Подкаст: Алгоритмическое инвестирование, системный подход в торговле на финансовых рынках
Запись делалась в середине 2023 года. Рассказываю про свой подход к торговле на финансовых рынках в подкасте для проекта Алексея Адамовича "Школа срединного инвестирования"
Видео версия подкаста:
https://dzen.ru/video/watch/6729169775f1157eb1e15c45?share_to=link
https://youtu.be/FBdF8GDpM28?si=e1vQqyAtBopclBL1
https://rutube.ru/video/467d4be5d04f169f9dc4a6cbc6035a34/
https://vk.com/video-157110957_456239048
Запись делалась в середине 2023 года. Рассказываю про свой подход к торговле на финансовых рынках в подкасте для проекта Алексея Адамовича "Школа срединного инвестирования"
Видео версия подкаста:
https://dzen.ru/video/watch/6729169775f1157eb1e15c45?share_to=link
https://youtu.be/FBdF8GDpM28?si=e1vQqyAtBopclBL1
https://rutube.ru/video/467d4be5d04f169f9dc4a6cbc6035a34/
https://vk.com/video-157110957_456239048
YouTube
Подкаст: Алгоритмическое инвестирование, системный подход в торговле на финансовых рынках
Запись делалась в середине 2023 года. Рассказываю про свой подход в торговле на финансовых рынках в подкасте для проекта Алексея Адамовича "Школа срединного инвестирования"
Подписывайтесь на мой Telegram-канал, чтобы получить больше информации
https://…
Подписывайтесь на мой Telegram-канал, чтобы получить больше информации
https://…
Автор канала - Вячеслав Замостьян, частный инвестор, разработчик программного обеспечения для алгоритмической торговли и торговле опционами. Автор проекта https://quantpro.ru/
Одна из моих стратегий. Публичная алгоритмическая стратегия на Comon.Ru, среднегодовая доходность 30% с 2018 года.
https://www.comon.ru/strategies/13020/
Подкаст - системный подход в торговле опционами. Как и зачем продавать волатильность
Видео версия подкаста:
https://youtu.be/73Z3qzfE2bo?si=VaQwSDgdTtQGHNo3
https://dzen.ru/video/watch/67291724b08ab834ddbdb149?share_to=link
https://rutube.ru/video/ffa5636b643b33be5cf9774d5de50bc4/
https://vk.com/video-157110957_456239049
Одна из моих стратегий. Публичная алгоритмическая стратегия на Comon.Ru, среднегодовая доходность 30% с 2018 года.
https://www.comon.ru/strategies/13020/
Подкаст - системный подход в торговле опционами. Как и зачем продавать волатильность
Видео версия подкаста:
https://youtu.be/73Z3qzfE2bo?si=VaQwSDgdTtQGHNo3
https://dzen.ru/video/watch/67291724b08ab834ddbdb149?share_to=link
https://rutube.ru/video/ffa5636b643b33be5cf9774d5de50bc4/
https://vk.com/video-157110957_456239049
quantpro.ru
Инвестирование на финансовых рынках. QuantPro.RU
Инвестирование на финансовых рынках с использованием современных технологий. QuantPro Platform создана для инвесторов, трейдеров, разработчиков, занимающихся системной торговлей на финансовых рынках. Здесь можно полностью раскрыть потенциал своих идей и стратегий…
Опционный модуль (Option Server версия 7.1.2)
Выпущена новая версия программы со следующими доработками:
- реализована поддержка для тестирования и торговли новыми инструментами, такими как CR (юань), NG (газ), GD (золото) и SF (SP 500). В итоге на текущий момент опционный модуль поддерживает полноценную работу с 9 наиболее ликвидными инструментами опционного рынка Московской биржи.
- внесены улучшения в пользовательский интерфейс для повышения удобства работы с программой
Желающие перейти на новую версию, пишите @vyacheslav_zam для получения дополнительной информации
Выпущена новая версия программы со следующими доработками:
- реализована поддержка для тестирования и торговли новыми инструментами, такими как CR (юань), NG (газ), GD (золото) и SF (SP 500). В итоге на текущий момент опционный модуль поддерживает полноценную работу с 9 наиболее ликвидными инструментами опционного рынка Московской биржи.
- внесены улучшения в пользовательский интерфейс для повышения удобства работы с программой
Желающие перейти на новую версию, пишите @vyacheslav_zam для получения дополнительной информации
Т.к. канал посвящен системному инвестированию и торговле опционами, то, наверное, базовая информация о том, что такое опционы на нем лишней не будет.
На этой неделе мне представилась возможность провести еще один эфир про опционы, фрагмент из которого и предлагаю вашему вниманию.
Ссылки для просмотра:
https://youtu.be/CoLe6excY1Y
https://rutube.ru/video/f8cf57d3653522deff569f80779e55f2/
https://dzen.ru/video/watch/672df88ffada8f7a42f57cbc
https://vk.com/video-157110957_456239050
На этой неделе мне представилась возможность провести еще один эфир про опционы, фрагмент из которого и предлагаю вашему вниманию.
Ссылки для просмотра:
https://youtu.be/CoLe6excY1Y
https://rutube.ru/video/f8cf57d3653522deff569f80779e55f2/
https://dzen.ru/video/watch/672df88ffada8f7a42f57cbc
https://vk.com/video-157110957_456239050
YouTube
Что такое опционы ?
Т.к. канал посвящен системному инвестированию и торговле опционами, то, наверное, базовая информация о том, что такое опцион на нем лишней не будет.
На этой неделе мне представилась возможность провести еще один эфир про опционы, фрагмент из которого и предлагаю…
На этой неделе мне представилась возможность провести еще один эфир про опционы, фрагмент из которого и предлагаю…
Обзор программы «Опционный модуль» (Option Server)
В данном фрагменте видео описывается основной функционал программы "Опционный модуль", а также рассказывается про базовые принципы построения стратегии для торговли опционами
Ссылки для просмотра:
https://dzen.ru/video/watch/673463b3dd4d01098939f22e?share_to=link
https://rutube.ru/video/10ddd9bf506e989be4274e6e9a054d32/?r=wd
https://youtu.be/ORaK3zAf9NU
https://vk.com/video-157110957_456239051
В данном фрагменте видео описывается основной функционал программы "Опционный модуль", а также рассказывается про базовые принципы построения стратегии для торговли опционами
Ссылки для просмотра:
https://dzen.ru/video/watch/673463b3dd4d01098939f22e?share_to=link
https://rutube.ru/video/10ddd9bf506e989be4274e6e9a054d32/?r=wd
https://youtu.be/ORaK3zAf9NU
https://vk.com/video-157110957_456239051
Дзен | Видео
Option Server. Обзор программы для торговли опционами | Платформа QuantPro | Дзен
Видео автора «Платформа QuantPro» в Дзене 🎦: В данном фрагменте видео рассказывается про основной функционал программы "Опционный модуль" (Option Server), которую я разработал и использую в своей...
Теперь в Опционном модуле можно очень легко и удобно смотреть диаграмму открытых позиций по страйкам, которая будет обновляться автоматически при реальной торговле, но также доступна и в режиме тестирования на исторических данных.
Интересный факт, например - объем открытого интереса на одной и той же октябрьской опционной серии RI в 2017 году был почти в 30 раз больше, чем в текущем 2024 году.
Интересный факт, например - объем открытого интереса на одной и той же октябрьской опционной серии RI в 2017 году был почти в 30 раз больше, чем в текущем 2024 году.
Почему канал называется "Платформа QuantPro"?
Проект QuantPro объединяет инвесторов вокруг системной торговли, поскольку это кратчайший, а возможно и единственный путь для получения стабильной доходности на финансовых рынках. Однако у многих пользователей возникает вопрос, почему именно такое название получила платформа.
Pro – это сокращение от Professional, то, к чему мы стремимся, - стать профессионалами в инвестировании. В переводе и дополнительном представлении это слово не нуждается.
Платформа является площадкой для профессионалов, которые уже готовы или хотят в будущем реализовать свои инвестиционные стратегии для инвестирования.
С термином «Quant» (Квант) все немного сложней.
Кванты – это инвесторы и трейдеры, сумевшие поставить сложность и непрогнозируемость рынка под сомнение. Они используют стратегии и автоматизированные алгоритмы для определения динамики движения котировок.
Платформа QuantPro базируется на использовании системного и автоматического трейдинга. Поэтому проект и получил такое название.
Более подробно об этом можно прочитать на сайте:
https://quantpro.ru/archives/10089
Проект QuantPro объединяет инвесторов вокруг системной торговли, поскольку это кратчайший, а возможно и единственный путь для получения стабильной доходности на финансовых рынках. Однако у многих пользователей возникает вопрос, почему именно такое название получила платформа.
Pro – это сокращение от Professional, то, к чему мы стремимся, - стать профессионалами в инвестировании. В переводе и дополнительном представлении это слово не нуждается.
Платформа является площадкой для профессионалов, которые уже готовы или хотят в будущем реализовать свои инвестиционные стратегии для инвестирования.
С термином «Quant» (Квант) все немного сложней.
Кванты – это инвесторы и трейдеры, сумевшие поставить сложность и непрогнозируемость рынка под сомнение. Они используют стратегии и автоматизированные алгоритмы для определения динамики движения котировок.
Платформа QuantPro базируется на использовании системного и автоматического трейдинга. Поэтому проект и получил такое название.
Более подробно об этом можно прочитать на сайте:
https://quantpro.ru/archives/10089
Сегодня последний торговый день в текущем месяце, поэтому хотел бы поделиться итогами работы алгоритмических стратегий. Можно с уверенностью отметить, что ноябрь оказался самым волатильным месяцем за последнее время, особенно отличился рубль :) Российский рынок акций обновил свои минимумы за последние полтора года.
На приведенном графике можно увидеть кривую доходности моей публичной стратегии, которая работает на счету через брокера Финам и доступна через сервис автоследования.
Доходность стратегии с начала года составляет +37%, а за ноябрь удалось прибавить около +12%. Более подробную информацию можно почитать по ссылке ниже:
https://www.comon.ru/strategies/13020/
На приведенном графике можно увидеть кривую доходности моей публичной стратегии, которая работает на счету через брокера Финам и доступна через сервис автоследования.
Доходность стратегии с начала года составляет +37%, а за ноябрь удалось прибавить около +12%. Более подробную информацию можно почитать по ссылке ниже:
https://www.comon.ru/strategies/13020/
На инструменте Si (фьючерс на доллар/рубль) сформировались условия для открытия опционной позиции Put Ratio Spread.
Базовый актив снижается, волатильность также начала падать и в случае реализации сценария по снижению фьючерса к уровням 100 000 – 99 000 в течение последующих 10 дней, прибыль по данной позиции может составить около 8000 рублей, а случае не реализации сценария и дальнейшем роста доллара – максимальный убыток не превысит 1450 рублей.
Для открытия позиции необходимо купить опционы пут с датой экспирации 19.12.2024 на 100 000 страйке (+15 опционов) и продать опционы пут 98 000 страйке (-22 опциона).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Базовый актив снижается, волатильность также начала падать и в случае реализации сценария по снижению фьючерса к уровням 100 000 – 99 000 в течение последующих 10 дней, прибыль по данной позиции может составить около 8000 рублей, а случае не реализации сценария и дальнейшем роста доллара – максимальный убыток не превысит 1450 рублей.
Для открытия позиции необходимо купить опционы пут с датой экспирации 19.12.2024 на 100 000 страйке (+15 опционов) и продать опционы пут 98 000 страйке (-22 опциона).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Волатильность на нашем рынке снизилась и складывается ощущение, что следующий всплеск активности можно ожидать ближе к 20 декабря, когда будет очередное заседание Центрального банка по ключевой ставке.
Даже не совсем обычные геополитические события, которые произошли на выходных, не привели к каким-либо существенным движениям на сегодняшних торгах в первой половине дня.
Также хотел бы вам более детально показать, как торговали мои стратегии в последние пару недель и отрабатывали движение на инструменте фьючерс на доллар/рубль (Si). Сначала мы видели мощный рост от 100 до 113, а потом такое же резкое снижение в обратную сторону от 113 до 99 рублей за доллар.
Как видно из графика, алгоритмам удалось заработать около +12%, за период чуть более двух недель, хотя по итогам всех событий рубль остался на том же уровне, около 100. На втором рисунке показаны отметки со сделками, которые осуществлял один из алгоритмов.
Даже не совсем обычные геополитические события, которые произошли на выходных, не привели к каким-либо существенным движениям на сегодняшних торгах в первой половине дня.
Также хотел бы вам более детально показать, как торговали мои стратегии в последние пару недель и отрабатывали движение на инструменте фьючерс на доллар/рубль (Si). Сначала мы видели мощный рост от 100 до 113, а потом такое же резкое снижение в обратную сторону от 113 до 99 рублей за доллар.
Как видно из графика, алгоритмам удалось заработать около +12%, за период чуть более двух недель, хотя по итогам всех событий рубль остался на том же уровне, около 100. На втором рисунке показаны отметки со сделками, которые осуществлял один из алгоритмов.
Опционный модуль (Option Server версия 7.1.3)
Выпущена новая версия программы.
- многие пользователи просили сделать отображение графиков базового актива и волатильности в виде свечного, поэтому в новой версии это было реализовано.
- также, как я писал ранее, сделана диаграмма открытых позиций по страйкам, которая будет обновляться автоматически при реальной торговле, но и также доступна в режиме тестирования на исторических данных
- в том числе, внесен ряд улучшений в пользовательский интерфейс для повышения удобства работы с программой
Те, кто уже пользуется программой, могут скачать обновление по следующей ссылке и из скачанного архива обновить у себя именно файл программы OptionServer.exe
https://quantpro.ru/downloads/OptionServer.7z
Новые пользователи, желающие установить себе «Опционный модуль», пишите @vyacheslav_zam для получения дополнительной информации или можете задавать вопросы в комментариях к данному сообщению.
Выпущена новая версия программы.
- многие пользователи просили сделать отображение графиков базового актива и волатильности в виде свечного, поэтому в новой версии это было реализовано.
- также, как я писал ранее, сделана диаграмма открытых позиций по страйкам, которая будет обновляться автоматически при реальной торговле, но и также доступна в режиме тестирования на исторических данных
- в том числе, внесен ряд улучшений в пользовательский интерфейс для повышения удобства работы с программой
Те, кто уже пользуется программой, могут скачать обновление по следующей ссылке и из скачанного архива обновить у себя именно файл программы OptionServer.exe
https://quantpro.ru/downloads/OptionServer.7z
Новые пользователи, желающие установить себе «Опционный модуль», пишите @vyacheslav_zam для получения дополнительной информации или можете задавать вопросы в комментариях к данному сообщению.
Сделанное ранее предположение о том, что возможен всплеск волатильности 20 декабря, оказалось верным с одной стороны, а с другой, рынок как обычно делает все, чтобы удивить всех участников. Такие движения, которые были показаны индексами и акциями – происходят раз в 5 или 10 лет.
Но, торговым стратегиям и алгоритмам удивляться некогда, они просто работали по тренду и показали доходность за месяц около +30%, а за весь 2024 год доходность составила +69%, что является одним из лучших результатов за последние годы.
При этом сам Индекс ММВБ и акции снизились по итогам года приблизительно на -20%.
Более подробную информацию можно увидеть по ссылке ниже:
https://www.comon.ru/strategies/13020/
Но, торговым стратегиям и алгоритмам удивляться некогда, они просто работали по тренду и показали доходность за месяц около +30%, а за весь 2024 год доходность составила +69%, что является одним из лучших результатов за последние годы.
При этом сам Индекс ММВБ и акции снизились по итогам года приблизительно на -20%.
Более подробную информацию можно увидеть по ссылке ниже:
https://www.comon.ru/strategies/13020/
Поздравляю всех подписчиков канала, коллег, инвесторов и трейдеров со всеми прошедшими праздниками! Хотел бы пожелать здоровья, успешной и системной работы на финансовых рынках!!! 🙂
Далее хотел бы ответить на один вопрос, который мне уже несколько раз задавали в личной переписке, а именно вопрос про то, работает ли «Опционный модуль» с «бинарными опционами» и как именно?
В первую очередь необходимо отметить, что я не работаю с бинарными опционами в принципе и считаю, что это направление бесперспективно. Многие трейдеры и инвесторы, которые только начинают изучать опционы, путают бинарные опционы, которые предоставляют Forex брокеры, с настоящими опционами, которые торгуют на реальных биржах.
Если не углубляться в теорию ценообразования опционов и максимально просто обозначить ключевую проблему бинарных опционов, то она заключается в том, что возникает конфликт интересов между участниками сделки, в которой с одной стороны выступает трейдер, а с другой стороны всегда будет выступать Forex брокер. Возникает логичный и риторический вопрос, кто в данном случае в целом должен нести убытки, а кто получать прибыль ? 🙂
А когда речь идет про опционы, которые торгуются на бирже, то там участниками сделки с обоих сторон выступают трейдеры (инвесторы) и конфликта интересов не возникает. Все участники сделки берут на себя одинаковые рыночные риски.
Поэтому подводя итог, наверно правильным было бы посоветовать не связываться в принципе с бинарными опционами, и отметить, что «Опционный модуль» с данным типом инструментов не работает.
Далее хотел бы ответить на один вопрос, который мне уже несколько раз задавали в личной переписке, а именно вопрос про то, работает ли «Опционный модуль» с «бинарными опционами» и как именно?
В первую очередь необходимо отметить, что я не работаю с бинарными опционами в принципе и считаю, что это направление бесперспективно. Многие трейдеры и инвесторы, которые только начинают изучать опционы, путают бинарные опционы, которые предоставляют Forex брокеры, с настоящими опционами, которые торгуют на реальных биржах.
Если не углубляться в теорию ценообразования опционов и максимально просто обозначить ключевую проблему бинарных опционов, то она заключается в том, что возникает конфликт интересов между участниками сделки, в которой с одной стороны выступает трейдер, а с другой стороны всегда будет выступать Forex брокер. Возникает логичный и риторический вопрос, кто в данном случае в целом должен нести убытки, а кто получать прибыль ? 🙂
А когда речь идет про опционы, которые торгуются на бирже, то там участниками сделки с обоих сторон выступают трейдеры (инвесторы) и конфликта интересов не возникает. Все участники сделки берут на себя одинаковые рыночные риски.
Поэтому подводя итог, наверно правильным было бы посоветовать не связываться в принципе с бинарными опционами, и отметить, что «Опционный модуль» с данным типом инструментов не работает.