте портфель из нескольких активов)
2. При торговле ставьте стопы и не допускайте чтобы одна сделка разрушила ваш депозит.
Если человек занимается этой деятельностью годами, то рано или поздно каждого настигает длинная серия убытков. Это факт и вы должны устанавливать в каждой сделке такой предел риска.
Риск должен быть таким, чтобы ваш инвестиционный счет смог пережить 12-15 убыточных решений подряд.
Риск - это единственное, что вы можете полностью контролировать - самый важный аспект.
✔️Математическое ожидание
Есть бесконечное множество стратегий инвестирования и анализа рынка. Даже если что-то работает сейчас прекрасно, это не значит, что стратегия не станет убыточной через год. Не тратьте попусту время на поиск граля (метода прогнозирования рынка с точностью близкой 100 %). Ваша задача найти, стратегию, которая в данный момент имеет положительное математическое ожидание и будет какое-то время оставаться такой.
Математическое ожидание = (вероятность получения прибыли * средняя прибыль от одной сделки) – (вероятность получения убытков * средний убыток от одной сделки)
Упрощайте ваш подход, есть два основных варианта:
1. либо с большой вероятностью брать мелкие движения цены,
2. либо получать большую прибыль от удержания активов по тренду, получая при этом достаточно часто убытки от неправильно выбранного направления
В том и другом случае то, как вы анализируете метод или сигналы торгового робота имеют высокое значение, но не забывайте о рисках. Часто достаточно начать чуть раньше закрывать убыточные позиции, чтобы превратить ранее убыточную стратегию в прибыльную.
✔️Психология
Даже когда вы алготрейдер и торгуете с помощью робота, не говоря уж о ручной торговле и принятии долгосрочных инвестиционных решений вы будете сталкиваться с периодами своего иррационального поведения. Когда вы слишком сильно рискуете или постоянно очень рано закрываете хорошие сделки, не давая прибыли вырасти, или в период чрезмерной уверенности в себе или уныния открываете сделки практически не анализируя рынок.
С алготрейдингом то же самое. Вы можете иногда закрывать сделки за бота, вы можете позволять торговать ему с большими рисками, вы плохо его протестируете и сразу дадите большую сумму для торговли. Вариантов эмоционального поведения множество.
Этого не избежать, но ваша задача уменьшить ущерб от этих периодов. Помните, что вы как никто другой способны качественно обмануть себя.
Об этом уже много материалов на канале: в подборках материалов можно найти способы защиты капитала от самого же себя.
📍Краткие советы:
- Выводите часть прибыли, не реинвестируйте все: это защитит вас от выгорания, снизит риски от неожиданно больших убытков в будущем.
- Перфекционизм - это плохой союзник в инвестициях. Делайте надежно, системно, но не идеально (пустая трата сил и лишняя эмоциональная нагрузка).
- Диверсификация хороша до определенного предела.
- Анализируйте свои собственные решения, это как в шахматах, наиболее быстрый прогресс на анализе собственных партий.
#криптоосновы #трейдинг
Предлагаю разобрать предельно просто, на что стоит обратить внимание при трейдинге и инвестициях.
Это будет полезно, как новичкам, так и опытным инвесторам, так как иногда полезно упростить, то чем вы занимаетесь.
Занимаясь инвестированием или трейдингом вам нужно контролировать три аспекта.
Часто инвестор увлекается только одним - прогнозированием.
✔️Риск
Ваша задача сохранить ваш инвестиционный капитал и приумножать его, идя на разумный риск.
У вас точно будут случаться серии ошибок (плохих инвестиций и сделок), к этому нужно быть готовым. Рецепт простой:
1. Диверсификация (если инвестируете создавайте портфель из нескольких активов)
2. При торговле ставьте стопы и не допускайте чтобы одна сделка разрушила ваш депозит.
Если человек занимается этой деятельностью годами, то рано или поздно каждого настигает длинная серия убытков. Это факт и вы должны устанавливать в каждой сделке такой предел риска.
Риск должен быть таким, чтобы ваш инвестиционный счет смог пережить 12-15 убыточных решений подряд.
Риск - это единственное, что вы можете полностью контролировать - самый важный аспект.
✔️Математическое ожидание
Есть бесконечное множество стратегий инвестирования и анализа рынка. Даже если что-то работает сейчас прекрасно, это не значит, что стратегия не станет убыточной через год. Не тратьте попусту время на поиск граля (метода прогнозирования рынка с точностью близкой 100 %). Ваша задача найти, стратегию, которая в данный момент имеет положительное математическое ожидание и будет какое-то время оставаться такой.
Математическое ожидание = (вероятность получения прибыли * средняя прибыль от одной сделки) – (вероятность получения убытков * средний убыток от одной сделки)
Упрощайте ваш подход, есть два основных варианта:
1. либо с большой вероятностью брать мелкие движения цены,
2. либо получать большую прибыль от удержания активов по тренду, получая при этом достаточно часто убытки от неправильно выбранного направления
В том и другом случае то, как вы анализируете метод или сигналы торгового робота имеют высокое значение, но не забывайте о рисках. Часто достаточно начать чуть раньше закрывать убыточные позиции, чтобы превратить ранее убыточную стратегию в прибыльную.
✔️Психология
Даже когда вы алготрейдер и торгуете с помощью робота, не говоря уж о ручной торговле и принятии долгосрочных инвестиционных решений вы будете сталкиваться с периодами своего иррационального поведения. Когда вы слишком сильно рискуете или постоянно очень рано закрываете хорошие сделки, не давая прибыли вырасти, или в период чрезмерной уверенности в себе или уныния открываете сделки практически не анализируя рынок.
С алготрейдингом то же самое. Вы можете иногда закрывать сделки за бота, вы можете позволять торговать ему с большими рисками, вы плохо его протестируете и сразу дадите большую сумму для торговли. Вариантов эмоционального поведения множество.
Этого не избежать, но ваша задача уменьшить ущерб от этих периодов. Помните, что вы как никто другой способны качественно обмануть себя.
Об этом уже много материалов на канале: в подборках материалов можно найти способы защиты капитала от самого же себя.
📍Краткие советы:
- Выводите часть прибыли, не реинвестируйте все: это защитит вас от выгорания, снизит риски от неожиданно больших убытков в будущем.
- Перфекционизм - это плохой союзник в инвестициях. Делайте надежно, системно, но не идеально (пустая трата сил и лишняя эмоциональная нагрузка).
- Диверсификация хороша до определенного предела.
- Анализируйте свои собственные решения, это как в шахматах, наиболее быстрый прогресс на анализе собственных партий.
#криптоосновы #трейдинг
Гайд: как эффективно пользоваться каналом КриптоСаня
Если вы только, что подписались или давно читаете канал, данный гайд позволит удобнее и быстрее ориентироваться в публикациях канала.
✔️Ежедневно выходит обзор
Обзор содержит несколько разделов:
- Общий: разбор макроэкономической ситуации, описание текущей рыночной конъюнктуры, особенности рынка сегодня
- Новости: подборка новостей, которые в недавнем прошлом повлияли на рынок, анонсы значимых отчетов, событий и выступлений, которые запланированы на сегодня.
- Базовый сценарий: предлагается наиболее вероятный сценарий развития динамики на рынке на оставшуюся часть дня. Часто добавляю альтернативный сценарий, что поможет легче скорректировать стратегию, если что-то пойдет не по базовому сценарию.
- Что сегодня в лонг: раздел для инвесторов и тех, кто торгует только в лонг. Здесь выкладываются токены в которых вероятен рост сегодня и в ближайшие дни, даже я считаю, что рынок находится в медвежьей фазе, в данном разделе я указываю наиболее предпочтительные варианты для лонга.
- сделки: здесь выкладывается отчет по недавно закрытым сделкам и описывается состояние текущих открытых позиций.
- Идея: Я публикую реальную сделку, которую совершаю на своем счете. Я указываю стоп-лосс, тейк-профит, иногда уровни частичного закрытия и докупки, уровни при, которых переводим стоп в безубыток. Если я закрываю позицию вручную, то я сделаю это с выходом обзора и укажу это в обзоре.
Т.е. вы имеете возможность полностью повторять мои сделки, но для точного повторения сделок потребуется не отключать уведомления.
Особенное внимание уделите размеру позиции, она рассчитывается в зависимости от стопа обычно это 2-3% от начального депозита, размер стопа меня в начале месяца о чем пишу в обзоре.
Либо вы можете просто учитывать данные идеи в своей торговле и торговать их по-своему.
✔️Результаты торговли: Примерно раз в месяц выходит пост с результатом сделок в обзоре. И в закрепленном посте будет результаты за последний месяц и график за весь период.
✔️Подборки: регулярно публикуются лучшие подборки материалов на канале. Последняя подборка содержит ссылки на все предыдущие, поэтому используя последнюю подборку вы легко можете открыть любую прошлую подборку. Особенное внимание в подборках обратите на раздел: по психологии, рискам, трейдингу, лайф-хакам, на мой взгляд - там собраны самые интересные и полезные материалы.
Последняя подборка будет в закрепленном посте.
✔️Новости: отдельно на канале периодически выходят новости, которые требуют более подробного разбора и какие-то интересные истории связанные с рынком крипты.
✔️Интервью: периодически я беру интервью в основном у обычных участников, рынка или NFT-трейдеров, иногда у профессиональных участников рынка. Данный формат позволит вам взглянуть на свой собственный опыт со стороны, пересмотреть какие-то моменты.
✔️Обучающие материалы выкладываются регулярно и обычно помечаются тегами #трейдинг и #криптоосновы. Подборки вам позволят легко их находить.
📍Я открыт к обратной связи: вы можете написать мне, что еще вы хотели бы видеть на канале и что хотели бы изменить.
Если вы только, что подписались или давно читаете канал, данный гайд позволит удобнее и быстрее ориентироваться в публикациях канала.
✔️Ежедневно выходит обзор
Обзор содержит несколько разделов:
- Общий: разбор макроэкономической ситуации, описание текущей рыночной конъюнктуры, особенности рынка сегодня
- Новости: подборка новостей, которые в недавнем прошлом повлияли на рынок, анонсы значимых отчетов, событий и выступлений, которые запланированы на сегодня.
- Базовый сценарий: предлагается наиболее вероятный сценарий развития динамики на рынке на оставшуюся часть дня. Часто добавляю альтернативный сценарий, что поможет легче скорректировать стратегию, если что-то пойдет не по базовому сценарию.
- Что сегодня в лонг: раздел для инвесторов и тех, кто торгует только в лонг. Здесь выкладываются токены в которых вероятен рост сегодня и в ближайшие дни, даже я считаю, что рынок находится в медвежьей фазе, в данном разделе я указываю наиболее предпочтительные варианты для лонга.
- сделки: здесь выкладывается отчет по недавно закрытым сделкам и описывается состояние текущих открытых позиций.
- Идея: Я публикую реальную сделку, которую совершаю на своем счете. Я указываю стоп-лосс, тейк-профит, иногда уровни частичного закрытия и докупки, уровни при, которых переводим стоп в безубыток. Если я закрываю позицию вручную, то я сделаю это с выходом обзора и укажу это в обзоре.
Т.е. вы имеете возможность полностью повторять мои сделки, но для точного повторения сделок потребуется не отключать уведомления.
Особенное внимание уделите размеру позиции, она рассчитывается в зависимости от стопа обычно это 2-3% от начального депозита, размер стопа меня в начале месяца о чем пишу в обзоре.
Либо вы можете просто учитывать данные идеи в своей торговле и торговать их по-своему.
✔️Результаты торговли: Примерно раз в месяц выходит пост с результатом сделок в обзоре. И в закрепленном посте будет результаты за последний месяц и график за весь период.
✔️Подборки: регулярно публикуются лучшие подборки материалов на канале. Последняя подборка содержит ссылки на все предыдущие, поэтому используя последнюю подборку вы легко можете открыть любую прошлую подборку. Особенное внимание в подборках обратите на раздел: по психологии, рискам, трейдингу, лайф-хакам, на мой взгляд - там собраны самые интересные и полезные материалы.
Последняя подборка будет в закрепленном посте.
✔️Новости: отдельно на канале периодически выходят новости, которые требуют более подробного разбора и какие-то интересные истории связанные с рынком крипты.
✔️Интервью: периодически я беру интервью в основном у обычных участников, рынка или NFT-трейдеров, иногда у профессиональных участников рынка. Данный формат позволит вам взглянуть на свой собственный опыт со стороны, пересмотреть какие-то моменты.
✔️Обучающие материалы выкладываются регулярно и обычно помечаются тегами #трейдинг и #криптоосновы. Подборки вам позволят легко их находить.
📍Я открыт к обратной связи: вы можете написать мне, что еще вы хотели бы видеть на канале и что хотели бы изменить.