По вопросам сотрудничества и взаимодействия пишите в Skype:
live:185fd1439ada6b89
Все, рабочий день окончен: еще +63 пункта профита по #EURUSD на мелких таймфреймах.
Обновленные результаты:
Как развивалась ситуация на М1 смотрите на втором рисунке ниже.
Обновленные результаты:
Результат за день +225 пунктов
Результат за неделю +254 пункта
Текущий результат за месяц +283 пункта
Как развивалась ситуация на М1 смотрите на втором рисунке ниже.
Так же, на H4 рынок только к закрытию подошел к сигналу затухания ЦФ. Скорей всего это будет диверная продажа как раз к 13 числу, о чем я и говорил еще 28 декабря.
Интересно: о том, как звезды смартлаба Андрей Мурманск, Ирина Булыгина и Александр Горчаков за неполный год работы по ДУ (
http://управление-капиталом-отзывы.рф/
Собственно говоря, - это все очень даже ожидаемо и закономерно. Потому что не бывает в природе никаких "уровней", "поддержек-сопротивлений" и прочего рисования (это даже черчением назвать язык не поворачивается).
- Какова вероятность и какова статзначимость влияния какой-то субъективной произвольной линии на графике?
- Оказывает ли эта линия хоть какое-то влияние на параметры и свойства этой кривой?
- Если объективным показателем динамики цен является баланс спроса и предложения, то какая функция/производная из потока котировок указывает нам на этот баланс?
- Как его (баланс) обсчитать с точки зрения вероятности его смещения в ту или иную сторону?
Кто-то из этих художников может ответить на эти вопросы?
Все эти ученики Герчика (вторящие его словам), и авторы МТС (за исключением единиц) - они застряли в 80х-90х годах, когда биржи стали с одной стороны уже более доступными (
Вот и приходилось выдумывать простейшие методы анализа, или затем использовать, как Элдер например, простые скользящие средние (
Все это не объективно, и НИКОГДА работать не может по определению. Отсюда и результаты.
доверительное управление
) слили 23 млн руб (просадки ~ 50%
)http://управление-капиталом-отзывы.рф/
Собственно говоря, - это все очень даже ожидаемо и закономерно. Потому что не бывает в природе никаких "уровней", "поддержек-сопротивлений" и прочего рисования (это даже черчением назвать язык не поворачивается).
- Какова вероятность и какова статзначимость влияния какой-то субъективной произвольной линии на графике?
- Оказывает ли эта линия хоть какое-то влияние на параметры и свойства этой кривой?
- Если объективным показателем динамики цен является баланс спроса и предложения, то какая функция/производная из потока котировок указывает нам на этот баланс?
- Как его (баланс) обсчитать с точки зрения вероятности его смещения в ту или иную сторону?
Кто-то из этих художников может ответить на эти вопросы?
Все эти ученики Герчика (вторящие его словам), и авторы МТС (за исключением единиц) - они застряли в 80х-90х годах, когда биржи стали с одной стороны уже более доступными (
70е не берем - потому что только появлялся Бреттон-Вуд
), а с другой стороны еще не было вычислительных мощностей, которые существуют сегодня, чтобы можно было быстрее обрабатывать входящие данные. (Вот, к примеру, статья от 2016 года о сравнении скорости выполнения операций в языках программирования QLUA и MQL5
https://www.mql5.com/ru/articles/4310) Вот и приходилось выдумывать простейшие методы анализа, или затем использовать, как Элдер например, простые скользящие средние (
сейчас же типов регрессий существует не один десяток - для примера
https://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/10-types-of-regressions-which-one-to-use) или другие простые индикаторы с незамысловатыми формулами расчета.Все это не объективно, и НИКОГДА работать не может по определению. Отсюда и результаты.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Посмотрел на сделки "управляющих" из предыдущего поста.
Очень показательна в этом плане Ирина Булыгина с просадкой по счету в 90%. На лицо очевидное НЕПОНИМАНИЕ того, что такое торговля.
У "Мурманска" явно трендовая "стратегия", которая дала заработать на падении Si, а затем слила в пиле. Про остальных сложно сказать - на чем основаны их алгоритмы знают только они.
Для формирования хоть какого-то общего понимания, что такое торговая система, из каких компонентов она должна быть соткана, и какие задачи каждый из этих компонентов должен решать, настоятельно рекомендую почитать мою статью под названием Deep Learning.
https://prince-ux.livejournal.com/56120.html
Если в ТС не решены в компексе нижеизложенные проблемы, то такую торговлю вообще нельзя причислять к разряду системной, а лишь к механической:
Таким образом получится строгая объективность оценки кривой: мы оценили и исторические данные, и построили актуальный фильтр для текущей ситуации, и применили все это для построения прогноза.
Если формула красива - значит она верна
НИ ОДИН из этих компонентов по отдельности работать НЕ БУДЕТ. Если построить МТС только по историческим данным - мы не узнаем, когда такая система сломается; если брать только текущие значения, мы не узнаем как новые значения меняют нашу систему; если просто строить прогноз (хоть в Excel это можно делать) - то опять-таки постоянно обновляемые данные будут оказывать влияние на кривую, и система в конце концов сломается;
Согласитесь, во всех этих задачах абсолютно нет места никаким каналам или линиям. А те, кто берут в ДУ такие большие деньги, и ставят их на кон ничем не обоснованного рисования - просто ЛУДОМАНЫ!
Очень показательна в этом плане Ирина Булыгина с просадкой по счету в 90%. На лицо очевидное НЕПОНИМАНИЕ того, что такое торговля.
Смотрите картинку ниже
У "Мурманска" явно трендовая "стратегия", которая дала заработать на падении Si, а затем слила в пиле. Про остальных сложно сказать - на чем основаны их алгоритмы знают только они.
Для формирования хоть какого-то общего понимания, что такое торговая система, из каких компонентов она должна быть соткана, и какие задачи каждый из этих компонентов должен решать, настоятельно рекомендую почитать мою статью под названием Deep Learning.
https://prince-ux.livejournal.com/56120.html
Если в ТС не решены в компексе нижеизложенные проблемы, то такую торговлю вообще нельзя причислять к разряду системной, а лишь к механической:
- Необходимо определить фазу/состояние рассматриваемой кривой (количественно выяснить ее параметры и свойства);
- Полученные коэффициенты необходимо преобразовать и вычислить, как поступление НОВЫХ значений отражается на параметрах кривой;
- Провести оценку статистической и вероятностной значимости событий (плотности распределения и т.д.):
- Построить прогнозную (информативную) модель движения;
- Построить такие цифровые фильтры, сигналы которых строго ложились бы в полученные параметры и характеристики;
Таким образом получится строгая объективность оценки кривой: мы оценили и исторические данные, и построили актуальный фильтр для текущей ситуации, и применили все это для построения прогноза.
Если формула красива - значит она верна
НИ ОДИН из этих компонентов по отдельности работать НЕ БУДЕТ. Если построить МТС только по историческим данным - мы не узнаем, когда такая система сломается; если брать только текущие значения, мы не узнаем как новые значения меняют нашу систему; если просто строить прогноз (хоть в Excel это можно делать) - то опять-таки постоянно обновляемые данные будут оказывать влияние на кривую, и система в конце концов сломается;
Согласитесь, во всех этих задачах абсолютно нет места никаким каналам или линиям. А те, кто берут в ДУ такие большие деньги, и ставят их на кон ничем не обоснованного рисования - просто ЛУДОМАНЫ!
Livejournal
Deep Learning
ВНИМАНИЕ!!! ЭТОТ ПОСТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ РАЗ И НАВСЕГДА РАЗОБРАТЬСЯ В БИРЖЕВОМ ДЕЛЕ!!! НАЧАТЬ ОТЛИЧАТЬ ФАЗЫ РЫНКА, ЕГО НАПРАВЛЕННОСТЬ, ФИЛЬТРОВАТЬ NON-TRADING ZONES, СТРОИТЬ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗА КРИВОЙ!!! ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛИЧКУ!!!…
#XRPUSDпрогноз
Посмотрим, как #Ripple отрабатывает вторую заранее определенную отметку (
Как мы помним, пунктирными линиями были обозначены ориентиры по преобретению данного актива. Затухание цифрового фильтра (
Напомню, что толщина линий означает степень важности разворотных точек на прогнозируемом временном отрезке.
Сейчас в момент написания этого поста ЦФ вновь демонстрирует затухание в заранее строго обозначенное прогнозным модулем системы время (
Как мы видим (
Как только ЦФ на H4 нырнет в зону покупок можно говорить о том, чтобы купить Ripple.
Посмотрим, как #Ripple отрабатывает вторую заранее определенную отметку (
пунктирная линия
) на рассматриваемом временном отрезке. Напомню, что прогноз был составлен 10 января 2018 года - найти его можно навигацией по хештегу.Как мы помним, пунктирными линиями были обозначены ориентиры по преобретению данного актива. Затухание цифрового фильтра (
было продемонстрировано в предыдущем обзоре риппл - навигация по хештегу
) дало сигнал к 40% росту (относительно зоны покупок
) и 15% относительно прогноза (если бы мы просто покупали по пунктирной линии
).Напомню, что толщина линий означает степень важности разворотных точек на прогнозируемом временном отрезке.
Сейчас в момент написания этого поста ЦФ вновь демонстрирует затухание в заранее строго обозначенное прогнозным модулем системы время (
gif-картинка ниже на H4
). Покупки данного актива возможны только в моменты статистичесой и вероятностной обоснованности (рынок - это динамичная структура - новые данные поступают ежесекундно, и постоянно пересчитываются
) сигналов торгового модуля системы.Как мы видим (
вторая картинка ниже на M15
) сигналы к покупкам ЦФ сформировались СТРОГО к моменту подхода нашей кривой ко второй пунктирной линии - нигде раньше этого момента ни о каких лонгах говорить не приходилось. Так работает фильтр в симбиозе с прогнозным модулем. Мы даже получили небольшое импульсное движение наверх в 4% (если бы покупали по сигналам в районе пунктирной линии
).Как только ЦФ на H4 нырнет в зону покупок можно говорить о том, чтобы купить Ripple.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
132 страницы технической документации White Paper ICO Telegram (#TON)
#EURUSD продолжает радовать: за сегодняшнее утро еще +82 пункта профита на лонгах. Больше покупать я его не собираюсь. Ждем входов в шорт.
Результаты:
Результаты:
Результат за день +82 пункта
Результат за неделю +82 пункта
Текущий результат за месяц +365 пунктов
Forwarded from Quant Trading UX | Квант Трейдинг Инвестиции
По вопросам сотрудничества и взаимодействия пишите в Skype:
live:185fd1439ada6b89
#арбитраж #парныйтрейдинг #спреды
В одном из чатов продемонстрировал возможности работы статфильтра, описанного в моих постах на примере арбитражных стратегий (т.н. безрисковых стратегий).
Предположим, мы хотим выяснить моменты, КОГДА спреды между #USDRUB и #нефть марки #Brent будут расширяться, а когда сужаться.
Как видим, с начала 2018 года корреляция между этими двумя активами "пропала" (спред расширился). При помощи оценки вероятностей и матстатистики мы можем определять периоды схождения/расхождения спредов.
Конечно, это грубый пример на скорую руку: необходимо сначала количественно оценить параметры каждого из активов, и характеристики самого спреда. Затем построить статфильтр. Но принцип всегда одинаков.
Если формула красива - значит она верна
Такие же методы, я напомню, применительны и к оценке чистой спекулятивной позиции, и для оценки волатильности, и для арбитража, и для макроэкономических показателей.
В одном из чатов продемонстрировал возможности работы статфильтра, описанного в моих постах на примере арбитражных стратегий (т.н. безрисковых стратегий).
смотрите картинки ниже
Предположим, мы хотим выяснить моменты, КОГДА спреды между #USDRUB и #нефть марки #Brent будут расширяться, а когда сужаться.
красная кривая - график USDRUB
желтая кривая - график нефти
синяя кривая - их спред
Как видим, с начала 2018 года корреляция между этими двумя активами "пропала" (спред расширился). При помощи оценки вероятностей и матстатистики мы можем определять периоды схождения/расхождения спредов.
Конечно, это грубый пример на скорую руку: необходимо сначала количественно оценить параметры каждого из активов, и характеристики самого спреда. Затем построить статфильтр. Но принцип всегда одинаков.
Если формула красива - значит она верна
Такие же методы, я напомню, применительны и к оценке чистой спекулятивной позиции, и для оценки волатильности, и для арбитража, и для макроэкономических показателей.