Сегодня утром в опционах на фьючерс RTS сложилась красивая ситуация в улыбках волатильности опционных серий. Ближайшая недельная серия с экспирацией через три дня 10.04.2025 г., торгуется в районе 100-ой волатильности.

В такие моменты можно пробовать открывать календарные спреды (рыночно-нейтральная позиция с ограниченным риском), продавая ближайшие недельные опционы и покупая месячные или квартальные, которые торгуются на много более низких уровнях по волатильности. Выше показан один из примеров такой позиции.

В начале месяца в нашем чате https://t.me/quantpro_platform_chat возникло обсуждение стратегии на продажу волатильности квартальных опционов, на счет того, когда ее надо наиболее безопасно открывать.

Поэтому, хотел бы показать пример реальной сделки, которая была открыта 11-14 апреля, как раз после того, как базовый актив развернулся в растущий тренд, а историческая волатильность начала показывать снижение.

Для управления позицией был включен дельта-хеджер на фьючерсе РТС-мини.