#арбитраж #парныйтрейдинг #спреды
В одном из чатов продемонстрировал возможности работы статфильтра, описанного в моих постах на примере арбитражных стратегий (т.н. безрисковых стратегий).
Предположим, мы хотим выяснить моменты, КОГДА спреды между #USDRUB и #нефть марки #Brent будут расширяться, а когда сужаться.
Как видим, с начала 2018 года корреляция между этими двумя активами "пропала" (спред расширился). При помощи оценки вероятностей и матстатистики мы можем определять периоды схождения/расхождения спредов.
Конечно, это грубый пример на скорую руку: необходимо сначала количественно оценить параметры каждого из активов, и характеристики самого спреда. Затем построить статфильтр. Но принцип всегда одинаков.
Если формула красива - значит она верна
Такие же методы, я напомню, применительны и к оценке чистой спекулятивной позиции, и для оценки волатильности, и для арбитража, и для макроэкономических показателей.
В одном из чатов продемонстрировал возможности работы статфильтра, описанного в моих постах на примере арбитражных стратегий (т.н. безрисковых стратегий).
смотрите картинки нижеПредположим, мы хотим выяснить моменты, КОГДА спреды между #USDRUB и #нефть марки #Brent будут расширяться, а когда сужаться.
красная кривая - график USDRUB
желтая кривая - график нефти
синяя кривая - их спред
Как видим, с начала 2018 года корреляция между этими двумя активами "пропала" (спред расширился). При помощи оценки вероятностей и матстатистики мы можем определять периоды схождения/расхождения спредов.
Конечно, это грубый пример на скорую руку: необходимо сначала количественно оценить параметры каждого из активов, и характеристики самого спреда. Затем построить статфильтр. Но принцип всегда одинаков.
Если формула красива - значит она верна
Такие же методы, я напомню, применительны и к оценке чистой спекулятивной позиции, и для оценки волатильности, и для арбитража, и для макроэкономических показателей.