В начале месяца в нашем чате https://t.me/quantpro_platform_chat возникло обсуждение стратегии на продажу волатильности квартальных опционов, на счет того, когда ее надо наиболее безопасно открывать.

Поэтому, хотел бы показать пример реальной сделки, которая была открыта 11-14 апреля, как раз после того, как базовый актив развернулся в растущий тренд, а историческая волатильность начала показывать снижение.

Для управления позицией был включен дельта-хеджер на фьючерсе РТС-мини.