Поздравляю всех подписчиков канала, коллег, инвесторов и трейдеров со всеми прошедшими праздниками! Хотел бы пожелать здоровья, успешной и системной работы на финансовых рынках!!! 🙂
Далее хотел бы ответить на один вопрос, который мне уже несколько раз задавали в личной переписке, а именно вопрос про то, работает ли «Опционный модуль» с «бинарными опционами» и как именно?
В первую очередь необходимо отметить, что я не работаю с бинарными опционами в принципе и считаю, что это направление бесперспективно. Многие трейдеры и инвесторы, которые только начинают изучать опционы, путают бинарные опционы, которые предоставляют Forex брокеры, с настоящими опционами, которые торгуют на реальных биржах.
Если не углубляться в теорию ценообразования опционов и максимально просто обозначить ключевую проблему бинарных опционов, то она заключается в том, что возникает конфликт интересов между участниками сделки, в которой с одной стороны выступает трейдер, а с другой стороны всегда будет выступать Forex брокер. Возникает логичный и риторический вопрос, кто в данном случае в целом должен нести убытки, а кто получать прибыль ? 🙂
А когда речь идет про опционы, которые торгуются на бирже, то там участниками сделки с обоих сторон выступают трейдеры (инвесторы) и конфликта интересов не возникает. Все участники сделки берут на себя одинаковые рыночные риски.
Поэтому подводя итог, наверно правильным было бы посоветовать не связываться в принципе с бинарными опционами, и отметить, что «Опционный модуль» с данным типом инструментов не работает.
Далее хотел бы ответить на один вопрос, который мне уже несколько раз задавали в личной переписке, а именно вопрос про то, работает ли «Опционный модуль» с «бинарными опционами» и как именно?
В первую очередь необходимо отметить, что я не работаю с бинарными опционами в принципе и считаю, что это направление бесперспективно. Многие трейдеры и инвесторы, которые только начинают изучать опционы, путают бинарные опционы, которые предоставляют Forex брокеры, с настоящими опционами, которые торгуют на реальных биржах.
Если не углубляться в теорию ценообразования опционов и максимально просто обозначить ключевую проблему бинарных опционов, то она заключается в том, что возникает конфликт интересов между участниками сделки, в которой с одной стороны выступает трейдер, а с другой стороны всегда будет выступать Forex брокер. Возникает логичный и риторический вопрос, кто в данном случае в целом должен нести убытки, а кто получать прибыль ? 🙂
А когда речь идет про опционы, которые торгуются на бирже, то там участниками сделки с обоих сторон выступают трейдеры (инвесторы) и конфликта интересов не возникает. Все участники сделки берут на себя одинаковые рыночные риски.
Поэтому подводя итог, наверно правильным было бы посоветовать не связываться в принципе с бинарными опционами, и отметить, что «Опционный модуль» с данным типом инструментов не работает.
Среди инвесторов и трейдеров часто возникает дискуссия по поводу того, стоит ли торговать только от покупки (лонга), или также необходимо использовать короткие позиции (шорты).
С одной стороны, очевиден тот факт, что рынки большую часть времени находятся в растущем тренде и торговать от лонга проще, удобней и безопаснее – особенно для новичков или для тех, у кого до сих пор нет своей четко выработанной стратегии торговли.
Но с другой стороны, хотел бы вам показать на вышеприведённых скриншотах конкретные результаты работы только длинных позиций и только коротких позиций, при работе алгоритмической платформы QuantPro на публичном счете, общий график доходности которого показан на сервисе Финама, Comon:
https://www.comon.ru/strategies/13020/
Сразу можно отметить, что кривая доходности только длинных позиций имеет более устойчивую динамику и за шесть лет показывает лучшую доходность, по сравнению с короткими позициями.
Но, короткие позиции приносят очень хорошую прибыль именно тогда, когда на финансовых рынках наступает кризис, резкое падение или обвал, как например в 2020 или в 2022 годах, в то время, когда торговля от покупки приносит убытки или в лучшем случае около нулевые результаты.
В итоге, использование коротких позиций, обеспечивает намного более устойчивую динамику работы всего портфеля стратегий в целом.
Когда-то давно, в 2007 году, когда я только начинал изучать инвестирование и трейдинг, на одном из форумов прочитал интересную мысль: если отдельно взятая стратегия по результатам своей работы приносит даже нулевую доходность, но при этом генерирует хорошую прибыль именно тогда, когда все остальные стратегии находятся в просадке, то ее только ради этого можно включить в свою торговлю, чтобы общие результаты стали более устойчивые.
А вы используете короткие позиции в своей торговле?
С одной стороны, очевиден тот факт, что рынки большую часть времени находятся в растущем тренде и торговать от лонга проще, удобней и безопаснее – особенно для новичков или для тех, у кого до сих пор нет своей четко выработанной стратегии торговли.
Но с другой стороны, хотел бы вам показать на вышеприведённых скриншотах конкретные результаты работы только длинных позиций и только коротких позиций, при работе алгоритмической платформы QuantPro на публичном счете, общий график доходности которого показан на сервисе Финама, Comon:
https://www.comon.ru/strategies/13020/
Сразу можно отметить, что кривая доходности только длинных позиций имеет более устойчивую динамику и за шесть лет показывает лучшую доходность, по сравнению с короткими позициями.
Но, короткие позиции приносят очень хорошую прибыль именно тогда, когда на финансовых рынках наступает кризис, резкое падение или обвал, как например в 2020 или в 2022 годах, в то время, когда торговля от покупки приносит убытки или в лучшем случае около нулевые результаты.
В итоге, использование коротких позиций, обеспечивает намного более устойчивую динамику работы всего портфеля стратегий в целом.
Когда-то давно, в 2007 году, когда я только начинал изучать инвестирование и трейдинг, на одном из форумов прочитал интересную мысль: если отдельно взятая стратегия по результатам своей работы приносит даже нулевую доходность, но при этом генерирует хорошую прибыль именно тогда, когда все остальные стратегии находятся в просадке, то ее только ради этого можно включить в свою торговлю, чтобы общие результаты стали более устойчивые.
А вы используете короткие позиции в своей торговле?
Частный вопрос при разработке стратегий и алгоритмов: надо ли торговать на вечерней сессии или нет?
С одной стороны, кажется, что могут быть пропущены хорошие рыночные движения для заработка или есть возможность вовремя выйти из уже открытых позиций.
Но, с другой стороны, есть понимание, что объемы торгов на дополнительных сессиях московской биржи значительно ниже, чем во время основной (обычной) сессии и это приводит к тому, что на пониженных объемах возможна непредсказуемая рыночная динамика. Хорошим примером служат движения в прошедшую пятницу 28 февраля и открытие рынка сегодня.
А можно для примера, просто провести тест одного и того же алгоритма, который в одном случае торгует только в основную сессию, а в другом, торгует также и на вечерней сессии. Результаты такого тестирования показаны выше на двух графиках. И как можно увидеть, кривая доходности алгоритма, который торгует только в основную сессию выглядит намного лучше.
Хотя еще раз хотелось бы отметить, что это абсолютно одинаковые алгоритмы, которые используют трендовый индикатор для торговли фьючерсом на индекс РТС.
Поэтому, я в своих стратегиях сразу отключил торговлю на вечерней сессии еще много лет назад и пока не планирую включать. Тоже самое касается и возможной торговли по выходным дням, которая в этом месяце начала запускаться на нашей бирже.
С одной стороны, кажется, что могут быть пропущены хорошие рыночные движения для заработка или есть возможность вовремя выйти из уже открытых позиций.
Но, с другой стороны, есть понимание, что объемы торгов на дополнительных сессиях московской биржи значительно ниже, чем во время основной (обычной) сессии и это приводит к тому, что на пониженных объемах возможна непредсказуемая рыночная динамика. Хорошим примером служат движения в прошедшую пятницу 28 февраля и открытие рынка сегодня.
А можно для примера, просто провести тест одного и того же алгоритма, который в одном случае торгует только в основную сессию, а в другом, торгует также и на вечерней сессии. Результаты такого тестирования показаны выше на двух графиках. И как можно увидеть, кривая доходности алгоритма, который торгует только в основную сессию выглядит намного лучше.
Хотя еще раз хотелось бы отметить, что это абсолютно одинаковые алгоритмы, которые используют трендовый индикатор для торговли фьючерсом на индекс РТС.
Поэтому, я в своих стратегиях сразу отключил торговлю на вечерней сессии еще много лет назад и пока не планирую включать. Тоже самое касается и возможной торговли по выходным дням, которая в этом месяце начала запускаться на нашей бирже.
Вчера завершился 1 квартал 2025 года, поэтому хотел бы поделиться с вами итогами работы моих алгоритмических стратегий. Динамика российского рынка была не совсем обычной за прошедший период, как с точки зрения волатильности, так и с точки зрения количества гепов в разные стороны, которые мы могли наблюдать на фоне геополитических новостей.
Но, тем не менее, алгоритмы воспользовалась теми трендовыми движениями, на которых можно было получить прибыль, а затем стойко старались ее удержать на фоне разнонаправленных рыночных колебаний.
На приведенном графике можно увидеть кривую доходности моей публичной стратегии, которая работает через брокера Финам и доступна на сервисе автоследования Comon.Ru.
Доходность стратегии с начала года составляет +20%. Более подробную информацию можно узнать по ссылке ниже:
https://www.comon.ru/strategies/13020/
Также можно отметить, что индекс ММВБ за тот же период вырос приблизительно на +5%.
Но, тем не менее, алгоритмы воспользовалась теми трендовыми движениями, на которых можно было получить прибыль, а затем стойко старались ее удержать на фоне разнонаправленных рыночных колебаний.
На приведенном графике можно увидеть кривую доходности моей публичной стратегии, которая работает через брокера Финам и доступна на сервисе автоследования Comon.Ru.
Доходность стратегии с начала года составляет +20%. Более подробную информацию можно узнать по ссылке ниже:
https://www.comon.ru/strategies/13020/
Также можно отметить, что индекс ММВБ за тот же период вырос приблизительно на +5%.
Сегодня утром в опционах на фьючерс RTS сложилась красивая ситуация в улыбках волатильности опционных серий. Ближайшая недельная серия с экспирацией через три дня 10.04.2025 г., торгуется в районе 100-ой волатильности.
В такие моменты можно пробовать открывать календарные спреды (рыночно-нейтральная позиция с ограниченным риском), продавая ближайшие недельные опционы и покупая месячные или квартальные, которые торгуются на много более низких уровнях по волатильности. Выше показан один из примеров такой позиции.
В такие моменты можно пробовать открывать календарные спреды (рыночно-нейтральная позиция с ограниченным риском), продавая ближайшие недельные опционы и покупая месячные или квартальные, которые торгуются на много более низких уровнях по волатильности. Выше показан один из примеров такой позиции.
В начале месяца в нашем чате https://t.me/quantpro_platform_chat возникло обсуждение стратегии на продажу волатильности квартальных опционов, на счет того, когда ее надо наиболее безопасно открывать.
Поэтому, хотел бы показать пример реальной сделки, которая была открыта 11-14 апреля, как раз после того, как базовый актив развернулся в растущий тренд, а историческая волатильность начала показывать снижение.
Для управления позицией был включен дельта-хеджер на фьючерсе РТС-мини.
Поэтому, хотел бы показать пример реальной сделки, которая была открыта 11-14 апреля, как раз после того, как базовый актив развернулся в растущий тренд, а историческая волатильность начала показывать снижение.
Для управления позицией был включен дельта-хеджер на фьючерсе РТС-мини.