История коррекций индекса ММВБ с 2010 года 📈📉
По статистике, стандартное изменение рублевого индекса это -10% от локального пика и +10-15% от локального минимума 🧮
Крайний локальный минимум был 10.05.23 📅
С того момента индекс вырос на 14%, что намекает на приближающуюся коррекцию 👌
Последние 3 раза снижение индекса было в диапазоне -6-8% 🤏
#ММВБ #ГРАФИК
По статистике, стандартное изменение рублевого индекса это -10% от локального пика и +10-15% от локального минимума 🧮
Крайний локальный минимум был 10.05.23 📅
С того момента индекс вырос на 14%, что намекает на приближающуюся коррекцию 👌
Последние 3 раза снижение индекса было в диапазоне -6-8% 🤏
#ММВБ #ГРАФИК
Индекс ММВБ и история коррекций 📈📉
У некоторых читателей вызвали вопросы графики истории коррекций индекса РТС и ММВБ ☝️
Кратко поясню как они расчитаны 🤓
Для того, чтобы убрать рыночный шум в расчетах учитываются только коррекции индекса >5% 🧮
Вот как выглядит дневной график ММВБ с учетом такого правила 📈
#ММВБ #ГРАФИК
У некоторых читателей вызвали вопросы графики истории коррекций индекса РТС и ММВБ ☝️
Кратко поясню как они расчитаны 🤓
Для того, чтобы убрать рыночный шум в расчетах учитываются только коррекции индекса >5% 🧮
Вот как выглядит дневной график ММВБ с учетом такого правила 📈
#ММВБ #ГРАФИК
ТГК-1 лидер по объему торгов сегодня 👑
Дочка ГАЗПРОМ отжигает 🔥
Объем торгов: 8 млрд руб
Оборот торгов: 661 614 872 755 акций
Кол-во сделок: 198 739
Динамика за день: +12.6%
Это рекордный дневной объем за ВСЮ ИСТОРИЮ торгов
Напомню, структуру акционерного капитала
Всего акций 3 854 341 416 571
Free float 723 074 449 749
Free float 18.76%
Это означает, что вчера через рынок прошло 54% ВСЕГО free float, а сегодня еще 92% 😳
Если считать от общего кол-ва акций это 10% и 17% соответственно 🧮
27% очень похоже на 29.45% долю финского FORTUM в ТГК-1 🤷♂️
Напомню, что фины покупали свой пакет по 0.035 руб в 2007 году 😂
Их убыток даже с учетом сегодняшнего роста составляет 65% 👌
С учетом дивидендов за эти годы наверное -30%
Чудесатые чудеса происходят нарынке 🎰
#ТГК1 #ГРАФИК
Дочка ГАЗПРОМ отжигает 🔥
Объем торгов: 8 млрд руб
Оборот торгов: 661 614 872 755 акций
Кол-во сделок: 198 739
Динамика за день: +12.6%
Это рекордный дневной объем за ВСЮ ИСТОРИЮ торгов
Напомню, структуру акционерного капитала
Всего акций 3 854 341 416 571
Free float 723 074 449 749
Free float 18.76%
Это означает, что вчера через рынок прошло 54% ВСЕГО free float, а сегодня еще 92% 😳
Если считать от общего кол-ва акций это 10% и 17% соответственно 🧮
27% очень похоже на 29.45% долю финского FORTUM в ТГК-1 🤷♂️
Напомню, что фины покупали свой пакет по 0.035 руб в 2007 году 😂
Их убыток даже с учетом сегодняшнего роста составляет 65% 👌
С учетом дивидендов за эти годы наверное -30%
Чудесатые чудеса происходят на
#ТГК1 #ГРАФИК
Принят очень важный закон ‼️
Госдума приняла сразу во 2 и 3 чтении закон, позволяющий российским бенефициарам экономически значимых отечественных организаций (ЭЗО) через суд получать напрямую дивиденды от них, а также акции и доли в прямое владение, обойдя иностранные структуры из "недружественных" юрисдикций с долей владения не менее 50%
ссылка
Если честно, мне не понятно, как практическое применение этого закона повлияет на доходы российских миноритариев 🤷♂️
Особенно учитывая то, что многие "бенефициары" наших компаний живут либо не в стране, либо на 2-3 дома ✈️🛳
Включая Абрамовича и Абрамова, владеющих EVRAZ, владеющего РАСПАДСКАЯ
Но это не помешало, РАСПАДСКОЙ вырасти сегодня на 6% на этих новостях на рекордном объеме торгов в 3.5 млрд руб 🆘
#РАСПАДСКАЯ #ГРАФИК
Госдума приняла сразу во 2 и 3 чтении закон, позволяющий российским бенефициарам экономически значимых отечественных организаций (ЭЗО) через суд получать напрямую дивиденды от них, а также акции и доли в прямое владение, обойдя иностранные структуры из "недружественных" юрисдикций с долей владения не менее 50%
ссылка
Если честно, мне не понятно, как практическое применение этого закона повлияет на доходы российских миноритариев 🤷♂️
Особенно учитывая то, что многие "бенефициары" наших компаний живут либо не в стране, либо на 2-3 дома ✈️🛳
Включая Абрамовича и Абрамова, владеющих EVRAZ, владеющего РАСПАДСКАЯ
Но это не помешало, РАСПАДСКОЙ вырасти сегодня на 6% на этих новостях на рекордном объеме торгов в 3.5 млрд руб 🆘
#РАСПАДСКАЯ #ГРАФИК
Индекс ММВБ итоги - неделя 29 📈
Индекс 2924
Изменение за неделю +1%
Изменение от предыдущего min +18%
На неделе индекс вырос до 2 967 пунктов 📈, но к пятнице снизился до 2 924 📉
Мы все ближе к "тонкой красной" линии коррекции 👌
Крайний раз коррекция началась в Апреле при +24% от предыдущего min
p.s. в расчетах учитываются только изменения индекса более 5% 🎢
#ММВБ #ГРАФИК
Индекс 2924
Изменение за неделю +1%
Изменение от предыдущего min +18%
На неделе индекс вырос до 2 967 пунктов 📈, но к пятнице снизился до 2 924 📉
Мы все ближе к "тонкой красной" линии коррекции 👌
Крайний раз коррекция началась в Апреле при +24% от предыдущего min
p.s. в расчетах учитываются только изменения индекса более 5% 🎢
#ММВБ #ГРАФИК
Индекс ММВБ vs Индекс гособлигаций ⚔️
Сравнил 2 графика рублевых индексов
🔘2012-2014 выигрывали облигации
🔘2015-2018 паритет
🔘2018-2020 выигрывали акции
🔻Крах COVID
🔘2020-2021 паритет
🔘2021-2022 выигрывали акции
🔻Крах СВО
🔘2022 по 2023 выигрывают акции
🔻???
Все совпадения с реальными событиями случайные, все персонажи вымышленные 🤷♂️
#ММВБ #ГРАФИК
Сравнил 2 графика рублевых индексов
🔘2012-2014 выигрывали облигации
🔘2015-2018 паритет
🔘2018-2020 выигрывали акции
🔻Крах COVID
🔘2020-2021 паритет
🔘2021-2022 выигрывали акции
🔻Крах СВО
🔘2022 по 2023 выигрывают акции
🔻???
Все совпадения с реальными событиями случайные, все персонажи вымышленные 🤷♂️
#ММВБ #ГРАФИК
Индекс ММВБ итоги - неделя 30 📈
Индекс 3009
Изменение за неделю +4.4%
Изменение от предыдущего min +21%
Индекс всё выше благодаря девальвации рубля
Но мы всё ближе к коррекции
Крайний раз коррекция началась в Апреле при +24% от предыдущего min
p.s. в расчетах учитываются только изменения индекса более 5% 🎢
#ММВБ #ГРАФИК
Индекс 3009
Изменение за неделю +4.4%
Изменение от предыдущего min +21%
Индекс всё выше благодаря девальвации рубля
Но мы всё ближе к коррекции
Крайний раз коррекция началась в Апреле при +24% от предыдущего min
p.s. в расчетах учитываются только изменения индекса более 5% 🎢
#ММВБ #ГРАФИК
Индекс ММВБ итоги - неделя 31 📈
Индекс 3092
Изменение за неделю +2.1%
Изменение от предыдущего min +25%
Количество дней без коррекции 86
Доллар 96 руб 🆘
В 14-00 индекс достиг 3195 пунктов, это +29% от апрельского минимума 📈
Такой сильный и продолжительный рост за последние 6 лет был только 4 раза 🧮
После чего, каждый раз был серьезный откат 🥸
В 14-30, без каких-либо значимых новостей, началось резкое снижение почти по всем бумагам 📉
В результате, от пиков дня индекс упал более чем на 3%
Мы пока не вышли из растущего тренда, но коррекция все ближе ☝️
Расчеты и график основаны на теории "mean reversion" (возврат к среднему), по которой финансовые показатели и цена активов ВСЕГДА стремятся вернуться к средним значениям
Это напоминает шутку с подтяжками, чем сильнее растянуть, тем больнее будет удар после того как отпустишь 😢
А если перестараться, можно вообще их порвать 👺
Берегите себя 🙏
#ММВБ #ГРАФИК
Индекс 3092
Изменение за неделю +2.1%
Изменение от предыдущего min +25%
Количество дней без коррекции 86
Доллар 96 руб 🆘
В 14-00 индекс достиг 3195 пунктов, это +29% от апрельского минимума 📈
Такой сильный и продолжительный рост за последние 6 лет был только 4 раза 🧮
После чего, каждый раз был серьезный откат 🥸
В 14-30, без каких-либо значимых новостей, началось резкое снижение почти по всем бумагам 📉
В результате, от пиков дня индекс упал более чем на 3%
Мы пока не вышли из растущего тренда, но коррекция все ближе ☝️
Расчеты и график основаны на теории "mean reversion" (возврат к среднему), по которой финансовые показатели и цена активов ВСЕГДА стремятся вернуться к средним значениям
Это напоминает шутку с подтяжками, чем сильнее растянуть, тем больнее будет удар после того как отпустишь 😢
А если перестараться, можно вообще их порвать 👺
Берегите себя 🙏
#ММВБ #ГРАФИК
Индекс ММВБ итоги - неделя 32 📈
Интересная была неделя 👍
Индекс 3156
За неделю +2.0%
От предыдыщего min +4%
Дней без коррекции 3
Во вторник индекс снизился до 3027 пунктов, это -5.25% от максимума прошлой недели 📉
Это означает, что аномальный цикла роста на 29% в течении последних 88 дней был формально обнулен 0️⃣
Что еще более важно, что неделя закрылась на 3156, что на 4% выше минимума недели 📈
Коррекция закончилась, не успев начаться 🤷♂️
Что это было? 🤔
Начало нового цикла роста или "отскок дохлой кошки"? 😾
Будет понятно уже на следующей неделе 📅
Берегите себя 🙏
#ММВБ #ГРАФИК
Интересная была неделя 👍
Индекс 3156
За неделю +2.0%
От предыдыщего min +4%
Дней без коррекции 3
Во вторник индекс снизился до 3027 пунктов, это -5.25% от максимума прошлой недели 📉
Это означает, что аномальный цикла роста на 29% в течении последних 88 дней был формально обнулен 0️⃣
Что еще более важно, что неделя закрылась на 3156, что на 4% выше минимума недели 📈
Коррекция закончилась, не успев начаться 🤷♂️
Что это было? 🤔
Начало нового цикла роста или "отскок дохлой кошки"? 😾
Будет понятно уже на следующей неделе 📅
Берегите себя 🙏
#ММВБ #ГРАФИК
Индекс ММВБ итоги - неделя 33 📈
Прошлая неделя была интересная 👇
ссылка
Эта стала еще интереснее ✊
ЦБ повысил ставку с 8.5% до 12% 🤟
За неделю, индекс успел вырасти на +6.6% до нового максимума 3 266 📈
А потом, упасть на -6.5% до 3016 пунктов 📉
К закрытию торгов пятницы, индекс вырос от недельного минимума на 3.1% 📈
Индекс 3 111
За неделю -1.4%
От предыдыщего min +3.1%
Дней без коррекции 2
Волатильность рынка зашкаливает 🥵
Биржа пишет, что за половину Августа случилось 122 дискретных аукционов, по сравнению с 57 за Июль и 38 за Июнь (это рост акций за 10 минут на +20%) 👺
Писал ранее о дискретном беспределе
По оценке ЦБ, в торгах акций 2-3 эшелона, с разгонами, участвовали 140 000 человек за квартал — это 5–7% активных инвесторов 🤬
Бездействие ЦБ и Биржи, как и в случае с курсом $, вызывает вопросы на сколько эти разгоны носят случайный характер 🤔
Игра в "Музыкальный стул" закончится резко и без предупреждений ‼️
Берегите себя 🙏
#ММВБ #ГРАФИК
Прошлая неделя была интересная 👇
ссылка
Эта стала еще интереснее ✊
ЦБ повысил ставку с 8.5% до 12% 🤟
За неделю, индекс успел вырасти на +6.6% до нового максимума 3 266 📈
А потом, упасть на -6.5% до 3016 пунктов 📉
К закрытию торгов пятницы, индекс вырос от недельного минимума на 3.1% 📈
Индекс 3 111
За неделю -1.4%
От предыдыщего min +3.1%
Дней без коррекции 2
Волатильность рынка зашкаливает 🥵
Биржа пишет, что за половину Августа случилось 122 дискретных аукционов, по сравнению с 57 за Июль и 38 за Июнь (это рост акций за 10 минут на +20%) 👺
Писал ранее о дискретном беспределе
По оценке ЦБ, в торгах акций 2-3 эшелона, с разгонами, участвовали 140 000 человек за квартал — это 5–7% активных инвесторов 🤬
Бездействие ЦБ и Биржи, как и в случае с курсом $, вызывает вопросы на сколько эти разгоны носят случайный характер 🤔
Игра в "Музыкальный стул" закончится резко и без предупреждений ‼️
Берегите себя 🙏
#ММВБ #ГРАФИК
Индекс ММВБ итоги - неделя 34 📈
За неделю, индекс успел вырасти на +5.6% от предыдущего минимума до 3 184 пунктов
Но к закрытию пятницы немного снизился
Индекс 3 157
За неделю +1.5%
От предыдыщего min. +5.6%
Дней без коррекции 7
Крайние 4 недели индекс торгуется с повышенной волатильностью в узком диапазоне от +7% до -7% 📈📉
Такая проторговка, обычно рано или поздно заканчивается резким выходом 🧨
А вот вниз или вверх покажет время ⏲
Берегите себя 🙏
#ММВБ #ГРАФИК
За неделю, индекс успел вырасти на +5.6% от предыдущего минимума до 3 184 пунктов
Но к закрытию пятницы немного снизился
Индекс 3 157
За неделю +1.5%
От предыдыщего min. +5.6%
Дней без коррекции 7
Крайние 4 недели индекс торгуется с повышенной волатильностью в узком диапазоне от +7% до -7% 📈📉
Такая проторговка, обычно рано или поздно заканчивается резким выходом 🧨
А вот вниз или вверх покажет время ⏲
Берегите себя 🙏
#ММВБ #ГРАФИК
Индекс ММВБ итоги - неделя 35 📈
Индекс смог на неделе обновить максимумы с начала СВО и достиг 3 233 пунктов
Индекс закрытие 3 231
За неделю +2.3%
От предыдыщего min +7.2%
Дней без коррекции 16
Основной вклад в рост индекса внесли:
ТРАНСНЕФТЬ +14%
РУСГИДРО +10%
МОСБИРЖА +10%
Да, вышедшие отчеты за 1 полугодие у выросших компаний сильные 🍾🖨
Но если Вы читали недавние разборки, то видели, что в отчетах куча нюансов, как такие рекордные прибыли были получены 🤔
Рынок же движет не отчеты, а откровенные манипуляции и завышенные дивидендные ожидания 🤷♂️
Посмотрите только на объем торгов ТРАНСНЕФТЬ, за неделю через рынок прошло более 10% капитализации 👻
Берегите себя 🙏
#ММВБ #ГРАФИК
Индекс смог на неделе обновить максимумы с начала СВО и достиг 3 233 пунктов
Индекс закрытие 3 231
За неделю +2.3%
От предыдыщего min +7.2%
Дней без коррекции 16
Основной вклад в рост индекса внесли:
ТРАНСНЕФТЬ +14%
РУСГИДРО +10%
МОСБИРЖА +10%
Да, вышедшие отчеты за 1 полугодие у выросших компаний сильные 🍾🖨
Но если Вы читали недавние разборки, то видели, что в отчетах куча нюансов, как такие рекордные прибыли были получены 🤔
Рынок же движет не отчеты, а откровенные манипуляции и завышенные дивидендные ожидания 🤷♂️
Посмотрите только на объем торгов ТРАНСНЕФТЬ, за неделю через рынок прошло более 10% капитализации 👻
Берегите себя 🙏
#ММВБ #ГРАФИК
Индекс ММВБ итоги - неделя 36 📉
Индекс во вторник обновил максимум с начала СВО и вырос на 9% с прошлого минимума до 3287 пунктов 📈
После чего, к пятнице снизился на 5.3% до 3 114 пунктов 📉
Индекс закрытие 3 144
За неделю -2.7%
От предыдыщего max -5.3%
Дней без коррекции 3
Волатильность торгов остается высокой 4 недели подряд 🥶
⬆️Основной вклад в рост внесли:
⚡️ИНТЕР РАО +5% (Все послушали Максима Орловского и бросились покупать)
⬇️Основной вклад в снижение внесли:
🌚НЛМК -6% (Нет отчета, в отличие от ММК и СЕВЕРСТАЛЬ)
🌝СЕВЕРСТАЛЬ -6% (Отчет есть, нет конкретики про переезд домой)
🧲МАГНИТ -5% (Отчет есть, в РСБУ не готовились к выплате дивидендов)
На следующей неделе ждем пятницу и решение ЦБ по ставке 🫣
Хороших выходных 🙏
p.s. у ФИНАМ что-то поломано в расчетах, по этому изменения за неделю малость некорректно считаются 🤷♂️
#ММВБ #ГРАФИК
Индекс во вторник обновил максимум с начала СВО и вырос на 9% с прошлого минимума до 3287 пунктов 📈
После чего, к пятнице снизился на 5.3% до 3 114 пунктов 📉
Индекс закрытие 3 144
За неделю -2.7%
От предыдыщего max -5.3%
Дней без коррекции 3
Волатильность торгов остается высокой 4 недели подряд 🥶
⬆️Основной вклад в рост внесли:
⚡️ИНТЕР РАО +5% (Все послушали Максима Орловского и бросились покупать)
⬇️Основной вклад в снижение внесли:
🌚НЛМК -6% (Нет отчета, в отличие от ММК и СЕВЕРСТАЛЬ)
🌝СЕВЕРСТАЛЬ -6% (Отчет есть, нет конкретики про переезд домой)
🧲МАГНИТ -5% (Отчет есть, в РСБУ не готовились к выплате дивидендов)
На следующей неделе ждем пятницу и решение ЦБ по ставке 🫣
Хороших выходных 🙏
p.s. у ФИНАМ что-то поломано в расчетах, по этому изменения за неделю малость некорректно считаются 🤷♂️
#ММВБ #ГРАФИК
В Японии сегодня весело 🎢🎡
Индекс NIKKEI -11%
Голубые фишки падают на 10-20%
Одно из крупнейших дневных падений в истории японского рынка
Формальным поводом стало повышение ставки ЦБ и жесткая риторика регулятора, а так же укрепление йены
UPDATE!!! Индекс уже -13.5%, больше было только в 1987 году когда рынок рухнул на 14.9%🤷♂️
#ГРАФИК
Индекс NIKKEI -11%
Голубые фишки падают на 10-20%
Одно из крупнейших дневных падений в истории японского рынка
Формальным поводом стало повышение ставки ЦБ и жесткая риторика регулятора, а так же укрепление йены
UPDATE!!! Индекс уже -13.5%, больше было только в 1987 году когда рынок рухнул на 14.9%🤷♂️
#ГРАФИК