На инструменте Si (фьючерс на доллар/рубль) сформировались условия для открытия опционной позиции Put Ratio Spread.
Базовый актив снижается, волатильность также начала падать и в случае реализации сценария по снижению фьючерса к уровням 100 000 – 99 000 в течение последующих 10 дней, прибыль по данной позиции может составить около 8000 рублей, а случае не реализации сценария и дальнейшем роста доллара – максимальный убыток не превысит 1450 рублей.
Для открытия позиции необходимо купить опционы пут с датой экспирации 19.12.2024 на 100 000 страйке (+15 опционов) и продать опционы пут 98 000 страйке (-22 опциона).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Базовый актив снижается, волатильность также начала падать и в случае реализации сценария по снижению фьючерса к уровням 100 000 – 99 000 в течение последующих 10 дней, прибыль по данной позиции может составить около 8000 рублей, а случае не реализации сценария и дальнейшем роста доллара – максимальный убыток не превысит 1450 рублей.
Для открытия позиции необходимо купить опционы пут с датой экспирации 19.12.2024 на 100 000 страйке (+15 опционов) и продать опционы пут 98 000 страйке (-22 опциона).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Волатильность на нашем рынке снизилась и складывается ощущение, что следующий всплеск активности можно ожидать ближе к 20 декабря, когда будет очередное заседание Центрального банка по ключевой ставке.
Даже не совсем обычные геополитические события, которые произошли на выходных, не привели к каким-либо существенным движениям на сегодняшних торгах в первой половине дня.
Также хотел бы вам более детально показать, как торговали мои стратегии в последние пару недель и отрабатывали движение на инструменте фьючерс на доллар/рубль (Si). Сначала мы видели мощный рост от 100 до 113, а потом такое же резкое снижение в обратную сторону от 113 до 99 рублей за доллар.
Как видно из графика, алгоритмам удалось заработать около +12%, за период чуть более двух недель, хотя по итогам всех событий рубль остался на том же уровне, около 100. На втором рисунке показаны отметки со сделками, которые осуществлял один из алгоритмов.
Даже не совсем обычные геополитические события, которые произошли на выходных, не привели к каким-либо существенным движениям на сегодняшних торгах в первой половине дня.
Также хотел бы вам более детально показать, как торговали мои стратегии в последние пару недель и отрабатывали движение на инструменте фьючерс на доллар/рубль (Si). Сначала мы видели мощный рост от 100 до 113, а потом такое же резкое снижение в обратную сторону от 113 до 99 рублей за доллар.
Как видно из графика, алгоритмам удалось заработать около +12%, за период чуть более двух недель, хотя по итогам всех событий рубль остался на том же уровне, около 100. На втором рисунке показаны отметки со сделками, которые осуществлял один из алгоритмов.
Опционный модуль (Option Server версия 7.1.3)
Выпущена новая версия программы.
- многие пользователи просили сделать отображение графиков базового актива и волатильности в виде свечного, поэтому в новой версии это было реализовано.
- также, как я писал ранее, сделана диаграмма открытых позиций по страйкам, которая будет обновляться автоматически при реальной торговле, но и также доступна в режиме тестирования на исторических данных
- в том числе, внесен ряд улучшений в пользовательский интерфейс для повышения удобства работы с программой
Те, кто уже пользуется программой, могут скачать обновление по следующей ссылке и из скачанного архива обновить у себя именно файл программы OptionServer.exe
https://quantpro.ru/downloads/OptionServer.7z
Новые пользователи, желающие установить себе «Опционный модуль», пишите @vyacheslav_zam для получения дополнительной информации или можете задавать вопросы в комментариях к данному сообщению.
Выпущена новая версия программы.
- многие пользователи просили сделать отображение графиков базового актива и волатильности в виде свечного, поэтому в новой версии это было реализовано.
- также, как я писал ранее, сделана диаграмма открытых позиций по страйкам, которая будет обновляться автоматически при реальной торговле, но и также доступна в режиме тестирования на исторических данных
- в том числе, внесен ряд улучшений в пользовательский интерфейс для повышения удобства работы с программой
Те, кто уже пользуется программой, могут скачать обновление по следующей ссылке и из скачанного архива обновить у себя именно файл программы OptionServer.exe
https://quantpro.ru/downloads/OptionServer.7z
Новые пользователи, желающие установить себе «Опционный модуль», пишите @vyacheslav_zam для получения дополнительной информации или можете задавать вопросы в комментариях к данному сообщению.
Сделанное ранее предположение о том, что возможен всплеск волатильности 20 декабря, оказалось верным с одной стороны, а с другой, рынок как обычно делает все, чтобы удивить всех участников. Такие движения, которые были показаны индексами и акциями – происходят раз в 5 или 10 лет.
Но, торговым стратегиям и алгоритмам удивляться некогда, они просто работали по тренду и показали доходность за месяц около +30%, а за весь 2024 год доходность составила +69%, что является одним из лучших результатов за последние годы.
При этом сам Индекс ММВБ и акции снизились по итогам года приблизительно на -20%.
Более подробную информацию можно увидеть по ссылке ниже:
https://www.comon.ru/strategies/13020/
Но, торговым стратегиям и алгоритмам удивляться некогда, они просто работали по тренду и показали доходность за месяц около +30%, а за весь 2024 год доходность составила +69%, что является одним из лучших результатов за последние годы.
При этом сам Индекс ММВБ и акции снизились по итогам года приблизительно на -20%.
Более подробную информацию можно увидеть по ссылке ниже:
https://www.comon.ru/strategies/13020/
Поздравляю всех подписчиков канала, коллег, инвесторов и трейдеров со всеми прошедшими праздниками! Хотел бы пожелать здоровья, успешной и системной работы на финансовых рынках!!! 🙂
Далее хотел бы ответить на один вопрос, который мне уже несколько раз задавали в личной переписке, а именно вопрос про то, работает ли «Опционный модуль» с «бинарными опционами» и как именно?
В первую очередь необходимо отметить, что я не работаю с бинарными опционами в принципе и считаю, что это направление бесперспективно. Многие трейдеры и инвесторы, которые только начинают изучать опционы, путают бинарные опционы, которые предоставляют Forex брокеры, с настоящими опционами, которые торгуют на реальных биржах.
Если не углубляться в теорию ценообразования опционов и максимально просто обозначить ключевую проблему бинарных опционов, то она заключается в том, что возникает конфликт интересов между участниками сделки, в которой с одной стороны выступает трейдер, а с другой стороны всегда будет выступать Forex брокер. Возникает логичный и риторический вопрос, кто в данном случае в целом должен нести убытки, а кто получать прибыль ? 🙂
А когда речь идет про опционы, которые торгуются на бирже, то там участниками сделки с обоих сторон выступают трейдеры (инвесторы) и конфликта интересов не возникает. Все участники сделки берут на себя одинаковые рыночные риски.
Поэтому подводя итог, наверно правильным было бы посоветовать не связываться в принципе с бинарными опционами, и отметить, что «Опционный модуль» с данным типом инструментов не работает.
Далее хотел бы ответить на один вопрос, который мне уже несколько раз задавали в личной переписке, а именно вопрос про то, работает ли «Опционный модуль» с «бинарными опционами» и как именно?
В первую очередь необходимо отметить, что я не работаю с бинарными опционами в принципе и считаю, что это направление бесперспективно. Многие трейдеры и инвесторы, которые только начинают изучать опционы, путают бинарные опционы, которые предоставляют Forex брокеры, с настоящими опционами, которые торгуют на реальных биржах.
Если не углубляться в теорию ценообразования опционов и максимально просто обозначить ключевую проблему бинарных опционов, то она заключается в том, что возникает конфликт интересов между участниками сделки, в которой с одной стороны выступает трейдер, а с другой стороны всегда будет выступать Forex брокер. Возникает логичный и риторический вопрос, кто в данном случае в целом должен нести убытки, а кто получать прибыль ? 🙂
А когда речь идет про опционы, которые торгуются на бирже, то там участниками сделки с обоих сторон выступают трейдеры (инвесторы) и конфликта интересов не возникает. Все участники сделки берут на себя одинаковые рыночные риски.
Поэтому подводя итог, наверно правильным было бы посоветовать не связываться в принципе с бинарными опционами, и отметить, что «Опционный модуль» с данным типом инструментов не работает.
Среди инвесторов и трейдеров часто возникает дискуссия по поводу того, стоит ли торговать только от покупки (лонга), или также необходимо использовать короткие позиции (шорты).
С одной стороны, очевиден тот факт, что рынки большую часть времени находятся в растущем тренде и торговать от лонга проще, удобней и безопаснее – особенно для новичков или для тех, у кого до сих пор нет своей четко выработанной стратегии торговли.
Но с другой стороны, хотел бы вам показать на вышеприведённых скриншотах конкретные результаты работы только длинных позиций и только коротких позиций, при работе алгоритмической платформы QuantPro на публичном счете, общий график доходности которого показан на сервисе Финама, Comon:
https://www.comon.ru/strategies/13020/
Сразу можно отметить, что кривая доходности только длинных позиций имеет более устойчивую динамику и за шесть лет показывает лучшую доходность, по сравнению с короткими позициями.
Но, короткие позиции приносят очень хорошую прибыль именно тогда, когда на финансовых рынках наступает кризис, резкое падение или обвал, как например в 2020 или в 2022 годах, в то время, когда торговля от покупки приносит убытки или в лучшем случае около нулевые результаты.
В итоге, использование коротких позиций, обеспечивает намного более устойчивую динамику работы всего портфеля стратегий в целом.
Когда-то давно, в 2007 году, когда я только начинал изучать инвестирование и трейдинг, на одном из форумов прочитал интересную мысль: если отдельно взятая стратегия по результатам своей работы приносит даже нулевую доходность, но при этом генерирует хорошую прибыль именно тогда, когда все остальные стратегии находятся в просадке, то ее только ради этого можно включить в свою торговлю, чтобы общие результаты стали более устойчивые.
А вы используете короткие позиции в своей торговле?
С одной стороны, очевиден тот факт, что рынки большую часть времени находятся в растущем тренде и торговать от лонга проще, удобней и безопаснее – особенно для новичков или для тех, у кого до сих пор нет своей четко выработанной стратегии торговли.
Но с другой стороны, хотел бы вам показать на вышеприведённых скриншотах конкретные результаты работы только длинных позиций и только коротких позиций, при работе алгоритмической платформы QuantPro на публичном счете, общий график доходности которого показан на сервисе Финама, Comon:
https://www.comon.ru/strategies/13020/
Сразу можно отметить, что кривая доходности только длинных позиций имеет более устойчивую динамику и за шесть лет показывает лучшую доходность, по сравнению с короткими позициями.
Но, короткие позиции приносят очень хорошую прибыль именно тогда, когда на финансовых рынках наступает кризис, резкое падение или обвал, как например в 2020 или в 2022 годах, в то время, когда торговля от покупки приносит убытки или в лучшем случае около нулевые результаты.
В итоге, использование коротких позиций, обеспечивает намного более устойчивую динамику работы всего портфеля стратегий в целом.
Когда-то давно, в 2007 году, когда я только начинал изучать инвестирование и трейдинг, на одном из форумов прочитал интересную мысль: если отдельно взятая стратегия по результатам своей работы приносит даже нулевую доходность, но при этом генерирует хорошую прибыль именно тогда, когда все остальные стратегии находятся в просадке, то ее только ради этого можно включить в свою торговлю, чтобы общие результаты стали более устойчивые.
А вы используете короткие позиции в своей торговле?
Частный вопрос при разработке стратегий и алгоритмов: надо ли торговать на вечерней сессии или нет?
С одной стороны, кажется, что могут быть пропущены хорошие рыночные движения для заработка или есть возможность вовремя выйти из уже открытых позиций.
Но, с другой стороны, есть понимание, что объемы торгов на дополнительных сессиях московской биржи значительно ниже, чем во время основной (обычной) сессии и это приводит к тому, что на пониженных объемах возможна непредсказуемая рыночная динамика. Хорошим примером служат движения в прошедшую пятницу 28 февраля и открытие рынка сегодня.
А можно для примера, просто провести тест одного и того же алгоритма, который в одном случае торгует только в основную сессию, а в другом, торгует также и на вечерней сессии. Результаты такого тестирования показаны выше на двух графиках. И как можно увидеть, кривая доходности алгоритма, который торгует только в основную сессию выглядит намного лучше.
Хотя еще раз хотелось бы отметить, что это абсолютно одинаковые алгоритмы, которые используют трендовый индикатор для торговли фьючерсом на индекс РТС.
Поэтому, я в своих стратегиях сразу отключил торговлю на вечерней сессии еще много лет назад и пока не планирую включать. Тоже самое касается и возможной торговли по выходным дням, которая в этом месяце начала запускаться на нашей бирже.
С одной стороны, кажется, что могут быть пропущены хорошие рыночные движения для заработка или есть возможность вовремя выйти из уже открытых позиций.
Но, с другой стороны, есть понимание, что объемы торгов на дополнительных сессиях московской биржи значительно ниже, чем во время основной (обычной) сессии и это приводит к тому, что на пониженных объемах возможна непредсказуемая рыночная динамика. Хорошим примером служат движения в прошедшую пятницу 28 февраля и открытие рынка сегодня.
А можно для примера, просто провести тест одного и того же алгоритма, который в одном случае торгует только в основную сессию, а в другом, торгует также и на вечерней сессии. Результаты такого тестирования показаны выше на двух графиках. И как можно увидеть, кривая доходности алгоритма, который торгует только в основную сессию выглядит намного лучше.
Хотя еще раз хотелось бы отметить, что это абсолютно одинаковые алгоритмы, которые используют трендовый индикатор для торговли фьючерсом на индекс РТС.
Поэтому, я в своих стратегиях сразу отключил торговлю на вечерней сессии еще много лет назад и пока не планирую включать. Тоже самое касается и возможной торговли по выходным дням, которая в этом месяце начала запускаться на нашей бирже.
Вчера завершился 1 квартал 2025 года, поэтому хотел бы поделиться с вами итогами работы моих алгоритмических стратегий. Динамика российского рынка была не совсем обычной за прошедший период, как с точки зрения волатильности, так и с точки зрения количества гепов в разные стороны, которые мы могли наблюдать на фоне геополитических новостей.
Но, тем не менее, алгоритмы воспользовалась теми трендовыми движениями, на которых можно было получить прибыль, а затем стойко старались ее удержать на фоне разнонаправленных рыночных колебаний.
На приведенном графике можно увидеть кривую доходности моей публичной стратегии, которая работает через брокера Финам и доступна на сервисе автоследования Comon.Ru.
Доходность стратегии с начала года составляет +20%. Более подробную информацию можно узнать по ссылке ниже:
https://www.comon.ru/strategies/13020/
Также можно отметить, что индекс ММВБ за тот же период вырос приблизительно на +5%.
Но, тем не менее, алгоритмы воспользовалась теми трендовыми движениями, на которых можно было получить прибыль, а затем стойко старались ее удержать на фоне разнонаправленных рыночных колебаний.
На приведенном графике можно увидеть кривую доходности моей публичной стратегии, которая работает через брокера Финам и доступна на сервисе автоследования Comon.Ru.
Доходность стратегии с начала года составляет +20%. Более подробную информацию можно узнать по ссылке ниже:
https://www.comon.ru/strategies/13020/
Также можно отметить, что индекс ММВБ за тот же период вырос приблизительно на +5%.
Сегодня утром в опционах на фьючерс RTS сложилась красивая ситуация в улыбках волатильности опционных серий. Ближайшая недельная серия с экспирацией через три дня 10.04.2025 г., торгуется в районе 100-ой волатильности.
В такие моменты можно пробовать открывать календарные спреды (рыночно-нейтральная позиция с ограниченным риском), продавая ближайшие недельные опционы и покупая месячные или квартальные, которые торгуются на много более низких уровнях по волатильности. Выше показан один из примеров такой позиции.
В такие моменты можно пробовать открывать календарные спреды (рыночно-нейтральная позиция с ограниченным риском), продавая ближайшие недельные опционы и покупая месячные или квартальные, которые торгуются на много более низких уровнях по волатильности. Выше показан один из примеров такой позиции.
В начале месяца в нашем чате https://t.me/quantpro_platform_chat возникло обсуждение стратегии на продажу волатильности квартальных опционов, на счет того, когда ее надо наиболее безопасно открывать.
Поэтому, хотел бы показать пример реальной сделки, которая была открыта 11-14 апреля, как раз после того, как базовый актив развернулся в растущий тренд, а историческая волатильность начала показывать снижение.
Для управления позицией был включен дельта-хеджер на фьючерсе РТС-мини.
Поэтому, хотел бы показать пример реальной сделки, которая была открыта 11-14 апреля, как раз после того, как базовый актив развернулся в растущий тренд, а историческая волатильность начала показывать снижение.
Для управления позицией был включен дельта-хеджер на фьючерсе РТС-мини.